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| 国寿安保中证500ETF联接(001241) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 592498 | ||||||||
| 基金代码 | 001241 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2016年8月26日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金的基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 国寿安保中证500ETF联接 基金主代码 001241 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年5月29日 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 428,735,230.93份 基金合同存续期 不定期 目标基金基本情况 基金名称 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 510560 基金运作方式 契约型开放式(ETF) 基金合同生效日 2015年5月29日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2015年7月3日 基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 基金产品说明 投资目标 通过主要投资于中证500交易型开放式指数证券投资基金，紧密跟踪标的指数即中证500指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要投资于目标ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。 业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为被动式投资的交易型开放式指数基金联接基金，跟踪中证500指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高预期风险、高预期收益的开放式基金。 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 业绩比较基准 中证500指数 风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国寿安保基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张彬 林葛 联系电话 010-50850744 010-66060069 电子邮箱 public@gsfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4009-258-258 95599 传真 010-50850776 010-68121816 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gsfunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日 ) 本期已实现收益 -2,831,642.36 本期利润 -44,377,282.70 加权平均基金份额本期利润 -0.1225 本期基金份额净值增长率 -17.53% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.4299 期末基金资产净值 244,440,137.27 期末基金份额净值 0.5701 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 3.02% 1.43% 2.82% 1.47% 0.20% -0.04% 过去三个月 -0.05% 1.53% -0.45% 1.57% 0.40% -0.04% 过去六个月 -17.53% 2.33% -18.57% 2.43% 1.04% -0.10% 过去一年 -30.74% 2.66% -29.57% 2.77% -1.17% -0.11% 自基金合同生效起至今 -42.99% 2.72% -36.07% 2.83% -6.92% -0.11% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的基金合同生效日为2015年5月29日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为2015年5月29日至2016年6月30日。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308号文核准，于2013年10月29日设立，公司注册资本5.88亿元人民币，公司股东为中国人寿资产管理有限公司，其持有股份85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED（澳大利亚安保资本投资有限公司），其持有股份14.97%。 截至2016年6月30日，公司共管理21只开放式基金和部分特定资产管理计划，公司管理资产总规模为788.64亿元，其中公募基金管理规模533.27亿元。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李康 基金经理 2015年5月29日 - 6年 李康先生，博士研究生。2009年10月至2012年12月就职于中国国际金融有限公司，任职量化分析经理；2012年12月至2013年11月就职于长盛基金管理有限公司，任职量化研究员；2013年11月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理，现任国寿安保沪深300指数型证券投资基金、国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金及国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于基金份额持有人为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，本基金严格遵守基金合同，紧密追踪标的指数。本基金为目标ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 本基金跟踪误差主要源自股票停牌和成份股调整等因素引起的成份股权重偏离。日常申赎和市场波动等因素，也带来一定的跟踪误差。本基金管理人采用量化分析手段，通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。并且，逐日跟踪实际组合与标的指数表现的偏离，定期分析优化跟踪偏离度管理方案。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为0.5701元，累计份额净值为0.5701元。报告期内净值增长率为-17.53%，同期业绩基准涨幅为-18.57%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2016年上半年股市经历了快速下跌和修复阶段，1月受汇率波动和熔断制度影响快速下跌，随后逐渐震荡回升。年初至6月底，上证综指跌幅仍达约17.23%。展望下半年，经济增长仍存在下行压力，财政与货币政策仍偏向积极，但空间相对有限。经济政策层面，需关注国企改革的推进，以及中央经济工作会议等。整体来看下半年A股市场出现大的趋势性行情概率较小，将以结构性行情为主。外围市场方面，美联储加息概率有所降低，12月份的大选结果的影响值得关注。 本基金为目标ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本基金将严守基金合同及相关法律法规，秉承指数化投资管理策略，以量化分析为基础不断优化改进投资方案，力争将相对标的指数业绩基准的跟踪误差降低到最小程度。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。