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| 凯石浩品质经营混合C(007400) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1678517 | ||||||||
| 基金代码 | 007400 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 凯石浩品质经营混合型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:凯石基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2019年 10月 22日 凯石浩品质经营混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 12页 2 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 5 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 6 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 6 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 7 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 7 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 7 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 8 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ........................... 9 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 9 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 9 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 10 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 10 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 10 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 10 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 11 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 11 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 11 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 11 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 12 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 12 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 12 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 12 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 12 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 12 凯石浩品质经营混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 12页 3 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年10月18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 凯石浩品质经营混合 基金主代码 007399 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年05月27日 报告期末基金份额总额 154,721,963.47份 投资目标 在合理控制投资组合风险的前提下，主要通过运用 品质经营策略优选股票构建投资组合，力争实现超 越业绩比较基准的收益。 投资策略 在大类资产配置中，本基金综合运用定性和定量的 分析手段，在对宏观经济因素进行充分研究的基础 上，判断宏观经济周期所处阶段。本基金将结合对 证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类 资产风险和预期收益率的评估，制定本基金在股票、 债券、现金等大类资产之间的配置比例。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中债总全价指数收益率 ×30% 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于 债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 凯石基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 凯石浩品质经营混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 12页 4 下属分级基金的基金简称 凯石浩品质经营混合A 凯石浩品质经营混合C 下属分级基金的交易代码 007399 007400 报告期末下属分级基金的份额总 额 154,718,716.67份 3,246.80份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年07月01日 - 2019年09月30日) 凯石浩品质经营混合A 凯石浩品质经营混合C 1.本期已实现收益 -1,303,458.62 -17.91 2.本期利润 -3,537,357.97 -70.99 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0482 -0.0324 4.期末基金资产净值 147,856,068.35 3,077.10 5.期末基金份额净值 0.9556 0.9477 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 凯石浩品质经营混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -4.74% 0.75% 0.05% 0.67% -4.79% 0.08% 凯石浩品质经营混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -5.10% 0.75% 0.05% 0.67% -5.15% 0.08% 注：本基金的业绩比较基准：沪深 300指数收益率×70%+中债总全价指数收益率×30%。 凯石浩品质经营混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 12页 5 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、本基金于 2019年 5月 27日成立，自合同生效起至本报告期末不满一年。 2、本基金建仓期 6个月，截至本报告期末建仓期尚未结束。 §4 管理人报告 凯石浩品质经营混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 12页 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 王磊 基金经理 2019- 05-27 - 12 中国国籍，硕士，历任华 泰证券股份有限公司投资 银行部项目经理、国金证 券股份有限公司研究所行 业研究员、太平洋资产管 理有限责任公司研究部高 级研究员、权益投资部权 益投资副总裁。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相 关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基 金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及 基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公 司拟定的《凯石基金管理有限公司公平交易管理办法》,公司采取了一系列的行动实际 落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断 完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交 易的制度环境；交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程 序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平；公司同 时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报 告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相 关情况。 凯石浩品质经营混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 12页 7 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本投资组合与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益 输送的异常交易。 本报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量5%的交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 A股市场在三季度震荡加剧、分化加剧，上证综指和沪深300分别下跌2.47%、0.29%， 而创业板则上涨7.68%，确定性高、防御性好的食品饮料、医药板块继续有较好的表现， 而随着外部贸易环境边际冲击减弱后，科技股也有阶段性的强势表现。总得来说，市场 在三季度机会和风险并存，相比二季度冲高后的大幅回调，市场还是给投资者带来了较 为可观的回报。 我们一直认为，A股市场具备高估值和高波动两大特征，对于各种宏观和外部因素 反应较为及时和敏感。在这种市场环境下，若想取得长期的可持续的超额收益，控制组 合波动尤其重要，而这通常被广大投资者所忽视，因此我们始终坚持"质地优异、估值 合理"的选股标准，充分考虑短、中、长期公司的发展以及估值的合理性，以避免组合 净值的大幅波动。本产品成立于5月底，当前产品尚处于建仓期，关注股票以大市值、 低估值的行业龙头为主，持仓较为分散。 市场今年以来的核心思路是寻找确定性，因此给予高确定性的消费、医药和科技板 块较高的估值水平，而展望四季度和明年，市场给予确定性的估值溢价已经显得偏高， 而相当部分受经济环境影响较大的板块给予的估值折价也显得特别低，我们认为均值回 归的力量会在某个时候拉近这种折溢价的空间，低估值板块估值修复的确定性还是非常 高的，未来我们关注的重点将集中在这些领域。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末凯石浩品质经营混合A基金份额净值为0.9556元，本报告期内，该类 基金份额净值增长率为-4.74%，同期业绩比较基准收益率为0.05%；截至报告期末凯石 浩品质经营混合C基金份额净值为0.9477元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 -5.10%，同期业绩比较基准收益率为0.05%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 凯石浩品质经营混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 12页 8 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 89,666,009.82 60.57 其中：股票 89,666,009.82 60.57 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 58,369,417.44 39.43 8 其他资产 5,776.10 0.00 9 合计 148,041,203.36 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 6,693,197.16 4.53 C 制造业 30,812,133.00 20.84 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 2,876,694.00 1.95 E 建筑业 3,864,531.00 2.61 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 3,506,238.00 2.37 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 327,880.10 0.22 J 金融业 37,949,436.56 25.67 K 房地产业 2,874,300.00 1.94 凯石浩品质经营混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 12页 9 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 761,600.00 0.52 S 综合 - - 合计 89,666,009.82 60.64 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601398 工商银行 1,369,500 7,573,335.00 5.12 2 601318 中国平安 78,700 6,850,048.00 4.63 3 600000 浦发银行 574,850 6,806,224.00 4.60 4 600519 贵州茅台 4,600 5,290,000.00 3.58 5 601166 兴业银行 277,000 4,855,810.00 3.28 6 600585 海螺水泥 115,500 4,774,770.00 3.23 7 601668 中国建筑 711,700 3,864,531.00 2.61 8 601088 中国神华 201,000 3,774,780.00 2.55 9 601766 中国中车 500,000 3,660,000.00 2.48 10 601000 唐山港 1,425,300 3,506,238.00 2.37 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 凯石浩品质经营混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 12页 10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 凯石浩品质经营混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 12页 11 4 应收利息 5,776.10 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 5,776.10 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 凯石浩品质经营混合A 凯石浩品质经营混合C 报告期期初基金份额总额 97,467,588.10 3,012.10 报告期期间基金总申购份额 91,250,948.28 3,236.80 减：报告期期间基金总赎回份额 33,999,819.71 3,002.10 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 154,718,716.67 3,246.80 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 凯石浩品质经营混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 12页 12 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20%的 时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20190926~ 20190930 - 31,163,201.66 - 31,163,201.66 20.14% 产品特有风险 1、本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回 的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响； 2、单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基金管理人 认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含）发生 巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立凯石浩品质经营混合型证券投资基金的文件 2、《凯石浩品质经营混合型证券投资基金基金合同》 3、《凯石浩品质经营混合型证券投资基金托管协议》 4、《凯石浩品质经营混合型证券投资基金招募说明书》 5、凯石基金管理有限公司的业务资格批件、营业执照和公司章程 6、报告期内凯石浩品质经营混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 7、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 上海市黄浦区延安东路一号凯石大厦二楼 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人营业时间免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人，客服电话：021-60431122，公 司网址：www.vstonefund.com。 凯石基金管理有限公司 2019年10月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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