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| 前海开源沪港深智慧生活混合(001972) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1640061 | ||||||||
| 基金代码 | 001972 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:前海开源基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:2019年 08月 24日 前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 36页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度 报告正文。 本报告期自 2019年 01月 01日起至 2019年 06月 30日止。 前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 36页 3 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投 资基金 基金简称 前海开源沪港深智慧生活混合 基金主代码 001972 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年01月26日 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 41,251,309.93份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要通过精选投资于智慧生活主题相 关证券，挖掘“互联网+”全面渗透和居民消费结构升 级过程中的投资机会，在合理控制风险并保持基金资 产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳 定增值。 投资策略 本基金的投资策略主要有以下六方面内容： 1、大类资产配置 本基金综合运用定性和定量的分析手段，在对宏 观经济因素进行充分研究的基础上，判断宏观经济周 期所处阶段。依据经济周期理论，结合对证券市场的 系统性风险以及未来各大类资产风险和预期收益率的 评估，制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之 间的配置比例。 2、股票投资策略 本基金将精选有良好增值潜力的、与智慧生活主 题相关的上市公司股票构建股票投资组合。通过对备 选公司质地和业绩弹性的分析，本基金将优选出具有 综合优势的股票构建投资组合，并根据行业趋势、估 值水平等因素进行动态调整。此外，本基金将通过“沪 前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 36页 4 港通”机制投资于与智慧生活主题相关的香港股票， 但不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进 行境外投资。 3、债券投资策略 在债券投资策略方面，本基金在综合研究的基础 上实施积极主动的组合管理，采用宏观环境分析和微 观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。 4、权证投资策略 在权证投资方面，本基金根据权证对应公司基本 面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权 证的非理性定价；利用权证衍生工具的特性，通过权 证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征 的目的。 5、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违 约概率和提前偿付比率的预估，借用必要的数量模型 来谋求对资产支持证券的合理定价，在严格控制风险、 充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下，谨慎 选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 6、股指期货投资策略 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立 在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的 基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法 规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定 投资时机。基金管理人在进行股指期货投资前将建立 股指期货投资决策部门或小组，负责股指期货的投资 管理的相关事项，并经基金管理人董事会批准后执行 以达到套期保值的目的。 若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投 资管理遵从其最新规定，以符合上述法律法规和监管 要求的变化。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收 益率×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收 益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基 前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 36页 5 金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风 险以及境外市场的风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 前海开源基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 傅成斌 贺倩 联系电话 0755-88601888 010-66060069 电子邮箱 qhky@qhkyfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4001666998 95599 传真 0755-83181169 010-68121816 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 www.qhkyfund.com 基金半年度报告备置 地点 基金管理人、基金托管人处 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2019年01月01日- 2019年06月30日） 本期已实现收益 6,344,964.08 本期利润 9,521,417.73 加权平均基金份额本期利润 0.1645 本期基金份额净值增长率 16.62% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2019年06月30日） 期末可供分配基金份额利润 0.1822 期末基金资产净值 51,244,709.74 期末基金份额净值 1.242 前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 36页 6 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实 现部分期末余额的孰低数。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为 开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 4.28% 0.67% 3.95% 0.81% 0.33% -0.14% 过去三 个月 -4.61% 1.29% -0.51% 1.08% -4.10% 0.21% 过去六 个月 16.62% 1.47% 19.35% 1.09% -2.73% 0.38% 过去一 年 -1.19% 1.40% 8.87% 1.08% -10.06% 0.32% 过去三 年 17.17% 1.13% 19.30% 0.79% -2.13% 0.34% 自基金 合同生 效起至 今 24.20% 1.12% 26.06% 0.81% -1.86% 0.31% 注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 36页 7 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 前海开源基金管理有限公司（以下简称"前海开源基金"）于2012年12月27日经中国 证监会批准，2013年1月23日注册成立，截至报告期末，注册资本为2亿元人民币。其中， 开源证券股份有限公司、北京市中盛金期投资管理有限公司、北京长和世纪资产管理有 限公司和深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)各持股权25%。目前，前海开源 基金分别在北京、上海设立分公司。经中国证监会批准，前海开源基金全资控股子公司 --前海开源资产管理有限公司（以下简称"前海开源资管"）已于2013年9月5日在深圳市 注册成立，并于2013年9月18日取得中国证监会核发的《特定客户资产管理业务资格证 书》，截至报告期末，注册资本为1.8亿元人民币。 截至报告期末，前海开源基金旗下管理83只开放式基金，资产管理规模超过626.78 亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 36页 8 姓名 职务 任本基金的基 金经理（助理） 期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 赵雪 芹 本基金的基金经理、公司 董事总经理、联席投资总 监 2016- 01-26 - 16 年 赵雪芹女士，经济学博士 研究生，历任山东财经大 学讲师、海通证券股份有 限公司首席分析师、中信 证券股份有限公司首席分 析师、董事总经理。现任 前海开源基金管理有限公 司董事总经理、联席投资 总监。 注：①对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公 司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金 信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金《基金合同》和其他有关 法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风 险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有 损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金 合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公 平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 36页 9 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资 组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日 成交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内，宏观经济增长总体平稳，但在贸易战和消费增速下滑的背景下，经济 依然面临下行压力。投资方面，房地产投资依然保持了较高增长，但基建投资和制造业 投资持续低位运行；汽车、家电等消费主要拉动力量在2019年也开始增长乏力；贸易战 在二季度的反复也对出口数据有负面影响。经济下行压力仍在，但2019年一季度在贸易 战缓和的背景下，市场如期迎来了一波反弹行情，非银、农业、消费类表现抢眼；二季 度随着贸易战的重新激发，市场再度回调。 本基金在报告期内，维持了较高的仓位，在布局消费与生活产业链的同时，也加大 配置了券商行业；进入二季度之后，考虑外围的宽松趋势以及美国货币政策的转向，适 当增加了黄金及黄金饰品的配置，并平衡了港股和A股的配置比例。 基金将继续通过精选个股，围绕居民消费和智慧生活，寻找具备中长期成长潜力的 个股，努力为基金持有人创造更多收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海开源沪港深智慧生活混合基金份额净值为1.242元，本报告期内， 基金份额净值增长率为16.62%，同期业绩比较基准收益率为19.35%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从投资的主要驱动因素来看，在房地产融资收紧的情况下，房企为提高周转率，预 计新开工、施工数据均为保持较好，房地产投资下半年依然是投资的主要拉动力；制造 业投资仍然需要观察下游汽车、家电行业的复苏情况，预计在四季度会边际转好；基建 投资也有望企稳回升，在央行谨慎使用货币政策的同时，财政政策预计会有更多发挥余 地。消费预计在三四季度也会企稳回升，前期的减税政策会慢慢反应到居民消费水平的 提升。中美的共同利益大于分歧，因此未来贸易战趋于缓和是大趋势，出口会逐步恢复 正常。 考虑经济总体边际向好，上市公司盈利增长有望逐季恢复；另外贸易战最激烈交锋 阶段或已经过去，未来风险偏好有望逐步提升，看好下半年权益市场的表现。在行业选 择上，医药、社会服务、商贸零售依然会作为重点配置，同时也会选择前期估值调整较 多，但是具备高竞争壁垒高成长性的科技股。 前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 36页 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约 定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净 值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指 导和监督整个估值流程。估值委员会由督察长、基金核算部、监察稽核部、金融工程部、 交易部、投资研究部门负责人及其他指定相关人员组成。估值委员会成员均具备专业胜 任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的 实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决 策和日常估值的执行。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议， 由其按约定提供固定收益品种的估值数据。 本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券 投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理 人-前海开源基金管理有限公司 2019年1月1日至2019年6月30日基金的投资运作，进行 了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何 损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 前海开源基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值 的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损 前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 36页 11 害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法 律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，前海开源基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信 息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年 度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息 真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2019年06月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 6,398,400.16 7,520,379.29 结算备付金 571,138.90 663,944.47 存出保证金 326,326.86 140,958.98 交易性金融资产 43,837,357.85 61,458,140.02 其中：股票投资 41,239,437.85 61,458,140.02 基金投资 - - 债券投资 2,597,920.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 14,100,000.00 应收证券清算款 612,371.67 - 应收利息 29,264.19 29,531.82 应收股利 41,701.92 33,129.38 前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 36页 12 应收申购款 13,705.51 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 51,830,267.06 83,946,083.96 负债和所有者权益 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 2,119.00 2.69 应付赎回款 72,823.12 - 应付管理人报酬 63,372.48 108,893.30 应付托管费 10,562.09 18,148.91 应付销售服务费 - - 应付交易费用 272,112.90 219,645.99 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 164,567.73 350,000.00 负债合计 585,557.32 696,690.89 所有者权益： 实收基金 41,251,309.93 78,140,192.42 未分配利润 9,993,399.81 5,109,200.65 所有者权益合计 51,244,709.74 83,249,393.07 负债和所有者权益总计 51,830,267.06 83,946,083.96 注：报告截止日2019年6月30日，前海开源沪港深智慧生活混合基金份额净值1.242元， 基金份额总额41,251,309.93份。 前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 36页 13 6.2 利润表 会计主体：前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期2019年01月01日 至201 9年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018 年06月30日 一、收入 11,292,410.66 -9,945,329.78 1.利息收入 103,668.80 98,722.01 其中：存款利息收入 44,869.01 98,596.76 债券利息收入 6,581.92 125.25 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收 入 52,217.87 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 列） 7,870,626.74 1,919,750.99 其中：股票投资收益 7,604,993.45 1,087,580.09 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收 益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 265,633.29 832,170.90 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 3,176,453.65 -11,985,360.22 4.汇兑收益（损失以“－”号 填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号 填列） 141,661.47 21,557.44 前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 36页 14 减：二、费用 1,770,992.93 2,951,829.49 1．管理人报酬 528,033.94 1,004,454.52 2．托管费 88,005.65 167,408.99 3．销售服务费 - - 4．交易费用 1,082,451.01 1,601,140.43 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - 0.54 7．其他费用 72,502.33 178,825.01 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 9,521,417.73 -12,897,159.27 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 9,521,417.73 -12,897,159.27 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 78,140,192.42 5,109,200.65 83,249,393.07 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - 9,521,417.73 9,521,417.73 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 “-”号填列） -36,888,882.4 9 -4,637,218.57 -41,526,101.06 其中：1.基金申购款 13,594,988.05 3,880,841.37 17,475,829.42 2.基金赎回款 -50,483,870.5 4 -8,518,059.94 -59,001,930.48 前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 36页 15 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 （净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净 值） 41,251,309.93 9,993,399.81 51,244,709.74 项 目 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 101,484,446.8 2 39,848,273.41 141,332,720.23 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - -12,897,159.2 7 -12,897,159.27 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 “-”号填列） -6,307,355.69 -2,469,833.33 -8,777,189.02 其中：1.基金申购款 1,509,572.65 618,060.37 2,127,633.02 2.基金赎回款 -7,816,928.34 -3,087,893.70 -10,904,822.04 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 （净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净 值） 95,177,091.13 24,481,280.81 119,658,371.94 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 蔡颖 ————————— 基金管理人负责人 何璁 ————————— 主管会计工作负责人 傅智 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称"本基金"） 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可【2015】2372号文《关 于准予前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》，由前 前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 36页 16 海开源基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《前海开源沪港深 智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他法律法规公开募集。本基 金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2016年1月4日至2016年1月22日， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集277,417,195.96元，经瑞华会计师事务所（特 殊普通合伙）瑞华验字[2016]02230014号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《前 海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年1月26日 正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为277,514,848.36份基金份额，其中认购资 金利息折合97,652.40份基金份额。本基金的基金管理人为前海开源基金管理有限公司， 本基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 －基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券 投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》及其他中国证监会、中国证 券投资基金业协会发布的有关规定和指引编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财 务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期未发生会计差错更正。 前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 36页 17 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、 财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点 有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、 财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财 政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通 知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的 通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项 税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳 税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方 法，按照3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额 （2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的 股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时 代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月 以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1 年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得 税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算 纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应 纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向 中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结算")提出申请，由中国结算向H股公 司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通 /深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣 个人所得税。 （4）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易 前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 36页 18 印花税。 基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区 现行税法规定缴纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴 纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 前海开源基金管理有限公司（“前海开源基 金”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国农业银行股份有限公司（“中国农业银 行”） 基金托管人、基金代销机构 开源证券股份有限公司（“开源证券”） 基金管理人股东、基金代销机构 北京市中盛金期投资管理有限公司 基金管理人股东 北京长和世纪资产管理有限公司 基金管理人股东 深圳市和合投信资产管理合伙企业（有限合 伙） 基金管理人股东 前海开源资产管理有限公司 基金管理人的子公司 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券交易。 前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 36页 19 6.4.8.1.4 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行交易，无佣金产生。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至201 9年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至201 8年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 528,033.94 1,004,454.52 其中：支付销售机构的客户维护费 - - 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一 次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 本基金管理人按照与基金代销机构签订的基金销售协议约定，依据销售机构销售基金的 保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产 生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019 年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 88,005.65 167,408.99 注：本基金的托管费按前一日资产净值的0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 36页 20 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一 次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.8.2.3 销售服务费 本报告期内及上年度可比期间内关联方未从本基金获得销售服务费。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内与关联方无银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年01月01日至2019年 06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年0 6月30日 期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入 中国农业银行股份有限公司 6,398,400. 16 32,857.98 41,879,802. 59 77,810.63 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按适用利率或约 定利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内未在承销期内参与关联方承销证券。 前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 36页 21 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。 6.4.9 期末（2019年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 （单 位：股） 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 6012 36 红塔 证券 2019 -06- 26 2019 -07- 05 新股 流通 受限 3.46 3.46 9,789 33,8 69.9 4 33,8 69.9 4 - 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款，无抵押债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成 的卖出回购证券款，无抵押债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 36页 22 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 41,239,437.85 79.57 其中：股票 41,239,437.85 79.57 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,597,920.00 5.01 其中：债券 2,597,920.00 5.01 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,969,539.06 13.45 8 其他各项资产 1,023,370.15 1.97 9 合计 51,830,267.06 100.00 注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为13,064,446.40元，占资产 净值比例25.49%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,312,593.81 4.51 C 制造业 19,045,422.06 37.17 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,054,819.00 4.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - 前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 36页 23 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,671,817.64 3.26 J 金融业 113,618.94 0.22 K 房地产业 2,976,720.00 5.81 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 28,174,991.45 54.98 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（%） 基础材料 1,280,784.96 2.5 非日常生活消费品 3,734,068.73 7.29 医疗保健 461,293.70 0.9 信息技术 7,588,299.01 14.81 合计 13,064,446.40 25.49 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 603486 科沃斯 134,920 4,081,330.00 7.96 2 01929 周大福 499,400 3,734,068.73 7.29 3 03888 金山软件 221,000 3,285,442.13 6.41 前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 36页 24 4 000538 云南白药 38,600 3,220,012.00 6.28 5 600612 老凤祥 69,709 3,115,992.30 6.08 6 000651 格力电器 55,200 3,036,000.00 5.92 7 000043 中航善达 251,200 2,976,720.00 5.81 8 00700 腾讯控股 9,500 2,946,597.10 5.75 9 600436 片仔癀 20,600 2,373,120.00 4.63 10 600489 中金黄金 222,063 2,280,587.01 4.45 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 www.qhkyfund.com 网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金 额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 600028 中国石化 11,629,032.60 13.97 2 02020 安踏体育 11,373,750.61 13.66 3 600873 梅花生物 11,289,483.11 13.56 4 600977 中国电影 10,633,391.30 12.77 5 002833 弘亚数控 9,581,249.06 11.51 6 002555 三七互娱 8,991,652.00 10.80 7 601318 中国平安 8,972,172.50 10.78 8 600315 上海家化 8,849,068.00 10.63 9 002174 游族网络 8,480,265.00 10.19 10 600887 伊利股份 8,329,189.00 10.01 11 600741 华域汽车 8,096,553.21 9.73 12 300031 宝通科技 8,052,439.98 9.67 13 002439 启明星辰 8,007,908.00 9.62 14 002624 完美世界 7,927,667.80 9.52 15 03888 金山软件 6,943,934.92 8.34 前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 36页 25 16 300438 鹏辉能源 6,822,203.00 8.19 17 002343 慈文传媒 6,716,796.40 8.07 18 300059 东方财富 6,575,832.00 7.90 19 600612 老凤祥 6,345,260.80 7.62 20 600048 保利地产 6,213,133.00 7.46 21 002867 周大生 6,030,627.00 7.24 22 600529 山东药玻 6,003,540.02 7.21 23 300015 爱尔眼科 5,835,944.00 7.01 24 00175 吉利汽车 5,832,633.14 7.01 25 300098 高新兴 5,641,084.00 6.78 26 00570 中国中药 5,405,462.16 6.49 27 000858 五 粮 液 5,369,053.85 6.45 28 603444 吉比特 5,339,852.00 6.41 29 000651 格力电器 5,052,022.56 6.07 30 300036 超图软件 4,999,797.00 6.01 31 000538 云南白药 4,991,995.00 6.00 32 300601 康泰生物 4,812,955.00 5.78 33 300450 先导智能 4,717,585.48 5.67 34 002821 凯莱英 4,590,349.00 5.51 35 00880 澳博控股 4,487,619.08 5.39 36 01928 金沙中国有限公 司 4,449,787.59 5.35 37 00981 中芯国际 4,327,508.29 5.20 38 603486 科沃斯 4,043,287.99 4.86 39 600489 中金黄金 3,999,799.75 4.80 40 002212 南洋股份 3,977,291.00 4.78 41 01787 山东黄金 3,835,769.56 4.61 42 00700 腾讯控股 3,811,510.76 4.58 43 600271 航天信息 3,799,365.00 4.56 44 600138 中青旅 3,798,252.00 4.56 45 600570 恒生电子 3,791,115.00 4.55 前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 36页 26 46 002701 奥瑞金 3,783,778.00 4.55 47 300595 欧普康视 3,745,795.00 4.50 48 002008 大族激光 3,693,425.00 4.44 49 00839 中教控股 3,548,197.21 4.26 50 002912 中新赛克 3,484,092.00 4.19 51 300747 锐科激光 3,465,890.00 4.16 52 01929 周大福 3,458,105.01 4.15 53 002597 金禾实业 3,333,351.17 4.00 54 000776 广发证券 3,311,506.00 3.98 55 600004 白云机场 3,273,182.00 3.93 56 600340 华夏幸福 3,135,204.00 3.77 57 000043 中航善达 3,064,951.55 3.68 58 300347 泰格医药 2,996,611.00 3.60 59 002027 分众传媒 2,598,217.00 3.12 60 601111 中国国航 2,372,946.00 2.85 61 600436 片仔癀 2,352,623.00 2.83 62 002465 海格通信 2,198,925.00 2.64 63 002373 千方科技 1,998,425.00 2.40 64 600996 贵广网络 1,993,299.00 2.39 65 000156 华数传媒 1,799,159.00 2.16 注：①买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股 票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 ②所用证券代码采用当地市场代码。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金 额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 600977 中国电影 16,786,708.16 20.16 2 002174 游族网络 14,788,982.08 17.76 3 002555 三七互娱 14,432,021.35 17.34 前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 36页 27 4 603444 吉比特 14,113,331.00 16.95 5 600028 中国石化 12,103,033.00 14.54 6 600873 梅花生物 11,993,645.96 14.41 7 02020 安踏体育 11,395,971.40 13.69 8 00570 中国中药 10,550,297.79 12.67 9 300031 宝通科技 10,519,741.61 12.64 10 002212 南洋股份 10,316,463.00 12.39 11 002833 弘亚数控 9,233,277.38 11.09 12 600315 上海家化 9,230,197.44 11.09 13 601318 中国平安 8,676,531.76 10.42 14 600887 伊利股份 8,504,181.00 10.22 15 600741 华域汽车 8,028,573.90 9.64 16 002439 启明星辰 7,814,209.00 9.39 17 002624 完美世界 6,822,283.90 8.19 18 601688 华泰证券 6,560,932.00 7.88 19 600529 山东药玻 6,402,543.68 7.69 20 600048 保利地产 6,342,207.00 7.62 21 00175 吉利汽车 6,331,291.85 7.61 22 300059 东方财富 6,236,917.00 7.49 23 000858 五 粮 液 6,117,063.70 7.35 24 300015 爱尔眼科 6,075,776.83 7.30 25 600030 中信证券 5,919,308.00 7.11 26 300098 高新兴 5,722,012.00 6.87 27 002343 慈文传媒 5,690,341.44 6.84 28 06030 中信证券 5,245,731.10 6.30 29 06886 HTSC 5,015,968.71 6.03 30 002821 凯莱英 4,969,691.00 5.97 31 300012 华测检测 4,787,954.00 5.75 32 300036 超图软件 4,735,795.00 5.69 33 300601 康泰生物 4,645,658.46 5.58 34 00880 澳博控股 4,485,210.83 5.39 前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 36页 28 35 300595 欧普康视 4,465,715.84 5.36 36 01928 金沙中国有限公 司 4,454,464.09 5.35 37 300438 鹏辉能源 4,243,329.42 5.10 38 000776 广发证券 4,202,762.64 5.05 39 002597 金禾实业 3,956,770.96 4.75 40 300450 先导智能 3,925,650.00 4.72 41 600570 恒生电子 3,823,627.00 4.59 42 002701 奥瑞金 3,802,778.00 4.57 43 03888 金山软件 3,765,762.21 4.52 44 00839 中教控股 3,739,608.58 4.49 45 600271 航天信息 3,694,174.00 4.44 46 600138 中青旅 3,689,919.00 4.43 47 002867 周大生 3,586,081.00 4.31 48 002008 大族激光 3,585,615.00 4.31 49 600004 白云机场 3,376,271.00 4.06 50 300747 锐科激光 3,369,829.00 4.05 51 300347 泰格医药 3,350,234.00 4.02 52 600340 华夏幸福 3,321,847.05 3.99 53 600612 老凤祥 3,288,865.23 3.95 54 00981 中芯国际 3,097,739.57 3.72 55 01787 山东黄金 2,758,387.18 3.31 56 002912 中新赛克 2,542,381.00 3.05 57 002027 分众传媒 2,423,918.36 2.91 58 600489 中金黄金 2,350,427.54 2.82 59 601111 中国国航 2,346,224.00 2.82 60 000156 华数传媒 2,077,111.68 2.50 61 002373 千方科技 2,026,652.00 2.43 62 002465 海格通信 2,004,122.00 2.41 63 000651 格力电器 1,976,820.28 2.37 64 600996 贵广网络 1,852,625.00 2.23 前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 36页 29 65 600900 长江电力 1,811,146.00 2.18 66 600584 长电科技 1,752,098.00 2.10 注：①卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的 股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 ②所用证券代码采用当地市场代码。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 358,988,165.65 卖出股票收入（成交）总额 389,985,454.92 注：买入股票成本、卖出股票收入均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列， 不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 2,597,920.00 5.07 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,597,920.00 5.07 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 36页 30 1 019611 19国债01 26,000 2,597,920.0 0 5.07 注：本基金本报告期末仅持有上述债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 36页 31 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 326,326.86 2 应收证券清算款 612,371.67 3 应收股利 41,701.92 4 应收利息 29,264.19 5 应收申购款 13,705.51 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,023,370.15 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有 人户 数 户均持有的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 持有份额 占总份 前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 36页 32 (户) 额比例 额比例 1,303 31,658.72 29,497,541.79 71.51% 11,753,768.14 28.49% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,120,505.50 2.72% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 >100 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2016年01月26日)基金份额总额 277,514,848.36 本报告期期初基金份额总额 78,140,192.42 本报告期基金总申购份额 13,594,988.05 减：本报告期基金总赎回份额 50,483,870.54 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 41,251,309.93 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人无重大人事变动； 2019年1月，中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务；2019年4月， 中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。 前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 36页 33 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期内未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情 形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣 金 备 注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 华融证券 1 - - - - - 东兴证券 2 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 中信建投 2 219,064,727. 42 29.33% 165,965.6 9 29.93% - 东吴证券 2 68,115,176.2 9 9.12% 50,343.40 9.08% - 银河证券 3 376,533,483. 15 50.41% 277,447.9 3 50.03% - 中信证券 3 - - - - - 开源证券 3 - - - - - 前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 36页 34 西藏东方财富证券 3 - - - - - 华泰证券 3 - - - - - 中泰证券 4 83,203,860.5 6 11.14% 60,846.93 10.97% - 注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基 金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行 业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择 席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、 以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准 确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及 提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成 交 金 额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交 金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成 交 金 额 占当期 权证成 交总额 的比例 成 交 金 额 占当期 基金成 交总额 的比例 华融证券 - - - - - - - - 东兴证券 - - - - - - - - 东北证券 - - - - - - - - 前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 36页 35 中信建投 2,5 95, 06 0.0 0 100.00% 33,0 00,0 00.0 0 68.61% - - - - 东吴证券 - - - - - - - - 银河证券 - - 15,1 00,0 00.0 0 31.39% - - - - 中信证券 - - - - - - - - 开源证券 - - - - - - - - 西藏东方财富证券 - - - - - - - - 华泰证券 - - - - - - - - 中泰证券 - - - - - - - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达 到或者超过20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190101 - 20190630 29,49 7,54 1.79 - - 29,497,54 1.79 71.51% 2 20190101 - 20190602 39,93 5,30 3.51 - 39,93 5,30 3.51 - 0.00% 产品特有风险 1.巨额赎回风险 （1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基 金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影 前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 36页 36 响； （2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符 合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能 面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含）发生巨额赎回，基金管理人可 能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 2.转换运作方式或终止基金合同的风险 单一投资者巨额赎回后，若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净 值低于5000万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运 作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险； 3.流动性风险 单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生 基金仓位调整困难，导致流动性风险； 4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资 目的及投资策略。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 2019年4月14日，由中国证券报社主办的第十六届中国基金业金牛奖评选结果公布， 前海开源基金管理有限公司荣获"金牛基金管理公司"，公司旗下前海开源工业革命4.0 灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：001103)荣获"三年期开放式混合型持续优胜 金牛基金"。 前海开源基金管理有限公司 二〇一九年八月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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