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| 民生加银精选混合(690003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 594842 | ||||||||
| 基金代码 | 690003 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 民生加银精选混合型证券投资基金2016年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2016年8月29日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 民生加银精选混合 基金主代码 690003 交易代码 690003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年2月3日 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 191,092,879.70份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，争取实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金采取自上而下的资产配置与行业配置以及自下而上的个股精选相结合的策略，进行积极主动资产管理。 本基金在个股选择上采取自下而上的股票精选策略，通过构建初选股票池、精选股票池，从基本面角度筛选出具有核心竞争力优势企业，并通过估值水平和流动性筛选个股，构建股票投资组合，最后通过风险评估优化股票投资组合。本基金的债券投资策略主要包括债券投资组合策略和个券选择策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，预期风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 林海 田青 联系电话 0755-23999888 010-67595096 电子邮箱 linhai@msjyfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-388 010-67595096 传真 0755-23999800 010-66275853 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.msjyfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日 ) 本期已实现收益 -32,825,496.28 本期利润 -39,628,162.39 加权平均基金份额本期利润 -0.1995 本期基金份额净值增长率 -15.17% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.1351 期末基金资产净值 216,916,234.69 期末基金份额净值 1.135 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即6 月30 日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 4.42% 1.63% -0.32% 0.78% 4.74% 0.85% 过去三个月 2.16% 1.72% -1.42% 0.81% 3.58% 0.91% 过去六个月 -15.17% 2.60% -11.93% 1.47% -3.24% 1.13% 过去一年 -19.67% 3.08% -22.77% 1.84% 3.10% 1.24% 过去三年 61.45% 2.27% 39.74% 1.47% 21.71% 0.80% 自基金合同生效起至今 13.50% 1.80% 8.91% 1.30% 4.59% 0.50% 注：业绩比较基准=沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同于2010年2月3日生效，本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束及本报告期末，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 民生加银基金管理有限公司（以下简称“公司”）是由中国民生银行股份有限公司、加拿大皇家银行和三峡财务有限责任公司共同发起设立的中外合资基金管理公司。经中国证监会[2008]1187号文批准，于2008年11月3日在深圳正式成立，2012年注册资本增加至3亿元人民币。 截至2016年6月30日，公司共管理29只开放式基金：民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、民生加银增强收益债券型证券投资基金、民生加银精选混合型证券投资基金、民生加银稳健成长混合型证券投资基金、民生加银内需增长混合型证券投资基金、民生加银景气行业混合型证券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金、民生加银信用双利债券型证券投资基金、民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金、民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银现金增利货币市场基金、民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金、民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金、民生加银转债优选债券型证券投资基金、民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金、民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金、民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金、民生加银现金宝货币市场基金、民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金、民生加银优选股票型证券投资基金、民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金、民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新收益债券型证券投资基金、民生加银和鑫债券型证券投资基金、民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫瑞债券型证券投资基金、民生加银现金添利货币市场基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 蔡锋亮 民生加银精选混合、民生加银稳健成长混合、民生加银内需增长混合、民生加银城镇化混合的基金经理 2014年7月7日 - 10年 英国格拉斯哥大学国际金融硕士。自2006年起在金鹰基金先后从事行业研究、策略研究、投资助理及交易主管等相关工作；2011年1月加入民生加银基金管理有限公司，曾任基金经理助理。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制度，制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效的公平交易执行体系。 对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年是供给侧改革的开局之年，大量落后产能出清将会造成短期经济阵痛期，尽管财政政策始终保持积极，基建投资对经济回落起到一定对冲，但整体来看，全年宏观经济将大概率维持“L”型，股票市场作为反映宏观经济的晴雨表，明显受制于宏观经济回落风险。 伴随着我国改革进入深水区，创新将逐步成为未来发展的新动力和新常态，这将引领未来发展的新兴行业的投资机会，比如国家大力支持的新能源汽车行业，OLED产业，与此同时，随着供给侧的改革和稳增长的政策的实施，传统的周期品在经历了多年调整后重新焕发了活力，带来了新的投资机遇，比如煤炭，有色金属行业都是在沉寂多年后重新焕发了活力。 