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东吴安盈量化混合A(002270)  基金公开信息
流水号 604568
基金代码 002270
公告日期 2016-09-14
编号 1
标题 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
信息全文 基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
重要提示
本基金根据2015年12月2日中国证券监督管理委员会《关于同意东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》（证监基金字【2015】2795号）的注册募集。本基金的基金合同于2016年2月3日正式生效。
基金管理人保证《东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”或“本《招募说明书》”）的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，基金运作风险等等。此外，本基金以1元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破1元初始面值的风险。
基金投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件。本基金是一只混合型基金，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资者投资于本基金时应认真阅读本《招募说明书》。全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，并自行承担投资风险。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2016年8月3日，有关财务数据和净值表现截止日为2016年6月30日(财务数据未经审计)。

一、基金管理人
（一）基金管理人概况
1.名称：东吴基金管理有限公司
2.住所：上海市浦东新区源深路279号(200135)
3.办公地址：上海市浦东新区源深路279号(200135)
4.法定代表人：王炯
5.设立日期：2004年9月2日
6.批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】132 号
7.组织形式：有限责任公司（国内合资）
8.注册资本：1亿元人民币
9.联系人：钱巍
10.电话：（021）50509888
11.传真：（021）50509884
12.客户服务电话：400-821-0588（免长途话费）、021-50509666
13.公司网址：www.scfund.com.cn
14.股权结构：
持股单位 出资额(万元) 占总股本比例
东吴证券股份有限公司 7000 70%
上海兰生（集团）有限公司 3000 30%
合 计 10,000 100%

15.简要情况介绍：
公司实行董事会领导下的总经理负责制，公司总经理下设投资决策、风险管理、产品开发、专户投资四个专门委员会；公司设有固定收益部、绝对收益部、权益投资部、专户业务事业部、研究策划部、集中交易室、营销管理部、上海营销中心、北京营销中心、广州营销中心、苏州分公司、产品策略部、基金事务部、信息技术部、财务管理部、综合管理部、合规风控部共17个部门。
（二）主要人员情况
1、董事会成员
范力先生，董事长，硕士，高级经济师，中共党员。历任苏州团市委常委、办公室主任兼事业部部长，苏州证券公司投资部副经理、办公室主任、人事部总经理；东吴证券有限责任公司总裁助理、董事会秘书、经纪分公司总经理、公司副总裁、常务副总裁；东吴证券股份有限公司党委副书记、常务副总裁、副董事长。现任东吴证券股份有限公司党委书记、董事长、总裁。
陈辉峰先生，副董事长，大学学历，高级国际商务师，中共党员。历任上海轻工国际（集团）有限公司五金分公司总经理、上海轻工国际发展有限公司副总经理、上海兰生股份有限公司常务副总经理、总经理、上海兰生（集团）有限公司营运管理部总经理。现任上海东浩兰生国际服务贸易（集团）有限公司投资发展部总经理。
王炯先生，董事，硕士研究生、经济师，中共党员。历任苏州市统计局综合平衡处科员，东吴证券总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理，东吴基金管理有限公司常务副总经理。现任东吴基金管理有限公司总经理。
冯恂女士，董事，博士研究生，经济师，中共党员。历任东吴证券研究所研究员，国联证券研究所所长、总裁助理兼经管总部总经理、副总裁，东吴证券总规划师兼研究所所长，现任东吴证券股份有限公司总规划师兼资产管理总部总经理。
冯玉泉先生，董事，硕士研究生，经济师，中共党员。历任东吴证券苏州石路营业部总经理、东吴证券客户资产存管中心总经理、风险管理总部总经理、合规副总监兼风险合规总部总经理。现任东吴证券股份有限公司人力资源总监兼人力资源部总经理。
全卓伟女士，董事，硕士研究生，历任上海市国有资产监督管理委员会综合处、规划发展处副主任科员、主任科员，企业改革处副处长。现任上海东浩兰生国际服务贸易（集团）有限公司资本运营部副总经理、上海东浩资产经营有限公司副总经理。
贝政新先生，独立董事，大学，教授，博士生导师。历任苏州大学商学院财经学院讲师、副教授。现任苏州大学商学院财经学院教授。
袁勇志先生，独立董事，教授，博士生导师。历任苏州大学管理学院教师、苏州大学人文社科处处长、苏州大学党委研究生工作部部长，现任苏州大学出版社副总编。
陈如奇先生，独立董事，大专学历，中共党员，高级经济师。历任新疆人民银行巴州中心支行科员，新疆农业银行巴州及自治区分行科长、处长，交通银行上海分行处长、副行长，交通银行广州分行行长，交通银行香港分行总经理等职。
2、监事会成员
顾锡康先生，监事会主席，硕士学位，高级工程师、经济师，中共党员。历任苏州电子计算机厂工程师、室主任，苏州人民银行科技科硬件组组长，苏州证券电脑中心经理、技术总监，东吴证券技术总监兼信息技术总部总经理，东吴证券股份有限公司合规总监、监事会主席。
王菁女士，监事，本科学士学位，会计师，中共党员。历任东吴证券经纪分公司财务经理、东吴证券财务部总经理助理、副总经理，现任东吴证券股份有限公司财务部总经理。
沈清韵，员工监事，本科，学士学位，中共党员。历任普华永道中天会计师事务所高级审计员，东吴基金管理有限公司监察稽核部副总经理，现任合规风控部总经理。
3、高管人员
范力先生，董事长，硕士，高级经济师，中共党员。历任苏州团市委常委、办公室主任兼事业部部长，苏州证券公司投资部副经理、办公室主任、人事部总经理；东吴证券有限责任公司总裁助理、董事会秘书、经纪分公司总经理、公司副总裁、常务副总裁；东吴证券股份有限公司党委副书记、常务副总裁、副董事长。现任东吴证券股份有限公司党委书记、董事长、总裁。
王炯先生，总经理，硕士研究生、经济师，中共党员。历任苏州市统计局综合平衡处科员，东吴证券总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理，东吴基金管理有限公司常务副总经理。现任东吴基金管理有限公司总经理。
徐军女士，督察长，大学，会计师、审计师，中共党员。历任苏州市审计局财政、金融审计处科员、副处长，东吴证券财务部总经理，东吴基金管理有限公司财务负责人、公司总裁助理等职务，现任东吴基金管理有限公司督察长。
