最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 富安达增强收益债券C(710302) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 711118 | ||||||||
| 基金代码 | 710302 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-03-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富安达增强收益债券型证券投资基金2016年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：富安达基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2017年03月27日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 富安达增强收益债券 基金主代码 710301 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年07月25日 基金管理人 富安达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 43,212,924.61份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 富安达增强收益债券A 富安达增强收益债券C 下属分级基金的交易代码 710301 710302 报告期末下属分级基金的份额总额 14,582,725.95份 28,630,198.66份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金将在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争为投资人获取超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上，采用自上而下的富安达多维经济模型，运用定性与定量分析方法，通过对全球经济发展形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析，结合FED模型，判断和预测经济发展周期及趋势，综合比较大类资产的收益及风险情况，确定债券、股票、现金等大类资产配置比例。 在进行固定收益类资产配置时,本基金首先通过久期配置、期限结构配置、类属配置策略来实现对固定收益类资产的配置。本基金的股票类资产作为整体基金投资组合管理的辅助工具，为投资人提供适度参与股票市场、获取超额收益的机会。 业绩比较基准 中债总指数收益率×90%＋沪深300 指数收益率×10% 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富安达基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 蒋晓刚 陆志俊 联系电话 021-61870999 95559 电子邮箱 service@fadfunds.com luzj@bankcomm.com 客户服务电话 400-630-6999（免长途）021-61870666 95559 传真 021-61870888 021-62701216 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fadfunds.com 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 富安达增强收益债券A 2016年 2015年 2014年 本期已实现收益 -1,941,415.40 2,722,287.66 1,782,427.52 本期利润 -3,382,887.27 415,827.40 3,139,827.77 加权平均基金份额本期利润 -0.2438 0.0368 0.1889 本期基金份额净值增长率 -19.69% 16.71% 25.02% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末 期末可供分配基金份额利润 0.1547 0.3595 0.2007 期末基金资产净值 16,838,846.64 16,934,773.84 10,940,608.97 期末基金份额净值 1.1547 1.4378 1.2319 3.1.4 期间数据和指标 富安达增强收益债券C 2016年 2015年 2014年 本期已实现收益 -4,672,163.55 726,967.23 3,192,993.27 本期利润 -7,459,760.53 255,474.13 5,401,157.06 加权平均基金份额本期利润 -0.2845 0.0104 0.2386 本期基金份额净值增长率 -20.02% 16.23% 24.49% 3.1.5 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末 期末可供分配基金份额利润 0.1332 0.3398 0.1885 期末基金资产净值 32,443,448.48 39,548,254.72 18,048,883.28 期末基金份额净值 1.1332 1.4169 1.2191 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 (富安达增强收益债券A) 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -5.98% 0.65% -1.56% 0.21% -4.42% 0.44% 过去六个月 -5.29% 0.59% 0.47% 0.17% -5.76% 0.42% 过去一年 -19.69% 1.00% 0.18% 0.19% -19.87% 0.81% 过去三年 17.18% 1.25% 24.94% 0.21% -7.76% 1.04% 自基金合同生效日起至今（2012年07月25日-2016年12月31日） 17.73% 1.04% 22.46% 0.20% -4.73% 0.84% 阶段 (富安达增强收益债券C) 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -6.08% 0.65% -1.56% 0.21% -4.52% 0.44% 过去六个月 -5.48% 0.59% 0.47% 0.17% -5.95% 0.42% 过去一年 -20.02% 1.00% 0.18% 0.19% -20.20% 0.81% 过去三年 15.72% 1.25% 24.94% 0.21% -9.22% 1.04% 自基金合同生效日起至今（2012年07月25日-2016年12月31日） 15.54% 1.04% 22.46% 0.20% -6.92% 0.84% 注：①本基金业绩比较基准为：10%×沪深300指数＋90%×中债总财富总指数， ②本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算： Return t =10%×[沪深300指数t / 沪深300指数(t-1)-1]+90％×[中债总财富总指数t / 中债总财富总指数(t-1) -1] Benchmark t =（1+Return t）×Benchmark(t-1) 其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金于2012年7月25日成立。