在经历了2015年的大起大落行情之后，2016年的市场更加趋于理性，市场重新回归价值，在增量资金不明显的情况下，业绩超预期增长的标的将是市场青睐的对象。 在此背景下，本基金秉持两个方法，即：一、通过深入分析行业、公司成长前景，挖掘新经济的增长亮点，寻找A股市场上的投资亮点，本基金将在努力寻找新兴行业的亮点的同时，努力发掘传统行业在重新焕发活力后产生的新的亮点；二、通过对于基本面和业绩的紧密跟踪，控制组合的整体估值风险，控制净值波动风险。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2016年6月30日，本基金份额净值为1.135元，本报告期内份额净值增长率为-15.17%，同期业绩比较基准收益率为-11.93%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，随着经济的触底回升，人民币汇率的逐步企稳，G20峰会的召开，我们认为二级市场将孕育更多的投资机会，本基金将通过深入分析，发掘有价值的投资标的进行投资，同时，我们会谨防各类风险，力争为投资者带来较好回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括分管运营的公司领导、督察长、投资总监、运营管理部、交易部、研究部、投资部、固定收益部、监察稽核部、风险管理部各部门负责人及其指定的相关人员。研究部参加人员应包含金融工程小组及相关行业研究员。分管运营的公司领导任估值小组组长。且基金经理不参与其管理基金的相关估值业务。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：民生加银精选混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 27,114,478.01 39,885,901.44 结算备付金 563,807.99 3,225,238.34 存出保证金 274,228.12 553,270.43 交易性金融资产 6.4.7.2 190,618,711.46 222,326,512.86 其中：股票投资 190,618,711.46 222,326,512.86 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 2,892,611.54 应收利息 6.4.7.5 7,241.65 9,310.47 应收股利 - - 应收申购款 479,165.55 165,024.85 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 219,057,632.78 269,057,869.93 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 337.76 - 应付赎回款 1,097,099.89 864,853.79 应付管理人报酬 264,206.26 332,032.69 应付托管费 44,034.37 55,338.73 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 563,280.56 3,365,881.24 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 172,439.25 441,557.35 负债合计 2,141,398.09 5,059,663.80 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 191,092,879.70 197,281,257.17 未分配利润 6.4.7.10 25,823,354.99 66,716,948.96 所有者权益合计 216,916,234.69 263,998,206.13 负债和所有者权益总计 219,057,632.78 269,057,869.93 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额总额191,092,879.70份，基金份额净值人民币1.135元。 6.2 利润表 会计主体：民生加银精选混合型证券投资基金 本报告期： 2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 一、收入 -34,973,197.50 259,162,935.94 1.利息收入 147,640.03 276,513.32 其中：存款利息收入 6.4.7.11 137,064.31 207,070.52 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 10,575.72 69,442.80 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -28,340,030.98 306,426,384.65 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -28,989,292.76 305,253,872.43 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 649,261.78 1,172,512.22 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 -6,802,666.11 -47,745,105.69 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 21,859.56 205,143.66 减：二、费用 4,654,964.89 11,738,465.91 1．管理人报酬 6.4.9.2.1 1,590,849.87 3,479,372.93 2．托管费 6.4.9.2.2 265,141.61 579,895.45 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 2,616,912.42 7,482,433.28 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 182,060.99 196,764.25 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -39,628,162.39 247,424,470.03 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -39,628,162.39 247,424,470.03 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：民生加银精选混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日 至 2016年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 197,281,257.17 66,716,948.96 263,998,206.13 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -39,628,162.39 -39,628,162.39 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -6,188,377.47 -1,265,431.58 -7,453,809.05 其中：1.基金申购款 19,119,484.07 1,253,894.90 20,373,378.97 2.