上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
东海祥瑞债券A(002381)  基金公开信息
流水号 1540506
基金代码 002381
公告日期 2019-05-08
编号 1
标题 东海祥瑞债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 2019年第1号
信息全文
基金管理人:东海基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

二零一九年五月 东海祥瑞债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
【重要提示】
本基金于2016年1月5日经中国证监会证监许可【2016】18号文准予募集注册。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本
基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不
对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
投资有风险,投资者认购或申购本基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产
品的风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意
愿、时机、数量等投资行为做出独立决策,并自行承担投资风险。基金管理人提醒投资者基
金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金的特定风险等。
本基金的投资范围包括中小企业私募债券。中小企业私募债券存在因市场交易量不足而
不能迅速、低成本地转变为现金的流动性风险,以及债券的发行人出现违约、无法支付到期
本息的信 用风险,可能影响基金资产变现能力,造成基金资产损失。本基金管理人将秉承稳
健投资的原则,审慎参与中小企业私募债券的投资,严格控制中小企业私募债券的投资风险。
本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,但低于混合型、
股票型基金,属于较低预期风险/收益的产品。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金
运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本
基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日为2019年3月24日,有关财务数据和净值表现截止日为2018
年12月31日。 东海祥瑞债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
3
第一部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称:东海基金管理有限责任公司
住所:上海市虹口区丰镇路806号 3 幢 360 室
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦 15楼
法定代表人:葛伟忠
成立时间:2013 年 2 月 25日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:中国证监会《关于核准设立东海基金管理有限责任公司的批复》(证监许
可[2013]179 号)
注册资本:人民币1.5 亿元
联系人:王兆
联系电话:(021)60586900
股东名称及其出资比例:
东海证券股份有限公司 45%
深圳鹏博实业集团有限公司 30%
苏州市相城区江南化纤集团有限公司 25%

二、主要人员情况
1、董事会成员
葛伟忠先生,董事,工商管理硕士。现任东海基金管理有限责任公司董事长、兼任东海
瑞京资产管理(上海)有限公司董事。曾任东海证券股份有限公司深圳香梅路营业部总经理
助理、综合管理部总经理助理、上海愚园路营业部总经理、人力资源部总经理、总裁助理,
东海基金管理有限责任公司总经理等职。
邓升军先生,董事,经济学硕士。现任东海基金管理有限责任公司总经理,兼任东海瑞
京资产管理(上海)有限公司董事长。历任东海基金研究开发部总监、专户理财部总监、公
司总经理助理、公司副总经理等职。曾任职于广发证券资产管理部。
戴焜祖先生,董事,研究生学历。现任东海证券股份有限公司投资银行部总经理、企业东海祥瑞债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
4
创新融资部总经理。历任东海证券股份有限公司固定收益部副总经理、资产管理分公司副总
经理等职。杨学林先生,董事,工学学士。现任深圳鹏博实业集团有限公司董事长、中国电
子器件工业有限公司董事长。曾任深圳市天潼微电子技术公司工程师、深圳市垅运照明电器
有限公司总工程师等。
顾志强先生,董事。现任苏州市相城区江南化纤集团有限公司销售经理。曾任职于吴县
第二化纤厂、苏州市吴申化纤厂。
邱兆祥先生,独立董事,财政信贷本科。现任对外经济贸易大学金融研究所名誉所长、
教授、博士生导师,兼任西南财经大学和暨南大学等高校教授、博士生导师,中国汽车金融
研究中心主任。曾任中央财经大学(原中央财政金融学院)助教、北京语言大学(原北京语
言学院)讲师、中国金融学院教授。
张心泉女士,独立董事,法学硕士。现任华东政法大学副教授、硕士研究生导师、行政
法教研室副主任。曾任华东政法大学讲师。
李清伟先生,独立董事,法学博士,现任上海大学法学院教授、博士生导师,兼任上海
凯宝药业股份有限公司独立董事、澳门科技大学兼职博导、澳门城市大学商学院兼职教授、
中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。曾任职于河南师范大学外语系、上海财经大学法学院。
2、监事会成员
宋宽仁先生,监事会主席,工商管理硕士,会计师、经济师、审计师。现任东海证券股
份有限公司合规与风险管理部总经理、内部审计部总经理、监事,东海期货有限责任公司监
事。曾任湖南杨法律师事务所律师助理,湖南公信投资有限公司副总经理,东海证券综合管
理部高级经理、上海水城南路证券营业部总经理等职。
邓文胜先生,监事,经济学硕士。现任深圳鹏博实业集团有限公司投资总监,曾任深圳
农业银行主任、支行行长,广东经天律师事务所执业律师,兰州普合房地产开发有限公司财
务总监,上海道丰投资有限公司总经理等职。
向方华先生,职工监事,法学硕士。现任东海基金管理有限责任公司监察稽核部副总经
理,曾任职于东海证券股份有限公司。
王宇先生,职工监事,理学硕士,现任东海基金管理有限责任公司综合管理部副总经理,
曾任职于东海证券股份有限公司。
3、公司高级管理人员
葛伟忠先生,董事长。(简历请参见上述董事会成员介绍) 东海祥瑞债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
5
邓升军先生,总经理。(简历请参见上述董事会成员介绍)
王恒先生,督察长。管理学博士,曾任中国银河证券信息技术部副主任、主任,中国银
河证券党委办公室、总裁办公室主任、纪委委员,银河创新资本管理有限公司董事总经理,
中国银河证券资产管理总部董事总经理,东海瑞京资产(上海)管理有限公司总经理、董事
长,东海基金管理有限责任公司总经理助理等职。
4、本基金基金经理
祝鸿玲女士,经济学硕士。2008 年进入金融行业,曾任职于中国人民银行六安市中心支
行、中国人民银行货币政策司、东海证券股份有限公司基金筹备组等。2013 年 2 月加入东海
基金管理有限责任公司。历任东海基金管理有限责任公司研究开发部债券研究员、专户理财
部投资经理等职。
5、投资决策委员会成员
主席:
邓升军先生,总经理。
成员:
胡德军先生,基金经理。
祝鸿玲女士,基金经理。
杨红女士,研究开发部负责人。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。

