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| 中银证券汇嘉定期开放债券(005309) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1641504 | ||||||||
| 基金代码 | 005309 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银国际证券股份有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2019年 8月 26日 中银证券汇嘉定期开放债券 2019年半年度报告摘要 第 2页 共 26页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 23日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。 中银证券汇嘉定期开放债券 2019年半年度报告摘要 第 3页 共 26页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 中银证券汇嘉定期开放债券 场内简称 - 基金主代码 005309 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型，定期开放式 基金合同生效日 2018年 3月 26日 基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 14,376,989,752.39份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资 产的长期稳定增值。 投资策略 本基金通过久期管理策略、类属配置策略、期限结构配置策略、信 用债券投资策略、 资产支持证券投资策略、证券公司短期公司债券 投资策略、投资于高流动性的投资品种策略，以实现基金资产的稳 健增值。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险低于股票型及混合型 基金，高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中银国际证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 赵向雷 张燕 联系电话 021-20328000 0755-83199084 电子邮箱 gmkf@bocichina.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 021-61195566,400-620-8888 95555 传真 021-50372474 0755-83195201 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.bocifunds.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地址 中银证券汇嘉定期开放债券 2019年半年度报告摘要 第 4页 共 26页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日-2019年 6月 30日) 本期已实现收益 58,377,678.57 本期利润 118,196,973.87 加权平均基金份额本期利润 0.0265 本期基金份额净值增长率 1.84% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日) 期末可供分配基金份额利润 0.0470 期末基金资产净值 15,338,211,890.07 期末基金份额净值 1.0669 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.62% 0.03% 0.28% 0.03% 0.34% 0.00% 过去三个月 0.73% 0.04% -0.24% 0.06% 0.97% -0.02% 过去六个月 1.84% 0.04% 0.24% 0.06% 1.60% -0.02% 过去一年 5.04% 0.06% 2.82% 0.06% 2.22% 0.00% 自基金合同 生效起至今 6.69% 0.07% 3.91% 0.07% 2.78% 0.00% 注:本基金成立于 2018年 03月 26日，本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率。 中银证券汇嘉定期开放债券 2019年半年度报告摘要 第 5页 共 26页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银国际证券”)经中国证监会批准于 2002 年 2 月 28 日在上海成立，注册资本 25 亿元人民币。股东包括中银国际控股有限公司、中国石油集团资 本有限责任公司、上海金融发展投资基金（有限合伙）、云南省投资控股集团有限公司、江西铜业 股份有限公司、凯瑞富海实业投资有限公司、中国通用技术(集团)控股有限责任公司、上海祥众 投资合伙企业（有限合伙）、江苏洋河酒厂股份有限公司、上海郝乾企业管理中心（有限合伙）、 江西铜业集团财务有限公司、达濠市政建设有限公司、万兴投资发展有限公司。中银国际证券的 经营范围包括：证券经纪、证券投资咨询、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、证券承 销与保荐、证券自营、证券资产管理、证券投资基金代销、融资融券、代销金融产品、公开募集 证券投资基金管理业务、为期货公司提供中间介绍业务。截至 2019年 6月 30日，本管理人共管 理十七只证券投资基金，包括：中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金(原中银证券保本 1号混合型证券投资基金)、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金、中银证券现金管家 货币市场基金、中银证券安进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券 投资基金、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安弘债券型证券投资 基金、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金、 中银证券汇嘉定期开放债券 2019年半年度报告摘要 第 6页 共 26页 中银证券祥瑞混合型证券投资基金、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证 券安誉债券型证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券新能 源灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安源债券型证券投资基金、中银证券中高等级债券型 证券投资基金、中银证券安泽债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理） 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王玉玺 本基金基 金经理 2019年 3月 26日 - 13 王玉玺，硕士研究生。2006年 7月至 2008年 7月任职于中国 农业银行资金运营部，担任交 易员；2008年 8月至 2016年 6 月任职于中国农业银行金融市 场部，担任交易员、高级交易 员；2016年 6月加入中银国际 证券股份有限公司，历任中银 证券瑞享定期开放灵活配置混 合型证券投资基金、中银证券 聚瑞混合型证券投资基金、中 银证券保本 1 号混合型证券投 资基金基金经理，现任基金管 理部副总经理、中银国际证券 中国红债券宝投资主办人、中 银证券价值精选灵活配置混合 型证券投资基金、中银证券安 进债券型证券投资基金、中银 证券瑞益定期开放灵活配置混 合型证券投资基金、中银证券 安弘债券型证券投资基金、中 银证券瑞丰定期开放灵活配置 混合型证券投资基金、中银证 券汇宇定期开放债券型发起式 证券投资基金、中银证券祥瑞 混合型证券投资基金、中银证 券汇嘉定期开放债券型发起式 证券投资基金、中银证券安誉 债券型证券投资基金、中银证 券汇享定期开放债券型发起式 证券投资基金、中银证券安源 债券型证券投资基金、中银证 券中高等级债券型证券投资基 金、中银证券安泽债券型证券 中银证券汇嘉定期开放债券 2019年半年度报告摘要 第 7页 共 26页 投资基金基金经理。 吕文晔 本基金基 金经理 2019年 6月 5日 - 7 吕文晔，硕士研究生， 中国国 籍，已取得证券、基金从业资 格。2006年 4月至 2006年 12 月任职于汇丰银行，担任个人 理财顾问；2007年 1月至 2010 年 4 月任职于德勤华永会计师 事务所，担任高级审计员；2010 年 5月至 2012年 2月任职于德 勤咨询（上海），担任高级顾 问；2012 年 3 月至 2015 年 9 月任职于平安资产管理有限公 司，担任债券交易员；2015年 10月至 2017年 10月任职于浙 商基金管理有限公司，担任基 金经理；2017 年 11 月加入中 银国际证券股份有限公司，现 任中银证券现金管家货币市场 基金、中银证券安源债券型证 券投资基金、中银证券汇嘉定 期开放债券型发起式证券投资 基金基金经理。 