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| 兴业优债增利债券A(002338) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 624355 | ||||||||
| 基金代码 | 002338 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴业保本混合型证券投资基金2016年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2016年10月26日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴业保本混合 基金主代码 002338 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年2月3日 报告期末基金份额总额 1,348,060,596.83份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，为投资人提供投资金额安全的保证，并在此基础上力争基金资产的稳定增值。 投资策略 本基金采用恒定比例组合保险（CPPI，Constant Proportion Portfolio Insurance）策略动态调整基金资产在股票、债券及货币市场工具等投资品种间的配置比例，以实现保本和增值的目标。 业绩比较基准 三年期银行人民币定期存款税后收益率 风险收益特征 本基金是一只保本混合型基金，在证券投资基金中属于低风险品种。其预期风险和预期收益低于股票型基金和非保本的混合型基金，高于货币市场基金和债券型基金。 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金保证人 北京首创融资担保有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2016年7月1日-2016年9月30日） 1.本期已实现收益 22,829,508.21 2.本期利润 52,976,741.51 3.加权平均基金份额本期利润 0.0385 4.期末基金资产净值 1,407,453,162.68 5.期末基金份额净值 1.044 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.78% 0.08% 0.69% 0.01% 3.09% 0.07% 注：本基金的业绩比较基准为：三年期银行人民币定期存款税后收益率 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 兴业保本混合型证券投资基金 累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016年2月3日-2016年9月30日） 注：1、本基金基金合同于2016年2月3日生效，截至报告期末本基金基金合同生效未满一年。 2、根据本基金基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起六个月内已使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 丁进 本基金的基金经理 2016年2月3日 － 6 中国籍，硕士学位，具有证券投资基金从业资格。2005年7月至2008年2月，在北京顺泽锋投资咨询有限公司担任研究员；2008年3月至2010年10月，在新华信国际信息咨询（北京）有限公司担任企业信用研究高级咨询顾问；2010年10月至2012年8月，在光大证券研究所担任信用及转债研究员；2012年8月至2015年2月就职于浦银安盛基金管理有限公司，其中2012年8月至2015年2月担任浦银安盛增利分级债券型证券投资基金的基金经理助理，2012年9月至2015年2月担任浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理，2013年5月至2015年2月担任浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理，2013年6月至2015年2月担任浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2015年2月加入兴业基金管理有限公司，现任基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度经济增长数据出现企稳迹象，房地产市场迅速升温； CPI触底回升，PPI同比数据也结束了长期为负的局面。当前国内实际利率已经处于低位，进一步宽松容易刺激资产的非理性泡沫的膨胀；人民币汇率的持续下行也表明了全球对于国内经济未来不确定性的担忧。 总体上，债券市场三季度收益率进一步小幅下行，资金成本由于打新原因抬升，息差杠杆模式失效；超长期限20年期利率债表现突出。权益指数的小幅上行，也使得转债品种回暖。板块方面，ppp概念、苹果产业链、汽车等有实质利好的板块表现较好。 本基金投资组合减持了杠杆部分长期限债券，在积累安全垫的基础上增持了部分蓝筹股，一方面看好股市未来前景，另一方面也增加了打新底仓。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金份额净值增长率为3.78%，同期业绩比较基准收益率为 0.69%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 83,480,450.09 5.55 其中：股票 83,480,450.09 5.55 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 1,349,059,111.90 89.72 其中：债券 1,349,059,111.90 89.72 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 23,662,713.21 1.57 8 其他资产 47,388,894.18 3.15 9 合计 1,503,591,169.38 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 57,649,210.69 4.10 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,232,400.00 0.37 E 建筑业 24,510.48 － F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 91,675.18 0.01 J 金融业 2,527,503.74 0.18 K 房地产业 8,497,600.00 0.60 L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 9,457,550.00 0.67 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 83,480,450.09 5.93 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002241 歌尔股份 590,000 17,835,700.00 1.27 2 000333 美的集团 410,000 11,074,100.00 0.79 3 600066 宇通客车 420,000 9,265,200.00 0.66 4 600048 保利地产 820,000 7,872,000.00 0.56 5 601633 长城汽车 710,000 7,589,900.00 0.54 6 000625 长安汽车 430,000 6,824,100.00 0.48 7 002573 清新环境 365,000 6,310,850.00 0.45 8 600900 长江电力 250,000 3,325,000.00 0.24 9 300070 碧水源 170,000 3,146,700.00 0.22 10 000651 格力电器 115,000 2,555,300.00 0.18 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 199,667,000.00 14.19 其中：政策性金融债 199,667,000.00 14.19 4 企业债券 483,878,435.60 34.38 5 企业短期融资券 361,252,000.00 25.67 6 中期票据 134,700,000.00 9.57 7 可转债 169,561,676.30 12.05 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 1,349,059,111.90 95.85 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 132005 15国资EB 692,600 79,538,184.00 5.65 2 041663003 16首钢CP001 700,000 70,245,000.00 4.99 3 160304 16进出04 600,000 60,048,000.00 4.27 4 140215 14国开15 500,000 55,690,000.00 3.96 5 132004 15国盛EB 547,000 54,557,780.00 3.88 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择、谨慎进行投资，旨在通过股指期货实现基金的套期保值。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包含国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 56,070.07 2 应收证券清算款 30,000,000.00 3 应收股利 － 4 应收利息 17,332,624.37 5 应收申购款 199.74 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 47,388,894.18 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 110032 三一转债 3,679,632.00 0.26 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况 说明 1 300070 碧水源 3,146,700.00 0.22 重大事项停牌 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,402,707,153.55 报告期期间基金总申购份额 5,737,966.29 减：报告期期间基金总赎回份额 60,384,523.01 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 1,348,060,596.83 注:总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予兴业保本混合型证券投资基金募集注册的文件 （二）《兴业保本混合型证券投资基金基金合同》 （三）《兴业保本混合型证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的住所 8.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话 4000095561 兴业基金管理有限公司 二〇一六年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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