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| 中银全球策略(QDII-FOF)A(163813) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 431520 | ||||||||
| 基金代码 | 163813 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银全球策略证券投资基金(FOF)2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银有限公司 基金管理人：中银有限公司 基金管理人：中银有限公司 基金管理人：中银有限公司 基金管理人：中银有限公司 基金管理人：中银有限公司 基金管理人：中银有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 报告送出日期： 报告送出日期： 报告送出日期： 二〇一五年十月四日 二〇一五年十月四日 二〇一五年十月四日 二〇一五年十月四日 二〇一五年十月四日 中银全球策略证券投资基金（FOF）2015 年第 3 季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈 基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本合同规定，于 2015 年 10 月 23 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合等内容，保证日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合等内容，保证核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策 基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策 基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015 年 7月 1日起至 9月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中银全球策略（QDII-FOF） 基金主代码 163813 交易代码 163813 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年3月3日 报告期末基金份额总额 111,265,611.77份 投资目标 通过全球化的资产配置和组合管理，实现组合资产的分散化投资，运用“核心-卫星”投资策略，力争实现投资组合的收益最大化，严格遵守投资纪律，追求基金长期资产增值。 投资策略 坚持理性投资、价值投资和长期投资，通过对全球宏观经济、各主要经济体及行业基本面的深入分析，在全球范围有效配置基金资产，应用“核心-卫星”投 中银全球策略证券投资基金（FOF）2015 年第 3 季度报告 3 资策略，构建多元化的投资组合，降低基金资产非系统性风险，提高投资组合风险调整后的收益。此外，本基金通过精选基金、股票和债券，进一步为投资者实现资本稳健、长期增值的目标。 业绩比较基准 60%×MSCI所有国家世界指数（MSCI All Country World Index）+40%×美国3月政府债券（US 3-Month T-Bills）收益率 风险收益特征 本基金为基金中基金，预期风险与收益水平高于债券型基金和货币市场基金，低于全球股票型基金。 基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 Bank of New York Mellon 境外资产托管人中文名称 纽约梅隆银行 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2015 年 7月 1日-2015 年 9月 30 日) 1.本期已实现收益 -14,116,043.97 14,116,043.97 2.本期利润 -2,958,400.23 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0262 4.期末基金资产净值 85,542,728.76 5.期末基金份额净值 0.769 注：（ 注：（ 1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用 ，计入）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用 ，计入）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用 ，计入后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为已实现加上公允 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为已实现加上公允 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为已实现加上公允 中银全球策略证券投资基金（FOF）2015 年第 3 季度报告 4 价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标准差 ② 业绩比较基准收益 率③ 业绩比较基准收益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.15% 2.82% -5.97% 0.67% 2.82% 