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| 国寿安保灵活优选混合(001932) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 683478 | ||||||||
| 基金代码 | 001932 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保保本混合型证券投资基金2016年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2017年1月21日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。 基金产品概况 基金简称 国寿安保保本混合 交易代码 001932 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年4月6日 报告期末基金份额总额 416,663,224.38份 投资目标 通过运用恒定比例投资组合保险策略，配置股票、债券、货币市场工具等各类资产，在控制本金损失风险的前提下，为投资人获取基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金采用恒定比例投资组合保险策略（Constant-Proportion PortfolioInsurance，CPPI）来实现保本和增值的目标。CPPI 是国际通行的一种投资组合保险策略，它主要是通过数量分析，根据市场的波动来调整、修正风险资产的可放大倍数（风险乘数），以确保投资组合在一段时间以后的价值不低于事先设定的某一目标价值，从而达到对投资组合保值增值的目的。在基金资产可放大倍数的管理上，基金管理人在定量分析的基础上，根据CPPI 数理机制、历史模拟和目前市场状况定期出具保本基金资产配置建议报告，给出放大倍数的合理上限的建议，供基金管理人投资决策委员会和基金经理作为基金资产配置的参考。 业绩比较基准 人民币税后三年期银行定期存款利率（税后）+0.25% 风险收益特征 本基金是一只保本混合型基金，在证券投资基金中属于低风险品种，其预期风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金，高于货币市场基金和债券型基金。 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金保证人 北京首创融资担保有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年10月1日 － 2016年12月31日 ） 1.本期已实现收益 3,852,732.66 2.本期利润 -7,658,076.46 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0133 4.期末基金资产净值 419,985,614.81 5.期末基金份额净值 1.008 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.27% 0.13% 0.74% 0.01% -2.01% 0.12% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为2016年4月6日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为2016年4月6日至2016年12月31日。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 董瑞倩 投资管理部总经理、基金经理 2016年4月6日 - 19年 董瑞倩女士，硕士。曾任工银瑞信基金管理有限公司专户投资部基金经理，中银国际证券有限责任公司定息收益部副总经理、执行总经理；现任国寿安保基金管理有限公司投资管理部总经理，国寿安保尊享债券型证券投资基金、国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金、国寿安保稳定回报混合型证券投资基金、国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金、国寿安保稳健回报混合型证券投资基金、国寿安保保本混合型证券投资基金及国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金基金经理。 李捷 基金经理 2016年4月15日 - 9年 李捷先生，硕士。曾任德勤华永会计师事务所高级审计师，中国国际金融有限公司分析员，财富里昂证券有限责任公司投资分析师。2013年12月加入国寿安保基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。现任国寿安保保本混合型证券投资基金、国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金及国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 吴闻 基金经理 2016年4月15日 - 8年 吴闻先生，硕士。曾任中信证券股份有限公司债务资本市场部高级经理，固定收益部副总裁，2014年9月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理，现任国寿安保稳定回报混合型证券投资基金、国寿安保稳健回报混合型证券投资基金和国寿安保保本混合型证券投资基金基金经理。 注：任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保保本混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年四季度中国债券市场经历了显著回调，背后有多方面原因。首先，国内高频行业数据较好、工业品价格涨幅扩大，海外发达国家与新兴市场国家经济企稳，尤其是特朗普当选美国总统后推升了美国财政刺激和全球再通胀预期，经济基本面对债市形成利空。其次，监管部门对降杠杆、防风险的态度更加明朗，央行引导金融机构延长逆回购期限，并考虑将表外理财纳入MPA考核，融资成本逐步抬升。最后，在基本面和资金面利空的双重影响下，债券市场出现机构赎回、下跌、进一步赎回的负循环，部分机构业务违规的风险事件加剧了调整幅度。 权益市场方面，四季度A股市场分化，低估值蓝筹板块受经济企稳、国企改革等因素影响上涨，高估值板块在产业资本减持、业绩兑现压力下多数下跌。 本基金在报告期内降低杠杆、降低久期，优化信用债持仓结构，重点配置中高等级、中短久期信用债，权益资产仓位较低。 报告期内基金的业绩表现 截至2016年12月31日，本基金份额净值为1.008元，本基金的累计单位净值为1.008元。报告期内本基金份额净值增长率为-1.27%，同期业绩基准收益率为0.74%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 8,700,637.20 1.47 其中：股票 8,700,637.20 1.47 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 437,881,512.80 73.95 其中：债券 437,881,512.80 73.95 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 122,593,739.39 20.70 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 12,621,331.49 2.13 8 其他资产 10,331,436.49 1.74 9 合计 592,128,657.37 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 6,109,648.12 1.45 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 15,592.23 0.00 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 106,780.00 0.03 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 2,468,616.85 0.59 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 8,700,637.20 2.07 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002400 省广股份 179,015 2,468,616.85 0.59 2 600315 上海家化 80,000 2,168,800.00 0.52 3 600894 广日股份 100,000 1,367,000.00 0.33 4 000521 美菱电器 150,000 1,038,000.00 0.25 5 000547 航天发展 40,000 614,400.00 0.15 6 002440 闰土股份 25,000 408,500.00 0.10 7 601567 三星医疗 20,000 229,600.00 0.05 8 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.03 9 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.02 10 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.02 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 23,000,000.00 5.48 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 205,709,229.60 48.98 5 企业短期融资券 89,885,000.00 21.40 6 中期票据 45,256,500.00 10.78 7 可转债（可交换债） 4,574,783.20 1.09 8 同业存单 - - 9 其他 69,456,000.00 16.54 10 合计 437,881,512.80 104.26 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 140190 16黑龙09 400,000 39,636,000.00 9.44 2 136025 15黔路01 320,000 32,025,600.00 7.63 3 122236 12哈电01 300,000 30,321,000.00 7.22 4 1282191 12闽龙净MTN1 300,000 30,237,000.00 7.20 5 041654028 16阳煤CP003 300,000 30,156,000.00 7.18 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 45,026.81 2 应收证券清算款 1,413,032.16 3 应收股利 - 4 应收利息 8,862,164.18 5 应收申购款 11,213.34 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,331,436.49 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 127003 海印转债 791,950.80 0.19 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 002400 省广股份 2,468,616.85 0.59 公告重大事项 2 000547 航天发展 614,400.00 0.15 公告重大事项 3 002440 闰土股份 408,500.00 0.10 公告重大事项 4 601375 中原证券 106,780.00 0.03 新股未上市 5 603877 太平鸟 67,734.00 0.02 新股未上市 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 606,703,216.92 报告期期间基金总申购份额 541,966.33 减:报告期期间基金总赎回份额 190,581,958.87 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 416,663,224.38 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本报告期内未投资本基金。 备查文件目录 备查文件目录 8.1.1 中国证监会批准国寿安保保本混合型证券投资基金募集的文件 8.1.2 《国寿安保保本混合型证券投资基金基金合同》 8.1.3 《国寿安保保本混合型证券投资基金托管协议》 8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 8.1.5 报告期内国寿安保保本混合型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告 8.1.6 中国证监会要求的其他文件 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11层 查阅方式 8.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 8.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 8.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2017年1月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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