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| 国金300指数增强A(167601) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 594812 | ||||||||
| 基金代码 | 167601 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国金沪深300指数分级证券投资基金2016年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国金基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 送出日期：2016 年 8 月 27 日 国金 3002016 年半年度报告 第 2 页 共 61 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 26 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 1 月 1日起至 2016年 6 月 30 日止。 国金 3002016 年半年度报告 第 3 页 共 61 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 8 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 13 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 39 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 49 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 50 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 51 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 51 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 51 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 51 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 51 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 52 国金 3002016 年半年度报告 第 4 页 共 61 页 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 52 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 54 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 54 8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 54 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 55 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 55 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 55 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 56 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 56 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 56 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 56 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 56 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 56 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 56 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 57 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 58 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 61 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 61 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 61 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 61 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 61 国金 3002016 年半年度报告 第 5 页 共 61 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国金沪深 300 指数分级证券投资基金 基金简称 国金 300 场内简称 国金 300 基金主代码 167601 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 7月 26 日 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 35,788,448.41 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易 所 深圳证券交易所 上市日期 2013 年 8月 23 日 下属分级基金的基金简称 国金 300A 国金 300B 国金 300 下属分级基金场内简称: 国金 300A 国金 300B 国金 300 下属分级基金的交易代码 150140 150141 167601 报告期末下属分级基金份 额总额 7,430,405.00 份 7,430,405.00 份 20,927,638.41 份 注：无。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪沪深 300 指数，在严格控制 基金的日均跟踪误差偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标 的指数相似的投资收益。 投资策略 本基金采用指数完全复制方法，按照标的指数成份股及权重构建基 金的投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的 调整，以达到跟踪和复制指数的目的，力争保持日均跟踪偏离度的 绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如遇特殊情况（如市 场流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资 等）致使基金无法购得足够数量的股票时，基金管理人将对投资组 合管理进行适当变通和调整，并运用股指期货等金融衍生工具，以 实现对跟踪误差的有效控制。 业绩比较基准 95%×沪深 300 指数收益率+5%×同期银行活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种， 其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 从本基金所分离的两类基金份额来看国金沪深 300A 份额具有低风 险、收益相对稳定的特征，国金沪深 300B 份额具有高风险、高预期 国金 3002016 年半年度报告 第 6 页 共 61 页 收益的特征。 下属分级基金的风险收益 特征 从本基金所分离的两 类基金份额来看，国 金沪深 300A 份额具 有低风险、收益相对 稳定的特征。 从本基金所分离的两 类基金份额来看，国 金沪深 300B 份额具 有高风险、高预期收 益的特征。 本基金为股票型基 金，属于较高风险、 较高预期收益的基金 品种，其风险和预期 收益高于货币市场基 金、债券型基金和混 合型基金。 注：无。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国金基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 徐炜瑜 张建春 联系电话 010-88005601 010-63639180 电子邮箱 xuweiyu@gfund.com zhangjianchun@cebbank.com 客户服务电话 4000-2000-18 95595 传真 010-88005666 010-63639132 注册地址 北京市怀柔区府前街三号 楼 3-6 北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心 办公地址 北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 14 层 北京市西城区太平桥大街 25 号 中国光大中心 邮政编码 100089 100033 法定代表人 尹庆军 唐双宁 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.gfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 国金 3002016 年半年度报告 第 7 页 共 61 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年 1 月 1 日 - 2016年 6月 30 日 ) 本期已实现收益 -1,070,993.14 本期利润 -5,091,443.73 加权平均基金份额本期利润 -0.1376 本期加权平均净值利润率 -17.08% 本期基金份额净值增长率 -14.83% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 7,518,078.60 期末可供分配基金份额利润 0.2101 期末基金资产净值 29,332,816.49 期末基金份额净值 0.8196 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 34.45% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利 润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可 供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.05% 0.99% -0.46% 0.93% 0.51% 0.06% 过去三个月 -0.98% 1.03% -1.88% 0.96% 0.90% 0.07% 过去六个月 -14.83% 1.85% -14.66% 1.75% -0.17% 0.10% 过去一年 -29.98% 2.33% -28.01% 2.19% -1.97% 0.14% 自基金合同 生效起至今 34.45% 1.84% 39.43% 1.75% -4.98% 0.09% 注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5% 国金 3002016 年半年度报告 第 8 页 共 61 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1、图示日期为 2013年 7 月 26 日至 2016 年 6月 30 日。 2、本基金基金合同生效日为 2013 年 7 月 26 日。 3.3 其他指标 注：无 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国金基金管理有限公司（原名称为“国金通用基金管理有限公司”）经中国证券监督管理委员 会（证监许可[2011]1661 号）批准，于 2011 年 11 月 2 日成立，总部设在北京。2012年 9 月，公 司的注册资本由 1.6 亿元人民币增加至 2.8 亿元人民币。2015 年 7 月，公司名称由“国金通用基 金管理有限公司”变更为“国金基金管理有限公司”。公司股东为国金证券股份有限公司、苏州 国金 3002016 年半年度报告 第 9 页 共 61 页 工业园区兆润投资控股集团有限公司、广东宝丽华新能源股份有限公司、涌金投资控股有限公司， 股权比例分别为 49%、19.5% 、19.5%和 12%。截至 2016 年 6 月 30 日，国金基金管理有限公司共 管理 8 只开放式基金——国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金、国金沪深 300 指数分级 证券投资基金、国金鑫盈货币市场证券投资基金、国金金腾通货币市场证券投资基金、国金鑫安 保本混合型证券投资基金、国金上证 50 指数分级证券投资基金、国金众赢货币市场证券投资基金、 国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理） 期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 宫雪 基金经理 2013 年 7 月 26 日 - 7 宫雪女士，中国科学院 博士。2008 年 7 月至 2011 年 12 月在博时基 金管理有限公司股票 投资部，任产业分析 师；2012 年 2月至今在 国金基金管理有限公 司，历任产品经理、行 业分析师、产品与金融 工程部副总经理、指数 投资部副总经理、指数 投资事业部总经理，自 2016 年 4 月起任量化 投资事业三部总经理， 截至本季度末，宫雪女 士同时兼任国金上证 50 指数分级基金、国金 鑫安保本混合型基金、 国金鑫新灵活配置混 合型基金（LOF）的基 金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国金沪深 300 指数分级证券投资基金基金合 同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无 国金 3002016 年半年度报告 第 10 页 共 61 页 违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国 金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严 格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。 在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投 资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方 面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理 在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、 技术手段相结合的方式，对持仓和交易等重大非公开投资信息采取保密措施。 在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，基金交易部运用交易系统中设置的 公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令。对于一级市场申购等场外交 易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。 本基金管理人管理有 8只基金产品，分别为 3只混合型基金、2 只指数基金和 3 只货币基金， 通过交易系统中的公平交易程序，对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例 分配，报告期内，系统的公平交易程序运作良好，未出现异常情况。针对场外网下交易业务，公 司依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关 规定，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配 的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。本报告期内，场外、网下业务公 平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、3 日、5 日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了检验，统计了溢价率占优比例。本报告期内， 未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了对异常交易的监控制度，报告期内严格执行公司相关制度，严格控制旗 下非指数型投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易，未发现存在异常交易行为。 国金 3002016 年半年度报告 第 11 页 共 61 页 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期，本基金严格遵守基金合同，采取完全复制标的指数沪深 300 的投资策略，同时为控 制大额申购对跟踪误差的影响，本基金适当投资股指期货。基金持仓包括沪深 300 指数成份股、 股指期货及现金等，其中股票持仓不低于 90%，股指期货市值不高于 10%，现金类资产不低于 5%， 以日均跟踪偏离度最小（绝对值不超过 0.35%）、年化跟踪误差尽量小（不超过 4%）为管理目标。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金份额净值增长率为-14.83%，同期业绩比较基准收益率为-14.66%；报告期 内，基金的日均跟踪偏离度 0.065%，低于合同约定的日均跟踪偏离度为 0.35%，年化跟踪误差为 1.526%，低于合同约定的年化跟踪误差为 4%的水平。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2016 年经济增长呈现阶段性企稳态势。从国际看，世界经济复苏不及预期，黑天鹅事件频发， 贸易持续低迷，不确定性增加；从国内看，中国经济调整的阵痛还在持续，下行压力依然较大。 上半年供给侧改革进入实质性推进阶段，在去产能的大背景下，工业将继续保持低位运行；世界 局势动荡及美国指数上升引发人民币贬值，但贬值预期稳定；得益于人民币汇率的贬值及世界经 济恢复，出口得到边际性改善。预期下半年全市场继续延续震荡态势，较难出现趋势性机会，但 个别行业仍存结构性机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，本基金管理人按照《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、中国 证监会相关规定及基金合同关于估值的约定，严格执行内部估值控制程序，对基金所持有的投资 品种进行估值。 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，由具备丰富专业知识、两年以上基金 行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的 基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金清算人员组成。运营支持部根据估 值委员会的估值意见进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对。涉 及模型定价的，由数量研究员或风险控制人员向运营支持部提供模型定价的结果，运营支持部业 务人员复核后使用。基金经理作为估值委员会的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对 相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备 最终表决权。本基金管理人参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 国金 3002016 年半年度报告 第 12 页 共 61 页 公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协 议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行 估值。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同约定，在存续期内，本基金（包括国金沪深 300 份额、国金沪深 300A 份额、国金沪深 300B 份额）不进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，自 2016 年 1月 4 日起至 2016 年 2 月 22 日止，本基金已连续三十一个工作日出 现基金资产净值低于五千万元的情形；自 2016 年 2 月 25 日起至 2016 年 5 月 16 日止，本基金已 连续五十六个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形；自 2016 年 05 月 19 日起至 2016 年 06 月 30 日止，本基金已连续二十九个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2016 年上半年度，中国光大银行股份有限公司在国金沪深 300 指数分级证券投资基金的托管 过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基 金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，依法安 全托管了基金的全部资产，对国金沪深 300 指数分级证券投资基金的投资运作进行了全面的会计 核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。按规定如实、独立地向监管机构提交 了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地 履行了作为基金托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2016 年上半年度，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金 合同、托管协议等的规定，对基金管理人国金基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进 行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格 的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了《证 券投资基金法》等有关法律法规的要求；各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况 进行处理。 国金 3002016 年半年度报告 第 13 页 共 61 页 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人国金基金管理有限公司编制的“国金沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告”进行了复核，报告中相关财务指标、净值表现、收益 分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确的。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国金沪深 300 指数分级证券投资基金 报告截止日： 2016 年 6月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 2,399,796.23 2,251,144.87 结算备付金 687,941.14 952,082.80 存出保证金 567,459.77 726,001.06 交易性金融资产 6.4.7.2 26,221,992.08 30,769,202.46 其中：股票投资 26,219,619.48 30,765,702.46 基金投资 - - 债券投资 2,372.60 3,500.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 480.99 645.46 应收股利 - - 应收申购款 1,998.59 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 29,879,668.80 34,699,076.65 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 2,515.19 56,748.12 国金 3002016 年半年度报告 第 14 页 共 61 页 应付管理人报酬 19,062.21 24,230.75 应付托管费 4,765.55 6,057.70 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 187,955.60 266,718.38 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 332,553.76 316,213.88 负债合计 546,852.31 669,968.83 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 21,814,737.89 21,556,946.41 未分配利润 6.4.7.10 7,518,078.60 12,472,161.41 所有者权益合计 29,332,816.49 34,029,107.82 负债和所有者权益总计 29,879,668.80 34,699,076.65 注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日，国金沪深 300 份额净值人民币 0.8196 元，国金沪深 300A 份 额净值人民币 1.0249元，国金沪深 300B份额净值人民币 0.6144元，基金份额总额 35,788,448.41 份，其中国金沪深 300 份额 20,927,638.41 份，国金沪深 300A 份额 7,430,405.00 份，国金沪深 300B 份额 7,430,405.00 份。 6.2 利润表 会计主体：国金沪深 300 指数分级证券投资基金 本报告期：2016 年 1 月 1日至 2016 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016年 1月 1日至 2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 一、收入 -4,752,607.55 41,993,840.12 1.利息收入 13,591.00 64,378.31 其中：存款利息收入 6.4.7.11 13,588.05 64,288.55 债券利息收入 2.95 89.76 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -803,184.00 44,518,892.35 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -761,616.22 38,374,040.71 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 1,390.51 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 -290,820.00 5,240,841.82 国金 3002016 年半年度报告 第 15 页 共 61 页 股利收益 6.4.7.16 247,861.71 904,009.82 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 6.4.7.17 -4,020,450.59 -3,101,248.88 4.汇兑收益（损失以“-”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 6.4.7.18 57,436.04 511,818.34 减：二、费用 338,836.18 2,156,775.72 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 117,692.40 776,341.28 2．托管费 6.4.10.2.2 29,423.14 194,085.34 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 9,176.36 1,003,780.30 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 182,544.28 182,568.80 三、利润总额 （亏损总额以“-” 号填列） -5,091,443.73 39,837,064.40 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） -5,091,443.73 39,837,064.40 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国金沪深 300 指数分级证券投资基金 本报告期：2016 年 1 月 1日至 2016 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 21,556,946.41 12,472,161.41 34,029,107.82 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - -5,091,443.73 -5,091,443.73 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 257,791.48 137,360.92 395,152.40 其中：1.基金申购款 35,729,716.53 11,091,765.72 46,821,482.25 2.基金赎回款 -35,471,925.05 -10,954,404.80 -46,426,329.85 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 国金 3002016 年半年度报告 第 16 页 共 61 页 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 金净值） 21,814,737.89 7,518,078.60 29,332,816.49 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 42,232,685.64 22,886,020.97 65,118,706.61 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 39,837,064.40 39,837,064.40 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 14,370,767.35 -10,637,543.06 3,733,224.29 其中：1.