2.15% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 中银全球策略证券投资基金（ FOFFOF ） 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益历史走势对图 （2011 2011年 3月 3日至 2015 年 9月 30 日） 注：按基金合同规定，本自生效起 6个月内为建仓期，截至结 束时本基金 的各项投资比例已达到合同第十二部分（）规定，即束时本基金 的各项投资比例已达到合同第十二部分（）规定，即束时本基金 的各项投资比例已达到合同第十二部分（）规定，即束时本基金 的各项投资比例已达到合同第十二部分（）规定，即的 基金投资不低于本产60% ，现金和到期日在一年以内的政府债券不低 ，现金和到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的 5% 。 中银全球策略证券投资基金（FOF）2015 年第 3 季度报告 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈学林 本基金的经理、中银标普全球资源等 权重指数 （QDII QDII ）基金 基金经理 2013 -07 -18 - 13 中银基金管理有限公司助理副总裁（ 司助理副总裁（ AVPAVP ）， 工商管理硕士。曾任统 工商管理硕士。曾任统 一期货股份有限公司交易员，凯基证券投资 交易员，凯基证券投资 信托股份有限公司基金经理。 2010 年加入 中银基金管理有限公司，曾担任中银全球策 司，曾担任中银全球策 略（ QDII QDII -FOFFOFFOF）基金 基金经理助。 2013 年 3月至今任中银标 普全球资源等权重指数（ QDII QDII ）基金经 ）基金经 理， 2013 年 7月至今 任中银全球策略（QDII QDII -FOFFOFFOF）基 金金经理。具有 13 年证 券从业年限。具备基金 券从业年限。具备基金 从业资格。 注： 1、首任基金经理的 、首任基金经理的 、首任基金经理的 “任职日期 ”为基金合同生效日，非首任经理的 为基金合同生效日，非首任经理的 为基金合同生效日，非首任经理的 “任职 日期 ”为根据公司决定确的聘任日期， 基金经理的 “离任日期 ”均为根据公司决 均为根据公司决 定确的解聘日期； 2、证券从业年限的计算标准及含义遵《人员资格管理办法》相 关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金目前不设境外投资 顾问。管理人有权选择、更换或撤销本基金目前不设境外投资 顾问。管理人有权选择、更换或撤销本基金目前不设境外投资 顾问。管理人有权选择、更换或撤销顾问，并根据法律规和《基金合同》的有关定公告。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资法》、中国监会的有 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资法》、中国监会的有 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资法》、中国监会的有 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资法》、中国监会的有 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资法》、中国监会的有 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资法》、中国监会的有 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资法》、中国监会的有 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资法》、中国监会的有 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资法》、中国监会的有 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资法》、中国监会的有 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资法》、中国监会的有 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资法》、中国监会的有 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资法》、中国监会的有 关规则和其他有法律的定，严格遵循本基金合同着诚实信用、 中银全球策略证券投资基金（FOF）2015 年第 3 季度报告 6 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险础上为份额持 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险础上为份额持 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险础上为份额持 有人 谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法规无损害份额持有人 谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法规无损害份额持有人 谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法规无损害份额持有人 谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法规无损害份额持利益的行为。