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| 富荣富开1-3年国开债纯债A(006488) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1435952 | ||||||||
| 基金代码 | 006488 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:富荣基金管理有限公司 基金托管人:杭州银行股份有限公司 报告送出日期:2019年01月18日 富荣富开 1-3年国开债纯债债券型证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 页，共 11页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月17日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年10月31日起至2018年12月31日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 富荣富开1-3年国开债纯债 基金主代码 006488 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年10月31日 报告期末基金份额总额 202,004,226.42份 投资目标 在谨慎投资的前提下，追求基金资产的长期、 稳定增值。 投资策略 本基金将主要投资于剩余期限为1-3年国开债， 通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、 市场资金供求情况进行综合分析，主要在剩余 期限为3年期限及3年期限以内的国开债中进行 配置和选择。 业绩比较基准 中债-国开行债券总全价（1-3年）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期 收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货 币市场基金，属于证券投资基金中的中低风险 品种。 基金管理人 富荣基金管理有限公司 富荣富开 1-3年国开债纯债债券型证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 页，共 11页 3 基金托管人 杭州银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2018年10月31日（基金合同生效日） - 201 8年12月31日） 1.本期已实现收益 976,921.35 2.本期利润 1,399,901.35 3.加权平均基金份额本期利润 0.0069 4.期末基金资产净值 203,404,127.77 5.期末基金份额净值 1.0069 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字； ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 自基金合同 生效起至今 0.69% 0.04% 0.65% 0.04% 0.04% 0.00% 注：本基金的业绩比较基准为：中债-国开行债券总全价（1-3年）指数收益率 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 富荣富开 1-3年国开债纯债债券型证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 页，共 11页 4 注：①本基金基金合同于2018年10月31日生效，截止2018年12月31日止，本基金成立未 满一年； ②本基金建仓期为6个月，截止2018年12月31日止，本基金建仓期未满6个月。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 吕晓蓉 基金经理 2018-12- 10 - 6.5 清华大学工商管理硕士，中国 人民大学经济学学士，曾任普 华永道中天会计师事务所审计 师、嘉实基金管理有限公司组 合头寸管理、新股、信用债、 转债研究员。2017年7月起担任 富荣货币市场基金、富荣富祥 纯债债券型证券投资基金、富 荣富兴纯债债券型证券投资基 金基金经理。2018年2月起担任 富荣富乾债券型证券投资基金 富荣富开 1-3年国开债纯债债券型证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 页，共 11页 5 基金经理。2018年4月起担任富 荣富安债券型证券投资基金基 金经理。2018年12月起担任富 荣富开1-3年国开债纯债债券 型证券投资基金基金经理。 陈茜 基金经理 2018-10- 31 2018-12- 12 4.5 北京工商大学管理学硕士学 位，曾任富荣基金管理有限公 司专户投资经理，历任联合资 信评估有限公司信用评审委员 会委员、高级分析师、行业组 长。2018年9月起担任富荣富乾 债券型证券投资基金基金经 理。2018年10月起担任富荣富 开1-3年国开债纯债债券型证 券投资基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各 项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、 取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本 报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和公司制定的公平交易相关制度。 报告期内，本基金管理人利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括 当日内、3日内、5日内），对旗下所有投资组合同向交易价差情况进行分析，未发现旗 下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾2018年四季度，国内经济增长下行，贸易战恶化，市场预期悲观，政策转向稳 增长，但短期内效果难见，在多重因素的叠加下，油价、商品、股票等风险资产大幅下 行，国债、黄金等避险资产大幅上涨。1年期国债收益率下行37BP，3年期国债下行41bp， 10年期国债收益率下行38BP， 1年期国开债下行33BP，3年期国开债下行41BP，10年期 富荣富开 1-3年国开债纯债债券型证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 页，共 11页 6 国开债下行56bp，国开债曲线变平明显。报告期内，本基金根据对基本面和中短久期利 率债走势的判断，灵活调整杠杆和久期，为投资者获取稳健回报。 展望2019年一季度，经济基本面大概率仍将惯性下行，中美贸易战对出口的滞后影 响将逐渐显现，房地产投资受销售下滑和土地购置减少等影响也可能开始走弱，居民消 费受高房价挤压、收入增长下滑以及就业问题严峻等因素影响，可能进一步走低，综合 来看目前经济下行压力仍较大。7月份政治局会议后，宏观调控政策开始逐渐转向，缓 解股权质押、解决民企融资难融资贵等问题的纾困手段逐渐出台，房地产企业融资和限 购政策也出现松动，12月美联储加息前夕央行推出TMLF并新增再贴现和再贷款额度，货 币政策宽松，逆周期调节加强。从各方面来看，稳增长重回政策重心，但目前为止，实 体经济的表现还没有明显改善。海外股市近期大幅下跌，美债收益率大幅下行，美联储 加息预期显著下降，给中美利差、汇率和国内的货币政策带来了更大的空间。整体来看， 国内外环境、基本面和政策面继续有利于债券市场，预计收益率整体水平大概率会维持 在低位，甚至进一步下行。 本基金将结合市场环境的变化，继续保持对投资组合杠杆和久期的关注，灵活调整， 在控制组合利率风险的基础上争取获得更佳的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末富荣富开1-3年国开债纯债基金份额净值为1.0069元，本报告期内， 基金份额净值增长率为0.69%，同期业绩比较基准收益率为0.65%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 270,056,000.00 96.57 其中：债券 270,056,000.00 96.57 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 富荣富开 1-3年国开债纯债债券型证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 页，共 11页 7 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 864,405.36 0.31 8 其他资产 8,721,005.03 3.12 9 合计 279,641,410.39 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 270,056,000.00 132.77 其中：政策性金融债 270,056,000.00 132.77 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 270,056,000.00 132.77 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 富荣富开 1-3年国开债纯债债券型证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 页，共 11页 8 值比例（％） 1 140210 14国开10 700,000 73,577,000.00 36.17 2 140203 14国开03 500,000 52,500,000.00 25.81 3 140221 14国开21 500,000 52,185,000.00 25.66 4 180208 18国开08 400,000 40,732,000.00 20.03 5 140214 14国开14 300,000 30,972,000.00 15.23 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部门 立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 富荣富开 1-3年国开债纯债债券型证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 页，共 11页 9 5.11.2 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 8,721,005.03 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 8,721,005.03 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日的基金份额总额 202,004,226.42 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购 份额 0.99 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总 赎回份额 0.99 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变 动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 202,004,226.42 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 富荣富开 1-3年国开债纯债债券型证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 页，共 11页 10 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 基金合同生效日管理人持有的本基金份额 1,992,031.87 基金合同生效日起至报告期期末买入/申购总份额 - 基金合同生效日起至报告期期末卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 1,992,031.87 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.99 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20%的 时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20181031 - 20181231 99,999,000.00 - - 99,999,000.00 49.5% 2 20181031 - 20181231 99,999,000.00 - - 99,999,000.00 49.5% 产品特有风险 本报告期本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况，未来或存在如 下风险，敬请投资者留意： （1）赎回申请延期办理的风险 持有份额比例较高的投资者（"高比例投资者"）大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中 小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。 （2）基金资产净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波 动。 （3）提前终止基金合同的风险 多名高比例投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于 5000万元的情形，根据本合同约定， 若连续六十个工作日出现基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人将向中国证监会报告 并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，还将召开基金份额持 有人大会进行表决。 富荣富开 1-3年国开债纯债债券型证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 页，共 11页 11 （4）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，基金投资可能面临一定困难。本基金管理人 将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内未出现影响投资者决策的其他重大信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金设立的文件； 9.1.2《富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金基金合同》； 9.1.3《富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金托管协议》； 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 9.1.5 报告期内富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金在指定报刊上各项公 告的原稿。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告书如有 疑问，可咨询本基金管理人富荣基金管理有限公司，客服热线：4006855600。 富荣基金管理有限公司 2019年01月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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