最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 民生加银新收益债券C(000987) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 595833 | ||||||||
| 基金代码 | 000987 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 民生加银新收益债券型证券投资基金2016年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 送出日期：2016 年 8 月 29 日 民生加银新收益债券 2016 年半年度报告 第 2 页 共 46 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2016年 1 月 1日起至 2016年 6月 30 日止。 民生加银新收益债券 2016 年半年度报告 第 3 页 共 46 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 其他指标 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 14 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 14 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 16 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 35 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 35 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 36 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 36 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 37 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 38 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 38 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 38 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 38 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 38 7.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 38 民生加银新收益债券 2016 年半年度报告 第 4 页 共 46 页 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 39 8.2 期末上市基金前十名持有人 ....................................................................... 错误!未定义书签。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 40 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 40 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 40 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 41 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 41 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 41 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 41 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 41 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 41 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 41 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 41 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 43 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 46 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 46 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 46 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 46 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 46 民生加银新收益债券 2016 年半年度报告 第 5 页 共 46 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 民生加银新收益债券型证券投资基金 基金简称 民生加银新收益债券 基金主代码 000984 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 12月 29日 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 920,733,141.23 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 民生加银新收益债券 A 民生加银新收益债券 C 下属分级基金的交易代码： 000984 000987 报告期末下属分级基金的份额总额 801,552,255.16 份 119,180,886.07 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和有效控制风险的基础上， 通过积极主动的投资管理，追求绝对收益，力争实现超过业绩比较基准的投资 收益。 投资策略 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念，采用 价值分析方法，在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指 标的基础上，自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、 期限结构配置及类属配置；同时，采用“自下而上”的投资理念，在研究分析 信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上，自 下而上的精选个券，把握固定收益类金融工具投资机会；同时，根据股票市场 资金供求关系、交易状况、基金的流动性等情况，本基金将适当参与股票市场 投资，以增强基金资产的获利能力。 业绩比较基准 中国债券综合指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风险与预 期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 民生加银基金管理有限公 司 平安银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 林海 张波 联系电话 0755-23999888 0755-22168863 电子邮箱 linhai@msjyfund.com.cn ZHANGBO746@pingan.com.cn 民生加银新收益债券 2016 年半年度报告 第 6 页 共 46 页 客户服务电话 400-8888-388 95511-3 传真 0755-23999800 0755-82080800-0 注册地址 深圳市福田区益田路西、福 中路北新世界商务中心 4201.4202-B.4203-B.4204 中国广东省深圳市深南东路 5047号 办公地址 深圳市福田区益田路西、福 中路北新世界商务中心 4201.4202-B.4203-B.4204 中国广东省深圳市深南东路 5047号 邮政编码 518026 518001 法定代表人 万青元 孙建一 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.msjyfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 民生加银基金管理有限公司 深圳市福田区益田路新世界商务中 心 42楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 民生加银新收益债券 A 民生加银新收益债券 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年 1月 1 日 - 2016 年 6月 30日) 报告期(2016 年 1月 1日 - 2016年 6月 30日) 本期已实现收益 6,318,803.03 991,298.98 本期利润 2,061,905.97 -3,006,060.23 加权平均基金份额本期利润 0.0030 -0.0245 本期加权平均净值利润率 0.31% -2.54% 本期基金份额净值增长率 -2.20% -2.30% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 -19,546,164.41 -2,943,623.74 期末可供分配基金份额利润 -0.0244 -0.0247 期末基金资产净值 782,006,090.75 116,237,262.33 民生加银新收益债券 2016 年半年度报告 第 7 页 共 46 页 期末基金份额净值 0.976 0.975 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 -2.40% -2.50% 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的 期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为开放 日或交易所的交易日。 ④本基金合同于 2015年 12 月 29日生效。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 民生加银新收益债券 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.67% 0.32% 0.36% 0.04% 1.31% 0.28% 过去三个月 0.41% 0.38% -0.52% 0.07% 0.93% 0.31% 过去六个月 -2.20% 0.43% -0.21% 0.07% -1.99% 0.36% 自基金合同 生效起至今 -2.40% 0.43% -0.19% 0.07% -2.21% 0.36% 民生加银新收益债券 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.56% 0.29% 0.36% 0.04% 1.20% 0.25% 过去三个月 0.31% 0.37% -0.52% 0.07% 0.83% 0.30% 过去六个月 -2.30% 0.43% -0.21% 0.07% -2.09% 0.36% 自基金合同 生效起至今 -2.50% 0.42% -0.19% 0.07% -2.31% 0.35% 注：业绩比较基准=中国债券综合指数收益率 民生加银新收益债券 2016 年半年度报告 第 8 页 共 46 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 民生加银新收益债券 2016 年半年度报告 第 9 页 共 46 页 注：本基金合同于 2015 年 12 月 29 日生效，本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截 至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 民生加银基金管理有限公司（以下简称“公司”）是由中国民生银行股份有限公司、加拿大皇 家银行和三峡财务有限责任公司共同发起设立的中外合资基金管理公司。经中国证监会 [2008]1187号文批准，于 2008年 11月 3日在深圳正式成立，2012年注册资本增加至 3亿元人民 币。 截至 2016年 6月 30日，公司共管理 29只开放式基金：民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证 券投资基金、民生加银增强收益债券型证券投资基金、民生加银精选混合型证券投资基金、民生 加银稳健成长混合型证券投资基金、民生加银内需增长混合型证券投资基金、民生加银景气行业 混合型证券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金、民生加银信用双利债券 民生加银新收益债券 2016 年半年度报告 第 10 页 共 46 页 型证券投资基金、民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金、民生加银平稳增利定期开放 债券型证券投资基金、民生加银现金增利货币市场基金、民生加银积极成长混合型发起式证券投 资基金、民生加银家盈理财 7 天债券型证券投资基金、民生加银转债优选债券型证券投资基金、 民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金、民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金、 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基 金、民生加银现金宝货币市场基金、民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金、民生加银优 选股票型证券投资基金、民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金、民生加银研究精选灵活 配置混合型证券投资基金、民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新收益债券 型证券投资基金、民生加银和鑫债券型证券投资基金、民生加银量化中国灵活配置混合型证券投 资基金、民生加银鑫瑞债券型证券投资基金、民生加银现金添利货币市场基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 杨林耘 民生加 银增强 收益债 券、民生 加银信 用双利 债券、民 生加银 平稳增 利、民生 加银转 债优选、 民生加 银平稳 添利债 券、民生 加银现 金宝货 币、民生 加银新 动力混 合、民生 加银新 战略混 合、民生 2015年 12月 29 日 - 22年 曾任东方基金基金经理 （2008年-2013年），中国 外贸信托高级投资经理、 部门副总经理，泰康人寿 投资部高级投资经理，武 汉融利期货首席交易员、 研究部副经理。自 2013 年 10月加盟民生加银基 金管理有限公司。 民生加银新收益债券 2016 年半年度报告 第 11 页 共 46 页 加银新 收益债 券的基 金经理； 固定收 益部总 监。 李慧鹏 民生加 银平稳 增利、民 生加银 家盈理 财 7天、 民生加 银平稳 添利债 券、民生 加银新 收益债 券、民生 加银鑫 瑞债券 的基金 经理。 2016年 1月 4日 - 6年 首都经济贸易大学产业经 济学硕士，曾在联合资信 评估有限公司担任高级分 析师，在银华基金管理有 限公司担任研究员，泰达 宏利基金管理有限公司担 任基金经理的职务。2015 年 6月加入民生加银基金 管理有限公司，担任基金 经理的职务。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和 基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提 下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制度， 制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时 包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效 的公平交易执行体系。 民生加银新收益债券 2016 年半年度报告 第 12 页 共 46 页 对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由 系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制 度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等 以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公 司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原 则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同 日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年，股票市场经历了年初的下跌后，整体处于低位震荡状态，成交量缩水，行情 趋势性不强。本基金继续维持了较高的股票仓位，同时积极调整个股结构。 债券市场波动加剧，1 季度尽管信贷天量，地产回暖，但在强大的配置力量推动下，债市依 然上涨，但 4月多重利空压力导致债券大幅下跌，5、6月经济和通胀预期重回下行，债市恢复性 上涨。本基金在 2 季度继续增加债券仓位，提升组合久期和杠杆率，目前债券资产以利率债和中 高等级信用债为主。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2016 年 6月 30 日，本基金 A类份额净值为 0.976元，本报告期内 A类份额净值增长率 为-2.2%，同期业绩比较基准收益率为-0.21%；本基金 C类份额净值为 0.975元，本报告期内份额 净值增长率为-2.3%，同期业绩比较基准收益率为-0.21%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2016年下半年，本基金认为经历了上半年的稳增长，下半年经济有重回下行通道的压力，同 时年内的通胀数据仍然不够成压力，需要政策层面的进一步放松，基本面仍然有利于债券市场。 目前各类债券的信用利差已经非常之低，这更多体现了资金对资产的无奈追逐和交易的拥挤， 与较弱的经济基本面出现了明显的背离。本基金下半年将重点关注利率债的投资机会，降低信用 民生加银新收益债券 2016 年半年度报告 第 13 页 共 46 页 债的持仓比例，同时加大对被错杀的信用品种的研究力度。 感谢基金持有人对本基金的信任和支持，我们将本着勤勉尽责的精神，秉承“诚信、稳健、 专业、创新”的原则，力争为基金持有人在保持良好流动性前提下获取较好回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照新准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法 规要求履行估值及净值计算的复核责任。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建 立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括分管运营的公司领导、督察长、投资总 监、金融工程小组、运营管理部、交易部、研究部、投资部、固定收益部、专户一部、专户二部、 监察稽核部、风险管理部各部门负责人及其指定的相关人员。分管运营的公司领导任估值小组组 长。且基金经理不参与其管理基金的相关估值业务。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大 利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定，本基金本报告期可不进行 利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、 基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地 履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 民生加银新收益债券 2016 年半年度报告 第 14 页 共 46 页 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：民生加银新收益债券型证券投资基金 报告截止日： 2016年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年 6月 30日 上年度末 2015年 12月 31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 2,442,762.22 30,819,651.30 结算备付金 219,116.36 - 存出保证金 118,694.45 - 交易性金融资产 6.4.7.2 986,090,388.26 59,110,712.27 其中：股票投资 170,708,014.16 59,110,712.27 基金投资 - - 债券投资 815,382,374.10 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 150,000,000.00 应收证券清算款 - 167,194,126.46 应收利息 6.4.7.5 9,916,005.23 16,239.12 应收股利 - - 应收申购款 21,272.06 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 998,808,238.58 407,140,729.15 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年 6月 30日 上年度末 2015年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 100,000,000.00 - 应付证券清算款 21,168.65 17,237,613.09 民生加银新收益债券 2016 年半年度报告 第 15 页 共 46 页 应付赎回款 3,412.94 - 应付管理人报酬 365,034.89 10,703.00 应付托管费 54,755.22 1,605.45 应付销售服务费 9,511.11 694.69 应付交易费用 6.4.7.7 36,413.63 43,424.32 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 74,589.06 - 负债合计 100,564,885.50 17,294,040.55 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 920,733,141.23 390,568,577.13 未分配利润 6.4.7.10 -22,489,788.15 -721,888.53 所有者权益合计 898,243,353.08 389,846,688.60 负债和所有者权益总计 998,808,238.58 407,140,729.15 注：报告截止日 2016年 6月 30日，基金份额总额 920,733,141.23份，其中民生加银新收益债券 型证券投资基金 A类份额净值人民币 0.976元，份额总额 801,552,255.16份；民生加银新收益债 券型证券投资基金 C类份额净值人民币 0.975元，份额总额 119,180,886.07份。 6.2 利润表 会计主体：民生加银新收益债券型证券投资基金 本报告期：2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1月 1日至 2016 年 6月 30日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015 年 6月 30日 一、收入 2,084,007.03 - 1.利息收入 10,371,453.73 - 其中：存款利息收入 6.4.7.11 145,743.90 - 债券利息收入 9,252,916.26 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 972,793.57 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -33,355.00 - 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -890,843.11 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 857,488.11 - 民生加银新收益债券 2016 年半年度报告 第 16 页 共 46 页 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 6.4.7.17 -8,254,256.27 - 4.汇兑收益（损失以“-”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 6.4.7.18 164.57 - 减：二、费用 3,028,161.29 - 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,899,594.63 - 2．托管费 6.4.10.2.2 284,939.21 - 3．销售服务费 6.4.10.2.3 58,827.90 - 4．交易费用 6.4.7.19 102,029.71 - 5．利息支出 601,980.78 - 其中：卖出回购金融资产支出 601,980.78 - 6．其他费用 6.4.7.20 80,789.06 - 三、利润总额 （亏损总额以“-” 号填列） -944,154.26 - 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） -944,154.26 - 注：本基金合同于 2015年 12月 29日生效。因此，无对比期间财务报表数据。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：民生加银新收益债券型证券投资基金 本报告期：2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 390,568,577.13 -721,888.53 389,846,688.60 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - -944,154.26 -944,154.26 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） 530,164,564.10 -20,823,745.36 509,340,818.74 其中：1.基金申购款 550,968,595.37 -21,601,182.20 529,367,413.17 2.基金赎回款 -20,804,031.27 777,436.84 -20,026,594.43 四、本期向基金份额持 - - - 民生加银新收益债券 2016 年半年度报告 第 17 页 共 46 页 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 920,733,141.23 -22,489,788.15 898,243,353.08 项目 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） - - - 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - - - 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） - - - 注：本基金合同于 2015年 12月 29日生效。因此，无对比期间财务报表数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______吴剑飞______ ______周吉人______ ____洪锐珠____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 民生加银新收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]第 1382号《关于准予民生加银新收益债券型证券投资 基金注册的批复》的核准，由民生加银基金管理有限公司自 2015 年 12 月 21 日至 2015 年 12 月 25日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明 民生加银新收益债券 2016 年半年度报告 第 18 页 共 46 页 (2015)验字第 60950520_H15 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2015 年 12 月 29 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的有效认购资金(本金) 为人民币 390,498,948.43元，在首次募集期间有效认购资金产生的利息为人民币 69,628.70元， 以上实收基金(本息)合计为人民币 390,568,577.13 元，折合 390,568,577.13 份基金份额。