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《券投资基金管理公司平交易制度指导意见》， 根据中国证监会颁布的《券投资基金管理公司平交易制度指导意见》， 根据中国证监会颁布的《券投资基金管理公司平交易制度指导意见》， 根据中国证监会颁布的《券投资基金管理公司平交易制度指导意见》， 根据中国证监会颁布的《券投资基金管理公司平交易制度指导意见》， 根据中国证监会颁布的《券投资基金管理公司平交易制度指导意见》， 根据中国证监会颁布的《券投资基金管理公司平交易制度指导意见》， 根据中国证监会颁布的《券投资基金管理公司平交易制度指导意见》， 根据中国证监会颁布的《券投资基金管理公司平交易制度指导意见》， 根据中国证监会颁布的《券投资基金管理公司平交易制度指导意见》， 根据中国证监会颁布的《券投资基金管理公司平交易制度指导意见》， 根据中国证监会颁布的《券投资基金管理公司平交易制度指导意见》， 根据中国证监会颁布的《券投资基金管理公司平交易制度指导意见》， 根据中国证监会颁布的《券投资基金管理公司平交易制度指导意见》， 公司制定了《中银基金管理有限平交易办法》，建立新股询价申 公司制定了《中银基金管理有限平交易办法》，建立新股询价申 公司制定了《中银基金管理有限平交易办法》，建立新股询价申 公司制定了《中银基金管理有限平交易办法》，建立新股询价申 公司制定了《中银基金管理有限平交易办法》，建立新股询价申 公司制定了《中银基金管理有限平交易办法》，建立新股询价申 公司制定了《中银基金管理有限平交易办法》，建立新股询价申 公司制定了《中银基金管理有限平交易办法》，建立新股询价申 公司制定了《中银基金管理有限平交易办法》，建立新股询价申 公司制定了《中银基金管理有限平交易办法》，建立新股询价申 公司制定了《中银基金管理有限平交易办法》，建立新股询价申 公司制定了《中银基金管理有限平交易办法》，建立新股询价申 公司制定了《中银基金管理有限平交易办法》，建立新股询价申 公司制定了《中银基金管理有限平交易办法》，建立新股询价申 公司制定了《中银基金管理有限平交易办法》，建立新股询价申 购和参与公开增发管理办法 》 、《债券询价申购管理办法集中交易》 、《债券询价申购管理办法集中交易》 、《债券询价申购管理办法集中交易》 、《债券询价申购管理办法集中交易》 、《债券询价申购管理办法集中交易等公 平交易相关制度体系，通过确保不同投资组合在管理活动中得到等公 平交易相关制度体系，通过确保不同投资组合在管理活动中得到平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了决策委员会 平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了决策委员会 平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了决策委员会 领导下的投资决策及授权制度，以科学规范体系采用集中交易管理 领导下的投资决策及授权制度，以科学规范体系采用集中交易管理 领导下的投资决策及授权制度，以科学规范体系采用集中交易管理 加强交易执行环节的内部控制，通过工作度、流程和技术手段保证公平原 加强交易执行环节的内部控制，通过工作度、流程和技术手段保证公平原 加强交易执行环节的内部控制，通过工作度、流程和技术手段保证公平原 则的实现；通过建立层级完备公司证券池及组合风格库，善各类具体资产管 则的实现；通过建立层级完备公司证券池及组合风格库，善各类具体资产管 则的实现；通过建立层级完备公司证券池及组合风格库，善各类具体资产管 理业务组织结构，规范各项之间的关系在保证投资合既具有相对独立 理业务组织结构，规范各项之间的关系在保证投资合既具有相对独立 理业务组织结构，规范各项之间的关系在保证投资合既具有相对独立 性的同时，确保其在获得投资信息、建议和 性的同时，确保其在获得投资信息、建议和 性的同时，确保其在获得投资信息、建议和 实施投资决策方面享有公平的机 会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估察稽核和信息披露确保公平 会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估察稽核和信息披露确保公平 会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估察稽核和信息披露确保公平 会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估察稽核和信息披露确保公平 交易过程和结果的有效监督。 本报告期内，公 司严格遵守法律规关于平交易的相定确保本报告期内，公 司严格遵守法律规关于平交易的相定确保本报告期内，公 司严格遵守法律规关于平交易的相定确保司管理的不同投 资组合在授权、研究分析决策交易执行业绩评估等司管理的不同投 资组合在授权、研究分析决策交易执行业绩评估等司管理的不同投 资组合在授权、研究分析决策交易执行业绩评估等司管理的不同投 资组合在授权、研究分析决策交易执行业绩评估等司管理的不同投 资组合在授权、研究分析决策交易执行业绩评估等资管理活动和环节得到公平对待。各投组合均严格按照法律、规司制度 资管理活动和环节得到公平对待。各投组合均严格按照法律、规司制度 资管理活动和环节得到公平对待。各投组合均严格按照法律、规司制度 执行投资交易，本报告期内未发生异常为。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，基金未发现异常交易行为。 