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| 国寿安保华兴灵活配置混合(005683) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1222118 | ||||||||
| 基金代码 | 005683 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-08-24 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2018 年 8 月 24 日 国寿安保华兴灵活配置混合 2018年半年度报告（摘要） 第 2 页 共 36 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度 报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2018 年 4月 28日（基金合同生效日）起至 06月 30 日止。 国寿安保华兴灵活配置混合 2018年半年度报告（摘要） 第 3 页 共 36 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 国寿安保华兴灵活配置混合 基金主代码 005683 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 4月 28日 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 162,430,132.58份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过灵活运用多种投资策略,在经济结构转型、产业升级 大背景下,积极挖掘沪港深市场中潜在的投资机会,在严格控制 风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场 发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风 险,据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例,在保持 总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。在 大类资产配置上,在具备足够多本基金所定义的投资标的时,优 先考虑股票类资产的配置,剩余资产将配置于债券和现金等大 类资产上。除主要的股票及债券投资外,本基金还可通过投资衍 生工具等,进一步为基金组合规避风险、增强收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×35%+恒生指数收益率×35%+中证综合 债券指数收益率×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险收益水平相应会高于货币市场 基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高风险/收益的投资 品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外 市场的风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国寿安保基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 国寿安保华兴灵活配置混合 2018年半年度报告（摘要） 第 4 页 共 36 页 信息披露负责人 姓名 张彬 郭明 联系电话 010-50850744 010-66105799 电子邮箱 public@gsfunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4009-258-258 95588 传真 010-50850776 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gsfunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年 4月 28日 - 2018 年 6月 30日 ) 本期已实现收益 754,359.86 本期利润 -2,474,166.29 加权平均基金份额本期利润 -0.0122 本期基金份额净值增长率 -1.57% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年 6月 30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.0157 期末基金资产净值 159,882,819.52 期末基金份额净值 0.9843 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -1.73% 0.31% -3.22% 0.83% 1.49% -0.52% 自基金合同 生效起至今 -1.57% 0.22% -2.11% 0.73% 0.54% -0.51% 国寿安保华兴灵活配置混合 2018年半年度报告（摘要） 第 5 页 共 36 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为 2018年 4月 28日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生 效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。截 至本报告期末，本基金建仓期尚未结束。图示日期 2018年 4月 28日至 2018年 6月 30日。 国寿安保华兴灵活配置混合 2018年半年度报告（摘要） 第 6 页 共 36 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308号文核准，于 2013 年 10月 29日设立，公司注册资本 12.88亿元人民币，公司股东为中国人寿资产管理 有限公司，其持有股份 85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED（澳大利亚安保资 本投资有限公司），其持有股份 14.97%。 截至 2018年 6月 30日，公司共管理 44只开放式基金及部分特定资产管理计划， 公司管理资产总规模为 1,880.78亿元，其中公募基金管理规模为 1,447.06 亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张琦 股票投 资总监、 股票投 资部总 监及基 金经理 2018年 4月 28 日 - 13年 2005年 1月至 2015年 5 月，任职中银基金管理有 限公司研究员、基金经理 助理、基金经理等职，2015 年 6月加入国寿安保基金 管理有限公司，现任国寿 安保基金管理有限公司股 票投资总监、股票投资部 总监，国寿安保智慧生活 股票型证券投资基金、国 寿安保成长优选股票型证 券投资基金、国寿安保目 标策略灵活配置混合型发 起式证券投资基金、国寿 安保健康科学混合型证券 投资基金、国寿安保消费 新蓝海灵活配置混合型证 券投资基金及国寿安保华 兴灵活配置混合型证券投 资基金基金经理。 李捷 基金经 理 2018年 4月 28 日 - 11年 李捷先生，硕士。曾任德 勤华永会计师事务所高级 审计师，中国国际金融有 限公司分析员，财富里昂 证券有限责任公司投资分 析师。2013 年 12月加入 国寿安保华兴灵活配置混合 2018年半年度报告（摘要） 第 7 页 共 36 页 国寿安保基金管理有限公 司，历任研究员、基金经 理助理。现任国寿安保保 本混合型证券投资基金、 国寿安保尊利增强回报债 券型证券投资基金、国寿 安保强国智造灵活配置混 合型证券投资基金、国寿 安保稳瑞混合型证券投资 基金及国寿安保华兴灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理。 注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办 法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于基金份额 持有人为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的 前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，不存 在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执 行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平 交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不 存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 1、市场回顾 2018年上半年以来，中国经济整体呈现出较好的韧性，政策层面提出的“经济新 动能”和“提质增效”为未来中国经济中长期的发展打下基础。资本市场方面，受到 国寿安保华兴灵活配置混合 2018年半年度报告（摘要） 第 8 页 共 36 页 中美贸易摩擦升级以及国内“去杠杆”对于经济影响的担忧，使得 A 股市场整体仍出 现较显著调整。2018年上半年，主要市场指数均出现较大下跌，上证综指下跌 13.9%， 沪深 300下跌 12.9%，中证 100下跌 11.8%，创业板综指下跌 11.9%。行业中，休闲服 务、医药生物、食品饮料等行业表现相对较好。通信设备、电气设备、机械设备等行 业跌幅居前。 2、运作分析 2018年上半年，国寿安保华兴基金正处于成立以来的建仓期。在市场不确定性因 素相对较多的情况下，本基金遵循谨慎建仓策略，权益配置比例相对较低。基金组合 中权益配置主要集中在低估值、业绩确定性相对较高的行业和公司。其中，A 股市场 配置比例相对较高的行业包括：电子、银行、家电、建材、非银金融、轻工制造等； 港股市场配置比例相对较高的行业包括：金融业、资讯科技业等。