本基 金的基金管理人为民生加银基金管理有限公司，注册登记机构为民生加银基金管理有限公司，基 金托管人为平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)。 本基金根据认购费用、申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用， 并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额。从本类别基金资产 中计提销售服务费、不收取认购/申购费用，在赎回时不收取赎回费用的基金份额，称为 C类基金 份额。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债、金融债、公司债、企业债、地方政府 债、次级债、中小企业私募债券、证券公司发行的短期公司债券、并购重组私募债券、可转换公 司债券(含可分离交易可转债)、短期融资券、中期票据、债券回购、央行票据、银行存款、货币 市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资 组合比例为：本基金投资于债券占基金资产比例不低于 80%；投资于股票、权证等权益类资产的 投资比例合计不超过基金资产的 20%；其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%， 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 本基金的业绩比较基准为：中国债券综合指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具 体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会 计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关 于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金 信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2号《年度报告的内容与格式》、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息 披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁 布的相关规定。 民生加银新收益债券 2016 年半年度报告 第 19 页 共 46 页 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会 计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 证券(股票)交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印 花税。 6.4.6.2 营业税、增值税、企业所得税 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券 的差价收入，免征营业税； 自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管 理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值税； 存款利息收入不征收增值税；质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增 值税；买断式买入返售金融商品 、同业存单及持有金融债券的利息收入免征增值税。 民生加银新收益债券 2016 年半年度报告 第 20 页 共 46 页 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红 利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征 收流通股股东应缴纳的企业所得税。 6.4.6.3 个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发 行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个 人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红 利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，减按 50%计入应纳税 所得额；持股期限超过 1年的，减按 25%计入应纳税所得额。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征 收流通股股东应缴纳的个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 活期存款 2,442,762.22 定期存款 - 其中：存款期限 1-3个月 - 其他存款 - 合计： 2,442,762.22 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 民生加银新收益债券 2016 年半年度报告 第 21 页 共 46 页 项目 本期末 2016年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 177,850,309.46 170,708,014.16 -7,142,295.30 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 152,234,279.20 150,742,374.10 -1,491,905.10 银行间市场 665,000,970.03 664,640,000.00 -360,970.03 合计 817,235,249.23 815,382,374.10 -1,852,875.13 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 995,085,558.69 986,090,388.26 -8,995,170.43 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金于本期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金于本期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 应收活期存款利息 372.16 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 98.60 应收债券利息 9,915,481.07 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 53.40 合计 9,916,005.23 6.4.7.6 其他资产 本基金于本期末无其他资产。 民生加银新收益债券 2016 年半年度报告 第 22 页 共 46 页 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 29,546.21 银行间市场应付交易费用 6,867.42 合计 36,413.63 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 74,589.06 合计 74,589.06 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 民生加银新收益债券 A 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 263,817,068.57 263,817,068.57 本期申购 544,718,138.73 544,718,138.73 本期赎回(以"-"号填列) -6,982,952.14 -6,982,952.14 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 801,552,255.16 801,552,255.16 金额单位：人民币元 民生加银新收益债券 C 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 126,751,508.56 126,751,508.56 本期申购 6,250,456.64 6,250,456.64 本期赎回(以"-"号填列) -13,821,079.13 -13,821,079.13 - 基金拆分/份额折算前 - - 民生加银新收益债券 2016 年半年度报告 第 23 页 共 46 页 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 119,180,886.07 119,180,886.07 注: 申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 民生加银新收益债券 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 13,320.48 -500,465.30 -487,144.82 本期利润 6,318,803.03 -4,256,897.06 2,061,905.97 本期基金份额交易 产生的变动数 462,885.30 -21,583,810.86 -21,120,925.56 其中：基金申购款 495,516.08 -21,882,069.21 -21,386,553.13 基金赎回款 -32,630.78 298,258.35 265,627.57 本期已分配利润 - - - 本期末 6,795,008.81 -26,341,173.22 -19,546,164.41 单位：人民币元 民生加银新收益债券 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 5,705.15 -240,448.86 -234,743.71 本期利润 991,298.98 -3,997,359.21 -3,006,060.23 