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诺安灵活配置混合(320006)  基金公开信息
流水号 131097
基金代码 320006
公告日期 2011-07-20
编号 1
标题 诺安灵活配置混合型证券投资基金2011年第二季度报告
信息全文 基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2011年7月20日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容的真实性、准确性和完整性,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2011年4月1日起至6月30日止。


§2 基金产品概况
基金简称 诺安灵活配置混合
基金主代码 320006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年5月20日
报告期末基金份额总额 2,995,063,574.54份
投资目标 积极调整,稳健投资,力图在将风险控制在一定水平的基础上获得超过比较基准的投资收益。
投资策略 本基金实施积极主动的投资策略,具体由资产配置策略,股票投资策略,债券投资策略和权证投资策略四部分组成。 (1)在资产配置方面,本基金自上而下进行,具体由类别资产配置和行业资产配置组成。 (2)在股票投资方面,本基金综合运用优势企业增长策略、内在价值低估策略、景气回归上升策略这三种策略构建股票组合。 (3)在债券投资方面,本基金将实施利率预测策略、收益率曲线模拟、收益率溢价策略、个券估值策略以及无风险套利策略等投资策略,力求获取高于市场平均水平的投资回报。 (4)在权证投资方面,本基金主要运用的策略包括:价值发现策略、价差策略、对敲策略、卖出有担保的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。作为辅助性投资工具,本基金会结合自身资产状况审慎投资,力图获得最佳风险调整收益。
业绩比较基准 60%×沪深300指数+40%×上证国债指数
风险收益特征 较高风险,较高收益。
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2011年4月1日至2011年6月30日）
1.本期已实现收益 35,585,806.95
2.本期利润 -54,658,038.64
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0193
4.期末基金资产净值 3,187,677,112.58
5.期末基金份额净值 1.064
注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -1.66% 0.81% -3.00% 0.66% 1.34% 0.15%
注：本基金的业绩比较基准为:60%×沪深300指数+40%×上证国债指数。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
夏俊杰 本基金的基金经理,诺安平衡证券投资基金基金经理 2010年3月12日 - 5 硕士,南开大学金融学专业毕业,具有基金从业资格。曾任嘉实基金行业研究员;2008年9月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、机构理财部投资经理,2010年3月起任诺安灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2011年4月起任诺安平衡证券投资基金基金经理。
注：①此处的任职日期为公司作出决定并对外公告之日;
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间,诺安灵活配置混合型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,并根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》制定了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》以及相应的流程,并通过系统和人工等方式在各环节严格控制,保证了公平交易的严格执行,本报告期内未出现任何违反公平交易制度的行为。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金不存在异常交易情况。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2011年的经济形势异常复杂,年报里曾讲,“抑制通胀”将是政府今年的第一要务,而这轮通胀的本质是经济增长方式遭遇瓶颈的外在表现,因此,在不发生经济硬着陆的前提下,通胀问题的最终解决实际上需要成功的经济转型。
“通胀预期”的变化就像一根无形的绳索,既牵引着政策脉搏的跳动方向,也影响着资本市场一朝一夕的走势,因此,本报告期内市场整体呈现宽幅震荡的态势。从结构上看,低估值的周期股表现较好,而估值较高的消费类行业以及去年累积较大涨幅的创业板表现较差。
伴随着“通胀预期”的变化,报告期内,本基金在仓位和结构上均做出了动态的调整,股票仓位有了一定程度的下降,并且在调整过程中逐步加大了消费类行业的比重,尽管在6月末,“通胀预期”出现了短期的积极的信号,但我们仍没能看到彻底解决通胀问题的系统的方法;相反,对于已经快速增长了30多年的中国经济,如果还是要勉强维持之前的经济增速而忽视发展中的问题并放弃转型的话,那通胀的顽疾可能会长期存在,最终会对经济构成更大的伤害,因此,在看到政策出现方向性的积极因素之前,本基金会相对保持谨慎,本着获取绝对收益的原则来构建组合,同时,坚守一贯的“自下而上”、“谨慎勤勉”的原则,力争创造更好的投资业绩,最后感谢各位持有人对本基金的信任,谢谢!
4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.064元,本报告期基金份额净值增长率为-1.66%,同期业绩比较基准收益率为-3.00%。


§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 2,152,483,650.36 67.07
其中：股票 2,152,483,650.36 67.07
2 固定收益投资 107,046,506.20 3.34
其中：债券 107,046,506.20 3.34
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 942,381,345.91 29.36
6 其他资产 7,350,163.56 0.23
7 合计 3,209,261,666.03 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 32,670,000.00 1.02
C 制造业 1,016,326,726.63 31.88
C0 食品、饮料 78,538,664.86 2.46
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 8,180,566.98 0.26
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 102,729,856.53 3.22
C7 机械、设备、仪表 291,170,115.60 9.13
C8 医药、生物制品 535,707,522.66 16.81
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 15,789,129.84 0.50
E 建筑业 40,260,000.00 1.26
F 交通运输、仓储业 45,082,953.62 1.41
G 信息技术业 255,710,799.41 8.02
H 批发和零售贸易 336,733,229.00 10.56
I 金融、保险业 159,568,732.28 5.01
J 房地产业 154,377,998.71 4.84
K 社会服务业 7,196,337.32 0.23
L 传播与文化产业 88,767,743.55 2.78
M 综合类 - -
合计 2,152,483,650.36 67.53
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
1 600521 华海药业 9,056,680 128,423,722.40 4.03
2 600859 王府井 2,972,786 118,822,256.42 3.73
3 002261 拓维信息 5,098,963 91,118,468.81 2.86
4 000423 东阿阿胶 2,179,687 89,933,885.62 2.82
5 002153 石基信息 2,437,314 85,062,258.60 2.67
6 600019 宝钢股份 13,165,149 79,385,848.47 2.49
7 002024 苏宁电器 5,966,777 76,434,413.37 2.40
8 002424 贵州百灵 2,000,000 74,980,000.00 2.35
9 600823 世茂股份 4,719,427 69,045,217.01 2.17
10 601601 中国太保 2,994,971 67,057,400.69 2.10
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 107,046,506.20 3.36
8 其他 - -
9 合计 107,046,506.20 3.36
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113001 中行转债 1,013,890 107,046,506.20 3.36
注：本基金本报告期末仅持有上述债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,662,041.79
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 125,032.95
4 应收利息 207,651.63
5 应收申购款 5,355,437.19
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,350,163.56
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113001 中行转债 107,046,506.20 3.36
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期期末前十名股票中不存在流通受限的情况。


§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 2,677,858,299.41
报告期期间基金总申购份额 490,461,143.66
减:报告期期间基金总赎回份额 173,255,868.53
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -
报告期期末基金份额总额 2,995,063,574.54
注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。


§7 备查文件目录
7.1备查文件目录
①中国证券监督管理委员会批准诺安灵活配置混合型证券投资基金募集的文件。 ②《诺安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 ③《诺安灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 ④基金管理人业务资格批件、营业执照。 ⑤诺安灵活配置混合型证券投资基金2011年第二季度报告正文。 ⑥报告期内诺安灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。
7.2存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
7.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。



诺安基金管理有限公司
2011年7月20日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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