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| 东吴安盈量化混合A(002270) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 623924 | ||||||||
| 基金代码 | 002270 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金2016年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年十月二十六日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 东吴安盈量化 场内简称 - 基金主代码 002270 交易代码 002270 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年2月3日 报告期末基金份额总额 315,423,901.64份 投资目标 本基金通过灵活应用选股、择时量化策略，在充分控制基金财产风险和保证基金财产流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金财产的长期稳健增值。 投资策略 本基金在资产配置过程中严格遵循自上而下的配置原则，强调投资纪律、避免因随意性投资带来的风险或损失。通过公司数量化模型，分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益，确定资产配置比例，并进行动 态优化管理。 业绩比较基准 65％×中证500 指数收益率+35％×中债综合全价（总值）指数收益率。 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年7月1日 － 2016年9月30日 ） 1.本期已实现收益 1,504,897.53 2.本期利润 -81,768.35 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0003 4.期末基金资产净值 329,945,884.88 5.期末基金份额净值 1.046 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.38% 0.29% 2.49% 0.66% -2.11% -0.37% 注：1、比较基准=65％×中证500 指数收益率+35％×中债综合全价（总值）指数收益率。 2、本基金于2016年2月3日成立，截至本报告期末已完成建仓，本基金各项资产配置比例符合合同规定。 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、比较基准=65％×中证500 指数收益率+35％×中债综合全价（总值）指数收益率。 2、本基金于2016年2月3日成立，截至本报告期末已完成建仓，本基金各项资产配置比例符合合同规定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周健 本基金基金经理 2016年2月3日 - 9年 硕士，南开大学毕业。曾就职于海通证券；2011年5月加入东吴基金管理有限公司，曾任公司研究策划部研究员，现任基金经理，自2012年05月03日起担任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理、自2013年6月5日起担任东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理、自2016年2月3日起担任东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理、自2016年2月5日起担任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2016年6月3日起担任东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2016年8月11日起担任东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理，其中自2012年10月27日至2015年5月29日担任东吴新创业股票型证券投资基金基金经理。 秦斌 本基金基金经理 2016年7月7日 - 7年 硕士，2009年07月至2015年6月就职于东吴证券股份有限公司，历任研究所金融工程分析师、投资总部数量化与衍生品交易研究员，2015年7月加入东吴基金管理有限公司，曾任研究策划部研究员、基金经理助理，现任基金经理，其中自2016年7月7日起担任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金、东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金、东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 注：1、周健为该基金的首任基金经理，此处的任职日期为基金成立日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度，经济在地产基建的拉动下保持平稳增长，而上游行业库存水平偏低，引发了原材料价格的再度上升。信贷数据连续超出市场预期，但是主要增量仍然是居民部门加杠杆，企业投资意愿并没有明显改善。进出口数据显示外部需求疲软，人民币再度面临贬值压力。改革进程加速，PPP、债转股、国企改革都在逐步落地，但是对市场风险偏好提升作用并不明显。在以上因素的共同作用之下，股票市场处于窄幅振荡的走势中，主要是一些结构性机会。报告期内中证500指数重心稳步抬升，本基金严格按照量化策略进行择时及组合配置，在控制回撤的前提下逐步扩大收益。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为1.046元，累计净值1.046元；本报告期份额净值增长率0.38%，同期业绩比较基准收益率为2.49%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 137,421,552.58 41.54 其中：股票 137,421,552.58 41.54 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 9,363,926.50 2.83 其中：债券 9,363,926.50 2.83 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 120,090,420.14 36.30 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 63,072,447.62 19.06 8 其他资产 892,517.56 0.27 9 合计 330,840,864.40 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,616,182.00 0.49 B 采矿业 1,479,122.00 0.45 C 制造业 79,297,395.97 24.03 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,483,570.68 2.27 E 建筑业 8,977,036.38 2.72 F 批发和零售业 5,672,773.28 1.72 G 交通运输、仓储和邮政业 5,278,467.21 1.60 H 住宿和餐饮业 4,371,610.00 1.32 I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,795,729.84 1.45 J 金融业 2,851,066.52 0.86 K 房地产业 3,111,659.90 0.94 L 租赁和商务服务业 4,170,969.00 1.26 M 科学研究和技术服务业 627,870.00 0.19 N 水利、环境和公共设施管理业 3,643,675.44 1.10 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 63,448.00 0.02 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 3,148,716.36 0.95 S 综合 832,260.00 0.25 合计 137,421,552.58 41.65 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000157 中联重科 600,000 2,778,000.00 0.84 2 002186 全 聚 德 83,400 1,749,732.00 0.53 3 000885 同力水泥 84,200 1,273,946.00 0.39 4 600099 林海股份 97,000 1,268,760.00 0.38 5 000721 西安饮食 135,700 1,209,087.00 0.37 6 600679 上海凤凰 63,900 1,170,648.00 0.35 7 600889 南京化纤 97,900 1,140,535.00 0.35 8 000936 华西股份 103,800 1,137,648.00 0.34 9 002254 泰和新材 81,000 1,130,760.00 0.34 10 000707 双环科技 135,100 1,079,449.00 0.33 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 9,363,926.50 2.84 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 9,363,926.50 2.84 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 112046 11华孚01 50,000 5,027,500.00 1.52 2 112050 11报喜01 43,170 4,336,426.50 1.31 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 384,356.15 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 508,161.41 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 892,517.56 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 211,261,790.46 报告期期间基金总申购份额 123,489,294.92 减:报告期期间基金总赎回份额 19,327,183.74 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 315,423,901.64 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金设立的文件； 2、《东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.scfund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588 东吴基金管理有限公司 2016年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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