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| 银河鑫利混合A(519652) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 592091 | ||||||||
| 基金代码 | 519652 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：北京银行股份有限公司 送出日期：2016年 8月 25日 银河鑫利混合 2016年半年度报告 第 2 页 共 63 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。半年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016年 8月 23日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016年 1月 1日起至 6月 30日止。 银河鑫利混合 2016年半年度报告 第 3 页 共 63 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 11 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 19 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 20 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 20 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 21 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 22 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 22 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 23 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 23 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 23 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 23 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 23 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 23 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 23 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 24 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 25 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 27 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 48 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 48 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 49 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 50 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 51 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 52 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 53 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 53 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 53 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 53 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 53 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 54 银河鑫利混合 2016年半年度报告 第 4 页 共 63 页 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 54 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 55 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 55 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 55 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 56 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 56 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 56 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 56 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 57 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 57 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 57 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 57 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 57 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 57 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 58 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 63 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 63 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 63 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 63 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 63 银河鑫利混合 2016年半年度报告 第 5 页 共 63 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 银河鑫利混合 场内简称 - 基金主代码 519652 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 4月 22日 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,155,040,119.35份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易 所 - 上市日期 - 下属分级基金的基金简称 银河鑫利混合 A 银河鑫利混合 C 银河鑫利混合 I 下属分级基金场内简称 - - - 下属分级基金的交易代码 519652 519653 519646 报告期末下属分级基金份 额总额 2,137,040,689.40 份 17,999,429.95份 - 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上， 通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加 快转变经济发展方式的 过程中所孕育的投资机遇，追求实现基金资 产的持续稳定增值。 投资策略 本基金通过合理稳健的资产配置策略，将基金资产在权益类资产和 固定收益类 资产之间灵活配置，同时采取积极主动的股票投资和债 券投资策略，把握中国 经济增长和资本市场发展机遇，严格控制下 行风险，力争实现基金份额净值的 长期平稳增长。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布的 3 年期定期存款利 率(税后)+1% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益中 等的投资品种，其风险收益水平高于货币基金和债券型基金，低于 股票型基金。 下属分级基金的风险收益 特征 - - - 银河鑫利混合 2016年半年度报告 第 6 页 共 63 页 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银河基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 董伯儒 刘晔 联系电话 021-38568888 010-66223586 电子邮箱 dongboru@galaxyasset.com liuye1@bankofbeijing.com.cn 客户服务电话 400-820-0860 95526 传真 021-38568769 010-66226045 注册地址 上海市浦东新区世纪大道 1568号 15层 北京市西城区金融大街甲 17 号 首层 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1568号 15层 北京市西城区金融大街丙 17 号 邮政编码 200122 100033 法定代表人 许国平 闫冰竹 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.galaxyasset.com 基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道 1568号中建大厦 15楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号 会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通 合伙) 上海市世纪大道 100 号环球金融中 心 50 楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 银河鑫利混合 A 银河鑫利混合 C 银河鑫利混合 I 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1 日 - 2016年 6月 30 日) 报告期(2016年1月1 日 - 2016年 6月 30 日) 报告期(2016年 1 月 1日 - 2016年 6月 30日) 本期已实现收益 22,322,048.85 179,904.15 3,296,665.33 本期利润 21,384,188.89 148,079.60 36,272.04 银河鑫利混合 2016年半年度报告 第 7 页 共 63 页 加权平均基金份额本期利润 0.0098 0.0062 0.0000 本期加权平均净值利润率 0.95% 0.61% 0.00% 本期基金份额净值增长率 0.98% 0.59% 0.00% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 46,880,220.41 306,242.83 - 期末可供分配基金份额利润 0.0219 0.0170 0.0000 期末基金资产净值 2,203,639,983.70 18,471,771.10 - 期末基金份额净值 1.031 1.026 0.000 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 3.10% 2.60% - 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数列 示。 4、基金合同生效日为 2015年 4月 22日。 5、本基金自 2015年 11月 18日起，增加银河鑫利混合 I类基金份额类别。增加基金份额类别后， 本基金将分设 A类、C类及 I类三类基金份额，详情请参阅相关公告。 6、本基金自 2016年 2月 3日起, 银河鑫利混合 I类基金份额全部赎回,目前无份额，详情请查阅 相关公告。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银河鑫利混合 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.29% 0.05% 0.31% 0.01% -0.02% 0.04% 过去三个月 0.49% 0.04% 0.93% 0.01% -0.44% 0.03% 过去六个月 0.98% 0.04% 1.86% 0.01% -0.88% 0.03% 过去一年 1.98% 0.05% 3.87% 0.01% -1.89% 0.04% 自基金合同 生效起至今 3.10% 0.07% 4.75% 0.01% -1.65% 0.06% 银河鑫利混合 C 银河鑫利混合 2016年半年度报告 第 8 页 共 63 页 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.20% 0.03% 0.31% 0.01% -0.11% 0.02% 过去三个月 0.29% 0.03% 0.93% 0.01% -0.64% 0.02% 过去六个月 0.59% 0.04% 1.86% 0.01% -1.27% 0.03% 过去一年 1.48% 0.05% 3.87% 0.01% -2.39% 0.04% 自基金合同 生效起至今 2.60% 0.06% 4.75% 0.01% -2.15% 0.05% 银河鑫利混合 I 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 年初至 2016年 2月 3日 0.00% 0.05% 0.35% 0.01% -0.35% 0.04% 2015年 11 月 18日至 2016年 2月 3日 0.40% 0.04% 0.80% 0.01% -0.40% 0.03% 注：1、本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布的 3年期定期存款利率（税后）+1%。 