根据《富安达增强收益债券型证券投资基金基金合同》规定，本基金建仓期为6个月，建仓截止日为2013年1月24日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金合同于2012年7月25日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 富安达基金管理有限公司由南京证券股份有限责任公司、江苏交通控股有限公司、南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司三家单位共同发起设立。公司办公地点为上海浦东世纪大道1568号中建大厦，注册资本2.88亿元人民币。公司秉承诚信、稳健、规范、创新的经营理念，以基金持有人利益最大化为首要经营目标，为客户提供卓越的理财服务。 截至2016年12月31日，公司共管理8只开放式基金：富安达优势成长混合型证券投资基金、富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金、富安达增强收益债券型证券投资基金、富安达现金通货币市场证券投资基金、富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金、富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金、富安达长盈保本混合型证券投资基金、富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李飞 本基金的基金经理公司固定收益部副总监（主持工作）、投资管理部总监助理（主持工作） 2013年07月04日 － 12年 博士。历任上海技术应用技术学院财政经济系教师；聚源数据有限责任公司研究发展中心项目经理；国盛证券有限责任公司投资研究部高级宏观债券研究员；金元惠理基金管理有限公司投资部基金经理。2012年5月加入富安达基金管理有限公司。2013年7月起任富安达增强收益债券型证券投资基金、富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金基金经理（2013年10月25日至2016年10月25日期间）、富安达长盈保本混合型证券投资基金的基金经理。 注：1、任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达增强收益债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。本报告期内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。 截止报告日，公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析，按照特定计算周期，分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异，未发现公平交易异常情形。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金不存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年是十三五的开局之年，也是中国经济调整三期叠加，稳增长促转型,迈入新常态的关键之年。外需疲软和民间投资持续萎缩给经济带来很强的下行压力。但房地产市场交易火爆、政府基建投资托底，因此宏观经济总体上表现平稳，GDP连续四个季度在6.7%附近波动。随着美国经济的温和复苏，中国供给侧改革削减了大量过剩行业产能，上游原材料价格大幅上涨，PPI逐渐转正，CPI缓步抬升，企业利润有所复苏。美国加息进程的演进，国内金融监管政策越发趋严，中国资本市场股债汇三杀。美联储2015年底首次加息导致资本外流，全年人民币出现大幅贬值近7%。股票市场大幅波动，开年首个交易月A股四次触发熔断，市场信心极度萎缩，风险偏好大幅收敛，股市一度下跌超过30%，出现了超预期的调整。年中随着市场无风险利率水平的下行，以低估值蓝筹股率先反弹，但中小创等小盘股持续低迷，全年没有整体性的机会。2016年债券市场先涨后跌，大幅波动。上半年在强烈的避险资金推动下，利率债和信用债短端利率小幅下行； 三季度随着房地产调控和场外配置资金入场，通胀阶段性走低，债券收益率大幅下行，10年期国债收益率一度从年初3%下行至2.65%，收益率曲线整体平坦化下行。但进入四季度后，信用违约事件频发，央行公开市场操作锁短放长，推升资金价格，年末MPA考核加剧流动性紧张，而美国大选以特朗普胜出引发全球债市加速调整，债券收益大幅上行，银行间10年国债收益率飙升到3.4%左右，短时间内抹去了全年涨幅。本基金对经济复苏的预期过于乐观，对类权益资产配置比例较高，随着资本市场股债双杀，导致了报告期内净值有较大回撤，特向投资者表示深深的歉意。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2016年12月31日，富安达增强收益债券A基金份额净值为1.1547元，本报告期净值增长率为-19.69%；富安达增强收益债券C基金份额净值为1.1332元，本报告期净值增长率为-20.02%，同期业绩比较基准增长率为0.18%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年，中国经济结构性失衡问题依然严重，同时面临通胀阶段性走高的压力，预计去杠杆、控风险、控产能、促转型的政策将继续延续。而美国特朗普政府上台后出台的经济政策将对全球资产产生深刻影响，总体上中美两国或将继续实施扩张性的财政政策来提升经济增长。在全球主要经济体面临滞涨压力，宽松货币政策或将逐步退出，中国监管政策日益趋严的背景下，股市依旧将面临较大的不确定性，风格上预计更加倾向于低估值蓝筹。债券市场经过大幅调整后，收益率已经具备一定的配置价值，但需要观察货币政策基调的变化、银行委外理财规模变动，通胀的演变和银行间流动性水平，由于违约事件较多，信用风险仍需严防。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司总经理担任估值委员会主席，研究发展部、投资管理部、监察稽核部和基金事务部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期未进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金已出现连续六十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。针对该情形，本基金管理人的解决方案为：稳健运作，做好基金业绩，稳定基金规模；积极沟通，整合资源，有序推进营销工作。上述方案已按《公开募集证券投资基金运作管理办法》要求向中国证监会备案并落实解决措施。