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| 海富通中证A100指数(LOF)A(162307) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 78925 | ||||||||
| 基金代码 | 162307 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-01-05 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通中证100指数证券投资基金（LOF）上市交易公告书 | ||||||||
| 信息全文 | 一、 重要声明与提示 海富通中证100指数证券投资基金（LOF）(以下简称“本基金”)上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1 号＜上市交易公告书的内容与格式＞》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国证监会、证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。 本公告书第七节“基金财务状况”未经审计。 凡本上市交易公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅2009年9月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及海富通基金管理有限公司网站(http://www.hftfund.com )上的《海富通中证100指数证券投资基金（LOF）招募说明书》。 二、基金概览 1、基金简称：海富通中证100指数（LOF） 场内简称：海富100 2、交易代码：162307 3、基金份额总额：2,087,148,875.30份(截止：2009年12月31日) 4、基金份额净值：1.025元(截止：2009年12月31日) 5、本次上市交易份额：107,647,812份 6、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 7、上市交易日期：2010年1月8日 8、基金管理人：海富通基金管理有限公司 9、基金托管人：中国银行股份有限公司 10、上市推荐人：无 三、基金的募集与上市交易 (一)本基金上市前基金募集情况： 1、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会证监许可【2009】879号 2、基金运作方式：上市契约型开放式 3、基金合同期限：不定期 4、发售日期：自2009年9月8日至2009年10月23日 5、发售价格：1.00 元人民币 6、发售期限：46天 7、发售方式：场外、场内认购 8、发售机构： （1）深圳证券交易所（场内）发售机构： 本基金通过场内发售的机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位。 （2）柜台（场外）发售机构： 场外销售机构为海富通基金管理有限公司的直销机构和场外代销机构（即符合《证券投资基金销售管理办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构）。直销机构即本公司设在上海的直销中心，场外代销机构包括：中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、广东发展银行股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、第一创业证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、中国民族证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司和方正证券有限责任公司。 9、验资机构名称：普华永道中天会计师事务所 10、募集资金总额及入账情况： 此次募集的有效净认购金额为人民币2,086,432,233.85元，认购款项在基金募集期间产生的银行利息共计人民币716,641.45元。本次募集认购资金已于2009年10月29日全额划入本基金在基金托管人中国银行股份有限公司开立的基金托管专户。 本次募集有效认购户数为21,475户，按照每份基金份额1.00元人民币计算，设立募集期间募集及利息结转的基金份额共计2,087,148,875.30份，已全部计入基金份额持有人的基金账户，归各基金份额持有人所有。其中本公司基金从业人员认购持有的基金份额总额为0.00份（含募集期利息结转的份额），占本基金总份额的比例为0.00%。本次基金募集期间所发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用从基金募集费用中列支，不另从基金资产支付。 11、本基金募集备案情况： 本基金于2009年10月29日验资完毕，2009年10月30日向中国证监会提交了验资报告，办理基金备案手续，并于2009年10月30日获得书面确认，本基金合同自该日起正式生效。 12、基金合同生效日：2009年10月30日。 13、基金合同生效日的基金份额总额：2,087,148,875.30份。 (二)本基金上市交易的主要内容： 1、基金上市交易的核准机构和核准文号：深圳证券交易所深证上【2009】205号 2、上市交易日期：2010年1月8日 3、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易。 4、基金简称：海富通中证100指数（LOF） 场内简称：海富100 5、交易代码：162307 6、本次上市交易份额：107,647,812份 7、基金资产净值的披露：本基金上市交易后， 基金管理人每个开放日对基金资产估值。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人于每个工作日交易结束后将经过基金托管人复核的基金净值传给深交所，深交所于次日通过行情系统揭示。根据《基金法》，开放式基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此基金管理人对公布的基金净值负责。 8、未上市交易份额的流通规定：未上市交易的份额托管在场外，基金份额持有人将其跨系统转托管至深圳证券交易所场内后即可上市流通。 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 截至2009年12月31日的场内基金份额持有情况： 1、场内基金份额持有人户数：523户；平均每户持有的场内基金份额：205，828份。 2、场内机构投资者持有的基金份额及占场内基金总份额比例：机构持有63,501,955份，占58.9905%；场内个人投资者持有的基金份额及占场内基金总份额比例：个人持有44,145,857份，占41.0095%。 3、场内基金前十名持有人情况： 序号 持有人名称（全称） 持有基金份额（份） 占场内总份额比例（%） 1 招商证券股份有限公司 40,001,200 37.1593 2 第一创业证券有限责任公司 20,000,598 18.5797 3 王贵英 10,000,300 9.2898 4 辛亮 3,000,090 2.7869 5 陈月明 1,500,045 1.3935 6 沈炳华 1,000,070 0.9290 7 杨立新 1,000,070 0.9290 8 周忻 1,000,060 0.9290 9 上海金岳投资发展有限公司 1,000,060 0.9290 10 徐婷 1,000,030 0.9290 合计 79,502,523 73.8543 五、基金主要当事人简介 (一)基金管理人 1、名称：海富通基金管理有限公司 2、法定代表人：邵国有 3、总经理：田仁灿 4、注册资本：1.5亿元人民币 5、注册地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层 6、批准设立文号：中国证监会证监基金字【2003】48号 7、工商登记注册的法人营业执照文号：310000400339452 8、经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。 9、存续期间：持续经营 10、股东及其出资比例：海通证券股份有限公司51%、富通基金管理公司49%。 11、内部组织结构及职能： 公司按照建立和完善公司治理结构的要求，设立董事会和监事会，并聘请了4名独立董事。为强化董事会的监督和指导功能，促进公司各项业务稳健发展，董事会设立了风险委员会、薪酬委员会、审计委员会三个专业委员会，其成员以独立董事为主。 董事会决定公司的战略规划，强化各项审计稽核监察职能，充分保障公司基金持有人的利益，为公司的健康发展提供最佳的资源支持，并且为保护基金持有人的利益提供最佳保障。董事会由九位董事组成，其中四名为独立董事。 