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| 农银平衡双利混合(660003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 153085 | ||||||||
| 基金代码 | 660003 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-03-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金2011年年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一二年三月二十六日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 农银平衡双利混合 基金主代码 660003 交易代码 660003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年4月8日 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,055,152,529.38份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 通过在红利股票和高息债券等不同类型资产中的平衡配置，追求基金资产在风险可控前提下的持续增值，充分享受股票分红和债券利息的双重收益。 投资策略 本基金将在对宏观经济走势和证券市场科学预期的基础上，采取灵活的资产配置策略，构建具有弹性的股票债券平衡组合，寻求经风险调整后的收益水平最大化。在股票投资中以分红类型的股票为投资重点，以获取上市公司分红和股票增值的收益；在债券投资中重点关注高票息券种，通过多样化的投资手段达到提高债券组合收益水平并规避市场风险的目标。 业绩比较基准 55％×沪深300指数＋45％×中信标普全债指数。 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期收益和风险水平低于股票型基金，但高于债券型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 农银汇理基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 翟爱东 张咏东 联系电话 021-61095588 021-32169999 电子邮箱 duanzhuoli@abc-ca.com zhangyd@bankcomm.com 客户服务电话 021-61095599 95559 传真 021-61095556 021-62701216 2.4信息披露方式 登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.abc-ca.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2011年 2010年 2009年4月8日至2009年12月31日 本期已实现收益 -235,283,318.11 245,499,681.25 802,385,960.63 本期利润 -284,468,031.54 137,400,943.12 961,925,235.71 加权平均基金份额本期利润 -0.2639 0.0913 0.2225 本期基金份额净值增长率 -22.46% 11.81% 17.70% 3.1.2 期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末 期末可供分配基金份额利润 -0.0694 0.2598 0.1770 期末基金资产净值 981,944,012.07 1,344,557,245.03 2,214,003,259.15 期末基金份额净值 0.9306 1.2598 1.1770 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的"期末"均指本报告期最后一日，即12月31日。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.58% 0.87% -3.83% 0.78% 1.25% 0.09% 过去六个月 -14.36% 0.92% -12.16% 0.75% -2.20% 0.17% 过去一年 -22.46% 0.95% -12.76% 0.72% -9.70% 0.23% 自基金合同生效起至今 2.04% 1.17% -0.31% 0.89% 2.35% 0.28% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2009年4月8日至2011年12月31日） 本基金股票投资比例范围为基金资产的30%-80%，其中投资于红利股的比例不少于股票资产的80％；权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%；债券等其他资产的投资比例范围为基金资产的20%-70%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%）。本基金建仓期为基金合同生效日（2009年4月8日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 基金合同生效当年净值增长率及业绩比较基准收益率按照实际存续期计算，未按整个自然年度折算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 金额单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2011年 0.600 54,521,534.30 9,272,742.72 63,794,277.02 - 2010年 0.500 82,118,755.24 9,901,984.59 92,020,739.83 - 合计 1.100 136,640,289.54 19,174,727.31 155,815,016.85 - §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 农银汇理基金管理有限公司成立于2008年3月18日，是中法合资的有限责任公司。公司注册资本为人民币贰亿零壹元，其中中国农业银行出资比例为51.67％，东方汇理资产管理公司出资比例为33.33％，中国铝业股份有限公司出资比例为15％。公司办公地址为上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层。公司法定代表人为董事长杨琨先生。 截至2011年12月31日公司管理11只开放式基金，分别为农银汇理行业成长股票型基金、农银汇理恒久增利债券型基金、农银汇理平衡双利混合型基金、农银汇理策略价值股票型基金、农银汇理中小盘股票型基金、农银汇理大盘蓝筹股票型基金、农银汇理货币市场基金、农银汇理沪深300指数基金、农银汇理增强收益债券型基金，农银汇理策略精选股票型基金和农银汇理中证500指数基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 付柏瑞 本基金基金经理 2009-04-08 - 6 金融学硕士，具有基金从业资格。历任华宝兴业基金管理公司行业研究员、农银汇理基金管理有限公司行业分析师及基金经理助理。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。 史向明 本基金基金经理 2010-11-08 - 11 理学硕士，具有基金从业资格。