2、本基金自 2015年 11月 18日起，增加银河鑫利混合 I类基金份额类别。增加基金份额类别后， 本基金将分设 A类、C类及 I类三类基金份额，详情请参阅相关公告。 3、本基金自 2016年 2月 3日起, 银河鑫利混合 I类基金份额全部赎回,目前无份额。 银河鑫利混合 2016年半年度报告 第 9 页 共 63 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 银河鑫利混合 2016年半年度报告 第 10 页 共 63 页 银河鑫利混合 2016年半年度报告 第 11 页 共 63 页 注：本基金合同生效日为 2015年 4月 22日，根据《银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金 合同》规定，本基金应自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关 规定。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银河基金管理有限公司设立于 2002年 6月 14日，公司的股东分别为中国银河金融控股有限 责任公司（控股股东）、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海城投（集团）有限公 司、湖南电广传媒股份有限公司。 目前，除本基金外，银河基金管理有限公司另管理 1只封闭式基金与 29只开放式证券投资基 金，基本情况如下： 银河鑫利混合 2016年半年度报告 第 12 页 共 63 页 1、银丰证券投资基金 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：2002年 08月 15日 基金投资目标：为平衡型基金，力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格，在控制风险的 前提下追求基金资产的长期稳定增值。 2、银河银联系列证券投资基金 本系列基金为契约型开放式基金，由两只基金构成，包括银河稳健证券投资基金和银河收益 证券投资基金，每只基金彼此独立运作，并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2003年 08月 04日 （1）银河稳健证券投资基金 基金投资目标：以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合，在控制 风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 （2）银河收益证券投资基金 基金投资目标：以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性的前提 下，实现基金资产的安全及长期稳定增值。 3、银河银泰理财分红证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年 03月 30日 基金投资目标：追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报。 4、银河银富货币市场基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年 12月 20日 基金投资目标：在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报。 5、银河银信添利债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2007年 03月 14 日 基金投资目标：在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 6、银河竞争优势成长混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 银河鑫利混合 2016年半年度报告 第 13 页 共 63 页 基金合同生效日：2008年 05月 26日 基金投资目标：在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中 长期资本增值。 7、银河行业优选混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2009年 04月 24日 基金投资目标：本基金将“自上而下”的资产配置以及动态行业配置策略与“自下而上”的 个股优选策略相结合，优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资，在有效控制风险、 保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。 8、银河沪深 300价值指数证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2009年 12月 28日 基金投资目标：通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险 管理手段，追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。 9、银河蓝筹精选混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2010年 07月 16日 基金投资目标：本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司，在有效控制风险 的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争使基金份额持有人分 享中国经济持续成长的成果。 10、银河创新成长混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2010年 12月 29日 基金投资目标：本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司，在有效控制风险的前提下， 追求基金资产的长期稳定增值。 11、银河强化收益债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年 06月 09日 基金投资目标：本基金主要投资于固定收益类品种，在控制风险，保持资产良好流动性的前 提下，追求一定的当期收入和基金资产的长期稳健增值。 银河鑫利混合 2016年半年度报告 第 14 页 共 63 页 12、银河消费驱动混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2011年 07月 29日 基金投资目标：本基金通过深入研究，重点投资与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势 的上市公司，分享由于中国巨大的人口基数、收入增长和消费结构变革所带来的投资机会，在严 格控制风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值。 13、银河通利债券型证券投资基金（LOF） 基金运作方式：上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日：2012年 04月 25日 基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的 投资收益。 14、银河主题策略混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2012年 09月 21日 基金投资目标：本基金在严格控制风险的前提下，采用主题投资策略和精选个股策略的方法 进行投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。 15、银河领先债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2012年 11月 29日 基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的 投资收益。 16、银河沪深 300成长增强指数分级证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2013年 03月 29日 基金投资目标：本基金为增强型股票指数基金，力求对沪深 300 成长指数进行有效跟踪，在 严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长 率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%。 17、银河增利债券型发起式证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2013年 07月 17日 银河鑫利混合 2016年半年度报告 第 15 页 共 63 页 基金投资目标：本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的具有投资 价值的股票，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增值。 18、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式(本基金以定期开放的方式运作,运作周期和自由开放期相结合, 以 1年为一个运作周期，每个运作周期共包含为 4个封闭期和 3个受限开放期。) 基金合同生效日：2013年 08月 09日 基金投资目标：本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，通过严谨的风险管理与主动 管理，力求实现基金资产持续稳定增值。 19、银河灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年 02月 11日 基金投资目标：本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定收益类金融工具，通过灵 活的资产配置与严谨的风险管理，在确保超越业绩比较基准、实现基金资产持续稳定增值的前提 下，力求获取超额收益。 20、银河定投宝中证腾安价值 100指数型发起式证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年 03月 14日 基金投资目标：本基金为股票型指数基金，力求对中证腾安价值 100 指数进行有效跟踪，在 严格控制跟踪偏离和跟踪误差的前提下追求跟踪误差的最小化。力争控制本基金的净值增长率与 业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。 21、银河美丽优萃混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年 05月 29日 基金投资目标：本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的美丽主题相关股票，在严格 控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 22、银河润利保本混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年 08月 06日 基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略，并引入保证人，在保证本金安全 的基础上，本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下，力争实现基金资产在保本周期内的 银河鑫利混合 2016年半年度报告 第 16 页 共 63 页 稳定增值。 23、银河康乐股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年 11月 18日 基金投资目标：本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的健康快乐主题相关的股票， 在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 24、银河泽利保本混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015年 04月 08日 基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略（优化的 CPPI 策略），并引入保证 人，在保证本金安全的基础上，本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下，力争实现基金 资产在保本周期内的稳定增值。 25、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015年 04月 22日 基金投资目标：本基金将充分把握中国经济可持续发展过程中现代服务主题相关行业及子行 业呈现出的投资机会，通过行业配置和精选个股，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中现 代服务主题相关行业及子行业的崛起所孕育的投资机遇。在严格控制投资风险的条件下，力争基 金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。 26、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015年 5月 12日 基金投资目标：本基金将充分把握我国经济结构转型调整、产业结构优化升级等国家经济战 略布局过程中呈现的转型增长主题投资机会，充分利用我公司的研究投资优势，通过行业配置和 精选个股，分享中国在加快转变经济结构转型、产业优化升级的红利，在严格控制投资风险的条 件下，力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。 