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易公开竞价同日反 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易公开竞价同日反 向交易成较少的 单边量超过该证券当日5% 的情况。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 1. 宏观经济分析与行情回顾 国外经济方面，全球步入较为稳定但缓慢的复苏通道美仍是表现相 国外经济方面，全球步入较为稳定但缓慢的复苏通道美仍是表现相 国外经济方面，全球步入较为稳定但缓慢的复苏通道美仍是表现相 中银全球策略证券投资基金（FOF）2015 年第 3 季度报告 7 对最好的经济体。从领先指标来看，三季度美国 ISMISMISM制造业 PMIPMIPMI指数维持在扩 指数维持在扩 张区间，但缓慢回落至 50.2 水平，同时就业市场继续改善失率降至 水平，同时就业市场继续改善失率降至 5.1% 水 平。三季度欧元区经济保持复苏态势，制造业 平。三季度欧元区经济保持复苏态势，制造业 平。三季度欧元区经济保持复苏态势，制造业 PMIPMIPMI指数稳步 在 52.0 ，CPICPICPI依然处 于通缩状态，但程度有所减轻。美国仍是全球复苏前景最好的经济体联储加 于通缩状态，但程度有所减轻。美国仍是全球复苏前景最好的经济体联储加 于通缩状态，但程度有所减轻。美国仍是全球复苏前景最好的经济体联储加 于通缩状态，但程度有所减轻。美国仍是全球复苏前景最好的经济体联储加 息预期有所上升，美元指数走强。 国内经济方面，在前期政策刺激及际大宗商品价格下行的外因素影响 国内经济方面，在前期政策刺激及际大宗商品价格下行的外因素影响 国内经济方面，在前期政策刺激及际大宗商品价格下行的外因素影响 国内经济方面，在前期政策刺激及际大宗商品价格下行的外因素影响 国内经济方面，在前期政策刺激及际大宗商品价格下行的外因素影响 下，经济领先指标有所震荡企稳但行压力并未消除。具体来看制 下，经济领先指标有所震荡企稳但行压力并未消除。具体来看制 下，经济领先指标有所震荡企稳但行压力并未消除。具体来看制 下，经济领先指标有所震荡企稳但行压力并未消除。具体来看制 下，经济领先指标有所震荡企稳但行压力并未消除。具体来看制 造业 PMIPMI 缓慢下行至 49.849.8 的荣枯线以下，同步指标工业增加值比速 1-8月 累计增长 6.3% ，创下 ，创下 20092009 年以来新低水平。从经济增长动力看，拉的 年以来新低水平。从经济增长动力看，拉的 年以来新低水平。从经济增长动力看，拉的 三驾马车以下滑为主：消费增速小幅回升至 三驾马车以下滑为主：消费增速小幅回升至 10.47% 10.47% ，但出口增速继续下滑至 ，但出口增速继续下滑至 -5.5% 左右，而固定资产投 资增速全面下行至 10.9% 的低位水平。通胀方面， CPICPICPI通缩 预期有所修正，小幅上行于 预期有所修正，小幅上行于 1.9% 的水平， PPIPPIPPI环比跌幅有所加大，同继续 环比跌幅有所加大，同继续 扩大至 -5.9% 左右。而全球金融市场包括大宗商品受困于美联储的升息不确定 左右。而全球金融市场包括大宗商品受困于美联储的升息不确定 左右。而全球金融市场包括大宗商品受困于美联储的升息不确定 左右。而全球金融市场包括大宗商品受困于美联储的升息不确定 左右。而全球金融市场包括大宗商品受困于美联储的升息不确定 左右。而全球金融市场包括大宗商品受困于美联储的升息不确定 左右。而全球金融市场包括大宗商品受困于美联储的升息不确定 左右。而全球金融市场包括大宗商品受困于美联储的升息不确定 左右。而全球金融市场包括大宗商品受困于美联储的升息不确定 左右。而全球金融市场包括大宗商品受困于美联储的升息不确定 左右。而全球金融市场包括大宗商品受困于美联储的升息不确定 左右。而全球金融市场包括大宗商品受困于美联储的升息不确定 左右。而全球金融市场包括大宗商品受困于美联储的升息不确定 左右。而全球金融市场包括大宗商品受困于美联储的升息不确定 左右。而全球金融市场包括大宗商品受困于美联储的升息不确定 左右。而全球金融市场包括大宗商品受困于美联储的升息不确定 左右。而全球金融市场包括大宗商品受困于美联储的升息不确定 左右。而全球金融市场包括大宗商品受困于美联储的升息不确定 左右。而全球金融市场包括大宗商品受困于美联储的升息不确定 左右。而全球金融市场包括大宗商品受困于美联储的升息不确定 左右。而全球金融市场包括大宗商品受困于美联储的升息不确定 性，在 3季度大幅仍然下跌 。股票市场方面，三上证综指28.63% ，代 表大盘股现的沪深 300 指数下跌 28.39% ，中小盘综合指数下跌 ，中小盘综合指数下跌 29.12% ，创业 ，创业 板综合指数下跌 28.13% 。香港恒生指数下跌 。香港恒生指数下跌 21.86% ，国企指数下跌 ，国企指数下跌 28.76% 。标 普 500 指数下跌 8.7% ，纳斯达克 100 指数下跌 7.13% 。 2. 运作分析 本基金在 3季度因应港股大幅下跌， 将全球策略基金分散投资于其他地区但是由于全球股票市场表现疲软，因此基金的也在季末受到影响。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2015 年 9月 30 日为 止，本基金的单位净值日为 止，本基金的单位净值0.769 元，本基金的累计 元，本基金的累计 单位净值为 0.769 元。季度内本基金份额净值增长率为 元。季度内本基金份额净值增长率为 -3.15% ，同期业绩比较基 ，同期业绩比较基 ，同期业绩比较基 准收益率为 -5.97% 。