历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及天治天得利货币市场基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理、农银汇理恒久増利债券型基金基金经理助理。现任农银汇理基金公司基金经理。 魏伟 本基金基金经理 2011-12-26 - 5 硕士，具有基金从业资格。历任华富基金管理公司研究员、农银汇理基金管理有限公司高级研究员和基金经理助理，现任农银汇理基金公司基金经理。 注：1、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况，也包括在其他金融机构从事证券投资研究等业务。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金管理人没有存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有基金和组合得到公平对待。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 无。因为本投资组合无与其投资风格相似的投资组合。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金无异常交易情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2011年，货币政策的持续收紧和经济增速的下行成为左右股票市场的两大决定性指标。从2010年11月份开始，央行就持续上调存款准备金率，基本上保持每个月一次的频率，这种上调给整个资本市场以及全社会的资金面造成了非常紧张的局面，另外，经济在一季度实现高增长以后在4月份开始出现比较显著的下行。对房地产调控放松的预期一次次的落空也使整个市场雪上加霜。回顾四个季度的走势，显示出不同的特点。回顾一季度的市场情况，在经济复苏的预期下，以银行、地产、钢铁、家电和水泥为代表的低估值行业的表现非常突出，与此同时，2010年表现强劲的以医药、TMT、食品饮料和农业为代表的消费行业的表现却是一落千丈。一季度市场风格的最大特征便是低估值"大象"起舞而高估值"消费"跳水。二季度的市场基本上呈现一路下跌的趋势，只有以消费为代表的商业和食品饮料行业表现出比较抗跌的特征。三季度市场在大幅下跌的背景下，上演了非常明显的行业轮动和迅速的风格变化的局面。7月份上旬，市场在通货膨胀见顶和宏观调控放松的预期下迎来了一波以周期股为代表的反弹，但是随着新一轮房地产限购预期的形成和宏观调控不会放松的预期的形成，周期股的反弹出现了夭折，消费和成长股异军突起。7月市场上涨最多的五个行业是食品饮料、医药、轻工制造、餐饮旅游和信息服务。进入到8月份，市场在宏观调控放松预期和海外危机愈演愈烈的大背景下迎来一波大范围的杀跌，与此同时，以白酒为代表的消费板块的表现非常的抗跌。8月市场下跌最多的五个行业是钢铁、家电、汽车、建筑建材和信息设备。而9月份又出现了不同的行业轮动格局，市场在海外危机愈演愈烈的大背景下迎来一波大范围的杀跌，尤其以白酒为代表的消费板块和8月份表现良好的中小市值股份迎来了补跌的行情。9月市场下跌最多的五个行业是有色金属、地产、农林牧渔、纺织服装和食品饮料。回顾四季度的股市行情，可以用上窜下跳来形容。从10月下旬开始，在明确的放松预期的背景下，市场走出了一波200点的反弹行情，首先是以煤炭和地产的周期性行业涨幅比较大，进而发展到以中小的市值为代表的成长股的大幅反弹的行情。进入到最后一个月，以中小市值为代表的成长性行业出现了一波非常大的杀跌行情，与此同时，金融地产煤炭水泥等强周期性行业取得了比较大的相对收益率。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期本基金份额净值增长率为-22.46％，业绩比较基准收益率为-12.76％。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2011年，本基金主要配置了以食品饮料为主的配置，并且采取了风格轮动的操作方法，总体看来，有成有败。展望2012年，房地产得调控在短期内不会放松，货币政策将会从一季度开始微调，而经过2011年最后阶段的下跌，目前周期股和消费股的估值已经非常的接近。而经济也在缓慢的下行。因此，本基金将会逐渐减少对家电水泥汽车等强周期行业的配置，与此同时，自下而上挑选一批前期跌幅比较大并且业绩稳定增长的消费股和成长股。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15号）、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等文件，本公司制订了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。 公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督，根据法规进行披露。 以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。 本公司未签约与估值相关的定价服务。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1.本基金基金合同约定"在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6次；每年基金收益分配比例不得低于全年可分配收益的20%。基金合同生效不满3个月，收益可不分配。"由于可分配利润为负数，因此本基金报告期应分配利润金额为0元。 2.报告期内实施过一次利润分配，分红方案是每10份基金份额分配0.6元，权益登记日是2011年1月10日，共计分配63794277.02元。 3.报告期没有应分配但尚未实施的利润。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2011年度，基金托管人在农银汇理平衡双利混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2011年度，农银汇理基金管理有限公司在农银汇理平衡双利混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金进行了1次收益分配，分配金额为63,794,277.02元，符合基金合同的规定。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2011年度，由农银汇理基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关农银汇理平衡双利混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6审计报告 德师报(审)字(12)第P0249号 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金全体持有人：： 我们审计了后附的农银汇理平衡双利混合型证券投资基金(以下简称"农银双利基金")的财务报表，包括2011年12月31日的资产负债表，2011年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 6.1管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是农银双利基金的基金管理人农银汇理基金管理有限公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 6.2注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 6.3审计意见 我们认为，农银双利基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，公允反映了农银双利基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况。 