27、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015年 6月 19日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 银河鑫利混合 2016年半年度报告 第 17 页 共 63 页 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 28、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日： 2015年 12月 17日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，追求实现基金资产持续稳定增值的前提下，力求获取 超额收益。 29、银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日： 2016年 3月 11日 基金投资目标：在实现《中国制造 2025》规划的工业未来发展纲领和顶层设计目标的过程中， 本基金将充分把握大国智造主题涵盖领域中相关行业和企业呈现出的投资机会，通过行业配置和 精选个股，分享大国智造主题涵盖领域中相关行业及子行业的崛起所孕育的投资机遇。在严格控 制投资风险的条件下，力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 韩晶 银河鑫 利灵活 配置混 合型证 券投资 基金的 基金经 理、银河 银信添 利债券 型证券 投资基 金的基 金经理、 银河领 先债券 2015年 4月 22 日 - 14 中共党员，经济学硕士。 曾就职于中国民族证券 有限责任公司，期间从 事交易清算、产品设计、 投资管理等工作。2008 年 6月加入银河基金管 理有限公司，从事固定 收益产品研究工作，历 任债券经理助理、债券 经理等职务，2010年 1 月至 2013年 3月担任银 河收益证券投资基金的 基金经理；2011年 8月 起担任银河银信添利债 券型证券投资基金的基 金经理；2012年 11月起 银河鑫利混合 2016年半年度报告 第 18 页 共 63 页 型证券 投资基 金的基 金经理、 银河收 益证券 投资基 金的基 金经理、 银河鸿 利灵活 配置混 合型证 券投资 基金的 基金经 理、银河 润利保 本混合 型证券 投资基 金的基 金经理、 银河泽 利保本 混合型 证券投 资基金 的基金 经理、银 河旺利 混合型 证券投 资基金 的基金 经理、固 定收益 部负责 人 担任银河领先债券型证 券投资基金的基金经 理；2014年 7月起担任 银河收益证券投资基金 的基金经理； 2015年 6 月起担任银河鸿利灵活 配置混合型证券投资基 金的基金经理；2016年 3月起担任银河润利保 本混合型证券投资基金 的基金经理、银河泽利 保本混合债券型证券投 资基金的基金经理； 2016年 5月起担任银河 旺利灵活配置混合型证 券投资基金的基金经 理；2016年 5月起担任 固定收益部负责人。 杨鑫 银河鑫 利灵活 配置混 合型证 券投资 基金的 2015年 6月 11 日 - 6 硕士研究生学历。曾就 职于东航金戎控股有限 责任公司，2010年 9月 加入银河基金管理有限 公司，历任研究部债券 研究员、固定收益部债 银河鑫利混合 2016年半年度报告 第 19 页 共 63 页 基金经 理、银河 强化收 益债券 型证券 投资基 金的基 金经理、 银河增 利债券 型发起 式证券 投资基 金的基 金经理、 银河岁 岁回报 定期开 放债券 型证券 投资基 金的基 金经理、 银河通 利债券 型证券 投资基 金（LOF） 的基金 经理、银 河银富 货币市 场基金 的基金 经理 券经理，主要从事债券 配置和头寸管理工作， 2016年 3月起担任银河 强化收益债券型证券投 资基金的基金经理、银 河增利债券型发起式证 券投资基金的基金经 理、银河岁岁回报定期 开放债券型证券投资基 金的基金经理、2016年 4月起担任银河通利债 券型证券投资基金 （LOF）的基金经理、银 河银富货币市场基金的 基金经理。 注：1、上表中韩晶的任职日期为基金合同生效之日，杨鑫的任职日期为公司做出决定之日。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基 金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运 用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无 银河鑫利混合 2016年半年度报告 第 20 页 共 63 页 损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规 定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强” 的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完 善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、 研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同 投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收 益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除 外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了 价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常 情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易 时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况（完 全复制的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，由各投资组合经理均严格按照制度规定，事前 确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年，中国经济弱复苏。GDP连续 2个季度维持在 6.7%，官方 PMI在 1-2月份连续 下滑至 49 后，在贷款、社融超预期放量的情况下，3-6 月份一直维持在 50 略高的水平。国际市 银河鑫利混合 2016年半年度报告 第 21 页 共 63 页 场，6月下旬，英国公投意外“脱欧”，引发全球汇市、股市大幅波动，英镑兑美元贬值超过 10%， 债券、黄金等避险资产受追捧。人民币中间价突破 6.7，年初以来贬值 3.16%。 债券市场：资金面整体宽松。利率走廊的下限，7天逆回购利率没有变化，MLF的利率有过下 调，体现出央行扭曲操作的意愿。一季度的利率品种波动不大，中高等级信用下行 20bp，利差进 一步压缩。二季度，市场呈现出大幅震荡的走势，长端利率债经历了一波 20到 30bps的震荡，先 是在 4月份大幅调整，自 4月底又震荡下行,目前基本回到了一季度末的收益率水平。短端利率债 在 4月份约上行了 50bps,而后随行情好转下行了约 20bps。在 4月的调整中，各评级信用债收益 率普遍上行了约 50 到 80bps,后续随着对信用风险担忧的缓解，高等级信用债收益率转而下行了 约 30bps，低评级信用债收益率下行幅度较小，仍维持在高位。整体信用利差有所走阔，信用分 化仍在继续。回顾来看，驱动二季度债券市场大幅震荡的主要是两个因素。首先是投资者对经济 的预期发生了较大波动。第二个因素是超预期信用事件引发的投资者对信用风险的担忧，以及继 而触发的流动性压力。 股票市场：上证综指一月份持续暴跌，4日、7日两次触发熔断机制，导致流动性丧失，产生 磁吸效应，进一步加大了恐慌情绪，单月跌幅 28%，创业板跌幅 34%，随后两个月区间盘整，目前 指数在 3100点附近。 在运作期内，4 月份债市调整后，增加了一些中高评级的短久期信用债，逐步提高了信用债 的比例。但由于应对潜在的大额赎回，又大幅降低了债券仓位。现金以逆回购和银行定存为主, 积极参与了新股网下申购。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2016 年上半年，银河鑫利混合 A 基金期内净值增长率为 0.98%，比较基准为 1.86%；银河鑫 利混合 C基金期内净值增长率为 0.59%,比较基准为 1.86%；银河鑫利混合 I年初至 2016年 2月 3 日净值增长率为 0.00%，,比较基准为 0.35%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们对债市持谨慎乐观的判断，利率债存在窄幅的交易性机会、但可能难见较大空间的趋势 性行情。在不出现超预期信用冲击的假设下，信用利差整体将维持稳定，品种之间的分化仍将继 续扩大，中高等级信用债和城投债仍将跑赢低评级信用债。低评级信用债面临再融资能力下滑和 评级下调的风险，信用风险有可能加剧暴露，投资价值面临重估的压力。 银河鑫利混合 2016年半年度报告 第 22 页 共 63 页 对于宏观经济基本面我们认为中期来看经济增速仍在下滑通道中，但短期看经济复苏见顶转 而失速下行的概率不大。 货币市场利率和流动性预期大体将维持稳定，在经济增速没有失速下行的情况下，央行也难 以进一步放松流动性。 汇率在突破 6.7后，仍有贬值空间。和前期不一样的是，本轮贬值对于资本外流的影响进而 对于资金面的负面影响目前并不显著，这一点仍需密切观察。 对于信用债我们认为在经济下行和去产能的宏观背景下，信用风险仍然没有充分释放，后续 跟踪评级的密集发布，集中性的评级下调行动可能进一步推动信用分化，低评级、产能过剩行业 债券的利差估值可能继续受到冲击。 权益市场我们倾向于认为有可能会出现一定幅度的小周期反弹行情，基金需把握相关机会， 在控制风险的前提下，上涨时及时兑现收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照新准则、中国证监会、中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及基 金合同的约定，制定了健全、有效的估值政策和程序，对基金所持有的投资品种进行估值。 为确保估值的合规、公允，本基金管理人设立了估值工作决策、监督、审查的专门部门，组 成人员包括投资研究部门、监察稽核部门及会计核算部门的工作负责人或资深业务人员，其多数 拥有十年以上的证券、风控、估值经验，根据基金管理公司制定的相关制度，估值政策决策机构 中不包括基金经理，但对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。 同时不断建立起一套完整、有效的估值工作管理规定及程序，对估值相关的各个环节均配有 专门的人员实施、把控，并保证环节的各方不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《基金合同》有关规定，“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 12次，每次收益分配比例不低于该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3个月可不 进行收益分配”。 本《基金合同》生效日为 2015年 4月 22日，截止 2016年 6月 30日,本基金 A级份额可供分 配利润为 46,880,220.41元，本基金 C级份额可供分配利润为 306,242.83元。本报告期本基金未 进行利润分配。 银河鑫利混合 2016年半年度报告 第 23 页 共 63 页 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在本报告期内，本基金托管人在托管银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金过程中，严格遵 守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在损 害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 在本报告期内，本基金托管人按照相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定，对 本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作进行 了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中财务指标、净值收益表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告的数据真 实、准确和完整（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分，以及涉及关联方和基金 份额持有人信息等相关数据未在托管人复核范围内）。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年 6月 30日 上年度末 2015年 12月 31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 116,744,937.57 236,209,038.08 结算备付金 4,367,866.82 108,360,733.91 存出保证金 103,348.96 250,160.14 交易性金融资产 6.4.7.2 713,408,378.56 821,270,087.52 其中：股票投资 34,006,631.76 45,191,285.42 基金投资 - - 债券投资 679,401,746.80 776,078,802.10 银河鑫利混合 2016年半年度报告 第 24 页 共 63 页 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 贵金属投资 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 1,360,000,000.00 2,710,300,350.00 应收证券清算款 20,013,428.01 63,063,098.58 应收利息 6.4.7.5 11,311,499.92 23,495,540.74 应收股利 - - 应收申购款 - 110.00 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 2,225,949,459.84 3,962,949,118.97 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年 6月 30日 上年度末 2015年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 225,999,341.00 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1,308,659.56 786,597.74 应付管理人报酬 1,834,107.45 3,178,958.98 应付托管费 458,526.83 794,739.77 应付销售服务费 9,589.76 77,527.03 应付交易费用 6.4.7.7 22,892.88 91,436.98 应交税费 - - 应付利息 - 16,682.48 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 203,928.56 220,000.00 负债合计 3,837,705.04 231,165,283.98 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 2,155,040,119.35 3,677,902,943.88 未分配利润 6.4.7.10 67,071,635.45 53,880,891.11 所有者权益合计 2,222,111,754.80 3,731,783,834.99 负债和所有者权益总计 2,225,949,459.84 3,962,949,118.97 注：报告截止日 2016 年 06 月 30 日，银河鑫利混合 A 基金份额净值 1.031 元，基金份额 2,137,040,689.40份；银河鑫利混合 C基金份额净值 1.026元，基金份额 17,999,429.95份。 