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| 摩根亚太优势混合(QDII)A(377016) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 68515 | ||||||||
| 基金代码 | 377016 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金2009年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 2009年6月30日 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇〇九年八月二十五日 1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年1月1日起至2009年6月30日止。 2基金简介 2.1基金基本情况 基金简称上投摩根亚太优势股票(QDII) 交易代码377016 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2007年10月22日 报告期末基金份额总额28,427,364,505.84份 2.2基金产品说明 投资目标本基金主要投资于亚太地区证券市场以及在其他证券市场交易的亚太企业，投资市场包括但不限于澳大利亚、韩国、香港、印度及新加坡等区域证券市场（日本除外），分散投资风险并追求基金资产稳定增值。 投资策略本基金在投资过程中注重各区域市场环境、政经前景分析，并强调公司品质与成长性的结合。首先在亚太地区经济发展格局下，通过自上而下分析，甄别不同国家与地区、行业与板块的投资机会，首先考虑国家与地区的资产配置，决定行业与板块的基本布局，并从中初步筛选出具有国际比较优势的大盘蓝筹公司，同时采取自下而上的选股策略，注重个股成长性指标分析，挖掘拥有更佳成长特性的公司，构建成长型公司股票池。最后通过深入的相对价值评估，形成优化的核心投资组合。在固定收益类投资部分，其资产布局坚持安全性、流动性和收益性为资产配置原则,并结合现金管理、货币市场工具等来制订具体策略。 业绩比较基准本基金的业绩比较基准为：摩根斯坦利综合亚太指数（不含日本）（MSCIACAsiaPacificIndexexJapan）。 风险收益特征本基金为区域性股票型证券投资基金，基金投资风险收益水平高于债券型基金和平衡型基金。由于投资国家与地区市场的分散，风险低于投资单一市场的股票型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目基金管理人基金托管人 名称上投摩根基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人姓名朱戈宇蒋松云 联系电话8621-38794999010-66106912 电子邮箱peter.zhu@jpmf-sitico.comcustody@icbc.com.cn 客户服务电话400889488895588 传真8621-68881170010-66106904 2.4境外投资顾问和境外资产托管人 项目境外投资顾问境外资产托管人 名称英文JFAssetManangementLimitedTheBankofNewYorkMellonCompany 中文JF资产管理有限公司纽约梅隆银行 2.5信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.51fund.com 基金年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公场所 3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标2009年1月1日-2009年6月30日 本期已实现收益-2,999,521,134 本期利润3,443,347,464 加权平均基金份额本期利润0.1212 本期加权平均净值利润率29.41％ 本期基金份额净值增长率31.59％ 3.1.2期末数据和指标 期末可供分配利润-14,090,937,928 期末可供分配基金份额利润-0.4957 期末基金资产净值14,336,426,578 期末基金份额净值0.504 3.1.3累计期末指标 基金份额累计净值增长率-49.60％ 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④ 过去三个月31.59%2.08%31.87%2.00%-0.28%0.08% 过去六个月31.59%2.09%30.87%2.12%0.72%-0.03% 过去一年-19.75%2.59%-24.99%2.85%5.24%-0.26% 自基金合同生效起至今-49.60%2.45%-47.16%2.62%-2.44%-0.17% 注：本基金的业绩比较基准为：摩根斯坦利综合亚太指数（不含日本）（MSCIACAsiaPacificIndexexJapan）。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上投摩根亚太优势股票型投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2007年10月22日至2009年6月30日） 注：(1)本基金合同生效日为2007年10月22日，图示时间段为2007年10月22日至2009年6月30日。 (2)在正常情况下，本基金的资产配置比例为：股票及其它权益类证券市值占基金资产的60%-100%，现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具市值占基金资产的0%-40%。 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 上投摩根亚太优势股票型投资基金 合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图 注：本基金合同生效日为2007年10月22日，图示时间段为2007年10月22日至2009年6月30日。 本基金建仓期自2007年10月22日至2008年4月21日，建仓期结束时资产配置比例符合 本基金基金合同规定。 4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司（2007年10月8日更名为"上海国际信托有限公司"）与摩根富林明资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2.5亿元人民币，注册地上海。截止2009年6月底，公司管理的基金共有十只，均为开放式基金：上投摩根中国优势证券投资基金，于2004年9月15日成立，首发规模为1,669,305,034.88份；上投摩根货币市场基金，于2005年4月13日成立，首发规模为991,360,522.73份；上投摩根阿尔法股票型证券投资基金，于2005年10月11日成立，首发规模为767,620,088.15份；上投摩根双息平衡混合型证券投资基金，于2006年04月26日成立，首发规模为6,435,738,977.50份；上投摩根成长先锋股票型证券投资基金，于2006年09月20日成立，首发规模为5,480,692,618.04份；上投摩根内需动力股票型证券投资基金，于2007年04月13日成立，首发规模为9,884,799,607.98份；上投摩根亚太优势股票型证券投资基金，于2007年10月22日成立，首发规模为29,572,160,439.53份；上投摩根双核平衡混合型证券投资基金，于2008年5月21日成立，首发规模为1,423,318,139.20份；上投摩根中小盘股票型证券投资基金，于2009年1月21日成立，首发规模为826,057,598.05份；上投摩根纯债债券型证券投资基金，于2009年6月24日成立，首发规模为1,801,237,418.78份（其中A类基金份额423,047,194.30份，B类基金份额1,378,190,224.48份）。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明 任职日期离任日期 杨逸枫本基金基金经理，上投摩根基金管理有限公司投资副总监2007-10-22-15年以上台湾新竹清华大学经济学学士，台湾政治大学EMBA财管组硕士，15年以上亚太区域型基金运作经验。曾就职于台湾南山人寿保险股份有限公司，担任资深投资经理，负责管理公司自有资金在台湾股票市场的投资；1993年加入台湾摩根富林明证券投资信托公司，先后担任JF亚洲基金、JF台湾增长、JF台湾基金的基金经理；2007年7月加入上投摩根基金管理有限公司，任投资副总监。 张军本基金基金经理2008-3-8-4年以上（金融领域从业经验15年以上）毕业于上海复旦大学,15年以上金融领域相关工作经验。曾担任上海国际信托有限公司国际业务部经理，交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司，担任交易总监，2007年10月起任投资经理。2008年3月8日起担任上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金经理。 1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日，其中杨逸枫女士担任本基金首任基金经理的任职日期为本基金基金合同生效之日； 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 姓名在境外投资顾问所任职务证券从业年限说明 王浩JF基金区域投资经理兼大中华投资总监13年男，美国耶鲁大学荣誉文学士学位，主修经济 郑惠升JF基金区域投资经理14年男，美国印第安纳大学学士学位，主修财务 4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合同的规定，未出现重大违规行为。 4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人建立了完善的公平交易制度。确保不同基金在买卖同一证券时，按照时间优先，比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。交易系统中缺省使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。 4.4.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 为更好的执行公平交易制度指导意见的原则，考虑到投资组合投资风格的分类情况可能随着外部因素的影响而发生变化，公司自2009年起对旗下管理的投资组合投资风格的划分情况进行定期审阅。为了更客观地得出结果，在第三方专业机构的协助下公司对管理的所有投资组合的投资风格分类制定了标准，并由第三方专业机构的分析团队与公司相关部门按照上述分类标准对公司管理的投资组合进行打分，根据内外部评分得出的投资组合分类结果，作为本年度投资组合定期报告中相关披露内容的依据。 本年度，根据公司内部和外部专业机构的评价结果，本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。 4.4.3异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金不存在异常交易行为。 4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 亚太区除日本外市场指数（MSCIAsiaPacificACexJapanIndex）在上半年上涨31%，亚太优势基金净值同期上涨31.6%。 各国政府为应付金融危机和随之而来的经济衰退，陆续实行宽松的财政政策和货币政策，向市场注入流动性，帮助银行改善资产负债表，强化信心，恢复信贷功能。第一季度以中国为主的亚太股市走势优于欧美成熟市场和其它新兴市场。亚太优势基金在市场配置上，超配在亚太市场中经济成长稳定度最高的中国，与出口型经济体的新加坡(受惠欧美经济衰退程度减缓现象)；在韩元汇率稳定后也逐步提高韩国股市的持股比重。在第二季度我们维持对中国市场（H股）的持续看好，并增加了对印度和印尼的投资比重，相应减少了对韩国的投资。因为在全球经济全面复苏前景仍不明朗时，可以确定的是中国、印度和印尼等市场，凭借其自身的内需市场，将率先稳定下来并恢复增长，而稳定的政治局面也消除了制约未来增长的阻碍之一。 4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 全球经济最差的衰退时刻已过去，各地经济活动可望持续好转，连IMF也预期全球经济将在今年9、10月出现转折。经济向好的绿芽出现在各个层面，包括信用利差从高点明显回落，反映银行放贷意愿提升和融资成本下降；各国经济衰退幅度已缩减、有些国家和地区甚至出现复苏征兆，虽然失业率的改善还不明显，但一些重要的经济领先指标已连续回升，消费者与企业信心指标也都呈现好转。经济复苏的预期会得到增强，发达国家的库存回补需求会吸引资金流入商品市场并推动大宗商品和原材料价格上涨。需要警惕的是，许多资产价格从低点以来反弹超过四成，短期涨幅过大会提高未来价格的波动率；股价大涨之后，企业的盈利能力能否持续改善，企业对未来的前景展望是否更有信心。我们将持续关注美国就业与房地产市场的变化、美欧金融业重建进度、财政货币政策、商品价格与通胀变化，以此判断本轮由资金推动的行情能否转化为资金加复苏推动的行情。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员，参加估值委员会会议，对基金估值提出意见和建议。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内，本基金未进行利润分配。 