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| 华安大中华升级股票(QDII)A(040021) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 433679 | ||||||||
| 基金代码 | 040021 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华安大中华升级股票型证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一五年十月二十七日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安大中华升级股票（QDII） 基金主代码 040021 交易代码 040021 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年5月17日 报告期末基金份额总额 266,125,273.69份 投资目标 在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上，追求中长期资本增值，力求为投资者获取超越业绩比较基准的回报。 投资策略 本基金以价值和成长投资理念为导向，采用“自上而下”和“自下而上”相结合的选股策略。 行业层面以经济升级受益作为行业配置和个股挖掘的主要线索。通过对于经济结构调整的跟踪和研究，以及对于地区资源禀赋比较，对各行业的发展趋势和发展阶段进行预期，选择优势行业作为主要投资目标。 个股方面通过对大中华地区的股票基本面的分析和研究，考察公司的产业竞争环境、业务模式、盈利模式和增长模式、公司治理结构以及公司股票的估值水平，挖掘受益于中国地区经济升级，并具备中长期持续增长或阶段性高速成长、且股票估值水平偏低的上市公司进行投资。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准是MSCI 金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index) 风险收益特征 本基金是一只主动投资的股票型基金，基金的风险与预期收益都要高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中的高风险品种。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 Bank of China (Hong Kong) Limited 境外资产托管人中文名称 中国银行(香港)有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2015年7月1日-2015年9月30日) 1.本期已实现收益 -121,330,271.27 2.本期利润 -157,139,083.97 3.加权平均基金份额本期利润 -0.3995 4.期末基金资产净值 294,690,936.67 5.期末基金份额净值 1.107 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -20.99% 3.36% -17.40% 1.76% -3.59% 1.60% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安大中华升级股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2011年5月17日至2015年9月30日） §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 翁启森 本基金的基金经理，基金投资部兼全球投资部高级总监，总经理助理 2011-5-17 - 19年 工业工程学硕士，19年证券、基金行业从业经历，具有中国大陆基金从业资格。曾在台湾JP证券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司，任全球投资部副总经理。2010年9月起担任华安香港精选股票型证券投资基金的基金经理。2011年5月起同时担任本基金的基金经理。2013年6月起担任基金投资部兼全球投资部总监。2014年3月起同时担任华安宏利股票型证券投资基金的基金经理。2014年4月起同时担任华安大国新经济股票型证券投资基金的基金经理。2014年6月起担任基金投资部兼全球投资部高级总监。2015年2月起同时担任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月起担任公司总经理助理。2015年3月起同时担任华安物联网主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安宝利配置证券投资基金、华安生态优先股票型证券投资基金的基金经理。 苏圻涵 本基金的基金经理 2011-5-17 - 11年 博士研究生，11年证券、基金从业经历,持有基金从业执业证书。2004年6月加入华安基金管理有限公司，曾先后于研究发展部、战略策划部工作，担任行业研究员和产品经理职务。目前任职于全球投资部，担任基金经理职务。2010年9月起担任华安香港精选股票型证券投资基金的基金经理。2011年5月起同时担任本基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 无。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风控部门的监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为0次，未出现异常交易。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析 三季度，全球资本市场进入危机模式。联储的加息预期，新兴市场本币贬值和股票市场下跌形成负反馈。新兴市场的下行，和大宗商品的价格暴跌，也影响到发达市场，全球资本市场波动性剧烈上升。期内Stoxx50指数下跌6.69%，而MSCI新兴市场指数下跌18.57％。期内，JP Morgan新兴市场货币指数下跌8.63%，创下近5年来的新低，美元定价的大宗商品价格持续下行，CRB指数下跌14.71%，布伦特原油价格下跌23.93%。 三季度香港市场受内外因素的双重打压，调整明显。外部受到美联储加息预期影响，资金大规模流出新兴市场，导致全球新兴市场风险资产出现大幅下跌。内部，8月人民币突然大幅贬值，导致市场对于资金快速流出中国，中国流动性紧缩，经济硬着陆的担忧，海外中资资产出现下跌。期内，恒生指数累计下跌19.72%，而恒生国企指数累计下跌25.91%。 从宏观面来看，经济持续疲弱，宏观数据的持续疲弱，保增长的压力巨大，可以预见，货币政策和财政政策将持续宽松。从估值来看，经过三季度的调整，港股市场整体估值又回到了4月上涨之前的水平，MSCI中华指数forward12个月的PE回到了10倍以下，低于2008年金融危机时的水平。从横向比较来看，相对其他新兴和发达市场，港股是少数估值仍在平均水平以下的市场。从资金面来看，与其他新兴市场不同，本轮调整中，资金并未出现大规模流出，反而由于自香港进入中国的热钱回流，9月以来，金管局连续多次注入港币，累计接近500亿港币。美元加息在即，资金在港的选择不多，地产，美元债券在加息周期都将受损，估值低，股息率高的股票可能是较好的选择 自上而下看，我们认为香港中资资产基本企稳，随着人民币贬值预期的收敛，香港市场的“估值洼地”效应仍将发酵，对港股走势构成支持。从结构上来看，在宏观疲弱的大背景下，我们看好保增长相关行业，以及国企改革受益个股。 台湾作为高度外向型的经济体，三季度同样受到全球资本市场不确定性上升的影响，出现调整，期内，台湾加权指数下跌11.42%。但在美国经济温和复苏，以及三季度苹果新产品上市的刺激下，部分消费电子产业链的龙头企业盈利仍出现显著成长，我们对于苹果最终的需求仍然持乐观的态度，因此对于零组件的龙头企业，我们认为其业绩仍有支持。 在报告期内，基于我们对于市场结构的判断，我们增持基本面确定，中报业绩仍有增长，以及可能纳入深港通标的，处于环保、新能源、医药、软件、互联网等细分行业龙头的公司。 4.5.2报告期内基金的业绩表现 截至2015年9月30日，本基金份额净值为1.107元，本报告期份额净值增长率为-20.99%，同期业绩比较基准增长率为-17.40%。 4.7 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（％） 1 权益投资 277,805,867.92 93.21 其中：普通股 277,805,867.92 93.21 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 524.52 0.00 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 524.52 0.00 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 19,647,439.34 6.59 8 其他各项资产 576,198.58 0.19 9 合计 298,030,030.36 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） 中国香港 222,329,606.70 75.45 中国台湾 55,476,261.22 18.83 合计： 277,805,867.92 94.27 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 信息技术 99,462,721.45 33.75 工业 49,813,836.86 16.90 金融 36,701,028.12 12.45 非必需消费品 30,497,935.76 10.35 公共事业 27,080,656.00 9.19 保健 23,384,832.95 7.94 材料 5,858,720.17 1.99 必需消费品 3,555,240.02 1.21 能源 1,450,896.59 0.49 合计 277,805,867.92 94.27 注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 序号 公司名称 （英文） 公司名称 （中文） 证券代码 所在证券市场 所属国家 （地区） 数量 （股） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 1 FLEXIUM INTERCONNECT INC 台郡科技股份有限公司 6269 TT 台湾 中国台湾 900,503 15,628,482.01 5.30 2 Tencent Holdings Limited 腾讯控股有限公司 700 HK 香港 中国香港 147,200 15,622,443.90 5.30 3 CATCHER TECHNOLOGY CO.,LTD. 可成科技股份有限公司 2474 TT 台湾 中国台湾 193,000 13,044,710.79 4.43 4 Ping An Insurance (Group) Company Of China, Ltd. 中国平安保险(集团)股份有限公司 2318 HK 香港 中国香港 230,500 7,255,693.64 2.46 5 Huaneng Renewables Corporation Limited 华能新能源股份有限公司 958 HK 香港 中国香港 2,954,000 6,934,564.04 2.35 6 Cosmo Lady (China) Holdings Company Limited 都市丽人(中国)控股有限公司 2298 HK 香港 中国香港 1,000,000 6,730,642.00 2.28 7 China Longyuan Power Group Corporation Limited 龙源电力集团股份有限公司 916 HK 香港 中国香港 777,000 5,306,241.16 1.80 8 China Travel International Investment Hong Kong Limited 香港中旅国际投资有限公司 308 HK 香港 中国香港 2,176,000 5,036,752.82 1.71 9 Largan Precision Co.,Ltd. 大立光电股份有限公司 3008 TT 台湾 中国台湾 10,000 4,936,613.07 1.68 10 China Southern Airlines Company Limited 中国南方航空股份有限公司 1055 HK 香港 中国香港 1,048,000 4,894,588.53 1.66 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 (人民币元) 占基金资产 净值比例（％） 1 权证 网路家庭配股权证 524.52 0.00 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 562,998.28 4 应收利息 1,983.19 5 应收申购款 11,217.11 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 576,198.58 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 712,290,270.92 报告期期间基金总申购份额 4,838,029.15 减：报告期期间基金总赎回份额 451,003,026.38 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 266,125,273.69 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、《华安大中华升级股票型证券投资基金基金合同》 2、《华安大中华升级股票型证券投资基金招募说明书》 3、《华安大中华升级股票型证券投资基金托管协议》 8.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。 8.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇一五年十月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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