第二部分 基金托管人
一、基金托管人基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间:1984 年 1 月 1日
法定代表人:易会满
注册资本:人民币34,932,123.46 万元
联系电话:010-66105799
联系人:郭明 东海祥瑞债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
6
二、主要人员情况
截至2018 年 12 月,中国工商银行资产托管部共有员工 202 人,平均年龄 33 岁,95%以
上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
三、基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以
来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范
的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大
投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场
形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、
信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、
股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资
产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品
体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的
托管服务。截至 2018 年12 月,中国工商银行共托管证券投资基金 923只。自 2003 年以来,
本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、
内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的64 项最佳托管银行大奖;是
获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
第三部分 相关服务机构
一、销售机构
1、直销机构
东海基金管理有限责任公司直销中心
住所:上海市虹口区丰镇路806号 3 幢 360 室
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦 15楼
法定代表人:葛伟忠
电话:(021)60586973
传真:(021)60586926
联系人:王兆
客户服务电话:400-9595531(免长途话费) 东海祥瑞债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
7
网址:www.donghaifunds.com
2、其他销售机构
(1)中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人:易会满
电话:010-66106912
传真:010-66107914
联系人:蒋松云
客户服务电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
(2)东海证券股份有限公司
住所:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人:赵俊
联系人:汪汇
电话:021-20333363
传真:021-50498825
客服电话:95531
网址:www.longone.com.cn
(3)华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018 号安联大厦 28 层 A01、B01
办公地址:上海市徐汇区宛平南路 8 号
法定代表人:俞洋
电话:021-64339000
传真:021-54967293
联系人:陈敏
客户服务电话:4001099918
华鑫证券公司网站:www.cfsc.com.cn 东海祥瑞债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
8
(4)海通证券股份有限公司
住所:上海市广东路689 号
办公地址:上海市广东路689号
法定代表人:王开国
联系人:金芸、李笑鸣
电话:021-23219000
传真:021-63410456
客服电话:400-8888-001、95553
网址:www.htsec.com
(5)上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906 室
法定代表人:杨文斌
联系人:张茹
电话:021-20613999
传真:021-68596916
客服电话:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com
(6)上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路190号 2 号楼
办公地址:上海市徐汇区龙田路195 号 3C座 7 楼
法定代表人:其实
联系人:潘世友
电话:021-54509988
传真:021-64385308
客服电话:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
(7)江南农村商业银行股份有限公司
注册地址:江苏省常州市和平中路 413 号 东海祥瑞债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
9
办公地址:江苏省常州市和平中路 413 号
法定代表人:陆向阳
电话:0519-89995001
传真:0519-89995001
客户服务电话:96005
网址:www.jnbank.cc
(8)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路 268 号
办公地址:浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层
法人代表:兰荣
联系电话:0591-38281963
传真电话:0591-38281963
联系人员:柯延超
客服电话:95562
公司网站: www.xyzq.com.cn
(9)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168 号
法定代表人:杨德红
联系人:朱亚薇
电话:021-38676666
传真:021-38670666
客服电话:95521
网址:www.gtja.com/i/
(10)东海期货有限责任公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号
办公地址:上海市浦东新区东方路 1928号东海证券大厦 8 楼
法定代表人:陈太康
联系人:李天雨 东海祥瑞债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
10
电话:021-68757102
传真:021-68756991
客服电话:95531
网址:www.longone.com.cn
(11)德邦证券股份有限公司
注册地址:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
办公地址:上海市福山路500号城建国际中心 26 楼
法定代表人:武晓春
联系人:朱磊
电话:021-68761616
传真:021-68767880
客服电话:95353
网址:www.tebon.com.cn
(12)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360 弄 9 号 3724 室
办公地址:上海市杨浦区昆明路508 号北美广场 B做 12 楼
法定代表人:汪静波
联系人:张裕
电话:4008215399
传真:021-38509777
客服电话:4008215399
网址:www.noah-fund.com
(13)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3 号
法定代表人:林卓
联系人:张晓辉
电话:0411-88891212
