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| 富荣富开1-3年国开债纯债A(006488) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1528529 | ||||||||
| 基金代码 | 006488 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:富荣基金管理有限公司 基金托管人:杭州银行股份有限公司 报告送出日期:2019年04月20日 富荣富开 1-3年国开债纯债债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页，共 11页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年01月01日起至2019年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 富荣富开1-3年国开债纯债 基金主代码 006488 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年10月31日 报告期末基金份额总额 439,335,024.37份 投资目标 在谨慎投资的前提下，追求基金资产的长期、 稳定增值。 投资策略 本基金将主要投资于剩余期限为1-3年国开债， 通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、 市场资金供求情况进行综合分析，主要在剩余 期限为3年期限及3年期限以内的国开债中进行 配置和选择。 业绩比较基准 中债-国开行债券总全价（1-3年）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期 收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货 币市场基金，属于证券投资基金中的中低风险 品种。 基金管理人 富荣基金管理有限公司 基金托管人 杭州银行股份有限公司 富荣富开 1-3年国开债纯债债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页，共 11页 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年01月01日 - 2019年03月31日） 1.本期已实现收益 3,091,431.68 2.本期利润 3,140,871.68 3.加权平均基金份额本期利润 0.0120 4.期末基金资产净值 443,596,978.44 5.期末基金份额净值 1.0097 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字； ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.27% 0.05% 0.22% 0.06% 1.05% -0.01% 注：本基金的业绩比较基准为：中债-国开行债券总全价（1-3年）指数收益率 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 富荣富开 1-3年国开债纯债债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页，共 11页 4 注：①本基金基金合同于2018年10月31日生效，截止2019年03月31日止，本基金成立未 满一年； ②本基金建仓期为6个月，截止2019年03月31日止，本基金建仓期未满6个月。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 吕晓蓉 固定收益部副总监、基 金经理 2018- 12-10 - 8 清华大学工商管理硕士， 中国人民大学经济学学 士，持有基金从业资格证 书，中国国籍。曾任普华 永道中天会计师事务所审 计师、嘉实基金管理有限 公司组合头寸管理、新股、 信用债、转债研究员。20 17年6月12日加入富荣基 富荣富开 1-3年国开债纯债债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页，共 11页 5 金。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、 取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持 有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行 为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和公司制定的公平交易相关制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节， 公平对待旗下所有投资组合。 公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日 内），对旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行分析，报告期内未发现旗下投资组 合之间存在不公平交易现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾2019年一季度，稳增长政策逐渐发力，贸易战形势改善，经济数据边际好转， 悲观预期修复，风险偏好大幅提升，股市反弹，债市震荡。具体到利率债方面，国债和 国开债收益率小幅下行，幅度远不及2018年四季度，曲线进一步陡峭化。报告期内，本 基金根据对基本面和中短久期利率债走势的判断，灵活调整杠杆和久期，为投资者获取 了稳健回报。 展望二季度，海外经济放缓可能拖累出口，企业盈利仍在下滑，房地产土地购置下 行可能带动地产投资走弱，整体来看经济仍存下行压力。另一方面，随着宽信用和财政 政策进一步发力，经济已有企稳迹象，社融见底，基建投资进一步反弹，一二线城市房 地产销售有所好转，股市上涨的财富效应带动消费，此外二季度通胀受到猪价大幅上涨 影响可能阶段性受到冲击，债市面临的调整压力在增大。综合考虑，二季度利率债市场 大概率维持震荡，收益率中枢水平可能较一季度有一定程度上行，但在稳杠杆和经济筑 底的过程中，货币政策和资金面大概率会维持相对宽松，中短久期资产的利率风险整体 不大。 本基金将结合市场环境的变化，继续保持对投资组合杠杆和久期的关注，灵活调整， 在控制组合利率风险的基础上争取获得更佳的投资回报。 富荣富开 1-3年国开债纯债债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页，共 11页 6 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末富荣富开1-3年国开债纯债基金份额净值为1.0097元，本报告期内， 基金份额净值增长率为1.27%，同期业绩比较基准收益率为0.22%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 341,363,000.00 76.92 其中：债券 341,363,000.00 76.92 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 93,630,246.82 21.10 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 302,564.62 0.07 8 其他资产 8,496,474.74 1.91 9 合计 443,792,286.18 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 富荣富开 1-3年国开债纯债债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页，共 11页 7 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 30,459,000.00 6.87 2 央行票据 - - 3 金融债券 310,904,000.00 70.09 其中：政策性金融债 310,904,000.00 70.09 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 341,363,000.00 76.95 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 140210 14国开10 700,000 73,577,000.00 16.59 2 140203 14国开03 500,000 52,510,000.00 11.84 3 140221 14国开21 500,000 52,165,000.00 11.76 4 120201 12国开01 400,000 40,824,000.00 9.20 5 180202 18国开02 400,000 40,664,000.00 9.17 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 富荣富开 1-3年国开债纯债债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页，共 11页 8 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部门 立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 8,496,474.74 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 8,496,474.74 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 富荣富开 1-3年国开债纯债债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页，共 11页 9 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 202,004,226.42 报告期期间基金总申购份额 267,335,887.97 减：报告期期间基金总赎回份额 30,005,090.02 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 439,335,024.37 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 1,992,031.87 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 1,992,031.87 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.45 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20%的 时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20190101 - 20190331 99,999,000.00 0.00 0.00 99,999,000.00 22.76% 2 20190101 - 99,999,000.00 0.00 30,000,000.00 69,999,000.00 15.93% 富荣富开 1-3年国开债纯债债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页，共 11页 10 20190328 3 20190329 - 20190331 0.00 198,156,147.83 0.00 198,156,147.83 45.10% 4 20190115 - 20190328 0.00 69,168,972.33 0.00 69,168,972.33 15.74% 产品特有风险 本报告期本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况，未来或存在如 下风险，敬请投资者留意： （1）赎回申请延期办理的风险 持有份额比例较高的投资者（"高比例投资者"）大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中 小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。 （2）基金资产净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波 动。 （3）提前终止基金合同的风险 多名高比例投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000 万元的情形，根据本合同约定， 若连续六十个工作日出现基金资产净值低于5000 万元情形的，基金管理人将向中国证监会报告 并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，还将召开基金份额持 有人大会进行表决。 （4）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，基金投资可能面临一定困难。本基金管理人 将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 基金管理人公告，杨小舟董事长于2019年1月23日任职，上述人事变动已按相关规 定备案。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金设立的文 件； 9.1.2《富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金基金合同》； 9.1.3《富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金托管协议》； 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 9.1.5 报告期内富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金在指定报刊上各 项公告的原稿。 9.2 存放地点 富荣富开 1-3年国开债纯债债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页，共 11页 11 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告书如有 疑问，可咨询本基金管理人富荣基金管理有限公司，客服热线：4006855600。 富荣基金管理有限公司 2019年04月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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