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| 农银高增长混合(000039) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 510793 | ||||||||
| 基金代码 | 000039 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金2015年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2016年3月29日 重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,,应阅读年度报告正文。 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 农银高增长混合 基金主代码 000039 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年3月26日 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 286,278,598.39份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 本基金将通过寻找某种程度上被市场低估的，同时又有较强的持续稳定增长潜力股票，优化投资组合，在严格控制风险的前提下，力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。 投资策略 本基金采用传统的“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建投资组合。具体投资策略分为两个层次：首先是“自上而下”的大类资产配置，决定权益类证券和固定收益类证券的投资比例；其次是“自下而上”的GARP选股策略，该策略是对资产配置策略方案的具体实现，是本基金的核心投资策略。 业绩比较基准 75％×沪深300指数＋25％×中证全债指数 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 农银汇理基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 翟爱东 汤嵩彦 联系电话 021-61095588 95559 电子邮箱 lijianfeng@abc-ca.com tangsy@bankcomm.com 客户服务电话 021-61095599 95559 传真 021-61095556 021-62701216 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.abc-ca.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层。 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年3月26日(基金合同生效日)-2013年12月31日 本期已实现收益 -4,364,570.49 100,995,589.51 26,815,059.62 本期利润 24,932,594.86 85,163,225.73 60,927,967.46 加权平均基金份额本期利润 0.0829 0.2313 0.0930 本期加权平均净值利润率 4.05% 19.66% 8.99% 本期基金份额净值增长率 61.54% 30.32% 8.36% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末 期末可供分配利润 185,781,199.70 111,236,099.26 41,092,012.75 期末可供分配基金份额利润 0.6490 0.4122 0.0836 期末基金资产净值 653,091,275.30 381,103,193.84 532,705,697.25 期末基金份额净值 2.2813 1.4122 1.0836 3.1.3 累计期末指标 2015年末 2014年末 2013年末 基金份额累计净值增长率 128.13% 41.22% 8.36% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 32.62% 2.22% 13.07% 1.25% 19.55% 0.97% 过去六个月 0.38% 3.20% -10.80% 2.01% 11.18% 1.19% 过去一年 61.54% 3.09% 7.91% 1.86% 53.63% 1.23% 自基金合同生效起至今 128.13% 2.16% 38.95% 1.36% 89.18% 0.80% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 本基金股票投资比例范围为基金资产的60%－95％；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5％－40%。权证投资比例范围为基金资产净值的0％-3％，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％。本基金建仓期为2013年3月26日起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：基金合同生效当年净值增长率及业绩比较基准收益率按照实际存续期计算，未按整个自然年度折算。 过去三年基金的利润分配情况 本基金自基金合同生效以来无利润分配。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 农银汇理基金管理有限公司成立于2008年3月18日，是中法合资的有限责任公司。公司注册资本为人民币贰亿零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为51.67％，东方汇理资产管理公司出资比例为33.33％，中国铝业股份有限公司出资比例为15％。公司办公地址为上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层。公司法定代表人为董事长于进先生。 截止2015年12月31日，公司共管理27只开放式基金，分别为农银汇理行业成长混合型证券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深300指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证500指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券投资基金、农银汇理深证100指数增强型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券投资基金、农银汇理7天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金、农银汇理行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理14天理财债券型证券投资基金、农银汇理红利日结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金和农银汇理天天利货币市场基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 凌晨 本基金基金经理、公司研究部副总经理 2013年11月7日 - 8 硕士。历任国信证券研究员，农银汇理基金管理有限公司研究员、高级研究员。现任农银汇理基金管理有限公司研究部副总经理、基金经理。 顾旭俊 本基金基金助理 2015年4月7日 - 6 复旦大学学士，具有基金从业资格。历任申银万国证券研究所有限公司研究员、上海尚雅投资管理有限公司研究员。 注：1、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况，也包括在其他金融机构从事证券投资研究等业务。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理办法》、《特定客户资产管理业务公平交易管理办法》，明确各部门的职责以及公平交易控制的内容、方法。 本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别的任务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易；事中控制的工作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内，各项业务操作根据制度和业务流程进行；事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差，编制投资组合公平交易报告，分析事中控制的效果，并将评价结果报告风险管理委员会。 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年市场先扬后抑，上半年市场在降息的背景之下大幅上涨，而在6～8月市场则出现较大幅度调整。本基金在上半年积极把握了市场的机会，取得了较好收益，而在之后对于回调幅度缺乏足够的估计导致回撤较大，之后在四季度积极把握反弹机会挽回了一定收益。从全年来看投资人依然取得了相对合理的回报，但中间的波动和回撤是未来需要改进的。 报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金净值增长率为61.54%，业绩比较基准收益率为7.91%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2016年市场形势相对复杂。“8.11”汇改之后，RMB汇率和中国经济基本面成为市场关注的焦点，甚至产生了波及全球的外溢效应。目前在岸和离岸汇率保持在6.5附近，但不排除在二季度继续贬值的可能性，而汇率贬值会对市场风险偏好产生压力。而从货币政策上看，自2015年12月中旬以来央行目前货币政策的态度较为暧昧，一季度天量信贷也不利于持续放松政策的展开。此外，美联储加息和供给侧改革等也是未来一年非常重要的考量因素。2016年我们会更加重视股票的基本面以及时机，在此基础上努力为客户创造价值。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15号）、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等文件，本公司制订了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。 公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督，根据法规进行披露。 以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。 本公司未签约与估值相关的定价服务。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1.本基金基金合同约定“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。”即本基金报告期无应分配利润金额。 2.本基金报告期内没有实施利润分配。 3.本报告期没有应分配但尚未分配的利润。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2015年度，基金托管人在农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2015年度，农银汇理基金管理有限公司在农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2015年度，由农银汇理基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 审计报告 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第20961号 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金(原农银汇理低估值高增长股票型证券投资基金，以下简称“农银汇理低估值高增长混合型基金”)的财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表、2015年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是农银汇理低估值高增长混合型基金的基金管理人农银汇理基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述农银汇理低估值高增长混合型基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了农银汇理低估值高增长混合型基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 陈玲 张勇 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 审计报告日期 2016年3月28日 年度财务报表 资产负债表 会计主体：农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 报告截止日： 2015年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 资 产： 银行存款 72,846,018.20 63,800,110.08 结算备付金 8,965,879.69 3,028,272.03 存出保证金 1,366,913.02 643,555.72 交易性金融资产 563,109,851.36 298,680,770.88 其中：股票投资 563,109,851.36 298,680,770.88 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 15,958,138.33 20,585,308.56 应收利息 25,520.62 16,823.73 应收股利 - - 应收申购款 642,139.46 1,052,030.45 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 662,914,460.68 387,806,871.45 负债和所有者权益 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 4,715,442.94 3,410,360.59 应付管理人报酬 844,775.19 568,982.53 应付托管费 140,795.89 94,830.43 应付销售服务费 - - 应付交易费用 4,034,976.22 2,357,931.39 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 87,195.14 271,572.67 负债合计 9,823,185.38 6,703,677.61 所有者权益： 实收基金 286,278,598.39 269,867,094.58 未分配利润 366,812,676.91 111,236,099.26 所有者权益合计 653,091,275.30 381,103,193.84 负债和所有者权益总计 662,914,460.68 387,806,871.45 注：报告截止日2015年12月31日，基金份额净值2.2813元，基金份额总额286,278,598.39份。 利润表 会计主体：农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 本报告期： 2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 一、收入 56,583,440.85 105,123,405.75 1.利息收入 941,978.41 1,159,869.66 其中：存款利息收入 941,978.41 1,157,528.91 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 2,340.75 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 23,768,136.48 118,110,451.35 其中：股票投资收益 22,963,008.21 116,183,586.53 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 805,128.27 1,926,864.82 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 29,297,165.35 -15,832,363.78 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 2,576,160.61 1,685,448.52 减：二、费用 31,650,845.99 19,960,180.02 1．管理人报酬 9,153,163.24 6,500,383.39 2．托管费 1,525,527.31 1,083,397.26 3．销售服务费 - - 4．交易费用 20,568,267.36 11,997,454.37 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 403,888.08 378,945.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 24,932,594.86 85,163,225.73 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 24,932,594.86 85,163,225.73 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 269,867,094.58 111,236,099.26 381,103,193.84 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 24,932,594.86 24,932,594.86 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 16,411,503.81 230,643,982.79 247,055,486.60 其中：1.基金申购款 1,034,888,726.20 1,363,222,201.09 2,398,110,927.29 2.基金赎回款 -1,018,477,222.39 -1,132,578,218.30 -2,151,055,440.69 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 286,278,598.39 366,812,676.91 653,091,275.30 项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 491,613,684.50 41,092,012.75 532,705,697.25 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 85,163,225.73 85,163,225.73 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -221,746,589.92 -15,019,139.22 -236,765,729.14 其中：1.基金申购款 927,150,806.19 226,545,240.46 1,153,696,046.65 2.基金赎回款 -1,148,897,396.11 -241,564,379.68 -1,390,461,775.79 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 269,867,094.58 111,236,099.26 381,103,193.84 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______许金超______ ______王梅华______ ____于意____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金(原名为“农银汇理低估值高增长股票型证券投资基金”，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可?2012]第1590号《关于核准农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金募集的批复》核准，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集971,232,843.53元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第165号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金基金合同》于2013年3月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为971,415,105.20份基金份额，其中认购资金利息折合182,261.67份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，农银汇理低估值高增长股票型证券投资基金于2015年8月7日公告后更名为农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、权证等权益类品种，国债、金融债、央票、公司债、企业债、可转债、中期票据、短期融资券、回购、存款、资产支持证券等固定收益类品种，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金股票投资比例范围为基金资产的60%-95%；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-40%。权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：75% X 沪深300指数＋25%X中证全债指数。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《农银汇理低估值高增长股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 农银汇理基金管理有限公司 本基金的管理人 交通银行股份有限公司 本基金的托管人 中国农业银行股份有限公司 本基金管理人的股东 东方汇理资产管理公司 本基金管理人的股东 中国铝业股份有限公司 本基金管理人的股东 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 - 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 9,153,163.24 6,500,383.39 其中：支付销售机构的客户维护费 3,125,613.82 2,035,093.40 注：支付基金管理人农银汇理基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,525,527.31 1,083,397.26 注：支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 销售服务费 本基金本报告期内无应支付关联方的销售服务费。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 基金合同生效日（ 2013年3月26日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 4,941,682.32 - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 4,941,682.32 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 1.7262% - 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 72,846,018.20 816,846.69 63,800,110.08 984,797.80 注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期无在承销期内参与关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 期末（ 2015年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002612 朗姿股份 2015年12月22日 公告重大事项 75.46 - - 220,795 12,070,602.67 16,661,190.70 - 300038 梅泰诺 2015年12月16日 公告重大事项 56.68 - - 252,227 13,684,993.76 14,296,226.36 - 600645 中源协和 2015年12月31日 公告重大事项 65.01 2016年1月4日 63.90 215,797 13,348,533.75 14,028,962.97 - 000971 高升控股 2015年9月21日 公告重大事项 34.97 2015年12月31日 26.39 278,390 6,365,357.19 9,735,298.30 - 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为508,388,173.03元，属于第二层次的余额为 54,721,678.33元，无属于第三层次的余额(2014年12月31日：第一层次211,424,923.96元，第二层次87,255,846.92元，无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 563,109,851.36 84.94 其中：股票 563,109,851.36 84.94 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 81,811,897.89 12.34 7 其他各项资产 17,992,711.43 2.71 8 合计 662,914,460.68 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 21,920,989.20 3.36 B 采矿业 - - C 制造业 374,063,123.69 57.28 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 37,010,900.00 5.67 G 交通运输、仓储和邮政业 21,844,596.00 3.34 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,916,489.00 2.90 J 金融业 - - K 房地产业 21,221,280.50 3.25 L 租赁和商务服务业 12,934,413.00 1.98 M 科学研究和技术服务业 14,028,962.97 2.15 N 水利、环境和公共设施管理业 6,554,240.00 1.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 18,316,190.00 2.80 S 综合 16,298,667.00 2.50 合计 563,109,851.36 86.22 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 002667 鞍重股份 401,900 30,062,120.00 4.60 2 300230 永利股份 801,584 29,955,194.08 4.59 3 603006 联明股份 360,836 22,711,017.84 3.48 4 002425 凯撒股份 737,479 21,379,516.21 3.27 5 300031 宝通科技 626,000 19,656,400.00 3.01 6 002127 新民科技 1,039,075 19,451,484.00 2.98 7 002612 朗姿股份 220,795 16,661,190.70 2.55 8 600770 综艺股份 892,100 16,298,667.00 2.50 9 002675 东诚药业 258,174 14,460,325.74 2.21 10 300038 梅泰诺 252,227 14,296,226.36 2.19 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于农银汇理基金管理有限公司网站的年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 300075 数字政通 91,187,994.92 23.93 2 300253 卫宁软件 82,969,347.43 21.77 3 002657 中科金财 79,758,653.36 20.93 4 300022 吉峰农机 77,514,103.25 20.34 5 600576 万家文化 71,879,309.01 18.86 6 600048 保利地产 66,474,629.49 17.44 7 300222 科大智能 62,164,962.12 16.31 8 300231 银信科技 61,868,022.33 16.23 9 600391 成发科技 61,611,619.42 16.17 10 300016 北陆药业 60,660,411.69 15.92 11 600571 信雅达 58,511,946.00 15.35 12 600080 金花股份 58,298,915.14 15.30 13 300038 梅泰诺 53,196,310.31 13.96 14 300347 泰格医药 52,837,085.25 13.86 15 002381 双箭股份 49,592,902.03 13.01 16 300342 天银机电 49,058,770.28 12.87 17 601989 中国重工 47,471,430.95 12.46 18 600865 百大集团 47,440,656.72 12.45 19 002208 合肥城建 46,142,563.39 12.11 20 300147 香雪制药 46,080,433.83 12.09 21 300336 新文化 45,886,173.98 12.04 22 002373 千方科技 43,926,927.09 11.53 23 300033 同花顺 43,754,375.60 11.48 24 002127 新民科技 43,535,074.84 11.42 25 601688 华泰证券 40,984,398.12 10.75 26 002171 楚江新材 39,866,351.96 10.46 27 002439 启明星辰 39,855,739.00 10.46 28 000801 四川九洲 39,255,204.96 10.30 29 002298 中电鑫龙 39,162,498.82 10.28 30 002318 久立特材 38,994,875.96 10.23 31 002425 凯撒股份 38,793,840.33 10.18 32 000620 新华联 38,626,586.31 10.14 33 600570 恒生电子 38,178,115.00 10.02 34 600223 鲁商置业 38,094,022.33 10.00 35 300013 新宁物流 38,074,985.50 9.99 36 300059 东方财富 37,477,161.19 9.83 37 002445 中南重工 37,116,820.90 9.74 38 300018 中元华电 36,740,113.50 9.64 39 300295 三六五网 36,651,939.56 9.62 40 600517 置信电气 35,877,465.75 9.41 41 300086 康芝药业 35,829,455.27 9.40 42 603308 应流股份 35,734,134.50 9.38 43 002157 正邦科技 35,357,189.65 9.28 44 300109 新开源 34,343,875.15 9.01 45 300104 乐视网 34,277,681.61 8.99 46 002019 亿帆鑫富 33,927,473.62 8.90 47 002469 三维工程 33,145,675.57 8.70 48 002380 科远股份 33,142,077.74 8.70 49 300085 银之杰 33,137,580.10 8.70 50 300279 和晶科技 32,988,938.60 8.66 51 601599 鹿港科技 32,963,389.00 8.65 52 300165 天瑞仪器 31,699,077.57 8.32 53 300299 富春通信 30,759,411.84 8.07 54 000910 大亚科技 30,324,261.81 7.96 55 002072 凯瑞德 30,181,802.04 7.92 56 002667 鞍重股份 29,759,241.00 7.81 57 300397 天和防务 28,709,391.91 7.53 58 002462 嘉事堂 28,454,274.60 7.47 59 002668 奥马电器 28,250,810.00 7.41 60 002612 朗姿股份 27,695,225.50 7.27 61 600884 杉杉股份 26,818,929.00 7.04 62 600446 金证股份 26,791,071.15 7.03 63 600096 云天化 26,714,356.15 7.01 64 300230 永利股份 26,673,033.57 7.00 65 300101 振芯科技 26,644,850.88 6.99 66 002651 利君股份 26,583,178.00 6.98 67 601618 中国中冶 26,580,648.31 6.97 68 600547 山东黄金 26,542,710.69 6.96 69 002329 皇氏集团 26,431,652.69 6.94 70 002048 宁波华翔 26,308,748.16 6.90 71 600581 八一钢铁 25,993,593.65 6.82 72 601918 国投新集 25,394,532.19 6.66 73 300302 同有科技 25,374,614.40 6.66 74 300377 赢时胜 24,952,410.39 6.55 75 002291 星期六 24,908,538.67 6.54 76 002175 东方网络 24,901,070.20 6.53 77 000939 凯迪生态 24,806,271.93 6.51 78 300113 顺网科技 24,690,771.13 6.48 79 300248 新开普 24,307,706.00 6.38 80 601788 光大证券 24,175,322.64 6.34 81 002407 多氟多 23,700,393.33 6.22 82 600029 南方航空 23,634,511.34 6.20 83 300418 昆仑万维 23,419,710.28 6.15 84 002285 世联行 23,403,778.77 6.14 85 300097 智云股份 23,110,336.00 6.06 86 002444 巨星科技 23,069,153.89 6.05 87 603111 康尼机电 23,064,677.89 6.05 88 300364 中文在线 22,990,346.13 6.03 89 002284 亚太股份 22,985,101.10 6.03 90 601107 四川成渝 22,950,222.32 6.02 91 300152 科融环境 22,561,772.70 5.92 92 603766 隆鑫通用 22,499,663.18 5.90 93 000768 中航飞机 22,486,569.00 5.90 94 600118 中国卫星 22,471,196.24 5.90 95 000651 格力电器 22,381,629.16 5.87 96 300056 三维丝 22,323,034.94 5.86 97 000035 中国天楹 22,305,508.00 5.85 98 002123 荣信股份 22,299,895.46 5.85 99 002673 西部证券 22,251,353.02 5.84 100 002172 澳洋科技 21,998,038.38 5.77 101 000890 法 尔 胜 21,912,135.00 5.75 102 603006 联明股份 21,911,030.01 5.75 103 300160 秀强股份 21,788,603.60 5.72 104 600030 中信证券 21,714,403.10 5.70 105 300089 文化长城 21,307,177.60 5.59 106 002074 国轩高科 21,280,219.77 5.58 107 002405 四维图新 21,195,202.84 5.56 108 600409 三友化工 21,180,721.50 5.56 109 603066 音飞储存 21,155,083.45 5.55 110 600115 东方航空 21,025,017.86 5.52 111 002256 彩虹精化 20,984,951.68 5.51 112 300238 冠昊生物 20,822,738.44 5.46 113 300380 安硕信息 20,803,657.68 5.46 114 002321 华英农业 20,729,437.60 5.44 115 300202 聚龙股份 20,717,934.74 5.44 116 000513 丽珠集团 20,661,479.32 5.42 117 601021 春秋航空 20,619,654.19 5.41 118 300028 金亚科技 20,609,784.07 5.41 119 300334 津膜科技 20,601,188.00 5.41 120 002345 潮宏基 20,434,595.50 5.36 121 600079 人福医药 20,301,806.82 5.33 122 002108 沧州明珠 20,289,373.57 5.32 123 600999 招商证券 20,223,458.48 5.31 124 002303 美盈森 20,157,014.95 5.29 125 300244 迪安诊断 20,140,581.95 5.28 126 000547 航天发展 19,925,899.12 5.23 127 600366 宁波韵升 19,830,139.62 5.20 128 002290 禾盛新材 19,780,159.96 5.19 129 000599 青岛双星 19,718,238.16 5.17 130 600136 道博股份 19,686,428.44 5.17 131 002389 南洋科技 19,646,576.00 5.16 132 603368 柳州医药 19,519,907.60 5.12 133 600647 同达创业 19,476,288.30 5.11 134 002178 延华智能 19,448,618.00 5.10 135 300025 华星创业 19,430,559.90 5.10 136 002113 天润控股 19,298,541.50 5.06 137 300031 宝通科技 19,112,405.55 5.02 138 600519 贵州茅台 18,910,259.80 4.96 139 000971 高升控股 18,848,436.81 4.95 140 002253 川大智胜 18,777,296.35 4.93 141 601009 南京银行 18,498,537.32 4.85 142 002538 司尔特 18,479,842.12 4.85 143 002308 威创股份 18,417,631.07 4.83 144 002480 新筑股份 18,273,379.15 4.79 145 300292 吴通控股 17,860,392.32 4.69 146 002516 旷达科技 17,786,843.14 4.67 147 600180 瑞茂通 17,034,009.42 4.47 148 601377 兴业证券 16,846,614.00 4.42 149 002551 尚荣医疗 16,805,563.62 4.41 150 600834 申通地铁 16,792,184.00 4.41 151 002224 三 力 士 16,779,168.63 4.40 152 300274 阳光电源 16,520,677.00 4.33 153 300250 初灵信息 16,474,946.80 4.32 154 601398 工商银行 16,300,135.00 4.28 155 002477 雏鹰农牧 16,183,248.30 4.25 156 002467 二六三 15,938,747.40 4.18 157 600240 华业资本 15,829,939.40 4.15 158 000877 天山股份 15,564,347.00 4.08 159 300140 启源装备 15,480,923.02 4.06 160 000728 国元证券 15,443,609.20 4.05 161 300004 南风股份 15,421,579.88 4.05 162 600340 华夏幸福 15,418,547.00 4.05 163 600098 广州发展 15,345,487.31 4.03 164 300431 暴风科技 15,281,460.60 4.01 165 600969 郴电国际 15,181,257.10 3.98 166 300287 飞利信 15,117,907.65 3.97 167 002589 瑞康医药 15,080,822.00 3.96 168 000027 深圳能源 14,948,005.55 3.92 169 300119 瑞普生物 14,826,645.10 3.89 170 300171 东富龙 14,751,858.40 3.87 171 601799 星宇股份 14,749,076.05 3.87 172 300150 世纪瑞尔 14,748,889.47 3.87 173 002502 骅威股份 14,730,741.57 3.87 174 000031 中粮地产 14,663,546.96 3.85 175 600587 新华医疗 14,625,748.51 3.84 176 300153 科泰电源 14,602,093.78 3.83 177 002070 众和股份 14,597,404.00 3.83 178 002249 大洋电机 14,513,077.80 3.81 179 000961 中南建设 14,480,065.09 3.80 180 600449 宁夏建材 14,475,943.26 3.80 181 002658 雪迪龙 14,378,787.80 3.77 182 600744 华银电力 14,374,728.99 3.77 183 002153 石基信息 14,309,113.91 3.75 184 002081 金 螳 螂 14,305,848.07 3.75 185 600398 海澜之家 14,300,922.91 3.75 186 600663 陆家嘴 14,270,691.52 3.74 187 002205 国统股份 14,241,517.82 3.74 188 000697 炼石有色 14,232,119.75 3.73 189 000906 物产中拓 14,115,817.89 3.70 190 002634 棒杰股份 14,065,308.77 3.69 191 000633 合金投资 14,022,253.62 3.68 192 600285 羚锐制药 14,012,967.25 3.68 193 000046 泛海控股 13,822,153.00 3.63 194 000733 振华科技 13,751,592.06 3.61 195 300043 互动娱乐 13,725,877.47 3.60 196 002458 益生股份 13,651,004.40 3.58 197 002766 索菱股份 13,636,941.80 3.58 198 600770 综艺股份 13,607,130.00 3.57 199 002311 海大集团 13,425,938.60 3.52 200 600645 中源协和 13,348,533.75 3.50 201 002675 东诚药业 13,308,115.24 3.49 202 000002 万 科Ａ 13,217,447.92 3.47 203 300198 纳川股份 13,142,296.15 3.45 204 000558 莱茵体育 13,081,981.00 3.43 205 000807 云铝股份 13,078,370.73 3.43 206 002466 天齐锂业 13,071,088.57 3.43 207 603799 华友钴业 13,007,159.00 3.41 208 600306 商业城 12,984,263.50 3.41 209 600650 锦江投资 12,973,823.20 3.40 210 300166 东方国信 12,972,652.00 3.40 211 600038 中直股份 12,970,651.13 3.40 212 300170 汉得信息 12,968,894.95 3.40 213 300058 蓝色光标 12,936,680.13 3.39 214 300339 润和软件 12,899,927.11 3.38 215 002137 麦达数字 12,872,074.91 3.38 216 000060 中金岭南 12,833,161.69 3.37 217 002351 漫步者 12,814,928.21 3.36 218 002590 万安科技 12,811,989.00 3.36 219 600738 兰州民百 12,779,895.92 3.35 220 600687 刚泰控股 12,750,860.79 3.35 221 600624 复旦复华 12,687,624.28 3.33 222 600422 昆药集团 12,638,066.20 3.32 223 600266 北京城建 12,607,661.02 3.31 224 002517 泰亚股份 12,590,030.56 3.30 225 600480 凌云股份 12,586,294.03 3.30 226 002400 省广股份 12,572,091.28 3.30 227 600850 华东电脑 12,509,540.00 3.28 228 002146 荣盛发展 12,462,898.85 3.27 229 600105 永鼎股份 12,459,309.73 3.27 230 600805 悦达投资 12,425,108.02 3.26 231 000100 TCL 集团 12,421,489.10 3.26 232 002343 禾欣股份 12,415,898.40 3.26 233 002084 海鸥卫浴 12,379,555.72 3.25 234 300366 创意信息 12,278,626.32 3.22 235 600958 东方证券 12,247,849.26 3.21 236 600588 用友网络 12,159,002.39 3.19 237 002142 宁波银行 12,152,416.12 3.19 238 601998 中信银行 12,143,739.60 3.19 239 300284 苏交科 12,121,358.32 3.18 240 300324 旋极信息 12,117,076.64 3.18 241 000673 当代东方 12,057,490.68 3.16 242 002325 洪涛股份 11,997,877.75 3.15 243 600617 国新能源 11,828,781.15 3.10 244 601992 金隅股份 11,735,562.75 3.08 245 002368 太极股份 11,478,081.84 3.01 246 002179 中航光电 11,441,883.70 3.00 247 000671 阳 光 城 11,437,600.44 3.00 248 300359 全通教育 11,406,930.77 2.99 249 601336 新华保险 11,402,308.79 2.99 250 002173 千足珍珠 11,359,813.00 2.98 251 002354 天神娱乐 11,355,077.00 2.98 252 000822 山东海化 11,347,838.16 2.98 253 300078 思创医惠 11,271,324.78 2.96 254 600837 海通证券 11,196,287.50 2.94 255 002669 康达新材 11,191,249.90 2.94 256 002162 悦心健康 11,173,357.00 2.93 257 000625 长安汽车 11,125,112.57 2.92 258 002756 永兴特钢 11,086,390.70 2.91 259 300285 国瓷材料 11,061,046.27 2.90 260 002714 牧原股份 11,038,565.32 2.90 261 300487 蓝晓科技 10,985,265.00 2.88 262 300486 东杰智能 10,877,485.50 2.85 263 002594 比亚迪 10,869,280.00 2.85 264 000523 广州浪奇 10,841,506.65 2.84 265 600760 中航黑豹 10,718,169.17 2.81 266 601169 北京银行 10,647,428.00 2.79 267 601628 中国人寿 10,644,402.86 2.79 268 600377 宁沪高速 10,617,400.40 2.79 269 600208 新湖中宝 10,478,664.44 2.75 270 600155 宝硕股份 10,453,740.41 2.74 271 000950 建峰化工 10,425,005.72 2.74 272 600060 海信电器 10,412,933.77 2.73 273 603023 威帝股份 10,387,402.36 2.73 274 300048 合康变频 10,385,482.90 2.73 275 600109 国金证券 10,293,682.00 2.70 276 300144 宋城演艺 10,289,745.00 2.70 277 002020 京新药业 10,130,421.98 2.66 278 000568 泸州老窖 10,012,028.00 2.63 279 601318 中国平安 9,957,402.00 2.61 280 300468 四方精创 9,922,902.62 2.60 281 000829 天音控股 9,799,514.73 2.57 282 600358 国旅联合 9,778,832.00 2.57 283 300442 普丽盛 9,778,230.00 2.57 284 300312 邦讯技术 9,725,884.00 2.55 285 300399 京天利 9,708,731.00 2.55 286 000008 神州高铁 9,570,728.56 2.51 287 600655 豫园商城 9,464,026.98 2.48 288 601800 中国交建 9,430,390.89 2.47 289 300226 上海钢联 9,384,555.19 2.46 290 300036 超图软件 9,383,479.53 2.46 291 300010 立思辰 9,296,043.26 2.44 292 603898 好莱客 9,276,822.50 2.43 293 600737 中粮屯河 9,100,988.50 2.39 294 002188 新 嘉 联 9,077,763.40 2.38 295 000601 韶能股份 8,844,486.37 2.32 296 002573 清新环境 8,445,486.00 2.22 297 600418 江淮汽车 8,421,623.09 2.21 298 300070 碧水源 8,382,555.16 2.20 299 600352 浙江龙盛 8,327,198.98 2.19 300 300213 佳讯飞鸿 8,319,211.89 2.18 301 300262 巴安水务 8,206,614.00 2.15 302 600536 中国软件 8,071,124.27 2.12 303 002568 百润股份 8,036,353.48 2.11 304 600168 武汉控股 8,032,372.98 2.11 305 600703 三安光电 7,966,738.14 2.09 306 002125 湘潭电化 7,885,524.21 2.07 307 000918 嘉凯城 7,812,838.00 2.05 308 600820 隧道股份 7,752,002.78 2.03 309 600376 首开股份 7,653,200.00 2.01 310 002063 远光软件 7,651,232.21 2.01 311 600502 安徽水利 7,625,728.00 2.00 312 000516 国际医学 7,625,509.86 2.00 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 300075 数字政通 89,627,700.43 23.52 2 002439 启明星辰 79,206,724.06 20.78 3 600576 万家文化 76,777,539.05 20.15 4 600048 保利地产 74,046,516.17 19.43 5 002657 中科金财 71,808,239.70 18.84 6 300253 卫宁软件 65,257,305.70 17.12 7 300231 银信科技 60,541,715.31 15.89 8 600391 成发科技 59,602,664.71 15.64 9 600571 信雅达 58,878,890.27 15.45 10 300059 东方财富 56,753,715.69 14.89 11 300336 新文化 52,221,219.18 13.70 12 300222 科大智能 47,959,135.44 12.58 13 002298 中电鑫龙 47,338,191.54 12.42 14 300147 香雪制药 47,331,660.37 12.42 15 300016 北陆药业 46,621,284.54 12.23 16 300295 三六五网 46,461,711.18 12.19 17 002445 中南重工 46,373,898.28 12.17 18 002381 双箭股份 45,687,672.96 11.99 19 300022 吉峰农机 45,642,737.37 11.98 20 601989 中国重工 45,425,916.00 11.92 21 601599 鹿港科技 43,765,063.62 11.48 22 300299 富春通信 43,698,993.64 11.47 23 300038 梅泰诺 43,156,286.03 11.32 24 300347 泰格医药 42,470,274.46 11.14 25 600446 金证股份 41,951,358.85 11.01 26 002373 千方科技 40,947,683.18 10.74 27 002329 皇氏集团 40,653,291.75 10.67 28 300342 天银机电 39,614,482.56 10.39 29 300086 康芝药业 39,257,350.07 10.30 30 300377 赢时胜 38,992,805.66 10.23 31 601688 华泰证券 38,887,009.84 10.20 32 600080 金花股份 38,870,461.85 10.20 33 002318 久立特材 38,408,590.53 10.08 34 600865 百大集团 38,306,508.85 10.05 35 300109 新开源 37,272,345.67 9.78 36 000801 四川九洲 36,363,791.78 9.54 37 600223 鲁商置业 35,802,950.22 9.39 38 300078 思创医惠 35,716,407.96 9.37 39 000910 大亚科技 35,288,339.78 9.26 40 002469 三维工程 35,283,230.04 9.26 41 300302 同有科技 35,015,081.58 9.19 42 300104 乐视网 34,560,475.80 9.07 43 600517 置信电气 34,519,329.82 9.06 44 002668 奥马电器 34,054,887.15 8.94 45 300033 同花顺 33,708,658.69 8.85 46 300279 和晶科技 33,488,886.97 8.79 47 002157 正邦科技 33,267,863.72 8.73 48 002651 利君股份 32,304,194.54 8.48 49 300380 安硕信息 31,890,079.80 8.37 50 300028 金亚科技 31,506,435.24 8.27 51 002208 合肥城建 30,930,263.89 8.12 52 000620 新华联 30,827,568.42 8.09 53 300248 新开普 30,301,993.91 7.95 54 603308 应流股份 29,718,842.16 7.80 55 601318 中国平安 28,244,877.69 7.41 56 600581 八一钢铁 28,137,678.31 7.38 57 603111 康尼机电 28,074,657.10 7.37 58 002407 多氟多 28,053,913.72 7.36 59 600570 恒生电子 27,627,889.19 7.25 60 002462 嘉事堂 27,342,440.99 7.17 61 300397 天和防务 27,292,829.71 7.16 62 002127 新民科技 27,291,436.36 7.16 63 600136 道博股份 27,211,575.51 7.14 64 002673 西部证券 27,126,210.95 7.12 65 300244 迪安诊断 26,828,243.13 7.04 66 002070 众和股份 26,555,424.40 6.97 67 002284 亚太股份 26,292,341.49 6.90 68 002425 凯撒股份 26,011,562.46 6.83 69 600884 杉杉股份 25,901,396.92 6.80 70 002048 宁波华翔 25,398,383.27 6.66 71 300013 新宁物流 25,321,340.52 6.64 72 601618 中国中冶 25,288,916.00 6.64 73 300085 银之杰 24,972,618.58 6.55 74 000939 凯迪生态 24,960,308.18 6.55 75 300113 顺网科技 24,950,918.49 6.55 76 601107 四川成渝 24,813,418.15 6.51 77 601788 光大证券 24,787,047.43 6.50 78 002171 楚江新材 24,313,815.24 6.38 79 300226 上海钢联 24,292,187.91 6.37 80 300165 天瑞仪器 24,097,425.50 6.32 81 300101 振芯科技 24,000,728.32 6.30 82 300418 昆仑万维 23,993,812.20 6.30 83 002380 科远股份 23,993,299.01 6.30 84 000890 法 尔 胜 23,680,099.00 6.21 85 300081 恒信移动 23,566,990.71 6.18 86 600547 山东黄金 23,403,790.15 6.14 87 601998 中信银行 23,160,256.63 6.08 88 000651 格力电器 22,935,991.89 6.02 89 601918 国投新集 22,818,171.00 5.99 90 002172 澳洋科技 22,763,674.80 5.97 91 300160 秀强股份 22,665,087.88 5.95 92 300025 华星创业 22,446,739.36 5.89 93 300238 冠昊生物 22,357,851.90 5.87 94 000961 中南建设 22,316,100.62 5.86 95 002113 天润控股 22,056,615.54 5.79 96 600366 宁波韵升 22,029,446.95 5.78 97 000035 中国天楹 22,003,707.59 5.77 98 000768 中航飞机 21,935,688.98 5.76 99 600519 贵州茅台 21,808,877.40 5.72 100 601021 春秋航空 21,756,961.95 5.71 101 600030 中信证券 21,642,286.98 5.68 102 002285 世联行 21,602,756.56 5.67 103 002405 四维图新 21,477,223.43 5.64 104 300056 三维丝 21,474,375.08 5.63 105 600096 云天化 21,044,629.44 5.52 106 603766 隆鑫通用 21,021,995.12 5.52 107 600409 三友化工 20,993,735.38 5.51 108 002256 彩虹精化 20,943,454.86 5.50 109 002074 国轩高科 20,881,544.96 5.48 110 002019 亿帆鑫富 20,657,925.71 5.42 111 002108 沧州明珠 20,657,665.56 5.42 112 600647 同达创业 20,626,216.77 5.41 113 000547 航天发展 20,563,421.01 5.40 114 002253 川大智胜 20,431,659.97 5.36 115 002573 清新环境 20,311,612.25 5.33 116 002389 南洋科技 20,295,147.25 5.33 117 601009 南京银行 20,293,640.62 5.32 118 002321 华英农业 20,232,000.14 5.31 119 002303 美盈森 20,151,303.72 5.29 120 600999 招商证券 20,136,032.15 5.28 121 000513 丽珠集团 20,132,401.75 5.28 122 600118 中国卫星 20,122,787.50 5.28 123 600834 申通地铁 20,106,913.18 5.28 124 002308 威创股份 19,847,632.45 5.21 125 601988 中国银行 19,700,523.97 5.17 126 300202 聚龙股份 19,625,130.70 5.15 127 300324 旋极信息 19,572,255.74 5.14 128 603368 柳州医药 19,556,091.93 5.13 129 002480 新筑股份 19,256,660.08 5.05 130 002178 延华智能 19,232,507.81 5.05 131 603066 音飞储存 19,184,938.67 5.03 132 002354 天神娱乐 19,029,594.60 4.99 133 300043 互动娱乐 18,951,971.45 4.97 134 002551 尚荣医疗 18,948,145.10 4.97 135 002175 东方网络 18,788,490.87 4.93 136 300152 科融环境 18,696,204.00 4.91 137 002072 凯瑞德 18,578,643.98 4.87 138 300250 初灵信息 18,501,326.68 4.85 139 002343 禾欣股份 18,345,568.18 4.81 140 300364 中文在线 18,304,875.00 4.80 141 300292 吴通控股 18,280,088.08 4.80 142 002589 瑞康医药 17,797,452.83 4.67 143 000599 青岛双星 17,768,211.20 4.66 144 002290 禾盛新材 17,707,568.72 4.65 145 002516 旷达科技 17,545,326.05 4.60 146 601628 中国人寿 17,533,001.22 4.60 147 000877 天山股份 17,491,047.41 4.59 148 300097 智云股份 17,176,554.79 4.51 149 600180 瑞茂通 16,792,953.12 4.41 150 002634 棒杰股份 16,509,618.14 4.33 151 600240 华业资本 16,501,864.68 4.33 152 300287 飞利信 16,468,478.39 4.32 153 300140 启源装备 16,438,103.61 4.31 154 002612 朗姿股份 16,378,359.75 4.30 155 600285 羚锐制药 16,376,720.66 4.30 156 002538 司尔特 16,306,448.22 4.28 157 601398 工商银行 16,138,894.82 4.23 158 002291 星期六 16,118,761.76 4.23 159 300285 国瓷材料 15,945,798.37 4.18 160 300153 科泰电源 15,757,306.76 4.13 161 601377 兴业证券 15,690,048.00 4.12 162 000971 高升控股 15,533,190.78 4.08 163 600105 永鼎股份 15,474,336.00 4.06 164 000024 招商地产 15,369,683.12 4.03 165 600340 华夏幸福 15,240,127.63 4.00 166 600449 宁夏建材 15,138,332.62 3.97 167 600398 海澜之家 15,115,782.60 3.97 168 002081 金 螳 螂 14,969,953.43 3.93 169 300334 津膜科技 14,801,591.83 3.88 170 600168 武汉控股 14,702,745.29 3.86 171 000027 深圳能源 14,634,120.05 3.84 172 000728 国元证券 14,625,762.61 3.84 173 002345 潮宏基 14,515,603.14 3.81 174 300274 阳光电源 14,339,356.84 3.76 175 002669 康达新材 14,325,872.19 3.76 176 002249 大洋电机 14,144,025.71 3.71 177 002009 天奇股份 14,032,818.21 3.68 178 002756 永兴特钢 13,999,198.60 3.67 179 300018 中元华电 13,980,654.00 3.67 180 300170 汉得信息 13,925,953.75 3.65 181 002311 海大集团 13,906,726.91 3.65 182 300366 创意信息 13,894,669.32 3.65 183 002444 巨星科技 13,885,135.60 3.64 184 002153 石基信息 13,884,838.04 3.64 185 000733 振华科技 13,876,300.83 3.64 186 002142 宁波银行 13,857,924.14 3.64 187 000002 万 科Ａ 13,829,453.18 3.63 188 002766 索菱股份 13,791,313.14 3.62 189 300010 立思辰 13,790,966.29 3.62 190 002466 天齐锂业 13,762,080.75 3.61 191 002205 国统股份 13,699,306.29 3.59 192 300004 南风股份 13,693,476.59 3.59 193 000697 炼石有色 13,639,331.44 3.58 194 002137 麦达数字 13,624,010.75 3.57 195 000100 TCL 集团 13,593,228.16 3.57 196 000046 泛海控股 13,569,452.88 3.56 197 600744 华银电力 13,527,192.00 3.55 198 600687 刚泰控股 13,517,689.78 3.55 199 300284 苏交科 13,419,391.47 3.52 200 000031 中粮地产 13,386,384.35 3.51 201 300198 纳川股份 13,109,233.31 3.44 202 300119 瑞普生物 13,005,190.11 3.41 203 300150 世纪瑞尔 12,971,116.50 3.40 204 300359 全通教育 12,969,315.92 3.40 205 002084 海鸥卫浴 12,784,489.30 3.35 206 002173 千足珍珠 12,769,166.36 3.35 207 000829 天音控股 12,728,033.93 3.34 208 000633 合金投资 12,676,535.43 3.33 209 601799 星宇股份 12,668,631.23 3.32 210 002714 牧原股份 12,662,285.23 3.32 211 002502 骅威股份 12,564,695.42 3.30 212 002517 泰亚股份 12,511,762.56 3.28 213 600266 北京城建 12,433,085.75 3.26 214 300399 京天利 12,422,240.79 3.26 215 300171 东富龙 12,397,086.66 3.25 216 600098 广州发展 12,388,046.00 3.25 217 002658 雪迪龙 12,377,270.94 3.25 218 002020 京新药业 12,336,664.00 3.24 219 300166 东方国信 12,333,460.83 3.24 220 002325 洪涛股份 12,246,036.93 3.21 221 300036 超图软件 12,244,664.36 3.21 222 600624 复旦复华 12,210,793.20 3.20 223 600958 东方证券 12,204,150.68 3.20 224 600115 东方航空 12,182,132.00 3.20 225 600587 新华医疗 12,175,553.00 3.19 226 000625 长安汽车 12,175,331.68 3.19 227 300431 暴风科技 12,150,511.54 3.19 228 600588 用友网络 12,147,495.96 3.19 229 002467 二六三 12,121,657.74 3.18 230 600760 中航黑豹 12,078,084.50 3.17 231 601992 金隅股份 12,024,984.14 3.16 232 600418 江淮汽车 11,918,583.50 3.13 233 600650 锦江投资 11,891,559.00 3.12 234 600850 华东电脑 11,882,454.41 3.12 235 002184 海得控制 11,867,224.97 3.11 236 600029 南方航空 11,842,849.56 3.11 237 002179 中航光电 11,838,887.35 3.11 238 002400 省广股份 11,838,343.42 3.11 239 600969 郴电国际 11,836,763.05 3.11 240 600422 昆药集团 11,766,561.64 3.09 241 002351 漫步者 11,748,432.96 3.08 242 603799 华友钴业 11,706,720.80 3.07 243 000950 建峰化工 11,701,351.60 3.07 244 600000 浦发银行 11,678,646.40 3.06 245 002146 荣盛发展 11,644,458.00 3.06 246 600805 悦达投资 11,631,978.54 3.05 247 600480 凌云股份 11,595,334.19 3.04 248 600377 宁沪高速 11,533,143.99 3.03 249 002368 太极股份 11,440,432.54 3.00 250 601336 新华保险 11,343,699.77 2.98 251 600155 宝硕股份 11,285,815.05 2.96 252 600399 抚顺特钢 11,198,115.70 2.94 253 000523 广州浪奇 11,180,977.87 2.93 254 000906 物产中拓 11,072,784.55 2.91 255 002590 万安科技 11,072,409.75 2.91 256 600038 中直股份 10,858,919.12 2.85 257 600737 中粮屯河 10,810,739.00 2.84 258 002123 荣信股份 10,809,971.84 2.84 259 300144 宋城演艺 10,781,185.42 2.83 260 300487 蓝晓科技 10,680,255.00 2.80 261 300486 东杰智能 10,631,330.00 2.79 262 000558 莱茵体育 10,542,099.00 2.77 263 600663 陆家嘴 10,527,654.81 2.76 264 600060 海信电器 10,461,365.50 2.75 265 002496 辉丰股份 10,389,517.37 2.73 266 000008 神州高铁 10,296,909.05 2.70 267 300089 文化长城 10,277,228.66 2.70 268 002594 比亚迪 10,238,270.00 2.69 269 601169 北京银行 10,189,748.66 2.67 270 600208 新湖中宝 10,058,286.58 2.64 271 600837 海通证券 10,002,412.65 2.62 272 000671 阳 光 城 9,957,391.63 2.61 273 601166 兴业银行 9,916,347.85 2.60 274 300048 合康变频 9,849,024.00 2.58 275 600109 国金证券 9,738,622.36 2.56 276 002162 悦心健康 9,626,760.26 2.53 277 300312 邦讯技术 9,525,202.00 2.50 278 600388 龙净环保 9,518,919.16 2.50 279 000673 当代东方 9,514,671.00 2.50 280 603898 好莱客 9,514,581.28 2.50 281 300468 四方精创 9,447,528.69 2.48 282 002224 三 力 士 9,213,120.00 2.42 283 601800 中国交建 9,039,778.47 2.37 284 600617 国新能源 8,998,162.50 2.36 285 002022 科华生物 8,940,217.08 2.35 286 600358 国旅联合 8,925,828.00 2.34 287 002568 百润股份 8,831,428.76 2.32 288 002095 生 意 宝 8,774,892.00 2.30 289 000601 韶能股份 8,662,136.88 2.27 290 002438 江苏神通 8,555,339.10 2.24 291 300070 碧水源 8,264,856.97 2.17 292 600016 民生银行 8,254,834.80 2.17 293 300155 安居宝 8,233,003.66 2.16 294 002477 雏鹰农牧 8,230,409.25 2.16 295 600703 三安光电 8,179,437.20 2.15 296 000516 国际医学 8,155,918.40 2.14 297 002390 信邦制药 8,026,694.74 2.11 298 600352 浙江龙盛 8,006,821.05 2.10 299 600820 隧道股份 7,936,209.16 2.08 300 601000 唐山港 7,891,686.55 2.07 301 000918 嘉凯城 7,886,247.86 2.07 302 300442 普丽盛 7,867,405.30 2.06 303 002063 远光软件 7,857,174.00 2.06 304 300262 巴安水务 7,711,219.19 2.02 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 6,899,996,218.48 卖出股票收入（成交）总额 6,687,827,311.56 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,366,913.02 2 应收证券清算款 15,958,138.33 3 应收股利 - 4 应收利息 25,520.62 5 应收申购款 642,139.46 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 17,992,711.43 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 002612 朗姿股份 16,661,190.70 2.55 公告重大事项 2 300038 梅泰诺 14,296,226.36 2.19 公告重大事项 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 31,087 9,208.95 29,971,218.92 10.47% 256,307,379.47 89.53% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 9,364.64 0.0033% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2013年3月26日 ）基金份额总额 971,415,105.20 本报告期期初基金份额总额 269,867,094.58 本报告期基金总申购份额 1,034,888,726.20 减:本报告期基金总赎回份额 1,018,477,222.39 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 286,278,598.39 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人农银汇理基金管理有限公司（下称农银汇理）于2015年4月29日发布公告，Laurent Tournier(杜明华)先生因任职到期不再担任农银汇理副总经理；于2015年5月28日发布公告，由许金超先生任农银汇理总经理，施卫先生不再代为履行总经理职务；于2015年10月10日发布公告，于进先生担任农银汇理的法定代表人、董事长，刁钦义先生不再担任农银汇理的法定代表人、董事长。 本报告期内,交通银行股份有限公司(以下简称“本行”) 因工作需要，刘树军先生不再担任本行资产托管业务中心总裁，任命袁庆伟女士为本行资产托管业务中心总裁。 袁庆伟女士的基金行业高级管理人员任职资格已在中国证券投资基金业协会备案。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内没有改聘会计师事务所，报告期内应支付给会计师事务所的报酬为7万元，该会计师事务所自基金合同生效日起向本基金提供审计服务。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人及其高级管理人员没有受稽查或处罚情况。本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 长江证券 2 2,920,544,100.13 21.49% 2,684,296.66 21.47% - 中信证券 2 2,194,539,818.81 16.15% 2,027,598.28 16.22% - 招商证券 2 1,566,725,384.74 11.53% 1,432,654.09 11.46% - 方正证券 2 1,563,046,930.73 11.50% 1,446,568.21 11.57% - 银河证券 1 1,000,424,444.81 7.36% 928,292.97 7.43% - 平安证券 1 804,849,095.43 5.92% 742,903.23 5.94% - 华创证券 2 757,272,717.78 5.57% 699,006.56 5.59% - 中信建投 2 668,412,406.40 4.92% 612,781.14 4.90% - 华泰证券 2 644,841,438.28 4.75% 587,064.36 4.70% - 光大证券 1 542,227,975.22 3.99% 493,645.62 3.95% - 海通证券 2 262,001,300.46 1.93% 238,528.40 1.91% - 广发证券 1 224,403,770.47 1.65% 208,988.05 1.67% - 东方证券 1 180,384,102.74 1.33% 164,223.99 1.31% - 安信证券 2 147,087,812.84 1.08% 133,908.86 1.07% - 东兴证券 2 90,565,078.85 0.67% 82,450.49 0.66% - 申万宏源 1 13,885,202.33 0.10% 12,641.36 0.10% - 国泰君安 2 6,611,950.02 0.05% 6,019.45 0.05% - 国金证券 1 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 民生证券 2 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 注：1、公司租用交易席位的证券公司应同时满足以下基本条件： （1） 实力雄厚,注册资本不少于20亿元人民币。 （2） 市场形象及财务状况良好。 （3） 经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。 （4） 内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。 （5） 研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 2、本基金本报告期无新增或剔除交易单元。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 长江证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 影响投资者决策的其他重要信息 2015年7月30日，农银汇理基金管理有限公司 （以下简称“本公司”）发布《农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金变更基金名称的公告》（以下简称“公告”），公告指出“本公司根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》和旗下各股票型基金《基金合同》的相关规定，经对相关风险进行审慎、充分评估，且经与相关基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定自2015年8月7日起将‘农银汇理低估值高增长股票型证券投资基金’变更为‘农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金’，但不变更基金的股票投资比例和基金代码。” 由于本次基金更名不改变基金投资范围，对基金持有人利益无实质性不利影响，且不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化。因此，按照基金合同的约定，不需要召开持有人大会。 农银汇理基金管理有限公司 2016年3月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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