5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2009年上半年，本基金托管人在对上投摩根亚太优势股票型投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2009年上半年，上投摩根亚太优势股票型投资基金的管理人--上投摩根基金管理有限公司在上投摩根亚太优势股票型投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，上投摩根亚太优势股票型投资基金未进行利润分配。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对上投摩根基金管理有限公司编制和披露的上投摩根亚太优势股票型投资基金2009年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 6半年度财务报表（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：上投摩根亚太优势股票型投资基金 报告截止日：2009年6月30日 单位：人民币元 资产2009年6月30日2008年12月31日 资产： 银行存款1,535,173,5691,490,854,068 结算备付金-- 存出保证金-55,886 交易性金融资产12,933,137,3799,361,136,257 其中：股票投资12,695,315,5249,361,136,257 基金投资237,821,855- 债券投资-- 资产支持证券投资-- 衍生金融资产17,332,99319,427,152 买入返售金融资产-- 应收证券清算款8,456,698 应收利息179,968185,675 应收股利40,455,8975,292,294 应收申购款9,583,6631,166,730 递延所得税资产-- 其他资产20,142,71043,043,427 资产总计14,556,006,17910,929,618,187 负债和所有者权益2009年6月30日2008年12月31日 负债： 短期借款-- 交易性金融负债-- 衍生金融负债-- 卖出回购金融资产款-- 应付证券清算款92,003,226- 应付赎回款52,201,10613,352,400 应付管理人报酬23,896,50917,250,028 应付托管费4,646,5433,354,172 应付销售服务费-- 应付交易费用-- 应交税费-- 应付利息-- 应付利润-- 递延所得税负债26,546,185- 其他负债20,286,03243,611,898 负债合计219,579,60177,568,498 所有者权益： 实收基金28,427,364,50628,299,811,339 未分配利润-14,090,937,928-17,447,761,650 所有者权益合计14,336,426,57810,852,049,689 负债和所有者权益总计14,556,006,17910,929,618,187 报告截止日2009年6月30日，基金份额净值0.504元，基金份额总额28,427,364,506份。 6.2利润表 会计主体：上投摩根亚太优势股票型投资基金 本报告期：2009年1月1日-2009年6月30日 单位：人民币元 项目2009年1月1日-2009年6月30日2008年1月1日-2008年6月30日 一、收入3,668,886,514-7,857,558,298 1.利息收入3,252,60916,678,295 其中：存款利息收入3,252,60916,678,295 债券利息收入-- 资产支持证券利息收入-- 其他利息收入-- 买入返售金融资产收入- 2.投资收益（损失以"-"填列）-2,761,054,272-4,445,310,245 其中：股票投资收益-2,915,404,271-4,379,684,918 基金投资收益--247,972,929 债券投资收益-- 资产支持证券投资收益-- 衍生工具收益1,764,7164,814,113 股利收益152,585,283177,533,489 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列）6,442,868,598-3,357,120,555 4.汇兑收益（损失以"－"号填列）-16,717,982-74,709,172 5.其他收入（损失以"-"号填列）537,5612,903,379 二、费用（以"-"号填列）-198,992,865-293,624,190 1．管理人报酬-104,754,552-200,150,043 2．托管费-20,368,941-38,918,064 3．销售服务费-- 4．交易费用-73,630,566-54,283,697 5．利息支出-- 其中：卖出回购金融资产支出-- 6．其他费用-238,806-272,386 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）3,469,893,649-8,151,182,488 所得税费用（以"-"号填列）-26,546,185 四、净利润（净亏损以"-"号填列3,443,347,464-8,151,182,488 后附6.4报表附注为本财务报表的组成部分。 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：上投摩根亚太优势股票型投资基金 本报告期：2009年1月1日-2009年6月30日 单位：人民币元 项目本期 2009年1月1日-2009年6月30日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）28,299,811,339-17,447,761,65010,852,049,689 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-3,443,347,4643,443,347,464 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列）127,553,167-86,523,74241,029,425 其中：1.基金申购款1,506,319,579-876,137,213630,182,366 2.基金赎回款（以"-"号填列）-1,378,766,412789,613,471-589,152,941 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列）--- 五、期末所有者权益（基金净值）28,427,364,506-14,090,937,92814,336,426,578 项目上年度可比期间 2008年1月1日-2008年6月30日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）30,129,865,000-3,172,091,91826,957,773,082 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）--8,151,182,488-8,151,182,488 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列）-284,625,932210,989,037-73,636,896 其中：1.基金申购款2,840,509,086-592,740,0492,247,769,037 2.基金赎回款（以"-"号填列）-3,125,135,018803,729,086-2,321,405,933 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列）--- 五、期末所有者权益（基金净值）29,845,239,067-11,112,285,36918,732,953,698 后附6.4报表附注为本财务报表的组成部分。 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2007]第274号《关于同意上投摩根亚太优势股票型证券投资基金募集的批复》核准，由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币29,568,958,774元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第136号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》于2007年10月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为29,572,160,440份基金份额，其中认购资金利息折合3,201,666份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外资产托管人为纽约银行(后合并重组为纽约梅隆银行)，境外投资顾问为JF资产管理有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于亚太地区证券市场以及在其他证券市场交易的亚太企业。亚太企业主要是指登记注册在亚太地区、在亚太地区证券市场进行交易或其主要业务经营在亚太地区的企业。投资市场为中国证监会允许投资的国家或地区证券市场。本基金投资组合中股票及其它权益类证券市值占基金资产的60%-100%，现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具市值占基金资产的0%-40%。股票及其他权益类证券包括中国证监会允许投资的普通股、优先股、存托凭证、公募股票基金等。现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、债券基金、货币基金等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。本基金的业绩比较基准为：摩根斯坦利综合亚太指数(不含日本)。 本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于2009年8月24日批准报出。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会基金部通知[2009]4号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>（试行）》等问题的通知、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2009年01月01日至2009年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009年6月30日的财务状况以及2009年01月01日至2009年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3差错更正的说明 无。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》及其他境内外相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。 (3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。 6.4.7关联方关系 6.4.7.1与基金存在重大利益关系的主要关联方的名称及关联关系 关联方名称与本基金的关系 上投摩根基金管理有限公司("上投摩根")基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司("中国工商银行")基金托管人、基金代销机构 纽约梅隆银行股份有限公司(TheBankofNewYorkMellonCorporation，"纽约梅隆银行")境外资产托管人 上海国际信托有限公司基金管理人的股东 摩根富林明资产管理(英国)有限公司基金管理人的股东 上海国利货币经纪有限公司基金管理人的股东上海国际信托有限公司控制的公司 香港沪光国际投资管理公司基金管理人的股东上海国际信托有限公司控制的公司 J.P.Morganinvestmentmanagementlimited基金管理人的股东摩根富林明资产管理(英国)有限公司控制的公司 J.P.MorganAssetmanagement（London）limited基金管理人的股东摩根富林明资产管理(英国)有限公司控制的公司 J.P.MorganAssetmanagementRealEstateAdviserslimited基金管理人的股东摩根富林明资产管理(英国)有限公司控制的公司 JF资产管理有限公司境外投资顾问 JPMorganChase&Co.与境外投资顾问存在控制关系的机构 JPMorganAssetManagementHoldingsInc.与境外投资顾问存在控制关系的机构 JPMorganAssetManagement(Asia)Inc.与境外投资顾问存在控制关系的机构 JPMorganFunds(Asia)Limited与境外投资顾问存在控制关系的机构 JFIM(Korea)Limited与境外投资顾问存在控制关系的机构 注：中国证监会于2009年2月发布了【关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号(年度报告和半年度报告)（试行）》等问题的通知】及《年度报告和半年度报告XBRL模板》，其中要求更为详细的披露基金的关联方关系的及关联方交易。为更好满足法规的要求，我公司协同外部律师根据相关法律法规的规定就公司管理的基金的关联方名单进行了重新梳理。本报告期本基金的关联方关系和关联方交易据此披露。 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1股票交易 无 6.4.8.1.2权证交易 无 6.4.8.1.3债券交易 无 6.4.8.1.4债券回购交易 无 6.4.8.1.5基金交易 无 6.4.8.1.6应支付关联方的佣金 无 6.4.8.2关联方报酬 6.4.8.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目2009年1月1日-2009年6月30日 当期应支付的管理费104,754,552 其中：当期已支付80,858,043 期末未支付23,896,509 本基金按估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值1.8%的年费率计提自上一估值日(不含上一估值日)至估值日(含估值日)的管理人报酬，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人上投摩根。其计算公式为： 日管理人报酬＝估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值X1.8%/当年天数。 6.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目2009年1月1日-2009年6月30日 当期应支付的托管费20,368,941 其中：当期已支付15,722,398 期末未支付4,646,543 本基金按估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值0.35%的年费率计提自上一估值日(不含上一估值日)至估值日(含估值日)的托管费，逐日累计至每月月底，按月支付给基金托管人中国工商银行。其计算公式为： 日托管费＝估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值X0.35%/当年天数。 6.4.8.2.3销售服务费 销售服务费无数据 6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无 6.4.8.4各关联方投资本基金的情况 无 6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 项目2009年1月1日至2009年6月30日2008年1月1日至2008年6月30日 期初持有的基金份额12,674,095- 期间认购总份额-- 期间申购总份额-12,674,095 期间因拆分增加的份额-- 期间赎回总份额-- 期末持有的基金份额12,674,09512,674,095 期末持有的基金份额占基金总份额比例0.04%0.04% 6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无 注：关联方投资本基金费率与公告一致。 6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称2009年1月1日-2009年6月30日 期末余额当期利息收入 中国工商银行893,822,6932,957,084 纽约梅隆银行641,350,876295,525 本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人纽约梅隆银行保管，按适用利率计息。 6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无 6.4.9期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无 6.4.9.2期末持有的暂时停牌股票 无 6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无 6.4.9.3.1银行间市场债券正回购 无 6.4.9.3.2交易所市场债券正回购 无 7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号项目金额（人民币元）占基金总资产的比例（%） 1权益投资12,695,315,52487.22 其中：普通股12,437,864,90385.45 存托凭证257,450,6211.77 2基金投资237,821,8551.63 3固定收益投资-- 其中：债券-- 资产支持证券-- 4金融衍生品投资17,332,9930.12 其中：远期-- 期货-- 期权-- 权证17,332,9930.12 5买入返售金融资产-- 其中：买断式回购的买入返售金融资产-- 6货币市场工具-- 7银行存款和结算备付金合计1,535,173,56910.55 8其他资产70,362,2380.48 9合计14,556,006,179100.00 7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区）公允价值(人民币元)占基金资产净值比例（％） 中国香港6,226,532,73643.43 澳大利亚1,580,444,72011.02 韩国1,171,715,0158.17 新加坡1,216,809,0178.49 美国135,572,2240.95 印度1,249,602,9638.72 英国（伦敦交易所自动报价系统）121,878,3970.85 印度尼西亚592,486,4884.13 泰国301,439,7912.10 马来西亚98,834,1730.69 合计12,695,315,52488.55 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别公允价值（人民币元）占基金资产净值比例（％） 商业银行业2,800,069,81419.53 房地产管理及开发业2,397,336,80916.72 石油，天然气及消耗燃料业1,637,485,95511.42 半导体及半导体设备业555,218,4213.87 保险业308,744,8692.15 金属及采矿业682,880,6574.76 食品零售业420,663,7752.93 无线电讯服务业378,512,8922.64 汽车业322,237,2522.25 建筑及工程业128,974,6030.90 产业融合业168,679,7461.18 建筑材料业108,758,1290.76 生物工程业106,543,4840.74 多元化电讯服务业361,074,7232.52 家用耐用消费品业81,567,7220.57 多线零售业196,147,9711.37 网络软件及服务业181,539,2561.27 电子设备及元件业135,572,2240.95 机械业298,096,8882.08 酒店业259,450,2691.81 纺织服饰及奢侈品业255,050,1661.78 电子设备业245,940,5561.72 储蓄及抵押贷款50,158,9530.35 海洋业277,396,6951.93 IT服务业163,412,6161.14 航空业173,801,0791.21 