截至 2018 年 6 月 30日，基金组合中持有的股票市值占资产净值比例约为 22.7%，持有的债券市值比例 为 11%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.9843 元；本报告期基金份额净值增长率为 -1.57%，业绩比较基准收益率为-2.11%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为，市场整体在经历了上半年以来的调整后，各类风险因素有较显著释放， 展望 2018 年下半年，中美关系若能取得阶段性的进展，同时，市场对于宏观和监管 政策担忧缓解后，股市调整有望结束，市场有望重回上升趋势。 此外，我们认为，市场的机会仍大概率围绕着盈利趋势和估值合理性作为主线， 盈利能力好、合理估值、符合国家产业升级趋势的相关行业和公司仍将成为今后我们 配置的重点。港股市场，我们会重点关注相对 A股具有一定稀缺性或被严重低估的优 质公司 作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有 的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业 务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定，日 常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。 国寿安保华兴灵活配置混合 2018年半年度报告（摘要） 第 9 页 共 36 页 本基金管理人设有基金估值委员会，估值委员会负责人由主管运营工作的公司领 导担任，委员由运营管理部负责人、合规管理部负责人、监察稽核部负责人、研究部 负责人组成，估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会采取 定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序，在发生了影响估值政策 和程序的有效性及适用性的情况时，运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估 值方法并履行信息披露义务，以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席会议， 向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。 上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协 议，由其按约定分别提供在银行间同业市场和在交易所市场交易的固定收益品种的估 值数据，以及流通受限股票的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 国寿安保华兴灵活配置混合 2018年半年度报告（摘要） 第 10 页 共 36 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金的托 管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不 存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的 义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金的管理人——国寿安保 基金管理有限公司在国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资 产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对国寿安保基金管理有限公司编制和披露的国寿安保华兴灵活配 置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、 财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 国寿安保华兴灵活配置混合 2018年半年度报告（摘要） 第 11 页 共 36 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2018年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2018年 6月 30 日 资 产： 银行存款 54,053,393.33 结算备付金 1,879,566.80 存出保证金 1,692.30 交易性金融资产 55,446,545.27 其中：股票投资 36,312,868.17 基金投资 - 债券投资 19,133,677.10 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 47,000,000.00 应收证券清算款 1,410,596.71 应收利息 513,720.75 应收股利 31,863.44 应收申购款 26,959.56 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 160,364,338.16 负债和所有者权益 本期末 2018年 6月 30 日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 1.23 应付赎回款 166,332.01 应付管理人报酬 211,819.90 应付托管费 35,303.35 应付销售服务费 - 应付交易费用 37,237.35 应交税费 500.01 国寿安保华兴灵活配置混合 2018年半年度报告（摘要） 第 12 页 共 36 页 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 30,324.79 负债合计 481,518.64 所有者权益： 实收基金 162,430,132.58 未分配利润 -2,547,313.06 所有者权益合计 159,882,819.52 负债和所有者权益总计 160,364,338.16 报告截止日 2018年 6月 30日，基金份额净值 0.9843 元，基金份额总额 162,430,132.58份。 6.2 利润表 会计主体：国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年 4月 28日(基金合同生效日)至 2018 年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 本期 2018年 4月 28日(基金合同生效日) 至 2018年 6月 30日 一、收入 -1,776,500.05 1.利息收入 1,035,524.67 其中：存款利息收入 547,364.31 债券利息收入 58,407.36 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 429,753.00 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 149,777.69 其中：股票投资收益 - 基金投资收益 - 债券投资收益 6,069.30 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 143,708.39 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -3,228,526.15 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 266,723.74 减：二、费用 697,666.24 1．管理人报酬 528,502.00 2．托管费 88,083.70 3．销售服务费 - 4．交易费用 47,461.94 国寿安保华兴灵活配置混合 2018年半年度报告（摘要） 第 13 页 共 36 页 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．税金及附加 53.57 7．其他费用 33,565.03 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -2,474,166.29 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -2,474,166.29 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年 4月 28日(基金合同生效日)至 2018 年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2018 年 4月 28日(基金合同生效日)至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 233,430,478.74 - 233,430,478.74 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - -2,474,166.29 -2,474,166.29 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -71,000,346.16 -73,146.77 -71,073,492.93 其中：1.基金申购款 52,109.89 -585.52 51,524.37 2.