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| 嘉实研究精选混合(070013) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 849100 | ||||||||
| 基金代码 | 070013 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实研究精选混合型证券投资基金2017年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2017年 10月 25日 嘉实研究精选混合 2017年第 3季度报告 第 2页 共 9页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 10月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本基金已根据香港《证券及期货条例》第 104条在香港获得证券及期货事务监察委员会认可及 可供在香港向公众销售。证券及期货事务监察委员会认可不代表对本基金的推荐或认许，亦不代 表其对本基金的商业利弊或其表现作出保证。此并不意指本基金适合所有投资者，亦并非认许本 基金适合任何特定投资者或投资者类别。 本报告期自 2017年 7月 1日起至 2017年 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实研究精选混合 基金主代码 070013 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年 5月 27日 报告期末基金份额总额 1,987,376,355.97 份 投资目标 通过持续、系统、深入的基本面研究，挖掘企业内在价值，寻找具 备长期增长潜力的上市公司，以获取基金资产长期稳定增值。 投资策略 优先考虑股票类资产的配置，采用“自下而上”的精选策略，定量 分析与定性分析相结合的方法，精选个股，构建股票投资组合；剩 余资产配置于固定收益类和现金类等大类资产，债券投资采取“自 上而下”的策略。 业绩比较基准 沪深 300指数×95％＋上证国债指数×5％ 风险收益特征 较高风险，较高收益。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金简称 嘉实研究精选混合 嘉实研究精选混合 2017年第 3季度报告 第 3页 共 9页 基金主代码 070013 业绩比较基准 沪深 300指数×95％＋上证国债指数×5％ 风险收益特征 较高风险，较高收益。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 注：据《关于嘉实研究精选混合型证券投资基金增设 H类基金份额并修改基金合同、托管协议的 公告》，本基金自 2015年 12月 4日起增加 H类份额，报告期末基金份额为 0。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2017年 7月 1日 - 2017年 9月 30日) 1.本期已实现收益 375,348,891.26 2.本期利润 213,826,595.39 3.加权平均基金份 额本期利润 0.1034 4.期末基金资产净 值 4,398,880,390.47 5.期末基金份额净 值 2.213 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）自 2015年 12月 4日起对本基金增加 H类基金份额类别，仅在中国香港地区销售。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收益 率标准差④ ①－ ③ ②－ ④ 过去三 个月 5.18% 0.76% 4.41% 0.56% 0.77% 0.20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 嘉实研究精选混合 2017年第 3季度报告 第 4页 共 9页 图：嘉实研究精选混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2008年 5月 27日至 2017年 9月 30日） 注：按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的投 资组合比例符合基金合同“十四、基金的投资（二）投资范围、（七）2.投资组合比例限制”的约 定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈少平 本基金、嘉 实新收益 混合、嘉实 研究增强 混合基金 经理，股票 投资业务 联席CIO兼 公司研究 总监 2015年 4月 10日 14 年 曾任海问投 资咨询公司 研究员 ,泰 达宏利基金 管理公司研 究部总监、 基金经理。 2014 年 9 月 加入嘉实基 金管理有限 公司，现任 股票投资业 务联席 CIO、 研究总监。 硕 士 研 究 嘉实研究精选混合 2017年第 3季度报告 第 5页 共 9页 生，具有基 金 从 业 资 格。 注：（1）任职日期、离任日期指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证 券业从业人员资格管理办法》的相关规定 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实研究精选混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本 基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 1次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他 组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度整体经济存在明显韧性，整体经济运行平稳，在季度末由于环保检查，生产活动有所 转弱。但是在供给侧改革和环保检查等措施的带动下，中上游制成品价格继续上涨，带动中上游 企业的盈利继续改善。以煤炭、钢铁、有色金属和化工为代表的板块盈利环比继续放大，而流动 性整体保持平稳，市场的风险偏好明显修复。而整体经济也体现了龙头企业强者更强的特征，龙 头企业的盈利显著好于预期。同时消费性行业随着中秋国庆旺季的到来，白酒等消费品行业的景 气也在持续提升，行业表现亮眼。成长性板块中，新能源汽车由于销量逐步回暖，三季度新能源 汽车领域政府推出了双积分制度，奠定了未来中期的行业发展基础，因此整体板块的表现也比较 抢眼。 在利率水平比较平稳的背景下，前期消费品等漂亮 50赚钱效应出现扩散，周期性行业中上游龙头 嘉实研究精选混合 2017年第 3季度报告 第 6页 共 9页 企业、白酒中的二线白酒和次高端、消费电子中的龙头企业都出现了明显的上涨，市场的风格更 趋于均衡，本基金在报告期采取积极的仓位策略，坚持配置白酒、电解铝、消费电子和金融行业， 取得了明显的效果。