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| 浙商惠利纯债A(003220) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1613305 | ||||||||
| 基金代码 | 003220 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商惠利纯债债券型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浙商基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 浙商惠利纯债 交易代码 003220 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年9月27日 报告期末基金份额总额 220,018,975.74份 投资目标 在严格控制组合风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定投资回报。 投资策略 本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略，在科学分析与有效管理风险的基础上，实现风险与收益的最佳匹配。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债总指数(全价)收益率 本基金选择中债总指数（全价）收益率作为业绩比较基准的原因如下：第一，中债总指数由中央国债登记结算公司编制并发布，并发布主体上保证中债总指数比较客观和专业；第二，本基金以中债总指数（全价）收益率为业绩比较基准，是由于全价指数是以债券全价计算的指数值，债券付息后利息不再计入指数之中，比较科学且更切合实际。 若未来法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后，适当调整业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等预期风险/收益的产品。 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年4月1日 － 2019年6月30日 ） 1.本期已实现收益 1,761,017.99 2.本期利润 1,174,641.04 3.加权平均基金份额本期利润 0.0053 4.期末基金资产净值 222,071,206.82 5.期末基金份额净值 1.0093 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.52% 0.03% -0.53% 0.11% 1.05% -0.08% 注：本基金业绩比较基准为：中债总指数（全价） 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同生效日为2016年9月27日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金生效时间已满一年。 2、本基金建仓期为6个月，从2016年9月27日至2017年3月26日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周锦程 本基金的基金经理 2017年9月18日 - 8 周锦程先生，复旦大学经济学硕士。历任德邦证券股份有限公司债券交易员、债券研究员、债券投资经理。 刘爱民 本基金的基金经理 2018年1月15日 - 6 刘爱民先生，复旦大学经济学硕士。历任兴业银行股份有限公司计划财政部司库本币货币交易员。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 为了规范公平交易行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规定，本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面，本公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，对不同类别的投资组合分别管理、独立决策；在交易层面，实行集中交易制度，建立了公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，严禁在不同投资组合之间进行利益输送；在监控和评估层面，本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易，对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，本基金未发生违反公平交易制度的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内本基金主要投资品种为利率债和信用债。信用债以中高评级的短融中票、企业债等为主，利率债以中短期限国债、政策性银行债为主。 三季度经济下行压力加大，地方债、社融难以有一季度级别的增量，后续经济托底会比二季度更难，三季度可能再提高财政政策的积极程度，关税谈判也会影响市场节奏。总体上国内基本面及海外趋势总体利好债市，但考虑到政策托底和当前债市利率已经较低的位置，利率仍将缓慢往下但今年总体格局偏震荡，资金面宽松仍有望在较长时间延续，较低资金成本仍将维持，较高评级品种的信用利差仍有压缩空间。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.0093元；本报告期基金份额净值增长率为0.52%，业绩比较基准收益率为-0.53%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 179,725,000.00 80.86 其中：债券 179,725,000.00 80.86 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 37,800,256.70 17.01 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,993,929.77 0.90 8 其他资产 2,747,734.32 1.24 9 合计 222,266,920.79 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 60,040,000.00 27.04 其中：政策性金融债 20,224,000.00 9.11 4 企业债券 8,356,000.00 3.76 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 111,329,000.00 50.13 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 179,725,000.00 80.93 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 101758050 17江宁国资MTN001 200,000 20,462,000.00 9.21 1 101800412 18晋江城投MTN002 200,000 20,462,000.00 9.21 2 101458029 14珠海华发MTN001 200,000 20,320,000.00 9.15 3 180202 18国开02 200,000 20,224,000.00 9.11 4 101559059 15余城建设MTN001 200,000 20,186,000.00 9.09 5 101900429 19良渚文化MTN001 200,000 19,992,000.00 9.00 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,747,734.32 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,747,734.32 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券明细。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有存在流通受限的股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占资产或净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 220,017,281.97 报告期期间基金总申购份额 3,965.54 减:报告期期间基金总赎回份额 2,271.77 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 220,018,975.74 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019-04-01至2019-06-30 219,999,000.00 0.00 0.00 219,999,000.00 99.99% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 （1）赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险。 （2）基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动； （3）提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算。 （4）基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。 影响投资者决策的其他重要信息 - 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准浙商惠利纯债债券型证券投资基金设立的相关文件； 2、《浙商惠利纯债债券型证券投资基金招募说明书》； 3、《浙商惠利纯债债券型证券投资基金基金合同》； 4、《浙商惠利纯债债券型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告； 7、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 杭州市西湖区教工路18号世贸丽晶城欧美中心B座507室 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.zsfund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-067-9908/021-60359000查询相关信息。 浙商基金管理有限公司 2019年7月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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