基金赎回款 -71,052,456.05 -72,561.25 -71,125,017.30 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 162,430,132.58 -2,547,313.06 159,882,819.52 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______左季庆______ ______王文英______ ____韩占锋____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 国寿安保华兴灵活配置混合 2018年半年度报告（摘要） 第 14 页 共 36 页 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证 券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]170号文《关于准予国 寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由国寿安保基金管理 有限公司于 2018年 3 月 29日至 2018年 4月 25日向社会公开发行募集，募集期结束 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具安永华明(2018)验字第 61090605_A05 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2018 年 4 月 28 日正式生效，首次设立募集规模为 233,430,478.74 份基金份额。本基金为契 约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为国寿安保基金管 理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市 场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标 的股票”)、国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中 期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府 债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换 债券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。在法律法 规允许且与托管行协商一致的情况下，本基金可参与融资业务。基金的投资组合比例 为：股票资产占基金资产的比例为 0-95%，其中投资于国内依法发行上市的股票比例 占基金资产的 0-95%，投资于港股通标的股票比例占股票资产的 0-50%；每个交易日 日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不 低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的投资范围包括港股通标的股票，基金可根据投资策略需要或不同配置地 市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股， 基金资产并非必然投资港股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的， 基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 国寿安保华兴灵活配置混合 2018年半年度报告（摘要） 第 15 页 共 36 页 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修 订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”） 编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协 会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一 步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投 资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信 息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投 资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018 年 6 月 30 日的财务状况以及 2018 年 4 月 28 日(基金合同生效日)至 2018 年 6 月 30 日止 的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12月 31日止。本基金的报 告期间为 2018年 4月 28日(基金合同生效日)至 2018年 6月 30日。 6.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明 外，均以人民币元为单位表示。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或 资产）或权益工具的合同。 (1) 金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产及贷款和应收款项； 国寿安保华兴灵活配置混合 2018年半年度报告（摘要） 第 16 页 共 36 页 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括 股票投资、债券投资。 (2) 金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债和其他金融负债。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及 不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的 交易费用在发生时计入当期损益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现 金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为 投资收益，同时调整公允价值变动收益； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融 资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确 认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认 该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融 资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分 别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资 产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认 有关金融资产，并相应确认有关负债。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1) 股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款 扣除交易费用入账； 国寿安保华兴灵活配置混合 2018年半年度报告（摘要） 第 17 页 共 36 页 卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交 日结转； (2) 债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款 扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发 行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； (3) 权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣 除交易费用后入账； 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于 成交日结转； (4) 分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转 债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权 证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本； 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述（2）、（3）中相关原则进行计算； (5) 回购协议 本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率 与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到 或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出 售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场 的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市 场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负 债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而 国寿安保华兴灵活配置混合 2018年半年度报告（摘要） 第 18 页 共 36 页 言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在 计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值， 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值， 相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和 负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市 场上未经调整的市价作为公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生 