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| 大摩主题优选混合(233011) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 511672 | ||||||||
| 基金代码 | 233011 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金2015年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2016年3月30日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 大摩主题优选混合 基金主代码 233011 交易代码 233011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年3月13日 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 311,829,629.06份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 本基金力图通过把握中国经济发展和结构转型环境下的主题投资机会，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 （1） 资产配置策略 本基金将通过对宏观经济环境的深入分析，采取“自上而下”的顺序，结合定性分析和定量分析方法的结论，以实现大类资产的动态配置。 （2） 主题选择策略 本基金采用自上而下的“主题投资分析框架”，通过主题挖掘、主题配置和主题投资三个步骤，筛选出主题特征明显、成长性好的优质股票构建股票投资组合。 本基金所指的“主题”，是指国内外实体经济、政府政策、科学技术、社会变迁、金融市场等层面已经发生或预期将发生的，将导致行业或企业竞争力提升、盈利水平改善的驱动因素。 （3） 行业选择和配置 本基金将挑选主题特征明显和预期具有良好增长前景的行业进行重点投资。 （4） 股票选择 在前述主题配置和行业优选的基础上，本基金综合运用各种股票研究分析方法和其它投资分析工具，采用自下而上方式精选主题特征鲜明，具有投资潜力的股票构建股票投资组合。 （5） 债券投资 在债券投资方面，本基金可投资于国债、央行票据、金融债、企业债和可转换债券等债券品种。本基金的债券投资采取主动的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益，以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。 （6） 权证投资策略 本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模型寻求其合理估值水平，以主动式的科学投资管理为手段，充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，追求基金资产稳定的当期收益。 （7） 资产支持证券的投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+标普中国债券指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。 注：自2015年9月29日起，本基金的业绩基准由原来的“沪深300指数收益率×80%+中信标普全债指数收益率×20%”变更为“沪深300指数收益率×80%+标普中国债券指数收益率×20%”。上述事项已于2015年9月29日在指定媒体上公告。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李锦 田青 联系电话 (0755) 88318883 (010) 67595096 电子邮箱 xxpl@msfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-668 (010) 67595096 传真 (0755) 82990384 (010) 66275853 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.msfunds.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处。 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年 本期已实现收益 -57,168,692.27 17,366,780.35 12,251,500.43 本期利润 22,802,861.04 -1,614,861.94 9,479,757.09 加权平均基金份额本期利润 0.1058 -0.0249 0.1210 本期基金份额净值增长率 72.51% 34.52% 7.13% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末 期末可供分配基金份额利润 0.0544 0.3809 0.0367 期末基金资产净值 677,910,413.85 259,628,625.49 34,630,676.50 期末基金份额净值 2.174 1.395 1.037 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数)； 3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 45.50% 1.96% 13.73% 1.34% 31.77% 0.62% 过去六个月 1.16% 3.59% -12.09% 2.14% 13.25% 1.45% 过去一年 72.51% 3.12% 7.05% 1.99% 65.46% 1.13% 过去三年 148.61% 2.11% 44.13% 1.44% 104.48% 0.67% 自基金合同生效起至今 140.65% 1.89% 39.62% 1.35% 101.03% 0.54% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金基金合同于2012 年3 月13 日正式生效,上述指标在基金合同生效当年按照实际存续期进行计算。 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2015 2.3200 62,284,425.58 9,143,643.05 71,428,068.63 2014 - - - - 2013 - - - - 合计 2.3200 62,284,425.58 9,143,643.05 71,428,068.63 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“公司”）是一家中外合资基金管理公司，前身为经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立并于2003年3月14日成立的巨田基金管理有限公司。公司的主要股东包括华鑫证券有限责任公司、摩根士丹利国际控股公司、深圳市招融投资控股有限公司等国内外机构。 截止2015年12月31日，公司旗下共管理二十只开放式基金，包括摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（LOF)、摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金和摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王增财 基金经理 2015年11月21日 - 8 西南财经大学经济学硕士。曾任职于平安证券有限责任公司资产管理事业部投资部，历任研究员、投资经理助理、投资经理。2013年9月加入本公司，2013年10月起任摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金基金经理，2014年8月起任摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金基金经理，2015年11月起任本基金基金经理。 周志超 基金投资部总监、基金经理 2014年3月20日 2015年11月21日 9 南开大学经济学硕士。