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2016年度，基金托管人在富安达增强收益债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2016年度，富安达基金管理有限公司在富安达增强收益债券型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2016年度，由富安达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关富安达增强收益债券型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计了富安达增强收益债券型证券投资基金(以下简称"富安达增强收益基金")的财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。注册会计师陈玲、都晓燕于 2017 年 3 月 23日签字出具了普华永道中天审字(2017)第21984号标准无保留意见的审计报告。 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：富安达增强收益债券型证券投资基金 报告截止日：2016年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 299,433.49 444,130.80 结算备付金 1,865,936.06 2,578,418.22 存出保证金 21,057.58 97,259.50 交易性金融资产 7.4.7.2 54,943,424.32 90,968,892.56 其中：股票投资 9,753,604.00 10,718,263.76 基金投资 － － 债券投资 45,189,820.32 80,250,628.80 资产支持证券投资 － － 贵金属投资 － － 衍生金融资产 7.4.7.3 － － 买入返售金融资产 7.4.7.4 － － 应收证券清算款 404,241.70 632,406.78 应收利息 7.4.7.5 226,584.05 408,817.55 应收股利 － － 应收申购款 5,527.35 51,564.82 递延所得税资产 － － 其他资产 7.4.7.6 － － 资产总计 57,766,204.55 95,181,490.23 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 7.4.7.3 － － 卖出回购金融资产款 7,000,000.00 36,849,872.72 应付证券清算款 254,670.19 － 应付赎回款 8,352.29 219,667.08 应付管理人报酬 28,045.36 33,717.64 应付托管费 8,012.97 9,633.58 应付销售服务费 10,224.16 13,355.48 应付交易费用 7.4.7.7 159,355.73 410,290.27 应交税费 519,918.40 519,918.40 应付利息 324.15 11,887.65 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 7.4.7.8 495,006.18 630,118.85 负债合计 8,483,909.43 38,698,461.67 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 43,212,924.61 39,689,509.11 未分配利润 7.4.7.10 6,069,370.51 16,793,519.45 所有者权益合计 49,282,295.12 56,483,028.56 负债和所有者权益总计 57,766,204.55 95,181,490.23 注：报告截止日2016年12月31日，富安达增强收益A类基金份额净值1.1547元，基金份额总额14,582,725.95份；富安达增强收益C类基金份额净值1.1332元，基金份额总额28,630,198.66份。 7.2 利润表 会计主体：富安达增强收益债券型证券投资基金 本报告期：2016年01月01日至2016年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016年01月01日至2016年12月31日 上年度可比期间2015年01月01日至2015年12月31日 一、收入 -9,107,463.04 3,452,345.99 1.利息收入 1,329,538.18 1,806,861.16 其中：存款利息收入 7.4.7.11 58,364.51 56,234.67 债券利息收入 1,271,173.67 1,750,149.78 资产支持证券利息收入 － － 买入返售金融资产收入 － 476.71 其他利息收入 － － 2.投资收益（损失以“-”填列） -6,217,903.53 4,402,623.25 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -1,019,067.21 7,487,125.18 基金投资收益 － － 债券投资收益 7.4.7.13 -5,235,622.54 -3,124,238.42 资产支持证券投资收益 － － 贵金属投资收益 7.4.7.14 － － 衍生工具收益 7.4.7.15 － － 股利收益 7.4.7.16 36,786.22 39,736.49 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 -4,229,068.85 -2,777,953.36 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） － － 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 9,971.16 20,814.94 减：二、费用 1,735,184.76 2,781,044.46 1．管理人报酬 340,935.21 357,129.22 2．托管费 97,410.12 102,036.88 3．销售服务费 126,699.10 139,020.67 4．交易费用 7.4.7.19 455,541.59 1,295,351.07 5．利息支出 662,498.37 560,100.15 其中：卖出回购金融资产支出 662,498.37 560,100.15 6．其他费用 7.4.7.20 52,100.37 327,406.47 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -10,842,647.80 671,301.53 减：所得税费用 － － 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -10,842,647.80 671,301.53 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：富安达增强收益债券型证券投资基金 本报告期：2016年01月01日至2016年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2016年01月01日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 39,689,509.11 16,793,519.45 56,483,028.56 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） － -10,842,647.80 -10,842,647.80 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 3,523,415.50 118,498.86 3,641,914.36 其中：1.