本基金管理人设有基金估值委员会，估值委员会负责人由公司领导担任，委员由运营管理部负责人、监察稽核部负责人、研究部负责人组成，估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时，运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估值方法并履行信息披露义务，以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席会议，向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供在银行间同业市场交易和在交易所市场交易的债券品种的估值数据。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人-国寿安保基金管理有限公司2016年1月1日至2016年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 国寿安保基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，国寿安保基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 52,415,662.62 14,997,459.70 结算备付金 - 11,270.34 存出保证金 2,703.99 294,914.52 交易性金融资产 228,506,308.47 237,514,508.21 其中：股票投资 3,151,971.14 7,280,473.23 基金投资 225,354,337.33 230,234,034.98 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 2,128,759.44 - 应收利息 3,328.90 3,257.48 应收股利 - - 应收申购款 1,018.78 99,804.72 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 283,057,782.20 252,921,214.97 负债和所有者权益 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 38,212,819.39 - 应付赎回款 149,018.82 102,113.50 应付管理人报酬 6,293.68 10,213.29 应付托管费 1,258.75 2,042.68 应付销售服务费 - - 应付交易费用 13,651.57 18,110.90 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 234,602.72 170,384.82 负债合计 38,617,644.93 302,865.19 所有者权益： 实收基金 428,735,230.93 365,429,862.24 未分配利润 -184,295,093.66 -112,811,512.46 所有者权益合计 244,440,137.27 252,618,349.78 负债和所有者权益总计 283,057,782.20 252,921,214.97 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值人民币0.5701元，基金份额总额428,735,230.93份。 利润表 会计主体：国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年5月29日(基金合同生效日)至2015年6月30日 一、收入 -44,133,006.18 -72,353,020.06 1.利息收入 50,614.89 121,967.71 其中：存款利息收入 50,614.89 106,839.91 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 15,127.80 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -2,648,422.71 2,512,849.57 其中：股票投资收益 -2,654,522.60 2,010,525.33 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 6,099.89 502,324.24 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -41,545,640.34 -74,987,837.34 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 10,441.98 - 减：二、费用 244,276.52 714,483.01 1．管理人报酬 42,560.46 177,049.14 2．托管费 8,512.14 35,409.83 3．销售服务费 - - 4．交易费用 18,041.50 465,213.56 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 175,162.42 36,810.48 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -44,377,282.70 -73,067,503.07 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -44,377,282.70 -73,067,503.07 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 365,429,862.24 -112,811,512.46 252,618,349.78 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -44,377,282.70 -44,377,282.70 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 63,305,368.69 -27,106,298.50 36,199,070.19 其中：1.基金申购款 78,327,502.16 -33,775,741.70 44,551,760.46 2.基金赎回款 -15,022,133.47 6,669,443.20 -8,352,690.27 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 428,735,230.93 -184,295,093.66 244,440,137.27 项目 上年度可比期间 2015年5月29日(基金合同生效日)至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 412,943,746.75 - 412,943,746.75 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -73,067,503.07 -73,067,503.07 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 412,943,746.75 -73,067,503.07 339,876,243.68 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______左季庆______ ______左季庆______ ____韩占锋____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]485号文《关于准予国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金及联接基金注册的批复》的核准，由国寿安保基金管理有限公司于2015年5月4日至2015年5月15日向社会公开发行募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具安永华明(2015)验字第61090605_A03号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2015年5月29日正式生效，首次设立募集规模为412,943,746.75份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为国寿安保基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、衍生工具（权证等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债，证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%。 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止的经营成果和净值变动情况。 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 税项 6.4.6.1印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.3个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期未发生存在控制关系或其他重大利害关系的关联方变化情况。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国寿安保基金管理有限公司（简称“国寿安保”） 基金管理人、注册登记机构、直销机构 中国农业银行股份有限公司（简称“农业银行”） 基金托管人、销售机构 中国人寿保险（集团）公司（简称“集团公司”） 公司的最终控制人 中国人寿保险股份有限公司（简称“中国人寿”） 集团公司控制的公司 国寿安保中证500ETF（简称“目标基金”） 公司管理的其他基金 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年5月29日(基金合同生效日)至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 42,560.46 177,049.14 其中：支付销售机构的客户维护费 170,766.92 64,056.77 注：基金管理费每日计提，按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除本基金投资于目标ETF部分基金资产净值后的净额（金额为负时以零计）的0.50%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.50%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值扣除本基金投资于目标ETF部分基金资产净值后的净额（金额为负时以零计） 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年5月29日(基金合同生效日)至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 8,512.14 35,409.83 注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除本基金投资于目标ETF部分基金资产净值后的净额（金额为负时以零计）的0.10%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.10%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值扣除本基金投资于目标ETF部分基金资产净值后的净额（金额为负时以零计） 销售服务费 无。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 集团公司 133,785,891.07 31.20% 133,785,891.07 36.61% 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年5月29日(基金合同生效日)至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 农业银行 52,415,662.62 50,297.06 33,483,620.28 106,839.91 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 其他关联交易事项的说明 于本报告期末，本基金持有177,486,286.00份目标ETF基金份额，占其总份额的比例为68.71%。 利润分配情况 利润分配情况——非货币市场基金 本基金于本报告期间未进行利润分配。 期末（ 2016年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估 值单价 复牌日期 复牌开 盘单价 数量（股） 期末成 本总额 期末估 值总额 备注 600759 洲际油气 2016年6月24日 公告重 大事项 7.58 2016年7月11日 8.10 6,030 86,265.19 45,707.40 - 002672 东江环保 2016年6月21日 公告重 大事项 17.33 2016年7月15日 19.06 800 23,259.64 13,864.00 - 000511 *ST烯碳 2016年4月25日 公告重 大事项 8.92 - - 80 1,177.01 713.60 - 000718 苏宁环球 2016年5月6日 公告重 大事项 13.09 2016年7月18日 11.78 50 777.76 654.50 - 002266 浙富控股 2016年5月24日 公告重 大事项 5.35 - - 80 1,195.05 428.00 - 000582 北部湾港 2016年6月6日 公告重 大事项 16.32 - - 3 51.02 48.96 - 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,151,971.14 1.11 其中：股票 3,151,971.14 1.11 2 基金投资 225,354,337.33 79.61 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 52,415,662.62 18.52 8 其他各项资产 2,135,811.11 0.75 9 合计 283,057,782.20 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 5,555.00 0.00 B 采矿业 93,821.00 0.04 C 制造业 2,222,828.67 0.91 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 29,090.62 0.01 E 建筑业 22,192.96 0.01 F 批发和零售业 178,331.44 0.07 G 交通运输、仓储和邮政业 56,347.16 0.02 H 住宿和餐饮业 3,346.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 342,466.15 0.14 J 金融业 9,503.00 0.00 K 房地产业 93,906.98 0.04 L 租赁和商务服务业 11,353.20 0.00 M 科学研究和技术服务业 12,064.50 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 19,975.00 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 3,199.06 0.00 R 文化、体育和娱乐业 31,168.00 0.01 S 综合 16,822.40 0.01 合计 3,151,971.14 1.29 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未投资沪港通股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 000748 长城信息 46,200 906,444.00 0.37 2 002219 恒康医疗 42,750 472,387.50 0.19 3 002174 游族网络 9,300 297,600.00 