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| 国寿安保安瑞纯债债券(004629) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 853213 | ||||||||
| 基金代码 | 004629 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金2017年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2017年10月27日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 国寿安保安瑞纯债债券 交易代码 004629 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年6月12日 报告期末基金份额总额 222,010,865.68份 投资目标 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用期限匹配下的主动性投资策略，主要包括：类属资产配置策略、期限结构策略、久期调整策略、个券选择策略、分散投资策略、回购套利策略等投资管理手段，对债券市场、债券收益率曲线以及各种固定收益品种价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中债综合（全价）指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险/收益品种，其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年7月1日 － 2017年9月30日 ） 1.本期已实现收益 2,088,418.60 2.本期利润 1,932,516.80 3.加权平均基金份额本期利润 0.0087 4.期末基金资产净值 224,443,503.04 5.期末基金份额净值 1.0110 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.87% 0.03% -0.15% 0.03% 1.02% 0.00% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为2017年6月12日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。截至本报告期末，本基金建仓期尚未结束。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 方旭赟 基金经理 2017年6月12日 - 6年 方旭赟先生，北京大学数学学士，金融学硕士，注册金融分析师（CFA)。曾任南方基金固定收益部研究员，2014年10月加入国寿安保基金任基金经理助理，现任国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金、国寿安保稳诚混合型证券投资基金及国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。 注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年三季度中国经济总体平稳运行，二三线城市房地产政策不断收紧，房贷利率上浮明显，导致全国性的房地产销售与投资缓慢小幅下降；与此同时，基建投资稍有走弱，出口则受到汇率走强的负面影响，环保督察整改对部分重化工业的生产也形成了一定扰动。物价方面，以猪肉为代表的食品仍处于低位，环保督察升级造成了上中游行业产品价格大幅上涨，PPI环比涨幅扩大，CPI核心通胀也处于相对高位，通胀预期出现反复。政策方面，货币政策基调仍然是稳健中性，金融机构去杠杆调整初步到位，央行在9月末宣布18年起实施定向降准，但非银机构资金面在关键时点仍呈现紧平衡局面。 三季度债券市场利率总体呈震荡走势，未能延续6月的回暖行情，资金面和通胀的扰动制约了债券市场的做多情绪，而且市场对宏观经济的判断也存在一定分歧。三季度可转债市场走出了结构性行情，国君、光大等流动性好的金融转债有一定波段操作的空间。 投资运作方面，本基金2017年三季度逐步完成建仓，投资组合以中短久期、中高评级信用债为主要配置品种，并进行了长期利率债的波段交易。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.0110元；本报告期基金份额净值增长率为0.87%，业绩比较基准收益率为-0.15%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 288,305,000.00 97.85 其中：债券 288,305,000.00 97.85 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,746,603.12 1.27 8 其他资产 2,595,409.50 0.88 9 合计 294,647,012.62 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,010,000.00 8.92 其中：政策性金融债 20,010,000.00 8.92 4 企业债券 29,225,000.00 13.02 5 企业短期融资券 150,036,000.00 66.85 6 中期票据 89,034,000.00 39.67 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 288,305,000.00 128.45 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 011759074 17平顶发展SCP002 200,000 20,026,000.00 8.92 2 041758030 17渝涪高CP001 200,000 19,994,000.00 8.91 3 101783007 17西江MTN002 100,000 10,058,000.00 4.48 4 170215 17国开15 100,000 10,043,000.00 4.47 5 101763010 17晋能MTN003 100,000 10,032,000.00 4.47 5 122352 12广汽03 100,000 10,032,000.00 4.47 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,114.75 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,593,294.75 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,595,409.50 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 222,011,135.56 报告期期间基金总申购份额 98.94 减:报告期期间基金总赎回份额 368.82 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 222,010,865.68 注：报告期内基金总申购份额含红利再投资和转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 报告期内基金管理人未投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20170701-20170930 99,999,000.00 - - 99,999,000.00 45.04% 2 20170701-20170930 100,003,500.00 - - 100,003,500.00 45.04% 个人 - - - - - - - 其他 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能存在大额赎回的风险，并导致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金的正常运作。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证中小投资者的合法权益。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金募集的文件 9.1.2 《国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金基金合同》 9.1.3 《国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 9.1.5 报告期内国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告 9.1.6 中国证监会要求的其他文件 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11层 查阅方式 9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2017年10月27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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