6.2 利润表 会计主体：银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 单位：人民币元 银河鑫利混合 2016年半年度报告 第 25 页 共 63 页 项 目 附注号 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 上年度可比期间 2015年 4月 22日(基 金合同生效日)至 2015年 6月 30日 一、收入 37,531,425.07 40,156,121.68 1.利息收入 32,849,378.06 12,238,751.54 其中：存款利息收入 6.4.7.11 6,646,027.19 1,743,830.87 债券利息收入 16,327,713.73 635.07 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 9,875,637.14 10,494,285.60 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 8,910,601.51 26,521,972.58 其中：股票投资收益 6.4.7.12 11,481,988.83 26,387,090.19 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -2,798,724.47 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 227,337.15 134,882.39 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 6.4.7.17 -4,230,077.80 602,625.64 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 1,523.30 792,771.92 减：二、费用 15,962,884.54 11,319,182.26 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 12,279,373.59 8,651,917.15 2．托管费 6.4.10.2.2 3,069,843.39 2,162,979.29 3．销售服务费 6.4.10.2.3 121,406.58 166,789.47 4．交易费用 6.4.7.19 139,909.80 253,833.59 5．利息支出 122,162.57 - 其中：卖出回购金融资产支出 122,162.57 - 6．其他费用 6.4.7.20 230,188.61 83,662.76 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 21,568,540.53 28,836,939.42 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 21,568,540.53 28,836,939.42 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 单位：人民币元 银河鑫利混合 2016年半年度报告 第 26 页 共 63 页 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 3,677,902,943.88 53,880,891.11 3,731,783,834.99 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 21,568,540.53 21,568,540.53 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -1,522,862,824.53 -8,377,796.19 -1,531,240,620.72 其中：1.基金申购款 263,312.19 5,901.76 269,213.95 2.基金赎回款 -1,523,126,136.72 -8,383,697.95 -1,531,509,834.67 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 2,155,040,119.35 67,071,635.45 2,222,111,754.80 项目 上年度可比期间 2015年 4月 22日(基金合同生效日)至 2015年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 734,168,529.00 - 734,168,529.00 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 28,836,939.42 28,836,939.42 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 6,804,776,033.24 52,861,858.26 6,857,637,891.50 其中：1.基金申购款 6,984,485,478.40 54,661,857.56 7,039,147,335.96 2.基金赎回款 -179,709,445.16 -1,799,999.30 -181,509,444.46 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 7,538,944,562.24 81,698,797.68 7,620,643,359.92 银河鑫利混合 2016年半年度报告 第 27 页 共 63 页 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 - 至 - 财务报表由下列负责人签署： ______刘立达______ ______刘立达______ ____秦长建____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员 会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]431 号《关于准予银河鑫利灵活配置混合型证券 投资基金注册的批复》的核准，由银河基金管理有限公司作为管理人自 2015年 4月 15日到 2015 年 4月 17日止期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证 并出具安永华明（2015）验字第 60821717_B04号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。 基金合同于 2015年 4月 22日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除 认购费后的实收基金（本金）为人民币 734,079,931.45元，在募集期间产生的存款利息为人民币 88,597.55 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 734,168,529.00 元，折合 734,168,529.00 份基金份额，其中 A类基金份额为 594,375,763.26份，C类基金份额为 139,792,765.74份。本 基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司， 基金托管人为北京银行股份有限公司。 本基金根据所收取认购/申购、销售服务费用方式的差异，将基金份额分为不同的类别。在投 资人认购/申购基金时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类 别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A类基金份额。在投资人认购/申购时不收取认购 /申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金 份额，称为 C类基金份额。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小 板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、 股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监 会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产投资比例为基金资产的 0%-95%；债券资产投资占基金资产的比例不低于 5%。 本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金 银河鑫利混合 2016年半年度报告 第 28 页 共 63 页 资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。权证的投资比例不超过基金资产净值的 3%，股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布的 3年期定期存款利率（税后）+1%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具 体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会 计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关 于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金 信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2号《年度报告的内容与格式》、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息 披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁 布的相关规定。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016年 6月 30日的财 务状况以及 2016年上半年度的经营成果和净值变动情况。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他 相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 银河鑫利混合 2016年半年度报告 第 29 页 共 63 页 6.4.6 税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让， 暂免征收印花税。 2、营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债 利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值 税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。 