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 2.213元；本报告期基金份额净值增长率为 5.18%，业绩 比较基准收益率为 4.41%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 4,094,045,758.62 92.32 其中：股票 4,094,045,758.62 92.32 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持 证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资 产 - - 其中：买断式回 购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算 备付金合计 329,010,721.00 7.42 8 其他资产 11,776,859.69 0.27 9 合计 4,434,833,339.31 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 53,596,400.00 1.22 B 采矿业 193,334,683.60 4.40 C 制造业 3,276,345,250.03 74.48 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应业 31,093.44 0.00 E 建筑业 29,877.12 0.00 F 批发和零售业 178,810,869.51 4.06 嘉实研究精选混合 2017年第 3季度报告 第 7页 共 9页 G 交通运输、仓储和 邮政业 25,571.91 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 319,582.57 0.01 J 金融业 312,158,841.00 7.10 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 79,265,513.40 1.80 M 科学研究和技术服 务业 - - N 水利、环境和公共 设施管理业 - - O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.00 R 文化、体育和娱乐 业 12,776.05 0.00 S 综合 - - 合计 4,094,045,758.62 93.07 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 002475 立讯精密 13,645,797 281,922,166.02 6.41 2 002035 华帝股份 9,453,661 254,776,163.95 5.79 3 000858 五 粮 液 4,138,538 237,055,456.64 5.39 4 600887 伊利股份 7,067,900 194,367,250.00 4.42 5 601899 紫金矿业 49,947,000 193,294,890.00 4.39 6 000963 华东医药 3,643,458 178,784,484.06 4.06 7 601600 中国铝业 20,425,300 154,619,521.00 3.51 8 002450 康得新 7,155,853 151,775,642.13 3.45 9 600036 招商银行 5,031,000 128,542,050.00 2.92 10 600885 宏发股份 3,004,785 124,758,673.20 2.84 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末，本基金未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末，本基金未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 嘉实研究精选混合 2017年第 3季度报告 第 8页 共 9页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 589,137.69 2 应收证券清算款 7,308,801.64 3 应收股利 - 4 应收利息 61,560.30 5 应收申购款 3,817,360.06 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,776,859.69 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允 价值（元） 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况 说明 1 601600 中国铝业 154,619,521.00 3.51 重大事项停牌 §6 开放式基金份额变动 单位：份 嘉实研究精选混合 2017年第 3季度报告 第 9页 共 9页 报告期期初基金份额总额 2,145,220,802.04 报告期期间基金总申购份额 215,117,078.98 减:报告期期间基金总赎回份额 372,961,525.05 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 1,987,376,355.97 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （1）中国证监会核准嘉实研究精选混合型证券投资基金募集的文件； （2）《嘉实研究精选混合型证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实研究精选混合型证券投资基金招募说明书》； （4）《嘉实研究精选混合型证券投资基金托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6） 报告期内嘉实研究精选混合型证券投资基金公告的各项原稿。 8.2 存放地点 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层嘉实基金管理有限公司 8.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工 本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800， 或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2017年 10 月 25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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