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 10 月 2日美国公布的九月份就业报告，不但单新增非农人口骤减 日美国公布的九月份就业报告，不但单新增非农人口骤减 至 14.2 万人， 7月份及 8月份 的非农就业数据亦下修，加上薪资成长仍停滞该 的非农就业数据亦下修，加上薪资成长仍停滞该 的非农就业数据亦下修，加上薪资成长仍停滞该 就业报告显示美国市场的稳固扩张状态可能已出现松动，普遍预期联准 就业报告显示美国市场的稳固扩张状态可能已出现松动，普遍预期联准 会将观察美国就业市场及经济状况更长一段时间来决定何升息。根据利率 会将观察美国就业市场及经济状况更长一段时间来决定何升息。根据利率 中银全球策略证券投资基金（FOF）2015 年第 3 季度报告 8 期货分析，市场预联准会于 期货分析，市场预联准会于 10 月份升息的机率目前已趋近于 零，而月份升息的机率目前已趋近于 零，而12 月升 息的可能性则降至 30% 左右，美国最新就业报告不如预期很明显的已经改变金融 左右，美国最新就业报告不如预期很明显的已经改变金融 市场对升息时间的预期，而且也影响及风险性资产在今年底以前报酬 市场对升息时间的预期，而且也影响及风险性资产在今年底以前报酬 预估。 近期所公布的美国经济数据多显示以受到海外不振拖累，出 近期所公布的美国经济数据多显示以受到海外不振拖累，出 现一定程度的扩张逆风，除了制造业出口订单 现一定程度的扩张逆风，除了制造业出口订单 明显下滑外，原先稳步扩张的就业 明显下滑外，原先稳步扩张的就业 市场亦出现成长停滞的征兆，且通膨预期仍处在相当低迷水平故年底之前 市场亦出现成长停滞的征兆，且通膨预期仍处在相当低迷水平故年底之前 市场亦出现成长停滞的征兆，且通膨预期仍处在相当低迷水平故年底之前 市场对于联准会何时升息的关注可能较今年前三个月来得下降。按照过往经验，自感恩节至圣诞的 零售销旺季向为支撑美国经济重要，在出口不顺自感恩节至圣诞的 零售销旺季向为支撑美国经济重要，在出口不顺状况之下，美国消费品牌势必针对年底旺季进行促销再加上民众信心 状况之下，美国消费品牌势必针对年底旺季进行促销再加上民众信心 状况之下，美国消费品牌势必针对年底旺季进行促销再加上民众信心 仍维持在相对高档，第四季的美国经济状况有机会回稳。 在联准会升息预期下降以及景气进入传统旺季之，投资市场有望暂时跳脱 在联准会升息预期下降以及景气进入传统旺季之，投资市场有望暂时跳脱 对联准会升息预期的担忧，分析在年 底之前全球各地投资经理人有积极一搏对联准会升息预期的担忧，分析在年 底之前全球各地投资经理人有积极一搏绩效的动机，美股在年底前应有表现空间。 近期全球金融市场投资情绪修复对 A股投资人信心做了一定程度的回温， 股投资人信心做了一定程度的回温， 投资者的风险偏好开始回升，情绪也逐渐趋于乐观市场对五 中全会出台十三投资者的风险偏好开始回升，情绪也逐渐趋于乐观市场对五 中全会出台十三投资者的风险偏好开始回升，情绪也逐渐趋于乐观市场对五 中全会出台十三规划之期待，长假前中国财政刺激策持续推出且 IMFIMF 年会期间多数国际官 年会期间多数国际官 员表达对中国经济的信心，使得投资人硬着陆担忧缓和港股 员表达对中国经济的信心，使得投资人硬着陆担忧缓和港股 员表达对中国经济的信心，使得投资人硬着陆担忧缓和港股 9月底以 来上涨约 9% ，港股多头氛围升然目前进入美国财报周指数将受到 财报表现 波动，预期指数仍将为震荡走扬格局。 在去杠杆风险释放、货币宽松预期稳增长政策加码等诸多利好因素乘下， 在去杠杆风险释放、货币宽松预期稳增长政策加码等诸多利好因素乘下， 在去杠杆风险释放、货币宽松预期稳增长政策加码等诸多利好因素乘下， A股及港预估进入机会大于风险阶段，十八届五中全将本月 股及港预估进入机会大于风险阶段，十八届五中全将本月 26 日至 29 日 在北京召开，届时将审议通过十三五规划作为当前改革和创新的纲领今年是 在北京召开，届时将审议通过十三五规划作为当前改革和创新的纲领今年是 在北京召开，届时将审议通过十三五规划作为当前改革和创新的纲领今年是 在北京召开，届时将审议通过十三五规划作为当前改革和创新的纲领今年是 十二五规划落实的最后一年，三在四季度起或将陆续出台中全会和 十二五规划落实的最后一年，三在四季度起或将陆续出台中全会和 十二五规划落实的最后一年，三在四季度起或将陆续出台中全会和 十三五规划中改革和转型的方向将成为当前资金追逐，产业面包括融 十三五规划中改革和转型的方向将成为当前资金追逐，产业面包括融 改革、国企一带路及新兴战略产业包含科技环保节能等相关个股，可持续追踪。 4.7 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在报告期内未出现连续二十个工作日份额持有人数量不满百 本基金在报告期内未出现连续二十个工作日份额持有人数量不满百 本基金在报告期内未出现连续二十个工作日份额持有人数量不满百 本基金在报告期内未出现连续二十个工作日份额持有人数量不满百 本基金在报告期内未出现连续二十个工作日份额持有人数量不满百 中银全球策略证券投资基金（FOF）2015 年第 3 季度报告 9 人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 (人民币元 ) 占基金总资产的比例 (%) (%) 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 70,949,187.89 76.22 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的入返售金融资产 其中：买断式回购的入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 14,697,454.38 15.79 8 其他各项资产 7,435,629.39 7.99 9 合计 93,082,271.66 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） 中银全球策略证券投资基金（FOF）2015 年第 3 季度报告 10 合计 - - 注：本基金报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 本基金报告期末未持有股票。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 （人民币元） 占基金资产净 值比例 (%) 1 VELOCITYSHARE VELOCITYSHAREVELOCITYSHARE VELOCITYSHAREVELOCITYSHARE VELOCITYSHAREVELOCITYSHARES 3X INVERSE CRS 3X INVERSE CR S 3X INVERSE CRS 3X INVERSE CRS 3X INVERSE CR S 3X INVERSE CR ETF 基金 契约型开 放式 VelocitySharVelocitySharVelocityShar VelocitySharVelocitySharVelocityShar VelocityShares LLCes LLC es LLCes LLCes LLC 4,741,903.86 5.54 2 PROSHARES PROSHARES PROSHARES PROSHARES ULTRASHORT ULTRASHORT ULTRASHORT ULTRASHORT ULTRASHORT ULTRASHORT ULTRASHORT BLOOMBEBLOOMBEBLOOMBE BLOOMBEBLOOMBEBLOOMBE ETF 基金 契约型开 放式 ProFund ProFund ProFund Advisors LLC LLC 4,385,225.77 5.13 3 DIREXION DLY DIREXION DLY DIREXION DLY DIREXION DLY DIREXION DLY DIREXION DLY DIREXION DLY DIREXION DLY DIREXION DLY DIREXION DLY DIREXION DLY DIREXION DLY ENERGY BEAR 3X ENERGY BEAR 3XENERGY BEAR 3X ENERGY BEAR 3XENERGY BEAR 3XENERGY BEAR 3X ETF 基金 契约型开 放式 Rafferty Rafferty Rafferty Rafferty Rafferty Rafferty Rafferty Asset Asset Management Management Management Management LLC LLC 4,175,073.86 4.88 4 DIREXION DLY DIREXION DLY DIREXION DLY DIREXION DLY DIREXION DLY DIREXION DLY DIREXION DLY DIREXION DLY DIREXION DLY DIREXION DLY DIREXION DLY DIREXION DLY EMG MKT BEAR EMG MKT BEAR EMG MKT BEAR EMG MKT BEAR EMG MKT BEAR 3X ETF 基金 契约型开 放式 Rafferty Rafferty Rafferty Rafferty Rafferty Rafferty Rafferty Asset Asset Management Management Management Management LLC LLC 3,826,703.63 4.47 5 DIREXION DLY DIREXION DLY DIREXION DLY DIREXION DLY DIREXION DLY DIREXION DLY DIREXION DLY DIREXION DLY DIREXION DLY DIREXION DLY DIREXION DLY DIREXION DLY SM CAP BEAR 3XSM CAP BEAR 3X SM CAP BEAR 3X SM CAP BEAR 3X SM CAP BEAR 3X ETF 基金 契约型开 放式 Rafferty Rafferty Rafferty Rafferty Rafferty Rafferty Rafferty Asset Asset 3,795,787.71 4.44 中银全球策略证券投资基金（FOF）2015 年第 3 季度报告 11 Management Management Management Management LLC LLC 6 PROSHARES PROSHARES PROSHARES PROSHARES ULTSHRT MSCI ULTSHRT MSCI ULTSHRT MSCI ULTSHRT MSCI ULTSHRT MSCI ULTSHRT MSCI ULTSHRT MSCI ULTSHRT MSCI EM ETF 基金 契约型开 放式 ProShare ProShare ProShare ProShare Advisors LLC LLC 3,780,138.91 4.42 7 DIREXION DAILY DIREXION DAILY DIREXION DAILY DIREXION DAILY DIREXION DAILY DIREXION DAILY DIREXION DAILY DIREXION DAILY DIREXION DAILY DIREXION DAILY DIREXION DAILY DIREXION DAILY SEMICON 3XSEMICON 3X SEMICON 3XSEMICON 3XSEMICON 3X SEMICON 3X ETF 基金 契约型开 放式 Rafferty Rafferty Rafferty Rafferty Rafferty Rafferty Rafferty Asset Asset Management Management Management Management LLC LLC 3,742,352.79 4.37 8 PROSHARES PROSHARES PROSHARES PROSHARES ULTPRO SHRT ULTPRO SHRT ULTPRO SHRT ULTPRO SHRT ULTPRO SHRT ULTPRO SHRT DOW30 DOW30DOW30 ETF 基金 契约型开 放式 ProShare ProShare ProShare ProShare Advisors LLC LLC 3,640,253.92 4.26 9 DIREXION GOLD DIREXION GOLD DIREXION GOLD DIREXION GOLD DIREXION GOLD DIREXION GOLD DIREXION GOLD DIREXION GOLD DIREXION GOLD DIREXION GOLD DIREXION GOLD MINERS BEAR 3XMINERS BEAR 3XMINERS BEAR 3XMINERS BEAR 3X MINERS BEAR 3X MINERS BEAR 3X ETF 基金 契约型开 放式 Rafferty Rafferty Rafferty Rafferty Rafferty Rafferty Rafferty Asset Asset Management Management Management Management LLC LLC 3,169,199.66 3.70 10 PROSHARES PROSHARES PROSHARES PROSHARES ULTRASHORT ULTRASHORT ULTRASHORT ULTRASHORT ULTRASHORT ULTRASHORT ULTRASHORT MSCI BR MSCI BRMSCI BRMSCI BR MSCI BR ETF 基金 契约型开 放式 ProShare ProShare ProShare ProShare Advisors LLC LLC 3,164,873.98 3.70 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券发行主体期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出合同规定备选库。 5.10.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 3,712,396.20 3 应收股利 - 4 应收利息 1,143.85 5 应收申购款 9,910.80 6 其他应收款 3,712,178.54 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,435,629.39 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 中银全球策略证券投资基金（FOF）2015 年第 3 季度报告 12 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 115,614,934.95115,614,934.95 本报告期基金总申购份额 6,478,066.18 减：本报告期基金总赎回份额 10,827,389.36 本报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 111,265,611.77111,265,611.77111,265,611.77 111,265,611.77 注：总申购份额含红利再投、转换入，赎回出。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资申购、赎回或买卖。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、《中银全球策略证券投资基金（ 、《中银全球策略证券投资基金（ FOFFOFFOF）基金合同》 ）基金合同》 2、《中银全球策略证券投资基金（ 、《中银全球策略证券投资基金（ FOFFOFFOF）招募说明书》 ）招募说明书》 3、《中银全球策略证券投资基金（ 、《中银全球策略证券投资基金（ FOFFOFFOF）托管协议》 ）托管协议》 4、中国证监会要求的其他文件 8.2存放地点 基金管理人和托的住所，并登载于网站 www.bocim.com www.bocim.comwww.bocim.com www.bocim.com www.bocim.com www.bocim.com 。 8.3查阅方式 投资者可以在开放时间内至基 金管理人或托住所免费查阅，也登录投资者可以在开放时间内至基 金管理人或托住所免费查阅，也登录金管理人网站 www.bocim.com www.bocim.com www.bocim.com www.bocim.com www.bocim.com www.bocim.com 查阅。 中银基金管理有限公司 中银基金管理有限公司 中银基金管理有限公司 中银基金管理有限公司 中银基金管理有限公司 二〇一五年十月四日 二〇一五年十月四日 二〇一五年十月四日 二〇一五年十月四日 二〇一五年十月四日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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