监事会由三名监事组成，其中一名监事为公司职工代表，由公司职工民主选举和罢免。其余成员由股东会选举和罢免。监事会向股东会负责，并向股东会汇报工作情况。 公司实行董事会领导下的总经理负责制。总经理全面负责公司的经营管理。公司下设运营部、市场业务部、营销部、投资部、监察稽核部、风险管理部、法律部、人力资源部、战略发展部、财务部等部门。公司按照合理配置技能、有效激励和强调从业经验等原则，严把人员聘用关，公司员工覆盖基金运作的各个环节，能够保证本基金募集后顺利、规范运作。 12、人员情况：截至2009年9月30日，公司共有员工167人，其中87人具有硕士以上学历，占员工总数的52.09％，拥有本科学历的员工共68人，占员工总数的40.71%，所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 13、信息披露负责人及咨询电话：奚万荣，021-38650891 14、基金管理业务情况： 从2003 年8 月开始，海富通先后募集成立了11 只开放式基金，包括海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选股票型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长股票型证券投资基金和海富通中证100指数证券投资基金（LOF）。截至2009 年9 月30日，海富通管理的公募基金资产规模超过354亿元人民币。 15、本基金基金经理： 牟永宁先生，硕士，CFA。历任申银万国证券股份有限公司分析师，申万巴黎基金管理有限公司股票分析师。2004年8月加入海富通基金管理有限公司，任策略分析师、研究总监。2009年1月起任海富通收益增长混合基金经理。 本基金历任基金经理情况：牟永宁先生从本基金基金合同生效至今一直担任本基金基金经理。 (二)基金托管人 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市 西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期：1983年10月31日 变更注册登记日期：2004年8月26日 注册资本：人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元 法定代表人：肖 钢 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管及投资者服务部总经理：董杰 托管部门联系人：唐州徽 电话：（010）66594855 传真：（010）66594942 1、发展概况： 中国银行业务涵盖商业银行、投资银行和保险三大领域，其中，商业银行业务是中国银行的传统主营业务，包括公司金融业务、个人金融业务及金融市场业务。中国银行提供的公司金融业务包括存款业务、贷款业务、国际结算及贸易融资业务，以及银行汇票、本票、支票、汇兑、银行承兑汇票、委托收款、托收承付、集中支付、支票圈存及票据托管等其他公司金融业务；个人金融业务包括储蓄存款业务、个人贷款业务、个人中间业务、“中银理财”服务、私人银行业务和银行卡业务等；金融市场业务主要包括本外币金融工具的自营与代客业务、本外币各类证券或指数投资业务、债务资本市场业务、代客理财和资产管理业务、金融代理及托管业务等。 中国银行在国内同业中率先引进国际管理技术人才和经营理念，不断向国际化一流大银行的目标迈进，截至2008年末，中国银行境内外机构共有10,789家，其中内地机构9,983家，港澳及境外机构806家。内地商业银行部分，一级分行、直属分行37家，二级分行284家，基层分支机构9,659家，是中国国际化程度最高的银行。 2009年上半年中国银行集团实现归属于母公司所有者的净利润410.05亿元，股本净回报率（不含少数股东权益，ROE）为17.39%，总资产净回报率（ROA）为1.14%，资本充足率为11.53%。 多年来中国银行围绕客户需求所做的不懈努力，得到了来自业界、客户和权威第三方的广泛认可。在与国际同业和国内同业的激烈竞争中，凭借雄厚的实力和优良的服务，中国银行脱颖而出，成为北京2008年奥运会唯一的银行合作伙伴；自1990年以来，中国银行一直荣登《财富》500强排行榜；2004至2008年，中国银行连续被《环球金融》杂志评为“中国最佳外汇银行”，并评为2008年度中国最佳债券和现金管理银行；2008年，中国银行在《银行家》杂志“世界1000家大银行”中排名第10位；2008年中国银行被《财资》评为中国最佳贸易融资银行；2008年中国银行被《金融亚洲》评为最佳贸易融资银行、最佳外汇交易银行、最佳派息政策承诺奖、亚洲最佳公司（最佳股利政策）；2008年中国银行被《亚洲货币》杂志和《贸易融资》杂志分别评为中国最佳外汇服务银行和中国本土最佳贸易服务银行；2008年中国银行被《欧洲货币》评为中国区最佳商业银行、中国区债务资本市场最佳投资银行、香港区最佳商业银行和中国区最佳外汇服务奖；2008年中国银行再次荣获“优信咨询（Universum）”评选的“最理想雇主奖”。 2、主要人员情况 肖钢先生，自2004年8月起任中国银行股份有限公司董事长、党委书记。自2003年3月起任中国银行董事长、党委书记、行长，自1996年10月起任中国人民银行行长助理，期间曾兼任中国人民银行计划资金司司长、货币政策司司长、广东省分行行长及国家外汇管理局广东省分局局长。1989年10月至1996年10月，历任中国人民银行政策研究室副主任、主任、中国外汇交易中心总裁、计划资金司司长等职。肖先生出生于1958年8月，1981年毕业于湖南财经学院，1996年获得中国人民大学法学硕士学位。 李礼辉先生，自2004年8月起担任中国银行股份有限公司副董事长、党委副书记、行长。2002年9月至2004年8月担任海南省副省长。1994年7月至2002年9月担任中国工商银行副行长。1988年至1994年7月历任中国工商银行国际业务部总经理、新加坡代表处首席代表、福建省分行副行长等职。李先生出生于1952年5月，1977年毕业于厦门大学经济系财政金融专业，1999年获得北京大学光华管理学院金融学专业博士研究生学历和经济学博士学位。 李早航先生，自2004年8月起任中国银行股份有限公司执行董事。2000年11月加入本行并自此担任本行副行长。于1980年11月至2000年11月任职于中国建设银行，曾工作于多个岗位，先后担任分行行长、总行多个部门的总经理及副行长。1978年毕业于南京信息工程大学。2002年6月起担任中银香港控股非执行董事。 董杰先生，自2007年11月27日起担任中国银行股份有限公司托管及投资者服务部总经理。自2005年9月起任中国银行天津市分行副行长、党委委员，1983年7月至2005 年9月历任中国银行深圳市分行沙头角支行行长、深圳市分行信贷经营处处长、公司业务处处长、深圳市分行行长助理、党委委员等职。董先生出生于1962年11月，获得西南财经大学博士学位。 3、基金托管业务经营情况 截止2009年8月末，中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优势混合（LOF）、大成2020生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选封闭、大成景宏封闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深300指数、国泰金鹿保本混合（二期）、国泰金鹏蓝筹混合、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合、华宝兴业大盘精选股票、华宝兴业动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深300指数(LOF)、嘉实货币、嘉实稳健混合、嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、金鹰成份优选股票、银河成长股票、易方达平稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳健收益债券、易方达深证100ETF、易方达中小盘股票、万家180指数、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略股票、景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票(LOF)、泰信天天收益货币、泰信优质生活股票、招商先锋混合、泰达荷银精选股票、泰达荷银集利债券、友邦华泰盛世中国股票、友邦华泰积极成长混合、友邦华泰价值增长股票、南方高增长股票(LOF)、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、宝盈核心优势混合、国富成长动力股票、泰信蓝筹精选股票、友邦华泰货币、国泰区位优势股票、招商行业领先股票、东方核心动力股票、金鹰行业优势股票、泰信债券增强收益、万家稳健增利债券、嘉实回报混合、工银全球股票(QDII)、嘉实海外中国股票(QDII)、银华全球优选(QDII-FOF)等78只证券投资基金，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币市场型、指数型、行业型、创新型等多种类型的基金和理财品种，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 （三）基金验资机构 普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦16楼 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 法人代表：杨绍信 经办注册会计师：薛竞、金毅 电话：(021) 23238888 传真：(021) 23238800 联系人：金毅 六、基金合同摘要 （一）基金合同当事人的权利、义务 1．