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| 东吴安盈量化混合A(002270) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 590892 | ||||||||
| 基金代码 | 002270 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：二〇一六年八月二十五日 重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2016年2月3日（基金合同生效日）起至06月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 东吴安盈量化 基金主代码 002270 交易代码 002270 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年2月3日 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 211,261,790.46份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 本基金通过灵活应用选股、择时量化策略，在充分控制基金财产风险和保证基金财产流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金财产的长期稳健增值。 投资策略 本基金在资产配置过程中严格遵循自上而下的配置原则，强调投资纪律、避免因随意性投资带来的风险或损失。通过公司数量化模型，分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益，确定资产配置比例，并进行动态优化管理。 业绩比较基准 65％×中证500 指数收益率+35％×中债综合全价（总值）指数收益率。 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东吴基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 徐军 汤嵩彥 联系电话 021-50509888-8308 95559 电子邮箱 xuj@scfund.com.cn tangsy@bankcomm.com 客户服务电话 021-50509666/400-821-0588 95559 传真 021-50509888-8211 021-62701216 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.scfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年2月3日 - 2016年6月30日 ) 本期已实现收益 -4,437,170.98 本期利润 -4,409,162.04 加权平均基金份额本期利润 -0.0278 本期基金份额净值增长率 4.20% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0419 期末基金资产净值 220,118,503.61 期末基金份额净值 1.042 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4、本基金成立于2016年2月3日,合同生效当期不是完整报告期。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.00% 0.20% 2.10% 1.01% -2.10% -0.81% 过去三个月 -2.62% 0.37% -0.34% 1.08% -2.28% -0.71% 自基金合同生效起至今 4.20% 0.51% 6.59% 1.32% -2.39% -0.81% 注：1、比较基准=65％×中证500 指数收益率+35％×中债综合全价（总值）指数收益率。 2、本基金于2016年2月3日成立，截至本报告期末成立不满六个月，尚处于建仓期。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、比较基准=65％×中证500 指数收益率+35％×中债综合全价（总值）指数收益率。 2、本基金于2016年2月3日成立，截至本报告期末成立不满六个月，尚处于建仓期。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 东吴基金管理有限公司于2004年8月27日获证监基字[2004]32号开业批文,并于2004年9月2日正式成立。注册资本1亿元人民币，公司所在地—上海市浦东新区源深路279号，统一社会信用代码913100007664967591。目前由东吴证券股份有限公司和上海兰生（集团）有限公司分别控股70%和30%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和经中国证监会批准的其他业务。 公司自成立以来，始终坚守“待人忠、办事诚、以德兴业”的东吴文化，追求为投资者奉献可持续的长期回报。近年来，在泛资管大背景下，公司推进公募基金、专户业务以及子公司业务协同发展，加快向具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型。 截至2016年6月30日，公司旗下管理着23只公募基金，27只专户资产管理计划，137只存续专项资产管理计划（子公司），涵盖了高中低不同风险层次的多元化产品线，可满足不同类型投资者的投资需求。 2016年，公司在成长股投资的传统优势基础上，引入了量化投资策略，在业内率先成立了绝对收益部，更加强化绝对收益理念。 经过多年积累和布局，公司已形成三大投研“特色”：1.权益投资坚持自下而上精选优质成长股，把握中国经济转型升级机遇；2.绝对收益首倡“用权益投资做绝对收益”的理念，利用量化模型进行择时和选股操作，严控回撤、优化收益；3.固定收益回归稳健本源，兼顾流动性管理，为大类资产配置提供基础性产品。 近年来，公司凭借扎实的投资团队、出色投资业绩，斩获了诸多奖项，比如2015年度十大风云基金公司（《大众证券报》）、2014年度最佳投资风格*金蝉奖（东吴新经济股票型基金，《华夏理财》杂志）、2014年度新财富最智慧投资机构（《新财富》杂志）等。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周健 本基金基金经理 2016年2月3日 - 9年 硕士，南开大学毕业。曾就职于海通证券；2011年5月加入东吴基金管理有限公司，曾任公司研究策划部研究员，现任基金经理，自2012年05月03日起担任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理、自2013年6月5日起担任东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理、自2016年2月3日起担任东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理、自2016年2月5日起担任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2016年6月3日起担任东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理，其中自2012年10月27日至2015年5月29日担任东吴新创业混合型证券投资基金基金经理。 秦斌 本基金基金经理助理 2016年2月3日 - 7年 秦斌同志，硕士，2009年07月至2015年6月就职于东吴证券股份有限公司，历任研究所金融工程分析师、投资总部数量化与衍生品交易研究员，2015年7月加入东吴基金管理有限公司，曾任研究策划部研究员，现任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金、东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金、东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。 注：1、周健为该基金的首任基金经理，此处的任职日期为基金成立日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，因赎回等原因，本基金在2016年3月4日至2016年4月1日连续二十一个交易日出现基金资产净值低于5000万元的情况,除此之外，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 公司建立了严格的投资决策内部控制：1、各投资组合投资决策保持相对独立性的同时，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司研究策划部的研究工作实行信息化管理，研究成果在统一的信息平台发布，对所有产品组合经理开放；3、坚持信息保密，禁止在除统一信息平台外的其他渠道发布研究报告，禁止在研究报告发布之前通过任何渠道泄露研究成果信息。同时，公司还建立了严格的投资交易行为监控制度，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。 本报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，对公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的样本，对其进行95%置信区间下的假设检验分析，同时结合组合互相之间的输送金额总额、贡献度等因素综合判断是否存在不公平交易、利益输送的可能。分析未发现异常情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 从2季度数据来看，经济出现小幅回升，这是预期之中的。但是细看指标，数据显示出经济动能仍然不足。首先是民间投资仍然落后，房地产投资见高回落；其次是通缩造成实际利率仍然处于高位，对实体投资和居民消费形成抑制；第三是外部冲击不断，全球化受阻，大环境不利于整体增长。在上述因素的作用之下，股票市场出现大幅波动，但并未引发系统性风险，震荡市的特征尤为明显。报告期内，本基金主要采用量化择时和选股策略，严格控制仓位，在日常的基金操作中积极应对申购赎回，并在个股配置上进行适度偏离，力争获得超额收益。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为1.042元，累计净值1.042元；本报告期份额净值增长率4.20%，同期业绩比较基准收益率为6.59%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下一阶段经济和市场运行形势，个人认为经济和市场面临的风险要大于机会。短期看，信贷刺激之后，经济阶段性企稳，但是负面效应是资产价格出现泡沫化，以煤炭、钢铁为首的原材料价格出现剧烈反弹，反而影响到供给侧改革的推进，投资渠道不畅导致政策空间被大大压缩。中长期来看，结构性改革的必要性不容置疑，但是考虑到短期稳增长的需求，又不能快速推进，这将拉长经济波动和出清的时间。市场方面，由于资金收益率快速下行，股市整体估值水平上升，资金的风险偏好却有下降的迹象，这体现在两个方面，一是创业板和成长股的量价萎靡，另一方面是市场开始更加关注消费品板块、高股息的类债券资产以及带有公用事业性质的PPP主题等，这种趋势对市场中长期走势偏负面。综上所述，在当前经济环境和股市估值水平下，短期还看不到风险爆发，所以市场上会有较多的结构性机会，但由于经济和股市的基本面问题，整体空间并不大。 随着年初大幅杀跌后，市场恐慌情绪逐渐消退，上半年沪指月线有4个月出现窄幅整理的星线，千股跌停的恐慌逐渐被淡忘，市场进入正常运转模式，基准指数低点逐步抬高，两市成交量逐渐萎缩后开始缓慢放大，投资者及机构参与热情逐步恢复，随着A股市场赚钱效应的逐步体现，A股市场的成交量能将逐步回升，下半年可操作的波段机会大概率增加。本基金将继续采用量化体系来操作，量化择时、选股及资金配置，在控制回撤的前提下力求将收益做到最大，努力为投资者实现单位风险收益上的最优化。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 公司设立基金资产估值委员会，成员由公司副总经理、运营负责人、基金会计、固定收益部总经理、绝对收益部总经理、权益投资部副总经理、金融工程相关业务人员、合规风控人员等组成，同时，督察长、相关基金经理、总裁指定的其他人员可以列席相关会议。 公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及计算，并参与公司对基金的估值方法的计算；运营负责人、基金会计等参与基金组合估值方法的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、合规风控业务相关人员对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员会对估值的讨论，发表意见和建议，与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不介入基金日常估值业务。 公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突；公司现没有进行任何定价服务的约定。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内，因赎回等原因，本基金在2016年3月4日至2016年4月1日连续二十一个交易日出现基金资产净值低于5000万元的情况,。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2016年上半年度，基金托管人在东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2016年上半年度，东吴基金管理有限公司在东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2016年上半年度，由东吴基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 11,149,643.77 - 结算备付金 5,700,435.74 - 存出保证金 140,135.70 - 交易性金融资产 44,943,254.28 - 其中：股票投资 32,195,883.68 - 基金投资 - - 债券投资 12,747,370.60 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 124,600,452.30 - 应收证券清算款 28,930,128.52 - 应收利息 509,976.68 - 应收股利 - - 应收申购款 5,000,000.00 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 220,974,026.99 - 负债和所有者权益 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 243,197.55 - 应付管理人报酬 266,973.65 - 应付托管费 44,495.60 - 应付销售服务费 - - 应付交易费用 175,267.77 - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 125,588.81 - 负债合计 855,523.38 - 所有者权益： 实收基金 211,261,790.46 - 未分配利润 8,856,713.15 - 所有者权益合计 220,118,503.61 - 负债和所有者权益总计 220,974,026.99 - 注：1、本基金于2016年2月3日成立。 2、报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.042元，基金份额总额211,261,790.46份。 利润表 会计主体：东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 一、收入 -2,498,854.18 - 1.利息收入 1,108,799.76 - 其中：存款利息收入 334,298.46 - 债券利息收入 213,688.15 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 560,813.15 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -4,532,642.23 - 其中：股票投资收益 -4,623,260.54 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 -52,665.61 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 143,283.92 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 28,008.94 - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 896,979.35 - 减：二、费用 1,910,307.86 - 1．管理人报酬 1,002,371.76 - 2．托管费 167,062.01 - 3．销售服务费 - - 4．交易费用 611,439.13 - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 129,434.96 - 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -4,409,162.04 - 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -4,409,162.04 - 注：本基金于2016年2月3日成立。 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 211,164,009.95 - 211,164,009.95 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -4,409,162.04 -4,409,162.04 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 97,780.51 13,265,875.19 13,363,655.70 其中：1.基金申购款 223,051,991.99 15,253,859.04 238,305,851.03 2.基金赎回款 -222,954,211.48 -1,987,983.85 -224,942,195.33 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 211,261,790.46 8,856,713.15 220,118,503.61 项目 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） - - - 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - - - 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） - - - 注：本基金于2016年2月3日成立。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______王炯______ ______吕晖______ ____沈静____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2795号文《关于准予东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由东吴基金管理有限公司作为发起人向社会公众公开发行募集，基金合同于2016年2月3日正式生效，首次设立募集规模为211,164,009.95份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为东吴基金管理有限公司，基金托管人为中国交通银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期货、权证、债券（包括但不限于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、中期票据、可转换债券（含分离型可转换债券）、次级债）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%–95%；债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具的投资比例不低于基金资产的5%；权证投资比例不得超过基金资产净值的3% ；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；本基金投资于其他工具的比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》、具体会计准则、应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金声明：本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况，经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。 重要会计政策和会计估计 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本报告期自2016年2月3日起至6月30日止。 记账本位币 本基金记账本位币为人民币。 金融资产和金融负债的分类 1、金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 2、金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 对存在活跃市场的投资品种，如报表日有成交价，应当以当日收盘价作为公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。如报表日无成交价、且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，应当以最近交易日收盘价作为公允价值；如报表日无成交价、且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，应当在谨慎原则的基础上采用适当的估值技术，审慎确定公允价值。 (2) 金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额。申购、赎回、转换及分红再投资引起的实收基金的变动分别于交易确认日认列。 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。 基金的收益分配政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 其他重要的会计政策和会计估计 (1) 计量属性 本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般采用历史成本计量。 (2)重要会计估计及其关键假设 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (a) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (b) 对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。本基金自成立日起，采用中证协(SAC)基金行业股票估值指数以取代原交易所发布的行业指数。 (c) 在银行间同业市场交易的债券品种的公允价值，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知 》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。自2016年5月1日起营改增后，基金买卖股票、债券的差价收入免收增值税。 2、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3、对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 4、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期基金关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东吴基金管理有限公司 基金管理人、基金注册与过户登记人、基金销售机构 交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 注：本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 东吴证券股份有限公司 776,988,235.18 100.00% - - 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 东吴证券股份有限公司 27,572,708.82 100.00% - - 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比例 东吴证券股份有限公司 3,913,000,000.00 100.00% - - 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 东吴证券股份有限公司 171,970.42 100.00% 167,622.57 100.00% 关联方名称 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除券商需承担的费用，包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买（卖）证管费等。管理人因此从关联方获得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,002,371.76 - 其中：支付销售机构的客户维护费 49,030.36 - 注：支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 167,062.01 - 注：支付基金托管人交通银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 销售服务费 本基金无销售服务费。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金本报告期期间基金管理人未持有本基金份额。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金份额。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 活期存款利息收入 11,149,643.77 149,626.94 - - 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 期末（ 2016年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 600577 精达股份 2016年5月3日 重大资产重组 4.18 - - 92,600 400,032.00 387,068.00 - 600330 天通股份 2016年5月23日 重大资产重组 13.93 - - 23,100 317,195.00 321,783.00 - 600237 铜峰电子 2016年6月30日 重大事项停牌 7.61 2016年7月7日 7.42 40,100 308,492.00 305,161.00 - 600764 中电广通 2016年6月20日 重大资产重组 26.89 - - 4,800 99,264.00 129,072.00 - 000955 欣龙控股 2016年4月8日 重大资产重组 8.55 - - 12,700 100,475.00 108,585.00 - 300356 光一科技 2016年5月26日 重大事项停牌 48.44 2016年8月10日 44.27 500 21,643.80 24,220.00 - 300176 鸿特精密 2016年4月27日 重大资产重组 30.20 - - 600 19,512.35 18,120.00 - 002212 南洋股份 2016年5月3日 重大事项停牌 11.28 2016年8月17日 12.41 1,500 16,665.36 16,920.00 - 300242 明家联合 2016年5月9日 重大资产重组 34.55 2016年8月12日 36.69 300 9,429.14 10,365.00 - 000802 北京文化 2016年6月1日 重大资产重组 23.52 - - 400 9,322.15 9,408.00 - 000948 南天信息 2016年6月28日 重大事项停牌 19.31 2016年7月12日 21.00 400 7,109.84 7,724.00 - 002059 云南旅游 2016年6月1日 重大事项停牌 8.56 - - 599 5,342.09 5,127.44 - 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 本基金报告期末未持有交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无需要说明的其他事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 32,195,883.68 14.57 其中：股票 32,195,883.68 14.57 2 固定收益投资 12,747,370.60 5.77 其中：债券 12,747,370.60 5.77 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 124,600,452.30 56.39 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 16,850,079.51 7.63 7 其他各项资产 34,580,240.90 15.65 8 合计 220,974,026.99 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,406,279.90 1.55 C 制造业 22,137,014.97 10.06 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 2,910,435.10 1.32 F 批发和零售业 991,365.67 0.45 G 交通运输、仓储和邮政业 483,267.85 0.22 H 住宿和餐饮业 19,861.00 0.01 I 信息传输、软件和信息技术服务业 538,966.25 0.24 J 金融业 90,835.00 0.04 K 房地产业 138,595.20 0.06 L 租赁和商务服务业 159,471.00 0.07 M 科学研究和技术服务业 815,591.10 0.37 N 水利、环境和公共设施管理业 5,127.44 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 18,896.00 0.01 S 综合 480,177.20 0.22 合计 32,195,883.68 14.63 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 601890 亚星锚链 76,800 698,112.00 0.32 2 600558 大西洋 95,400 434,070.00 0.20 3 000039 中集集团 30,400 430,768.00 0.20 4 600992 贵绳股份 34,600 427,310.00 0.19 5 603969 银龙股份 30,500 406,565.00 0.18 6 600577 精达股份 92,600 387,068.00 0.18 7 000733 振华科技 16,026 360,585.00 0.16 8 000701 厦门信达 20,300 357,889.00 0.16 9 002013 中航机电 26,200 353,176.00 0.16 10 603018 设计股份 12,100 349,206.00 0.16 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.scfund.com.cn的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 600677 航天通信 3,840,434.00 1.74 2 600343 航天动力 3,836,232.00 1.74 3 600118 中国卫星 3,823,448.50 1.74 4 000721 西安饮食 3,766,761.59 1.71 5 002186 全 聚 德 3,694,176.00 1.68 6 000733 振华科技 2,999,007.18 1.36 7 600992 贵绳股份 2,951,569.10 1.34 8 600558 大西洋 2,930,811.50 1.33 9 000039 中集集团 2,920,627.72 1.33 10 600685 XD中船防 2,522,866.03 1.15 11 600150 中国船舶 2,520,862.00 1.15 12 300456 耐威科技 2,076,216.00 0.94 13 002151 北斗星通 2,071,652.40 0.94 14 000049 德赛电池 2,022,605.40 0.92 15 601668 中国建筑 2,003,240.00 0.91 16 601336 新华保险 1,859,085.00 0.84 17 601318 中国平安 1,856,373.00 0.84 18 601601 中国太保 1,854,350.89 0.84 19 601628 中国人寿 1,848,325.00 0.84 20 000532 力合股份 1,800,638.20 0.82 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 000721 西安饮食 3,799,263.32 1.73 2 002186 全 聚 德 3,581,666.16 1.63 3 600343 航天动力 3,486,559.86 1.58 4 600118 中国卫星 3,475,783.00 1.58 5 600677 航天通信 3,455,256.43 1.57 6 000733 振华科技 2,630,097.34 1.19 7 000039 中集集团 2,448,677.90 1.11 8 600558 大西洋 2,437,018.06 1.11 9 600992 贵绳股份 2,373,278.55 1.08 10 600150 中国船舶 2,180,738.90 0.99 11 600685 XD中船防 2,174,095.75 0.99 12 000702 正虹科技 1,865,453.50 0.85 13 002151 北斗星通 1,809,670.46 0.82 14 601336 新华保险 1,809,502.00 0.82 15 601318 中国平安 1,805,826.00 0.82 16 601668 中国建筑 1,798,735.00 0.82 17 000049 德赛电池 1,787,485.00 0.81 18 600639 浦东金桥 1,779,052.00 0.81 19 002049 紫光国芯 1,762,067.00 0.80 20 601601 中国太保 1,757,104.30 0.80 注：本项的 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 406,839,426.90 卖出股票收入（成交）总额 370,220,781.93 注：本项的 “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 12,747,370.60 5.79 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 12,747,370.60 5.79 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 112046 11华孚01 50,000 5,065,500.00 2.30 2 112050 11报喜01 43,170 4,354,989.60 1.98 3 122094 11海正债 33,100 3,326,881.00 1.51 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 140,135.70 2 应收证券清算款 28,930,128.52 3 应收股利 - 4 应收利息 509,976.68 5 应收申购款 5,000,000.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 34,580,240.90 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 600577 精达股份 387,068.00 0.18 重大资产重组 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 329 642,133.10 189,959,977.03 89.92% 21,301,813.43 10.08% 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 4,627.73 0.0022% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注：高级管理人员、基金投资和研究部负责人及本基金经理本期末未持有本基金份额。 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2016年2月3日 ）基金份额总额 211,164,009.95 本报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 223,051,991.99 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 222,954,211.48 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 211,261,790.46 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人发生以下人事变动： 1、2016年1月16日，吴永敏先生因退休不再担任公司董事长，由范力先生担任公司董事长。 2、2016年1月16日，任少华先生因工作调动辞去公司总经理职务，由王炯先生担任公司总经理，同时王炯先生辞去其所担任的公司副总经理职务。 3、2016年5月4日，吕晖先生担任公司副总经理。 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金本报告期内无相关诉讼。 基金投资策略的改变 本基金本报告期内基金投资策略未改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期内聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任本基金会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东吴证券 2 776,988,235.18 100.00% 171,970.42 100.00% - 广发证券 1 - - - - - 华鑫证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 注：1、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价（全面性、及时性和高效性）等方面。 租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。 2、本期租用证券公司交易单元的变更情况 本基金本报告期新增1个广发证券交易单元。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 东吴证券 27,572,708.82 100.00% 3,913,000,000.00 100.00% - - 广发证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 影响投资者决策的其他重要信息 无。 东吴基金管理有限公司 2016年8月25日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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