基金申购款 255,736,283.76 159,859,587.43 415,595,871.19 2.基金赎回款 -241,365,516.41 -170,497,130.49 -411,862,646.90 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 56,603,452.99 52,085,542.31 108,688,995.30 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______尹庆军______ ______聂武鹏______ ____于晓莲____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国金沪深 300 指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）[2013]694 号文《关于核准国金通用沪深 300 指数分级证券投资基 金募集的批复》的核准，由国金基金管理有限公司于 2013 年 7 月 1 日至 2013 年 7 月 19 日向社会 公开募集。基金合同于 2013 年 7 月 26 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。首次募 集规模为 323,127,755.17份基金份额。根据《基金合同》的约定，场外认购的全部份额确认为国 金沪深 300 份额；场内认购的全部份额按 1:1 的比例确认为国金沪深 300A 份额和国金沪深 300B 国金 3002016 年半年度报告 第 17 页 共 61 页 份额。其中场外认购的基金份额确认为 257,031,393.17 份国金沪深 300 份额（含募集期利息结转 的份额）；场内认购的基金份额按 1:1 比例确认为 33,048,181.00 份国金沪深 300A 份额和 33,048,181.00 份国金沪深 300B 份额。本基金的基金管理人为国金通用基金管理有限公司，注册 登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。 本基金的基金份额包括国金沪深 300 指数分级的基础份额（简称“国金沪深 300 份额”）、国 金沪深 300指数分级的稳健收益类份额（简称“国金沪深 300A 份额”）和国金沪深 300 指数分级 的积极收益类份额（简称“国金沪深 300B 份额”）。其中，国金沪深 300A 份额和国金沪深 300B 份额的基金份额配比始终保持 1:1 的比例不变。国金沪深 300 指数分级发售结束后，投资人在募 集期通过场内认购的全部国金沪深 300 份额将按照 1:1 的比例自动分离成预期收益与预期风险不 同的两个份额类别，即稳健收益类的国金沪深 300A 份额和积极收益类的国金沪深 300B 份额，两 类基金份额的基金资产与基础份额对应的基金资产合并运作。基金成立并开放申购赎回后，投资 人可在场内申购国金沪深 300 份额，并可选择将其申购的每两份国金沪深 300 份额按 1:1 的比例 分拆为国金沪深 300A份额和国金沪深 300B份额各一份。投资人在场外认购和申购的国金沪深 300 份额不进行分拆，该份额通过跨系统转托管至场内后，投资人可选择将其持有的每两份国金沪深 300 份额按 1:1 的比例分拆为国金沪深 300A 份额和国金沪深 300B 份额各一份。 在国金沪深 300A 份额和国金沪深 300B 份额存续期内的每个会计年度第一个工作日，本基金 进行定期份额折算。折算方式为对国金沪深 300A 份额的应得收益进行定期份额折算，国金沪深 300份额持有人持有的每 2份国金沪深 300份额将按 1份国金沪深 300A份额获得应得约定收益的 新增折算份额。在基金份额定期折算前与折算后，国金沪深 300A 份额和国金沪深 300B 份额的份 额配比保持 1:1 的比例不变。对于国金沪深 300A 份额期末的约定应得收益，即国金沪深 300A 份 额每个会计年度最后一日份额参考净值超出人民币 1.000 元部分，将被折算为场内国金沪深 300 份额分配给国金沪深 300A 份额持有人。国金沪深 300 份额持有人持有的每 2 份国金沪深 300 份额 将获得按照 1 份国金沪深 300A 份额应得约定收益分配的新增国金沪深 300 份额。持有场外国金沪 深 300 份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外国金沪深 300 份额；持有场内国金 沪深 300 份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内国金沪深 300 份额；经过上述份 额折算，国金沪深 300A 份额的参考净值和国金沪深 300B 份额的基金份额净值将相应调整。除此 之外，本基金还将在以下两种情况进行不定期份额折算，即：当国金沪深 300 份额的基金份额净 值大于或等于人民币 1.500元时；当国金沪深 300B份额的参考净值小于或等于人民币 0.250元时。 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括沪深 300 指数的成份股、备选成分 股（包括中小板、创业板及其它中国证监会核准上市的股票）、新股（一级市场初次发行或增发）、 国金 3002016 年半年度报告 第 18 页 共 61 页 债券、债券回购、资产支持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股 及其备选成份股的市值加上买入、卖出股指期货合约的扎差合计值不低于基金资产净值的 90%， 其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的市值不低于非现金基金资产的 85%；每个交易日日 终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期 日在一年以内的政府债券；投资于权证的比例不超过基金资产净值的 3%。本基金的业绩比较基准 为：95%×沪深 300 指数收益率+5%×同期银行活期存款利率（税后）。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具 体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会 计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关 于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金 信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁 布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2016 年 1 月 1日至 2016 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。 6.4.4.1 会计年度 - 6.4.4.2 记账本位币 - 国金 3002016 年半年度报告 第 19 页 共 61 页 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 - 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 - 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 - 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 - 6.4.4.7 实收基金 - 6.4.4.8 损益平准金 - 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 - 6.4.4.10 费用的确认和计量 - 6.4.4.11 基金的收益分配政策 - 6.4.4.12 分部报告 - 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 - 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 国金 3002016 年半年度报告 第 20 页 共 61 页 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无需要说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让， 暂免征收印花税。 2.营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债 利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值 税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。 3.企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 国金 3002016 年半年度报告 第 21 页 共 61 页 自 2004 年 1月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的 通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由 上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9月 8 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所 得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收 个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 国金 3002016 年半年度报告 第 22 页 共 61 页 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 活期存款 2,399,796.23 定期存款 - 其中：存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计： 2,399,796.23 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2016 年 6月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 32,373,271.09 26,219,619.48 -6,153,651.61 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 2,000.00 2,372.60 372.60 银行间市场 - - - 合计 2,000.00 2,372.60 372.60 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 32,375,271.09 26,221,992.08 -6,153,279.01 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016 年 6月 30 日 合同/名义金 额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - 货币衍生工具 - - - 权益衍生工具 2,715,000.00 - - 其中：股指期货投资 2,715,000.00 - - 其他衍生工具 - - - 合计 2,715,000.00 - - 注：股指期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中，具体投资情况如 下： 期货合约 IF1607 买入持仓 3 手，期货合约市值为 2,802,060.00元，公允价值变动 87,060.00 元。 国金 3002016 年半年度报告 第 23 页 共 61 页 股指期货投资本期收益-290,820.00 元，股指期货投资本期公允价值变动 57,360.00 元。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 476.39 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 1.40 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 3.20 合计 480.99 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016 年 6月 30 日 交易所市场应付交易费用 187,955.60 银行间市场应付交易费用 - 合计 187,955.60 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016 年 6月 30 日 国金 3002016 年半年度报告 第 24 页 共 61 页 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 9.48 预提费用 232,544.28 其他应付款-指数使用费 100,000.00 合计 332,553.76 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2016 年 1月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 34,187,556.82 21,556,946.41 本期申购 801.30 505.27 本期赎回(以"-"号填列) -206,451.46 -130,182.40 2016年 1月 4日 基金拆分/份额 折算前 33,981,906.66 21,427,269.28 基金拆分/份额折算变动份额 1,168,898.87 - 本期申购 58,614,323.41 35,729,211.25 本期赎回(以"-"号填列) -57,976,680.53 -35,341,742.64 本期末 35,788,448.41 21,814,737.89 注：申购含转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 10,567,553.31 1,904,608.10 12,472,161.41 本期利润 -1,070,993.14 -4,020,450.59 -5,091,443.73 本期基金份额交易 产生的变动数 112,957.01 24,403.91 137,360.92 其中：基金申购款 16,403,863.24 -5,312,097.52 11,091,765.72 基金赎回款 -16,290,906.23 5,336,501.43 -10,954,404.80 本期已分配利润 - - - 本期末 9,609,517.18 -2,091,438.58 7,518,078.60 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016 年 1月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 13,369.47 定期存款利息收入 - 国金 3002016 年半年度报告 第 25 页 共 61 页 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 68.36 其他 150.22 合计 13,588.05 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016 年 1月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 3,070,619.92 减：卖出股票成本总额 3,832,236.14 买卖股票差价收入 -761,616.22 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股 及债券到期兑付）差价收入 1,390.51 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 1,390.51 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 总额 12,892.60 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 成本总额 11,500.00 减：应收利息总额 2.09 买卖债券差价收入 1,390.51 国金 3002016 年半年度报告 第 26 页 共 61 页 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期无债券赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期无债券申购差价收入。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2016 年 1月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 权证投资收益 - 股指期货-投资收益 -290,820.00 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016 年 1月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 国金 3002016 年半年度报告 第 27 页 共 61 页 股票投资产生的股利收益 247,861.71 基金投资产生的股利收益 - 合计 247,861.71 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016 年 1月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -4,077,810.59 ——股票投资 -4,078,183.19 ——债券投资 372.60 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 57,360.00 ——权证投资 - ——股指期货投资 57,360.00 3.其他 - 合计 -4,020,450.59 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016 年 1月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 57,436.04 合计 57,436.04 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016 年 1月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 9,176.36 银行间市场交易费用 - 合计 9,176.36 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 国金 3002016 年半年度报告 第 28 页 共 61 页 2016 年 1月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 审计费用 24,863.02 信息披露费 57,681.26 指数使用费 100,000.00 合计 182,544.28 6.4.7.21 分部报告 无 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 上海国金通用财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司 国金基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 国金证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构 广东宝丽华新能源股份有限公司 基金管理人股东 北京千石创富资本管理有限公司 基金管理人的子公司 苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司 基金管理人股东 涌金投资控股有限公司 基金管理人股东 中国光大银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 国金 3002016 年半年度报告 第 29 页 共 61 页 关联方名称 本期 2016 年 1月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 国金证券 - - 138,435,737.19 18.81% 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 关联方名称 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 国金证券 98,344.31 18.00% 119,507.98 28.59% 注：本基金本报告期无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016 年 1月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年 1月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 117,692.40 776,341.28 其中：支付销售机构的客 户维护费 14,751.84 34,573.24 注：1.基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.80%的年费率计提。计算方法如下： 国金 3002016 年半年度报告 第 30 页 共 61 页 H=E×0.80%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活 动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支 的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016 年 1月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年 1月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 29,423.14 194,085.34 注：1.基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.20%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 注：无 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交 易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 国金 3002016 年半年度报告 第 31 页 共 61 页 项目 本期 2016 年 1月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 国金 300A 国金 300B 国金 300 基金合同生效日 （ 2013 年 7 月 26 日 ）持有的基金份额 - - - 期初持有的基金份额 - - 953,393.37 期间申购/买入总份额 - - - 期间因拆分变动份额 - - 32,794.55 减：期间赎回/卖出总 份额 - - - 期末持有的基金份额 - - 986,187.92 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 2.7556% 项目 上年度可比期间 2015 年 1月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 国金 300A 国金 300B 国金 300 基金合同生效日 （ 2013 年 7 月 26 日 ）持有的基金份额 - - - 期初持有的基金份额 - - - 期间申购/买入总份额 - - - 期间因拆分变动份额 - - - 减：期间赎回/卖出总 份额 - - - 期末持有的基金份额 - - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - - 注：1.基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。 2.本基金的管理人于上年度可比期间未运用固有资金交易本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 国金 300A 关联方名称 本期末 2016 年 6月 30 日 上年度末 2015 年 12月 31 日 国金 3002016 年半年度报告 第 32 页 共 61 页 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 份额单位：份 国金 300B 关联方名称 本期末 2016 年 6月 30 日 上年度末 2015 年 12月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 份额单位：份 国金 300 关联方名称 本期末 2016 年 6月 30 日 上年度末 2015 年 12月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 上海国金通用财 富资产管理有限 公司 4,979,252.94 13.9130% 4,813,673.57 14.0802% 北京千石创富资 本管理有限公司 2,987,153.34 8.3467% 2,887,818.97 8.4470% 注：除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算 并支付。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016 年 1月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年 1月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国光大银行 2,399,796.23 13,369.47 10,094,575.11 57,020.68 注：本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金于本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无 国金 3002016 年半年度报告 第 33 页 共 61 页 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 注：本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 000002 万 科Ａ 2015年 12月 18日 临时 停牌 18.20 2016年 7月 4 日 21.99 24,451 338,995.01 445,008.20 - 000651 格力 电器 2016年 2月 22 日 临时 停牌 19.22 - - 15,232 333,299.29 292,759.04 - 600019 宝钢 股份 2016年 6月 27 日 临时 停牌 4.90 - - 15,233 103,466.96 74,641.70 - 600649 城投 控股 2016年 6月 20 日 临时 停牌 14.36 - - 4,636 57,957.99 66,572.96 - 002465 海格 通信 2016年 6月 13 日 临时 停牌 12.44 - - 5,310 78,981.80 66,056.40 - 002065 东华 软件 2015年 12月 21日 临时 停牌 25.10 2016年 7月 4 日 22.59 2,455 62,439.92 61,620.50 - 000728 国元 证券 2016年 6月 8 日 临时 停牌 16.72 2016年 7月 8 日 17.37 3,662 103,254.33 61,228.64 - 000415 渤海 金控 2016年 2月 1 日 临时 停牌 6.82 2016年 8月 11 日 7.50 5,900 49,241.00 40,238.00 - 600005 武钢 股份 2016年 6月 27 日 临时 停牌 2.76 - - 12,400 70,388.69 34,224.00 - 002129 中环 股份 2016年 4月 25 临时 停牌 8.29 - - 4,029 55,512.78 33,400.41 - 国金 3002016 年半年度报告 第 34 页 共 61 页 日 000629 *ST钒 钛 2016年 5月 26 日 临时 停牌 2.39 - - 13,443 50,947.61 32,128.77 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 - 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人的风险管理政策是通过事前充分到位的防范、事中实时有效的过程控制、事后 完备可追踪的检查和反馈，将风险管理贯穿于投研运作的整个流程，从而使基金投资风险可测、 可控、可承担，有效防范和化解投研业务的市场风险、信用风险、流动性风险及操作风险。 本基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险管理 组织体系，合规风控部风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结 果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险控制委员会，协助制定风险控制决策， 实现风险管理目标。 董事会负责公司整体风险的预防和控制，审核、监督公司风险控制制度的有效执行。董事会 下设风险管理委员会，并制定《风险管理委员会议事规则》，规范其组成人员、职责、议事规则等 事宜。 督察长负责公司及其投资组合运作的监察稽核工作，向董事会汇报。 总经理负责公司日常经营管理中的风险控制工作。总经理下设风险控制委员会，负责对公司 经营及投资组合运作中的风险进行识别、评估和防控，负责对投资组合风险评估报告中提出的重 大问题进行讨论和决定应对措施。公司制定《风险控制委员会议事规则》，规范其组成人员、职责、 议事规则等事宜。 本基金管理人推行全员风险管理理念，公司各部门是风险管理的一线部门，公司各部门负责 人是其部门风险管理的第一责任人，根据公司制度规定的各项作业流程和规范，加强对风险的控 国金 3002016 年半年度报告 第 35 页 共 61 页 制。 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制，基金经理是本基金风险管理的 第一责任人。 合规风控部监察稽核团队负责对风险控制制度的建立和落实情况进行监督，在职权范围内独 立履行检查、评价、报告、建议职能；合规风控部风险管理团队独立于投资研究体系，负责落实 具体的风险管理政策，对投资进行事前、事中及事后的风险管理。