注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基 金经理的任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国 证券法》、基金合同以及其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金 合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，本基金管理人根据 《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》等法律法规，建立了基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法、研究与交易部 交易室异常交易监控与报告管理办法等公平交易相关制度体系。公司基金管理业务、资产管理业 务公平交易管理办法所规范的范围涵盖境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所 中银证券汇嘉定期开放债券 2019年半年度报告摘要 第 8页 共 26页 有投资管理活动，同时涵盖包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活 动相关的各个环节。 报告期内，公司一直严格遵循公平交易相关规章制度，执行严格的公平交易行为。在严格方 针指导下，报告期内，公司未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（如：1日内、3日内、5日内）公 司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明，本报告期内公司对各投资组 合公平对待，不存在利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年一季度经济下行压力较大，二季度初公布的经济及金融数据均高于市场预期，其中 PMI 指数一度重返扩张区域，新订单指数连续 2个月好转。5、6月份随着主要分项指标持续回落，企 业主动去库存压力加大，PMI 指数再次回到荣枯线以下，上半年经济呈现底部震荡的态势。市场 流动性方面，年初央行继续维持流动性合理充裕，1 月 14 日当周更是创纪录净投放 1.16 万亿以 应对缴税及春节前体现所产生的资金缺口。一季度债券市场在资金面、经济基本面推动下，收益 率特别是中短端品种继续震荡下行。二季度随着经济短暂回暖，央行打破此前市场对 4 月降准的 预期，转而在 4月 24日开展 2674亿 TMLF以实现流动性的精准滴灌。5月初中美贸易摩擦再度发 酵，央行罕见在盘中宣布定向降准以稳定市场信心，隔夜回购利率一度下探至 1.0%附近，但月末 受包商银行事件影响货币市场利率快速上行。6 月中旬央行及证监会连续出台一系列维稳政策纾 解非银机构流动性压力，隔夜 Shibor创 10年多新低，货币市场资金面最终平稳度过半年末时点。 总体来看，上半年债券市场收益率呈现区间震荡的走势。 本基金报告期内配置上以利率债和高等级信用债为主，以获取稳定的收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0669元；本报告期基金份额净值增长率为 1.84%，业绩 比较基准收益率为 0.24%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2019年下半年，国内经济依然面临较大下行压力，而中美贸易谈判的反复则会进一步增加不 中银证券汇嘉定期开放债券 2019年半年度报告摘要 第 9页 共 26页 确定性。在此背景下，资金面维持合理宽松依然是大概率事件，经济基本面及货币政策总体对债 券构成支持。同时，债券市场在经历收益率持续下行后已处在历史较低位置，需要警惕债券供给 增加、CPI同比增速超预期上升及各类突发事件所带来的回调风险。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值 的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了中银国际证券股份有限公司估值委员会（以下简 称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。由公司领导担任组长，成员由基金事业部、业 务营运部、内控与法律合规部、审计部、风险管理部等部门指派人员组成。估值委员会成员均具 有专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责 主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种 进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基 金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理人作出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适 当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间 同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在连续二十个工作日基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职 责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督， 并根据监管要求履行报告义务。 中银证券汇嘉定期开放债券 2019年半年度报告摘要 第 10页 共 26页 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产 品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本半年度/年度报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度/年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金 报告截止日：2019年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资 产： 银行存款 209,317,399.15 1,471,353.91 结算备付金 - 36,363.64 存出保证金 - - 交易性金融资产 14,943,773,000.00 209,321,588.00 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 14,943,773,000.00 209,321,588.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 2,000,000.00 应收证券清算款 - - 应收利息 190,337,961.51 7,556,146.72 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 15,343,428,360.66 220,385,452.27 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 中银证券汇嘉定期开放债券 2019年半年度报告摘要 第 11页 共 26页 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 3,768,384.49 55,902.80 应付托管费 1,256,128.16 18,634.27 应付销售服务费 - - 应付交易费用 64,944.32 - 应交税费 7,675.95 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 119,337.67 294,999.00 负债合计 5,216,470.59 369,536.07 所有者权益： 实收基金 14,376,989,752.39 210,009,208.38 未分配利润 961,222,137.68 10,006,707.82 所有者权益合计 15,338,211,890.07 220,015,916.20 负债和所有者权益总计 15,343,428,360.66 220,385,452.27 注: 报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 1.0669元，基金份额总额 14,376,989,752.39 份。 6.2 利润表 会计主体：中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 3月 26日（基金 合同生效日）至 2018年 6月 30日 一、收入 127,359,651.44 3,625,381.67 1.