传真:0411-88891212 东海祥瑞债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
11
客服电话:400-6411-999
网址:www.taichengcaifu.com
(14)嘉实财富管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 46层4609-10 单元
办公地址:北京市朝阳区建国路91 号金地中心 A座 6 层
法定代表人:赵学军
联系人:余永健
电话:400-021-8850
传真:010-65215433
客服电话:4000218850
网址:www.harvestwm.cn
(15)上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B座 16 层
法定代表人:张跃伟
联系人:唐诗洋
电话:021-20691869
传真:021-20691861
客服电话:400-820-2899
网址:www.erichfund.com
(16)北京钱景财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街6 号 1 幢 9 层 1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街6 号 1 幢 9 层 1008-1012
法定代表人:赵荣春
电话:010-59158281
传真:010-57569671
联系人:高静
客户服务电话: 400-893-6885
公司网站:www.qianjing.com 东海祥瑞债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
12
(17)上海联泰资产管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层310室
办公地址:上海市长宁区金钟路658 弄 2 号楼 B座 6 楼
法定代表人:燕斌
电话:021-51507071
传真:021-62990063
联系人:凌秋艳
客户服务电话:4000-466-788
公司网站:www.66zichan.com
(18)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C座
法定代表人:陈共炎
联系人:邓颜
电话:010-66568292
传真:010-66568990
客户服务电话:4008-888-888
网址: www.chinastock.com.cn
(19)一路财富(北京)信息科技有限公司
注册地址:北京市西城区车公庄大街9 号五栋大楼 C座 702室
办公地址:北京市西城区阜成门外大街2 号万通新世界广场 A座 2208
法定代表人:吴雪秀
联系人:段京璐
电话:010-88312877
传真:010-88312099
客服电话:400-001-1566
网址:www.yilucaifu.com
(20)中经北证(北京)资产管理有限公司
注册地址:北京市西城区车公庄大街4 号 5 号楼一层 东海祥瑞债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
13
办公地址:北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼一层
法人代表:徐福星
联系人员:徐娜
联系电话:010-68292940
传真电话:010-68292941
客服电话:400-600-0030
公司网站:www.bzfunds.com
(21)恒泰证券股份有限公司
注册地址:内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D座光大银行办公楼 14-18 楼
办公地址:内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D座光大银行办公楼 14-18 楼
法人代表:庞介民
联系人员:罗俊峰
联系电话:18647100075
传真电话:0471-4979545
客服电话:400-196-6188
公司网站:www.cnht.com
(22)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903
办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2号楼2楼
法人代表:凌顺平
联系人员:吴强
联系电话:0571-88911818
传真电话:0571-86800423
客服电话:4008-773-772
公司网站:www.5ifund.com
(23)北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦 2 层
法人代表:闫振杰 东海祥瑞债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
14
联系人员:李露平
联系电话:010-59601366-7024
传真电话:010-62020355
客服电话:400-818-8000
公司网站:www.myfund.com
(24)上海陆金所资产管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号 14 楼 09 单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法人代表:郭坚
联系人员:宁博宇
联系电话:021-20665952
传真电话:021-20665953
客服电话:400-821-9031
公司网站:www.lufunds.com
(25)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室
办公地址:杭州市西湖区万塘路18 号 黄龙时代广场 B座
法人代表:陈柏青
联系人员:周雁雯
联系电话:0571-28829790
传真电话:0571-26698533
客服电话:4000-766-123
公司网站:www.fund123.cn
(26)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市杨浦区国定支路 28 号 3027 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室
法人代表:王翔
联系人员:俞申莉
联系电话:021-65370077 东海祥瑞债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
15
传真电话:021-55085991
客服电话:400-820-5369
公司网站:http://www.fofund.com.cn
(27)平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
办公地址:上海市陆家嘴环路 1333 号平安金融大厦 26 楼
法人代表:詹露阳
联系人员:石静武
联系电话:4008866338
传真电话:021-58991896
客服电话:4008866338
公司网站:http://www.pingan.com
(28)开源证券股份有限公司
注册地址:陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B座 5 层
办公地址:陕西省西安市高新区锦业路1 号都市之门 B座 5层
法定代表人:李刚
联系人:曹欣
联系电弧:029-88365850
网站:http://www.kysec.cn/
客户服务电话:95325
(29)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号 4 号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人:王常青
联系人:许梦园
电话:010-85156398
客服电话:4008-888-108
网址:www.csc108.com
(30)信达证券股份有限公司 东海祥瑞债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
16
注册地址:北京市西城区闹市口大街九号院一号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街九号院一号楼
法定代表人:张志刚
联系人:尹旭航
电话:83252183
客服电话:95321
网址:www.cindasc.com

