最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 融通通瑞债券A(000466) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 430386 | ||||||||
| 基金代码 | 000466 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通通瑞债券型证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月23日 融通通瑞债券型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 2 页 共 10 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至2015年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通通瑞债券 交易代码 000466 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年11月14日 报告期末基金份额总额 202,910,368.13份 投资目标 本基金将在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追求较高的当期收益和长期回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 基金将坚持稳健投资，在严格控制风险的基础上，追求目标回报。 业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 融通通瑞债券A/B 融通通瑞债券C 下属分级基金的交易代码 000466 000859 下属分级基金的前端交易代码 000466 000859 下属分级基金的后端交易代码 000858 - 报告期末下属分级基金的份额总额 200,046,986.48份 2,863,381.65份 注：本基金由“融通通瑞一年目标触发式债券型证券投资基金”转型而来。 融通通瑞债券型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 3 页 共 10 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年7月1日 － 2015年9月30日 ） 融通通瑞债券A/B 融通通瑞债券C 1．本期已实现收益 506,935.81 136,879.52 2．本期利润 -2,923,022.28 -1,359,827.00 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0153 -0.0385 4．期末基金资产净值 202,782,805.59 2,879,396.75 5．期末基金份额净值 1.014 1.006 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 融通通瑞债券A/B 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.12% 0.84% 1.12% 0.06% -3.24% 0.78% 融通通瑞债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.52% 0.84% 1.12% 0.06% -3.64% 0.78% 融通通瑞债券型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 4 页 共 10 页 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金转型后的基金合同生效日为2014年11月14日。 2、本基金转型后的建仓期为转型日起6个月。截至报告期末，各项资产配置比例符合规定。 融通通瑞债券型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 5 页 共 10 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王超 本基金、融通岁岁添利定期开放债券、融通通源短融债券、融通债券、融通四季添利债券(LOF)、融通标普中国可转债指数增强的基金经理 2015-6-23 - 7 金融工程硕士，经济学、数学双学士，具有基金从业资格。2007年7月至2012年8月在深圳发展银行（现更名为平安银行）工作，主要从事债券自营交易盘投资与理财投资管理。2012年8月加入融通基金管理公司任投资经理。 汪曦 本基金、融通月月添利债券、融通通福分级债券的基金经理 2015-7-17 - 3 清华大学工学学士，纽约大学硕士。3年证券从业经验，具有基金从业资格。曾任职于长城证券有限责任公司，担任宏观策略部固定收益研究员。2013年10月加入融通基金管理有限公司，任宏观、利率研究员。 注：任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 融通通瑞债券型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 6 页 共 10 页 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年3季度，股票市场大幅下跌带来市场风险偏好降低。投资者大类资产配置转换明显，低风险的债券和现金类产品受到追捧。基本面继续羸弱，营造债券牛市的有利环境。虽然2014年3季度经济断崖式下跌，低基数效应下市场对于2015年3季度经济预期并不是特别悲观，然而实际数据依然大幅低于预期。资金面，基本面和市场情绪共同发酵，债券市场在三季度呈现快牛，大牛的特点。 投资方面，本基金保持了较高杠杆和中等久期。 展望未来，投资仍将继续面临考验，因房地产投资依然面临较大不确定性；而基建投资则受到地方债务规范透明的影响可能出现下降，难以继续维持在目前的高位水平。展望4季度，央行将大概率维持目前的货币政策以支持经济复苏。PPI持续为负导致目前实际利率偏高，若融资成本不下降，则复苏基础不牢固，四季度债券依然具备较高的投资价值。 本基金四季度将保持目前杠杆水平，继续配置流动性好资质高的债券，择机加大杠杆。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期A/B类基金份额净值增长率为-2.12%， C类份额净值增长率为-2.52%,同期业绩比较基准收益率为1.12%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 40,558,815.65 17.47 其中：股票 40,558,815.65 17.47 2 固定收益投资 185,687,296.80 80.00 其中：债券 185,687,296.80 80.00 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,560,042.30 1.10 7 其他资产 3,313,116.62 1.43 8 合计 232,119,271.37 100.00 融通通瑞债券型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 7 页 共 10 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 33,634,547.65 16.35 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 6,924,268.00 3.37 S 综合 - - 合计 40,558,815.65 19.72 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600587 新华医疗 427,011 13,967,529.81 6.79 2 600885 宏发股份 369,048 10,362,867.84 5.04 3 002007 华兰生物 265,000 9,304,150.00 4.52 4 300364 中文在线 67,600 6,924,268.00 3.37 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 132,375,000.00 64.37 其中：政策性金融债 132,375,000.00 64.37 4 企业债券 43,178,136.80 20.99 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 10,134,160.00 4.93 融通通瑞债券型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 8 页 共 10 页 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 185,687,296.80 90.29 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 150210 15国开10 400,000 41,616,000.00 20.24 2 150211 15国开11 300,000 30,093,000.00 14.63 3 150213 15国开13 200,000 20,344,000.00 9.89 4 018001 国开1301 200,000 20,182,000.00 9.81 5 150212 15国开12 200,000 20,140,000.00 9.79 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 22,536.94 融通通瑞债券型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 9 页 共 10 页 2 应收证券清算款 16,353.35 3 应收股利 - 4 应收利息 3,263,493.56 5 应收申购款 10,732.77 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,313,116.62 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 113008 电气转债 8,511,635.00 4.14 2 110030 格力转债 976,125.00 0.47 3 128009 歌尔转债 646,400.00 0.31 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 融通通瑞债券A/B 融通通瑞债券C 报告期期初基金份额总额 8,190,147.81 35,105,808.73 报告期期间基金总申购份额 195,762,475.13 7,493,092.81 减:报告期期间基金总赎回份额 3,905,636.46 39,735,519.89 报告期期间基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 200,046,986.48 2,863,381.65 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （一） 融通通瑞一年目标触发式债券型证券投资基金转型相关文件 （二）《融通通瑞债券型证券投资基金基金合同》 （三）《融通通瑞债券型证券投资基金托管协议》 （四）《融通通瑞债券型证券投资基金招募说明书》 （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 融通通瑞债券型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 10 页 共 10 页 8.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。 融通基金管理有限公司 2015年10月23日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |