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| 国寿安保华兴灵活配置混合(005683) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1376681 | ||||||||
| 基金代码 | 005683 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2018年 10月 25日 国寿安保华兴灵活配置混合 2018年第 3季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 10月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国寿安保华兴灵活配置混合 交易代码 005683 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 4月 28日 报告期末基金份额总额 154,804,550.14份 投资目标 本基金通过灵活运用多种投资策略,在经济结构转型、产业升级大 背景下,积极挖掘沪港深市场中潜在的投资机会,在严格控制风险 的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发 展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据 此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例,在保持总体风险 水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。在大类资产配 置上,在具备足够多本基金所定义的投资标的时,优先考虑股票类 资产的配置,剩余资产将配置于债券和现金等大类资产上。除主要 的股票及债券投资外,本基金还可通过投资衍生工具等,进一步为 基金组合规避风险、增强收益。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×35%+恒生指数收益率×35%+中证综合债券指 数收益率×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险收益水平相应会高于货币市场基金 和债券型基金,低于股票型基金,属于中高风险/收益的投资品种。 本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风 险。 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 国寿安保华兴灵活配置混合 2018年第 3季度报告 第 3 页 共 13 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年 7月 1日 － 2018年 9月 30日 ） 1.本期已实现收益 -146,032.22 2.本期利润 -2,923,114.56 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0188 4.期末基金资产净值 149,533,084.23 5.期末基金份额净值 0.9659 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.87% 0.47% -0.14% 0.77% -1.73% -0.30% 国寿安保华兴灵活配置混合 2018年第 3季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金基金合同生效日为 2018年 4月 28日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生 效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。截 至本报告期末，本基金建仓期尚未结束。图示日期 2018年 4月 28日至 2018年 9月 30日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张琦 股票投资 总监、股 票投资部 总监及基 金经理 2018年 4月 28日 - 13年 2005年 1月至 2015年 5月，任职中银基金管 理有限公司研究员、 基金经理助理、基金 经理等职，2015 年 6 月加入国寿安保基金 国寿安保华兴灵活配置混合 2018年第 3季度报告 第 5 页 共 13 页 管理有限公司，现任 国寿安保基金管理有 限公司股票投资总 监、股票投资部总监， 国寿安保智慧生活股 票型证券投资基金、 国寿安保成长优选股 票型证券投资基金、 国寿安保目标策略灵 活配置混合型发起式 证券投资基金、国寿 安保健康科学混合型 证券投资基金、国寿 安保消费新蓝海灵活 配置混合型证券投资 基金及国寿安保华兴 灵活配置混合型证券 投资基金基金经理。 李捷 基金经理 2018年 4月 28日 - 11年 李捷先生，硕士。曾 任德勤华永会计师事 务所高级审计师，中 国国际金融有限公司 分析员，财富里昂证 券有限责任公司投资 分析师。2013年 12月 加入国寿安保基金管 理有限公司，历任研 究员、基金经理助理。 现任国寿安保保本混 合型证券投资基金、 国寿安保尊利增强回 报债券型证券投资基 金、国寿安保强国智 造灵活配置混合型证 券投资基金、国寿安 保稳瑞混合型证券投 资基金及国寿安保华 兴灵活配置混合型证 券投资基金基金经 理。 注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办 法》的相关规定。 国寿安保华兴灵活配置混合 2018年第 3季度报告 第 6 页 共 13 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保华兴灵活配 置混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉 尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求 最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平 交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不 存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 1、市场回顾 2018年三季度，A股市场整体呈现震荡下行走势，指数分化较为显著，上证综指 累计下跌约 0.92%，深圳成指下跌约 10.4%，创业板综下跌约 11.8%。三季度跌幅居前 的行业为家电、纺织服装、医药生物等；三季度表现较好的行业为银行、非银金融、 国防军工等。综合来看，市场整体较为弱势，盈利能力较强和合理估值公司表现相对 较好。展望四季度，我们认为，国内政策面趋暖，流动性阶段性改善。继上一阶段对 基建、新农村建设、信息消费等方向支持后，决策层又发文鼓励居民消费。同时，总 理在夏季达沃斯论坛上也表示不增加企业负担。“减税降费”、“深化改革、扩大开 放”等政策预期，有利于缓解投资者的方向性担忧。 2、运作分析 2018年三季度，国寿安保华兴基金仍处于成立以来的建仓期。在市场不确定性因 素相对较多的情况下，本基金遵循谨慎建仓策略，权益配置比例相对较低。基金组合 中权益配置主要集中在低估值、业绩确定性相对较高的行业和公司。其中，A股市场 国寿安保华兴灵活配置混合 2018年第 3季度报告 第 7 页 共 13 页 配置比例相对较高的行业包括：电子、银行、食品饮料、家电、电气设备、建材等； 港股市场配置比例相对较高的行业包括：金融业、消费等。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.9659元；本报告期基金份额净值增长率为 -1.87%，业绩比较基准收益率为-0.14%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 50,335,010.38 33.37 其中：股票 50,335,010.38 33.37 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 46,602,763.10 30.90 其中：债券 46,602,763.10 30.90 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 42,000,000.00 27.85 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,975,390.31 7.28 8 其他资产 918,260.34 0.61 9 合计 150,831,424.13 100.00 注：上表权益投资中通过港股通交易机制投资的港股金额为人民币 5,852,688.25元，占基金 净资产的比例为 3.91%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 348,300.00 0.23 B 采矿业 1,335,300.00 0.89 C 制造业 26,919,702.13 18.00 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 563,640.00 0.38 E 建筑业 - - 国寿安保华兴灵活配置混合 2018年第 3季度报告 第 8 页 共 13 页 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,203,740.00 0.80 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,891,680.00 3.27 J 金融业 6,571,140.00 4.39 K 房地产业 1,590,370.00 1.06 L 租赁和商务服务业 395,500.00 0.26 M 科学研究和技术服务业 662,950.00 0.44 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 44,482,322.13 29.75 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％） B 消费者非必需品 220,691.46 0.15 C 消费者常用品 595,374.17 0.40 D 能源 472,005.18 0.32 E 金融 2,531,880.14 1.69 F 医疗保健 471,829.19 0.32 G 工业 1,333,388.24 0.89 H 信息技术 227,519.87 0.15 合计 5,852,688.25 3.91 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601939 建设银行 290,000 2,099,600.00 1.40 2 600031 三一重工 200,000 1,776,000.00 1.19 3 601601 中国太保 40,000 1,420,400.00 0.95 4 600570 恒生电子 25,000 1,380,250.00 0.92 5 600584 长电科技 98,000 1,274,000.00 0.85 6 603156 养元饮品 23,100 1,228,920.00 0.82 7 600030 中信证券 70,000 1,168,300.00 0.78 8 600406 国电南瑞 66,000 1,164,900.00 0.78 9 000786 北新建材 70,000 1,161,300.00 0.78 10 600036 招商银行 36,000 1,104,840.00 0.74 国寿安保华兴灵活配置混合 2018年第 3季度报告 第 9 页 共 13 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 599,460.00 0.40 2 央行票据 - - 3 金融债券 6,558,532.00 4.39 其中：政策性金融债 6,558,532.00 4.39 4 企业债券 37,034,550.90 24.77 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 2,410,220.20 1.61 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 46,602,763.10 31.17 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 018005 国开 1701 43,000 4,325,800.00 2.89 2 136198 16上药 01 33,770 3,371,934.50 2.25 3 136039 15石化 01 30,000 3,000,000.00 2.01 4 136544 16联通 03 25,990 2,582,106.50 1.73 5 122686 12白药债 25,000 2,520,000.00 1.69 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 国寿安保华兴灵活配置混合 2018年第 3季度报告 第 10 页 共 13 页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金本报告期内投资前十名证券的发行主体除恒生电子外没有被监管部门 立案调查和在报告编制前一年内受到公开谴责、处罚。 恒生电子股份有限公司于 2018年 7月 21日披露了《恒生电子股份有限公司关于 控股子公司杭州恒生网络技术服务有限公司所涉行政处罚事宜的进展公告》。恒生电 子股份有限公司（以下简称“恒生电子”、“公司”）控股子公司杭州恒生网络技术 服务有限公司（以下简称“恒生网络”）于 2018年 7月 19日收到北京市西城区人民 法院（以下简称“西城法院”）出具的《失信决定书》（文件号为（2018）京 0102 执 2080号）以及《限制消费令》（文件号为（2018）京 0102执 2080号）。根据《中 华人民共和国民事诉讼法》第二百五十五条、《最高人民法院关于公布失信被执行人 名单信息的若干规定》第一条第一项的规定，西城法院决定将恒生网络纳入失信被执 行人名单。根据《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第 一条的规定，西城法院决定对恒生网络采取限制消费措施。 此外，截至 2018年 7月 20日，恒生网络已缴付《中国证券监督管理委员会行政 处罚决定书》（[2016]123 号）所涉罚没款人民币 23,121,028.61元，尚未缴付人民 币 416,346,462.07元，货币资金余额为人民币 0元（未经审计）,截至 2017年末净 资产金额约为人民币-4.21亿元。目前，恒生网络已无法正常持续运营，处于净资产 不足以偿付《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（[2016]123号）所涉罚没 款的状态。目前，恒生网络部分银行账户已被冻结。 5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 15,815.11 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 902,445.23 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 918,260.34 国寿安保华兴灵活配置混合 2018年第 3季度报告 第 11 页 共 13 页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 113015 隆基转债 1,010,804.40 0.68 2 113014 林洋转债 824,490.00 0.55 3 128018 时达转债 526,560.00 0.35 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 162,430,132.58 报告期期间基金总申购份额 0.20 减:报告期期间基金总赎回份额 7,625,582.64 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 154,804,550.14 注：报告期内基金总申购份额含红利再投资和转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 14,568,210.29 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 14,568,210.29 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 9.41 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,本基金管理人未运用固有资金交易本基金。 国寿安保华兴灵活配置混合 2018年第 3季度报告 第 12 页 共 13 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20%的 时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20180701~20180930 94,570,810.29 - - 94,570,810.29 61.09% 个 人 - - - - - - - 其 他 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能存在大额赎回的风险，并导致基金 净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金的正常运作。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证中小投资者的合法权 益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 9.1.2 《国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 9.1.3 《国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 9.1.5 报告期内国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金在指定媒体上披露 的各项公告 9.1.6 中国证监会要求的其他文件 国寿安保华兴灵活配置混合 2018年第 3季度报告 第 13 页 共 13 页 9.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28号院盈泰商务中心 2号楼 11层 9.3 查阅方式 9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2018年 10月 25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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