德勤华永会计师事务所有限公司 注册会计师 汪芳 陶坚 上海市延安东路222号外滩中心30楼 2012-03-21 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 报告截止日：2011年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2011年12月31日 上年度末 2010年12月31日 资 产： 银行存款 90,187,710.52 73,656,290.15 结算备付金 72,983,816.05 23,521,799.25 存出保证金 3,012,012.96 2,987,403.99 交易性金融资产 830,938,438.08 1,284,648,790.05 其中：股票投资 653,190,012.07 1,053,136,585.35 基金投资 - - 债券投资 177,748,426.01 231,512,204.70 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 50,000,000.00 - 应收证券清算款 - 22,578,671.89 应收利息 3,515,049.86 2,504,086.34 应收股利 - - 应收申购款 656,534.52 1,625,150.77 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,051,293,561.99 1,411,522,192.44 负债和所有者权益 本期末 2011年12月31日 上年度末 2010年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 61,960,240.51 56,910,488.23 应付赎回款 352,390.49 815,371.41 应付管理人报酬 1,260,164.99 1,766,488.02 应付托管费 210,027.53 294,414.70 应付销售服务费 - - 应付交易费用 3,032,401.92 5,116,854.05 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 2,534,324.48 2,061,331.00 负债合计 69,349,549.92 66,964,947.41 所有者权益： 实收基金 1,055,152,529.38 1,067,255,607.26 未分配利润 -73,208,517.31 277,301,637.77 所有者权益合计 981,944,012.07 1,344,557,245.03 负债和所有者权益总计 1,051,293,561.99 1,411,522,192.44 注：报告截止日2011年12月31日，基金份额净值0.9306元，基金份额总额1,055,152,529.38份。 7.2利润表 会计主体：农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 本报告期：2011年1月1日至2011年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 一、收入 -231,855,947.36 201,833,943.08 1.利息收入 9,839,178.80 8,092,934.79 其中：存款利息收入 1,689,809.76 3,510,032.87 债券利息收入 7,087,810.25 4,580,351.92 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,061,558.79 2,550.00 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以"-"填列） -192,955,633.60 300,510,765.91 其中：股票投资收益 -203,352,872.27 285,695,506.23 基金投资收益 - - 债券投资收益 4,628,639.79 8,022,293.83 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 5,768,598.88 6,792,965.85 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -49,184,713.43 -108,098,738.13 4.汇兑收益（损失以"－"号填列） - - 5.其他收入（损失以"-"号填列） 445,220.87 1,328,980.51 减：二、费用 52,612,084.18 64,432,999.96 1．管理人报酬 17,454,538.62 24,870,883.40 2．托管费 2,909,089.83 4,145,147.28 3．销售服务费 - - 4．交易费用 31,938,973.20 34,997,630.74 5．利息支出 82,795.03 188,802.47 其中：卖出回购金融资产支出 82,795.03 188,802.47 6．其他费用 226,687.50 230,536.07 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -284,468,031.54 137,400,943.12 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以"-"号填列） -284,468,031.54 137,400,943.12 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 本报告期：2011年1月1日至2011年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,067,255,607.26 277,301,637.77 1,344,557,245.03 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -284,468,031.54 -284,468,031.54 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -12,103,077.88 -2,247,846.52 -14,350,924.40 其中：1.基金申购款 442,659,728.26 49,206,465.44 491,866,193.70 2.基金赎回款 -454,762,806.14 -51,454,311.96 -506,217,118.10 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - -63,794,277.02 -63,794,277.02 五、期末所有者权益（基金净值） 1,055,152,529.38 -73,208,517.31 981,944,012.07 项目 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,881,078,117.42 332,925,141.73 2,214,003,259.15 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 137,400,943.12 137,400,943.12 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -813,822,510.16 -101,003,707.25 -914,826,217.41 其中：1.