基金赎回款 -25,307,861.54 -2,519,326.48 -27,827,188.02 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 191,092,879.70 25,823,354.99 216,916,234.69 项目 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 555,796,075.27 -93,234,182.27 462,561,893.00 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 247,424,470.03 247,424,470.03 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -309,637,006.39 -52,633,652.03 -362,270,658.42 其中：1.基金申购款 166,969,865.94 81,934,363.53 248,904,229.47 2.基金赎回款 -476,606,872.33 -134,568,015.56 -611,174,887.89 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 246,159,068.88 101,556,635.73 347,715,704.61 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______吴剑飞______ ______周吉人______ ____洪锐珠____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 民生加银精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)是由原民生加银精选股票型证券投资基金更名而来，该更名事项已经相关基金托管人同意，并报中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)备案，并于2015年8月8日进行了公告。基金管理人民生加银基金管理有限公司对上述基金的基金合同、托管协议等文件的基金名称、基金类型、基金的风险收益特征描述、基金托管人信息等内容进行修订和更新。 原民生加银精选股票型证券投资基金系经中国证监会证监许可[2009]1323号文《关于核准民生加银精选股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人民生加银基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2010年2月3日正式生效，首次设立募集规模为2,475,168,598.16份基金份额，其中认购资金利息折合533,987.27份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为民生加银基金管理有限公司，注册登记机构为民生加银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《民生加银精选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金各类资产的投资比例为：股票等权益类资产占基金资产的60%-95%，其中，权证投资比例占基金资产净值的比例不高于3%；债券等固定收益类资产占基金资产的0%-35%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 差错更正的说明 本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部国家税务总局证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2015] 125号文《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 (c)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下称营改增）试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。 (d)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (e)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日及以后的，暂免征收个人所得税。 (f)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题： 对香港市场投资者（包括企业和个人）通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所得，暂免征收所得税。 对香港市场投资者（包括企业和个人）通过基金互认从内地基金分配取得的收益，由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时，对香港市场投资者按照10%的税率代扣所得税；或发行债券的企业向该内地基金分配利息时，对香港市场投资者按照7%的税率代扣所得税，并由内地上市公司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。该内地基金向投资者分配收益时，不再扣缴所得税。 内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。 (g)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (h)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 27,114,478.01 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 27,114,478.01 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 173,363,644.24 190,618,711.46 17,255,067.22 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 173,363,644.24 190,618,711.46 17,255,067.22 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金于本期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金于本期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 6,864.55 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 253.70 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 123.40 合计 7,241.65 6.4.7.6 其他资产 本基金于本期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 563,280.56 银行间市场应付交易费用 - 合计 563,280.56 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 3,368.53 预提信息披露费用 149,179.94 预提审计费用 19,890.78 合计 172,439.25 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 197,281,257.17 197,281,257.17 本期申购 19,119,484.07 19,119,484.07 本期赎回(以"-"号填列) -25,307,861.54 -25,307,861.54 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 191,092,879.70 191,092,879.70 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 79,537,359.08 -12,820,410.12 66,716,948.96 本期利润 -32,825,496.28 -6,802,666.11 -39,628,162.39 本期基金份额交易产生的变动数 -1,074,060.66 -191,370.92 -1,265,431.58 其中：基金申购款 5,826,703.83 -4,572,808.93 1,253,894.90 基金赎回款 -6,900,764.49 4,381,438.01 -2,519,326.48 本期已分配利润 - - - 本期末 45,637,802.14 -19,814,447.15 25,823,354.99 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 118,915.97 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 15,126.43 其他 3,021.91 合计 137,064.31 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 872,402,054.18 减：卖出股票成本总额 901,391,346.94 买卖股票差价收入 -28,989,292.76 6.4.7.13债券投资收益 本基金于本期无债券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 本基金于本期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金于本期无衍生金融工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 649,261.78 基金投资产生的股利收益 - 合计 649,261.78 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -6,802,666.11 ——股票投资 -6,802,666.11 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -6,802,666.11 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 21,153.71 基金转换费收入 705.85 合计 21,859.56 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 2,616,912.42 银行间市场交易费用 - 合计 2,616,912.42 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 19,890.78 信息披露费 149,179.94 债券帐户维护费 6,000.00 银行费用 6,990.27 合计 182,060.99 6.4.8 关联方关系 6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 民生加银基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行 基金托管人、基金销售机构 6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金在本期及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过交易。 6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.9.1.1 应支付关联方的佣金 本基金在本期末及上年度可比期间末均无应支付关联方的佣金。 6.4.9.2 关联方报酬 6.4.9.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,590,849.87 3,479,372.93 其中：支付销售机构的客户维护费 215,049.95 417,113.28 注：支付基金管理人民生加银基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数 6.4.9.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 265,141.61 579,895.45 注：支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数 6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金在本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 基金管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除管理人之外的其他关联方在本期及上年度可比期间均未持有本基金。 6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 27,114,478.01 118,915.97 46,514,993.58 161,670.61 注：本基金通过”中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的备付金，于2016年6月30日的相关余额为人民币563,807.99元。（2015年12月31日：人民币3,225,238.34元） 6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本期及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 6.4.9.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.10 期末（ 2016年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.10.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 601966 玲珑轮胎 2016年6月24日 2016年7月6日 新股流通受限 12.98 12.98 1,643 21,326.14 21,326.14 - 603016 新宏泰 2016年6月23日 2016年7月1日 新股流通受限 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 - 300520 科大国创 2016年6月30日 2016年7月8日 新股流通受限 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 002805 丰元股份 2016年6月29日 2016年7月7日 新股流通受限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 注：根据《证券发行与承销管理办法》，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 6.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002691 冀凯股份 2016年2月23日 重大事项 26.47 2016年7月26日 23.23 463,579 9,874,732.00 12,270,936.13 - 300338 开元仪器 2016年4月15日 重大事项 19.82 - - 342,394 5,524,849.64 6,786,249.08 - 300166 东方国信 2016年6月8日 重大事项 28.23 - - 226,498 6,157,181.31 6,394,038.54 - 603838 四通股份 2016年3月24日 重大事项 16.20 - - 317,196 4,952,696.98 5,138,575.20 - 002207 准油股份 2015年12月16日 重大事项 19.75 - - 244,100 5,218,874.00 4,820,975.00 - 601611 中国核建 2016年6月30日 临时停牌 20.92 2016年7月1日 23.01 5,042 17,495.74 105,478.64 - 002089 新 海 宜 2016年1月8日 重大事项 16.88 2016年7月18日 18.55 6 133.93 101.28 - 6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购 截止本报告期末2016年6月30日止，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 公允价值 (1)公允价值计量 (a)公允价值计量的层次 本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次如下： 各层次金融工具公允价值 于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币155,052,492.37元，划分为第二层次的余额为人民币35,566,219.09元，无划分为第三层次余额。 公允价值所属层次间重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 第三层次公允价值期初金额和本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。 (b)第二层次的公允价值计量 对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于限售期间等情况时，本基金将相应进行估值方法的变更。根据估值方法的变更，本基金综合考虑估值调整中采用的可观察与不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。 本报告期本基金上述持续和非持续第二层次公允价值计量所使用的估值技术并未发生该变更。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 本基金本期末及上年度末均无非持续的以公允价值计量的金融工具。 (2)其他金融工具的公允价值(年末非以公允价值计量的项目) 其他金融工具主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 190,618,711.46 87.02 其中：股票 190,618,711.46 87.02 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 27,678,286.00 12.64 7 其他各项资产 760,635.32 0.35 8 合计 219,057,632.78 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 4,820,975.00 2.22 C 制造业 138,497,662.17 63.85 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 105,478.64 0.05 F 批发和零售业 3,847,692.00 1.77 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 33,394,037.53 15.39 J 金融业 5,721,404.00 2.64 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 4,231,462.12 1.95 S 综合 - - 合计 190,618,711.46 87.88 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 000887 中鼎股份 574,233 12,696,291.63 5.85 2 002691 冀凯股份 463,579 12,270,936.13 5.66 3 000070 特发信息 429,400 11,258,868.00 5.19 4 300408 三环集团 602,232 10,816,086.72 4.99 5 603601 再升科技 180,800 8,701,904.00 4.01 6 002436 兴森科技 342,900 7,814,691.00 3.60 7 002273 水晶光电 264,204 7,395,069.96 3.41 8 300338 开元仪器 342,394 6,786,249.08 3.13 9 300098 高新兴 414,000 6,574,320.00 3.03 10 600887 伊利股份 389,115 6,486,547.05 2.99 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601788 光大证券 15,841,818.92 6.00 2 300113 顺网科技 15,765,307.41 5.97 3 600549 厦门钨业 15,010,973.66 5.69 4 600547 山东黄金 14,368,602.28 5.44 5 601998 中信银行 14,129,050.60 5.35 6 601198 东兴证券 13,484,836.01 5.11 7 600395 盘江股份 12,970,202.73 4.91 8 000831 *ST五稀 12,550,386.98 4.75 9 000887 中鼎股份 12,146,354.74 4.60 10 000070 特发信息 11,823,254.08 4.48 11 000629 *ST钒钛 11,817,530.50 4.48 12 300408 三环集团 11,622,900.00 4.40 13 600482 中国动力 11,108,150.94 4.21 14 002402 和而泰 10,976,089.32 4.16 15 002364 中恒电气 10,776,299.00 4.08 16 002055 得润电子 10,773,488.00 4.08 17 300240 飞力达 10,753,816.50 4.07 18 600259 广晟有色 10,705,179.60 4.06 19 002224 三 力 士 10,687,228.56 4.05 20 002539 新都化工 10,572,233.00 4.00 21 002537 海立美达 10,154,946.59 3.85 22 300120 经纬电材 10,094,778.38 3.82 23 002329 皇氏集团 9,947,504.36 3.77 24 600289 亿阳信通 9,737,466.50 3.69 25 002671 龙泉股份 9,713,361.68 3.68 26 300494 盛天网络 9,215,688.80 3.49 27 000975 银泰资源 9,119,846.45 3.45 28 002500 山西证券 8,911,480.35 3.38 29 600186 莲花健康 8,464,402.74 3.21 30 600392 盛和资源 8,323,943.85 3.15 31 000710 天兴仪表 8,192,723.05 3.10 32 600958 东方证券 8,163,330.05 3.09 33 600109 国金证券 7,961,817.80 3.02 34 000909 数源科技 7,922,370.00 3.00 35 603601 再升科技 7,826,492.00 2.96 36 002517 恺英网络 7,462,258.07 2.83 37 300222 科大智能 7,233,091.80 2.74 38 600188 兖州煤业 7,191,790.66 2.72 39 002273 水晶光电 7,191,328.50 2.72 40 603838 四通股份 7,077,106.00 2.68 41 600887 伊利股份 6,978,244.38 2.64 42 300144 宋城演艺 6,937,054.21 2.63 43 300336 新文化 6,898,956.58 2.61 44 603118 共进股份 6,842,475.99 2.59 45 300250 初灵信息 6,816,382.74 2.58 46 300202 聚龙股份 6,772,858.48 2.57 47 600223 鲁商置业 6,753,019.80 2.56 48 600562 国睿科技 6,727,220.00 2.55 49 002657 中科金财 6,699,513.00 2.54 50 300207 欣旺达 6,679,807.33 2.53 51 300098 高新兴 6,655,590.65 2.52 52 000402 金 融 街 6,602,617.95 2.50 53 300059 东方财富 6,538,419.70 2.48 54 300017 网宿科技 6,524,612.48 2.47 55 002117 东港股份 6,490,768.74 2.46 56 601599 鹿港文化 6,474,687.00 2.45 57 601688 华泰证券 6,393,511.80 2.42 58 600348 阳泉煤业 6,385,568.50 2.42 59 600010 包钢股份 6,364,519.00 2.41 60 601555 东吴证券 6,319,340.13 2.39 61 600446 金证股份 6,245,330.00 2.37 62 002436 兴森科技 6,211,786.58 2.35 63 300166 东方国信 6,157,181.31 2.33 64 600057 象屿股份 6,157,031.91 2.33 65 601233 桐昆股份 5,914,611.50 2.24 66 300457 赢合科技 5,811,380.58 2.20 67 300367 东方网力 5,751,661.30 2.18 68 002053 云南盐化 5,712,416.54 2.16 69 600766 园城黄金 5,637,114.05 2.14 70 300338 开元仪器 5,524,849.64 2.09 71 000932 华菱钢铁 5,347,148.00 2.03 72 300085 银之杰 5,311,360.80 2.01 73 002048 宁波华翔 5,297,412.00 2.01 注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600395 盘江股份 22,061,553.22 8.36 2 002018 华信国际 17,960,472.00 6.80 3 600549 厦门钨业 16,088,515.96 6.09 4 000710 天兴仪表 15,439,637.42 5.85 5 601788 光大证券 14,750,118.91 5.59 6 600547 山东黄金 14,095,695.54 5.34 7 300113 顺网科技 13,327,443.57 5.05 8 601998 中信银行 12,610,031.04 4.78 9 000831 *ST五稀 12,538,367.30 4.75 10 600259 广晟有色 11,875,752.35 4.50 11 600766 园城黄金 10,676,868.45 4.04 12 002224 三 力 士 10,624,979.51 4.02 13 000629 *ST钒钛 10,514,220.10 3.98 14 002500 山西证券 10,380,511.83 3.93 15 002576 通达动力 10,339,435.24 3.92 16 300240 飞力达 10,329,398.00 3.91 17 300120 经纬电材 10,291,444.07 3.90 18 600289 亿阳信通 10,170,508.47 3.85 19 000975 银泰资源 10,120,924.91 3.83 20 002671 龙泉股份 9,888,930.33 3.75 21 600157 永泰能源 9,622,133.55 3.64 22 600136 当代明诚 9,242,673.86 3.50 23 600482 中国动力 9,151,744.19 3.47 24 002402 和而泰 9,061,745.92 3.43 25 600816 安信信托 8,844,885.86 3.35 26 002329 皇氏集团 8,742,590.24 3.31 27 000909 数源科技 8,726,776.33 3.31 28 600188 兖州煤业 8,582,829.26 3.25 29 600392 盛和资源 8,454,080.55 3.20 30 300222 科大智能 7,887,381.28 2.99 31 300219 鸿利智汇 7,835,111.77 2.97 32 600186 莲花健康 7,773,515.69 2.94 33 300144 宋城演艺 7,582,698.93 2.87 34 002089 新 海 宜 7,578,272.78 2.87 35 300083 劲胜精密 7,304,308.30 2.77 36 600958 东方证券 7,110,381.04 2.69 37 300202 聚龙股份 7,068,527.04 2.68 38 603118 共进股份 7,026,392.12 2.66 39 002517 恺英网络 6,992,205.61 2.65 40 600109 国金证券 6,983,798.62 2.65 41 601599 鹿港文化 6,958,520.95 2.64 42 000402 金 融 街 6,898,258.06 2.61 43 002657 中科金财 6,591,552.00 2.50 44 300327 中颖电子 6,572,780.00 2.49 45 600348 阳泉煤业 6,539,342.44 2.48 46 300162 雷曼股份 6,485,724.00 2.46 47 002086 东方海洋 6,477,594.04 2.45 48 300367 东方网力 6,460,931.54 2.45 49 300192 科斯伍德 6,450,077.50 2.44 50 300207 欣旺达 6,430,091.79 2.44 51 600756 浪潮软件 6,421,168.36 2.43 52 600562 国睿科技 6,301,259.44 2.39 53 300017 网宿科技 6,291,061.10 2.38 54 601198 东兴证券 6,282,805.48 2.38 55 002117 东港股份 6,252,082.26 2.37 56 600010 包钢股份 6,215,911.71 2.35 57 600223 鲁商置业 6,156,189.25 2.33 58 601336 新华保险 6,140,441.36 2.33 59 601555 东吴证券 6,122,013.36 2.32 60 600057 象屿股份 6,010,623.18 2.28 61 601233 桐昆股份 5,999,287.40 2.27 62 600702 沱牌舍得 5,967,875.69 2.26 63 300250 初灵信息 5,888,884.53 2.23 64 002509 天广中茂 5,878,609.04 2.23 65 002364 中恒电气 5,771,225.01 2.19 66 002055 得润电子 5,661,557.80 2.14 67 603019 中科曙光 5,598,911.40 2.12 68 601688 华泰证券 5,550,947.42 2.10 69 002537 海立美达 5,517,346.70 2.09 70 002053 云南盐化 5,457,535.75 2.07 71 300085 银之杰 5,413,866.65 2.05 72 300383 光环新网 5,401,002.61 2.05 73 601628 中国人寿 5,355,027.96 2.03 74 300160 秀强股份 5,344,451.78 2.02 注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 876,486,211.65 卖出股票收入（成交）总额 872,402,054.18 注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 274,228.12 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 7,241.65 5 应收申购款 479,165.55 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 760,635.32 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 002691 冀凯股份 12,270,936.13 5.66 重大事项 2 300338 开元仪器 6,786,249.08 3.13 重大事项 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 6,913 27,642.54 13,374,664.72 7.00% 177,718,214.98 93.00% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 8,445.51 0.0044% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2010年2月3日 ）基金份额总额 2,475,168,598.16 本报告期期初基金份额总额 197,281,257.17 本报告期基金总申购份额 19,119,484.07 减:本报告期基金总赎回份额 25,307,861.54 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 191,092,879.70 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2016年3月16日，本基金管理人发布公告，解聘张力女士副总经理职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期基金管理人、基金财产、基金托管业务没有发生诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国泰君安证券股份有限公司 1 387,736,562.78 22.18% 361,099.03 22.72% - 中国国际金融股份有限公司 2 313,175,823.35 17.91% 291,660.50 18.35% - 中国银河证券股份有限公司 2 169,766,571.52 9.71% 154,152.86 9.70% - 安信证券股份有限公司 2 168,521,406.91 9.64% 156,944.04 9.87% - 海通证券股份有限公司 1 142,996,972.13 8.18% 133,171.63 8.38% - 中信建投证券股份有限公司 2 115,132,234.73 6.58% 91,121.00 5.73% - 平安证券有限责任公司 1 112,584,200.71 6.44% 104,848.91 6.60% - 国金证券股份有限公司 1 85,336,180.20 4.88% 79,473.02 5.00% - 华泰证券股份有限公司 2 83,261,227.20 4.76% 59,223.62 3.73% - 中银国际证券有限责任公司 2 56,324,117.91 3.22% 52,454.52 3.30% - 光大证券股份有限公司 1 39,642,066.55 2.27% 36,918.88 2.32% - 申万宏源证券有限公司 2 32,668,738.29 1.87% 30,424.44 1.91% - 国信证券股份有限公司 1 19,844,227.31 1.13% 18,480.87 1.16% - 长江证券股份有限公司 1 18,941,633.13 1.08% 17,640.45 1.11% - 方正证券股份有限公司 1 2,513,860.00 0.14% 1,788.08 0.11% - 中泰证券股份有限公司 1 - - - - - 中国中投证券有限责任公司 1 - - - - - 英大证券有限责任公司 1 - - - - - 国联证券股份有限公司 1 - - - - - 广发证券股份有限公司 1 - - - - - 东方证券股份有限公司 1 - - - - - 中信证券股份有限公司 1 - - - - - 兴业证券股份有限公司 1 - - - - - 东兴证券股份有限公司 1 - - - - - 民生证券股份有限公司 1 - - - - - 招商证券股份有限公司 1 - - - - - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 国泰君安证券股份有限公司 - - - - - - 中国国际金融股份有限公司 - - - - - - 中国银河证券股份有限公司 - - - - - - 安信证券股份有限公司 - - - - - - 海通证券股份有限公司 - - 50,100,000.00 57.72% - - 中信建投证券股份有限公司 - - - - - - 平安证券有限责任公司 - - 36,700,000.00 42.28% - - 国金证券股份有限公司 - - - - - - 华泰证券股份有限公司 - - - - - - 中银国际证券有限责任公司 - - - - - - 光大证券股份有限公司 - - - - - - 申万宏源证券有限公司 - - - - - - 国信证券股份有限公司 - - - - - - 长江证券股份有限公司 - - - - - - 方正证券股份有限公司 - - - - - - 中泰证券股份有限公司 - - - - - - 中国中投证券有限责任公司 - - - - - - 英大证券有限责任公司 - - - - - - 国联证券股份有限公司 - - - - - - 广发证券股份有限公司 - - - - - - 东方证券股份有限公司 - - - - - - 中信证券股份有限公司 - - - - - - 兴业证券股份有限公司 - - - - - - 东兴证券股份有限公司 - - - - - - 民生证券股份有限公司 - - - - - - 招商证券股份有限公司 - - - - - - 注：由于四舍五入的原因，百分比分项之和与合计可能有尾差。 ①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； ⅱ研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的资讯服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告、市场数据统计及其它专门报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告； ⅲ财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； ⅳ经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； ⅴ具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的要求，并能为基金提供全面的信息服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ投研能力打分：由投资、研究、交易部相关人员对券商投研及综合能力进行打分，填写《券商评价表》 ⅱ指定租用方案：由交易部根据评价结果，结合公司租用席位要求制定具体的席位租用方案； ⅲ公司领导审批：公司领导对席位租用方案进行审批或提供修改意见； ⅳ交易部洽谈：交易部指派专人就租用事宜等业务与券商一并进行洽谈，并起草相关书面协议； ⅴ律师审议：席位租用协议交公司监察稽核部的律师进行法律审计； vi交易部经办：席位租用协议生效后，由交易部专人与券商进行联系，具体办理租用手续； vii连通测试：信息技术部接到交易部通知后，将联络券商技术人员对租用席位进行连通等方面的测试； viii通知托管行：信息技术部测试通过后，应及时通知投资部、交易部及运营部，由运营部通知托管行有关席位的具体信息； ix席位启用：交易席位正式使用，投资部、交易部、运营部有关人员须提前做好席位启用的准备工作。 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③本基金本期取消东海证券股份有限公司深圳交易单元作为本基金交易单元。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 民生加银基金管理有限公司 2016年8月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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