3、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 银河鑫利混合 2016年半年度报告 第 30 页 共 63 页 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的 通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由 上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 银河鑫利混合 2016年半年度报告 第 31 页 共 63 页 活期存款 16,744,937.57 定期存款 100,000,000.00 其中：存款期限 1-3个月 100,000,000.00 其他存款 - 合计： 116,744,937.57 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 33,350,084.54 34,006,631.76 656,547.22 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 206,766,534.90 206,141,746.80 -624,788.10 银行间市场 472,456,162.57 473,260,000.00 803,837.43 合计 679,222,697.47 679,401,746.80 179,049.33 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 712,572,782.01 713,408,378.56 835,596.55 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券 1,360,000,000.00 - 合计 1,360,000,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 银河鑫利混合 2016年半年度报告 第 32 页 共 63 页 项目 本期末 2016年 6月 30日 应收活期存款利息 2,717.99 应收定期存款利息 458,888.64 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,965.50 应收债券利息 10,713,213.26 应收买入返售证券利息 134,668.03 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 46.50 合计 11,311,499.92 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 9,447.76 银行间市场应付交易费用 13,445.12 合计 22,892.88 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 50.34 预提费用 203,878.22 合计 203,928.56 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 银河鑫利混合 A 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 银河鑫利混合 2016年半年度报告 第 33 页 共 63 页 上年度末 2,232,292,984.82 2,232,292,984.82 本期申购 97,992.04 97,992.04 本期赎回(以"-"号填列) -95,350,287.46 -95,350,287.46 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 2,137,040,689.40 2,137,040,689.40 金额单位：人民币元 银河鑫利混合 C 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 30,609,959.06 30,609,959.06 本期申购 165,320.15 165,320.15 本期赎回(以"-"号填列) -12,775,849.26 -12,775,849.26 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 17,999,429.95 17,999,429.95 金额单位：人民币元 银河鑫利混合 I 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,415,000,000.00 1,415,000,000.00 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) -1,415,000,000.00 -1,415,000,000.00 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 - - 注：1、基金合同生效日为 2015年 4月 22日。 2、申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 银河鑫利混合 2016年半年度报告 第 34 页 共 63 页 单位：人民币元 银河鑫利混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 26,320,503.58 21,398,599.10 47,719,102.68 本期利润 22,322,048.85 -937,859.96 21,384,188.89 本期基金份额交易 产生的变动数 -1,762,332.02 -741,665.25 -2,503,997.27 其中：基金申购款 1,758.18 765.90 2,524.08 基金赎回款 -1,764,090.20 -742,431.15 -2,506,521.35 本期已分配利润 - - - 本期末 46,880,220.41 19,719,073.89 66,599,294.30 单位：人民币元 银河鑫利混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 303,702.94 293,326.05 597,028.99 本期利润 179,904.15 -31,824.55 148,079.60 本期基金份额交易 产生的变动数 -177,364.26 -95,403.18 -272,767.44 其中：基金申购款 2,100.46 1,277.22 3,377.68 基金赎回款 -179,464.72 -96,680.40 -276,145.12 本期已分配利润 - - - 本期末 306,242.83 166,098.32 472,341.15 单位：人民币元 银河鑫利混合 I 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,535,979.92 3,028,779.52 5,564,759.44 本期利润 3,296,665.33 -3,260,393.29 36,272.04 本期基金份额交易 产生的变动数 -5,832,645.25 231,613.77 -5,601,031.48 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 -5,832,645.25 231,613.77 -5,601,031.48 本期已分配利润 - - - 本期末 - - - 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 活期存款利息收入 625,973.66 银河鑫利混合 2016年半年度报告 第 35 页 共 63 页 定期存款利息收入 5,517,180.30 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 501,377.71 其他 1,495.52 合计 6,646,027.19 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 卖出股票成交总额 46,896,700.72 减：卖出股票成本总额 35,414,711.89 买卖股票差价收入 11,481,988.83 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股 及债券到期兑付）差价收入 -2,798,724.47 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -2,798,724.47 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 总额 2,004,894,251.80 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 成本总额 1,973,370,492.28 减：应收利息总额 34,322,483.99 买卖债券差价收入 -2,798,724.47 注：本基金本报告期无债券投资收益---买卖债券差价收入。 银河鑫利混合 2016年半年度报告 第 36 页 共 63 页 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期无债券投资收益---赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期无债券投资收益---申购差价收入。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无衍生工具收益---买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具收益---其他投资收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 227,337.15 基金投资产生的股利收益 - 合计 227,337.15 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 1.交易性金融资产 -4,230,077.80 ——股票投资 -5,903,771.26 ——债券投资 1,673,693.46 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 银河鑫利混合 2016年半年度报告 第 37 页 共 63 页 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -4,230,077.80 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 基金赎回费收入 1,521.69 转换费收入 519653 1.61 合计 1,523.30 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 交易所市场交易费用 122,559.80 银行间市场交易费用 17,350.00 合计 139,909.80 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 审计费用 44,753.80 信息披露费 159,124.42 其他费用 250.00 银行费用 8,060.39 帐户维护费 18,000.00 合计 230,188.61 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 银河鑫利混合 2016年半年度报告 第 38 页 共 63 页 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方关系没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 银河基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 北京银行股份有限公司（“北京银行”） 基金托管人、基金代销机构 中国银河证券股份有限公司（“银河证 券”） 同受基金管理人第一大股东控制、基金代销机构 6.4.9.3 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.9.3.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 上年度可比期间 2015年4月22日(基金合同生效日)至 2015年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 银河证券 74,808,904.93 100.00% 195,009,392.95 100.00% 6.4.9.3.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年4月22日(基金合同生效日)至 2015年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 银河证券 128,029,594.03 100.00% - - 6.4.9.3.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年4月22日(基金合同生效日)至 2015年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 回购成交金额 占当期债券 银河鑫利混合 2016年半年度报告 第 39 页 共 63 页 成交总额的比例 回购 成交总额的比例 银河证券 63,404,000,000.00 100.00% 94,655,000,000.00 100.00% 6.4.9.3.4 权证交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.9.3.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 银河证券 68,736.19 100.00% 9,447.76 100.00% 关联方名称 上年度可比期间 2015年4月22日(基金合同生效日)至2015年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 银河证券 174,927.54 100.00% 174,927.54 100.00% 注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券 结算风险基金和买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供 的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.9.4 关联方报酬 6.4.9.4.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年4月22日(基金合同生效日) 至 2015年 6月 30日 当期发生的基金应支付 的管理费 12,279,373.59 8,651,917.15 其中：支付销售机构的客 户维护费 4,902,306.74 - 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.0%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付,由基金管理人向基 银河鑫利混合 2016年半年度报告 第 40 页 共 63 页 金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中 一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法 定节假日、休息日结束之日起 5 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 5 个工作日内支付。 6.4.9.4.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年4月22日(基金合同生效日) 至 2015年 6月 30日 当期发生的基金应支付 的托管费 3,069,843.39 2,162,979.29 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向 基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产 中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、 休息日结束之日起 5 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 5 个工作日内支付。 