基金份额持有人 基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。每份基金份额具有同等的权利与义务。 2．基金管理人的权利 （1）依法募集基金，办理基金备案手续； （2）依照法律法规和基金合同独立管理运用基金财产； （3）根据法律法规和基金合同的规定，制订、修改并公布有关基金认购、申购、赎回、转托管、基金转换、非交易过户、冻结、收益分配等方面的业务规则； （4）根据法律法规和基金合同的规定决定本基金的相关费率结构和收费方式，获得基金管理费，收取或委托收取投资者认购费、申购费、赎回费及其他事先核准或公告的合理费用以及法律法规规定的其他费用； （5）根据法律法规和基金合同的规定销售基金份额； （6）在本合同的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人履行本合同的情况进行必要的监督。如认为基金托管人违反了法律法规或基金合同规定对基金财产、其他基金合同当事人的利益造成重大损失的，应及时呈报中国证监会，以及采取其他必要措施以保护本基金及相关基金合同当事人的利益； （7）根据基金合同的规定选择和更换基金代销机构，并有权依照代销协议和有关法律法规对基金代销机构行为进行必要的监督和检查； （8）自行担任基金注册登记机构或选择、更换基金注册登记代理机构，办理基金注册登记业务，并按照基金合同规定对基金注册登记代理机构进行必要的监督和检查； （9）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回的申请； （10）在法律法规允许的前提下，为基金份额持有人的利益依法为基金进行融资、融券，并以基金资产履行偿还融资和支付利息的义务； （11）依据法律法规和基金合同的规定，制订基金收益分配方案； （12）按照法律法规，代表基金对被投资企业行使股东权利，代表基金行使因投资于其他证券所产生的权利； （13）在基金托管人职责终止时，提名新的基金托管人； （14）依据法律法规和基金合同的规定，召集基金份额持有人大会； （15）选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构并确定有关费率； （16）法律法规、基金合同规定的其他权利。 3．基金管理人的义务 （1）依法申请并募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理、分别记账，进行证券投资； （6）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； （7）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （8）进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告； （9）接受基金托管人依据法律法规、本基金合同和托管协议进行的监督； （10）采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定； （11）计算并公告基金资产净值及基金份额净值； （12）按照法律法规和本基金合同的规定，编制并公告基金季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告，履行信息披露及报告义务； （13）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除基金法、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予以保密，不得向他人泄露； （14）按法律法规和基金合同的规定办理基金份额的认购、申购、赎回等业务和/或委托其他机构代理有关业务，及时、足额支付赎回款项； （15）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他相关资料； （16）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （17）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （19）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权益，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （20）基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； （21）法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。 4．基金托管人的权利 （1）依据法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产； （2）依照基金合同的约定获得基金托管费； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作； （4）在基金管理人职责终止时，提名新的基金管理人； （5）依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会； （6）法律法规、基金合同规定的其他权利。 5．基金托管人的义务 （1）安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户； （4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得以基金资产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整和独立； （6）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （7）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （8）按照基金合同的约定，根据基金管理人的指令，及时办理清算、交割事宜； （9）保守基金商业秘密。除法律法规、基金合同另有规定外，在基金信息公开披露前应予以保密，不得向他人泄露； （10）根据法律法规及本合同的约定，办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （11）对基金财务会计报告、半年度和年度基金报告的相关内容出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； （12）建立并保存基金份额持有人名册； （13）复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值； （14）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （15）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项； （16）按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会； （17）按照法律法规监督基金管理人的投资运作； （18）因违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其责任不因其退任而免除； （19）因基金管理人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追偿； （20）法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。 6．基金份额持有人的权利 （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金份额销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼； （9）法律法规、基金合同规定的其他权利。 