二、登记机构
名称:东海基金管理有限责任公司
住所:上海市虹口区丰镇路806号 3 幢 360 室
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦 15楼
电话:(021)60586979
传真:(021)60586961
联系人:刘宇

三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路 68号时代金融中心 19 楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心 19 楼
负责人:俞卫锋
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
经办律师: 黎明、丁媛
联系人:丁媛

四、审计基金财产的会计师事务所
会计师事务所名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:北京东长安街1号东方广场毕马威大楼 8 层 东海祥瑞债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
17
办公地址:北京东长安街1号东方广场毕马威大楼 8 层
法定代表人:邹俊
电话:010-85085000
传真:010-85185111
联系人:张楠
经办会计师:张楠 刘叶君

第四部分 基金名称
东海祥瑞债券型证券投资基金。

第五部分 基金的类型
债券型证券投资基金。
第六部分 基金的投资目标
在一定程度上有效控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的
投资回报。
第七部分 投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业
债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、 资产支持证券、次级债、
可转换债券(含分离交易可转债)、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产 ,但可持有因投资可转换债券转股所形成的股
票包括因持有该股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证。因上述原因持有的
股票和权证等资产,本基金将在其可上市交易后的 10 个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。 东海祥瑞债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
18
基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%,持有的现金
或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算
备付金、存出保证金和应收申购款等。
第八部分 投资策略
一、固定收益投资策略
本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资策略,构建
债券投资组合。
(1)久期偏离
本基金通过对宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化等方面的定性分析和
定量分析,预测利率的变化趋势,从而采取久期偏离策略,根据对利 率水平的预期调整组合
久期。
(2)期限结构配置
本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断,适时采用哑铃型或梯型或子
弹型投资策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以便最大限度 的避免投资组合收益受
债券利率变动的负面影响。
(3)类属配置
类属配置指债券组合中各债券种类间的配置,包括债券在国债、央行票据、金融债、企
业债、可转换债券等债券品种间的分布,债券在浮动利率债券和固定 利率债券间的分布。
(4)个券选择
个券选择是指通过比较个券的流动性、到期收益率、信用等级、税收因素,确定一定期
限下的债券品种的过程。
二、资产支持证券投资策略
本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条
款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。
三、可转债投资策略
可转换公司债券是一种既具有债性,又具有股性的混合债券产品,具有抵御价格下行风
险,分享股票价格上涨收益的特点。其最大的优点在于,可以用较小的本金损失,博取股票
上涨时的巨大收益。可以充分运用可转换公司债券在风险和收益上的非对称性分布,买入低东海祥瑞债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
19
转换溢价率的债券,并持有的投资策略,只要在可转换公司债券的存续期内,发行转债的公
司股票价格上升,则投资就可以获得超额收益。
基于以上理论,本基金在具体投资过程中,将综合考量并评定其投资价值,,选择其中安
全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好并具有投资潜力的品种,以合理价格买入并持
有,获取稳健的投资回报。
四、中小企业私募债投资策略
与传统的信用债券相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,普遍具有高
风险和高收益的显著特点。本基金将运用基本面研究,结合公司财务 分析方法对债券发行人
信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。具体为:①研究债
券发行人的公司背景、产业发展趋势、行业政 策、盈利状况、竞争地位、治理结构等基本面
信息,分析企业的长期运作风险;②运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、盈利能