6.4.9.4.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服 务费的 各关联方名 称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 银河鑫利混合 A 银河鑫利混合 C 银河鑫利混合 I 合计 北京银行 0.00 50,816.98 0.00 50,816.98 银河基金管 理有限公司 0.00 6,787.49 48,585.19 55,372.68 银河证券公 司 0.00 2,071.94 0.00 2,071.94 合计 0.00 59,676.41 48,585.19 108,261.60 获得销售服 务费的 各关联方名 称 上年度可比期间 2015年 4月 22日(基金合同生效日)至 2015年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 银河鑫利混合 A 银河鑫利混合 C 银河鑫利混合 I 合计 北京银行 0.00 60,217.18 - 60,217.18 银河基金管 理有限公司 0.00 63,511.93 - 63,511.93 银河鑫利混合 2016年半年度报告 第 41 页 共 63 页 银河证券 0.00 5,164.29 - 5,164.29 合计 0.00 128,893.40 - 128,893.40 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.6%。销售服 务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。 C类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： H＝E×0.6%÷当年天数 H为每日应计提的 C类基金份额销售服务费 E 为前一日的 C 类基金份额的基金资产净值 销售服务费自基金合同生效之日起每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向 基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产 中划出，由基金管理人按照相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可 抗力致使无法按时支付的，顺延至支付法定节假日、休息日结束之日起 5 个工作日内或不可抗力 情形消除之日起 5 个工作日内支付。 6.4.9.5 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.9.6 各关联方投资本基金的情况 6.4.9.6.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金本报告期内未运用固有资金投资本基金。 6.4.9.6.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。 6.4.9.7 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 上年度可比期间 2015年 4月 22日(基金合同生效日)至 2015年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 北京银行 16,744,937.57 625,973.66 380,151,353.69 1,361,882.30 6.4.9.8 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 银河鑫利混合 2016年半年度报告 第 42 页 共 63 页 6.4.10 利润分配情况 6.4.10.1 利润分配情况——非货币市场基金 注：本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.11 期末（ 2016年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总 额 300508 维宏股 份 2016年 4 月 12日 - 新股流通 受限 20.08 254.50 10,383 208,490.64 2,642,473.50 601966 玲珑轮 胎 2016年 6 月 24日 2016年 7月6日 新股流通 受限 12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18 603016 新宏泰 2016年 6 月 23日 2016年 7月1日 新股流通 受限 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 300520 科大国 创 2016年 6 月 30日 2016年 7月8日 新股流通 受限 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 002805 丰元股 份 2016年 6 月 29日 2016年 7月7日 新股流通 受限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末估值 单价 数量 （单位：张） 期末 成本总额 期末估值 总额 127003 海印转 债 2016年 6 月 15日 2016年 7月 1日 新债流通 受限 100.00 100.00 8,860 886,000.00 886,000.00 6.4.11.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总 额 002314 南山 控股 2016年 3月 7 日 筹划 重大 事项 6.83 2016年 7月 19 日 7.51 241,835 1,543,054.90 1,651,733.05 601611 中国 核建 2016年 6月 30 日 筹划 重大 事项 20.92 2016年 7月 1 日 23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 银河鑫利混合 2016年半年度报告 第 43 页 共 63 页 6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.11.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2016年 6月 30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额。 6.4.11.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2016年 06月 30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额。 6.4.11.4 风险管理政策和组织架构 本基金管理人以保护投资者利益为核心，将内部控制和风险管理有机地结合起来，注重通过 公司治理结构控制、管理理念控制、员工素质控制、组织结构和授权控制等创建良好的内部控制 环境。本基金管理人建立起包括公司章程、内部控制指引、基本管理制度、部门管理制度和业务 手册等五个层次的规章制度体系，建立了一套进行分类、评估、控制和报告的机制、制度和措施， 通过风险定位系统建立起基于流程再造和流程管理的全面的风险管理体系，以完善的内部控制程 序和控制措施，有效保障稳健经营和长期发展。 本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系，主要包括：（1）员工自律；（2）部门主 管的检查监督；（3）总经理领导下的监察部和风险控制专员的检查、监督；（4）董事会领导下的 督察长办公室和合规审查与风险控制委员会的控制和指导。 公司设立独立的风险控制专员岗，专门负责对投资管理全过程进行监督，出具监督意见和风 险建议；对于法律法规、基金合同、规章制度、投资决策委员会决议和授权的落实情况进行监督； 对于投资关联交易进行检查监督以及其它风险相关事项。 6.4.11.5 信用风险 信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导 致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。本基金均 投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小；同时，公司建立了内部评级体系和交易对手库，在进行银行间 同业市场交易时针对不同的交易对手采用不同的结算方式，以控制相应的信用风险。 6.4.11.6 流动性风险 流动性风险是因市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。本基金 银河鑫利混合 2016年半年度报告 第 44 页 共 63 页 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于 投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易，因此除部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。 此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超 过基金持有的债券投资的公允价值。本基金管理人每日对本基金的流动性需求进行测算，并同时 通过独立的风控专员定期对基金流动性进行检查，并对潜在的流动性风险进行提示。 6.4.11.7 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.11.7.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资 收益的风险。本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性。下表统计了本基金面 临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价 日或到期日孰早者予以分类。 6.4.11.7.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年 6月 30 日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存 款 16,744,937.57 100,000,000.00 - - - - 116,744,937.57 结算备 付金 4,367,866.82 - - - - - 4,367,866.82 存出保 证金 103,348.96 - - - - - 103,348.96 交易性 金融资 产 190,139,234.80 40,144,000.00 301,042,000.00 140,900,000.00 7,176,512.00 34,006,631.76 713,408,378.56 买入返 售金融 资产 1,360,000,000.00 - - - - - 1,360,000,000.00 应收证 - - - - - 20,013,428.01 20,013,428.01 银河鑫利混合 2016年半年度报告 第 45 页 共 63 页 券清算 款 应收利 息 - - - - - 11,311,499.92 11,311,499.92 资产总 计 1,571,355,388.15 140,144,000.00 301,042,000.00 140,900,000.00 7,176,512.00 65,331,559.69 2,225,949,459.84 负债 应付赎 回款 - - - - - 1,308,659.56 1,308,659.56 应付管 理人报 酬 - - - - - 1,834,107.45 1,834,107.45 应付托 管费 - - - - - 458,526.83 458,526.83 应付销 售服务 费 - - - - - 9,589.76 9,589.76 应付交 易费用 - - - - - 22,892.88 22,892.88 其他负 债 - - - - - 203,928.56 203,928.56 负债总 计 - - - - - 3,837,705.04 3,837,705.04 利率敏 感度缺 口 1,571,355,388.15 140,144,000.00 301,042,000.00 140,900,000.00 7,176,512.00 61,493,854.65 2,222,111,754.80 上年度 末 2015年 12月 31 日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存 款 236,209,038.08 - - - - - 236,209,038.08 结算备 付金 108,360,733.91 - - - - - 108,360,733.91 存出保 证金 250,160.14 - - - - - 250,160.14 交易性 金融资 产 421,574,998.90 80,330,000.00 151,427,000.00 115,547,051.20 7,199,752.00 45,191,285.42 821,270,087.52 买入返 售金融 资产 2,710,300,350.00 - - - - - 2,710,300,350.00 银河鑫利混合 2016年半年度报告 第 46 页 共 63 页 应收证 券清算 款 - - - - - 63,063,098.58 63,063,098.58 应收利 息 - - - - - 23,495,540.74 23,495,540.74 应收申 购款 10.00 - - - - 100.00 110.00 其他资 产 - - - - - - - 资产总 计 3,476,695,291.03 80,330,000.00 151,427,000.00 115,547,051.20 7,199,752.00 131,750,024.74 3,962,949,118.97 负债 卖出回 购金融 资产款 225,999,341.00 - - - - - 225,999,341.00 应付赎 回款 - - - - - 786,597.74 786,597.74 应付管 理人报 酬 - - - - - 3,178,958.98 3,178,958.98 应付托 管费 - - - - - 794,739.77 794,739.77 应付销 售服务 费 - - - - - 77,527.03 77,527.03 应付交 易费用 - - - - - 91,436.98 91,436.98 应付利 息 - - - - - 16,682.48 16,682.48 其他负 债 - - - - - 220,000.00 220,000.00 负债总 计 225,999,341.00 - - - - 5,165,942.98 231,165,283.98 利率敏 感度缺 口 3,250,695,950.03 80,330,000.00 151,427,000.00 115,547,051.20 7,199,752.00 126,584,081.76 3,731,783,834.99 6.4.11.7.