重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易市价确定公 允价值；如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构 发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价，确定公允价值； (2) 不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际 交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用 并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只 有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的， 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在 是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债 时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融 资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收 基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包 括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 国寿安保华兴灵活配置混合 2018年半年度报告（摘要） 第 19 页 共 36 页 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在 申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损 失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申 购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损 益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期 末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取 定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实 际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减 项，存款利息收入以净额列示； (2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除 应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计 提； (3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资 产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日 计提； (4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利 率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5) 股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与 其成本的差额入账； (6) 债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息 的差额入账； (7) 衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与 其成本的差额入账； (8) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除 应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (9) 公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易 国寿安保华兴灵活配置混合 2018年半年度报告（摘要） 第 20 页 共 36 页 性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额 可以可靠计量的时候确认。 6.4.4.10 费用的确认和计量 (1) 基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率逐日计提； (2) 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提； (3) 卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的成本及实际利率（当实际利 率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； (4) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金 费用。 如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 (1) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红 利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益 分配方式是现金分红； (2) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金 份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (3) 本基金每一基金份额享有同等分配权； (4) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 国寿安保华兴灵活配置混合 2018年半年度报告（摘要） 第 21 页 共 36 页 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整 证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整 由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税 收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付 对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试 点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营 业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券 投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入 免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增 试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务 及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税 政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、 同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税 行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的 通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的 增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销 国寿安保华兴灵活配置混合 2018年半年度报告（摘要） 第 22 页 共 36 页 售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营 业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产 品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣 等增值税政策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产 品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：（一） 提供贷款服务，以 2018 年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；（二） 转让 2017年 12月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货， 可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价 （2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、 债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金 份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 6.