本期基金份额交易 产生的变动数 -22,975.49 320,155.69 297,180.20 其中：基金申购款 19,215.79 -233,844.86 -214,629.07 基金赎回款 -42,191.28 554,000.55 511,809.27 本期已分配利润 - - - 本期末 974,028.64 -3,917,652.38 -2,943,623.74 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 131,342.20 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 13,723.27 其他 678.43 合计 145,743.90 民生加银新收益债券 2016 年半年度报告 第 24 页 共 46 页 6.4.7.12 股票投资收益 本基金于本期无股票投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股 及债券到期兑付）差价收入 -890,843.11 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -890,843.11 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 总额 157,796,235.84 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 成本总额 154,933,363.11 减：应收利息总额 3,753,715.84 买卖债券差价收入 -890,843.11 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金于本期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金于本期无衍生金融工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 857,488.11 基金投资产生的股利收益 - 合计 857,488.11 民生加银新收益债券 2016 年半年度报告 第 25 页 共 46 页 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 1.交易性金融资产 -8,254,256.27 ——股票投资 -6,401,381.14 ——债券投资 -1,852,875.13 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -8,254,256.27 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 基金赎回费收入 159.57 基金转换费收入 5.00 合计 164.57 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 交易所市场交易费用 96,154.71 银行间市场交易费用 5,875.00 合计 102,029.71 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 审计费用 24,863.02 信息披露费 49,726.04 债券帐户维护费 6,200.00 合计 80,789.06 民生加银新收益债券 2016 年半年度报告 第 26 页 共 46 页 6.4.7.21 分部报告 截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分 部报告。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 民生加银基金管理有限公司(“民生加银 基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国民生银行股份有限公司（“中国民生 银行”） 基金管理人的股东、基金代销机构 平安银行 基金托管人、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金于本期无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.1 权证交易 本基金于本期无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.2 应支付关联方的佣金 本基金于本期末无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30 民生加银新收益债券 2016 年半年度报告 第 27 页 共 46 页 月 30日 日 当期发生的基金应支付 的管理费 1,899,594.63 - 其中：支付销售机构的客 户维护费 167,203.90 - 注：1) 基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.50%的年费率 计提。计算方法如下： H=E×0.50%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 2) 于 2016年 6月30日，本基金的应付基金管理费为 365,034.89元（2015年 12月 31日：10,703.00 元）。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6 月 30日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 284,939.21 - 注：1) 基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.075%的年费 率计提。计算方法如下： H=E×0.075%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 2) 于 2016年 6月 30日，本基金的应付基金托管费为 54,755.22元（2015年 12月 31日：1,605.45 元）。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 民生加银新收益债 券 A 民生加银新收益债 券 C 合计 平安银行 - 44.97 44.97 民生加银基金 - 48.69 48.69 中国民生银行 - 58,712.58 58,712.58 合计 - 58,806.24 58,806.24 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 民生加银新收益债券 2016 年半年度报告 第 28 页 共 46 页 当期发生的基金应支付的销售服务费 民生加银新收益债 券 A 民生加银新收益债 券 C 合计 注：1）民生加银新收益债券型证券投资基金 A类份额不收取销售服务费，C类基金份额销售服务 费年费率为 0.10%。本基金 C类基金份额销售服务费计提的计算方法如下： H=E×0.10%/当年天数 H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为 C类基金份额前一日的基金资产净值 2）本基金于本期末未支付关联方的销售服务费余额为人民币 9,511.11元（2015 年 12月 31日： 人民币 694.69 元）；其中，应支付民生加银基金公司人民币 6.35 元（2015 年 12 月 31 日：人民 币 0.77 元），应支付平安银行人民币 7.48 元（2015 年 12 月 31 日：人民币 0.44 元），应支付中 国民生银行人民币 9,495.14 元（2015年 12月 31日：人民币 693.26元）。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末除基金管理人之外的其他关联方均未投资于本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 平安银行 2,442,762.22 131,342.20 - - 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本期未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金于本期无需要说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金在本期未进行利润分配。 民生加银新收益债券 2016 年半年度报告 第 29 页 共 46 页 6.4.12 期末（2016 年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位： 张） 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 127003 海印 转债 2016 年 6 月 15 日 2016 年 7 月 1 日 新债未 上市 100.00 100.00 8,860 886,000.00 886,000.00 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截止本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为 抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额人民币 100,000,000.00 元，于 2016 年 7 月 7 到期。