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测 算的理论变动值。 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点，其他市场变量均不发生变化。 此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 银河鑫利混合 2016年半年度报告 第 47 页 共 63 页 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年 6月 30日 ） 上年度末（ 2015年 12月 31 日 ） 市场利率下降 25 个 基点 1,264,442.89 1,429,165.54 市场利率上升 25 个 基点 -1,264,442.89 -1,429,165.54 6.4.11.7.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.11.7.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通 过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施 监控。 6.4.11.7.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 上年度末 2015年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 34,006,631.76 1.53 45,191,285.42 1.21 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 34,006,631.76 1.53 45,191,285.42 1.21 6.4.11.7.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 估测组合市场价格风险的数据为沪深 300 指数变动时，股票资产相应的理论变动 银河鑫利混合 2016年半年度报告 第 48 页 共 63 页 值。 假定沪深 300指数变化 5%，其他市场变量均不发生变化。 测算时期为 3个月，对于交易少于 3个月的资产，默认其波动与指数同步。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年 6月 30日 ） 上年度末（ 2015年 12月 31日 ） 沪深 300指数上升 5% 1,975,145.20 2,097,666.14 沪深 300指数下降 5% -1,975,145.20 -2,097,666.14 6.4.12 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1公允价值 1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余 期限不长，公允价值与账面价值相若。 1.2以公允价值计量的金融工具 1.2.1各层次金融工具公允价值 于 2015年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为人民币 29,426,620.47 元，属于第二层次的余额为人民币 683,981,758.09 元，属于第三层次余额为人民币 0.00元。 1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行 等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票 和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响 程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发 生变动。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 银河鑫利混合 2016年半年度报告 第 49 页 共 63 页 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 34,006,631.76 1.53 其中：股票 34,006,631.76 1.53 2 固定收益投资 679,401,746.80 30.52 其中：债券 679,401,746.80 30.52 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 1,360,000,000.00 61.10 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 121,112,804.39 5.44 7 其他各项资产 31,428,276.89 1.41 8 合计 2,225,949,459.84 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 26,219,732.43 1.18 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 1,878,074.28 0.08 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 2,712,965.90 0.12 J 金融业 - - K 房地产业 3,175,733.05 0.14 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 银河鑫利混合 2016年半年度报告 第 50 页 共 63 页 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 34,006,631.76 1.53 7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600271 航天信息 259,964 6,187,143.20 0.28 2 002434 万里扬 499,915 5,439,075.20 0.24 3 002701 奥瑞金 479,863 4,237,190.29 0.19 4 002450 康得新 199,858 3,417,571.80 0.15 5 600519 贵州茅台 10,000 2,919,200.00 0.13 6 300508 维宏股份 10,383 2,642,473.50 0.12 7 002314 南山控股 241,835 1,651,733.05 0.07 8 000910 大亚科技 100,000 1,545,000.00 0.07 9 000514 渝 开 发 200,000 1,524,000.00 0.07 10 600521 华海药业 57,200 1,391,104.00 0.06 11 002325 洪涛股份 120,000 1,102,800.00 0.05 12 601611 中国核建 37,059 775,274.28 0.03 13 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.01 14 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.01 15 601966 玲珑轮胎 15,341 199,126.18 0.01 16 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.01 17 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.00 18 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.00 19 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00 20 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.00 21 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.00 22 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00 23 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00 24 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00 银河鑫利混合 2016年半年度报告 第 51 页 共 63 页 25 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00 26 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002244 滨江集团 6,122,823.00 0.16 2 002434 万里扬 5,338,530.70 0.14 3 600337 美克家居 3,795,008.66 0.10 4 002314 南山控股 3,457,238.00 0.09 5 000789 万年青 2,717,792.50 0.07 6 600782 新钢股份 2,568,697.35 0.07 7 600521 华海药业 1,162,499.00 0.03 8 002325 洪涛股份 1,097,023.00 0.03 9 000019 深深宝Ａ 863,592.00 0.02 10 300113 顺网科技 789,000.00 0.02 11 002797 第一创业 212,044.56 0.01 12 300508 维宏股份 208,490.64 0.01 13 601966 玲珑轮胎 199,126.18 0.01 14 601611 中国核建 128,594.73 0.00 15 603377 东方时尚 113,750.40 0.00 16 601900 南方传媒 112,559.06 0.00 17 002791 坚朗五金 85,697.61 0.00 18 603608 天创时尚 78,341.20 0.00 19 603919 金徽酒 72,247.76 0.00 20 002792 通宇通讯 70,678.14 0.00 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002244 滨江集团 5,193,673.50 0.14 银河鑫利混合 2016年半年度报告 第 52 页 共 63 页 2 600337 美克家居 3,846,815.00 0.10 3 000514 渝 开 发 3,625,843.00 0.10 4 600420 现代制药 3,344,000.00 0.09 5 600519 贵州茅台 2,785,249.00 0.07 6 000789 万年青 2,580,315.00 0.07 7 600782 新钢股份 2,533,911.00 0.07 8 002314 南山控股 1,932,564.00 0.05 9 603508 思维列控 1,812,626.55 0.05 10 300496 中科创达 1,463,915.80 0.04 11 603866 桃李面包 1,332,952.83 0.04 12 002781 奇信股份 1,314,327.00 0.04 13 300495 美尚生态 886,145.75 0.02 14 000019 深深宝Ａ 860,197.00 0.02 15 300113 顺网科技 790,500.00 0.02 16 603996 中新科技 787,768.61 0.02 17 600279 重庆港九 731,383.00 0.02 18 300494 盛天网络 586,123.74 0.02 19 002782 可立克 525,824.00 0.01 20 002786 银宝山新 505,575.00 0.01 注：卖出金额不包括相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 30,133,829.49 卖出股票收入（成交）总额 46,896,700.72 注：买入股票成本及卖出股票收入均不包括相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 106,166,612.00 4.78 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 98,372,000.00 4.43 5 企业短期融资券 430,732,000.00 19.38 6 中期票据 42,528,000.00 1.91 7 可转债（可交换债） 1,603,134.80 0.07 8 同业存单 - - 银河鑫利混合 2016年半年度报告 第 53 页 共 63 页 9 其他 - - 10 合计 679,401,746.80 30.57 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 019515 15国债 15 990,000 98,990,100.00 4.45 2 011699666 16厦门航空 SCP001 700,000 70,084,000.00 3.15 3 011534005 15东航股 SCP005 500,000 50,210,000.00 2.26 4 011699613 16深航空 SCP004 500,000 50,090,000.00 2.25 5 011699270 16沪城建 SCP001 500,000 50,050,000.00 2.25 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 银河鑫利混合 2016年半年度报告 第 54 页 共 63 页 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 注：本基金未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 注：本基金未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在本报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 