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通 知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放 式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税 收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股 东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的 通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差 价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税 收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股 东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储 蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10 月 9日起，对储 国寿安保华兴灵活配置混合 2018年半年度报告（摘要） 第 23 页 共 36 页 蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司 股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起， 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计 入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股 息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证 券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息 红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国寿安保基金管理有限公司（简称“国寿安保”） 基金管理人、注册登记机构、直销机构 工商银行股份有限公司（简称“工商银行”） 基金托管人、基金销售机构 中国人寿保险（集团）公司 基金管理人的最终控制人 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年 4月 28日(基金合同生效日)至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 528,502.00 其中：支付销售机构的客户维护费 32,844.42 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计 国寿安保华兴灵活配置混合 2018年半年度报告（摘要） 第 24 页 共 36 页 提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年4月28日(基金合同生效日)至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 88,083.70 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计 提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2018年 4月 28日(基金合同生效日)至 2018年 6月 30日 基金合同生效日（ 2018年 4 月 28日）持有的基金份额 14,568,210.29 期初持有的基金份额 14,568,210.29 期间申购/买入总份额 - 期间因拆分变动份额 - 减：期间赎回/卖出总份额 - 期末持有的基金份额 14,568,210.29 期末持有的基金份额 8.97% 国寿安保华兴灵活配置混合 2018年半年度报告（摘要） 第 25 页 共 36 页 占基金总份额比例 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2018年 6月 30日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 集团公司 80,002,600.00 49.25% 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年 4月 28日(基金合同生效日)至 2018年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 工商银行 14,053,393.33 59,205.16 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无其他关联交易事项。 6.4.9 利润分配情况 本基金于本报告期未进行利润分配。 6.4.10 期末（ 2018 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末及上年度末均未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 国寿安保华兴灵活配置混合 2018年半年度报告（摘要） 第 26 页 共 36 页 6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 36,312,868.17 22.64 其中：股票 36,312,868.17 22.64 2 固定收益投资 19,133,677.10 11.93 其中：债券 19,133,677.10 11.93 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 47,000,000.00 29.31 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 55,932,960.13 34.88 7 其他各项资产 1,984,832.76 1.24 8 合计 160,364,338.16 100.00 注：上表权益投资中通过港股通交易机制投资的港股金额为人民币 5,777,072.96元，占基金 净资产的比例为 3.61%。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 330,300.00 0.21 B 采矿业 1,431,600.00 0.90 C 制造业 19,365,595.21 12.11 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - 国寿安保华兴灵活配置混合 2018年半年度报告（摘要） 第 27 页 共 36 页 G 交通运输、仓储和邮政业 1,464,260.00 0.92 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 5,641,840.00 3.53 K 房地产业 1,604,650.00 1.00 L 租赁和商务服务业 697,550.00 0.44 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 30,535,795.21 19.10 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％） A 基础材料 - - B 消费者非必需品 252,930.00 0.16 C 消费者常用品 - - D 能源 470,955.66 0.29 E 金融 2,096,199.53 1.31 F 医疗保健 - - G 工业 2,093,754.54 1.31 H 信息技术 863,233.23 0.54 I 电信服务 - - J 公用事业 - - K 房地产 - - 合计 5,777,072.96 3.61 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 601939 建设银行 290,000 1,899,500.00 1.19 2 600031 三一重工 180,000 1,614,600.00 1.01 3 000786 北新建材 70,000 1,297,100.00 0.81 4 601601 中国太保 40,000 1,274,000.00 0.80 5 000651 格力电器 26,000 1,225,900.00 0.77 国寿安保华兴灵活配置混合 2018年半年度报告（摘要） 第 28 页 共 36 页 6 000333 美的集团 23,000 1,201,060.00 0.75 7 603515 欧普照明 25,000 1,168,500.00 0.73 8 601088 中国神华 30,000 598,200.00 0.37 8 01088 中国神华 30,000 470,955.66 0.29 9 600426 华鲁恒升 60,000 1,055,400.00 0.66 10 600690 青岛海尔 54,000 1,040,040.00 0.65 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票投资明细，应阅读登载于国寿安保基金管 理有限公司网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值 比例（％） 1 601939 建设银行 2,065,600.00 1.29 2 000786 北新建材 1,530,308.00 0.96 3 600031 三一重工 1,465,800.00 0.92 4 601601 中国太保 1,367,350.00 0.86 5 000333 美的集团 1,264,876.00 0.79 6 000651 格力电器 1,263,524.00 0.79 7 603515 欧普照明 1,228,250.00 0.77 8 600426 华鲁恒升 1,152,088.00 0.72 9 600690 青岛海尔 1,094,422.00 0.68 10 600048 保利地产 1,065,500.00 0.67 11 600036 招商银行 1,034,310.00 0.65 12 002271 东方雨虹 1,022,344.00 0.64 13 000910 大亚圣象 997,910.00 0.62 14 002236 大华股份 974,940.00 0.61 15 600030 中信证券 936,800.00 0.59 16 600507 方大特钢 888,795.00 0.56 17 601699 潞安环能 887,100.00 0.55 18 601021 春秋航空 869,260.00 0.54 19 00700 腾讯控股 864,337.81 0.54 20 603633 徕木股份 842,140.00 0.53 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费 用。 