该类交易要求本基金在回购期内 持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比 例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程， 通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以公募基金投资决策委员会和专 户投资决策委员会核心的、由风险控制委员会、投资部、固定收益部、专户一部、专户二部、交 易部、监察稽核部、风险管理部、研究部等相关业务部门构成的金融工具风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 民生加银新收益债券 2016 年半年度报告 第 30 页 共 46 页 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金与银行存款 相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易 对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对 手进行信用评估以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2016年 6月 30日 上年度末 2015年 12月 31日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 159,940,000.00 - 合计 159,940,000.00 - 注：未评级债券为短期融资债券和政策性金融债。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2016年 6月 30日 上年度末 2015年 12月 31日 AAA 200,281,658.00 - AAA 以下 64,197,490.10 - 未评级 390,963,226.00 - 合计 655,442,374.10 - 注：未评级债券为政策性金融债。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风 险。 对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于 基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不 活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 民生加银新收益债券 2016 年半年度报告 第 31 页 共 46 页 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过相关部门设定流动性比例要求， 对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综 合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金 所持证券均在证券交易所上市交易，或在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12中列示的部分 基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有 的债券投资的公允价值。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金的基金管 理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利 率风险进行管理。下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允 价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年 6月 30 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 2,442,762.22 - - - - - 2,442,762.22 结算备付金 219,116.36 - - - - - 219,116.36 存出保证金 118,694.45 - - - - - 118,694.45 民生加银新收益债券 2016 年半年度报告 第 32 页 共 46 页 交易性金融资 产 1,169,362.00 155,310.00 193,246,986.10 384,482,800.00 236,327,916.00 170,708,014.16 986,090,388.26 应收利息 - - - - - 9,916,005.23 9,916,005.23 应收申购款 - - - - - 21,272.06 21,272.06 其他资产 - - - - - - - 资产总计 3,949,935.03 155,310.00 193,246,986.10 384,482,800.00 236,327,916.00 180,645,291.45 998,808,238.58 负债 卖出回购金融 资产款 100,000,000.00 - - - - - 100,000,000.00 应付证券清算 款 - - - - - 21,168.65 21,168.65 应付赎回款 - - - - - 3,412.94 3,412.94 应付管理人报 酬 - - - - - 365,034.89 365,034.89 应付托管费 - - - - - 54,755.22 54,755.22 应付销售服务 费 - - - - - 9,511.11 9,511.11 应付交易费用 - - - - - 36,413.63 36,413.63 其他负债 - - - - - 74,589.06 74,589.06 负债总计 100,000,000.00 - - - - 564,885.50 100,564,885.50 利率敏感度缺 口 -96,050,064.97 155,310.00 193,246,986.10 384,482,800.00 236,327,916.00 180,080,405.95 898,243,353.08 上年度末 2015年 12月 31 日 1个月以内 1-3 个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 30,819,651.30 - - - - - 30,819,651.30 交易性金融资 产 - - - - - 59,110,712.27 59,110,712.27 买入返售金融 资产 150,000,000.00 - - - - - 150,000,000.00 应收证券清算 款 - - - - - 167,194,126.46 167,194,126.46 应收利息 - - - - - 16,239.12 16,239.12 资产总计 180,819,651.30 - - - - 226,321,077.85 407,140,729.15 负债 应付证券清算 款 - - - - - 17,237,613.09 17,237,613.09 应付管理人报 酬 - - - - - 10,703.00 10,703.00 应付托管费 - - - - - 1,605.45 1,605.45 应付销售服务 费 - - - - - 694.69 694.69 民生加银新收益债券 2016 年半年度报告 第 33 页 共 46 页 应付交易费用 - - - - - 43,424.32 43,424.32 负债总计 - - - - - 17,294,040.55 17,294,040.55 利率敏感度缺 口 180,819,651.30 - - - - 209,027,037.30 389,846,688.60 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年 6月 30日 ） 上年度末（ 2015 年 12月 31 日 ） 1.市场利率下降 25 个基点 7,925,632.00 - 2.市场利率上升 25 个基点 -7,796,590.37 - 注：民生加银新收益债券成立于 2015 年 12 月 29 日，距上年度末（2015 年 12 月 31 日）截止时 间较短，因此未披露上年度末资产负债表日基金资产净值的影响金额。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 上年度末 2015年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 170,708,014.16 19.00 59,110,712.27 15.16 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 民生加银新收益债券 2016 年半年度报告 第 34 页 共 46 页 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 170,708,014.16 19.00 59,110,712.27 15.16 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年 6月 30日 ） 上年度末（ 2015年 12月 31 日 ） 沪深 300指数上升 5% 6,953,112.41 - 沪深 300指数下降 5% -6,953,112.41 - 注：民生加银新收益债券成立于 2015 年 12 月 29 日，距上年度末（2015 年 12 月 31 日）截止时 间较短，因此未披露上年度末资产负债表日基金资产净值的影响金额。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.14.2其他事项 (1)公允价值 本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资 以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 各层次金融工具公允价值 于 2016 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划 分为第一层次的余额为人民币 203,129,000.26 元，划分为第二层次的余额为人民币 782,961,388.00元，无划分为第三层次的余额。 公允价值所属层次间重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况，本基金不会 于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价 值应属第二层次还是第三层次。 第三层次公允价值期初金额和本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第 民生加银新收益债券 2016 年半年度报告 第 35 页 共 46 页 三层次公允价值转入转出情况。