合计12,695,315,52488.55 行业分类标准：MSCI 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 金额单位：人民币元 序号证券代码公司名称(英文)公司名称(中文)所在证券市场所属国家(地区)数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％） 13328HKBankofCommunicationsCoLtd中国交通银行香港中国85,000,000651,142,1354.54 2939HKChinaConstructionBankCorp中国建设银行香港中国113,500,000601,322,4674.19 3005930KSSamsungElectronicsCoLtd三星电子有限公司韩国韩国128,307407,343,8612.84 4DBSSPDBSGroupHoldingsLtd星展银行集团控股有限公司新加坡新加坡6,989,000389,282,5922.72 51109HKChinaResourcesLandLtd华润置地有限公司香港中国24,584,000372,316,9462.60 6728HKChinaTelecomCorpLtd中国电信集团公司 香港中国106,114,000361,074,7232.52 7688HKChinaOverseasLand&Investment中国海外发展有限公司香港中国22,560,160357,974,2412.50 81HKCheungKong(Holdings)Ltd长江实业（集团）有限公司 香港香港4,082,000320,617,9262.24 91088HKChinaShenhuaEnergyCoLtd中国神华能源公司香港中国12,018,000302,465,1962.11 1016HKSunHungKaiPropertiesLtd新鸿基地产发展有限公司香港香港3,360,000286,715,8692.00 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益明细，应阅读登载于本基金管理人网站（www.51fund.com）的半年度报告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号证券代码公司名称（英文）本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％） 1939HKChinaConstructionBankCorp537,035,3484.95 23328HKBankofCommunicationsCoLtd481,100,6174.43 3BHPAUBHPBillitonLtd349,754,1703.22 4RIOAURioTintoLtd329,679,6873.04 51109HKChinaResourcesLandLtd313,675,0502.89 6941HKChinaMobileLtd312,465,7222.88 7ANZAUAustralia&NewZealandBankingGrp307,977,0672.84 82600HKAluminumCorpofChinaLtd286,480,6782.64 92866HKChinaShippingContainerLinesCo276,653,0442.55 1016HKSunHungKaiPropertiesLtd267,386,0592.46 11WOWAUWoolworthsLtd260,948,5802.40 12086790KSHanaFinancialGroupInc236,302,4382.18 132343HKPacificBasinShippingLtd227,566,4002.10 14728HKChinaTelecomCorpLtd220,153,6272.03 152318HKPingAnInsurance(Group)CoofChina190,977,5981.76 162777HKGuangzhouR&FPropertiesCoLtd188,506,2651.74 17347HKAngangSteelCoLtd178,763,3511.65 18AUOUSAUOptronicsCorp178,054,7421.64 19105560KSKBFinancialGroupInc174,511,4891.61 201919HKChinaCOSCOHoldingsCoLtd171,905,1471.58 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号证券代码公司名称（英文）本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％） 1941HKChinaMobileLtd718,370,5856.62 2939HKChinaConstructionBankCorp504,629,4954.65 32628HKChinaLifeInsuranceCoLtd476,671,6034.39 42600HKAluminumCorpofChinaLtd442,492,0014.08 5BHPAUBHPBillitonLtd408,895,3073.77 62318HKPingAnInsurance(Group)CoofChina343,112,3513.16 7WBCAUWestpacBankingCorp315,581,1372.91 8RIOAURioTintoLtd302,121,4192.78 9386HKChinaPetroleum&ChemicalCorp284,056,7482.62 10CSLAUCSLLtd281,890,9542.60 11066570KSLGElectronicsInc274,421,0202.53 12347HKAngangSteelCoLtd272,389,4432.51 132866HKChinaShippingContainerLinesCo246,281,6662.27 14105560KSKBFinancialGroupInc239,343,6082.21 15000210KSDaelimIndustrialCoLtd236,901,4052.18 16TSMUSTaiwanSemiconductorManufacturingCoLtd214,029,0101.97 171038HKCheungKongInfrastructureHldgs208,847,1491.92 18CAPLSPCapitaLandLtd202,283,0631.86 191088HKChinaShenhuaEnergyCoLtd200,035,5261.84 201186HKChinaRailwayConstructionCorpLtd197,019,3101.82 7.4.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 金额单位：人民币元 买入成本（成交）总额12,352,608,437 卖出收入（成交）总额12,589,945,761 7.5期末按债券信用等级分类的债券投资组合 无 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 无 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 无 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 金额单位：人民币元 序号衍生品类别衍生品名称公允价值占基金资产净值比例(%) 1权证RioTintoLtdRights17,332,9930.12 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号基金名称基金类型运作方式管理人公允价值 （人民币元）占基金资产净值比例(%) 1iSharesMSCITaiwanWebsIndexETFETFIsharesInc.237,821,8551.66 7.10投资组合报告附注 7.10.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.10.2报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.10.3其他资产构成 金额单位：人民币元 序号名称金额 1存出保证金- 2应收证券清算款- 3应收股利40,455,897 4应收利息179,968 5应收申购款9,583,663 6其他应收款- 7待摊费用- 8应收未起息外汇交易20,142,710 9其他- 10合计70,362,238 7.10.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无 7.10.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无 7.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，报告中分项之和与合计数可能存在尾差。 8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 单位：份 持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构 机构投资者个人投资者 持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例 1,819,90715,620.23413,718,183.531.46%28,013,646,322.3198.54% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目持有份额总数（份）占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金1,661,236.720.0058% 9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日基金份额总额29,572,160,440 报告期期初基金份额总额28,299,811,339 报告期期间基金总申购份额1,506,319,579 报告期期间基金总赎回份额1,378,766,412 报告期期间基金拆分变动份额- 本报告期期末基金份额总额28,427,364,506 10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人： 2009年2月28日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于聘任公司督察长的公告》，聘任陈星德先生担任公司督察长。 2009年4月2日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于公司董事任免的公告》，免去蔡奋威先生董事职务，任命章硕麟先生为公司董事。 2009年5月20日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于聘任公司副总经理的公告》，聘任侯明甫先生担任公司副总经理。 基金托管人： 无。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 报告期内无基金投资策略的改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 报告期内，管理人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称交易单元数量股票交易基金交易应支付该券商的佣金 成交金额占当期股票成交总额的比例（％）成交金额占当期基金成交总额的比例（％）佣金占当期佣金总量的比例（％） GoldmanSachsInternational11,881,006,2207.544,029,0377.75 JPMorganSecsLtd11,867,996,2227.493,891,7647.49 CitigroupGlobalMktsLtd11,064,305,2334.272,215,0784.26 MerrillLynchPierceF&SIncHK13,701,830,92114.847,644,44214.71 CLSALimited13,334,873,08913.377,213,60913.88 MorganStanley&CompanyIntl.12,054,773,3438.244,234,1768.15 CreditSuisseEquities12,582,039,95210.355,248,09910.10 SamsungSecuritiesCoLtd1680,674,7612.731,531,5182.95 UBSSecuritiesLtd13,185,484,65412.77247,398,699100.006,622,32512.74 DeutscheBankAGLondon1655,881,8172.631,396,1542.69 ChinaIntlCapitalCorpHKSecsLtd12,108,229,0798.454,216,4588.11 Nomuraintl(HongKong)Ltd11,825,458,9077.323,732,6897.18 合计1224,942,554,198100.00247,398,699100.0051,975,349100.00 11影响投资者决策的其他重要信息 无 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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