基金申购款 42,219,718.84 9,370,773.16 51,590,492.00 2.基金赎回款 -38,696,303.34 -9,252,274.30 -47,948,577.64 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） － － － 五、期末所有者权益（基金净值） 43,212,924.61 6,069,370.51 49,282,295.12 项 目 上年度可比期间2015年01月01日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 23,685,910.20 5,303,582.05 28,989,492.25 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） － 671,301.53 671,301.53 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 16,003,598.91 10,818,635.87 26,822,234.78 其中：1.基金申购款 95,133,117.61 48,713,231.33 143,846,348.94 2.基金赎回款 -79,129,518.70 -37,894,595.46 -117,024,114.16 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） － － － 五、期末所有者权益（基金净值） 39,689,509.11 16,793,519.45 56,483,028.56 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 蒋晓刚 ————————— 基金管理人负责人 蒋晓刚 ————————— 主管会计工作负责人 顾颖 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 富安达增强收益债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2012]635号《增强收益债券型证券投资基金募集的批复》核准，由富安达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富安达增强收益债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币606,170,350.17元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第258号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富安达增强收益债券型证券投资基金基金合同》于2012年7月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为606,269,167.85份基金份额，其中认购资金利息折合98,817.68份基金份额。本基金的基金管理人为富安达基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司(以下"交通银行")。 根据《富安达增强收益债券型证券投资基金基金合同》和《富安达增强收益债券型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金自募集期起根据根据认购费、申购费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购、申购基金时收取认购费、申购费的，称为A类基金份额；不收取认购费、申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富安达增强收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、货币市场工具、银行存款、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金主要投资于国债、政策金融债、央行票据、地方政府债、商业银行金融债与次级债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购等固定收益品种。本基金可投资股票、权证等权益类资产。本基金的投资组合比例为：债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%；股票、权证等权益类品种投资比例不超过基金资产的20%。本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准：中债总指数收益率×90%＋沪深300 指数收益率×10%。 本财务报表由本基金的基金管理人富安达基金管理有限公司于2017年3月23日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富安达增强收益债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。本基金自2016年度起至本报告报出日出现连续60个工作日基金资产净值低于5,000万元的情形，本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方案，故本财务报表以持续经营为编制基础。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 富安达基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 南京证券股份有限公司（＂南京证券＂） 基金管理人的股东、基金销售机构 江苏交通控股有限公司（＂江苏交通＂） 基金管理人的股东 南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司（＂南京河西＂） 基金管理人的股东 富安达资产管理（上海）有限公司 基金管理人的全资子公司 交通银行股份有限公司（＂交通银行＂） 基金托管人、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年01月01日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年01月01日至2015年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 南京证券股份有限公司 98,746,117.40 32.44% 17,530,484.14 2.07% 7.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易业务。 7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年01月01日至2016年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 南京证券股份有限公司 91,962.35 33.61% － 关联方名称 上年度可比期间 2015年01月01日至2015年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 南京证券股份有限公司 16,043.84 2.06% 3,752.76 0.91% 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.8.1.4 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年01月01日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年01月01日至2015年12月31日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 南京证券股份有限公司 33,506,094.20 15.57% 20,305,626.93 3.54% 7.4.8.1.5 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年01月01日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年01月01日至2015年12月31日 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 南京证券股份有限公司 1,187,031,000.00 17.37% 347,100,000.00 7.62% 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年01月01日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年01月01日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 340,935.21 357,129.22 其中：支付销售机构的客户维护费 78,709.89 104,253.77 注：1、支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×0.7% / 当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年01月01日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年01月01日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 97,410.12 102,036.88 注：1.支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.2% / 当年天数。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2016年01月01日至2016年12月31日 富安达增强收益债券A 富安达增强收益债券C 合计 富安达基金管理有限公司 － 57,745.78 57,745.78 交通银行股份有限公司 － 23,108.01 23,108.01 南京证券股份有限公司 － 27,318.67 27,318.67 合计 - 108172.46 108172.46 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间2015年01月01日至2015年12月31日 富安达增强收益债券A 富安达增强收益债券C 合计 富安达基金管理有限公司 47,918.15 47,918.15 交通银行股份有限公司 － 36,458.58 36,458.58 南京证券股份有限公司 － 30,318.50 30,318.50 合计 - 114695.23 114695.23 注：1.支付基金销售机构的增强收益C类销售服务费按前一日增强收益C类基金资产净值0.4%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给富安达基金，再由富安达基金计算并支付给各基金销售机构。增强收益A类不收取销售服务费。其计算公式为：日销售服务费＝前一日增强收益C类基金资产净值 × 0.4% / 当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：人民币元 项目 本期 2016年01月01日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年01月01日至2015年12月31日 富安达增强收益债券A 富安达增强收益债券C 富安达增强收益债券A 富安达增强收益债券C 期初持有的基金份额 － － － － 期间申购/买入总份额 － 4,873,456.05 － － 期间因拆分变动份额 － － － － 减：期间赎回/卖出总份额 － － － － 期末持有的基金份额 － 4,873,456.05 － － 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 － 17.02% － － 注：基金管理人在本年度申购本基金的交易委托直销柜台办理，申购费用为0。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：人民币元 关联方名称 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 富安达增强收益债券A 富安达资产管理（上海）有限公司 2,419,728.92 16.59% － － 富安达增强收益债券C 富安达资产管理（上海）有限公司 7,695,267.41 26.88% 7,695,267.41 19.39% 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年01月01日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年01月01日至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行活期存款 299,433.49 4,681.29 444,130.80 18,381.92 注：1、本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。 2、本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司 ，按银行同业利率计息。2016年12月31日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示（2015年12月31日：同）。