曾任诺安基金管理有限公司行业分析师，信达澳银基金管理有限公司高级分析师，广发基金管理有限公司行业分析师。2011年5月加入本公司，历任研究员、基金经理助理。2013年11月至2014年12月担任摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金基金经理，2014年3月至2015年11月期间担任本基金基金经理，2014年6月至2015年11月期间担任摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金基金经理，2014年8月至2015年11月期间担任摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金经理。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期均为根据本公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、基金经理任职、离任已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册、注销； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 基金管理人遵照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求，制订了《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司公平交易管理办法》、《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司异常交易报告管理办法》、《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司公平交易分析报告实施细则》等内部制度，形成较为完备的公平交易制度及异常交易分析体系。 基金管理人的公平交易管理涵盖了所管理的所有投资组合，管理的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时也包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。基金管理人通过投资交易以及其他相关系统实现了有效系统控制，通过投资交易行为的监控、异常交易的识别与分析、公平交易的分析与报告等方式实现了有效的人工控制，并通过定期及不定期的回顾不断完善相关制度及流程，实现公平交易管理控制目标。 公平交易制度的执行情况 基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期，基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。 经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现异常情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有5次，为量化投资基金因执行投资策略和其他组合发生的反向交易，基金管理人未发现其他异常交易行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年A股市场全年表现良好，各类指数都录得正向的涨幅，但市场运行过程跌宕起伏，较为复杂。上半年，在宏观经济结构调整的背景下，传统经济乏善可陈，改革和转型预期强烈，全社会大类资产配置转向股市的趋势明显，尤其是4月后，市场大幅快速上涨。进入6月中旬，市场在去杠杆的过程中出现了快速下跌并引发连锁反应，出现了短期系统性风险。三季度，为防范系统性金融风险，资金入市、暂停IPO、大股东限售等救市措施相继出台，同时，市场在经历几次大幅下跌后，估值水平大幅回落，随着投资者情绪逐步恢复平稳，终于在四季度走出了反弹行情。纵观全年市场，沪深300指数上涨5.58%，创业板指数上涨84.41%，创业板指数反弹强度远高于主板市场，显示投资者热衷于中小市值股票。从行业的走势看，传媒、计算机、通信等行业大幅上涨，而钢铁、煤炭、非银和银行等行业涨幅较小，行业表现分化严重。 本基金在上半年前5个月业绩表现较好，重点持有的股票表现良好，基金净值快速上升。但是6月份下旬开始，A股市场爆发系统性风险，大量中小市值股票均被抛售，即使质地优良的公司股票也难以幸免。由于本基金大部分持仓都是中小市值公司，导致6月下旬本基金净值跌幅较大。三季度本基金未及时根据市场变化调整仓位，导致基金净值出现较大回撤，三季度本基金表现一般。四季度，由于股票仓位和持股集中度较高，基金净值出现了较大的上涨。报告期，本基金取得72.51%的收益，但由于股票仓位和持股集中度较高，本基金的净值波动也比较大。 报告期内基金的业绩表现 本报告期截至2015年12月31日，本基金份额净值为2.174元，份额累计净值为2.406元，报告期内基金份额净值增长率为72.51 %，同期业绩比较基准收益率为7.05%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市，随着我国经济转型的不断推进，多数传统行业上市公司业务的内生表现预计难有亮点，这些企业要想获得更大的发展空间，必须在经济调整中增强自身竞争力或进行转型。在经济转型中也有一些行业有不俗的表现，例如传媒娱乐、信息技术、文教体卫等。投资方向上，我们偏重于传统行业竞争力不断加强的公司或者传统行业成功转型的公司，以及新兴景气度高的行业。值得注意的是，经过2015年四季度的反弹，市场的整体估值上了一个台阶，尤其是中小板和创业板，较高的估值预示着投资者对其前景预期较充分，也预示着股票的投资性价比下降了。因此，在当前估值水平下，我们认为未来市场更多的是结构性投资机会，自下而上的选股更可能获得超额收益。 经过年初快速的下跌后，本基金对后市展望不悲观，但预计市场寻底过程可能比较复杂。本基金主要采取“自下而上”的选股策略，考虑到当前估值水平，基金的主要资产会配置在以下方面：1、业务质地优良、财务健康、绝对估值较低的细分行业龙头公司；2、有转型预期或外延并购扩张潜力的优秀企业；3、成长性好的景气行业优秀公司，待估值回归合理后择机买入。 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期，基金管理人通过开展专项检查、加强日常监控、完善管理制度等方式，检查内控制度的执行情况、基金运作的合法合规情况，及时发现问题，提出改进建议并跟踪落实。 本报告期，基金管理人完成的主要监察稽核工作如下： （1）完成专项检查工作。检查范围覆盖投资研究交易、基金销售、特定客户资产管理业务、自有资金投资及风险准备金、反洗钱业务等方面。（2）做好日常监控工作。严格规范基金投资、销售以及运营等各项业务管理，通过监控基金投资运作、优化关键业务流程、审核宣传推介材料、监督后台运营业务等工作，加强日常风险监控，确保公司和基金运作合法合规。（3）持续完善公司内控制度体系，建立并完善公司旗下投资组合流动性风险管理机制，同时，适时以合规指引方式及时清晰地解读监管政策与要求，加强各项业务流程控制。公司已建立起覆盖公司业务各个方面，更为全面、完善的内控制度体系，保障公司合规、安全、高效运营。（4）加强员工合规行为管理。根据法律法规和业务环境的变化不断修订并充实培训材料，改进合规培训形式，进一步提升员工风控意识及合规意识。（5）有效地推进投资风险管理系统等合规监控系统的建设，加强风险管理手段，提高工作效率。（6）积极深入参与新产品设计、新业务拓展工作，就相关的合规及风控问题提供意见和建议。 2016年，基金管理人将继续本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，加强风险控制，保障公司和基金的合法合规运作，保障基金份额持有人的合法权益。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 基金管理人对旗下基金持有的资产按规定以公允价值进行估值。对于相关品种，特别是长期停牌股票等没有市价的投资品种，基金管理人根据中国证监会发布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求进行估值，具体采用的估值政策和程序说明如下： 基金管理人成立基金估值委员会，委员会由主任委员（分管基金运营部的助理总经理）以及相关成员（包括基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相关业务人员）构成。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。其中基金运营部负责具体执行公允价值估值、提供估值建议、跟踪长期停牌股票对资产净值的影响并就调整估值方法与托管行、会计师事务所进行沟通；风险管理部负责评估公允价值估值数据模型，计算并向基金运营部提供使用数据模型估值的证券价格；监察稽核部负责与监管机构的沟通、协调以及检查公允价值估值业务的合法、合规性。 由于基金经理及相关投资研究人员对特定投资品种的估值有深入的理解，经估值委员会主任委员同意，在需要时可以参加估值委员会议并提出估值的建议。估值委员会对特定品种估值方法需经委员充分讨论后确定。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，估值过程中基金经理并未参与。报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的任何定价服务。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年度最多分配4次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%。 报告期内，本基金实施利润分配金额71,428,068.63元。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金实施利润分配金额71,428,068.63元。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 审计报告 本基金本报告期财务会计报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表 资产负债表 会计主体：摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金 报告截止日： 2015年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 资 产： 银行存款 87,389,830.76 10,549,371.22 结算备付金 1,134,177.94 5,259,517.35 存出保证金 948,094.28 147,934.89 交易性金融资产 603,137,083.33 243,841,789.02 其中：股票投资 603,137,083.33 243,841,789.02 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 11,465,656.07 应收利息 25,039.83 6,218.85 应收股利 - - 应收申购款 597,539.32 386,277.46 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 693,231,765.46 271,656,764.86 负债和所有者权益 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 11,222,568.94 - 应付赎回款 1,716,350.04 10,113,293.93 应付管理人报酬 770,202.31 447,182.12 应付托管费 128,367.05 74,530.33 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,298,732.38 1,311,589.16 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 185,130.89 81,543.83 负债合计 15,321,351.61 12,028,139.37 所有者权益： 实收基金 311,829,629.06 186,133,179.72 未分配利润 366,080,784.79 73,495,445.77 所有者权益合计 677,910,413.85 259,628,625.49 负债和所有者权益总计 693,231,765.46 271,656,764.86 注：报告截止日2015年12月31日，基金份额净值2.174元，基金份额总额311,829,629.06份。 利润表 会计主体：摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金 本报告期： 2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 一、收入 40,693,976.63 2,865,885.58 1.利息收入 559,322.93 99,790.35 其中：存款利息收入 559,322.93 70,423.06 债券利息收入 - 29,367.29 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -41,796,808.25 21,182,990.80 其中：股票投资收益 -44,512,151.54 20,829,751.72 基金投资收益 - - 债券投资收益 - 139,632.02 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 2,715,343.29 213,607.06 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 79,971,553.31 -18,981,642.29 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,959,908.64 564,746.72 减：二、费用 17,891,115.59 4,480,747.52 1．管理人报酬 6,706,484.00 1,275,987.76 2．托管费 1,117,747.31 212,664.66 3．销售服务费 - - 4．交易费用 9,766,613.99 2,824,233.29 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 300,270.29 167,861.81 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 22,802,861.04 -1,614,861.94 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 22,802,861.04 -1,614,861.94 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 186,133,179.72 73,495,445.77 259,628,625.49 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 22,802,861.04 22,802,861.04 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 125,696,449.34 341,210,546.61 466,906,995.95 其中：1.基金申购款 877,750,298.25 1,176,028,436.67 2,053,778,734.92 2.基金赎回款 -752,053,848.91 -834,817,890.06 -1,586,871,738.97 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -71,428,068.63 -71,428,068.63 五、期末所有者权益（基金净值） 311,829,629.06 366,080,784.79 677,910,413.85 项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 33,404,448.05 1,226,228.45 34,630,676.50 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -1,614,861.94 -1,614,861.94 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 152,728,731.67 73,884,079.26 226,612,810.93 其中：1.基金申购款 465,050,884.43 217,835,659.25 682,886,543.68 2.基金赎回款 -312,322,152.76 -143,951,579.99 -456,273,732.75 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 186,133,179.72 73,495,445.77 259,628,625.49 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______高潮生______ ______张力______ ____谢先斌____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金(原名为摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第1378号《关于核准摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集442,672,779.80元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第50号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金基金合同》于2012年3月13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为442,752,834.36份基金份额，其中认购资金利息折合80,054.56份基金份额。本基金的基金管理人为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其配套规定的相关要求，自2015年8月7日起，摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金更名为摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债等)、短期金融工具(包括到期日在一年以内的债券、债券回购、央行票据、短期融资券等)、现金资产、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的60%-95%，其中投资于本基金所确定的五大类投资主题中精选出的股票比例不低于本基金股票资产的80%；除股票外的其他资产投资占基金资产的比例范围为5%-40%，其中权证资产占基金资产净值的比例范围为0 - 3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。自基金合同生效日至2015年9月28日止期间，本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率 × 80%+中信标普全债指数收益率 × 20%。根据本基金的基金管理人于2015年9月29日发布的《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于部分开放式基金变更业绩比较基准的公告》，自2015年9月29日起，本基金的业绩比较基准变更为：沪深300指数收益率×80%+标普中国债券指数收益率×20%。 本财务报表由本基金的基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司于2016年3月18日批准报出。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。除以上会计估计的变更，本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金销售机构 华鑫证券有限责任公司（“华鑫证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 摩根士丹利国际控股公司 基金管理人的股东 深圳市招融投资控股有限公司 基金管理人的股东 深圳市中技实业（集团）有限公司 基金管理人的股东 汉唐证券有限责任公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 华鑫证券 128,302,209.16 1.97% 541,253,677.17 28.18% 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华鑫证券 118,790.98 1.99% 88,572.71 6.82% 关联方名称 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华鑫证券 492,760.55 28.20% 459,296.31 35.02% 注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至 2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至 2014年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 6,706,484.00 1,275,987.76 其中：支付销售机构的客户维护费 2,605,215.23 624,468.00 注：支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至 2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至 2014年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,117,747.31 212,664.66 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期间及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 87,389,830.76 491,291.76 10,549,371.22 56,860.69 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 期末（ 2015年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为603,137,083.33元，无属于第二层次和第三层次的余额(2014年12月31日：第一层次的余额为234,172,129.02元，属于第二层次的余额为9,669,660.00元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月25日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值（附注7.4.5.2），并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 603,137,083.33 87.00 其中：股票 603,137,083.33 87.00 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 88,524,008.70 12.77 7 其他各项资产 1,570,673.43 0.23 8 合计 693,231,765.46 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 453,915,681.33 66.96 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,803,924.00 2.04 E 建筑业 - - F 批发和零售业 3,507,000.00 0.52 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 104,478,528.00 15.41 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 27,431,950.00 4.05 S 综合 - - 合计 603,137,083.33 88.97 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 300100 双林股份 1,823,477 57,111,299.64 8.42 2 002630 华西能源 2,654,900 39,212,873.00 5.78 3 300317 珈伟股份 1,448,900 35,700,896.00 5.27 4 002367 康力电梯 1,976,564 33,146,978.28 4.89 5 000926 福星股份 1,846,700 31,098,428.00 4.59 6 000488 晨鸣纸业 3,429,444 30,590,640.48 4.51 7 002521 齐峰新材 2,398,000 29,975,000.00 4.42 8 002056 横店东磁 1,052,800 29,594,208.00 4.37 9 000042 中洲控股 1,383,000 28,918,530.00 4.27 10 600093 禾嘉股份 1,750,000 28,647,500.00 4.23 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站(http://www.msfunds.com.cn)的年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000910 大亚科技 107,980,575.95 41.59 2 601288 农业银行 88,592,693.00 34.12 3 300100 双林股份 82,667,714.69 31.84 4 601398 工商银行 74,425,737.06 28.67 5 002539 新都化工 73,115,087.56 28.16 6 600856 中天能源 72,426,810.49 27.90 7 002201 九鼎新材 69,942,607.51 26.94 8 000926 福星股份 67,640,300.57 26.05 9 601988 中国银行 67,488,929.67 25.99 10 600093 禾嘉股份 58,289,679.00 22.45 11 600532 宏达矿业 58,171,468.31 22.41 12 002056 横店东磁 53,885,420.51 20.75 13 601799 星宇股份 50,872,709.13 19.59 14 600894 广日股份 47,366,839.42 18.24 15 600260 凯乐科技 45,888,282.06 17.67 16 000550 江铃汽车 45,562,595.73 17.55 17 300210 森远股份 44,970,752.30 17.32 18 000018 神州长城 44,592,063.38 17.18 19 300317 珈伟股份 43,682,161.54 16.82 20 600795 国电电力 43,641,136.88 16.81 21 600016 民生银行 43,540,311.00 16.77 22 002381 双箭股份 43,173,084.03 16.63 23 600563 法拉电子 40,025,628.53 15.42 24 002634 棒杰股份 39,521,164.91 15.22 25 000488 晨鸣纸业 38,973,888.59 15.01 26 300243 瑞丰高材 38,917,339.90 14.99 27 600693 东百集团 38,680,480.08 14.90 28 002397 梦洁家纺 37,849,814.17 14.58 29 002126 银轮股份 37,089,137.79 14.29 30 000042 中洲控股 37,079,354.16 14.28 31 002533 金杯电工 36,962,470.98 14.24 32 002630 华西能源 35,939,791.27 13.84 33 600622 嘉宝集团 34,771,041.04 13.39 34 002313 日海通讯 33,797,395.69 13.02 35 002521 齐峰新材 33,356,451.40 12.85 36 002367 康力电梯 33,116,374.25 12.76 37 002756 永兴特钢 32,744,915.37 12.61 38 002501 利源精制 32,482,911.15 12.51 39 000666 经纬纺机 30,210,366.20 11.64 40 600657 信达地产 30,066,146.81 11.58 41 000776 广发证券 29,948,559.65 11.54 42 600551 时代出版 29,919,108.78 11.52 43 600027 华电国际 29,720,811.34 11.45 44 600886 国投电力 29,668,312.93 11.43 45 600036 招商银行 29,597,344.97 11.40 46 600999 招商证券 28,726,400.50 11.06 47 600240 华业资本 28,633,964.20 11.03 48 002662 京威股份 28,564,863.21 11.00 49 300041 回天新材 27,847,567.26 10.73 50 000530 大冷股份 27,350,402.55 10.53 51 600233 大杨创世 27,066,212.40 10.42 52 600269 赣粤高速 26,686,003.18 10.28 53 600397 安源煤业 26,028,532.84 10.03 54 002394 联发股份 25,543,306.05 9.84 55 002456 欧菲光 25,515,430.52 9.83 56 600362 江西铜业 24,933,472.84 9.60 57 600284 浦东建设 24,484,148.13 9.43 58 002245 澳洋顺昌 23,235,355.90 8.95 59 600098 广州发展 22,733,133.85 8.76 60 300221 银禧科技 21,542,508.41 8.30 61 000581 威孚高科 20,663,786.28 7.96 62 601766 中国中车 20,148,680.00 7.76 63 601818 光大银行 19,842,171.52 7.64 64 600261 阳光照明 19,672,155.43 7.58 65 000625 长安汽车 19,097,243.34 7.36 66 300362 天保重装 19,041,729.94 7.33 67 600780 通宝能源 18,356,599.33 7.07 68 600978 宜华木业 17,772,177.40 6.85 69 002133 广宇集团 17,204,144.28 6.63 70 600497 驰宏锌锗 16,538,403.26 6.37 71 300106 西部牧业 16,046,907.32 6.18 72 000700 模塑科技 15,018,690.80 5.78 73 000712 锦龙股份 14,841,936.00 5.72 74 002736 国信证券 14,836,270.25 5.71 75 600035 楚天高速 14,835,276.79 5.71 76 600350 山东高速 14,815,008.00 5.71 77 000916 华北高速 14,757,177.48 5.68 78 600377 宁沪高速 14,713,233.91 5.67 79 600837 海通证券 14,545,994.00 5.60 80 000785 武汉中商 14,017,282.50 5.40 81 600011 华能国际 13,994,054.72 5.39 82 000958 东方能源 13,621,130.01 5.25 83 601058 赛轮金宇 13,471,128.00 5.19 84 002492 恒基达鑫 13,409,911.88 5.17 85 600081 东风科技 13,135,025.15 5.06 86 002289 宇顺电子 12,854,965.33 4.95 87 000543 皖能电力 12,849,471.40 4.95 88 002250 联化科技 12,669,970.00 4.88 89 002124 天邦股份 12,500,580.00 4.81 90 600739 辽宁成大 12,393,923.96 4.77 91 002305 南国置业 11,409,996.34 4.39 92 600498 烽火通信 11,268,789.49 4.34 93 002244 滨江集团 11,086,748.03 4.27 94 002191 劲嘉股份 11,035,730.23 4.25 95 000021 深科技 11,029,835.24 4.25 96 002444 巨星科技 11,008,355.00 4.24 97 600485 信威集团 11,006,921.22 4.24 98 002486 嘉麟杰 10,860,126.39 4.18 99 603898 好莱客 10,781,460.25 4.15 100 600212 江泉实业 10,746,088.48 4.14 101 002120 新海股份 10,496,631.00 4.04 102 000036 华联控股 10,137,864.74 3.90 103 601566 九牧王 10,062,630.00 3.88 104 002335 科华恒盛 9,943,089.00 3.83 105 000638 万方发展 9,927,288.04 3.82 106 601555 东吴证券 9,897,527.08 3.81 107 000890 法 尔 胜 9,860,853.00 3.80 108 600527 江南高纤 9,493,960.00 3.66 109 300117 嘉寓股份 9,350,801.32 3.60 110 300214 日科化学 9,328,647.83 3.59 111 601377 兴业证券 8,776,749.34 3.38 112 601198 东兴证券 8,765,639.00 3.38 113 601688 华泰证券 8,682,332.00 3.34 114 000651 格力电器 8,592,343.00 3.31 115 000967 上风高科 8,551,334.98 3.29 116 600958 东方证券 8,542,176.86 3.29 117 000983 西山煤电 8,481,597.44 3.27 118 600307 酒钢宏兴 8,385,937.00 3.23 119 000789 万年青 8,193,347.20 3.16 120 300432 富临精工 7,697,402.10 2.96 121 000690 宝新能源 7,648,625.00 2.95 122 600399 抚顺特钢 7,070,358.40 2.72 123 300334 津膜科技 6,992,328.23 2.69 124 002596 海南瑞泽 6,499,305.40 2.50 125 002083 孚日股份 6,282,602.00 2.42 126 601998 中信银行 6,171,671.99 2.38 127 000030 富奥股份 6,131,261.00 2.36 128 601313 江南嘉捷 6,066,209.70 2.34 129 002343 禾欣股份 5,984,719.34 2.31 130 002238 天威视讯 5,925,038.14 2.28 131 300340 科恒股份 5,811,740.00 2.24 132 002002 鸿达兴业 5,667,463.00 2.18 133 002192 *ST融捷 5,592,331.00 2.15 134 600113 浙江东日 5,569,272.41 2.15 135 002586 围海股份 5,565,117.90 2.14 136 300343 联创股份 5,554,080.00 2.14 注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002539 新都化工 109,261,325.96 42.08 2 000910 大亚科技 87,288,544.90 33.62 3 601288 农业银行 85,585,404.58 32.96 4 601398 工商银行 72,686,644.00 28.00 5 601988 中国银行 67,283,836.64 25.92 6 002533 金杯电工 64,076,434.34 24.68 7 601799 星宇股份 62,391,495.10 24.03 8 600856 中天能源 61,472,361.49 23.68 9 600532 宏达矿业 60,119,521.15 23.16 10 300100 双林股份 56,160,989.68 21.63 11 002201 九鼎新材 50,858,204.67 19.59 12 300243 瑞丰高材 47,679,823.28 18.36 13 600260 凯乐科技 46,431,040.58 17.88 14 600795 国电电力 43,950,026.87 16.93 15 002126 银轮股份 42,612,284.92 16.41 16 002662 京威股份 42,538,415.47 16.38 17 000550 江铃汽车 39,517,098.17 15.22 18 600622 嘉宝集团 38,821,696.24 14.95 19 002381 双箭股份 38,666,864.98 14.89 20 600016 民生银行 37,701,650.40 14.52 21 600093 禾嘉股份 37,515,751.51 14.45 22 002397 梦洁家纺 36,644,505.69 14.11 23 300041 回天新材 36,057,909.12 13.89 24 600563 法拉电子 34,595,447.74 13.32 25 002313 日海通讯 34,235,330.92 13.19 26 600999 招商证券 33,693,993.60 12.98 27 002501 利源精制 33,603,874.80 12.94 28 000776 广发证券 32,183,325.36 12.40 29 000926 福星股份 32,001,335.03 12.33 30 600027 华电国际 30,429,969.19 11.72 31 600693 东百集团 30,338,107.11 11.69 32 600397 安源煤业 29,701,219.04 11.44 33 600886 国投电力 29,466,025.05 11.35 34 600657 信达地产 29,115,098.86 11.21 35 002056 横店东磁 29,110,658.82 11.21 36 600036 招商银行 28,547,569.14 11.00 37 600081 东风科技 27,881,275.24 10.74 38 000018 神州长城 27,473,314.48 10.58 39 300210 森远股份 27,463,413.00 10.58 40 600284 浦东建设 27,125,421.28 10.45 41 000785 武汉中商 26,789,499.53 10.32 42 002456 欧菲光 26,623,477.09 10.25 43 600269 赣粤高速 26,300,089.55 10.13 44 600233 大杨创世 25,727,506.66 9.91 45 600362 江西铜业 24,462,169.60 9.42 46 002634 棒杰股份 24,437,493.60 9.41 47 002756 永兴特钢 23,814,522.08 9.17 48 300221 银禧科技 23,139,158.00 8.91 49 600978 宜华木业 21,824,720.09 8.41 50 600098 广州发展 21,375,057.02 8.23 51 600894 广日股份 21,291,270.64 8.20 52 000530 大冷股份 20,869,702.79 8.04 53 002124 天邦股份 19,702,247.00 7.59 54 000625 长安汽车 19,227,230.52 7.41 55 601766 中国中车 19,164,748.00 7.38 56 600780 通宝能源 18,336,260.07 7.06 57 002245 澳洋顺昌 18,328,407.05 7.06 58 601818 光大银行 18,267,664.00 7.04 59 002736 国信证券 17,269,936.08 6.65 60 000712 锦龙股份 16,936,067.47 6.52 61 300117 嘉寓股份 16,809,922.45 6.47 62 600837 海通证券 16,447,438.00 6.33 63 600497 驰宏锌锗 16,090,519.16 6.20 64 000700 模塑科技 15,797,562.82 6.08 65 600035 楚天高速 15,547,983.96 5.99 66 002394 联发股份 15,406,746.00 5.93 67 000666 经纬纺机 15,284,429.29 5.89 68 600350 山东高速 15,044,886.43 5.79 69 300106 西部牧业 15,007,920.03 5.78 70 000916 华北高速 14,787,590.09 5.70 71 600011 华能国际 14,676,360.57 5.65 72 002289 宇顺电子 14,630,888.02 5.64 73 002034 美 欣 达 14,521,673.98 5.59 74 600377 宁沪高速 14,187,209.52 5.46 75 300320 海达股份 13,977,774.50 5.38 76 000543 皖能电力 13,847,613.39 5.33 77 002492 恒基达鑫 13,629,204.60 5.25 78 600475 华光股份 13,574,201.10 5.23 79 601058 赛轮金宇 13,569,513.52 5.23 80 002085 万丰奥威 13,477,247.91 5.19 81 600498 烽火通信 13,279,177.30 5.11 82 300362 天保重装 13,114,620.01 5.05 83 002250 联化科技 12,762,074.11 4.92 84 000488 晨鸣纸业 12,214,856.71 4.70 85 600739 辽宁成大 12,145,782.55 4.68 86 601198 东兴证券 11,980,320.00 4.61 87 603898 好莱客 11,837,268.73 4.56 88 000599 青岛双星 11,698,906.57 4.51 89 000036 华联控股 11,668,189.00 4.49 90 601377 兴业证券 11,580,962.00 4.46 91 002244 滨江集团 11,444,907.98 4.41 92 000021 深科技 11,403,191.00 4.39 93 002444 巨星科技 11,389,062.00 4.39 94 002191 劲嘉股份 11,037,216.32 4.25 95 002305 南国置业 10,971,155.48 4.23 96 300214 日科化学 10,937,665.00 4.21 97 300061 康耐特 10,886,904.36 4.19 98 002486 嘉麟杰 10,857,999.43 4.18 99 000042 中洲控股 10,758,746.32 4.14 100 600485 信威集团 10,680,727.29 4.11 101 000638 万方发展 10,447,567.00 4.02 102 002120 新海股份 10,244,328.00 3.95 103 000690 宝新能源 9,910,678.00 3.82 104 000996 中国中期 9,904,321.70 3.81 105 601555 东吴证券 9,834,242.00 3.79 106 600527 江南高纤 9,638,974.00 3.71 107 600889 南京化纤 9,632,298.76 3.71 108 000890 法 尔 胜 9,514,840.83 3.66 109 600958 东方证券 8,594,682.00 3.31 110 600212 江泉实业 8,435,269.24 3.25 111 600307 酒钢宏兴 8,365,500.00 3.22 112 601688 华泰证券 8,320,487.55 3.20 113 000710 天兴仪表 8,311,419.96 3.20 114 002335 科华恒盛 8,231,222.80 3.17 115 300432 富临精工 8,161,007.00 3.14 116 000651 格力电器 8,003,538.00 3.08 117 000789 万年青 7,741,120.70 2.98 118 601566 九牧王 7,697,302.49 2.96 119 000983 西山煤电 7,637,072.00 2.94 120 300163 先锋新材 7,505,030.31 2.89 121 300303 聚飞光电 7,001,117.55 2.70 122 600399 抚顺特钢 6,828,659.00 2.63 123 002042 华孚色纺 6,700,366.64 2.58 124 002083 孚日股份 6,649,500.00 2.56 125 300340 科恒股份 6,416,706.00 2.47 126 002343 禾欣股份 6,408,973.48 2.47 127 000679 大连友谊 6,385,746.58 2.46 128 002002 鸿达兴业 6,372,152.42 2.45 129 000030 富奥股份 6,264,404.00 2.41 130 601313 江南嘉捷 6,167,881.51 2.38 131 002192 *ST融捷 6,160,429.00 2.37 132 601998 中信银行 6,040,129.00 2.33 133 300343 联创股份 5,954,538.96 2.29 134 600113 浙江东日 5,950,587.74 2.29 135 002238 天威视讯 5,890,936.95 2.27 136 600128 弘业股份 5,799,496.12 2.23 137 300334 津膜科技 5,546,015.59 2.14 138 002586 围海股份 5,477,569.68 2.11 139 002596 海南瑞泽 5,388,771.00 2.08 注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 3,417,564,784.53 卖出股票收入（成交）总额 3,093,728,891.99 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除四川禾嘉股份有限公司（以下简称“禾嘉股份”）外，其余的没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 禾嘉股份于2015年1月27日公告，其于2015年1月27日收到中国证监会四川监管局行政监管措施决定书[2015]1号《关于对四川禾嘉股份有限公司采取责令改正措施的决定》（以下简称“责令改正决定书”），禾嘉股份在公告中陈述了《责令改正决定书》中提及的内容及公司针对有关事项的说明。 本基金投资禾嘉股份（600093）的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。针对上述情况，本基金管理人进行了分析和研究，认为上述事件对禾嘉股份的投资价值未造成实质性影响。本基金管理人将继续对上述公司进行跟踪研究。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 948,094.28 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 25,039.83 5 应收申购款 597,539.32 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,570,673.43 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 13,490 23,115.61 158,102,415.81 50.70% 153,727,213.25 49.30% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 - - 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2012年3月13日 ）基金份额总额 442,752,834.36 本报告期期初基金份额总额 186,133,179.72 本报告期基金总申购份额 877,750,298.25 减:本报告期基金总赎回份额 752,053,848.91 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 311,829,629.06 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人的重大人事变动如下： 本报告期内，中国证券监督管理委员会核准Sheldon Gao（高潮生）先生担任本公司总经理职务，公司于2015年4月16日公告了上述事项。 本报告期内，徐卫先生不再担任本公司副总经理，公司于2015年5月30日公告了上述事项。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下： 本基金托管人2015年1月4日发布任免通知，聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部副总经理。 本基金托管人2015年9月18日发布任免通知，解聘纪伟中国建设银行投资托管业务部副总经理职务。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金未改变投资策略。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。报告期内本基金应支付给聘任会计师事务所——普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度审计的报酬为70,000.00元。目前普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已连续四年向本基金提供审计服务。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中泰证券 1 928,990,423.25 14.27% 851,670.10 14.24% - 安信证券 2 899,808,097.07 13.82% 821,948.54 13.74% - 海通证券 1 422,030,984.52 6.48% 384,217.66 6.42% - 华创证券 1 405,885,866.94 6.23% 372,295.43 6.22% - 国信证券 1 370,312,496.52 5.69% 341,972.93 5.72% - 国泰君安 1 285,574,439.59 4.39% 265,956.70 4.45% - 方正证券 2 256,320,697.93 3.94% 236,425.34 3.95% - 中投证券 1 253,049,383.44 3.89% 230,699.44 3.86% - 银河证券 1 249,144,562.30 3.83% 229,011.35 3.83% - 国金证券 1 248,967,189.25 3.82% 228,762.46 3.82% - 宏信证券 1 244,411,185.20 3.75% 227,004.96 3.80% - 兴业证券 1 242,386,598.79 3.72% 220,668.99 3.69% - 中银国际 2 235,234,610.77 3.61% 217,727.50 3.64% - 长江证券 2 230,592,419.07 3.54% 211,314.31 3.53% - 平安证券 1 216,592,655.56 3.33% 200,837.83 3.36% - 民生证券 1 158,190,615.78 2.43% 146,352.01 2.45% - 瑞银证券 1 143,118,967.67 2.20% 130,294.20 2.18% - 光大证券 1 131,491,519.19 2.02% 122,456.43 2.05% - 华鑫证券 2 128,302,209.16 1.97% 118,790.98 1.99% - 申万宏源 2 123,089,045.95 1.89% 114,633.37 1.92% - 中金公司 1 86,477,548.87 1.33% 78,808.20 1.32% - 东方证券 2 77,908,833.64 1.20% 70,929.42 1.19% - 国海证券 1 69,036,534.82 1.06% 64,293.74 1.07% - 中信建投 1 45,423,227.32 0.70% 41,353.33 0.69% - 广发证券 1 41,637,793.06 0.64% 37,906.68 0.63% - 中信证券 5 13,222,638.86 0.20% 12,035.85 0.20% - 中信证券（山东） 2 4,093,132.00 0.06% 2,907.79 0.05% - 长城证券 1 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 注：1.专用交易单元的选择标准 （1）实力雄厚，信誉良好； （2）财务状况良好，经营行为规范； （3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （5）研究实力较强，能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务； （6）为基金份额持有人提供高水平的综合服务。 2. 基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构签订《专用证券交易单元租用协议》，报证券交易所办理交易单元相关租用手续； 3. 本基金本报告期较上期末减少2个交易单元，其中东海证券、中泰证券（原“齐鲁证券”）各1个。另外，申银万国与宏源证券合并后组建成立申万宏源，中信证券吸收合并中信证券（浙江），因此交易单元亦合并列示。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 中泰证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 宏信证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中信证券（山东） - - - - - - 长城证券 - - - - - - 东莞证券 - - - - - - 注：本基金本报告期租用的证券公司交易单元未进行其他证券投资。 影响投资者决策的其他重要信息 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令第104号）及其配套规定的相关要求，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，自2015年8月7日起，本基金的基金名称变更为“摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金”，基金简称变更为“大摩主题优选混合”。有关详细信息参见本公司于2015年7月22日发布的《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金更名的公告》。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2016年3月30日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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