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、到期未能及时足额兑付本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券 登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进 行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，并对证券交割方式进行限制，以控制相应 的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2016 年 6月 30 日 上年度末 2015 年 12月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 - - 注：本基金本报告期末未持有短期信用评级的债券。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2016 年 6月 30 日 上年度末 2015 年 12月 31 日 AAA 2,372.60 0.00 AAA 以下 0.00 3,500.00 未评级 0.00 0.00 合计 2,372.60 3,500.00 注：表中所列示的债券投资为除短期融资券、超短期融资券、同业存单、其他按短期信用评级的 债券投资、国债、政策性金融债、央行票据以外的债券。 国金 3002016 年半年度报告 第 36 页 共 61 页 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不 活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理团队设定流动性 比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附 注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此 外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金 资产净值的 40%。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险等。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风 险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类 金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本报告期内，本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及 经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 国金 3002016 年半年度报告 第 37 页 共 61 页 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016 年 6月 30 日 1 个月以内 1-3 个 月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产 银行存款 2,399,796.23 - - - - - 2,399,796.23 结算备付金 687,941.14 - - - - - 687,941.14 存出保证金 7,047.77 - - - - 560,412.00 567,459.77 交易性金融资产 - - 2,372.60 - - 26,219,619.48 26,221,992.08 应收利息 - - - - - 480.99 480.99 应收申购款 - - - - - 1,998.59 1,998.59 资产总计 3,094,785.14 - 2,372.60 - - 26,782,511.06 29,879,668.80 负债 应付赎回款 - - - - - 2,515.19 2,515.19 应付管理人报酬 - - - - - 19,062.21 19,062.21 应付托管费 - - - - - 4,765.55 4,765.55 应付交易费用 - - - - - 187,955.60 187,955.60 其他负债 - - - - - 332,553.76 332,553.76 负债总计 - - - - - 546,852.31 546,852.31 利率敏感度缺口 3,094,785.14 0.00 2,372.60 - - 26,235,658.75 29,332,816.49 上年度末 2015 年 12月 31 日 1 个月以内 1-3 个 月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产 银行存款 2,251,144.87 - - - - - 2,251,144.87 结算备付金 952,082.80 - - - - - 952,082.80 存出保证金 64,897.06 - - - - 661,104.00 726,001.06 交易性金融资产 - - 3,500.00 - - 30,765,702.46 30,769,202.46 衍生金融资产 - - - - - 29,700.00 29,700.00 应收证券清算款 - - - - - -29,700.00 -29,700.00 应收利息 - - - - - 645.46 645.46 资产总计 3,268,124.73 0.00 3,500.00 0.00 0.00 31,427,451.92 34,699,076.65 负债 应付赎回款 - - - - - 56,748.12 56,748.12 应付管理人报酬 - - - - - 24,230.75 24,230.75 应付托管费 - - - - - 6,057.70 6,057.70 应付交易费用 - - - - - 266,718.38 266,718.38 其他负债 - - - - - 316,213.88 316,213.88 负债总计 - - - - - 669,968.83 669,968.83 利率敏感度缺口 3,268,124.73 - 3,500.00 - - 30,757,483.09 34,029,107.82 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日、行权日或到期日孰早者进行分类。 国金 3002016 年半年度报告 第 38 页 共 61 页 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：本基金于本报告期末持有的交易性债券资产公允价值占基金资产净值的比例为 0.01%，因此 当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风 险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股，所 面临的其他价格风险来源于标的指数成份股和备选成份股证券发行主体自身经营情况或特殊事项 的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重 构建投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应 调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化， 对基金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误 差最小化。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金主要投资于指数的成份股及其备选 成份股（投资比例不低于基金资产净值的 90%）。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有 的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金的风险及潜在价格风险进行度量和测试，及 时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2016 年 6月 30 日 上年度末 2015 年 12月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 26,219,619.48 89.39 30,765,702.46 90.41 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 2,372.60 0.01 3,500.00 0.01 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 国金 3002016 年半年度报告 第 39 页 共 61 页 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 26,221,992.08 89.39 30,769,202.46 90.42 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 假定沪深 300 指数（000300.SH）变化 5%，其他变量不变； Beta 系数是根据组合在过去一年所有交易日的净值数据和沪深 300 指数数据回归 得出，反映了基金和沪深 300 指数的相关性。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2015 年 12 月 31 日 ） +5% 1,477,812.98 1,813,998.65 -5% -1,477,812.98 -1,813,998.65 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 26,219,619.48 87.75 其中：股票 26,219,619.48 87.75 2 固定收益投资 2,372.60 0.01 其中：债券 2,372.60 0.01 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,087,737.37 10.33 7 其他各项资产 569,939.35 1.91 国金 3002016 年半年度报告 第 40 页 共 61 页 8 合计 29,879,668.80 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 20,185.49 0.07 B 采矿业 946,537.03 3.23 C 制造业 8,305,292.95 28.31 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 1,036,760.12 3.53 E 建筑业 855,573.73 2.92 F 批发和零售业 702,477.26 2.39 G 交通运输、仓储和邮政业 795,046.91 2.71 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 1,609,904.96 5.49 J 金融业 9,457,372.09 32.24 K 房地产业 1,326,804.23 4.52 L 租赁和商务服务业 318,839.58 1.09 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 184,676.33 0.63 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 43,580.29 0.15 R 文化、体育和娱乐业 487,458.08 1.66 S 综合 129,110.43 0.44 合计 26,219,619.48 89.39 注：以上行业分类以 2016 年 6 月 30 日的证监会行业分类标准为依据。 7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 国金 3002016 年半年度报告 第 41 页 共 61 页 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 601318 中国平安 33,372 1,069,238.88 3.65 2 600016 民生银行 72,893 650,934.49 2.22 3 601166 兴业银行 41,132 626,851.68 2.14 4 600036 招商银行 31,782 556,185.00 1.90 5 601328 交通银行 84,703 476,877.89 1.63 6 600519 贵州茅台 1,541 449,848.72 1.53 7 000002 万 科Ａ 24,451 445,008.20 1.52 8 600000 浦发银行 26,663 415,142.91 1.42 9 600030 中信证券 24,245 393,496.35 1.34 10 600837 海通证券 24,919 384,250.98 1.31 11 601288 农业银行 117,726 376,723.20 1.28 12 601398 工商银行 74,693 331,636.92 1.13 13 601169 北京银行 31,196 323,502.52 1.10 14 600887 伊利股份 18,714 311,962.38 1.06 15 000651 格力电器 15,232 292,759.04 1.00 16 601601 中国太保 9,723 262,909.92 0.90 17 601766 中国中车 28,227 258,841.59 0.88 18 600900 长江电力 20,305 253,609.45 0.86 19 601668 中国建筑 46,261 246,108.52 0.84 20 000333 美的集团 9,879 234,329.88 0.80 21 600153 建发股份 17,650 211,800.00 0.72 22 601988 中国银行 64,953 208,499.13 0.71 23 600104 上汽集团 10,203 207,018.87 0.71 24 601688 华泰证券 10,113 191,337.96 0.65 25 000858 五 粮 液 5,809 188,966.77 0.64 26 601818 光大银行 49,079 184,537.04 0.63 27 000001 平安银行 21,146 183,970.20 0.63 28 601989 中国重工 28,630 181,227.90 0.62 29 600276 恒瑞医药 4,337 173,957.07 0.59 30 600048 保利地产 19,887 171,624.81 0.59 31 000725 京东方Ａ 73,264 169,239.84 0.58 32 600015 华夏银行 16,459 162,779.51 0.55 33 300104 乐视网 2,900 153,439.00 0.52 国金 3002016 年半年度报告 第 42 页 共 61 页 34 600028 中国石化 32,409 152,970.48 0.52 35 000776 广发证券 9,091 152,365.16 0.52 36 600999 招商证券 8,970 148,005.00 0.50 37 300059 东方财富 6,600 146,520.00 0.50 38 600518 康美药业 9,526 144,699.94 0.49 39 600958 东方证券 8,100 136,161.00 0.46 40 002450 康得新 7,958 136,081.80 0.46 41 002304 洋河股份 1,880 135,209.60 0.46 42 002736 国信证券 7,600 131,100.00 0.45 43 002024 苏宁云商 11,441 124,249.26 0.42 44 002415 海康威视 5,658 121,420.68 0.41 45 601390 中国中铁 17,236 120,134.92 0.41 46 002594 比亚迪 1,948 118,847.48 0.41 47 000783 长江证券 10,190 118,204.00 0.40 48 601006 大秦铁路 