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.9 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末未持有因认购新股/新债而于期末流通受限的证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量 （股） 期末 成本总额 期末 估值总额 600797 浙大网新 2016-10-27 重大资产重组 18.00 2017-01-06 17.95 28,000 478,800.00 504,000.00 注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额7,000,000.00元（共1笔），于2017年1月3日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为33,446,840.16元，属于第二层次的余额为21,496,584.16元，无属于第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次39,999,283.76元，第二层次50,969,608.80元，无属于第三层次的余额)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 9,753,604.00 16.88 其中：股票 9,753,604.00 16.88 2 固定收益投资 45,189,820.32 78.23 其中：债券 45,189,820.32 78.23 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 2,165,369.55 3.75 7 其他各项资产 657,410.68 1.14 8 合计 57,766,204.55 100.00 注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 306,540.00 0.62 C 制造业 7,619,104.00 15.46 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － － E 建筑业 912,960.00 1.85 F 批发和零售业 411,000.00 0.83 G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 504,000.00 1.02 J 金融业 － － K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 9,753,604.00 19.79 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600110 诺德股份 100,000 1,066,000.00 2.16 2 600549 厦门钨业 42,000 924,840.00 1.88 3 300197 铁汉生态 72,000 912,960.00 1.85 4 601689 拓普集团 30,200 888,484.00 1.80 5 000739 普洛药业 88,000 662,640.00 1.34 6 600104 上汽集团 28,000 656,600.00 1.33 7 600797 浙大网新 28,000 504,000.00 1.02 8 002068 黑猫股份 55,000 460,900.00 0.94 9 002191 劲嘉股份 43,100 448,671.00 0.91 10 002634 棒杰股份 41,800 440,154.00 0.89 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富安达基金管理有限公司网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002618 丹邦科技 6,849,863.24 12.13 2 300207 欣旺达 4,696,306.02 8.31 3 601689 拓普集团 3,466,779.00 6.14 4 002172 澳洋科技 3,259,052.88 5.77 5 300121 阳谷华泰 2,834,289.00 5.02 6 300228 富瑞特装 2,752,766.40 4.87 7 002224 三 力 士 2,629,211.95 4.65 8 002284 亚太股份 2,112,710.00 3.74 9 600667 太极实业 2,037,776.00 3.61 10 002245 澳洋顺昌 2,032,276.00 3.60 11 002191 劲嘉股份 1,919,045.00 3.40 12 002501 利源精制 1,822,559.00 3.23 13 002068 黑猫股份 1,762,437.63 3.12 14 300408 三环集团 1,739,364.00 3.08 15 600110 诺德股份 1,712,360.00 3.03 16 300219 鸿利智汇 1,493,555.33 2.64 17 002436 兴森科技 1,484,300.00 2.63 18 300014 亿纬锂能 1,481,481.00 2.62 19 002664 信质电机 1,451,329.00 2.57 20 002452 长高集团 1,432,982.54 2.54 21 002271 东方雨虹 1,422,639.00 2.52 22 002123 梦网荣信 1,403,498.00 2.48 23 002178 延华智能 1,379,273.40 2.44 24 002121 科陆电子 1,370,672.00 2.43 25 002370 亚太药业 1,352,872.69 2.40 26 000688 建新矿业 1,350,390.54 2.39 27 600172 黄河旋风 1,348,933.00 2.39 28 600835 上海机电 1,346,579.85 2.38 29 601799 星宇股份 1,324,751.00 2.35 30 002056 横店东磁 1,234,900.00 2.19 31 600328 兰太实业 1,208,636.00 2.14 32 600549 厦门钨业 1,208,310.00 2.14 33 000971 高升控股 1,181,864.00 2.09 34 601886 江河集团 1,172,660.00 2.08 35 300278 华昌达 1,161,114.00 2.06 注：1、“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002618 丹邦科技 6,830,871.40 12.09 2 300207 欣旺达 4,889,999.84 8.66 3 300121 阳谷华泰 3,222,296.45 5.70 4 002172 澳洋科技 3,123,348.99 5.53 5 002224 三 力 士 2,849,041.00 5.04 6 300228 富瑞特装 2,835,776.56 5.02 7 601689 拓普集团 2,591,963.60 4.59 8 002245 澳洋顺昌 2,287,471.00 4.05 9 002284 亚太股份 2,212,424.00 3.92 10 600667 太极实业 2,154,832.00 