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| 光大保德信优势配置混合A(360007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 53070 | ||||||||
| 基金代码 | 360007 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 光大保德信优势配置股票型证券投资基金2008年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年01月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。本报告期自2008年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称： 光大保德信优势配置股票 交易代码： 360007 基金运作方式： 契约型开放式 基金合同生效日： 2007年8月24日 报告期末基金份额总额： 18,789,195,415.79份 投资目标： 本基金追求投资回报的实现，在严格管理风险的基础上，根据证券市场的变化进行行业配置，通过科学投资争取为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的回报。 投资策略： 本基金为追求绝对收益的基金，强调在敏锐把握证券市场和中国经济变化方向的基础上，适当配置资产在各类证券和行业之间的比重，通过收益管理和稳健的投资操作为基金份额持有人谋取超过业绩比较基准的稳定回报。在行业配置方面，本基金将主要投资于国家重点支柱型产业。在个股选择上，本基金将主要投资于目标行业内按总市值排名前三分之一的大盘绩优股。 业绩比较基准： 75%×沪深300指数＋25%×天相国债全价指数 风险收益特征： 本基金为主动操作的股票型证券投资基金，属于证券投资基金中的较高风险品种。本基金力争在科学的风险管理的前提下，谋求实现基金财产的安全和增值。 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2008年10月1日-2008年12月31日） 1.本期已实现收益 -1,504,217,942.68 2.本期利润 -1,351,901,788.80 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0715 4.期末基金资产净值 8,803,440,022.61 5.期末基金份额净值 0.4685 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 本报告期 -13.18% 2.24% -13.38% 2.28% 0.20% -0.04% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2007年8月24日至2008年12月31日） 备注：根据本基金合同的有关规定，本基金是股票型基金，投资范围包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证、资产支持证券以及中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。股票资产占基金资产不少于60%，最高可达基金资产的90%，现金或者到期日在1年内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证不超过基金资产的3%。至本报告期末本基金投资组合比例符合上述规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 高宏华 基金经理 2007-8-24 - 15 高宏华女士，法国格勒诺布尔大学商学院工商管理硕士。1994年9月至1997年7月在鞍山证券上海总部任行业研究员；1997年至2001年在鞍山证券任投资经理；2001年5月至2004年6月在上海成久投资发展有限公司任投资部经理；2004年7月至2006年7月在长信基金管理有限公司任高级研究员及基金经理助理；2006年8月至2007年8月任本公司投资部高级研究员，现任本基金基金经理。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 目前本基金管理人旗下共有四只股票型基金，分别为光大保德信量化核心证券投资基金（以下简称"光大量化核心基金"）、光大保德信红利股票型证券投资基金（以下简称"光大红利基金"）、光大保德信新增长股票型证券投资基金（以下简称"光大新增长基金"）、光大保德信优势配置股票型证券投资基金（以下简称"本基金"。光大量化核心基金采用数量化投资方法进行管理，对于具体投资对象特征没有规定；光大红利基金主要投资于高分红类股票，高分红类股票为实际或预期现金股息率（税后）大于当期活期存款利率（税后）的股票；光大新增长基金主要投资于符合新增长模式且具有长期发展潜力的上市公司，并强调公司发展的可持续性；本基金主要投资于国家重点支柱行业中按总市值排名前三分之一的大盘绩优股。本基金管理人认为，该四只基金虽然均为股票型基金，但是投资风格并不相似，因此其业绩并不具有可比性。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 今年四季度以来，全球金融危机开始向实体经济蔓延，伴随着研究员纷纷调低上市公司2008年的预测业绩，大盘在10月经历惨烈的下跌并创出2008年新低后，在政府出台了一系列的救经济新政后，特别是4万亿的内需刺激下大盘走出了一轮近30%的反弹行情，但整体计算2008年四季度沪深300下跌了13%。 目前市场的普遍预期是08年4季度和09年1季度是上市公司业绩最差的时候，而在目前国家政策的支持下和09年下半年上市公司业绩复苏的预期下，市场下行的风险相对较小。但是我们必须客观分析目前的盈利预测水平是不是存在进一步下调的风险？09年下半年宏微观经济是不是真的能够如期恢复？由于本次通缩预期发生在中国外贸依存度更高（相对于98年和01年）的背景下，并且未来欧美国家去杠杆化、消费理性化的路还很长，通缩对中国经济所造成破坏的长度和深度仍然存在超过我们的预期。我们不需要悲观，但需要客观，需要在市场出现超预期/低于预期的情况下先于市场反应。 在基本面没办法形成明确利好预期的情况下，政府政策和导向成为了主要的风向标。因此09年必定是主题投资盛行的一年。我们必须关注的除了政府政策下的"保增长"主题（主要是基建投资）之外，"促转型"相关的主题可能更加重要，其中包括新能源、新材料、节能环保、家电下乡、农业改革农村消费、医改、世博等。另外，观察到在目前的估值区域，上市公司的大股东在国资委的鼓励之下，开始主动寻求资产注入和行业重组的机会。考虑到上半年市场资金较为宽松，在仓位方面我们将适度中性偏乐观。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 6,569,346,563.51 74.45 其中：股票 6,569,346,563.51 74.45 2 固定收益投资 564,192,000.00 6.39 其中：债券 564,192,000.00 6.39 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 317,000,475.50 3.59 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 1,358,410,708.11 15.40 6 其他资产 14,717,603.65 0.17 7 合计 8,823,667,350.77 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 417,185,658.72 4.74 C 制造业 2,289,661,095.61 26.01 C0 食品、饮料 207,753,962.64 2.36 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 28,149,501.56 0.32 C4 石油、化学、塑胶、塑料 272,619,310.50 3.10 C5 电子 48,276,770.70 0.55 C6 金属、非金属 557,979,736.11 6.34 C7 机械、设备、仪表 855,176,706.96 9.71 C8 医药、生物制品 311,388,696.84 3.54 C99 其他制造业 8,316,410.30 0.09 D 电力、煤气及水的生产和供应业 83,438,157.27 0.95 E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 352,981,207.94 4.01 G 信息技术业 579,677,644.50 6.58 H 批发和零售贸易 597,165,099.28 6.78 I 金融、保险业 1,542,947,456.01 17.53 J 房地产业 655,116,012.36 7.44 K 社会服务业 51,174,231.82 0.58 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 6,569,346,563.51 74.62 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600000 浦发银行 24,996,163 331,199,159.75 3.76 2 600030 中信证券 16,840,999 302,632,752.03 3.44 3 000063 中兴通讯 9,707,145 264,034,344.00 3.00 4 000002 万 科Ａ 35,762,165 230,665,964.25 2.62 5 002024 苏宁电器 10,991,024 196,849,239.84 2.24 6 600028 中国石化 27,914,691 195,961,130.82 2.23 7 600089 特变电工 7,998,714 191,009,290.32 2.17 8 600050 中国联通 33,300,934 167,503,698.02 1.90 9 000024 招商地产 12,713,095 166,795,806.40 1.89 10 601318 中国平安 6,107,663 162,402,759.17 1.84 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 564,192,000.00 6.41 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 - - 7 其他 - - 8 合计 564,192,000.00 6.41 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 1080192 08央行票据92 2,500,000 244,600,000.00 2.78 2 1080149 08央行票据49 1,300,000 126,152,000.00 1.43 3 1080152 08央行票据52 1,000,000 97,090,000.00 1.10 4 1080113 08央行票据13 1,000,000 96,350,000.00 1.09 5 - - - - - 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 报告期内本基金未投资资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期内本基金未投资权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1本基金本报告期内投资的上市公司中兴通讯股份公司（中兴通讯，代码：000063）于2008年10月7日发布公告称：财政部驻深圳市财政监察专员办事处于近日向该公司送达了《行政处罚决定书》（财驻深监［2008］119号），对该公司给予人民币16万元的行政处罚（详情请查阅该公司公告）。该公告同时称：上述问题对该公司2007年末合并财务状况以及2007年度合并经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，公司在2008年度将对前述问题及时调账，落实整改。 中兴通讯作为国内通讯设备制造的龙头企业，1997年上市至今，公司一直保持着良好的治理水平，同时受益于国内外通讯市场的蓬勃发展，企业也由小做大，并为股东创造了良好回报；09年国内将进行新一轮大规模3 G投资，我们看好中兴通讯新一轮的发展机遇。本基金管理人对中兴通讯的投资决策完全符合国家颁布的各项法律法规、本基金基金合同和公司内部投资程序的规定。 报告期内本基金投资的其余前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。 5.8.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 760,000.00 2 应收证券清算款 27,882.92 3 应收股利 - 4 应收利息 13,632,176.53 5 应收申购款 297,544.20 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 14,717,603.65 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金无处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金前十名股票中未存在流通受限的股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 19,030,312,848.96 报告期期间基金总申购份额 82,094,262.42 报告期期间基金总赎回份额 323,211,695.59 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 18,789,195,415.79 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准光大保德信优势配置股票型证券投资基金设立的文件 2、光大保德信优势配置股票型证券投资基金基金合同 3、光大保德信优势配置股票型证券投资基金招募说明书 4、光大保德信优势配置股票型证券投资基金托管协议 5、光大保德信优势配置股票型证券投资基金法律意见书 6、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程 7、基金托管人业务资格批件和营业执照 8、报告期内光大保德信优势配置股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 9、中国证监会要求的其他文件 7.2 存放地点 上海市延安东路222号外滩中心大厦46层本基金管理人办公地址。 7.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话：400-820-2888，021-53524620。 公司网址：www.epf.com.cn。 光大保德信基金管理有限公司 二〇〇九年一月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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