力、偿债能力、成长能 力、现金流水平等方面进行综合评价,评估发行人财务风险;③利用
历史数据、市场价格以及资产质量等信息,估算私募债券发行人的违约率及违约损失率;④ 考
察债券发行人的增信措施,如担保、抵押、质押、银行授信、偿债基金、有序偿债安排等;
⑤综合上述分析结果,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对失衡,选择具有投资价值
的品种进行投资。
本基金密切关注中小企业私募债的信用风险变化,力争在控制风险的前提下,获得较高
收益。本基金投资 中小企业私募债,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、
风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动
性风险等各种风险。
五、流动性管理策略
本基金管理人将在流动性优先的前提下,综合平衡基金资产在流动性资产和 收益性资产
之间的配置比例,通过现金留存、持有高流动性债券种、正回购、降低组合久期等方式提高
基金资产整体的流动性。同时,基金管理人将密切关注投 资者大额申购和赎回的需求变化规
律,提前做好资金准备。
第九部分 业绩比较基准
本基金的业绩比较基准:中债综合指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%。
本基金选择上述业绩比较基准的原因为:中债综合指数由中央国债登记结算有限公司编东海祥瑞债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
20
制,该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。指数涵盖了银行间市场和交
易所市场,具有广泛的市场代表性,适合作为市场债券投资收益的衡量标准;但由于本基金
投资于债券资产的比例不低于基金资产净值的 80%,持有现金或到期日在一年以内的政府债
券的投资比例不低于基金资产净值的5%,采取相应的权重来作为本基金的业绩比较基准可以
较好地反应本基金的风险收益特征。
若未来法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,
或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用,本基金管理人可以依据维护投资者合法权
益的原则,在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后,适当调整业绩比较基准并及时
公告,而无需召开基金份额持有人大会。
第十部分 风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股
票型基金,属于较低风险/收益的产品。
第十一部分 基金投资组合报告
1. 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 5,791,520.72 48.74
其中:债券 5,791,520.72 48.74
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 500,000.00 4.21
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,207,808.64 10.16
8 其他各项资产 4,382,749.71 36.89
9 合计 11,882,079.07 100.00
东海祥瑞债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
21
2. 期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票。
1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有沪港通股票。
3. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有股票。
4. 报告期内股票投资组合的重大变动
1.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
注:本基金本报告期末未持有股票。
1.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
注:本基金本报告期末未持有股票。
1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注:本基金本报告期末未持有股票。
5. 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 1,940,023.52 16.38
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,035,407.20 17.19
其中:政策性金融债 2,035,407.20 17.19
4 企业债券 1,804,114.50 15.23
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 11,975.50 0.10
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 5,791,520.72 48.90

6. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值
比例(%) 东海祥瑞债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
22
1 108604 国开 1805 9,220 928,454.00 7.84
2 018008 国开 1802 6,390 651,780.00 5.50
3 136335 16 北汽集 3,450 337,651.50 2.85
4 019303 13 国债 03 3,000 303,360.00 2.56
5 010504 05 国债⑷ 2,300 242,236.00 2.05

7. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
9. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.10.1 本期国债期货投资政策
本基金暂不投资国债期货。
1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有国债期货合约。
1.10.3 本期国债期货投资评价
注:本基金本报告期末未持有国债期货合约。
11. 投资组合报告附注
1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的情形。
1.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
报告期内,本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
1.11.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 939.18
2 应收证券清算款 601,388.84
3 应收股利 - 东海祥瑞债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
23
4 应收利息 97,703.07
5 应收申购款 3,682,718.62
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,382,749.71

1.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值
比例(%)
1 113018 常熟转债 10,917.00 0.09
2 110038 济川转债 1,058.50 0.01

1.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有股票。
第十二部分 基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资
者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
一、本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段
(东海祥瑞A)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率

业绩比
较基准
收益率
标准差

①-③ ②-④
2016年03月24日至
2016年12月31日 -0.30% 0.06% -1.66% 0.09% 1.36% -0.03%
2017年1月1日至2017
年12月31日 -0.40% 0.06% -2.91% 0.06% 2.51% 0.00%
2018年1月1日至2018
年12月31日 4.13% 0.07% 4.41% 0.06% -0.28% 0.01% 东海祥瑞债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
24
自基金合同生效日起
至今(2016年03月24
日(基金合同生效日)
-2018年12月31日)
3.40% 0.06% -0.30% 0.07% 3.70% -0.01%
阶段
(东海祥瑞C)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率

业绩比
较基准
收益率
标准差

①-③ ②-④
2016年03月24日至
2016年12月31日 -0.80% 0.07% -1.66% 0.09% 0.86% -0.02%
2017年1月1日至2017
年12月31日 -0.81% 0.06% -2.91% 0.06% 2.10% 0.00%
2018年1月1日至2018
年12月31日 3.76% 0.07% 4.41% 0.06% -0.65% 0.01%
自基金合同生效日起
至今(2016年03月24
日(基金合同生效日)
-2018年12月31日)
2.10% 0.07% -0.30% 0.07% 2.40% 0.00%

注:本基金的业绩比较基准为:中债综合指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

二、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
东海祥瑞债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
25

东海祥瑞债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
26


注:(1)本基金基金合同生效日为 2016 年3 月24 日,图示日期为 2016 年3 月24 日至2018年 12月 31
日;
(2)本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、
央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可转换债券(含分离交易
可转债)、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须
符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,但可持有因投资可转换债券转股所形成的股票包括因持有该股
票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在
其可上市交易后的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在
履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,持有的现金或到期日在一年以
内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购
款等。
东海祥瑞债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
27
第十三部分 基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金 C类基金份额的销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费审计费和仲裁费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、证券账户开户费用、银行账户维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.7%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 日内从基金财产中一次性支付给基金
管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 日内从基金财产中一次性支取。若遇东海祥瑞债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
28
法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金的销售服务费
本基金 A类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。
本基金销售服务费将专门用于本基金的市场推广、销售与基金份额持有人服务。
销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40% 年费率计提。计算方法如
下:
H=E×0.40%÷当年天数
H 为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 日内从基金财产中一次性支取。
若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第 4-10 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用
实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

五、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托
管费等相关费率。 东海祥瑞债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
29
调低基金管理费率和基金托管费率等费率,无需召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须于新的费率实施日前 2 个工作日在指定媒介上公告。

第十四部分 对招募说明书更新部分的说明
1、“重要提示”部分
(1)更新本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日期。
2、“第三部分 基金管理人”
(1)更新主要人员情况
3、“第四部分 基金托管人”
(1)更新主要人员情况
(2)更新基金托管业务经营情况
(3)基金托管人的内部控制制度
4、更新“第九部分 基金的投资”
5、更新“第十部分 基金的业绩”
6、“第二十二部分 其他应披露事项”
(1)更新 2018 年 9 月 25日至2019 年 3 月 24 日期间涉及本基金的相关公告


东海基金管理有限责任公司
二〇一九年五月八日
基金信息类型 招募说明书(更新)摘要
公告来源 基金公司官网
返回页顶