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| 光大保德信动态优选灵活配置混合A(360011) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 80322 | ||||||||
| 基金代码 | 360011 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金2009年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一〇年一月二十日§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年10月28日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 光大保德信动态优选混合 基金主代码 360011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年10月28日 报告期末基金份额总额 483,117,012.41份 投资目标 本基金将通过对宏观经济形势、大类资产预期收益率变化及证券估值三个层面的系统、深入地研究分析，制定科学合理的大类资产配置策略及股票、债券分类投资策略，以期实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将通过对宏观经济形势、大类资产收益率变化及证券估值三个层面的系统、深入地研究分析，制定科学合理的大类资产配置策略及股票、债券分类策略，以期实现基金资产的长期稳健增值。本基金强调充分发挥研究团队研究能力，深入挖掘集体智慧。基金经理在充分考虑资产配置小组、分管行业研究员及固定收益小组的投资建议后构建最终投资组合，以求获取超额回报。 业绩比较基准 55%×沪深300 指数收益率+45%×中信标普国债指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中风险中高的品种，其预期收益和风险高于货币市场基金及债券基金，但低于股票型基金。 基金管理人 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009年10月28日-2009年12月31日) 1.本期已实现收益 17,431,683.39 2.本期利润 27,882,201.86 3.加权平均基金份额本期利润 0.0437 4.期末基金资产净值 502,758,403.52 5.期末基金份额净值 1.041 注：1、本基金合同于2009年10月28日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一季度。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 本报告期 4.10% 0.90% 4.49% 0.93% -0.39% -0.03% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2009年10月28日至2009年12月31日） 注：1、本基金合同于2009年10月28日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2、根据基金合同的规定，本基金建仓期为2009年10月28日至2010年4月27日。本基金在本报告期尚处建仓期内。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 于进杰 基金经理 2009-10-28 - 7年 于进杰先生，CFA，经济学硕士，毕业于上海财经大学金融学专业。2004年7月至2006年6月任职于友邦华泰基金管理有限公司，任研究员；2006年6月加盟光大保德信基金管理有限公司，历任投资部研究员，高级研究员，光大保德信红利股票型基金基金经理助理。 王健 基金经理 2009-10-28 - 8年 王健女士，浙江大学生物物理学硕士。2001年7月至2002年1月任上海转基因研究中心项目经理；2002年2月至2003年3月任上海联科科技投资公司项目经理；2003年7月至2007年8月任红塔证券研发中心医药研究员。2007年8月加盟光大保德信基金管理有限公司，历任投资部高级研究员，光大保德信特定客户资产管理部投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 目前本基金管理人旗下另外七只基金，其中五只基金为股票型基金，一只基金为债券基金，一只基金为货币基金，与本基金不具有可比性。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2009年4季度，随着宏观经济数据的向好以及3季度企业盈利的持续回升，沪深300指数上涨17.9%,其中家电/零售/电子元器件/钢铁等行业涨幅居前。 总体上来看，上市公司3季报盈利状况如市场预期，同比出现大幅改善，前三季度净利润同比降幅大幅收窄至-2%，单季度环比增长4.6%。同时四季度的经济数据显示经济仍然处于强劲复苏期，11月工业增加值上行到19.2%，出口环比改善，物价指标从底部开始反弹，未来对通胀的担忧逐渐上升，市场上涨格局由上半年流动性推动为主转变为以企业盈利回升推动为主。 本基金自10月28日成立以来，结合企业盈利以及估值情况，稳步予以配置和调整，基本符合市场当期运行风格。 展望2010年1季度，由于12月国家开始在房地产政策上的调控超过市场预期，加深了市场对未来宽松货币政策“退出”时间窗口的担忧。但从另一面来看，国家在汽车家电等内需刺激政策方面的持续推进，以及加大对新兴产业的研发投入和政策倾斜，新能源、低碳经济将得到战略性的支持，相关行业的盈利成长或者回升幅度存在超预期可能，由此我们将从通胀受益行业/内需结构调整/区域经济发展等角度挖掘投资机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内份额净值增长率为4.10%，业绩比较基准收益率为4.49%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 399,806,461.01 77.71 其中：股票 399,806,461.01 77.71 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 113,046,333.44 21.97 6 其他资产 1,610,223.79 0.31 7 合计 514,463,018.24 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 5,034,000.00 1.00 B 采掘业 50,501,506.15 10.04 C 制造业 157,710,614.50 31.37 C0 食品、饮料 4,790,021.90 0.95 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 10,698,700.00 2.13 C5 电子 9,534,975.64 1.90 C6 金属、非金属 65,979,299.60 13.12 C7 机械、设备、仪表 44,693,781.75 8.89 C8 医药、生物制品 17,048,835.61 3.39 C99 其他制造业 4,965,000.00 0.99 D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 6,300,000.00 1.25 F 交通运输、仓储业 13,095,000.00 2.60 G 信息技术业 5,944,765.92 1.18 H 批发和零售贸易 22,925,200.00 4.56 I 金融、保险业 111,346,400.00 22.15 J 房地产业 10,203,000.00 2.03 K 社会服务业 5,311,020.00 1.06 L 传播与文化产业 - - M 综合类 11,434,954.44 2.27 合计 399,806,461.01 79.52 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 601166 兴业银行 620,000 24,992,200.00 4.97 2 600036 招商银行 1,300,000 23,465,000.00 4.67 3 600016 民生银行 2,200,000 17,402,000.00 3.46 4 601398 工商银行 2,600,000 14,144,000.00 2.81 5 000898 鞍钢股份 869,948 13,919,168.00 2.77 6 600739 辽宁成大 280,000 10,665,200.00 2.12 7 600895 张江高科 800,000 10,296,000.00 2.05 8 000680 山推股份 799,945 10,127,303.70 2.01 9 601088 中国神华 290,000 10,097,800.00 2.01 10 600060 海信电器 369,716 9,534,975.64 1.90 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期内本基金未投资债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期内本基金未投资债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 报告期内本基金未投资资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期内本基金未投资权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内本基金投资的其余前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。 5.8.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 1,291,284.78 3 应收股利 - 4 应收利息 22,382.90 5 应收申购款 296,556.11 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,610,223.79 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金无处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 600739 辽宁成大 10,665,200.00 2.12 资产 重组 §6 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日基金份额总额 733,193,496.79 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 2,993,766.20 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 253,070,250.58 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 483,117,012.41 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 2、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同 3、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 4、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议 5、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金法律意见书 6、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程 7、基金托管人业务资格批件和营业执照 8、报告期内光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 9、中国证监会要求的其他文件 7.2 存放地点 上海市延安东路222号外滩中心大厦46层本基金管理人办公地址。 7.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话：400-820-2888，021-53524620。 公司网址：www.epf.com.cn。 光大保德信基金管理有限公司 二〇一〇年一月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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