103,348.96 2 应收证券清算款 20,013,428.01 3 应收股利 - 4 应收利息 11,311,499.92 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 31,428,276.89 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期限的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 银河鑫利混合 2016年半年度报告 第 55 页 共 63 页 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例（%） 流通受限情况说明 1 300508 维宏股份 2,642,473.50 0.12 新股锁定 2 002314 南山控股 1,651,733.05 0.07 筹划重大事项 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级 别 持有人 户数(户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 银河鑫 利混合 A 1,674 1,276,607.34 2,003,398,321.53 93.75% 133,642,367.87 6.25% 银河鑫 利混合 C 1,213 14,838.77 0.00 0.00% 17,999,429.95 100.00% 银河鑫 利混合 I - - - - - - 合计 2,887 746,463.50 2,003,398,321.53 92.96% 151,641,797.82 7.04% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 银河鑫利混合 A 0.00 0.0000% 银河鑫利混合 C 0.00 0.0000% 银河鑫利混合 I - - 银河鑫利混合 2016年半年度报告 第 56 页 共 63 页 合计 0.00 0.0000% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 银河鑫利混合 A 0~10 银河鑫利混合 C 0~10 银河鑫利混合 I - 合计 0~10 本基金基金经理持有本开 放式基金 银河鑫利混合 A 0~10 银河鑫利混合 C 0~10 银河鑫利混合 I - 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 银河鑫利混合 A 银河鑫利混合 C 银河鑫利混合 I 基金合同生效日（2015年 4月 22日） 基金份额总额 594,375,763.26 139,792,765.74 - 本报告期期初基金份额总额 2,232,292,984.82 30,609,959.06 1,415,000,000.00 本报告期基金总申购份额 97,992.04 165,320.15 - 减:本报告期基金总赎回份额 95,350,287.46 12,775,849.26 1,415,000,000.00 本报告期基金拆分变动份额（份额减少 以"-"填列） - - - 本报告期期末基金份额总额 2,137,040,689.40 17,999,429.95 - 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 银河鑫利混合 2016年半年度报告 第 57 页 共 63 页 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动： 1、2016年 2月 19日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于总经理任职的公告》， 由银河基金管理有限公司第四届董事会审议通过，决定聘任刘立达先生担任公司总经理。 二、报告期内基金托管人发生如下重大变动： 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 无。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 银河证券 2 74,808,904.93 100.00% 68,736.19 100.00% 注：1、选择证券公司专用席位的标准： （1）实力雄厚； （2）信誉良好，经营行为规范； （3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求； 银河鑫利混合 2016年半年度报告 第 58 页 共 63 页 （4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易 之需要，并能提供全面的信息服务； （5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和 咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并 能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告； （6）本基金管理人要求的其他条件。 2、选择证券公司专用席位的程序: （1）资格考察； （2）初步确定； （3）签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 银河证券 128,029,594.03 100.00% 63,404,000,000.00 100.00% - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 银河基金管理有限公司关于发生 指数熔断调整旗下部分基金开放 时间的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 1月 5日 2 银河基金管理有限公司关于旗下 场内基金在指数熔断期间暂停申 购赎回业务的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 1月 6日 3 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增奕丰科技服务（深 圳）前海有限公司为代销机构及 费率优惠的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2016年 1月 8日 银河鑫利混合 2016年半年度报告 第 59 页 共 63 页 4 银河基金管理有限公司关于2016 年 1月 7日指数熔断期间调整旗 下部分基金开放时间的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 1月 8日 5 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 1月 9日 6 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 1月 12日 7 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 1月 14日 8 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 1月 15日 9 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增中证金牛（北京） 投资咨询有限公司为代销机构及 费率优惠的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2016年 1月 18日 10 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 1月 19日 11 银河鑫利灵活配置混合型证券投 资基金 2015年 4季报 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2016年 1月 22日 12 关于调整旗下基金对账单服务形 式的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 1月 23日 银河鑫利混合 2016年半年度报告 第 60 页 共 63 页 13 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 1月 29日 14 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 2月 2日 15 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 2月 6日 16 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 2月 16日 17 银河基金管理有限公司关于总经 理任职的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 2月 19日 18 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票估值调整的提示 性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 2月 23日 19 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金在中国银河证券股份有 限公司开通定投业务并参加基金 申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 2月 26日 20 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 3月 10日 21 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 3月 11日 22 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2016年 3月 18日 银河鑫利混合 2016年半年度报告 第 61 页 共 63 页 部分基金新增泛华普益基金销售 有限公司为代销机构及费率优惠 的公告 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 23 银河鑫利灵活配置混合型证券投 资基金 2015年年度报告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2016年 3月 25日 24 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 3月 29日 25 银河基金管理有限公司关于调整 旗下部分开放式基金最低认、申 购金额的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2016年 4月 8日 26 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增国金证券股份有限 公司为代销机构并转换业务的公 告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2016年 4月 11日 27 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 4月 13日 28 银河鑫利灵活配置混合型证券投 资基金 2016年 1季报 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2016年 4月 21日 29 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增浙江金观诚财富管 理有限公司为代销机构及费率优 惠的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2016年 4月 22日 银河鑫利混合 2016年半年度报告 第 62 页 共 63 页 30 银河基金管理有限公司关于网上 交易系统关闭支付宝基金支付业 务的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 5月 5日 31 银河基金管理有限公司关于淘宝 店关闭基金申购业务的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 5月 5日 32 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 5月 14日 33 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 5月 17日 34 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 5月 18日 35 银河基金管理有限公司关于网上 交易开通基金赎回极速回倍利宝 业务的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2016年 5月 30日 36 银河鑫利灵活配置混合型证券投 资基金招募说明书（更新摘要) 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 6月 4日 37 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 6月 22日 38 银河基金管理有限公司关于旗下 基金在京东电子商务平台进行申 购费率优惠的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 6月 30日 银河鑫利混合 2016年半年度报告 第 63 页 共 63 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的文件 2、《银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 12.2 存放地点 上海市世纪大道 1568号中建大厦 15楼 12.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860 公司网址：http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 2016年 8月 25日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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