18,353 118,193.32 0.40 49 000166 申万宏源 13,697 115,191.77 0.39 50 601939 建设银行 23,684 112,499.00 0.38 51 002739 万达院线 1,400 111,860.00 0.38 52 002673 西部证券 4,280 110,680.80 0.38 53 601857 中国石油 14,953 108,110.19 0.37 54 601377 兴业证券 14,419 106,556.41 0.36 55 601628 中国人寿 5,117 106,535.94 0.36 56 600795 国电电力 36,299 106,356.07 0.36 57 601186 中国铁建 10,661 106,183.56 0.36 58 601009 南京银行 11,221 105,365.19 0.36 59 601336 新华保险 2,588 104,555.20 0.36 60 001979 招商蛇口 7,316 104,253.00 0.36 61 000063 中兴通讯 7,267 104,208.78 0.36 62 600570 恒生电子 1,512 100,956.24 0.34 63 000538 云南白药 1,558 100,179.40 0.34 64 600050 中国联通 26,199 99,818.19 0.34 65 600637 东方明珠 4,088 99,215.76 0.34 66 601899 紫金矿业 29,213 98,447.81 0.34 67 601985 中国核电 14,400 98,352.00 0.34 68 600011 华能国际 12,986 97,654.72 0.33 69 601901 方正证券 12,708 97,343.28 0.33 70 300017 网宿科技 1,429 96,028.80 0.33 71 000625 长安汽车 6,906 94,405.02 0.32 72 002230 科大讯飞 2,768 90,928.80 0.31 国金 3002016 年半年度报告 第 43 页 共 61 页 73 600585 海螺水泥 6,141 89,290.14 0.30 74 600111 北方稀土 6,682 88,937.42 0.30 75 000503 海虹控股 2,211 88,904.31 0.30 76 002142 宁波银行 5,980 88,384.40 0.30 77 601555 东吴证券 6,521 87,381.40 0.30 78 601088 中国神华 6,131 86,263.17 0.29 79 300024 机器人 3,397 86,249.83 0.29 80 600010 包钢股份 30,078 86,023.08 0.29 81 601099 太平洋 14,000 85,820.00 0.29 82 000423 东阿阿胶 1,622 85,690.26 0.29 83 600547 山东黄金 2,201 85,640.91 0.29 84 600690 青岛海尔 9,460 84,004.80 0.29 85 600893 中航动力 2,416 83,714.40 0.29 86 601211 国泰君安 4,700 83,613.00 0.29 87 600271 航天信息 3,436 81,776.80 0.28 88 600705 中航资本 13,904 81,755.52 0.28 89 600066 宇通客车 4,111 81,397.80 0.28 90 600100 同方股份 5,423 81,128.08 0.28 91 300027 华谊兄弟 5,967 80,793.18 0.28 92 002241 歌尔股份 2,795 80,160.60 0.27 93 600703 三安光电 3,966 79,201.02 0.27 94 600009 上海机场 2,990 77,889.50 0.27 95 600029 南方航空 10,763 75,986.78 0.26 96 601198 东兴证券 3,100 75,764.00 0.26 97 600109 国金证券 5,578 75,191.44 0.26 98 600019 宝钢股份 15,233 74,641.70 0.25 99 000100 TCL 集团 22,571 74,258.59 0.25 100 002202 金风科技 4,794 72,533.22 0.25 101 601669 中国电建 12,702 72,528.42 0.25 102 000839 中信国安 3,400 72,454.00 0.25 103 600383 金地集团 6,952 72,022.72 0.25 104 600535 天士力 2,006 71,734.56 0.24 105 300070 碧水源 4,801 71,438.88 0.24 106 600115 东方航空 10,455 69,107.55 0.24 107 600886 国投电力 10,454 68,996.40 0.24 108 601727 上海电气 9,100 68,796.00 0.23 109 600089 特变电工 8,006 68,211.12 0.23 110 000768 中航飞机 3,452 67,969.88 0.23 111 601888 中国国旅 1,545 67,949.10 0.23 国金 3002016 年半年度报告 第 44 页 共 61 页 112 600340 华夏幸福 2,738 66,752.44 0.23 113 000009 中国宝安 4,864 66,636.80 0.23 114 002456 欧菲光 2,258 66,611.00 0.23 115 600649 城投控股 4,636 66,572.96 0.23 116 600196 复星医药 3,496 66,493.92 0.23 117 002465 海格通信 5,310 66,056.40 0.23 118 600177 雅戈尔 4,728 65,199.12 0.22 119 600485 信威集团 3,644 65,008.96 0.22 120 000069 华侨城Ａ 10,137 64,876.80 0.22 121 601607 上海医药 3,576 64,546.80 0.22 122 000568 泸州老窖 2,157 64,062.90 0.22 123 002252 上海莱士 1,698 63,980.64 0.22 124 601600 中国铝业 16,926 63,811.02 0.22 125 600023 浙能电力 12,535 63,803.15 0.22 126 000895 双汇发展 3,041 63,496.08 0.22 127 600804 鹏博士 3,472 63,294.56 0.22 128 600369 西南证券 8,716 63,278.16 0.22 129 300315 掌趣科技 6,000 62,940.00 0.21 130 000793 华闻传媒 6,298 62,224.24 0.21 131 002065 东华软件 2,455 61,620.50 0.21 132 600118 中国卫星 1,824 61,286.40 0.21 133 000728 国元证券 3,662 61,228.64 0.21 134 601788 光大证券 3,600 60,984.00 0.21 135 600061 国投安信 3,400 60,588.00 0.21 136 002008 大族激光 2,648 60,480.32 0.21 137 600867 通化东宝 2,923 60,476.87 0.21 138 600352 浙江龙盛 6,996 60,305.52 0.21 139 600489 中金黄金 5,336 59,976.64 0.20 140 601919 中国远洋 11,800 59,944.00 0.20 141 600660 福耀玻璃 4,279 59,906.00 0.20 142 600406 国电南瑞 4,466 59,710.42 0.20 143 600739 辽宁成大 3,815 59,399.55 0.20 144 600208 新湖中宝 14,015 59,283.45 0.20 145 600031 三一重工 11,752 58,995.04 0.20 146 000338 潍柴动力 7,510 58,653.10 0.20 147 601018 宁波港 11,833 58,573.35 0.20 148 002236 大华股份 4,425 57,967.50 0.20 149 000917 电广传媒 3,498 57,821.94 0.20 150 300124 汇川技术 2,976 57,734.40 0.20 国金 3002016 年半年度报告 第 45 页 共 61 页 151 600309 万华化学 3,332 57,643.60 0.20 152 002500 山西证券 3,480 57,628.80 0.20 153 600221 海南航空 18,152 57,541.84 0.20 154 002475 立讯精密 2,878 56,552.70 0.19 155 000686 东北证券 4,376 56,494.16 0.19 156 600718 东软集团 3,060 56,059.20 0.19 157 000157 中联重科 13,571 56,048.23 0.19 158 002183 怡 亚 通 3,900 55,848.00 0.19 159 600674 川投能源 6,754 55,788.04 0.19 160 601618 中国中冶 15,043 55,508.67 0.19 161 000623 吉林敖东 2,200 54,890.00 0.19 162 000559 万向钱潮 3,494 54,506.40 0.19 163 600741 华域汽车 3,876 54,302.76 0.19 164 000540 中天城投 8,700 54,201.00 0.18 165 000876 新 希 望 6,510 54,163.20 0.18 166 600446 金证股份 1,500 53,925.00 0.18 167 601998 中信银行 9,437 53,507.79 0.18 168 601111 中国国航 7,856 53,106.56 0.18 169 000630 铜陵有色 20,635 52,412.90 0.18 170 600663 陆家嘴 2,291 52,120.25 0.18 171 601933 永辉超市 12,536 51,773.68 0.18 172 600415 小商品城 8,326 51,454.68 0.18 173 002385 大北农 6,323 50,963.38 0.17 174 600018 上港集团 9,978 50,887.80 0.17 175 600839 四川长虹 11,424 50,494.08 0.17 176 000060 中金岭南 4,785 49,907.55 0.17 177 603993 洛阳钼业 11,970 49,675.50 0.17 178 600068 葛洲坝 8,520 49,586.40 0.17 179 600085 同仁堂 1,658 49,391.82 0.17 180 002081 金 螳 螂 4,928 49,378.56 0.17 181 000963 华东医药 730 49,202.00 0.17 182 601800 中国交建 4,654 49,006.62 0.17 183 000046 泛海控股 4,800 48,528.00 0.17 184 000826 启迪桑德 1,583 48,360.65 0.16 185 000792 盐湖股份 2,277 48,044.70 0.16 186 600150 中国船舶 2,156 47,992.56 0.16 187 000413 东旭光电 5,557 47,734.63 0.16 188 000750 国海证券 6,455 47,702.45 0.16 189 300003 乐普医疗 2,600 47,424.00 0.16 国金 3002016 年半年度报告 第 46 页 共 61 页 190 600398 海澜之家 4,182 47,256.60 0.16 191 002292 奥飞娱乐 1,568 46,961.60 0.16 192 600583 海油工程 6,787 46,898.17 0.16 193 002007 华兰生物 1,477 46,377.80 0.16 194 600816 安信信托 2,700 45,549.00 0.16 195 600157 永泰能源 11,508 45,341.52 0.15 196 300144 宋城演艺 1,800 44,838.00 0.15 197 000977 浪潮信息 1,900 44,555.00 0.15 198 000402 金 融 街 4,581 44,527.32 0.15 199 600588 用友网络 2,254 44,133.32 0.15 200 600060 海信电器 2,469 43,651.92 0.15 201 300015 爱尔眼科 1,193 43,580.29 0.15 202 600895 张江高科 2,400 43,392.00 0.15 203 601106 中国一重 8,100 42,201.00 0.14 204 600074 保千里 2,800 41,776.00 0.14 205 300058 蓝色光标 4,292 41,675.32 0.14 206 002422 科伦药业 2,684 41,360.44 0.14 207 600332 白云山 1,676 41,296.64 0.14 208 600688 上海石化 6,720 40,992.00 0.14 209 601333 广深铁路 10,415 40,722.65 0.14 210 600642 申能股份 7,023 40,312.02 0.14 211 600820 隧道股份 4,800 40,272.00 0.14 212 000415 渤海金控 5,900 40,238.00 0.14 213 000425 徐工机械 13,131 40,180.86 0.14 214 600256 广汇能源 9,711 39,815.10 0.14 215 601098 中南传媒 2,177 39,425.47 0.13 216 002470 金正大 4,880 39,284.00 0.13 217 300002 神州泰岳 3,619 38,506.16 0.13 218 601866 中海集运 9,711 38,455.56 0.13 219 601258 庞大集团 13,944 38,346.00 0.13 220 600376 首开股份 3,400 37,808.00 0.13 221 600027 华电国际 7,511 37,179.45 0.13 222 600252 中恒集团 8,535 37,041.90 0.13 223 600737 中粮屯河 3,200 36,960.00 0.13 224 000738 中航动控 1,400 36,960.00 0.13 225 600875 东方电气 3,715 36,481.30 0.12 226 000709 河钢股份 13,121 36,345.17 0.12 227 601718 际华集团 4,700 35,908.00 0.12 228 600873 梅花生物 5,774 35,856.54 0.12 国金 3002016 年半年度报告 第 47 页 共 61 页 229 601991 大唐发电 9,200 35,788.00 0.12 230 600373 中文传媒 1,678 34,818.50 0.12 231 600005 武钢股份 12,400 34,224.00 0.12 232 600362 江西铜业 2,537 34,198.76 0.12 233 300133 华策影视 2,157 33,584.49 0.11 234 601021 春秋航空 700 33,558.00 0.11 235 600170 上海建工 8,752 33,520.16 0.11 236 002129 中环股份 4,029 33,400.41 0.11 237 601117 中国化学 6,030 33,345.90 0.11 238 000729 燕京啤酒 4,332 32,879.88 0.11 239 600704 物产中大 3,510 32,853.60 0.11 240 000039 中集集团 2,308 32,704.36 0.11 241 000629 *ST 钒钛 13,443 32,128.77 0.11 242 000061 农 产 品 2,628 31,956.48 0.11 243 600037 歌华有线 2,100 31,941.00 0.11 244 601179 中国西电 6,294 31,910.58 0.11 245 601225 陕西煤业 6,168 31,888.56 0.11 246 300251 光线传媒 2,740 31,674.40 0.11 247 600372 中航电子 1,615 31,444.05 0.11 248 601633 长城汽车 3,710 31,312.40 0.11 249 000778 新兴铸管 6,695 31,064.80 0.11 250 300146 汤臣倍健 2,252 30,492.08 0.10 251 601872 招商轮船 6,500 30,420.00 0.10 252 601992 金隅股份 3,859 29,907.25 0.10 253 002027 分众传媒 1,800 29,718.00 0.10 254 601898 中煤能源 5,662 29,215.92 0.10 255 600827 百联股份 2,413 29,149.04 0.10 256 603000 人民网 1,752 29,100.72 0.10 257 601216 君正集团 3,894 29,088.18 0.10 258 000712 锦龙股份 1,400 29,064.00 0.10 259 600008 首创股份 7,456 29,003.84 0.10 260 000999 华润三九 1,172 28,385.84 0.10 261 600038 中直股份 684 28,372.32 0.10 262 002195 二三四五 2,300 28,267.00 0.10 263 000883 湖北能源 5,992 27,742.96 0.09 264 000800 一汽轿车 2,524 27,461.12 0.09 265 600863 内蒙华电 8,943 27,007.86 0.09 266 002146 荣盛发展 4,018 27,000.96 0.09 267 600021 上海电力 2,600 26,702.00 0.09 国金 3002016 年半年度报告 第 48 页 共 61 页 268 002294 信立泰 961 26,139.20 0.09 269 002153 石基信息 958 25,272.04 0.09 270 600959 江苏有线 1,800 25,128.00 0.09 271 600600 青岛啤酒 863 25,087.41 0.09 272 601958 金钼股份 3,014 24,564.10 0.08 273 601928 凤凰传媒 2,310 24,347.40 0.08 274 600666 奥瑞德 700 24,332.00 0.08 275 300085 银之杰 800 23,920.00 0.08 276 000156 华数传媒 1,288 23,892.40 0.08 277 000027 深圳能源 3,694 23,567.72 0.08 278 600648 外高桥 1,174 23,139.54 0.08 279 600582 天地科技 5,100 22,950.00 0.08 280 002424 贵州百灵 1,300 22,360.00 0.08 281 000825 太钢不锈 7,056 22,296.96 0.08 282 601808 中海油服 1,797 21,833.55 0.07 283 000898 鞍钢股份 5,674 21,731.42 0.07 284 601608 中信重工 4,000 21,480.00 0.07 285 600871 石化油服 5,500 21,120.00 0.07 286 002399 海普瑞 1,162 20,288.52 0.07 287 600685 中船防务 800 20,288.00 0.07 288 601118 海南橡胶 3,611 20,185.49 0.07 289 600317 营口港 6,000 20,160.00 0.07 290 600098 广州发展 2,500 19,550.00 0.07 291 600783 鲁信创投 883 19,081.63 0.07 292 600578 京能电力 4,298 18,395.44 0.06 293 600998 九州通 1,029 18,017.79 0.06 294 600188 兖州煤业 1,156 12,646.64 0.04 295 600022 山东钢铁 5,200 12,324.00 0.04 296 600606 绿地控股 1,100 11,902.00 0.04 297 002568 百润股份 500 11,000.00 0.04 298 603885 吉祥航空 400 10,500.00 0.04 299 601016 节能风电 700 6,951.00 0.02 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。 国金 3002016 年半年度报告 第 49 页 共 61 页 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601328 交通银行 90,636.00 0.27 2 600958 东方证券 88,550.00 0.26 3 002739 万达院线 84,262.20 0.25 4 600900 长江电力 74,022.00 0.22 5 601318 中国平安 73,456.00 0.22 6 601377 兴业证券 70,729.04 0.21 7 002736 国信证券 63,315.00 0.19 8 000839 中信国安 62,628.00 0.18 9 600016 民生银行 58,681.00 0.17 10 600061 国投安信 57,608.00 0.17 11 002183 怡 亚 通 53,312.00 0.16 12 600000 浦发银行 52,875.00 0.16 13 601398 工商银行 52,069.00 0.15 14 600446 金证股份 50,775.00 0.15 15 601166 兴业银行 45,956.00 0.14 16 600816 安信信托 44,277.00 0.13 17 000977 浪潮信息 43,808.00 0.13 18 600074 保千里 42,084.00 0.12 19 601198 东兴证券 40,229.00 0.12 20 600036 招商银行 38,188.00 0.11 注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600016 民生银行 228,334.00 0.67 2 600000 浦发银行 137,399.65 0.40 3 601318 中国平安 81,334.00 0.24 4 600315 上海家化 52,757.56 0.16 5 601166 兴业银行 49,426.00 0.15 国金 3002016 年半年度报告 第 50 页 共 61 页 6 600637 东方明珠 49,014.80 0.14 7 600036 招商银行 43,116.00 0.13 8 002038 双鹭药业 39,958.60 0.12 9 000983 西山煤电 39,648.50 0.12 10 600549 厦门钨业 39,207.58 0.12 11 601238 广汽集团 38,040.72 0.11 12 601018 宁波港 36,909.00 0.11 13 002024 苏宁云商 36,508.15 0.11 14 601919 中国远洋 34,651.00 0.10 15 600030 中信证券 32,893.00 0.10 16 000581 威孚高科 32,124.54 0.09 17 000598 兴蓉环境 31,798.36 0.09 18 000400 许继电气 31,776.55 0.09 19 600633 浙报传媒 31,647.40 0.09 20 002353 杰瑞股份 31,641.10 0.09 注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 3,306,817.27 卖出股票收入（成交）总额 3,070,619.92 注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）， 不包括相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 2,372.60 0.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,372.60 0.01 国金 3002016 年半年度报告 第 51 页 共 61 页 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 113009 广汽转债 20 2,372.60 0.01 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 卖） 合约市值 （元） 公允价值变 动（元） 风险说明 IF1607 IF1607 3 2,802,060.00 87,060.00 报告期内，本 基金运用股 指期货是出 于追求基金 充分投资、减 少交易成本、 降低跟踪误 差的目的，总 体风险可控 且符合既定 的投资政策 和投资目标。 公允价值变动总额合计（元） 87,060.00 股指期货投资本期收益（元） -290,820.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） 57,360.00 国金 3002016 年半年度报告 第 52 页 共 61 页 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 报告期，本基金运用股指期货来控制预期大额申购赎回等情况下的流动性风险，有效减少基 金组合资产配置与跟踪标的之间的差距，确保投资组合对指数跟踪的效果。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 报告期，本基金未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 - 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本期基金投资组合前十名证券的发行主体中，海通证券（600837.SH）于 2015 年 1月 19 日发 布公告《海通证券股份有限公司公告》，公司存在为少数融资融券六个月到期并提出逾期负债暂缓 平仓申请的客户，在维持担保比例处于 150％以上的前提下暂缓平仓的行为，存在违规为到期融 资融券合约展期问题，受到暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的行政监管措施；2015 年 8 月 26 日海通证券发布公告《海通证券关于收到中国证券监督管理委员会立案调查通知书的公告》， 公司于 2015年 8 月 24 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》，因公司涉嫌未按规定审查、 了解客户身份等违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对 公司进行立案调查，2015 年 9 月 12 日发布公告《海通证券关于收到中国证监会行政处罚事先告 知书的公告》，公司于 2015 年 9 月 10 日收到中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书，行政 处罚如下：对海通证券责令改正，给予警告，没收违法所得并处罚款，同时对相关工作人员予以 警告并处罚款；中信证券（600030.SH）于 2015 年 1 月 18 日发布公告《中信证券股份有限公司公 告》，中信证券存在为到期融资融券合约展期的问题（根据相关规定，融资融券合约期限最长为 6 个月），中信证券被中国证监会采取暂停新开融资融券客户信用账户 3个月的行政监管措施。2015 年 11 月 26 日，中信证券发布公告称收到中国证券监督管理委员会调查通知书（稽查总队调查通 字 153121 号），其中提及：因公司涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定，中国证监会决 定对公司进行立案调查。 由于海通证券（600837.SH）和中信证券（600030.SH）是沪深 300 指数的成份股，故将其纳 国金 3002016 年半年度报告 第 53 页 共 61 页 入本基金的投资组合。 7.12.2 本期基金投资组合前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 567,459.77 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 480.99 5 应收申购款 1,998.59 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 569,939.35 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000002 万 科Ａ 445,008.20 1.52 临时停牌 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 国金 3002016 年半年度报告 第 54 页 共 61 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 国金 300A 129 57,600.04 1,455,442.00 19.59% 5,974,963.00 80.41% 国金 300B 508 14,626.78 730,653.00 9.83% 6,699,752.00 90.17% 国金 300 922 22,698.09 9,003,845.20 43.02% 11,923,793.21 56.98% 合计 1,559 22,956.03 11,189,940.20 31.27% 24,598,508.21 68.73% 注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用下属 分级基金份额的合计数。 8.2 期末上市基金前十名持有人 国金 300A 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额 比例 1 黄松友 2,433,050.00 32.74% 2 中国太平洋财产保险-传统-普通保 险产品-013C-CT001 深 744,800.00 10.02% 3 史宏鹏 670,000.00 9.02% 4 嘉实资本-海通证券-嘉实资本-华夏 未来盈时对冲 3 号资产管理计划 300,000.00 4.04% 5 程鑫 300,000.00 4.04% 6 李桃 237,865.00 3.20% 7 方春娣 210,000.00 2.83% 8 南京佳瑞税务师事务所有限公司 202,400.00 2.72% 9 单文佳 142,712.00 1.92% 10 高明桂 122,913.00 1.65% 国金 300B 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额 比例 1 临沭县茂华林业有限公司 730,000.00 9.82% 2 郑敏 461,328.00 6.21% 3 王毅志 185,000.00 2.49% 4 刘海平 180,000.00 2.42% 国金 3002016 年半年度报告 第 55 页 共 61 页 5 傅晓东 170,600.00 2.30% 6 赵伟 168,600.00 2.27% 7 甄德龙 134,000.00 1.80% 8 翟小三 133,300.00 1.79% 9 乐偲 112,700.00 1.52% 10 叶志忠 110,100.00 1.48% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 国金 300A - - 国金 300B - - 国金 300 361,134.71 1.7256% 合计 361,134.71 1.0091% 注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用期末 基金份额总额。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 国金 300A - 国金 300B - 国金 300 10~50 合计 10~50 本基金基金经理持有本开 放式基金 国金 300A - 国金 300B - 国金 300 - 合计 - §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国金 300A 国金 300B 国金 300 基金合同生效日（2013年 7月 26日） 基金份额总额 33,048,181.00 33,048,181.00 257,031,393.17 国金 3002016 年半年度报告 第 56 页 共 61 页 本报告期期初基金份额总额 6,942,590.00 6,942,590.00 20,302,376.82 本报告期基金总申购份额 - - 59,784,023.58 减:本报告期基金总赎回份额 - - 58,183,131.99 本报告期基金拆分变动份额（份额减少 以"-"填列） 487,815.00 487,815.00 -975,630.00 本报告期期末基金份额总额 7,430,405.00 7,430,405.00 20,927,638.41 注：1.拆分变动份额为本基金三级份额之间配对转换及基金份额折算的变动份额。 2.本报告期末，基金管理人持有本基金的份额为 986,187.92 份，基金管理人的子公司北京千石创 富资本管理有限公司（以下简称“千石资本”）、上海国金通用财富资产管理有限公司（以下简称 “国金财富”）持有本基金的份额分别为 2,987,153.34 份、4,979,252.94 份，基金管理人、千 石资本和国金财富均按照本基金《基金合同》及《招募说明书》规定的申购规则及申购费率办理 申购业务，并已按照法规规定向中国证监会进行了报告。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期，本基金采取对标的沪深 300 指数完全复制的投资策略，未发生投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计 服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 国金 3002016 年半年度报告 第 57 页 共 61 页 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 方正证券 1 3,191,107.06 50.04% 2,333.63 50.04% - 财达证券 1 1,191,958.00 18.69% 871.60 18.69% - 国融证券 1 1,014,860.06 15.91% 742.17 15.91% - 华创证券 1 510,537.00 8.01% 373.31 8.00% - 光大证券 1 468,975.07 7.35% 343.01 7.35% - 中信证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 中信证券山东 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 注：1.本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通 知》（证监基字[2007]48 号）的有关规定要求，本基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务 状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。 （1） 基金专用交易席位的选择标准如下： ① 经营行为规范，在近一年内未出现重大违规行为； ② 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； ③ 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易需要； ④ 具有较强的研究能力，能及时、全面地提供高质量的宏观、策略、行业、上市公司、证券市场 研究、固定收益研究、数量研究等报告及信息资讯服务； ⑤交易佣金收取标准合理。 （2）基金专用交易席位的选择程序如下： ① 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构； ② 本基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 2.本报告期新增国融证券一个交易单元。 国金 3002016 年半年度报告 第 58 页 共 61 页 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 方正证券 1,292.20 10.02% - - - - 财达证券 7,592.20 58.89% - - - - 国融证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 光大证券 4,008.20 31.09% - - - - 中信证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中信证券山东 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 《国金基金管理有限公司关于直 销系统、电子交易系统升级的公 告》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2016 年 6月 30 日 2 《国金基金管理有限公司关于在 上海陆金所资产管理有限公司推 出定期定额投资业务并参加费率 优惠活动的公告》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2016 年 6月 22 日 3 《国金基金管理有限公司关于增 加平安证券有限责任公司为旗下 基金销售机构的公告》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2016 年 6月 21 日 4 《国金基金管理有限公司关于增 加武汉市伯嘉基金销售有限公司 为旗下基金销售机构的公告》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2016 年 6月 18 日 5 《国金基金管理有限公司关于参 加上海联泰资产管理有限公司费 率优惠活动的公告》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2016 年 6月 18 日 6 《国金基金管理有限公司关于调 指定披露媒体和本 2016 年 6月 2 日 国金 3002016 年半年度报告 第 59 页 共 61 页 整直销电子交易系统开放式基金 单笔最低申购金额和追加申购金 额的公告》 基金基金管理人网 站 7 《国金基金管理有限公司关于增 加泰诚财富基金销售（大连）有限 公司为旗下基金销售机构的公告》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2016 年 6月 2 日 8 《国金基金管理有限公司关于调 整旗下开放式基金单笔最低申购 金额和追加申购金额的公告》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2016 年 6月 1 日 9 《国金基金管理有限公司关于关 闭淘宝基金理财平台相关服务的 公告》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2016 年 5月 5 日 10 《国金基金管理有限公司关于关 闭支付宝渠道基金支付服务的公 告》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2016 年 5月 5 日 11 《国金基金管理有限公司关于增 加上海凯石财富基金销售有限公 司为旗下基金销售机构的公告》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2016 年 4月 28 日 12 《国金基金管理有限公司关于国 金沪深 300指数分级证券投资基金 2016 年第 1季度报告》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2016 年 4月 22 日 13 《国金基金管理有限公司关于参 加新兰德费率优惠的公告》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2016 年 3月 30 日 14 《国金沪深 300指数分级证券投资 基金 2015 年度报告》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2016 年 3月 28 日 15 《国金沪深 300指数分级证券投资 基金 2015 年度报告摘要》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2016 年 3月 28 日 16 《国金基金管理有限公司国金 300 指数分级基金招募说明书更新》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2016 年 3月 11 日 17 《国金基金管理有限公司国金 300 指数分级基金招募说明书更新摘 要》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2016 年 3月 11 日 18 《国金基金管理有限公司关于电 子直销业务增加通联支付第三方 支付业务的公告》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2016 年 3月 9 日 19 《国金基金管理有限公司关于增 加厦门鑫鼎盛和深圳富济财富为 旗下基金销售机构的公告》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2016 年 3月 8 日 20 《国金基金管理有限公司关于直 销系统、订单系统升级的公告》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 2016 年 2月 26 日 国金 3002016 年半年度报告 第 60 页 共 61 页 站 21 《国金基金管理有限公司关于旗 下基金所持“浦发银行”、“信威 集团”股票估值调整的公告》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2016 年 2月 23 日 22 《国金基金管理有限公司关于增 加上海联泰资产管理有限公司为 旗下基金销售机构的公告》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2016 年 2月 19 日 23 《国金沪深 300指数分级证券投资 基金 2015 年第 4 季度报告》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2016 年 1月 20 日 24 《国金基金管理有限公司关于增 加浙江金观诚财富管理有限公司 和大泰金石投资管理有限公司为 旗下基金销售机构的公告》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2016 年 1月 20 日 25 《国金基金管理有限公司关于旗 下基金所持“万科 A”股票估值调 整的公告》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2016 年 1月 8 日 26 《国金基金管理有限公司关于 2016年 1月 7日指数熔断后旗下基 金调整开放时间的公告》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2016 年 1月 8 日 27 《国金基金管理有限公司关于国 金沪深 300分级证券投资基金定期 份额折算结果及恢复交易的公告》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2016 年 1月 6 日 28 《国金基金管理有限公司关于国 金沪深 300A份额定期份额折算后 次日前收盘价调整的公告》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2016 年 1月 6 日 29 《国金基金管理有限公司关于旗 下深交所场内基金在指数熔断期 间暂停申购赎回业务的提示性公 告》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2016 年 1月 6 日 30 《国金基金管理有限公司关于 2016年 1月 4日指数熔断后旗下基 金调整开放时间的补充公告》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2016 年 1月 6 日 31 《国金基金管理有限公司关于办 理定期份额折算业务期间国金 300A 份额停复牌的公告》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2016 年 1月 5 日 32 《国金基金管理有限公司关于国 金沪深 300A份额 2016年度约定年 基准收益率的公告》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2016 年 1月 4 日 33 《国金基金管理有限公司关于国 金基金 2015年 12 月 31日旗下基 金净值公告》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2016 年 1月 4 日 国金 3002016 年半年度报告 第 61 页 共 61 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 无 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、国金沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同； 3、国金沪深 300 指数分级证券投资基金托管协议； 4、国金沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 12.2 存放地点 本基金基金管理人的办公场所：北京海淀区西三环北路 87号国际财经中心 87 号 D座 14 层。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支 付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：4000-2000-18 公司网址：www.gfund.com 国金基金管理有限公司 2016年 8月 27日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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