0.12 4 600429 三元股份 8,400 65,772.00 0.03 5 600259 广晟有色 900 51,534.00 0.02 6 600759 洲际油气 6,030 45,707.40 0.02 7 000829 天音控股 1,700 22,695.00 0.01 8 002371 七星电子 500 20,910.00 0.01 9 002384 东山精密 1,000 19,860.00 0.01 10 000028 国药一致 300 19,530.00 0.01 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票投资明细，应阅读登载于国寿安保基金管理有限公司网站的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600584 长电科技 209,976.00 0.08 2 600522 中天科技 181,479.00 0.07 3 600201 生物股份 162,383.00 0.06 4 600079 人福医药 151,738.00 0.06 5 600503 华丽家族 151,470.00 0.06 6 600482 中国动力 147,867.00 0.06 7 600498 烽火通信 145,056.00 0.06 8 600521 华海药业 144,963.00 0.06 9 600525 长园集团 142,758.00 0.06 10 600879 航天电子 138,780.00 0.05 11 601012 隆基股份 136,500.00 0.05 12 600978 宜华生活 134,160.00 0.05 13 600158 中体产业 131,287.00 0.05 14 600682 南京新百 127,149.00 0.05 15 600478 科力远 127,004.00 0.05 16 600436 片仔癀 125,664.00 0.05 17 600664 哈药股份 124,713.00 0.05 18 600198 大唐电信 121,800.00 0.05 19 603019 中科曙光 119,550.00 0.05 20 600122 宏图高科 119,423.00 0.05 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002018 华信国际 944,992.30 0.37 2 000066 长城电脑 597,941.00 0.24 3 002384 东山精密 395,814.00 0.16 4 600978 宜华生活 231,045.00 0.09 5 600736 苏州高新 144,750.00 0.06 注：本项的“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 16,353,063.60 卖出股票收入（成交）总额 2,314,542.30 注：本项的“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 序号 基金名称 基金 类型 运作 方式 管理人 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国寿安保中500ETF 股票型 交易型 开放式 国寿安保基金管理有限公司 225,354,337.33 92.19 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体除恒康医疗外没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 恒康医疗于2016年4月1日公告称，2016年2月1日，公司及公司控股股东、实际控制人阙文彬先生分别收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（沪证专调查字2016123号、沪证专调查字2016124号）。因公司信息披露涉嫌违反证券法律法规，阙文彬先生涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司及阙文彬先生进行立案稽查。 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,703.99 2 应收证券清算款 2,128,759.44 3 应收股利 - 4 应收利息 3,328.90 5 应收申购款 1,018.78 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,135,811.11 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 600759 洲际油气 45,707.40 0.02 公告重大事项 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 5,752 74,536.72 204,860,849.54 47.78% 223,874,381.39 52.22% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 71,162.60 0.02% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理本报告期末未持有本基金。 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015年5月29日）基金份额总额 412,943,746.75 本报告期期初基金份额总额 365,429,862.24 本报告期基金总申购份额 78,327,502.16 减:本报告期基金总赎回份额 15,022,133.47 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 428,735,230.93 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 申万宏源 2 16,728,858.60 89.61% 12,233.71 89.61% - 银河证券 1 1,938,747.30 10.39% 1,417.86 10.39% - 招商证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 注：根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易单元。 1、基金专用交易单元的选择标准如下： (1)综合实力较强、市场信誉良好； (2)财务状况良好，经营状况稳健； (3)经营行为规范，具备健全的内部控制制度； (4)研究实力较强，并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告，并能根据特定要求提供定制研究报告；能够积极同我公司进行业务交流，定期来我公司进行观点交流和路演； (5)具有丰富的投行资源和大宗交易信息，愿意积极为我公司提供相关投资机会，能够对公司业务发展形成支持； (6)具有费率优势，具备支持交易的安全、稳定、便捷、高效的通讯条件和交易环境，能提供全面的交易信息服务； (7)从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密。 2、基金专用交易单元的选择程序如下： （1）公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构； （2）公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交 金额 占当期权证 成交总额的比例 成交金额 占当期基金成交总额的比例 申万宏源 - - - - - - 32,118.06 100.00% 银河证券 - - - - - - - - 招商证券 - - - - - - - - 国泰君安 - - - - - - - - 兴业证券 - - - - - - - - 海通证券 - - - - - - - - 国寿安保基金管理有限公司 2016年8月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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