3.82 11 002501 利源精制 1,888,168.00 3.34 12 600233 圆通速递 1,841,010.92 3.26 13 002763 汇洁股份 1,615,358.60 2.86 14 300408 三环集团 1,604,683.00 2.84 15 002370 亚太药业 1,571,555.00 2.78 16 300014 亿纬锂能 1,537,000.00 2.72 17 300219 鸿利智汇 1,517,760.00 2.69 18 002191 劲嘉股份 1,512,600.00 2.68 19 002123 梦网荣信 1,486,005.00 2.63 20 002345 潮宏基 1,459,513.20 2.58 21 002271 东方雨虹 1,458,638.96 2.58 22 002452 长高集团 1,452,264.00 2.57 23 601799 星宇股份 1,410,000.00 2.50 24 002178 延华智能 1,399,069.00 2.48 25 002068 黑猫股份 1,377,230.00 2.44 26 600835 上海机电 1,366,430.00 2.42 27 000688 建新矿业 1,282,970.00 2.27 28 300269 联建光电 1,244,193.40 2.20 29 600328 兰太实业 1,236,219.00 2.19 30 002664 信质电机 1,235,827.70 2.19 31 601886 江河集团 1,185,536.00 2.10 32 002056 横店东磁 1,180,850.00 2.09 33 300278 华昌达 1,174,832.00 2.08 34 603558 健盛集团 1,173,701.00 2.08 注：1、“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 152,690,402.25 卖出股票收入（成交）总额 151,720,532.81 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 2,494,860.00 5.06 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 4,979,767.66 10.10 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债 37,715,192.66 76.53 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 45,189,820.32 91.70 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 113008 电气转债 41,750 4,777,452.50 9.69 2 128011 汽模转债 34,000 4,370,020.00 8.87 3 132003 15清控EB 39,150 4,284,576.00 8.69 4 110034 九州转债 33,000 4,024,350.00 8.17 5 128009 歌尔转债 30,001 3,628,920.96 7.36 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 21,057.58 2 应收证券清算款 404,241.70 3 应收股利 － 4 应收利息 226,584.05 5 应收申购款 5,527.35 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 657,410.68 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 113008 电气转债 4,777,452.50 9.69 2 128011 汽模转债 4,370,020.00 8.87 3 132003 15清控EB 4,284,576.00 8.69 4 110034 九州转债 4,024,350.00 8.17 5 128009 歌尔转债 3,628,920.96 7.36 6 113009 广汽转债 3,483,600.00 7.07 7 110033 国贸转债 3,082,740.00 6.26 8 113010 江南转债 2,072,520.00 4.21 9 110030 格力转债 1,707,300.00 3.46 10 128010 顺昌转债 1,284,865.20 2.61 11 132001 14宝钢EB 430,198.00 0.87 12 127003 海印转债 306,342.00 0.62 13 110031 航信转债 10,858.00 0.02 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 600797 浙大网新 504,000.00 1.02 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人户数 (户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份额 比例 持有 份额 占总份额 比例 富安达增强收益债券A 910 16,024.97 2,419,728.92 16.59% 12,162,997.03 83.41% 富安达增强收益债券C 857 33,407.47 12,589,295.74 43.97% 16,040,902.92 56.03% 合计 1,767 24,455.53 15,009,024.66 34.73% 28,203,899.95 65.27% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 富安达增强收益债券A 0.00 0.000000% 富安达增强收益债券C 0.00 0.000000% 合计 0.00 0.000000% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间 （万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 富安达增强收益债券A 0 富安达增强收益债券C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 富安达增强收益债券A 0 富安达增强收益债券C 0 合计 0 注：1、基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金的份额总量数量区间为0。 2、本基金的基金经理持有本基金的份额总量数量区间为0。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 富安达增强收益债券A 富安达增强收益债券C 基金合同生效日(2012年07月25日)基金份额总额 204,823,108.94 401,446,058.91 本报告期期初基金份额总额 11,778,334.23 27,911,174.88 本报告期基金总申购份额 21,633,949.71 20,585,769.13 减：本报告期基金总赎回份额 18,829,557.99 19,866,745.35 本报告期基金拆分变动份额 － － 本报告期期末基金份额总额 14,582,725.95 28,630,198.66 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人的重大人事变动： 2016年1月9日，富安达基金管理有限公司发布公告，增聘吴战峰为富安达优势成长混合型证券投资基金基金经理。