利息收入 67,451,611.77 2,443,637.47 其中：存款利息收入 487,170.54 39,399.95 债券利息收入 64,923,221.07 2,020,825.98 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收 入 2,041,220.16 383,411.54 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 列） 88,744.37 13.83 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 中银证券汇嘉定期开放债券 2019年半年度报告摘要 第 12页 共 26页 债券投资收益 88,744.37 13.83 资产支持证券投资收 益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 59,819,295.30 1,181,730.37 4.汇兑收益（损失以“-”号 填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号 填列） - - 减：二、费用 9,162,677.57 330,073.84 1．管理人报酬 6.4.8.2.1 6,759,366.10 166,721.07 2．托管费 6.4.8.2.2 2,253,122.12 55,573.67 3．销售服务费 6.4.8.2.3 - - 4．交易费用 41,750.00 1,240.80 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 760.68 - 7．其他费用 107,678.67 106,538.30 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 118,196,973.87 3,295,307.83 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 118,196,973.87 3,295,307.83 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值） 210,009,208.38 10,006,707.82 220,015,916.20 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数（本期 利润） - 118,196,973.87 118,196,973.87 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 14,166,980,544.01 833,018,455.99 14,999,999,000.00 中银证券汇嘉定期开放债券 2019年半年度报告摘要 第 13页 共 26页 （净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款 14,166,980,544.01 833,018,455.99 14,999,999,000.00 2.基金赎 回款 - - - 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） - - - 五、期末所有者 权益（基金净值） 14,376,989,752.39 961,222,137.68 15,338,211,890.07 项目 上年度可比期间 2018年 3月 26日（基金合同生效日）至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值） 210,009,208.38 - 210,009,208.38 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数（本期 利润） - 3,295,307.83 3,295,307.83 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 （净值减少以 “-”号填列） - - - 其中：1.基金申 购款 - - - 2.基金赎 回款 - - - 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） - - - 五、期末所有者 权益（基金净值） 210,009,208.38 3,295,307.83 213,304,516.21 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4财务报表由下列负责人签署： 中银证券汇嘉定期开放债券 2019年半年度报告摘要 第 14页 共 26页 宁敏 沈锋 戴景义 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管 理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1914号《关于准予中银证券汇嘉定期开放债 券型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由中银国际证券股份有限公司(原“中银国际证券有 限责任公司”，于 2017年 12月 29日更名)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银证 券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为债券型发起式证 券投资基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 209,999,000.00 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第 0213号验资报告 予以验证。经向中国证监会备案，《中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 于 2017年 11月 17日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 210,009,208.38份基金份额， 其中认购资金利息折合 10,208.38 份基金份额。本基金的基金管理人为中银国际证券股份有限公 司，基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资 基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融 债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、资产支持证券、次级债、 可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、银行存款（包 括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比 例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但应开放期流动性需要，为保护基 金份额持有人利益，在每个开放期前 10个工作日、开放期及开放期结束后 10个工作日的期间内， 基金投资不受上述比例限制。在开放期内，本基金每个交易日日终持有现金或者到期日在一年以 内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%，在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。业绩 比较基准为：中债综合全价指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人中银国际证券股份有限公司于 2019年 8月 23日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 中银证券汇嘉定期开放债券 2019年半年度报告摘要 第 15页 共 26页 资基金信息披露 XBRL模板第 3号 <年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简 称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中银证券汇嘉定期开放债券 型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协 会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、完整地反映了本基金 2019年 01月 01日和 2019年 06月 30日的财务状况以及期间经营成 果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会 计估计一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确 全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值 税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收 入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中银国际证券股份有限公司（“中银证 券”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中银证券汇嘉定期开放债券 2019年半年度报告摘要 第 16页 共 26页 招商银行股份有限公司（“招商银行”） 基金托管人 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金管理人股东的控股股东、基金销售机构 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 注:本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.8.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年3月26日（基金合同生效日）至 2018年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 （%） 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 （%） 中银证券 - - 15,798,181.80 100.00 6.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年3月26日（基金合同生效日） 至2018年6月30日 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 （%） 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 （%） 中银证券 120,800,000.00 100.00 712,500,000.00 100.00 6.4.8.1.4 权证交易 注:本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 注:本基金本报告期内未有应支付关联方的佣金。 中银证券汇嘉定期开放债券 2019年半年度报告摘要 第 17页 共 26页 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 3月 26日（基金合 同生效日）至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 6,759,366.10 166,721.07 其中：支付销售机构的客户维护费 - - 注:支付基金管理人中银证券的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 3月 26日（基金合 同生效日）至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,253,122.12 55,573.67 注:支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每 月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 注:本基金本报告期无销售服务费。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30 日 上年度可比期间 2018年 3月 26日（基金合同生效日） 至 2018年 6月 30日 基金合同生效日 （2018 年 3 月 26 日）持有的基金份 10,000,486.16 10,000,486.16 中银证券汇嘉定期开放债券 2019年半年度报告摘要 第 18页 共 26页 额 报告期初持有的基 金份额 10,000,486.16 - 报告期间申购/买 入总份额 - - 报告期间因拆分变 动份额 - - 减：报告期间赎回/ 卖出总份额 - - 报告期末持有的基 金份额 10,000,486.16 10,000,486.16 报告期末持有的基 金份额 占基金总份额比例 0.0696% 4.7619% 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金本报告期末除基金管理人以外的其他关联方均未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30 日 上年度可比期间 2018年3月26日（基金合同生效日）至2018 年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 - - 3,924,013.97 33,571.51 招商银行股份有 限公司 209,317,399.15 486,334.39 - - 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 注:本基金报告期内无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.9 期末(2019年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限股票。 中银证券汇嘉定期开放债券 2019年半年度报告摘要 第 19页 共 26页 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 注:本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 注:本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 14,943,773,000.00 97.40 其中：债券 14,943,773,000.00 97.40 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 209,317,399.15 1.36 - - - - 8 其他各项资产 190,337,961.51 1.24 9 合计 15,343,428,360.66 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:报告期末本基金无股票持仓。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期无港股通股票投资。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票。 中银证券汇嘉定期开放债券 2019年半年度报告摘要 第 20页 共 26页 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 注:本基金本报告期末未买入股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 注:本基金本报告期末未卖出股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注:本基金本报告期末未买卖股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 14,613,285,000.00 95.27 其中：政策性金融债 7,169,625,000.00 46.74 4 企业债券 100,240,000.00 0.65 5 企业短期融资券 130,038,000.00 0.85 6 中期票据 100,210,000.00 0.65 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - - - - - 9 其他 - - 10 合计 14,943,773,000.00 97.43 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 1 100204 10国开 04 17,000,000 1,692,010,000.00 11.03 2 1928009 19农业银行 二级 04 15,000,000 1,505,250,000.00 9.81 3 1928006 19工商银行 二级 01 15,000,000 1,503,450,000.00 9.80 4 160219 16国开 19 15,000,000 1,494,300,000.00 9.74 5 100228 10国开 28 15,000,000 1,477,500,000.00 9.63 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 中银证券汇嘉定期开放债券 2019年半年度报告摘要 第 21页 共 26页 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 注:根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.10.3 本期国债期货投资评价 注:根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告编制日前一年以内，本基金持有的“19中国人寿”的发行主体中国人寿保险股份有限 公司于 2018年 7月 29日收到《中国人民银行行政处罚决定书》（银反洗罚决字〔2018〕第 5号）。 