吕晖先生，副总经理，大专，历任苏州商业大厦业务员，苏州证券公司交易员，苏州证券登记公司总经理助理，东吴证券资产管理总部副总经理，东吴证券吴江盛泽西环路营业部、吴江中山北路营业部总经理，东吴基金管理有限公司总经理助理、运营总监等职，现任东吴基金管理有限公司副总经理。
4、基金经理
1、周健先生，硕士，南开大学毕业，9年证券从业经历。曾就职于海通证券；2011年5月加入东吴基金管理有限公司，曾任公司研究策划部研究员，现任基金经理，其中自2012年05月03日起担任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理、自2012年10月27日至2015年5月29日担任东吴新创业混合型证券投资基金基金经理、自2013年6月5日起担任东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理、自2016年2月3日起担任东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理、自2016年2月5日起担任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年6月3日起担任东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2、秦斌同志，硕士，2009年07月至2015年6月就职于东吴证券股份有限公司，历任研究所金融工程分析师、投资总部数量化与衍生品交易研究员，2015年7月加入东吴基金管理有限公司，曾任研究策划部研究员、基金经理助理，现任基金经理，其中自2016年7月7日起担任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金、东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金、东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
王 炯 公司总经理；
杨庆定 固定收益部总经理；
刘元海 绝对收益部总经理；
戴 斌 权益投资部副总经理；
王立立 权益投资部副总经理兼研究策划部副总经理。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
一、基金托管人基本情况
（一）基金托管人概况
公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人：牛锡明
住 所：上海市浦东新区银城中路188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
邮政编码：200120
注册时间：1987年3月30日
注册资本：742.62亿元
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号
联系人：汤嵩彦
电 话：95559
交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。1987年重新组建后的交行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。根据2015年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通银行一级资本位列第17位，较上年上升2位；根据2015年美国《财富》杂志发布的世界500强公司排行榜，交通银行营业收入位列第190位，较上年上升27位。
截至报告期末，交通银行资产总额为人民币74,044,17亿元。报告期内，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币190.66亿元。
交通银行总行设资产托管业务中心（下文简称“托管中心”）。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。
（二）主要人员情况
牛锡明先生，董事长、执行董事。
牛先生2013年10月至今任交通银行董事长、执行董事，2013年5月至2013年10月任交通银行董事长、执行董事、行长，2009年12月至2013年5月任交通银行副董事长、执行董事、行长。牛先生1983年毕业于中央财经大学金融系，获学士学位，1997年毕业于哈尔滨工业大学管理学院技术经济专业，获硕士学位，1999年享受国务院颁发的政府特殊津贴。
彭纯先生，副董事长、执行董事、行长。
彭先生2013年11月起任交通银行副董事长、执行董事，2013年10月起任交通银行行长；2010年4月至2013年9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理；2005年8月至2010年4月任交通银行执行董事、副行长；2004年9月至2005年8月任交通银行副行长；2004年6月至2004年9月任交通银行董事、行长助理；2001年9月至2004年6月任交通银行行长助理；1994年至2001年历任交通银行乌鲁木齐分行副行长、行长，南宁分行行长，广州分行行长。彭先生1986年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。
袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁。
袁女士2015年8月起任交通银行资产托管业务中心总裁；2007年12月至2015年8月，历任交通银行资产托管部总经理助理、副总经理，交通银行资产托管业务中心副总裁；1999年12月至2007年12月，历任交通银行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长，会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石油大学计算机科学系，获得学士学位，2005年于新疆财经学院获硕士学位。
（三）基金托管业务经营情况
截至2016年3月31日，交通银行共托管证券投资基金159只。此外，交通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券投资资产和QDLP资金等产品。
二、基金托管人的内部控制制度
（一）内部控制目标
交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内部管理，保证资产托管部业务规章的健全和各项规章的贯彻执行，通过对各种风险的梳理、评估、监控，有效地实现对各项业务风险的监控和管理，确保业务稳健运行，保护基金持有人的合法权益。
（二）内部控制原则
1、合法性原则：资产托管业务中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
2、全面性原则：通过各个处室自我监控和专门内控处室的风险监控的内部控制机制覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节，建立全面的风险管理监督机制。
3、独立性原则：交通银行资产托管部独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产与交通银行的自有资产相互独立，对不同的受托基金分别设置账户，独立核算，分账管理。
4、制衡性原则：贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织结构的设置上确保各处室和各岗位权责分明、相互牵制，并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。