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 170,708,014.16 17.09 其中：股票 170,708,014.16 17.09 2 固定收益投资 815,382,374.10 81.64 其中：债券 815,382,374.10 81.64 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,661,878.58 0.27 7 其他各项资产 10,055,971.74 1.01 8 合计 998,808,238.58 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 96,361,155.17 10.73 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 10,077,916.80 1.12 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 25,280,710.19 2.81 J 金融业 38,988,232.00 4.34 民生加银新收益债券 2016 年半年度报告 第 36 页 共 46 页 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 170,708,014.16 19.00 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 300182 捷成股份 1,267,429 21,685,710.19 2.41 2 002117 东港股份 600,000 18,876,000.00 2.10 3 600482 中国动力 575,875 18,871,423.75 2.10 4 002519 银河电子 762,106 17,086,416.52 1.90 5 601688 华泰证券 864,600 16,358,232.00 1.82 6 300114 中航电测 453,150 13,503,870.00 1.50 7 601198 东兴证券 500,000 12,220,000.00 1.36 8 600038 中直股份 276,800 11,481,664.00 1.28 9 601628 中国人寿 500,000 10,410,000.00 1.16 10 600118 中国卫星 299,938 10,077,916.80 1.12 11 600855 航天长峰 299,993 9,389,780.90 1.05 12 600535 天士力 200,000 7,152,000.00 0.80 13 600446 金证股份 100,000 3,595,000.00 0.40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 300182 捷成股份 20,462,185.10 5.25 民生加银新收益债券 2016 年半年度报告 第 37 页 共 46 页 2 002117 东港股份 19,653,678.29 5.04 3 601688 华泰证券 13,657,007.00 3.50 4 601198 东兴证券 13,469,137.00 3.45 5 601628 中国人寿 10,032,221.51 2.57 6 600855 航天长峰 9,311,465.95 2.39 7 600535 天士力 7,817,127.00 2.01 8 300114 中航电测 7,056,495.20 1.81 9 600482 中国动力 5,750,938.00 1.48 10 002519 银河电子 4,449,195.98 1.14 11 600038 中直股份 3,223,080.00 0.83 12 600446 金证股份 3,116,152.00 0.80 注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 本基金本报告期未卖出股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 117,998,683.03 卖出股票收入（成交）总额 - 注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列， 不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 66,779,226.00 7.43 2 央行票据 - - 3 金融债券 384,178,000.00 42.77 其中：政策性金融债 384,178,000.00 42.77 4 企业债券 46,837,200.00 5.21 5 企业短期融资券 99,946,000.00 11.13 6 中期票据 180,516,000.00 20.10 7 可转债（可交换债） 37,125,948.10 4.13 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 815,382,374.10 90.78 民生加银新收益债券 2016 年半年度报告 第 38 页 共 46 页 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 150210 15 国开 10 1,400,000 149,002,000.00 16.59 2 150208 15 国开 08 1,000,000 103,740,000.00 11.55 3 150222 15 国开 22 600,000 59,994,000.00 6.68 4 150220 15 国开 20 500,000 50,740,000.00 5.65 5 101553003 15五矿股 MTN001 500,000 50,370,000.00 5.61 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易。 7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 民生加银新收益债券 2016 年半年度报告 第 39 页 共 46 页 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 118,694.45 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 9,916,005.23 5 应收申购款 21,272.06 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,055,971.74 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 113008 电气转债 10,811,000.00 1.20 2 128009 歌尔转债 6,439,500.00 0.72 3 132001 14宝钢 EB 2,649,600.00 0.29 4 123001 蓝标转债 1,077,000.00 0.12 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 民 生 加 银 新 收 益 债 361 2,220,366.36 752,152,335.30 93.84% 49,399,919.86 6.16% 民生加银新收益债券 2016 年半年度报告 第 40 页 共 46 页 券 A 民 生 加 银 新 收 益 债 券 C 394 302,489.56 0.00 0.00% 119,180,886.07 100.00% 合计 755 1,219,514.09 752,152,335.30 81.69% 168,580,805.93 18.31% 注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级 别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 民生加银 新收益债 券 A 27,057.34 0.0034% 民生加银 新收益债 券 C 205,909.81 0.1729% 合计 - - 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 民生加银新收益债券 A 0 民生加银新收益债券 C 0~10 合计 0~10 本基金基金经理持有本开 放式基金 民生加银新收益债券 A 0~10 民生加银新收益债券 C 0 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 民生加银新收益 债券 A 民生加银新收益 债券 C 民生加银新收益债券 2016 年半年度报告 第 41 页 共 46 页 基金合同生效日（2015 年 12 月 29 日）基金 份额总额 263,817,068.57 126,751,508.56 本报告期期初基金份额总额 263,817,068.57 126,751,508.56 本报告期基金总申购份额 544,718,138.73 6,250,456.64 减:本报告期基金总赎回份额 6,982,952.14 13,821,079.13 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - - 本报告期期末基金份额总额 801,552,255.16 119,180,886.07 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2016年 3月 16日，本基金管理人发布公告，解聘张力女士副总经理职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期基金管理人、基金财产、基金托管业务没有发生诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 民生加银新收益债券 2016 年半年度报告 第 42 页 共 46 页 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中信证券股份 有限公司 2 