7．基金份额持有人的义务 （1）遵守法律法规、基金合同及其他有关规定； （2）缴纳基金认购、申购款项及基金合同规定的费用； （3）在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任； （4）不从事任何有损基金、其他基金份额持有人及其他基金合同当事人合法利益的活动； （5）执行基金份额持有人大会的决议； （6）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （7）遵守基金管理人、销售机构和注册登记机构的相关交易及业务规则； （8）法律法规及基金合同规定的其他义务。 （二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 1．本基金的基金份额持有人大会，由本基金的基金份额持有人或其合法的代理人组成。 2．有以下情形之一时，应召开基金份额持有人大会： （1）终止基金合同； （2）转换基金运作方式； （3）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外； （4）更换基金管理人； （5）更换基金托管人； （6）变更基金类别； （7）变更基金投资目标、范围或策略； （8）变更基金份额持有人大会程序； （9）本基金与其他基金合并； （10）对基金合同当事人权利、义务产生重大影响，需召开基金份额持有人大会的变更基金合同等其他事项； （11）法律法规或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 3．有以下情形之一的，不需召开基金份额持有人大会： （1）调低基金管理费率、基金托管费率； （2）在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、降低本基金的赎回费率或变更本基金的收费方式； （3）因相应的法律法规发生变动、监管部门要求而应当对基金合同进行修改； （4）对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化； （5）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响； （6）除法律法规或基金合同规定应当召开基金份额持有人大会以外的其他情形。 4．召集方式： （1）除法律法规或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 （2）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集。 （3）代表基金份额10%以上（含10%，该比例以提出提议之时提请人所持有的基金份额与基金总份额之比例计算，下同）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开。 （4）代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额10%以上的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。 （5）基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 （6）基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 5．通知 召开基金份额持有人大会，召集人应当于会议召开前30天在至少一种指定媒体上公告。基金份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决。基金份额持有人大会通知将至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点、方式； （2）会议拟审议的主要事项、议事程序和表决方式（如采用通讯表决方式，还应载明具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表达意见的寄交和收取方式、投票表决的截止日以及表决票的送达地址等内容。）； （3）代理投票授权委托书的内容要求（包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点； （4）会务常设联系人姓名、电话； （5）有权出席基金份额持有人大会的权益登记日； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 6．开会方式 基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委派其代理人出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会；通讯方式开会指按照基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。会议的召开方式由召集人确定，但决定基金管理人更换或基金托管人的更换、转换基金运作方式和终止基金合同事宜必须以现场开会方式召开基金份额持有人大会。 现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、本基金合同和会议通知的规定； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，全部有效凭证所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）召集人按基金合同规定公布会议通知后，在两个工作日内连续公布相关提示性公告； （2）召集人按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见； （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上； （4）直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的其他代表，同时提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定； （5）会议通知公布前已根据监管部门的要求备案。 如果开会条件达不到上述的条件，则召集人可另行确定并公告重新表决的时间(至少应在25 个工作日后)，且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日应保持不变。 7．议事内容与程序 （1）议事内容及提案权 1）议事内容限为本条前述第（二）款规定的基金份额持有人大会召开事由范围内的事项。 2）基金管理人、基金托管人、代表基金份额10%以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。 3）对于基金份额持有人提交的提案，大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核： a、关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。 b、程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 4）代表基金份额10%以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，未获得基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于6个月。法律法规另有规定的除外。 5）基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 （2）议事程序 在现场开会的方式下，首先由召集人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议，报经中国证监会核准或备案后生效。在通讯表决开会的方式下，首先由召集人在会议通知中公布提案，在所通知的表决截止日期第二个工作日由大会聘请的公证机关的公证员统计全部有效表决并形成决议，报经中国证监会核准或备案后生效。 8．表决 （1）基金份额持有人所持每份基金份额享有平等的表决权。 （2）基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1）特别决议 对于特别决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过。更换基金管理人或者基金托管人、转换基金运作方式或终止基金合同应当以特别决议通过方为有效。 2）一般决议 对于一般决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的50%以上通过。除上述（1）所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非有充分相反证据证明，否则表面符合法律法规、基金合同和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决；表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 9．计票 （1）现场开会 1）基金份额持有人大会的主持人为召集人授权出席大会的代表，如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员(如果基金管理人为召集人，则监督员由基金托管人担任；如基金托管人为召集人，则监督员由基金托管人在出席会议的基金份额持有人中指定)共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举三名基金份额持有人代表担任监票人。 2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。 3）如果大会主持人对于提交的表决结果有怀疑，可以对所投票数进行重新清点；如果大会主持人未进行重新清点，而出席大会的基金份额持有人或者基金份额持有人代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议，其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点，大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。 4）在基金管理人或基金托管人担任召集人的情形下，如果在计票过程中基金管理人或者基金托管人拒不配合的，则参加会议的基金份额持有人有权推举三名基金份额持有人代表共同担任监票人进行计票。 （2）通讯方式开会 在通讯方式开会的情况下，计票方式可采取如下方式： 由大会召集人聘请的公证机关的公证员进行计票。 10．生效与公告 （1）基金份额持有人大会按照《基金法》有关法律法规规定表决通过的事项，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。 （2）生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有法律约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决定。 （3）基金份额持有人大会决议应当自中国证监会核准或出具无异议意见后2日内，由基金份额持有人大会召集人在至少一种指定媒体上公告。 （4）如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。 11．法律法规或监管机关对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。 （三）基金的收益与分配 1．基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益，公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 2．基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3．收益分配原则 （1）基金收益分配采用现金红利方式或红利再投资方式，登记在注册登记系统的基金份额，其持有人可自行选择收益分配方式，基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；选择红利再投资的，现金红利则按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；投资者可在不同销售机构对本基金选择相同的分红方式，也可选择不同的分红方式，即在各销售机构选择的分红方式相互独立、互不影响。 登记在证券登记结算系统中的基金份额只支持现金红利方式，投资者不能选择其他的分红方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定； （2）每一基金份额享有同等分配权； （3）基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配； （4）基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； （5）在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6次；每次基金收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。基金合同生效不满三个月，收益可不分配； （6）基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截至日）的时间不超过15个工作日； （7）投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均以四舍五入方式保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有； （8）法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 4．收益分配方案 基金收益分配方案中应载明收益分配基准日、基金期末可供分配利润、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式及有关手续费等内容。 5．收益分配方案的确定与公告 基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核后确定，基金管理人按法律法规的规定向中国证监会备案并公告。 6．收益分配中发生的费用 （1）收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。 （2）收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。 如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用，注册登记机构可自动将该基金份额持有人的现金红利按除权日除权后的基金份额净值转为基金份额。 （四）基金的费用与税收 1．基金费用的种类 （1）基金管理人的管理费； （2）基金托管人的托管费； （3）基金上市费用； （4）因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）； （5）基金合同生效以后的信息披露费用； （6）基金份额持有人大会费用； （7）基金合同生效以后的会计师费和律师费； （8）基金资产的资金汇划费用； （9）基金的指数使用费； （10）按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。 2．基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （1）基金管理人的管理费 基金管理人的基金管理费按基金财产净值的0.7%年费率计提。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金财产净值的0.7%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.7%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金财产净值 基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 （2）基金托管人的基金托管费 基金托管人的基金托管费按基金财产净值的0.12%年费率计提。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金财产净值的0.12%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.12%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金财产净值 基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 （3）基金的指数使用费 本基金作为指数基金，需根据与指数所有人中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数使用费。通常情况下，指数使用费按前一日基金资产净值的0.02%的年费率计提，且收取下限为每季度（包括基金成立当季）人民币5 万元。计算方法如下： H=E×0.02%/当年天数 H 为每日计提的指数使用费 E 为前一日的基金资产净值 指数使用费从基金合同生效日开始每日计算，逐日累计。 指数使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于次季一个月内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。 （4）本条第1款第（3） 至第（9）项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。 3．不列入基金费用的项目 本条第1款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。 4．基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。 5．税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。 （五）基金的投资 1、 投资目标 本基金采用指数化投资方式，通过有效的投资程序约束和数量化风险管理手段，控制基金投资组合相对于业绩比较基准的偏离度，实现对业绩比较基准的有效跟踪。本基金管理人将力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差小于4％。 2、投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及备选成份股、新股（首次公开发行股票或增发）、固定收益产品、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票资产占基金资产的比例为90%-95%，投资于相关标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产的80%。现金、固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如今后法律法规或监管机构允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 3、投资禁止行为与限制 （1）禁止用本基金财产从事以下行为 1）承销证券； 2）向他人贷款或者提供担保； 3）从事承担无限责任的投资； 4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； 5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券； 6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； 7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 8）依照法律、行政法规有关法律法规规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 （2）基金投资组合比例限制 1)本基金持有的股票资产占基金资产比例为90%-95%，持有的债券、现金等其它金融工具占基金资产的比例为5%-10%； 2)本基金投资于指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产的80%； 3)本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%，但标的指数成份股不受此限； 4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%，但标的指数成份股不受此限； 5)本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%； 6)本基金持有的同一权证不超过该权证的10%；本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%；本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%； 7)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%； 8)本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出； 9)基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 10)本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； 11)如果法律法规或监管机构以后允许基金投资股票指数期货及其它金融衍生工具时，投资比例遵从法律法规和监管机构的规定； 12)法律法规及中国证监会规定的其他限制。 本基金应在基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，基金不受上述限制。 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 （六）基金资产净值的计算方法和公告方式 1．估值目的 基金估值的目的是为了准确、真实地反映基金资产的价值。本基金份额的申购、赎回价格应按基金估值后确定的基金份额净值计算。 2．估值日 本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。 3．估值对象 基金所持有的资产和负债。 4．估值方法 （1）股票估值方法 1）上市流通股票的估值 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 2）未上市股票的估值 送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票，按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 首次发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值。 3）有明确锁定期股票的估值 首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的收盘价估值；非公开发行且处于明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。 （2）固定收益证券的估值办法 1）证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 2）证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按有交易的最近交易日所采用的净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 3）未上市债券采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值。 4）在银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。 5）交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。 6）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 （3）权证估值： 1） 配股权证的估值： 因持有股票而享有的配股权，类同权证处理方式的，采用估值技术进行估值。 2） 认沽/认购权证的估值： 从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的认沽/认购权证按估值日的收盘价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；未上市交易的认沽/认购权证采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值；因持有股票而享有的配股权，停止交易、但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。 （4）本基金持有的回购以成本列示，按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息。 （5）本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计提利息。 （6）在任何情况下，基金管理人采用上述1-5项规定的方法对基金财产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人有充足的理由认为按上述方法对基金财产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素的基础上与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 （7）国家有最新规定的，按国家最新规定进行估值。 5．估值程序 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以书面形式报给基金托管人，基金托管人按《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 6．暂停估值的情形 （1）基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； （2）因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金财产价值时； （3）中国证监会认定的其他情形。 7．基金份额净值的确认 用于基金信息披露的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金份额净值予以公布。 基金份额净值的计算精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 8．基金财产净值、基金份额净值公告 基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金财产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金财产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前述最后一个市场交易日的次日，将基金财产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。 （七）基金合同变更和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 1、基金合同的变更 （1）变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。 （2）变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案，并自中国证监会核准或出具无异议意见之日起生效。 （3）但如因相应的法律法规发生变动并属于本基金合同必须遵照进行修改的情形，或者基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化或对基金份额持有人利益无实质性不利影响的，可不经基金份额持有人大会决议，而经基金管理人和基金托管人同意修改后公布，并报中国证监会备案。 2、基金合同的终止 有下列情形之一的，基金经中国证监会批准后将终止： （1）基金份额持有人大会决定终止； （2）基金管理人、基金托管人职责终止，在六个月内没有新基金管理人、基金托管人承接的； （3）法律法规或中国证监会允许的其他情形。 基金合同终止后，基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定，行使请求给付报酬、从基金财产中获得补偿的权利。 3、基金财产的清算 （1）基金合同终止，基金管理人应当按法律法规和本基金合同的有关规定组织清算组对基金财产进行清算。 （2）基金财产清算组 1）自基金合同终止事由之日起30个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清算组，在基金财产清算组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 2）基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。 3）基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 （3）清算程序 1）基金合同终止后，发布基金清算公告； 2）由基金财产清算组统一接管基金财产； 3）基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限； 4）基金财产清算组对基金财产进行清理和确认； 5）对基金财产进行评估和变现； 6）制作清算报告； 7）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书； 8）将清算报告报中国证监会备案并公告； 9）对基金财产进行分配。 （4）清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 （5）基金剩余财产的分配 基金财产按下列顺序清偿： 1）支付清算费用； 2）交纳所欠税款； 3）清偿基金债务； 4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款1）、2）、3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交易席位保证金等，在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。 （6）基金财产清算的公告 基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并公告。 （7）基金财产清算账册及文件由基金托管人保存15年以上。 （八）争议解决方式 1．本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。 2．本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争议可通过友好协商解决，但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的，则任何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会，按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。 3．除争议所涉内容之外，本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事人继续履行。 （九）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 本基金合同可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记机构办公场所查阅，但其效力应以基金合同正本为准。投资者也可以直接登录基金管理人的网站www.hftfund.com 进行查阅。 七、基金财务状况（未经审计） 深圳证券交易所在海富通中证100指数证券投资基金（LOF）募集期间未收取任何费用，其他各基金销售机构根据本基金招募说明书设定的费率收取认购费。 本基金募集结束后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。 海富通中证100指数证券投资基金（LOF）2009年12月31日资产负债表如下： 单位：人民币元 资 产 期 末 负债和所有者权益 期 末 余 额 余 额 资 产 : 负债: 银行存款 102,254,692.31 短期借款 - 结算备付金 18,846,058.96 交易性金融负债 - 存出保证金 - 衍生金融负债 - 交易性金融资产 2,022,780,346.57 卖出回购金融资产款 - 其中：股票投资 2,022,780,346.57 应付证券清算款 4,042,070.02 债券投资 - 应付赎回款 - 资产支持证券投资 - 应付管理人报酬 1,246,564.89 基金投资 - 应付托管费 213,696.82 衍生金融资产 - 应付销售服务费 - 买入返售金融资产 - 应付交易费用 1,904,966.94 应收证券清算款 3,966,515.95 应付税费 - 应收利息 24,816.36 应付利息 - 应收股利 - 应付利润 - 应收申购款 - 其他负债 731,585.88 其他资产 - 负债合计 8,138,884.55 所有者权益： 实收基金 2,087,148,875.30 未分配利润 52,584,670.30 所有者权益合计 2,139,733,545.60 资产合计: 2,147,872,430.15 负债与持有人权益总计： 2,147,872,430.15 八、基金投资组合 截止到2009年12月31日， 海富通中证100指数证券投资基金（LOF）的投资组合如下： （一）期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,022,780,346.57 94.18 其中：股票 2,022,780,346.57 94.18 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 121,100,751.27 5.64 6 其他资产 3,991,332.31 0.19 7 合计 2,147,872,430.15 100.00 （二）期末按行业分类的股票投资组合 1、指数投资部分 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 240,202,162.31 11.23 C 制造业 409,846,555.28 19.15 C0 食品、饮料 82,400,834.80 3.85 C1 纺织、服装、皮毛 8,247,484.00 0.39 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 28,785,149.00 1.35 C5 电子 - - C6 金属、非金属 145,189,975.00 6.79 C7 机械、设备、仪表 145,223,112.48 6.79 C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 73,578,944.18 3.44 E 建筑业 30,842,426.00 1.44 F 交通运输、仓储业 91,387,782.00 4.27 G 信息技术业 54,000,597.00 2.52 H 批发和零售贸易 31,456,764.00 1.47 I 金融、保险业 922,608,026.08 43.12 J 房地产业 92,752,327.00 4.33 K 社会服务业 15,268,765.90 0.71 L 传播与文化产业 - - M 综合类 9,039,152.00 0.42 合计 1,970,983,501.75 92.11 2、积极投资部分 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 19,685,759.10 0.92 C 制造业 4,964,275.11 0.23 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 - - C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 4,964,275.11 0.23 D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 14,860,000.00 0.69 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 - - J 房地产业 12,286,810.61 0.57 K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 51,796,844.82 2.42 （三）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600036 招商银行 6,001,877 108,333,879.85 5.06 2 601328 交通银行 9,530,100 89,106,435.00 4.16 3 600030 中信证券 2,800,000 88,956,000.00 4.16 4 601166 兴业银行 2,128,013 85,780,204.03 4.01 5 601318 中国平安 1,543,939 85,055,599.51 3.98 6 600016 民生银行 10,046,100 79,464,651.00 3.71 7 600000 浦发银行 2,747,681 59,597,200.89 2.79 8 601088 中国神华 1,645,833 57,307,905.06 2.68 9 000002 万 科Ａ 5,298,800 57,280,028.00 2.68 10 601169 北京银行 2,416,600 46,737,044.00 2.18 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600489 中金黄金 200,000 11,656,000.00 0.54 2 601668 中国建筑 2,000,000 9,440,000.00 0.44 3 600547 山东黄金 99,997 8,029,759.10 0.38 4 000024 招商地产 300,000 7,989,000.00 0.37 5 601618 中国中冶 1,000,000 5,420,000.00 0.25 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600036 招商银行 6,001,877 108,333,879.85 5.06 2 601328 交通银行 9,530,100 89,106,435.00 4.16 3 600030 中信证券 2,800,000 88,956,000.00 4.16 4 601166 兴业银行 2,128,013 85,780,204.03 4.01 5 601318 中国平安 1,543,939 85,055,599.51 3.98 （四）期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 - - 7 其他 - - 8 合计 - - （五）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券名细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 - - - - - 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - （六）投资组合报告附注 1、本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 2、截至2009年12月31日，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 3、其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 3,966,515.95 3 应收股利 - 4 应收利息 24,816.36 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,991,332.31 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 九、重大事件揭示 本基金自合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。 十、基金管理人承诺 本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺： (一)严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。 (二)真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。 (三)在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。 十一、基金托管人承诺 基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺： （一）严格遵守《基金法》和基金合同，设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （二）发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告；发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。 十二、基金上市推荐人意见 本基金无上市推荐人。 十三、备查文件目录 本基金备查文件包括下列文件： (一) 中国证监会批准海富通中证100指数证券投资基金（LOF）设立的文件； (二) 《海富通中证100指数证券投资基金（LOF）基金合同》； (三) 《海富通中证100指数证券投资基金（LOF）托管协议》； (四) 《海富通中证100指数证券投资基金（LOF）招募说明书》； (五) 注册登记协议 (六) 基金管理人业务资格批件、营业执照； (七) 基金托管人业务资格批件、营业执照； (八) 海富通基金管理有限公司募集设立海富通中证100指数证券投资基金（LOF）的法律意见书； (九) 《海富通基金管理有限公司开放式基金业务规则》 存放地点：基金管理人和基金托管人的住所 查阅方式：基金投资者可在营业时间免费查阅，或通过指定的信息披露媒体、本基金管理人网站(www.hftfund.com)查阅。 海富通基金管理有限公司 2010年1月5日 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司 上市地点：深圳证券交易所 上市时间：2010年1月8日 公告日期：2010年1月5日 |
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| 基金信息类型 | 基金上市 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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