5、有效性原则：在岗位、处室和内控处室三级内控管理模式的基础上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过行之有效的控制流程、控制措施，建立合理的内控程序，保障内控管理的有效执行。
6、效益性原则：内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险控制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。
（三）内部控制制度及措施
根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，托管中心制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度，确保基金托管业务运行的规范、安全、高效，包括《交通银行资产托管业务管理暂行办法》、《交通银行资产托管部业务风险管理暂行办法》、《交通银行资产托管部项目开发管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管部保密工作制度》、《交通银行资产托管业务从业人员守则》、《交通银行资产托管部业务资料管理制度》等，并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工合理，技术系统完整独立，业务管理制度化，核心作业区实行封闭管理，有关信息披露由专人负责。
托管中心通过对基金托管业务各环节的事前指导、事中风控和事后检查措施实现全流程、全链条的风险控制管理，聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准的内部控制评审。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
交通银行作为基金托管人，根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和有关证券法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为，应当及时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。交通银行有权对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的，交通银行须报告中国证监会。
交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有重大违规行为，须立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。
四、其他事项
最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为，未受到中国人民银行、中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构
（1）东吴基金管理有限公司直销中心
注册地址：上海市浦东新区源深路279号（200135）
办公地址：上海市浦东新区源深路279号（200135）
法定代表人：王炯
联系人：钱巍
直销电话：（021）50509880
传真：（021）50509884
客户服务电话：400-821-0588（免长途话费）、（021）50509666
网站： www.scfund.com.cn
(2) 网上交易
个人投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。
网上交易网址：www.scfund.com.cn
2.代销机构：
（1）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路188号
办公地址：上海市银城中路188号
法定代表人：牛锡明
联系人：曹榕
电话：021-58781234
传真：021-58408483
客服电话：95559
公司网址：www.bankcomm.com
（2）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：傅育宁
联系人：邓炯鹏
电话：(0755)83198888
传真：(0755) 83195049
客服电话：95555
公司网址：www.cmbchina.com
（3）宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市江东区中山东路294号
办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号宁波银行大楼
法定代表人：陆华裕
联系人：胡技勋
电话：（0574）89068340
传真：（0574）87050024
客服电话：96528，上海地区962528
公司网址：www.nbcb.com.cn
（4）平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦
办公地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦
法定代表人：孙建一
联系人：张莉
电话：021-38637673
客服电话：40066-99999（免长途费）0755-961202
公司网址：www.pingan.com
（5）苏州银行股份有限公司
注册地址：江苏省苏州市东吴北路143号
办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号
法定代表人：王兰凤
联系人：项喻楠
电话：0512-69868389
传真：0512-69868370
客服热线：96067
公司网址：www.suzhoubank.com
（6）东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层
办公地址：苏州工业园区星阳街5号
法定代表人：范力
联系人：方晓丹
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
客服电话：0512-33396288
公司网址：www.dwzq.com.cn
（7）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：陈有安
联系人：田薇
电话：010-66568430
传真：010-66568536
客服电话：4008-888-888
公司网址：www.chinastock.com.cn
（8）申万宏源证券有限公司
英文名称：Shenwan Hongyuan Securities Co., Ltd.
注册资本:人民币330亿元
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（邮编:200031）
法定代表人：李梅
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电话：95523或4008895523
电话委托：021-962505
国际互联网网址: www.swhysc.com
联系人：黄莹
（9）申万宏源（西部）证券有限公司
英文名称：Shenwan Hongyuan Securities (Western) Co., Ltd.