基金经理变更事项已向中国基金业协会办理相应手续，并报中国证券监督管理委员会上海证监局备案。 2016年1月30日，富安达基金管理有限公司发布公告，解聘孔学兵为富安达优势成长混合型证券投资基金基金经理。基金经理变更事项已向中国基金业协会办理相应手续，并报中国证券监督管理委员会上海证监局备案。 2016年7月22日，富安达基金管理有限公司发布公告，增聘张凯瑜为富安达长盈保本混合型证券投资基金基金经理。基金经理变更事项已向中国基金业协会办理相应手续，并报中国证券监督管理委员会上海证监局备案。 2016年12月10日，富安达基金管理有限公司发布《关于富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金清算报告的公告》，李飞、张凯瑜不再担任富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。基金经理变更事项已向中国基金业协会办理相应手续，并报中国证券监督管理委员会上海证监局备案。 2016年12月17日，富安达基金管理有限公司发布公告，解聘毛矛为富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金经理，增聘纪青为富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金经理。基金经理变更事项已向中国基金业协会办理相应手续，并报中国证券监督管理委员会上海证监局备案。 根据《公司法》和《富安达基金管理有限公司章程》的规定，富安达基金管理有限公司于2016年2月1日在公司召开职工大会，经与会职工民主投票，免去孔学兵同志职工董事职务，同意金领千同志为富安达基金管理有限公司第二届职工董事。本议案提交股东会审议通过，并上报中国证监会。 根据《公司法》和《富安达基金管理有限公司章程》的规定，富安达基金管理有限公司于2016年12月29日以通讯方式召开2016年第二次股东会，本次会议应到股东代表3名，实到股东代表3名，代表公司表决权总数的100%。会议决议聘请张敏同志为公司股东董事，王旭同志不再担任公司股东董事职务。本议案已上报中国证监会。 2017年1月16日，富安达基金管理有限公司发布《关于副总经理离任的公告》，朱龙芳因退休原因离任富安达基金管理有限公司副总经理一职。高级管理人员变更事项已按规定报中国证监会上海监管局及中国基金业协会备案。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼事项。 本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。 报告期内应支付给会计师事务所的基金审计费用为60,000元人民币。 截至本报告期末，该事务所已向本基金提供3年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占股票 成交总额比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 安信证券 1 16,068,889.10 5.28% 11,751.24 4.29% 光大证券 1 684,697.00 0.22% 637.68 0.23% 海通证券 1 9,790,035.00 3.22% 9,117.48 3.33% 南京证券 2 98,746,117.40 32.44% 91,962.35 33.61% 西藏东财 2 33,197,906.47 10.91% 24,277.80 8.87% 兴业证券 2 140,917,465.41 46.29% 131,236.42 47.96% 中金公司 1 5,005,824.68 1.64% 4,661.97 1.70% 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： （一）财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与公司具有互补性、最近一年内无重大违法违规行为发生； （二）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （三）能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他信息咨询服务； （四）能根据公司特定要求，提供专门研究报告； （五）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；能够提供很好的交易执行。 ②券商专用交易单元选择程序： （一）券商席位由投资管理部与研究发展部业务人员推荐，经投资管理部、研究发展部部门会议讨论，形成重点评估的券商备选池，从中进行甄选。原则上，备选池中的券商个数不得少于最后选择个数的二倍。 （二）投资管理部、研究发展部全体业务人员遵照券商选择标准的规定，进行主观性评议，独立的评分，形成券商排名及专用席位租用意见，报公司总经理批准。 （三）公司应与被选择的券商签订书面委托代理协议，明确双方公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。 （四）若签约券商的服务不能满足要求，或签约券商违法违规受到国家有关部门的处罚，公司可以提前终止签署的协议，并撤销租用的席位。 ③在租用的券商交易单元中，28704（中国中投）、396770（中国中投）、36284（国信证券）、001461（国信证券）、35734（国海证券）、001212（国海证券）、36680（西藏东财）、001680（西藏东财）、36878（华龙证券）、002031（华龙证券）、37464（长江证券）、002740（长江证券）为本基金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占债券 成交总额比例 成交金额 占债券回购 成交总额比例 成交金额 占权证 成交总额比例 安信证券 14,938,345.12 6.94% 16,900,000.00 0.25% － 光大证券 1,796,823.40 0.83% 60,100,000.00 0.88% － 海通证券 61,437,238.60 28.54% 1,510,500,000.00 22.10% － 南京证券 33,506,094.20 15.57% 1,187,031,000.00 17.37% － 西藏东财 36,759,603.58 17.08% 52,300,000.00 0.77% － 兴业证券 62,007,685.99 28.81% 3,242,100,000.00 47.44% － 中金公司 4,787,434.00 2.22% 765,700,000.00 11.20% － 富安达基金管理有限公司 二〇一七年三月二十七日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |