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| 融通核心价值混合(QDII)A(161620) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 430381 | ||||||||
| 基金代码 | 161620 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通丰利四分法证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月23日 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015 年第 3 季度报告 第 2 页 共 10 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通丰利四分法(QDII-FOF) 交易代码 161620 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年2月5日 报告期末基金份额总额 35,207,983.25份 投资目标 通过全球化的资产配置和组合管理，有效地分散投资风险；在降低组合波动性的同时，实现基金资产的长期增值；通过投资较高分红回报的资产力求实现稳定的分红。 投资策略 本基金通过全球化的均衡资产配置和组合管理，投资于获取较高分红回报的资产，带来长期稳定的分红和资产增值，降低单一区域和单一品种的投资风险。 本基金主要投资于具有良好流动性的四大类高息资产,包括美国高息债券(US High-yield Bond)、能源类的业主有限合伙制企业（MLPS）、亚太房地产投资信托基金(REITs)及亚太高息股票。 业绩比较基准 巴克莱美国高收益流通总收益指数(Barclays Capital US Corporate High-Yield Very Liquid Total Return Index)×30%+ Alerian MLP 价格指数（Alerian MLP Price Index）×20%+ MSCI亚太（除日本）高息股票价格指数（MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Price Index）×25%+ MSCI亚太REIT价格指数（MSCI AC Asia Pacific IMI REIT Price Index）×20%+人民币活期存款收益率(税后)×5% 风险收益特征 本基金为基金中基金，属于中等风险中等预期收益的基金品种，其预期收益和风险高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 境外投资顾问 英文名称：Nikko Asset Management Co., Ltd. 中文名称：日兴资产管理有限公司 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015 年第 3 季度报告 第 3 页 共 10 页 境外资产托管人 英文名称：Brown Brothers Harriman & Co. 中文名称：布朗兄弟哈里曼银行 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年7月1日 － 2015年9月30日 ） 1.本期已实现收益 -4,732,834.48 2.本期利润 -6,479,789.42 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1754 4.期末基金资产净值 27,292,899.90 5.期末基金份额净值 0.775 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -18.68% 0.98% -10.36% 0.93% -8.32% 0.05% 注：同期业绩比较基准以人民币计价。 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015 年第 3 季度报告 第 4 页 共 10 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 胡允畧 本基金的基金经理 2013-2-5 - 8 具有基金从业资格。加拿大麦基尔大学经济及金融管理学士。历任日亚证券有限公司（香港）证券研究部副总裁，三井住友资产管理有限公司（香港）大中华区投资研究部投资分析员，摩根大通银行（日本东京总行）债券坐盘交易部分析员，富达基金有限公司（香港及东京分行）财务部财务分析员。2011年至今任融通基金管理有限公司国际业务部分析师。国籍：中国香港。 注：任职日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明 Peter 日兴资产亚洲， 24 Peter Sartori先生分管日兴资产亚洲的除日本股外的 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015 年第 3 季度报告 第 5 页 共 10 页 Sartori 亚洲股票部主管 亚洲股票团队。他于新加坡管理超过10名亚股专家组成的团队，并共同管理亚洲区的产品。Sartori先生有着24年资产管理行业的丰富经验，并于日兴资产管理2013年收购其于2005年设立的Treasury Asia Asset Management(TAAM)时加入本公司。在设立TAAM前，Sartori先生曾于澳大利亚担任瑞士信贷资产管理公司的亚洲股票部门主管，更早之前曾任Scudder Investments Singapore的亚太股票基金经理以及Colonial Investments的多个职位。Sartori先生拥有商业学士学位并为澳大利亚金融服务学会成员。 Koh Liang Choon 日兴资产亚洲，固定收益部主管 17 Liang Choon先生拥有17年亚洲和新加坡固定收益投资组合管理经验。他曾任职于星展资产管理公司的固定收益团队，并于2005年加入APS Komaba Asset Management Pte Ltd。Liang Choon负责管理机构的投资委托契约，包括新加坡、亚洲和全球的债券投资策略。此前任职于野村证券新加坡与德累斯顿银行(Dresdner Bank)，负责亚洲固定收益和货币市场的交易。Liang Choon毕业于加拿大Simon Fraser大学，主修金融与国际商业，之后获得新加坡国立大学应用金融硕士学位，并拥有特许金融分析师资格(CFA)。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未发生异常交易。 4.5 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾过去三个月，全球股市无论是发达市场或是新兴市场可谓动荡不已，全球市场下跌幅度更超越了2013年的QE Taper,市场不确定性和风险都呈现出再度大幅上升的态势。 触发全球市场在第三季度大跌的因素有：1）美联储加息预期升温导致美元走强，新兴市场本币快速贬值，资 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015 年第3 季度报告 第 6 页 共10 页 本外流情况严重；2）中国A 股市场大跌，经济数据不好和央行首次主动大幅度贬值人民币都引发 了投资者对新兴市场的悲观情绪；3）新兴市场动荡，国际油价暴跌，泰国恐怖袭击，南北韩局势 不稳和希腊可能再次出现政局不稳；4）大众汽车检测丑闻，5）嘉能可（Glencore）出现财务问 题和流动性压力。上述负面因素对环球金融市场造成巨大冲击。具体来看，发达市场主要股指全 线下跌（美国下跌7%，欧洲下跌7%-11%，日本下跌14%）新兴市场方面，中国A 股市场断崖式下 跌30%，并拖累港H 股下挫27%，其他新兴市场则下跌10-15%。截至3 季度末，基金的运作情况 如下： 资产类别占净值比例 资产类别季末占净值比例 % 亚洲高息股票17.2 亚洲REITs 5.80 MLP 9.54 美国高息债券11.08 其它证券25.97 现金30.41 投资区域分布情况 持仓前十名证券 证券名称季末占净值比例 % PIMCOENHANCED SHORT MATURIT 9.39 HS H-SHARE ETF 8.33 SPDR S/T High Yield 8.29 DIREX DLY FTSE CHINA 5.34 JPM-ALERIAN MLP 4.89 CS MLP EQUAL WEIGHT INDX ETN 4.65 PRO ULTRA QQQ 4.55 VELOCITY SHARES INV VIX S/T 4.54 ISHARES CHINA LARGE CAP ETF 3.72 NOMURA_NEXT FUND REIT ETF 3.03 4.6 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为-18.68%，同期业绩比较基准收益率为-10.36%。 4.7 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 截止本报告期末，本基金存在连续二十个工作日以上基金资产净值低于五千万的情形。 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015 年第 3 季度报告 第 7 页 共 10 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 715,089.67 2.54 其中：普通股 715,089.67 2.54 优先股 - 0.00 存托凭证 - 0.00 房地产信托凭证 - 0.00 2 基金投资 18,279,216.30 64.88 3 固定收益投资 - 0.00 其中：债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 其中：远期 - 0.00 期货 - 0.00 期权 - 0.00 权证 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 6 货币市场工具 - 0.00 7 银行存款和结算备付金合计 8,268,252.39 29.35 8 其他资产 910,032.02 3.23 9 合计 28,172,590.38 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 香港 715,089.67 2.62 合计 715,089.67 2.62 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 基础材料 - - 消费者非必需品 - - 消费者常用品 - - 能源 - - 金融 - - 医疗保健 - - 工业 715,089.67 2.62 信息技术 - - 电信服务 - - 公用事业 - - 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015 年第 3 季度报告 第 8 页 共 10 页 合计 715,089.67 2.62 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 序号 公司名称 (英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量（股） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 1 ORIENT OVERSEAS INTL LTD 东方海外国际 316 HK 港交所 中国香港 24,000 715,089.67 2.62 注：本基金所用证券代码均采用当地市场代码。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例(%) 1 PIMCO ENHANCED SHORT MATURIT ETF 开放式 PIMCO ETF Trust 2,563,603.90 9.39 2 HANG SENG H-SHARE INDEX ETF ETF 开放式 Hang Seng Investment Management Ltd 2,274,103.35 8.33 3 SPDR BARCLAYS SHORT-TERM HIG ETF 开放式 State Street Bank and Trust Company 2,262,129.17 8.29 4 DIREXION DAILY FTSE CHINA BU ETF 开放式 DirexionShares 1,457,946.35 5.34 5 JPMORGAN ALERIAN MLP INDEX ETN 开放式 JP Morgan Chase&Co 1,333,907.36 4.89 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015 年第 3 季度报告 第 9 页 共 10 页 6 X-LINKS CUSHING MLP INFRASTR ETN 开放式 Credit Suisse 1,269,880.87 4.65 7 PROSHARES ULTRA QQQ ETF 开放式 ProShares Trust 1,241,407.70 4.55 8 VELOCITYSHARES INV VIX SH-TM ETN 开放式 Credit Suisse AG 1,239,176.15 4.54 9 ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF ETF 开放式 BlackRock Fund Advisors 1,015,358.90 3.72 10 NEXT FUNDS REIT NOMURA ETF ETF 开放式 Nomura Asset Mnagement Co. 827,598.10 3.03 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 900,180.75 3 应收股利 6,817.82 4 应收利息 436.43 5 应收申购款 2,597.02 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 910,032.02 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 36,397,119.28 报告期期间基金总申购份额 28,940,488.20 减:报告期期间基金总赎回份额 30,129,624.23 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 35,207,983.25 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015 年第 3 季度报告 第 10 页 共 10 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通丰利四分法证券投资基金设立的文件 （二）《融通丰利四分法证券投资基金基金合同》 （三）《融通丰利四分法证券投资基金托管协议》 （四）《融通丰利四分法证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》 （六）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （七）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站www.rtfund.com 查询。 融通基金管理有限公司 2015年10月23日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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