基金申购款 505,810,847.99 81,551,321.29 587,362,169.28 2.基金赎回款 -1,319,633,358.15 -182,555,028.54 -1,502,188,386.69 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - -92,020,739.83 -92,020,739.83 五、期末所有者权益（基金净值） 1,067,255,607.26 277,301,637.77 1,344,557,245.03 报告附注为财务报表的组成部分 本报告页码从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署； 基金管理公司负责人：许红波，主管会计工作负责人：杜明华，会计机构负责人：于意 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金(以下简称"本基金")系由基金管理人农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《农银汇理平衡双利混合型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2009]74号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为6,465,518,027.79份，经德勤华永会计师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师报(验)字(09)第0008号验资报告。《农银汇理平衡双利混合型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")于2009年4月8日正式生效。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行")。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及于2011年11月21日公告的《农银汇理平衡双利混合型证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。基金的投资组合为：股票投资比例范围为基金资产的30%-80%，其中投资于红利股的比例不少于股票资产的80％；权证投资比例范围为基金资产净值的0％-3％；债券等其他资产的投资比例范围为基金资产的20％-70%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％）。本基金的业绩比较基准采用：55%×沪深300指数+45%×中信标普全债指数。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"企业会计准则")及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年1月1日至2011年12月31日止年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本报告期间及上年度可比期间无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金在本报告期间及上年度可比期间无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间及上年度可比期间无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。 2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3) 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，上市公司在代扣代缴时，减按50%计算应纳税所得额。 4) 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5) 对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。 6) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.7关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 农银汇理基金管理有限公司 本基金的管理人 交通银行股份有限公司 本基金的托管人 中国农业银行股份有限公司 本基金管理人的股东 东方汇理资产管理公司 本基金管理人的股东 中国铝业股份有限公司 本基金管理人的股东 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易、权证交易、债券交易和债券回购交易。本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金，期末无应付关联方佣金余额。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 17,454,538.62 24,870,883.40 其中：支付销售机构的客户维护费 2,300,729.30 4,083,115.94 注：支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 7.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 2,909,089.83 4,145,147.28 注：支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与各关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 90,187,710.52 339,607.21 73,656,290.15 959,043.67 注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.9期末（2011年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.9.