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| 东方红益鑫纯债债券A(003668) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 785882 | ||||||||
| 基金代码 | 003668 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方红益鑫纯债债券型证券投资基金2017年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2017年7月21日 重要提示 上海东方证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海东方证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 东方红益鑫纯债债券 基金主代码 003668 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年11月28日 报告期末基金份额总额 501,092,313.17份 投资目标 本基金为纯债基金，主要通过分析影响债券市场的各类要素，对债券组合的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置，追求长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金将采用自上而下的方法，在充分研究基本宏观经济形势以及微观市场主体的基础上，对市场基本利率、债券类产品收益率、货币类产品收益率等大类产品收益率水平变化进行评估，并结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析，针对不同行业、不同投资品种选择投资策略，以此做出最佳的资产配置及风险控制。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数（0571.CS）收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 东方红益鑫纯债债券A 东方红益鑫纯债债券C 下属分级基金的前端交易代码 003668 003669 报告期末下属分级基金的份额总额 422,161,872.08份 78,930,441.09份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年4月1日 － 2017年6月30日 ） 东方红益鑫纯债债券A 东方红益鑫纯债债券C 1．本期已实现收益 3,327,284.03 639,465.44 2．本期利润 4,450,446.77 862,829.91 3．加权平均基金份额本期利润 0.0105 0.0092 4．期末基金资产净值 429,195,277.21 80,058,508.28 5．期末基金份额净值 1.0167 1.0143 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方红益鑫纯债债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.11% 0.05% -0.88% 0.08% 1.99% -0.03% 东方红益鑫纯债债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.01% 0.05% -0.88% 0.08% 1.89% -0.03% 注：过去三个月指2017年4月1日－2017年6月30日。 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：（1）截止日期为2017年6月30日。 （2）本基金合同于2016 年11月28日生效，自合同生效日起至本报告期末不足一年。 （3）本基金建仓期6个月，即从2016 年11月28 日起至2017 年5月27 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部副总经理、兼任东方红领先精选混合型证券投资基金、东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红纯债债券型发起式证券投资基金、东方红收益增强债券型证券投资基金、东方红信用债债券型证券投资基金、东方红汇阳债券型证券投资基金、东方红汇利债券型证券投资基金、东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金、东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金、东方红价值精选混合型证券投资基金、东方红益鑫纯债债券型证券投资基金、东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。 2016年11月28日 - 10年 硕士，曾任东海证券股份有限公司固定收益部投资研究经理、销售交易经理，德邦证券股份有限公司债券投资与交易部总经理，上海东方证券资产管理有限公司固定收益部副总经理；现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部副总经理兼任东方红领先精选混合、东方红稳健精选混合、东方红睿逸定期开放混合、东方红策略精选混合、东方红纯债债券、东方红收益增强债券、东方红信用债债券、东方红汇阳债券、东方红汇利债券、东方红稳添利纯债、东方红战略精选混合、东方红价值精选混合、东方红益鑫纯债债券、东方红智逸沪港深定开混合基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。 徐觅 东方红益鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。 2016年12月21日 - 10年 本科，曾任长信基金管理有限责任公司基金事务部基金会计、交易管理部债券交易员，广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员，富国基金管理有限公司固定收益部基金经理助理，上海东方证券资产管理有限公司私募固定收益投资部投资经理。现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理兼东方红益鑫纯债债券基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。 注：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等规定。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 为“防控金融风险”的监管措施在二季度伊始密集出台，债券市场在多头治水的压力下明显受挫，标志性的10Y国债收益率从一季度末的3.28%上行40BP至接近3.70%的高位，AAA评级优质企业的债券收益率也上行到持平贷款基准利率的位置。与之不同的是，美联储6月加息对全球市场的冲击影响相对较小，可见监管当局与市场充分沟通引导预期的必要性。随着决策层意识到多头监管给市场带来的混乱信号，临近半年末，央行为首在5月下旬向市场释放维稳信号，公开市场大量投放资金，债券收益率冲高回落，对此前的跌幅进行了修正。