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室（邮编:830002）
法定代表人：许建平
电话：010-88085858
传真：010-88085195客户服务电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
联系人：李巍
（10）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝内大街188号
法定代表人：张佑君
联系人：权唐
电话：（010）65183880
传真：（010）65182261
客服电话：400-8888-108
公司网址：www.csc108.com
（11）兴业证券股份有限公司
注册地址：福建省福州市湖东路268号证券大厦
办公地址：浦东新区民生路1199弄证大?五道口广场1号楼21层
法定代表人：兰荣
联系人：谢高得
电话：021-38565785
传真：021-38565955
客服电话：400-8888-123
公司网址：www.xyzq.com
（12）国联证券股份有限公司
注册地址：无锡市县前东街8号6楼、7楼
办公地址：无锡市县前东街8号6楼、7楼
法定代表人：雷建辉
联系人：徐欣
电话：0510-82831662
传真：0510-82830162
客服电话：400 888 5288
公司网址：www.glsc.com.cn
（13）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人：杨德红
联系人：芮敏祺
电话：021-38676161
传真：021-38670161
客户服务热线：95521
（14）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02
办公地址：深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层
法定代表人：牛冠兴
联系人：陈剑虹
电话：0755-82825551
传真：0755-82558305
客服电话：400-800-1001
公司网址：www.essence.com.cn
（15）华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路228号
办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼
法定代表人：周易
联系人：庞晓芸
电话：0755-82492193
传真：0755-82492962（深圳）
客服电话：95597
公司网址：www.htsc.com.cn
（16）中航证券有限公司
注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法定代表人：杜航
联系人： 戴蕾
电话：0791-86768681
传真：0791-86770178
客服电话：400-8866-567
公司网址：www.avicsec.com
（17）财富证券有限责任公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
法定代表人： 周晖
联系人： 郭磊
电话：0731-84403319
传真：0731-84403439
客服电话：0731-84403350
公司网址： www.cfzq.com
（18）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人：杨宝林
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
联系人：吴忠超
客服电话： 95548
公司网址： www.citicssd.com
（19）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：薛峰
电话：021-22169999
传真：021-22169134
联系人：刘晨、李芳芳
客服电话：4008888788、10108998
公司网址：www.ebscn.com
（20）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人：杜庆平
联系人：王兆权
电话：022-28451861
传真：022-28451892
客服电话：400-6515-988
公司网址：www.bhzq.com
（21）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45 层
法定代表人：宫少林
电话：（0755）82943666
传真：（0755）82943636
联系人：林生迎
客服电话：95565、400-8888-111
公司网址：www.newone.com.cn
（22）中泰证券股份有限公司
注册地址：山东省济南市经七路86号23层
办公地址：山东省济南市经七路86号23层
法定代表人：李玮
电话：（0531）68889155
传真：（0531）68889752
联系人：吴阳
客服电话：95538
公司网址：www.qlzq.com.cn
（23）东海证券有限责任公司
注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人：刘化军
电话：021-20333333
传真：021-50498825
联系人：梁旭
客服电话：95531；400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
（24）中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、18层至21层
法定代表人：龙增来
联系人： 刘毅
电话：0755-8202 3442
传真：0755-8202 6539
客服热线：400 600 8008
公司网址：www.china-invs.cn
（25）爱建证券有限责任公司
注册地址：上海市南京西路758号23楼
办公地址：上海市南京西路758号20-25楼
法定代表人：宫龙云
联系人：戴莉丽
电话：021-32229888-25122
传真：021-62878783
客服电话：021-63340678
公司网址：www.ajzq.com
（26）天相投资顾问有限公司
注册地址： 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 邮编：100032
办公地址： 北京市西城区新街口外大街28号C座5层 邮编：100088
法定代表人：林义相
联系人：尹伶
联系电话：010-66045529
客服电话： 010-66045678
传真： 010-66045518
天相投顾网址： http://www.txsec.com
天相基金网网址：www.jjm.com.cn
（27）华宝证券有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层法定代表人：陈林
联系人：刘闻川 电话：021-20515589
传真：021-20515593
客服电话：4008209898
公司网址：www.cnhbstock.com
（28）平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层（518048）
法定代表人：谢永林
联系人：吴琼
电话：0755－22621866
传真：0755－82400862
客服热线：95511-8
公司网址：www.PINGAN.com
（29）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：杨泽柱
联系人：李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
客服电话：95579或4008-888-999
公司网址：www.95579.com
（30）华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7层至10层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
电话：0591-87383623
传真：0591-87383610
客服电话：0591－96326（福建省外请先拨0591）
公司网址：www.hfzq.com.cn
（31）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电话：400-800-8899
公司网址：www.cindasc.com
（32）华安证券有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座
法定代表人：李工
联系人：甘霖
电话：0551-65161821　
传真：0551-65161672
客服电话：0551-96518或者4008096518
公司网址：www.hazq.com
（33）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路336号
办公地址：上海市四川中路213号久事商务大厦7楼
法定代表人：龚德雄
联系人：许曼华
联系电话：021-53686888
客户服务电话：021-962518
传真：021-53686100，021-53686200
网址：www.962518.com
（34）广州证券股份有限公司
注册地址：广州市珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20楼
办公地址：广州市珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20楼
法定代表人：邱三发
联系人： 林洁茹
电话：020-88836999
传真：020-88836654
客服电话：020-961303
公司网址：www.gzs.com.cn
（35）中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：王东明
联系人： 陈忠
电话：010-60833722
传真：010-60833739
客服热线：95558
公司网址：www.cs.ecitic.com
（36）五矿证券有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47层
办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47-49层
法定代表人：张永衡
联系人： 赖君伟
电话：0755-23902400
传真：0755-82545500
客服热线：40018-40028
公司网址：www.wkzq.com.cn
（37）上海华信证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号 环球金融中心9楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号 环球金融中心9楼
法定代表人：罗浩
联系人：倪丹
电话：021-38784818
传真：021-68775878
客服热线：68777877
公司网址：www.cf-clsa.com
（38）深圳众禄金融控股股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法定代表人：薛峰
联系人：张玉静
电话：0755-33227953
传真：0755-82080798
客服热线：4006-788-887
公司网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
（39）华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元
法定代表人：俞洋
电话：021-64339000
注册资本：16亿元人民币
办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号
邮政编码：200030
联系人：杨莉娟
业务联系电话：021-54967202
传真电话：021-54967293
华鑫证券公司网站：www.cfsc.com.cn
客户服务电话：021-32109999；029-68918888；4001099918
（40）国海证券股份有限公司
注册地址：广西桂林市辅星路13号
办公地址：广西南宁市滨湖路46号
法定代表人：张雅锋
联系人：牛孟宇
电话：0755-83709350
传真：0755-83704850
客服热线：95563
公司网址：www.ghzq.com.cn
（41）国金证券股份有限公司
注册地址： 四川省成都市东城根上街95号
办公地址： 四川省成都市东城根上街95号
法定代表人： 冉云
联系人： 刘婧漪
电话：028-86690057
传真：028-86690126
客服热线：95310
公司网址：www.gjzq.com.cn
（42）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址： 浙江省杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室
办公地址： 浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人： 凌顺平
联系人： 杨翼
电话：0571-88911818转8565
传真：0571—86800423
客服热线：4008-773-772
公司网址：www. 5ifund.com
（43）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801
法定代表人：汪静波
联系人：方成
电话：021-38600735
传真：021-38509777
客服热线：400－821－5399
公司网址：www.noah-fund.com
（44）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
法定代表人：其实
联系人： 潘世友
电话：021-54509998
传真：021-64385308
客服热线：400-1818-188
公司网址：www.1234567.com.cn
（45）杭州数米基金销售有限公司
注册地址： 杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址： 浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人： 陈柏青
联系人： 张裕
电话：021-60897840
传真：0571-26698533
客服热线：4000 766 123
公司网址：www.fund123.cn
（46）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
联系人：于杨
电话：021-20835779
传真：021-20835885
客服热线：400-920-0022
公司网址：http://licaike.hexun.com/
（47）上海长量基金销售投资有限公司
代销机构：上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人：张跃伟
联系人：敖玲
电话：021-58788678-8201
传真：021—58787698
客服电话：400-089-1289
公司网站： www.erichfund.com
（48）上海好买基金销售有限公司
注册地址： 上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址： 上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室
法定代表人：杨文斌
联系人： 张茹
电话：021-20613999
传真：021-68596916
客服热线：400-700-9665
公司网址：www.ehowbuy.com
（49）上海汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
法定代表人：冯修敏
联系人：陈云卉
电话：021-33323999
传真：021-333323830
客服热线：4008202819
公司网址：http://www.chinapnr.com/
（50）浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址： 杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室
办公地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室
法定代表人： 徐黎云
联系人： 来舒岚
电话：0571-88337888
传真：0571-88337666
客服热线：400-068-0058
公司网址：www.jincheng-fund.com
（51）上海陆金所资产管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人：郭坚
联系人：宁博宇
电话：021-20665952
传真：021-22066653
联系人邮箱：NINGBOYU657@pingan.com.cn
客户服务电话： 4008219031
网址：www.lufunds.com
（52）上海联泰资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层
法定代表人： 燕斌
联系人： 陈东
电话：021-52822063
传真：021-52975270
客服热线：4000-466-788
公司网址：http://www.66zichan.com
（53）大泰金石投资管理有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室
办公地址：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼
法定代表人：袁顾明
联系人： 朱真卿
电话：18616752315
传真：021-22268089
客服热线：021-22267943
公司网址：http://www.dtfortune.com/
（54）中经北证（北京）资产管理有限公司
注册地址： 北京市西城区车公庄大街4号5号楼一层
办公地址： 北京市西城区车公庄大街4号5号楼一层
法定代表人：徐福星
联系人： 李美
电话：18810595051
传真： 010-68292964
客服热线：400-600-0030
公司网址：http://www.bzfunds.com/
（55）北京钱景财富投资管理有限公司
注册地址： 北京市海淀区丹棱街丹棱soho10层
办公地址： 北京市海淀区丹棱街丹棱soho10层
法定代表人：赵荣春
联系人：盛海娟
电话：15311484311
传真：010-57569671
客服热线：4008936885
公司网址：www.qianjing.com
（56）珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室（邮编：510308）
法定代表人：肖雯
联系人：吴煜浩
电话：020-89629021
传真：020-89629011
联系人邮箱：wuyuhao@yingmi.cn
客户服务电话：020-89629066
网址：http://www.yingmi.cn/
（57）中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层
办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层
法定代表人：张皓
联系人：韩钰
电话：010-60833754
传真：010-57762999
客户服务电话：400-990-8826
网址：www.citicsf.com
（58）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法定代表人： 沈继伟
联系人： 徐鹏
电话：86-021-50583533
传真：86-021-50583633
网址：http://a.leadfund.com.cn/
客户服务中心电话：400-067-6266
3.基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。
（二）注册登记机构：东吴基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区源深路279号（200135）
办公地址：上海市浦东新区源深路279号（200135）
法定代表人：王炯
联系人：钱巍
电话：021-50509888
传真：021-50509884
客户服务电话：400-821-0588（免长途话费）、021－50509666
网站： www.scfund.com.cn
（三）出具法律意见书的 律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：俞卫锋
电话：（021）31358666
传真：（021）31358600
联系人：陆奇
经办律师：黎明、陆奇
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：江苏天衡会计师事务所有限公司
注册地址：南京市正洪街18号东宇大厦8楼
办公地址：南京市正洪街18号东宇大厦8楼
法定代表人：余瑞玉
联系人：魏娜
经办注册会计师：谈建忠、魏娜
电话：025-84711188
传真：025-84716883
四、基金的名称
本基金名称：东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金

五、基金的类型
本基金类型：混合型基金

六、基金的投资目标
本基金通过灵活应用选股、择时量化策略，在充分控制基金财产风险和保证基金财产流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金财产的长期稳健增值。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期货、权证、债券（包括但不限于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、中期票据、可转换债券（含分离型可转换债券）、次级债）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%–95%；债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具的投资比例不低于基金资产的5%；权证投资比例不得超过基金资产净值的3% ；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；本基金投资于其他工具的比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
八、基金的投资策略
（一）资产配置策略
本基金在资产配置过程中严格遵循自上而下的配置原则，强调投资纪律、避免因随意性投资带来的风险或损失。通过公司数量化模型，分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益，确定资产配置比例，并进行动态优化管理。
（二）股票投资策略
本基金一方面引入量化择时策略，进行股票投资的建仓、平仓和止盈止损等流程控制，另一方面，通过多因子量化模型选择优势股票组合，以期为投资者带来稳定收益。
（1）大盘择时策略
本基金通过对中证500指数样本股从市场广度分析、成交量分析和动量分析三个维度进行趋势的量化跟踪分析，以此确定建仓时机。根据均线系统理论、相对强弱理论等形成具客观性、一致性的量化交易规则，严格执行开平仓、止盈止损、平仓后再入场等操作，按照策略进行机械化操作，避免了传统投资决策择时过程中主观非理性的干扰因素。当量化决策系统判断系统性风险较大时，本基金的股票仓位可降为0，转投固定收益，从而控制回撤；当行情出现反转，再买入信号出现后，本基金通过再入场机制迅速完成加仓，获取收益。
（2）行业配置策略
利用大盘择时策略确定操作时点后，采用多因子模型结合动能和基本面因子选出排名居前的子行业（参照申万子行业划分标准），对筛选出的子行业进行资金配置。
本基金所指多因子模型是以动能因子、价值因子、成长因子为参考指标进行行业的优选。其中，体现量价关系的动能因子包括但不限于：价量趋势 （PVT）、变动速率(OSC)、 MI(动量指标)、 CCI（顺势指标）、个股收盘价的变动速率/标的指数收盘价的变动速率与个股日均成交量增速/标的指数日均成交增速等；体现基本面因素的价值因子和成长因子包括但不限于每股净资产与价格比率（B/P）、每股收益与价格比率（E/P）与主营业务收入增长率、净利润增长率等指标，其中除价格之外的数据均来自公司最新的财务报表。
（三）债券投资策略
本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益，以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。
本基金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向，综合考虑不同券种收益率水平、信用风险、流动性等因素，构造债券投资组合。在实际的投资运作中，本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略，获取债券市场的长期稳定收益。
(四)资产支持证券投资策略
本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，估计资产违约风险和提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程，辅助采用数量化定价模型，评估其内在价值。
（五）股指期货投资策略
本基金将以股指期货为主的金融衍生工具与资产配置策略进行搭配，并利用股指期货灵活快速进出的优势，控制仓位风险，同时可以降低交易成本，为实际的投资操作提供多一项选择。
（六）权证投资策略
本基金权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，把握市场的短期波动，进行积极操作，追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。具体投资方法如下：
考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素，估计权证合理价值。
根据权证合理价值与其市场价格间的差幅以及权证合理价值对定价参数的敏感性，结合标的股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。
九、业绩比较基准
业绩比较基准：65％×中证 500 指数收益率+35％×中债综合全价（总值）指数收益率。十、风险收益特征
本基金为混合型基金，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
十一、基金投资组合报告
东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2016年6月30日（未经审计）。
1、报告期末基金资产组合情况：
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 32,195,883.68 14.57
其中：股票 32,195,883.68 14.57
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 12,747,370.60 5.77
其中：债券 12,747,370.60 5.77
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 124,600,452.30 56.39
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 16,850,079.51 7.63
8 其他资产 34,580,240.90 15.65
9 合计 220,974,026.99 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合：
2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 3,406,279.90 1.55
C 制造业 22,137,014.97 10.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 2,910,435.10 1.32
F 批发和零售业 991,365.67 0.45
G 交通运输、仓储和邮政业 483,267.85 0.22
H 住宿和餐饮业 19,861.00 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 538,966.25 0.24
J 金融业 90,835.00 0.04
K 房地产业 138,595.20 0.06
L 租赁和商务服务业 159,471.00 0.07
M 科学研究和技术服务业 815,591.10 0.37
N 水利、环境和公共设施管理业 5,127.44 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 18,896.00 0.01
S 综合 480,177.20 0.22
合计 32,195,883.68 14.63
2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通股票
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细：
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 601890 亚星锚链 76,800 698,112.00 0.32
2 600558 大西洋 95,400 434,070.00 0.20
3 000039 中集集团 30,400 430,768.00 0.20
4 600992 贵绳股份 34,600 427,310.00 0.19
5 603969 银龙股份 30,500 406,565.00 0.18
6 600577 精达股份 92,600 387,068.00 0.18
7 000733 振华科技 16,026 360,585.00 0.16
8 000701 厦门信达 20,300 357,889.00 0.16
9 002013 中航机电 26,200 353,176.00 0.16
10 603018 设计股份 12,100 349,206.00 0.16
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 12,747,370.60 5.79
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 12,747,370.60 5.79




5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 112046 11华孚01 50,000 5,065,500.00 2.30
2 112050 11报喜01 43,170 4,354,989.60 1.98
3 122094 11海正债 33,100 3,326,881.00 1.51

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
11、投资组合报告附注
（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2）基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
（3）期末其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 140,135.70
2 应收证券清算款 28,930,128.52
3 应收股利 -
4 应收利息 509,976.68
5 应收申购款 5,000,000.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 34,580,240.90
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明
1 600577 精达股份 387,068.00 0.18 重大资产重组
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（1）东吴安盈量化基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
时间 份额净值收益率%① 份额净值收益率标准差%② 业绩比较基准收益率%③ 业绩比较基准收益率标准差%
④ 超额收益率%①-③ 超额标准差%②-④
20160203-20160630 4.20 0.51 6.59 1.32 -2.39 -0.81
注：本基金业绩比较基准：65％×中证 500 指数收益率+35％×中债综合全价（总值）指数收益率，数据截止到2016年6月30日
（2）自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩基准收益率的比较图
（2016年02月03日至2016年6月30日）





注：1.本基金成立于2016年2月3日，截至本报告期末成立不满六个月，尚处于建仓期；
2.基金业绩比较基准=65％×中证 500 指数收益率+35％×中债综合全价（总值）指数收益率。
十三、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。
1基金转换业务的适用范围
本基金已与本基金管理人旗下基金：东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金（基金代码：580001）、东吴价值成长双动力混合型证券投资基金前端收费（基金代码：580002）、东吴行业轮动混合型证券投资基金（基金代码：580003）、东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：580005）、东吴新经济混合型证券投资基金（基金代码：580006）、东吴新创业混合型证券投资基金（基金代码：580007）、东吴优信稳健债券型证券投资基金A类（基金代码：582001）、东吴优信稳健债券型证券投资基金C类（基金代码：582201）、东吴中证新兴产业指数证券投资基金（基金代码：585001）、东吴新产业精选混合型证券投资基金（基金代码：580008）、东吴配置优化混合型证券投资基金（基金代码：582003）、东吴增利债券型证券投资基金A类（基金代码：582002）、东吴增利债券型证券投资基金C类（基金代码：582202）、东吴内需增长混合型证券投资基金（基金代码：580009）、东吴优信稳健债券型证券投资基金A（基金代码：582001）、东吴优信稳健债券型证券投资基金C（基金代码：582201）、东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：000531）、东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001323）、东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001322）、东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金（0010323）、东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金（002270）、东吴鼎元双债债券型证券投资基金A类（000958）、东吴鼎元双债债券型证券投资基金C类（000959）的基金转换业务。
基金管理人今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务，并将另行公告。
2.开通转换的销售机构
投资者可通过基金管理人的直销渠道和以下代销机构办理以上基金的基金转换业务：
交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、天相投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、中经北证（北京）资产管理有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、大泰金石投资管理有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、中信期货有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、国海证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、中泰证券股份有限公司、中航证券有限公司、华福证券有限责任公司、上海华信证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司。
根据业务需要，本基金管理人还将会选择其他销售机构开办此业务并将按有关规定予以公告。
十四、费用概览
（一）基金运作相关费用
1、管理费；
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