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股 ） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 002625 龙生股份 2011-10-28 2012-02-03 新股网下申购 11.18 13.69 1,270,000 14,198,600.00 17,386,300.00 - 601336 新华保险 2011-12-09 2012-03-16 新股网下申购 23.25 27.87 17,488 406,596.00 487,390.56 - 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 653,190,012.07 62.13 其中：股票 653,190,012.07 62.13 2 固定收益投资 177,748,426.01 16.91 其中：债券 177,748,426.01 16.91 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 50,000,000.00 4.76 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 163,171,526.57 15.52 6 其他各项资产 7,183,597.34 0.68 7 合计 1,051,293,561.99 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 70,668,700.92 7.20 C 制造业 221,619,862.21 22.57 C0 食品、饮料 22,857,342.41 2.33 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 17,089,367.67 1.74 C5 电子 36,155,081.55 3.68 C6 金属、非金属 31,599,438.29 3.22 C7 机械、设备、仪表 61,520,757.66 6.27 C8 医药、生物制品 44,837,096.13 4.57 C99 其他制造业 7,560,778.50 0.77 D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 19,198,059.76 1.96 G 信息技术业 15,930,548.55 1.62 H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 158,032,356.02 16.09 J 房地产业 135,399,956.21 13.79 K 社会服务业 271,328.40 0.03 L 传播与文化产业 32,069,200.00 3.27 M 综合类 - - 合计 653,190,012.07 66.52 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 601169 北京银行 3,809,941 35,356,252.48 3.60 2 600376 首开股份 3,250,921 31,176,332.39 3.17 3 600266 北京城建 2,411,495 29,878,423.05 3.04 4 000002 万 科Ａ 3,799,877 28,385,081.19 2.89 5 600383 金地集团 5,598,700 27,713,565.00 2.82 6 600535 天士力 659,642 27,665,385.48 2.82 7 300115 长盈精密 753,901 27,555,081.55 2.81 8 600123 兰花科创 699,901 27,212,150.88 2.77 9 000917 电广传媒 1,000,000 25,390,000.00 2.59 10 601601 中国太保 1,299,938 24,971,808.98 2.54 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应参阅登载于农银汇理基金管理有限公司网站的年度报告正文。 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000858 五 粮 液 215,685,030.92 16.04 2 600458 时代新材 154,915,590.67 11.52 3 601166 兴业银行 149,709,052.02 11.13 4 000937 冀中能源 146,504,374.92 10.90 5 000002 万 科Ａ 145,095,829.79 10.79 6 600036 招商银行 136,063,063.07 10.12 7 601169 北京银行 133,156,765.18 9.90 8 000568 泸州老窖 132,356,511.56 9.84 9 600015 华夏银行 126,377,543.02 9.40 10 600395 盘江股份 123,646,033.87 9.20 11 601398 工商银行 122,082,434.07 9.08 12 600362 江西铜业 114,065,827.09 8.48 13 600067 冠城大通 113,457,859.65 8.44 14 600585 海螺水泥 113,272,091.54 8.42 15 600742 一汽富维 109,426,948.83 8.14 16 000401 冀东水泥 107,144,974.62 7.97 17 600519 贵州茅台 105,482,716.77 7.85 18 600123 兰花科创 98,403,234.52 7.32 19 600031 三一重工 97,582,793.49 7.26 20 000630 铜陵有色 96,945,829.88 7.21 21 600016 民生银行 95,515,557.03 7.10 22 002304 洋河股份 88,921,298.84 6.61 23 601766 中国南车 88,863,738.88 6.61 24 600000 浦发银行 87,015,797.96 6.47 25 600266 北京城建 86,366,346.85 6.42 26 000423 东阿阿胶 86,141,312.40 6.41 27 601699 潞安环能 85,145,357.75 6.33 28 000680 山推股份 83,840,635.50 6.24 29 002167 东方锆业 79,941,522.10 5.95 30 600383 金地集团 78,964,621.86 5.87 31 600028 中国石化 78,429,187.90 5.83 32 000917 电广传媒 76,377,239.55 5.68 33 601601 中国太保 74,391,773.65 5.53 34 601088 中国神华 73,281,232.79 5.45 35 000596 古井贡酒 70,048,674.02 5.21 36 601939 建设银行 69,254,734.88 5.15 37 600376 首开股份 69,174,137.60 5.14 38 601009 南京银行 68,070,814.96 5.06 39 600518 康美药业 67,774,270.44 5.04 40 600456 宝钛股份 67,211,406.83 5.00 41 600809 山西汾酒 66,517,209.08 4.95 42 600111 包钢稀土 66,218,216.85 4.92 43 600612 老凤祥 63,794,796.09 4.74 44 600547 山东黄金 62,998,067.55 4.69 45 600770 综艺股份 62,970,511.73 4.68 46 600406 国电南瑞 62,354,297.94 4.64 47 600104 上汽集团 60,509,449.12 4.50 48 601318 中国平安 58,970,408.77 4.39 49 600535 天士力 58,941,375.88 4.38 50 000926 福星股份 58,181,828.33 4.33 51 000527 美的电器 57,915,411.65 4.31 52 000877 天山股份 56,853,130.57 4.23 