国寿安保华兴灵活配置混合 2018年半年度报告（摘要） 第 29 页 共 36 页 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 本基金本报告期未卖出股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 39,516,362.35 卖出股票收入（成交）总额 - 注：本项的“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量） 填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 4,315,431.50 2.70 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,628,680.00 2.90 其中：政策性金融债 4,628,680.00 2.90 4 企业债券 10,189,565.60 6.37 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 19,133,677.10 11.97 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 019571 17 国债 17 43,150 4,315,431.50 2.70 2 018005 国开 1701 36,000 3,613,680.00 2.26 3 136039 15 石化 01 27,000 2,688,930.00 1.68 4 122278 13 华域 02 21,120 2,120,025.60 1.33 5 122366 14 武钢债 13,000 1,299,350.00 0.81 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 国寿安保华兴灵活配置混合 2018年半年度报告（摘要） 第 30 页 共 36 页 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,692.30 2 应收证券清算款 1,410,596.71 3 应收股利 31,863.44 4 应收利息 513,720.75 5 应收申购款 26,959.56 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,984,832.76 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限制的情况。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 国寿安保华兴灵活配置混合 2018年半年度报告（摘要） 第 31 页 共 36 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 746 217,734.76 138,568,966.04 85.31% 23,861,166.54 14.69% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 5,458,939.86 3.36% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 >100 本基金基金经理持有本开放式基金 >100 国寿安保华兴灵活配置混合 2018年半年度报告（摘要） 第 32 页 共 36 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2018年 4月 28日 ）基金份额总额 233,430,478.74 本报告期期初基金份额总额 233,430,478.74 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 52,109.89 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 71,052,456.05 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份 额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 162,430,132.58 国寿安保华兴灵活配置混合 2018年半年度报告（摘要） 第 33 页 共 36 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人的重大人事变动如下： （1）2018 年 2 月 10 日，本基金管理人发布公告，王文英女士自 2018 年 2 月 7 日起任公司 总经理助理； （2）2018 年 3 月 3 日，本基金管理人发布公告，董瑞倩女士自 2018 年 2 月 28 日起任公司 固定收益投资总监； （3）2018 年 3 月 10 日，本基金管理人发布公告，张琦先生自 2018 年 3 月 7 日起任公司股 票投资总监； （4）2018 年 5 月 12 日，本基金管理人发布公告，王福新先生自 2018 年 5 月 9 日起任公司 总经理助理。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计 服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人收到中国证券监督管理委员会北京监管局《关于对国寿安保基金管 理有限公司采取责令改正并暂停办理相关业务措施的决定》，责令公司进行整改，并暂停受理公 募基金产品注册申请 3个月。公司高度重视，制定相关整改措施，并持续进行全面整改，行政监 管措施决定书指出的问题公司已整改完毕，公司将及时向监管部门报告整改报告。 本报告期内，基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 佣金 占当期佣金 总量的比例 国寿安保华兴灵活配置混合 2018年半年度报告（摘要） 第 34 页 共 36 页 例 国泰君安 2 39,516,362.35 100.00% 37,237.35 100.00% - 安信证券 2 - - - - - 太平洋证券 1 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字 [2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究 水平后，向多家券商租用了基金专用交易单元。 1、基金专用交易单元的选择标准如下： (1) 综合实力较强、市场信誉良好； (2) 财务状况良好，经营状况稳健； (3) 经营行为规范，具备健全的内部控制制度； (4) 研究实力较强，并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告，并能根据特定要求提供定 制研究报告；能够积极同我公司进行业务交流，定期来我公司进行观点交流和路演； (5) 具有丰富的投行资源和大宗交易信息，愿意积极为我公司提供相关投资机会，能够对公司业 务发展形成支持； (6) 具有费率优势，具备支持交易的安全、稳定、便捷、高效的通讯条件和交易环境，能提供全 面的交易信息服务； (7) 从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密。 2、基金专用交易单元的选择程序如下： (1) 公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构； (2) 公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 国泰君安 19,251,718.37 48.81% 731,000,000.00 88.82% - - 国寿安保华兴灵活配置混合 2018年半年度报告（摘要） 第 35 页 共 36 页 安信证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 银河证券 20,193,940.00 51.19% 92,000,000.00 11.18% - - 中信证券 - - - - - - 国寿安保华兴灵活配置混合 2018年半年度报告（摘要） 第 36 页 共 36 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20%的 时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20180428~20180630 94,570,810.29 - - 94,570,810.29 58.22% 个 人 - - - - - - - 其 他 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能存在大额赎回的风险，并导致基金 净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金的正常运作。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证中小投资者的合法权 益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 国寿安保基金管理有限公司 2018 年 8月 24日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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