2、托管费；
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券、期货交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金的相关账户开户费用及维护费用；
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金销售相关费用
1、申购费
本基金的申购费用由申购基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。具体申购费率如下：
申购金额M（含申购费） 申购费率
M<100 万 1.50%
100万≤M<200万 1.20%
200万≤M<500万 0.80%
500万≤M<1000万 0.30%
M≥1000万 1000元/笔
2、赎回费
本基金赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期不少于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费，并将不低于赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期不少于6个月的投资人，应当将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。未计入基金财产的赎回费用于支付登记费和其他必要的手续费。
赎回费随基金持有时间的增加而递减，费率如下：
持有时间T 赎回费率
T<7日 1.50%
7日≤T<30日 0.75%
30日≤T<1年 0.50%
1年≤T<2年 0.25%
T≥2年 0%
注：1个月指30日，1年指365日
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率。
（三）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,本基金管理人对本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下：
1、在“重要提示”中，更新了相关内容。
2、在“三、基金管理人”中，更新了相关内容。
3、在“四、基金托管人”中，更新了相关内容。
4、在“五、相关服务机构”中，增加了部分代销机构，更新了相关内容。
5、在“六、基金的募集”中，更新了相关内容。
6、在“七、基金合同的生效”中，更新了相关内容。
7、在“八、基金份额的申购和赎回”中，更新了基金转换的内容。
8、在“九、基金的投资”中，更新了基金投资组合报告内容。
9、在“十、基金的业绩”中，更新了相关内容。
10、在“十三、基金转换”中，更新了相关内容。
11、在“二十二、其他应披露事项”中，增加了其他披露事项：
（1）2016年02月03日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于公司法定代表人变更公告》；
（2）2016年02月04日在上海证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告了《东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告》；
（3）2016年02月19日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中经北证（北京）资产管理有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》；
（4）2016年02月19日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加中经北证（北京）资产管理有限公司费率优惠的公告》；
（5）2016年03月02日在上海证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告》；
（6）2016年03月02日在上海证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金参加部分代销机构网上交易和定期定额投资申购费率优惠活动的公告》；
（7）2016年03月02日在上海证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金在公司直销柜台开展申购费率优惠活动的公告》；
（8）2016年03月22日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增北京钱景财富投资管理有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》；
（9）2016年03月22日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加北京钱景财富投资管理有限公司费率优惠的公告》；
（10）2016年03月25日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增珠海盈米财富管理有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》；
（11）2016年03月25日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加珠海盈米财富管理有限公司费率优惠的公告》；
（12）2016年04月13日在上海证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金参加东吴证券股份有限公司申购费率优惠活动的公告》；
（13）2016年05月04日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于公司副总经理变更的公告》；
（14）2016年05月24日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于网上交易系统招商银行支付渠道费率优惠调整的公告》；
（15）2016年06月01日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金参加珠海盈米财富管理有限公司转换费率优惠活动的公告》；
（16）2016年06月02日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增中信期货有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》；
（17）2016年06月08日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增上海利得基金销售有限公司为代销机构的公告》；
（18）2016年06月08日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加上海利得基金销售有限公司费率优惠的公告》；
（19）2016年06月13日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金开通在上海陆金所资产管理有限公司定投业务并参与费率优惠的公告》；
（20）2016年06月14日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金延迟参与开通在上海陆金所资产管理有限公司定投业务并参与费率优惠的公告》；
（21）2016年06月27日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金参加兴业证券股份有限公司费率优惠的公告》；
（22）2016年06月29日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在交通银行股份有限公司网上银行、手机银行延长基金申购费率优惠的公告》；
（23）2016年06月30日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金开通在上海陆金所资产管理有限公司定投业务并参与费率优惠的公告》；
（24）2016年07月01日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司管理的基金2016年半年度资产净值公告》；
（25）2016年07月07日在上海证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告了《东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告》；
（26）2016年07月20日在上海证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告了《东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告》。
十六、签署日期
本基金更新招募说明书于2016年9月14日签署。

东吴基金管理有限公司
二零一六年九月十四日
基金信息类型 招募说明书(更新)摘要
公告来源 上海证券报
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