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| 摩根亚太优势混合(QDII)A(377016) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 65518 | ||||||||
| 基金代码 | 377016 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金2009年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇〇九年七月二十日§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 上投摩根亚太优势股票(QDII) 交易代码 377016 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年10月22日 报告期末基金份额总额 28,427,364,505.84份 投资目标 本基金主要投资于亚太地区证券市场以及在其他证券市场交易的亚太企业，投资市场包括但不限于澳大利亚、韩国、香港、印度及新加坡等区域证券市场（日本除外），分散投资风险并追求基金资产稳定增值。 投资策略 本基金在投资过程中注重各区域市场环境、政经前景分析，并强调公司品质与成长性的结合。首先在亚太地区经济发展格局下，通过自上而下分析，甄别不同国家与地区、行业与板块的投资机会，首先考虑国家与地区的资产配置，决定行业与板块的基本布局，并从中初步筛选出具有国际比较优势的大盘蓝筹公司，同时采取自下而上的选股策略，注重个股成长性指标分析，挖掘拥有更佳成长特性的公司，构建成长型公司股票池。最后通过深入的相对价值评估，形成优化的核心投资组合。在固定收益类投资部分，其资产布局坚持安全性、流动性和收益性为资产配置原则,并结合现金管理、货币市场工具等来制订具体策略。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：摩根斯坦利综合亚太指数（不含日本）（MSCI AC Asia Pacific Index ex Japan）。 风险收益特征 本基金为区域性股票型证券投资基金，基金投资风险收益水平高于债券型基金和平衡型基金。由于投资国家与地区市场的分散，风险低于投资单一市场的股票型基金。 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 境外投资顾问英文名称 JF Asset Management Limited 境外投资顾问中文名称 JF资产管理有限公司 境外资产托管人英文名称 The Bank of New York Mellon Company 境外资产托管人中文名称 纽约梅隆银行 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009年4月1日-2009年6月30日) 1.本期已实现收益 -140,062,251.00 2.本期利润 3,460,157,935.00 3.加权平均基金份额本期利润 0.1217 4.期末基金资产净值 14,336,426,578.00 5.期末基金份额净值 0.504 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增长率标准差 ② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 09/4/1-09/6/30 31.59% 2.08% 31.87% 2.00% -0.28% 0.08% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2007年10月22日至2009年6月30日） 本基金合同生效日为2007年10月22日，图示时间段为2007年10月22日至2009年6月30日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 杨逸枫 本基金基金经理，上投摩根基金管理有限公司投资副总监 2007-10-22 - 15年以上 台湾新竹清华大学经济学学士，台湾政治大学EMBA财管组硕士，15年以上亚太区域型基金运作经验。曾就职于台湾南山人寿保险股份有限公司，担任资深投资经理，负责管理公司自有资金在台湾股票市场的投资；1993年加入台湾摩根富林明证券投资信托公司，先后担任JF亚洲基金、JF台湾增长、JF台湾基金的基金经理；2007年7月加入上投摩根基金管理有限公司，任投资副总监。 张军 本基金基金经理 2008-3-8 - 4年以上（金融领域从业经验15年以上） 毕业于上海复旦大学,15年以上金融领域相关工作经验。曾担任上海国际信托有限公司国际业务部经理，交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司，担任交易总监，2007年10月起任投资经理。2008年3月8日起担任上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金经理。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日，其中杨逸枫女士担任本基金首任基金经理的任职日期为本基金基金合同生效之日； 2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明 王浩 JF基金区域投资经理兼大中华投资总监 13年 男，美国耶鲁大学荣誉文学士学位，主修经济 郑惠升 JF基金区域投资经理 14年 男，美国印第安纳大学学士学位，主修财务 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》的规定。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人建立了完善的公平交易制度。确保不同基金在买卖同一证券时，按照时间优先，比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。交易系统中缺省使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。 4.4.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。 4.4.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金不存在异常交易行为。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 全球各国政府为应对金融危机的积极努力，在第二季度开始显现政策效果。第二季度以来，经济向好的绿芽出现在各个层面，包括信用利差从高点明显回落，反映银行放贷意愿提升和融资成本下降；各国经济衰退幅度已缩减、有些国家和地区甚至出现复苏征兆，虽然失业率仍持续上升，但一些重要的经济领先指标如采购经理人指数(PMI/ISM)触底回升，消费者与企业信心指标也都呈现好转。 随着全球金融与经济情势好转，加上美国银行业压力测试结果偏向正面，全球投资信心从低点明显回升，充裕的流动性资金带动风险资产上涨。美股隐含波动度VIX 指数也降至雷曼兄弟公司破产前水平，资金陆续从货币市场基金转出到股票型基金，从发达市场转出到新兴市场和商品市场；不过另一方面，投资人开始担忧宽松的政策可能带来未来的隐忧，如政府债信问题、通胀风险、美元贬值等。 亚太区除日本外市场指数（MSCI Asia Pacific AC ex Japan Index）在第二季度上涨31.87%，亚太优势基金净值同期上涨31.59%。 在此期间，我们维持对中国市场（H股）的持续看好，并增加了对印度和印尼的投资比重，相应减少了对韩国的投资。因为在全球经济全面复苏前景仍不明朗时，可以确定的是中国、印度和印尼等市场，凭借其自身的内需市场和较健康的财政收支，将率先稳定下来并恢复增长，而稳定的政治局面也消除了制约未来增长的阻碍之一。三市场的主要股指分别上涨了32%，49%和41%。 展望下半年，预期全球经济最差的衰退时刻已过去，各地经济活动可望持续好转，IMF 也预期全球经济将在今年9、10 月出现转折。需要警惕的是，许多资产价格从低点以来反弹超过四成，短期涨幅过大会提高未来价格的波动率。我们将持续关注美国就业与房地产市场的变化、美欧金融业重建进度、财政货币政策、商品价格与通胀变化等。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 12,695,315,524.00 87.22 其中：普通股 12,437,864,903.00 85.45 存托凭证 257,450,621.00 1.77 2 基金投资 237,821,855.00 1.63 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 17,332,993.00 0.12 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 17,332,993.00 0.12 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,535,173,569.00 10.55 8 其他资产 70,362,238.00 0.48 9 合计 14,556,006,179.00 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） 中国香港 6,226,532,736.00 43.43 澳大利亚 1,580,444,720.00 11.02 韩国 1,171,715,015.00 8.17 新加坡 1,216,809,017.00 8.49 美国 135,572,224.00 0.95 印度 1,249,602,963.00 8.72 英国（伦敦交易所自动报价系统） 121,878,397.00 0.85 印度尼西亚 592,486,488.00 4.13 泰国 301,439,791.00 2.10 马来西亚 98,834,173.00 0.69 合计 12,695,315,524.00 88.55 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别公允价值（人民币元）占基金资产净值比例（％） 商业银行业 2,800,069,814.00 19.53 房地产管理及开发业 2,397,336,809.00 16.72 石油，天然气及消耗燃料业 1,637,485,955.00 11.42 半导体及半导体设备业 555,218,421.00 3.87 保险业 308,744,869.00 2.15 金属及采矿业 682,880,657.00 4.76 食品零售业 420,663,775.00 2.93 无线电讯服务业 378,512,892.00 2.64 汽车业 322,237,252.00 2.25 建筑及工程业 128,974,603.00 0.90 产业融合业 168,679,746.00 1.18 建筑材料业 108,758,129.00 0.76 生物工程业 106,543,484.00 0.74 多元化电讯服务业 361,074,723.00 2.52 家用耐用消费品业 81,567,722.00 0.57 多线零售业 196,147,971.00 1.37 网络软件及服务业 181,539,256.00 1.27 电子设备及元件业 135,572,224.00 0.95 机械业 298,096,888.00 2.08 酒店业 259,450,269.00 1.81 纺织服饰及奢侈品业 255,050,166.00 1.78 电子设备业 245,940,556.00 1.72 储蓄及抵押贷款 50,158,953.00 0.35 海洋业 277,396,695.00 1.93 IT服务业 163,412,616.00 1.14 航空业 173,801,079.00 1.21 合计 12,695,315,524.00 88.55 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 序号 证券代码 公司名称 （英文） 公司名称 （中文） 所在证 券市场 所属国家 （地区) 数量 （股） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 1 3328 HK Bank of Communications Co Ltd 中国交通银行 香港 中国 85,000,000 651,142,135.00 4.54 2 939 HK China Construction Bank CORP 中国建设银行 香港 中国 113,500,000 601,322,467.00 4.19 3 005930 KS Samsung Electronics Co Ltd 三星电子有限公司 韩国 韩国 128,307 407,343,861.00 2.84 4 DBS SP DBS Group Holdings Ltd 星展银行集团控股有限公司 新加坡 新加坡 6,989,000 389,282,592.00 2.72 5 1109 HK China Resources Land Ltd 华润置地有限公司 香港 中国 24,584,000 372,316,946.00 2.60 6 728 HK China Telecom Corp Ltd 中国电信集团公司 香港 中国 106,114,000 361,074,723.00 2.52 7 688 HK China Overseas Land & Investment 中国海外发展有限公司 香港 中国 22,560,160 357,974,241.00 2.50 8 1 HK Cheung Kong (Holdings) Ltd 长江实业（集团）有限公司 香港 香港 4,082,000 320,617,926.00 2.24 9 1088 HK China Shenhua Energy Co Ltd 中国神华能源公司 香港 中国 12,018,000 302,465,196.00 2.11 10 16 HK Sun Hung Kai Properties Ltd 新鸿基地产发展有限公司 香港 香港 3,360,000 286,715,869.00 2.00 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 无 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 无 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 无 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 (人民币元) 占基金资产 净值比例（%） 1 权证 Rio Tinto Ltd Rights 17,332,993.00 0.12 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 （人民币元） 占基金资产净值比例(%) 1 iShares MSCI Taiwan Webs Index ETF ETF I shares Inc. 237,821,855.00 1.66 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 40,455,897.00 4 应收利息 179,968.00 5 应收申购款 9,583,663.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 应收未起息外汇交易 20,142,710.00 9 其他 - 10 合计 70,362,238.00 5.10.2 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无 5.10.3 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无 5.10.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入的原因，投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 28,471,255,615.03 报告期期间基金总申购份额 862,997,192.26 报告期期间基金总赎回份额 906,888,301.45 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 28,427,364,505.84 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 7.1.1. 中国证监会批准上投摩根亚太优势股票型证券投资基金设立的文件； 7.1.2. 《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》； 7.1.3. 《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金托管协议》； 7.1.4. 《上投摩根开放式基金业务规则》； 7.1.5. 基金管理人业务资格批件、营业执照； 7.1.6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。 7.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 上投摩根基金管理有限公司 二〇〇九年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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