展望三季度，国内企业去产能和金融去杠杆仍在路上，预计监管政策的协调性和一致性会得到增强；经济增速前高后低，不悲不喜。海外市场就业回暖和通胀抬头迹象开始显现，各国央行宽松货币政策逐步退出是大势所趋。面对更加复杂的局势，我们仍将积极的参与市场，精选个券、增厚组合基础收益；努力为持有人获取长期、稳健的回报。 报告期内基金的业绩表现 截至2017年6月30日，本基金A类份额净值为1.0167元，份额累计净值为1.0167元，C类份额净值为1.0143元，份额累计净值为1.0143元。本报告期内，本基金A 类份额净值增长率为1.11%，同期业绩比较基准收益率为-0.88%，C 类份额净值增长率为1.01%，同期业绩比较基准收益率为-0.88%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 516,581,690.90 96.88 其中：债券 516,581,690.90 96.88 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,161,411.65 0.97 8 其他资产 11,464,501.94 2.15 9 合计 533,207,604.49 100.00 注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金不参与股票投资，本基金本报告期末未持有境内股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金不参与股票投资，本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金不参与股票投资，本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 24,646,858.60 4.84 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,051,000.00 9.83 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 382,795,832.30 75.17 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 59,088,000.00 11.60 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 516,581,690.90 101.44 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 101551061 15中石油MTN001 400,000 39,592,000.00 7.77 2 124410 13国网03 299,920 30,960,741.60 6.08 3 122259 13中信01 300,000 30,159,000.00 5.92 4 136500 16兴泰债 300,000 29,190,000.00 5.73 5 136629 16兵装01 300,000 29,076,000.00 5.71 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未进行国债期货投资。 投资组合报告附注 本基金持有的13中信01（代码：122259）发行主体中信证券股份有限公司（以下简称“公司”） 2017年05月25日公告，因公司未按照规定为司度（上海）贸易有限公司提供融资融券服务，收到中国证券监督管理委员会的《行政处罚事先告知书》（2017第57号），拟决定对公司采取责令改正，给予警告，没收违法所得人民币61,655,849.78元，并处以人民币308,279,248.90元罚款的行政监管措施。 本基金对上述证券的投资决策程序符合基金合同及公司制度的相关规定，本基金管理人会对上述证券继续保持跟踪研究。 本基金持有的前十名证券中其余九名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金本报告期末未持有股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 70,672.13 2 应收证券清算款 677,030.76 3 应收股利 - 4 应收利息 10,693,672.05 5 应收申购款 23,127.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,464,501.94 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金不参与股票投资，本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 东方红益鑫纯债债券A 东方红益鑫纯债债券C 报告期期初基金份额总额 472,505,853.62 108,003,063.47 报告期期间基金总申购份额 49,283,132.62 1,582,529.11 减:报告期期间基金总赎回份额 99,627,114.16 30,655,151.49 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 422,161,872.08 78,930,441.09 注：总申购份额含红利再投份额（本基金暂未开通基金转换业务）。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20170601-20170627 100,039,500.00 - - 100,039,500.00 19.96% 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者份额集中度较高的情况，可能存在巨额赎回的风险，增加基金管理人的流动性管理压力；基金管理人应付赎回的变现行为可能使基金资产净值受到不利影响或者产生较大波动。本基金管理人后期将审慎评估大额申购对基金份额集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，加强对基金持有人利益的保护。 注：上表列示报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，分级基金按总份额占比计算。 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 备查文件目录 备查文件目录 1、 中国证监会批准设立东方红益鑫纯债债券型证券投资基金的文件； 2、《东方红益鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《东方红益鑫纯债债券型证券投资基金托管协议》； 4、 报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所：上海市中山南路318号2号楼31层。 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为：www.dfham.com。 上海东方证券资产管理有限公司 2017年7月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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