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| 创金沪港深精选混合(001662) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 524953 | ||||||||
| 基金代码 | 001662 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金2016年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：创金合信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2016年4月22日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 创金沪港深精选混合 基金主代码 001662 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年8月24日 报告期末基金份额总额 230,767,085.09份 投资目标 本基金积极进行资产配置，深入挖掘受益于国家经济增长和转型过程中涌现出来的持续成长性良好的和业绩稳定增长的优秀企业进行积极投资，充分分享中国经济增长和优化资产配置的成果，在有效控制风险的前提下，力争为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金以"底线思维"为原则，将组合最大回撤风险控制在能够承受的范围之内；抛弃乐观幻想，明确区分主观期望与市场现实。其次要严格考察风险收益比，承担仓位风险要有回报。操作策略方面重点关注四种类型：其一是深V型超跌反弹的机会；其二是主题轮动行情中的分散潜伏/收割兑现策略；其三是密切关注大小市值风格轮动机会，捕捉短暂的大市值风格补涨机会；第四是中小市值个股的个性化超额收益策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×40％＋恒生指数收益率×20％＋中债总指数（全价）收益率×40％ 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2016年1月1日-2016年3月31日） 1.本期已实现收益 -21,936,630.53 2.本期利润 -30,071,214.89 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1260 4.期末基金资产净值 201,670,309.31 5.期末基金份额净值 0.874 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -12.16% 2.34% -6.24% 1.20% -5.92% 1.14% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%（其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0-95%，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-95%），基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金的建仓期为自2015年8月24日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。基金合同生效日（2015年8月24日）起至本报告期末不满一年。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张荣 基金经理 2015年8月24日 － 5 张荣先生，中国国籍，北京大学金融学硕士。 2004年就职于深圳银监局从事银行监管工作，历任多家银行监管员。 2010年加入第一创业证券资产管理部，历任金融行业研究主管、投资主办等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司担任高级研究员。 李晗 基金经理 2015年8月24日 － 8 李晗先生，中国国籍，中南财经政法大学硕士，金融风险管理师（FRM），权益投资基金经理。 投资中注重基本面研究，寻找行业和企业发展的拐点，擅长挖掘估值合理的持续成长股，与优质企业共同成长中获取丰厚回报。 曾任职于海航集团从事并购整合业务。此后任职于鹏华基金，从事专户业务、企业年金业务的研究工作。 2009年11月加盟第一创业证券资产管理部，曾担任多个集合理财产品投资主办，投资经验丰富。 陈玉辉 基金经理、投资一部总监 2015年8月24日 － 12 陈玉辉先生，中国国籍，经济学硕士，2003年6月加入新疆证券有限责任公司，从事石化行业研究；2005年度获中央电视台、中国证券报联合评选的首届"全国十佳证券分析师"。2006年1月加入东方证券股份有限公司研究所，任化工行业研究员。2008年3月加入招商基金管理有限公司，历任研究部副总监、总监，并于2012年11月14日至2015年4月10日担任招商大盘蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月任创金合信基金管理有限公司投资一部总监。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算的起止时间按照从事证券行业开始时间计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 沪港深研究精选基金成立于2015年8月24日，在成立初期暂时采取类CPPI动态保本策略进行操作，2016年一季度开始转向参照业绩基准的相对收益操作。一季度基金重点配置了供给侧改革相关的煤炭、钢铁、水泥、有色等周期类行业和低估值银行股，但在初期相对超额收益显著时未进行仓位调整，导致组合净值后期补跌幅度较大。 4.5 报告期内基金的业绩表现 一季度末基金净值为0.874元，当季度跌幅12.16%。一季度HS300跌幅13.8%，香港恒生指数跌幅5.2%，业绩基准跌幅6.24%，基金涨幅落后业绩基准5.92%。基金净值落后于业绩基准的原因主要是由于一季度股票仓位配置较高，在一月市场快速下跌时未进行及时调整。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 虽然经历了持续三个季度的股价调整，但A股市场除金融等少量大盘蓝筹股票处于表观静态低估值外，中小市值和创业板股票整体市盈率估值仍然处于绝对高位，即使市净率估值跌入2倍净资产相对合理范围内的个股数量也比较有限。预计2016年A股市场将继续对之前三年累计过大的历史涨幅进行修正，中小市值股票继续振荡回吐相对于大中市值股票的巨大超额收益和高估值。众多基本面不确定因素可能在2016年冲击A股走势，同时市场参与资金绝对收益止损操作策略趋同，导致之前"搓板涨，断头杀"的急跌缓涨市况也将延续。 未来操作原则上要坚持"底线思维"，将组合最大回撤风险控制在可承受范围之内，严格考察个股风险收益比，努力提高组合信息比。仓位调整将适应市场变化，未来更积极地以类绝对收益方式进行仓位灵活调整。风格配置方面，延续低市盈率、低市净率、低市场预期的行业和个股选择策略；主题方面，倾向于供给侧改革和国企改革两条主线，适当关注新兴产业相关的各类主题性机会。 操作策略方面重点关注四种类型：第一是深V型超跌反弹的机会；其二是主题轮动行情中的分散潜伏/收割兑现策略；其三是密切关注大小市值风格轮动机会，以相对均衡的大、中、小市值三分法均衡配置，捕捉大市值风格补涨机会；第四是中小市值个股的个性化超额收益策略。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 183,077,339.12 89.19 其中：股票 183,077,339.12 89.19 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 22,034,139.63 10.73 8 其他资产 147,704.65 0.07 9 合计 205,259,183.40 100.00 注:本基金本报告期末通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为2,863,140.84元，占净值比为1.42%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 3,521,700.00 1.75 B 采矿业 13,135,280.58 6.51 C 制造业 98,698,361.37 48.94 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,533,765.15 2.25 E 建筑业 2,303,366.48 1.14 F 批发和零售业 9,103,882.38 4.51 G 交通运输、仓储和邮政业 8,794,416.39 4.36 H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 － － J 金融业 40,123,425.93 19.90 K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 180,214,198.28 89.36 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 575,236.80 0.29 C 制造业 300,494.34 0.15 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 222,737.04 0.11 H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 － － J 金融业 1,764,672.66 0.88 K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 2,863,140.84 1.42 注:通过沪港通机制投资的股票所属行业分类采用中国证券监督管理委员会制定的《上市公司行业分类指引》。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600888 新疆众和 1,888,893 13,392,251.37 6.64 2 000001 平安银行 988,883 10,521,715.12 5.22 3 600367 红星发展 988,894 10,066,940.92 4.99 4 600015 华夏银行 888,766 9,029,862.56 4.48 5 600028 中国石化 1,889,943 8,996,128.68 4.46 6 600328 兰太实业 686,557 8,410,323.25 4.17 7 601998 中信银行 1,319,975 8,012,248.25 3.97 8 601818 光大银行 2,100,000 7,875,000.00 3.90 9 600019 宝钢股份 1,227,957 6,446,774.25 3.20 10 000877 天山股份 944,086 6,164,881.58 3.06 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资前十名股票中投资于超出基金合同规定备选股票库之外的投资决策程序说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 144,082.83 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 3,621.82 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 147,704.65 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 248,272,977.05 报告期期间基金总申购份额 192,230.01 减：报告期期间基金总赎回份额 17,698,121.97 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 230,767,085.09 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,010,250.00 报告期期间买入/申购总份额 － 报告期期间卖出/赎回总份额 － 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,010,250.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 4.34 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (1)《创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 (2)《创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 (3)创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金2016年第一季度报告原文 8.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼 8.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 二〇一六年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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