中国人民银行认定，公司于 2015年 7月 1日至 2016年 6月 30日期间，未按照规定保存客户身份 资料和交易记录以及未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告，依据《中华人民共和国反洗 钱法》，中国人民银行对公司处以 70万元罚款。本基金持有的“19工商银行二级 01”的发行主体 中国工商银行股份有限公司于 2018年 11月 19日收到中国保险监督管理委员会北京监管局的行政 处罚（京保监罚〔2018〕28 号）；经查，中国工商银行股份有限公司存在电话销售保险过程中欺 骗投保人的行为，违反了《中华人民共和国保险法》第一百三十一条的规定，根据该法第一百六 十五条的规定，北京监管局对公司处以罚款 30万元的行政处罚，并责令改正违法行为。本基金持 有的“19平安银行二级”的发行主体平安银行股份有限公司于 2018年 6月 28日收到中国银行保 险监督管理委员会天津银监局出具的行政处罚（津银监罚决字〔2018〕35 号），因“贷前调查不 到位，向环保未达标的企业提供融资”和“贷后管理失职，流动资金贷款被挪用”等违法违规行 为，中国银行保险监督管理委员会天津银监局对其罚款 50万元。 本基金管理人将密切跟踪相关进展，在严格遵守法律法规和基金合同基础上进行投资决策。 本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年以内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 中银证券汇嘉定期开放债券 2019年半年度报告摘要 第 22页 共 26页 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 190,337,961.51 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - - - - 8 其他 - 9 合计 190,337,961.51 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:报告期末本基金未持有股票。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户 数(户) 户均持有的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例（%） 持有份额 占总份额比 例（%） 2 7,188,494,876.20 14,376,989,752.39 100.00 0.00 0.00 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注:报告期末本基金基金管理人的从业人员未持有本基金。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 注:报告期末本基金基金管理人的从业人员未持有本基金。 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额 占基金总 份额比例 (%) 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例(%) 发起份额承 诺持有期限 中银证券汇嘉定期开放债券 2019年半年度报告摘要 第 23页 共 26页 基金管理人固有资 金 10,000,486.16 0.07 10,000,486.16 0.07 三年 基金管理人高级管 理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,486.16 0.07 10,000,486.16 0.07 三年 注:该固有资金为本发起式基金认购期内认购金额。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2018年 3月 26日） 基金份额总额 210,009,208.38 本报告期期初基金份额总额 210,009,208.38 本报告期基金总申购份额 14,166,980,544.01 减：本报告期基金总赎回份额 - 本报告期基金拆分变动份额（份额减少 以“-”填列） - 本报告期期末基金份额总额 14,376,989,752.39 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 中银国际证券股份有限公司董事会秘书翟增军先生担任公司公募基金管理业务副总经 理，熊文龙先生不再担任公司副执行总裁。 本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 无。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 中银证券汇嘉定期开放债券 2019年半年度报告摘要 第 24页 共 26页 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提 供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 未有管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 佣金 占当期佣 金 总量的比 例 中银证券 2 - - - - - 注:本基金报告期内未有租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付的情况。 1、由于交易所系统限制，本基金管理人作为上海和深圳证券交易所的会员单位目前尚不能再租用 其他证券公司的交易单元。 2、今后基金专用交易席位的选择标准如下： (1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力， 能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的 信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型 的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服 务和支持。 3、今后基金专用交易席位的选择程序如下： (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 中银证券汇嘉定期开放债券 2019年半年度报告摘要 第 25页 共 26页 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 中银证券 - - 120,800,000.00 100.00% - - 注:本基金报告期内未有租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。 1、由于交易所系统限制，本基金管理人作为上海和深圳证券交易所的会员单位目前尚不能再租用 其他证券公司的交易单元。 2、今后基金专用交易席位的选择标准如下： (1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力， 能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的 信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型 的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服 务和支持。 3、今后基金专用交易席位的选择程序如下： (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序 号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 （%） 机构 1 20190101-201 90630 200,008,722.22 14,166,980,544.01 - 14,366,989,2 66.23 99.93 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，如遇市场行情突变可能存在大额赎 回甚至巨额赎回的风险，增加基金管理人的流动性管理压力。同时，基金管理人应付赎回的变 中银证券汇嘉定期开放债券 2019年半年度报告摘要 第 26页 共 26页 现行为可能使基金资产净值受到不利影响或者产生较大波动。本基金管理人后期将审慎评估大 额申购对基金持有集中度的影响，避免单一投资者集中度继续提高，同时将完善流动性风险风 险管控机制，加强对基金持有人利益的保护。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 中银国际证券股份有限公司 2019年 8月 26日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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