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诺安灵活配置混合开放式基金 320006 |
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2.6012-0.0236 (-0.9067)15:04:00 | 鏈€鏂颁及鍊�: 2.6012 | 鏄ㄦ棩鍑€鍊�: 2.6250 | 绱鍑€鍊�: 3.2050 |
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| 诺安灵活配置混合(320006) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 157583 | ||||||||
| 基金代码 | 320006 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-04-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺安灵活配置混合型证券投资基金2012年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2012年4月23日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 诺安灵活配置混合 交易代码 320006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年5月20日 报告期末基金份额总额 4,062,191,658.07份 投资目标 积极调整,稳健投资,力图在将风险控制在一定水平的基础上获得超过比较基准的投资收益。 投资策略 本基金实施积极主动的投资策略,具体由资产配置策略,股票投资策略,债券投资策略和权证投资策略四部分组成。 (1)在资产配置方面,本基金自上而下进行,具体由类别资产配置和行业资产配置组成。 (2)在股票投资方面,本基金综合运用优势企业增长策略、内在价值低估策略、景气回归上升策略这三种策略构建股票组合。 (3)在债券投资方面,本基金将实施利率预测策略、收益率曲线模拟、收益率溢价策略、个券估值策略以及无风险套利策略等投资策略,力求获取高于市场平均水平的投资回报。 (4)在权证投资方面,本基金主要运用的策略包括:价值发现策略、价差策略、对敲策略、卖出有担保的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。作为辅助性投资工具,本基金会结合自身资产状况审慎投资,力图获得最佳风险调整收益。 业绩比较基准 60%×沪深300指数+40%×上证国债指数 风险收益特征 较高风险,较高收益。 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2012年1月1日 － 2012年3月31日 ） 1.本期已实现收益 -118,364,207.07 2.本期利润 120,316,262.77 3.加权平均基金份额本期利润 0.0297 4.期末基金资产净值 3,778,807,172.81 5.期末基金份额净值 0.930 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.22% 1.20% 3.27% 0.91% -0.05% 0.29% 注：本基金的业绩比较基准为:60%×沪深300指数+40%×上证国债指数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 夏俊杰 诺安平衡证券投资基金基金经理,诺安灵活配置混合型证券投资基金基金经理 2011年4月16日 - 6 硕士,具有基金从业资格。曾任嘉实基金行业研究员;2008年9月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、机构理财部投资经理,2010年3月起任诺安灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2011年4月起任诺安平衡证券投资基金基金经理。 注：①此处的任职日期为公司作出决定并对外公告之日; ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期间,诺安灵活配置混合型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。 交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据"时间优先、价格优先"的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司对不同投资组合不同时间区间（日内、3日内、5日内）的同向交易价差进行了分析，未发现投资组合之间存在违反公平交易原则的异常情况。此外，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2012年伊始，国内方面，作为换届之年，"稳"字当头。一个"稳"字，意义深远，不仅仅是在GDP增速上，也体现在货币财政等多项政策上，但"稳"中也有"进"，"进"的方向便是调整结构，"稳"为"进"创造了良好的土壤，"进"也为"稳"提供了长远的保障。因此，今年以来，政策持续的预调微调无疑将对整个宏观经济以及资本市场产生深远的影响；而与此同时，国际方面，欧美经济均出现了明显的缓和或改善，总体而言，海外经济的稳定对中国影响正面。 本报告期内，基金股票仓位有所降低，主要是按照年报中的思路对组合进行了动态调整，择机降低了高估值的中小市值公司的持仓比例，增加了部分大盘价值股的配置，同时在行业选择上也降低了组合的弹性，减持了金融，增持了电力，石油等。"产业资本"与"金融资本"的再平衡过程仍将是贯彻全年的重要趋势，特别是一些长期受压制而被严重低估的行业也有望再次迎来春天。总之，我们将坚守一贯的"自下而上"、"谨慎勤勉"的原则,力争创造更好的投资业绩,最后感谢各位持有人对本基金的信任！ 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为0.930元,本报告期基金份额净值增长率为3.22%,同期业绩比较基准收益率为3.27%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,314,505,578.40 61.08 其中：股票 2,314,505,578.40 61.08 2 固定收益投资 11,359,450.40 0.30 其中：债券 11,359,450.40 0.30 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 631,993,779.96 16.68 6 其他资产 831,481,228.21 21.94 7 合计 3,789,340,036.97 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 112,498,995.01 2.98 C 制造业 656,211,155.33 17.37 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 19,860,450.40 0.53 C4 石油、化学、塑胶、塑料 10,009,143.86 0.26 C5 电子 - - C6 金属、非金属 45,103,550.01 1.19 C7 机械、设备、仪表 148,932,653.70 3.94 C8 医药、生物制品 432,305,357.36 11.44 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 136,461,030.44 3.61 E 建筑业 40,698,277.72 1.08 F 交通运输、仓储业 83,232,981.00 2.20 G 信息技术业 417,620,737.35 11.05 H 批发和零售贸易 427,770,924.59 11.32 I 金融、保险业 287,517,171.82 7.61 J 房地产业 39,970,164.02 1.06 K 社会服务业 715,806.00 0.02 L 传播与文化产业 96,969,062.28 2.57 M 综合类 14,839,272.84 0.39 合计 2,314,505,578.40 61.25 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600030 中信证券 17,528,500 203,155,315.00 5.38 2 002024 苏宁电器 19,246,489 187,653,267.75 4.97 3 600570 恒生电子 11,637,000 141,971,400.00 3.76 4 002153 石基信息 4,517,921 124,649,440.39 3.30 5 600521 华海药业 9,580,447 118,510,129.39 3.14 6 600859 王府井 3,698,284 110,800,588.64 2.93 7 000623 吉林敖东 4,841,507 110,628,434.95 2.93 8 600858 银座股份 5,018,122 100,864,252.20 2.67 9 600011 华能国际 19,092,110 97,369,761.00 2.58 10 600588 用友软件 5,000,000 93,900,000.00 2.48 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 11,359,450.40 0.30 8 其他 - - 9 合计 11,359,450.40 0.30 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 110018 国电转债 108,880 11,359,450.40 0.30 注：本基金本报告期末仅持有上述债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,253,250.06 2 应收证券清算款 826,415,617.47 3 应收股利 - 4 应收利息 264,164.97 5 应收申购款 3,548,195.71 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 831,481,228.21 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 110018 国电转债 11,359,450.40 0.30 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 600588 用友软件 93,900,000.00 2.48 召开股东大会 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 3,994,746,813.32 本报告期基金总申购份额 372,504,447.36 减:本报告期基金总赎回份额 305,059,602.61 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 4,062,191,658.07 注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 ①中国证券监督管理委员会批准诺安灵活配置混合型证券投资基金募集的文件。 ②《诺安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 ③《诺安灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 ④基金管理人业务资格批件、营业执照。 ⑤诺安灵活配置混合型证券投资基金2012年第一季度报告正文。 ⑥报告期内诺安灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。 7.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。 诺安基金管理有限公司 2012年4月23日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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