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| 南方恒生指数ETF(513600) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 434485 | ||||||||
| 基金代码 | 513600 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月27日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金基本情况 基金简称 南方恒生ETF 场内简称 恒指ETF 交易代码 513600 基金运作方式 契约型开放式(ETF) 基金合同生效日 2014年12月23日 报告期末基金份额总额 55,829,500.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为被动式指数基金，采用指数复制法。本基金按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整，在保持基金资产的流动性前提下，达到有效复制标的指数的目的。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数（使用估值汇率调整），本基金标的指数为恒生指数。 风险收益特征 本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要投资香港证券市场上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“恒指ETF”。 境外投资顾问和境外资产托管人 注：无。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年7月1日 － 2015年9月30日 ） 1.本期已实现收益 -5,602,296.83 2.本期利润 -22,609,672.69 3.加权平均基金份额本期利润 -0.3611 4.期末基金资产净值 97,696,943.82 5.期末基金份额净值 1.7499 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -16.66% 1.75% -17.34% 1.82% 0.68% -0.07% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：基金合同生效日至本报告期末不满一年。根据相关法律法规和基金合同，本基金建仓期为基金合同生效之日起3个月。建仓期结束时，本基金各项资产配置比例达到基金合同的约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨德龙 本基金基金经理 2014年12月23日 - 9年 北京大学经济学硕士、清华大学工学学士，具有基金从业资格。2006年加入南方基金，担任研究部高级行业研究员、首席策略分析师；2010年8月至2013年4月，任小康ETF及南方小康基金经理；2011年9月至今，任南方上证380ETF及联接基金基金经理；2013年3月至今，任南方策略基金经理；2013年4月至今，任南方300基金经理；2013年4月至今，任南方开元沪深300ETF基金经理；2014年12月至今，任南方恒生ETF基金经理。 罗文杰 本基金基金经理 2015年2月16日 - 10年 女，美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士，具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国Open Link Financial公司、摩根斯坦利公司，从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金，任南方基金数量化投资部基金经理助理；2013年5月至2015年6月，任南方策略基金经理；2013年4月至今，任南方500基金经理；2013年4月至今，任南方500ETF基金经理；2013年5月至今，任南方300基金经理；2013年5月至今，任南方开元沪深300ETF基金经理；2014年10月至今，任500医药基金经理；2015年2月至今，任南方恒生ETF基金经理。 雷俊 本基金基金经理 2014年12月23日 - 7年 北京大学工学硕士，具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金，历任信息技术部投研系统研发员、数量化投资部高级研究员；2014年12月至今，任南方恒生ETF基金经理；2015年4月至今，任南方中证500工业ETF基金经理；2015年4月至今，任南方中证500原材料ETF基金经理；2015年4月至今，任大数据100基金经理；2015年6月至今，任南方国企改革、南方高铁、南方策略优化、大数据300、南方500信息、南方量化成长的基金经理。 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 注：无。 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方恒生交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为4次，其中3次是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，1次是由于投资组合的投资策略需要，相关投资组合经理已提供决策依据并留存记录备查。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，恒生指数下跌20.59%。另外，央行网站公布，自2015年8月11日起，做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，主要基于以上变化的影响，作为本基金估值汇率的港币兑人民币中间价本报告期上涨4.08%。 期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”、“ETF现金流精算系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本ETF基金的安全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下： 大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化； 港股通的交易风控资金的安排，导致基金实际仓位和基准的偏离。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.7499元，报告期内，份额净值增长率为-16.66％，同期业绩基准增长率为-17.34％。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 92,629,835.75 93.36 其中：普通股 92,629,835.75 93.36 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,817,612.59 5.86 8 其他资产 772,413.85 0.78 9 合计 99,219,862.19 100.00 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 中国香港 92,629,835.75 94.81 合计 92,629,835.75 94.81 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 金融 54,272,622.89 55.55 能源 6,692,483.65 6.85 电信服务 7,288,456.65 7.46 公用事业 3,908,019.65 4.00 信息技术 10,102,230.79 10.34 工业 5,246,516.38 5.37 非必需消费品 2,471,822.43 2.53 必需消费品 2,647,683.31 2.71 合计 92,629,835.75 94.81 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 序号 公司名称 公司名称（中文） 证券代码 所在证 券市场 所属国家（地区) 数量 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 Tencent Holdings Limited 腾讯控股有限公司 00700 香港 中国香港 90,200 9,572,992.12 9.80 2 HSBC Holdings plc 汇丰控股有限公司 00005 香港 中国香港 194,400 9,198,949.00 9.42 3 China Mobile Limited 中国移动有限公司 00941 香港 中国香港 102,000 7,685,736.52 7.87 4 AIA Group Limited 友邦保险控股有限公司 01299 香港 中国香港 200,400 6,587,837.48 6.74 5 China Construction Bank Corporation 中国建设银行股份有限公司 00939 香港 中国香港 1,400,000 5,918,040.10 6.06 6 Industrial And Commercial Bank Of China Limited 中国工商银行股份有限公司 01398 香港 中国香港 1,227,000 4,491,817.06 4.60% 7 Ck Hutchison Holdings Limited 长江和记实业有限公司 00001 香港 中国香港 44,776 3,682,609.37 3.77 8 Bank Of China Limited 中国银行股份有限公司 03988 香港 中国香港 1,322,000 3,613,419.03 3.70 9 Ck Hutchison Holdings Limited 香港交易及结算所有限公司 00388 香港 中国香港 18,900 2,742,753.03 2.81 10 PingAn Insurance (Group) CompanyOf China,Ltd. 中国平安保险(集团)股份有限公司 02318 香港 中国香港 87,000 2,738,591.52 2.80 注：本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 注：本基金本报告期末未持有基金。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 771,279.79 4 应收利息 1,134.06 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 772,413.85 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 82,829,500.00 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 27,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 55,829,500.00 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：基金管理人未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 备查文件目录 备查文件目录 1、南方恒生交易型开放式指数证券投资基金基金合同。 2、南方恒生交易型开放式指数证券投资基金托管协议。 3、南方恒生交易型开放式指数证券投资基金2015年3季度报告原文。 存放地点 深圳市福田中心区福华1路6号免税商务大厦31至33楼 查阅方式 网站：http://www.nffund.com |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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