67,822,703.74 57.48% 49,132.43 57.63% - 方正证券股份 有限公司 2 28,301,924.28 23.98% 20,131.29 23.61% - 海通证券股份 有限公司 1 21,874,055.01 18.54% 15,996.34 18.76% - 兴业证券股份 有限公司 1 - - - - - 中银国际证券 有限公司 1 - - - - - 光大证券股份 有限公司 2 - - - - - 招商证券股份 有限公司 2 - - - - - 广发证券股份 有限公司 2 - - - - - 国金证券股份 有限公司 1 - - - - - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 中信证券股份 有限公司 7,100,506.20 5.77% 450,000,000.00 23.06% - - 方正证券股份 有限公司 7,787,139.40 6.33% - - - - 海通证券股份 有限公司 104,605,901.24 85.02% 829,000,000.00 42.48% - - 兴业证券股份 有限公司 - - - - - - 中银国际证券 有限公司 - - - - - - 光大证券股份 有限公司 - - - - - - 招商证券股份 - - - - - - 民生加银新收益债券 2016 年半年度报告 第 43 页 共 46 页 有限公司 广发证券股份 有限公司 3,541,962.50 2.88% 672,500,000.00 34.46% - - 国金证券股份 有限公司 - - - - - - 注：由于四舍五入的原因，百分比分项之和与合计可能有尾差。 ①为了贯彻中国证监会的有关规 定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币； ⅱ研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的资讯服务， 包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告、市场数据统计及其它专门报告等，并 能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；ⅲ财务状况良好，各项财务指标显示公司经营 状况稳定； ⅳ经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运 作高度保密的要求； ⅴ具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行 证券交易的要求，并能为基金提供全面的信息服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ投研能力打分：由投资、研究、交易部相关人员对券商投研及 综合能力进行打分，填写《券商评价表》 ⅱ指定租用方案：由交易部根据评价结果，结合公司租 用席位要求制定具体的席位租用方案； ⅲ公司领导审批：公司领导对席位租用方案进行审批或提 供修改意见； ⅳ交易部洽谈：交易部指派专人就租用事宜等业务与券商一并进行洽谈，并起草相 关书面协议； ⅴ律师审议：席位租用协议交公司监察稽核部的律师进行法律审计； vi交易部经 办：席位租用协议生效后，由交易部专人与券商进行联系，具体办理租用手续； vii连通测试： 信息技术部接到交易部通知后，将联络券商技术人员对租用席位进行连通等方面的测试； viii 通知托管行：信息技术部测试通过后，应及时通知投资部、交易部及运营部，由运营部通知托管 行有关席位的具体信息； ix 席位启用：交易席位正式使用，投资部、交易部、运营部有关人员 须提前做好席位启用的准备工作。 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知 基金托管人。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 民生加银新收益债券型证券 投资基金开放申购、赎回、转 换及定期定额投资业务的公 告 中国证券报、公司网 站 2016年 1月 4日 2 民生加银基金管理有限公司 旗下基金 2015年 12月 31日 基金资产净值公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、公 司网站 2016年 1月 4日 民生加银新收益债券 2016 年半年度报告 第 44 页 共 46 页 3 民生加银基金管理有限公司 基金经理变更公告 中国证券报、公司网 站 2016年 1月 5日 4 民生加银新收益债券型证券 投资基金参与部分销售机构 基金申购费率优惠活动及基 金定期定额投资费率优惠活 动的公告 中国证券报、公司网 站 2016年 1月 5日 5 民生加银基金管理有限公司 由于交易所发生不可恢复熔 断调整旗下部分基金开放时 间的公告 公司网站 2016年 1月 5日 6 民生加银基金管理有限公司 关于在指数熔断实施期间调 整旗下部分基金开放时间的 公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 1月 8日 7 民生加银基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增 加深圳市新兰德证券投资咨 询有限公司为代销机构并开 通基金定期定额投资和转换 业务、同时参加申购费率优惠 活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 1月 28日 8 民生加银基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增 加上海陆金所资产管理有限 公司为代销机构并参加申购 费率优惠活动的公告 中国证券报、公司网 站 2016年 1月 29日 9 民生加银新收益债券型证券 投资基金暂停大额申购、大额 转换转入、大额定期定额投资 的公告 中国证券报、公司网 站 2016年 3月 1日 10 民生加银基金管理有限公司 关于副总经理变更的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 3月 16日 11 民生加银基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增 加北京钱景财富投资管理有 限公司为代销机构并开通基 金定期定额投资和转换业务、 同时参加申购费率优惠活动 的公告 中国证券报、公司网 站 2016年 3月 17日 12 民生加银基金管理有限公司 关于旗下基金参加深圳市新 兰德证券投资咨询有限公司 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 4月 1日 民生加银新收益债券 2016 年半年度报告 第 45 页 共 46 页 费率优惠活动的公告 13 民生加银基金管理有限公司 关于调整通过招行银行借记 卡在网上直销系统中办理业 务的费率优惠公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 4月 6日 14 民生加银新收益债券型证券 投资基金 2016年第 1 季度报 告 中国证券报、公司网 站 2016年 4月 20日 15 民生加银基金管理有限公司 关于公司董事、监事、高级管 理人员以及其他从业人员在 子公司兼任职务及领薪情况 的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 4月 25日 16 民生加银基金管理有限公司 关于再次提请投资者及时更 新已过期身份证件或者身份 证明文件的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 4月 25日 17 民生加银基金管理有限公司 关于旗下部分已开通转换业 务的开放式基金参加基金转 换费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 5月 31日 18 民生加银基金管理有限公司 关于调整旗下部分基金申购 最低金额和赎回、转换转出及 最低持有份额数额限制的公 告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 6月 6日 19 民生加银基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增 加北京广源达信投资管理有 限公司为代销机构并开通基 金定期定额投资和转换业务、 同时参加费率优惠活动的公 告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 6月 15日 20 民生加银基金管理有限公司 关于养老金账户通过直销中 心申购旗下部分基金费率优 惠的公告 中国证券报、上海证 券报、证券日报、公 司网站 2016年 6月 22日 21 民生加银基金管理有限公司 关于调整开户证件类型的公 告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 6月 23日 22 民生加银基金管理有限公司 关于调整开户证件类型的公 告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 6月 27日 民生加银新收益债券 2016 年半年度报告 第 46 页 共 46 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1中国证监会核准基金募集的文件； 2《民生加银新收益债券型证券投资基金招募说明书》； 3《民生加银新收益债券型证券投资基金基金合同》； 4《民生加银新收益债券型证券投资基金托管协议》； 5法律意见书； 6基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 7基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工 本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 民生加银基金管理有限公司 2016 年 8月 29日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |