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| 万家双利A(519190) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 432246 | ||||||||
| 基金代码 | 519190 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家双利债券型证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月26日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年07月01日起至09月30日止。 基金产品概况 基金简称 万家双利 基金主代码 519190 交易代码 519190 基金运作方式 契约型发起式。本基金以定期开放方式运作，自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）一年内，本基金封闭运作，不办理基金份额的申购赎回业务。每个封闭期结束后首个工作日起，本基金进入开放期，每个开放期最长不超过20个工作日，最短不少于5个工作日。 基金合同生效日 2013年3月6日 报告期末基金份额总额 57,409,965.46份 投资目标 在合理控制风险和保持资产流动性的前提下，追求基金资产的长期稳定增值，力争获得超过业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金每个封闭运作周期的投资策略分为三个阶段：第一阶段，即封闭期前期，将适当提高组合资产平均久期，配置流动性低但收益较高的长期信用债券，运用多种积极投资策略扩大收益；第二阶段，即封闭期后期，将有序减少长期配置，增加与剩余封闭期限匹配且流动性更强的短期国债、货币市场工具等投资品种；第三阶段，即封闭到期，将持有大量现金及货币市场投资工具，降低封闭期和开放期衔接时的流动性风险。围绕着这三个阶段的投资策略，基金管理人还将坚持在组合久期和封闭期限适当匹配的原则下，灵活应用各种投资策略，以追求绝对回报。 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。 业绩比较基准 1年期银行定期存款税后利率×1.2 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的品种，其预期的风险收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金简称 万家双利 基金主代码 519190 交易代码 519190 基金运作方式 契约型开放式。 基金合同生效日 2013年3月6日 报告期末基金份额总额 57,409,965.46份 投资目标 在合理控制风险和保持资产流动性的前提下，追求基金资产的长期稳定增值，力争获得超过业绩比较基准的收益。 投资策略 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争通过主动的组合管理实现超越业绩比较基准的收益。基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上，采取积极主动地投资管理策略，通过定性与定量分析，对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响固定收益投资品价格的因素进行评估，对不同投资品种运用不同的投资策略，并充分利用市场的非有效性，把握各类套利的机会。在信用风险可控的前提下，寻求组合流动性与收益的最佳配比，力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。 业绩比较基准 中债总全价指数（总值） 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 注：基金份额持有人大会于2015 年6 月8 日表决通过了《关于修改万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同有关事项的议案》。《万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》修订为《万家双利债券型证券投资基金基金合同》，详情请参阅相关公告。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年7月1日 － 2015年9月30日 ） 1.本期已实现收益 306,812.29 2.本期利润 -529,882.13 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0082 4.期末基金资产净值 60,091,981.50 5.期末基金份额净值 1.0467 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.63% 0.46% 1.31% 0.08% -1.94% 0.38% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金成立于2013年3月6日，建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 孙驰 本基金基金经理、万家货币基金基金经理、万家增强收益基金基金经理、万家日日薪货币基金基金经理、万家强化收益定期开放债券型发起式基金基金经理、固定收益部总监 2014年5月24日 - 6年 硕士学位，曾任中海信托股份有限公司投资经理。2010年4月加入万家基金管理有限公司,曾担任固定收益研究员、基金经理助理。 高翰昆 本基金基金经理、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资和万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2015年3月17日 - 5年 英国诺丁汉大学硕士。2009年7月加入万家基金管理有限公司，历任研究部助理、交易员、交易部总监助理、交易部副总监。 注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度各项经济数据依然继续走低，但幅度收窄逐渐显现出企稳趋势。同时管理层问增长的意愿表现的越发强烈，各类刺激政策层出不穷尤以对房地产的刺激为甚。此外央行连续降准降息并不断扩大再贷款范围也为市场及经济企稳提供了充足的流动性，并抵补了外汇占款减小对基础货币投放的负面冲击。值得注意的是在管理层的推动下股市快速而剧烈地基本完成了杠杆去化，在政策底后逐渐寻找到了市场底。本组合在本报告期内基于如上判断精选个股逐步加大对权益类资产得配置力度静待中级反弹的到来。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为1.0467元,本报告期份额净值增长率为-0.63%,业绩比较基准收益率1.31%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观经济在积极的财政政策及房地产救市政策的刺激下未来半年企稳的概率很大。同时管理层在治理好全社会的杠杆率及杠杆结构并采取措施有效降低热钱流出意愿后极有可能继续维持宽松的货币政策配合积极的财政政策。在股市经历了一轮快速下跌后已经有很多个股估值长期看具有较强吸引力，受益于中国经济转型的很多个股板块依然具有较强的成长性也具有了介入的价值。值得注意的是，经过本轮快速下跌管理层未来必定会加大对杠杆资金入市的管控。加之市场上最活跃风险偏好最高的资金基本被消耗殆尽。我们没法乐观预期未来市场还会快速上涨创新高，应该会步入一个逐步分化的反弹行情。下阶段本组合将基于以上判断继续灵活操作规避较大的回撤风险，逢低加大对价值股及成长股的配置精选并持有那些可能引领未来中国经济增长的行业个股。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情况。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 8,514,031.00 12.67 其中：股票 8,514,031.00 12.67 2 固定收益投资 56,869,038.31 84.60 其中：债券 56,869,038.31 84.60 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 280,423.10 0.42 7 其他资产 1,558,348.71 2.32 8 合计 67,221,841.12 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 6,608,761.00 11.00 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 494,250.00 0.82 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 1,411,020.00 2.35 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 8,514,031.00 14.17 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601288 农业银行 350,000 1,060,500.00 1.76 2 600089 特变电工 80,000 843,200.00 1.40 3 000400 许继电气 45,000 729,450.00 1.21 4 002241 歌尔声学 30,000 709,500.00 1.18 5 002179 中航光电 20,000 708,400.00 1.18 6 002103 广博股份 31,000 668,670.00 1.11 7 600388 龙净环保 50,000 660,500.00 1.10 8 000858 五 粮 液 28,300 613,261.00 1.02 9 600290 华仪电气 50,000 550,000.00 0.92 10 000513 丽珠集团 13,000 519,870.00 0.87 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 3,093,430.00 5.15 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,011,000.00 8.34 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 48,764,608.31 81.15 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 56,869,038.31 94.64 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 122083 11天威债 61,800 5,964,936.00 9.93 2 122070 11海航01 58,400 5,936,360.00 9.88 3 112172 13普邦债 55,000 5,621,000.00 9.35 4 122809 11准国资 50,020 5,178,570.60 8.62 5 140230 14国开30 50,000 5,011,000.00 8.34 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 根据基金合同，本基金暂不可投资国债期货。 投资组合报告附注 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 16,498.41 2 应收证券清算款 100,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 1,441,850.30 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,558,348.71 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 002103 广博股份 668,670.00 1.11 重大事项停牌 2 000858 五 粮 液 613,261.00 1.02 重大事项停牌 3 000513 丽珠集团 519,870.00 0.87 重大事项停牌 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 84,536,501.70 报告期期间基金总申购份额 78,668.40 减:报告期期间基金总赎回份额 27,205,204.64 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 57,409,965.46 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本本报告期，报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况本报告期内基金管理人未发生运用固有资金投资本公司管理基金的情况。 基金管理人未运用固有资金投资本公司管理基金。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《万家双利债券型证券投资基金基金合同》。 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。 5、万家双利债券型证券投资基金2015年第三季度报告原文。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站基金管理人的办公场所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2015年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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