53 601566 九牧王 56,499,724.85 4.20 54 600805 悦达投资 56,403,462.56 4.19 55 000157 中联重科 56,233,414.39 4.18 56 000758 中色股份 55,989,913.85 4.16 57 000869 张 裕Ａ 55,888,895.48 4.16 58 000961 中南建设 55,655,025.89 4.14 59 000039 中集集团 55,602,484.47 4.14 60 000069 华侨城Ａ 53,471,051.94 3.98 61 000540 中天城投 50,984,917.57 3.79 62 300115 长盈精密 50,834,597.50 3.78 63 002024 苏宁电器 50,770,302.11 3.78 64 600581 八一钢铁 48,693,658.55 3.62 65 600690 青岛海尔 48,653,454.11 3.62 66 000651 格力电器 48,148,220.27 3.58 67 600066 宇通客车 48,063,348.76 3.57 68 600199 金种子酒 47,378,546.86 3.52 69 601888 中国国旅 47,329,053.08 3.52 70 002001 新 和 成 46,494,288.25 3.46 71 000060 中金岭南 46,215,320.82 3.44 72 600048 保利地产 45,115,380.47 3.36 73 000417 合肥百货 44,629,405.71 3.32 74 002244 滨江集团 44,360,779.07 3.30 75 600537 亿晶光电 43,216,474.80 3.21 76 600785 新华百货 43,130,436.05 3.21 77 600141 兴发集团 42,241,410.98 3.14 78 600348 阳泉煤业 42,062,791.83 3.13 79 300207 欣旺达 41,585,922.06 3.09 80 601311 骆驼股份 41,514,384.23 3.09 81 000425 徐工机械 41,074,745.64 3.05 82 600060 海信电器 40,954,236.49 3.05 83 000623 吉林敖东 39,220,971.41 2.92 84 600029 南方航空 38,794,593.52 2.89 85 000807 云铝股份 38,077,048.36 2.83 86 601208 东材科技 38,011,201.87 2.83 87 600875 东方电气 37,423,213.77 2.78 88 600418 江淮汽车 37,123,655.16 2.76 89 000826 桑德环境 37,106,326.53 2.76 90 600426 华鲁恒升 36,838,848.50 2.74 91 002129 中环股份 36,781,676.33 2.74 92 002099 海翔药业 36,582,803.70 2.72 93 000338 潍柴动力 36,537,361.22 2.72 94 600079 人福医药 36,523,174.90 2.72 95 002601 佰利联 36,507,390.49 2.72 96 600086 东方金钰 36,073,270.60 2.68 97 600582 天地科技 35,912,495.84 2.67 98 000598 兴蓉投资 35,325,508.38 2.63 99 600887 伊利股份 33,882,821.61 2.52 100 002264 新 华 都 33,603,981.48 2.50 101 600588 用友软件 33,130,167.47 2.46 102 300257 开山股份 32,618,049.67 2.43 103 600298 安琪酵母 32,567,689.24 2.42 104 000876 新 希 望 32,410,244.05 2.41 105 600557 康缘药业 32,318,603.55 2.40 106 000550 江铃汽车 31,262,533.99 2.33 107 600970 中材国际 31,227,425.40 2.32 108 600823 世茂股份 30,321,691.82 2.26 109 600778 友好集团 30,147,114.94 2.24 110 002106 莱宝高科 29,777,829.08 2.21 111 601628 中国人寿 29,312,064.07 2.18 112 600595 中孚实业 29,023,540.65 2.16 113 600837 海通证券 28,657,578.55 2.13 114 000811 烟台冰轮 28,540,495.28 2.12 115 002573 国电清新 28,026,083.73 2.08 116 601336 新华保险 27,917,682.77 2.08 117 002450 康得新 27,860,051.18 2.07 118 000001 深发展Ａ 27,741,800.29 2.06 119 000729 燕京啤酒 27,448,332.18 2.04 120 002375 亚厦股份 27,156,488.92 2.02 121 600068 葛洲坝 26,913,718.63 2.00 注：买入金额按买入的成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600458 时代新材 250,954,287.22 18.66 2 600585 海螺水泥 238,111,473.06 17.71 3 000858 五 粮 液 236,436,460.60 17.58 4 000568 泸州老窖 172,429,470.73 12.82 5 600036 招商银行 136,731,299.06 10.17 6 601166 兴业银行 135,440,003.59 10.07 7 600395 盘江股份 130,318,094.89 9.69 8 601398 工商银行 124,260,002.76 9.24 9 000937 冀中能源 122,269,867.21 9.09 10 600067 冠城大通 114,426,286.01 8.51 11 000002 万 科Ａ 114,095,498.26 8.49 12 000401 冀东水泥 113,502,833.64 8.44 13 600362 江西铜业 112,408,046.26 8.36 14 601766 中国南车 109,023,752.62 8.11 15 600031 三一重工 106,917,648.47 7.95 16 600015 华夏银行 106,865,251.44 7.95 17 002304 洋河股份 104,181,860.56 7.75 18 600519 贵州茅台 104,019,874.77 7.74 19 601169 北京银行 97,192,674.54 7.23 20 000630 铜陵有色 94,310,760.95 7.01 21 000527 美的电器 94,187,226.40 7.01 22 601699 潞安环能 90,646,209.79 6.74 23 000039 中集集团 85,759,913.53 6.38 24 600016 民生银行 85,170,335.84 6.33 25 600742 一汽富维 85,168,278.35 6.33 26 000680 山推股份 81,595,410.65 6.07 27 000423 东阿阿胶 80,665,786.47 6.00 28 601318 中国平安 80,339,679.76 5.98 29 002167 东方锆业 76,829,026.08 5.71 30 600406 国电南瑞 75,993,701.06 5.65 31 601088 中国神华 71,755,066.03 5.34 32 600690 青岛海尔 70,563,229.75 5.25 33 600809 山西汾酒 68,643,796.03 5.11 34 601939 建设银行 68,202,621.92 5.07 35 600456 宝钛股份 67,680,212.27 5.03 36 600123 兰花科创 65,821,459.05 4.90 37 600000 浦发银行 65,777,204.34 4.89 38 601601 中国太保 65,773,726.31 4.89 39 600518 康美药业 65,583,977.69 4.88 40 000877 天山股份 64,756,523.04 4.82 41 600547 山东黄金 63,752,455.61 4.74 42 600111 包钢稀土 63,645,028.86 4.73 43 600770 综艺股份 61,761,789.91 4.59 44 600415 小商品城 61,612,504.50 4.58 45 000651 格力电器 60,916,034.28 4.53 46 600104 上汽集团 59,238,172.67 4.41 47 600029 南方航空 59,210,136.12 4.40 48 601009 南京银行 59,046,768.30 4.39 49 000157 中联重科 58,496,865.27 4.35 50 601002 晋亿实业 57,550,583.29 4.28 51 600028 中国石化 56,886,665.07 4.23 52 600537 亿晶光电 56,433,629.33 4.20 53 600805 悦达投资 56,215,484.72 4.18 54 000869 张 裕Ａ 55,569,318.77 4.13 55 000926 福星股份 55,481,307.46 4.13 56 600266 北京城建 55,228,712.04 4.11 57 600612 老凤祥 54,591,631.68 4.06 58 601111 中国国航 53,769,403.02 4.00 59 601566 九牧王 53,498,392.37 3.98 60 000758 中色股份 51,180,044.67 3.81 61 600383 金地集团 50,848,106.00 3.78 62 000069 华侨城Ａ 50,847,466.73 3.78 63 000961 中南建设 50,264,052.55 3.74 64 000060 中金岭南 49,755,384.06 3.70 65 002024 苏宁电器 48,939,473.34 3.64 66 600199 金种子酒 47,782,611.09 3.55 67 601888 中国国旅 47,283,865.54 3.52 68 600581 八一钢铁 47,265,198.11 3.52 69 002001 新 和 成 46,297,693.00 3.44 70 000596 古井贡酒 44,292,619.52 3.29 71 600048 保利地产 43,868,507.36 3.26 72 000425 徐工机械 43,439,856.07 3.23 73 000540 中天城投 43,411,619.57 3.23 74 600348 阳泉煤业 42,680,308.75 3.17 75 000417 合肥百货 42,650,965.16 3.17 76 000917 电广传媒 41,957,753.34 3.12 77 000887 中鼎股份 41,342,976.16 3.07 78 600060 海信电器 40,603,002.26 3.02 79 600785 新华百货 40,189,709.27 2.99 80 300207 欣旺达 40,179,900.30 2.99 81 000012 南 玻Ａ 39,842,112.13 2.96 82 600418 江淮汽车 39,502,162.05 2.94 83 000789 江西水泥 39,337,551.79 2.93 84 002129 中环股份 38,567,592.53 2.87 85 600050 中国联通 38,515,117.00 2.86 86 000338 潍柴动力 37,623,206.35 2.80 87 600376 首开股份 37,446,637.80 2.79 88 600221 海南航空 37,047,873.62 2.76 89 600298 安琪酵母 36,372,197.68 2.71 90 600582 天地科技 36,279,688.54 2.70 91 600875 东方电气 35,575,987.65 2.65 92 600970 中材国际 35,302,956.13 2.63 93 000623 吉林敖东 35,133,079.18 2.61 94 000729 燕京啤酒 34,411,750.25 2.56 95 600887 伊利股份 34,310,424.36 2.55 96 002601 佰利联 34,244,928.94 2.55 97 601311 骆驼股份 34,234,478.34 2.55 98 000807 云铝股份 34,140,923.98 2.54 99 601717 郑煤机 34,067,582.14 2.53 100 600426 华鲁恒升 34,043,531.37 2.53 101 002293 罗莱家纺 33,972,055.44 2.53 102 601208 东材科技 33,722,340.11 2.51 103 002099 海翔药业 33,675,475.26 2.50 104 000826 桑德环境 33,490,950.83 2.49 105 000598 兴蓉投资 33,118,265.36 2.46 106 600079 人福医药 32,749,087.24 2.44 107 600125 铁龙物流 31,783,867.63 2.36 108 600557 康缘药业 31,646,971.69 2.35 109 000876 新 希 望 31,360,382.88 2.33 110 000550 江铃汽车 30,957,625.39 2.30 111 000811 烟台冰轮 30,494,362.15 2.27 112 601628 中国人寿 29,585,051.24 2.20 113 600535 天士力 29,309,559.87 2.18 114 600086 东方金钰 28,784,625.41 2.14 115 600823 世茂股份 28,712,436.27 2.14 116 600837 海通证券 28,630,029.47 2.13 117 000001 深发展Ａ 28,536,887.93 2.12 118 600267 海正药业 28,198,921.87 2.10 119 002264 新 华 都 27,717,683.53 2.06 120 600778 友好集团 27,642,141.14 2.06 121 002106 莱宝高科 27,184,532.60 2.02 122 600862 南通科技 27,097,531.97 2.02 注：卖出金额按卖出的成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 10,414,246,170.11 卖出股票的收入（成交）总额 10,564,294,230.87 注： 买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 31,284,000.00 3.19 其中：政策性金融债 31,284,000.00 3.19 4 企业债券 97,599,426.01 9.94 5 企业短期融资券 29,949,000.00 3.05 6 中期票据 - - 7 可转债 18,916,000.00 1.93 8 其他 - - 9 合计 177,748,426.01 18.10 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 110314 11进出14 300,000 31,284,000.00 3.19 2 1181268 11兰花CP01 300,000 29,949,000.00 3.05 3 112028 11冀能债 300,000 29,925,000.00 3.05 4 122026 09福田债 200,000 19,680,000.00 2.00 5 113001 中行转债 200,000 18,916,000.00 1.93 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9投资组合报告附注 8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,012,012.96 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,515,049.86 5 应收申购款 656,534.52 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,183,597.34 8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 113001 中行转债 18,916,000.00 1.93 8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 81,256 12,985.53 271,187,649.31 25.70% 783,964,880.07 74.30% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 2,369.00 0.0002% §10开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2009年4月8日)基金份额总额 6,465,518,027.79 本报告期期初基金份额总额 1,067,255,607.26 本报告期期间基金总申购份额 442,659,728.26 减：本报告期期间基金总赎回份额 454,762,806.14 本报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,055,152,529.38 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金管理人无重大人事变动。本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。 11.4基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略没有改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内没有改聘会计师事务所，报告期内应支付给会计师事务所的报酬为8万元，目前事务所已提供审计服务的连续年限为三年。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人及其高级管理人员没有受稽查或处罚情况。本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 申银万国 1 3,805,351,325.32 18.15% 3,091,873.62 17.69% - 国泰君安 2 3,027,956,597.88 14.45% 2,500,199.02 14.30% - 北京高华 1 2,902,666,387.87 13.85% 2,467,257.43 14.11% - 长江证券 2 2,812,145,363.92 13.42% 2,340,673.36 13.39% - 海通证券 2 2,669,242,367.31 12.73% 2,241,024.89 12.82% - 中信证券 2 2,506,649,281.74 11.96% 2,123,561.94 12.15% - 中金公司 2 1,709,690,016.29 8.16% 1,417,255.30 8.11% - 瑞银证券 1 927,317,161.40 4.42% 788,209.10 4.51% - 宏源证券 1 333,701,920.04 1.59% 283,648.98 1.62% - 中信建投 1 266,281,521.81 1.27% 226,341.10 1.29% - 财富证券 1 - - - - - 注：1、公司租用交易席位的证券公司应同时满足以下基本条件： （1） 实力雄厚,注册资本不少于20亿元人民币。 （2） 市场形象及财务状况良好。 （3） 经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。 （4） 内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。 （5） 研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 2、在上述租用的券商交易单元中，宏源证券上海交易单元、瑞银证券上海交易单元、财富证券深圳交易单元为本期新增交易单元；本期无剔除交易单元。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 申银万国 1,268.05 0.00% 55,900,000.00 2.13% - - 国泰君安 27,914,461.80 8.09% 10,000,000.00 0.38% - - 北京高华 30,277,446.00 8.78% 950,000,000.00 36.23% - - 长江证券 8,237,750.00 2.39% 180,000,000.00 6.87% - - 海通证券 73,729,623.20 21.38% 350,000,000.00 13.35% - - 中信证券 31,232,053.00 9.06% 546,200,000.00 20.83% - - 中金公司 76,582,353.58 22.21% 233,000,000.00 8.89% - - 瑞银证券 40,415,635.40 11.72% 206,800,000.00 7.89% - - 宏源证券 56,492,349.10 16.38% 90,000,000.00 3.43% - - 中信建投 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 农银汇理基金管理有限公司 二〇一二年三月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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