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| 富安达信用纯债债券发起式A(000284) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 407680 | ||||||||
| 基金代码 | 000284 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金2015年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：富安达基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2015年08月27日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金 基金简称 富安达信用纯债债券发起式 基金主代码 000284 交易代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年10月25日 基金管理人 富安达基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 18,236,497.26 基金合同存续期 不定期 下属两级基金的基金简称 富安达信用主题A 富安达信用主题C 下属两级基金的交易代码 000284 000285 报告期末下属两级基金的份额总额 15,251,102.19 2,985,395.07 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为纯债基金，在追求控制信用风险和保持基金资产流动性的基础上，力争获得超越比较基准的投资收益，实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 信用债券是本基金投资的核心主题，信用债券策略是本基金债券投资的核心策略。本基金将基于对整体收益率与信用利差的判断以及对发行人和发行条款的深入研究精选个券，确定具体信用债券的配置。本基金主要从宏观经济周期的角度出发，基于对宏观经济周期、收益率曲线和信用利差的判断，分析并筛选出特定经济阶段下具有相对优势的期限与信用等级的债券进行配置。本基金将利用目前的交易所和银行间两个投资市场的利差不同，密切关注两市场之间的利差波动情况，在两市场之间轮动切换，积极寻找跨市场中现券和回购操作的套利机会。 业绩比较基准 中债总指数收益率 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富安达基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 刘涛 李芳菲 联系电话 021-61870999 010-66060069 电子邮箱 service@fadfunds.com lifangfei@abchina.com 客户服务电话 400-630-6999（免长途）021-61870666 95599 传真 021-61870888 010-63201816 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.fadfunds.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 注册登记机构 富安达基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 2015年 3.1.1 期间数据和指标 富安达信用主题A 富安达信用主题C 本期已实现收益 2,668,349.43 1,190,978.50 本期利润 2,354,385.79 906,573.98 加权平均基金份额本期利润 0.1739 0.1714 本期基金加权平均净值利润率 12.17% 12.21% 本期基金份额净值增长率 17.06% 16.85% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 期末可供分配利润 6,530,010.33 1,245,175.77 期末可供分配基金份额利润 0.4282 0.4171 期末基金资产净值 22,454,716.89 4,361,677.55 期末基金份额净值 1.4723 1.4610 3.1.3 累计期末指标 2015年末 基金份额累计净值增长率 47.23% 46.10% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、本基金于2013年10月25日成立。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 (富安达信用主题A) 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -6.46% 2.13% 0.30% 0.08% -6.76% 2.05% 过去三个月 6.89% 1.70% 2.27% 0.13% 4.62% 1.57% 过去六个月 17.06% 1.43% 2.60% 0.13% 14.46% 1.30% 过去一年 40.35% 1.09% 7.61% 0.15% 32.74% 0.94% 自基金合同生效日起至今（2013年10月25日-2015年06月30日） 47.23% 0.85% 12.13% 0.14% 35.10% 0.71% 注：①本基金业绩比较基准为：中债总财富总指数， ②本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算： Return t =中债总财富总指数t / 中债总财富总指数(t-1) -1 Benchmark t =（1+Return t）×Benchmark(t-1) 其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。 阶段 (富安达信用主题C) 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -6.48% 2.14% 0.30% 0.08% -6.78% 2.06% 过去三个月 6.79% 1.70% 2.27% 0.13% 4.52% 1.57% 过去六个月 16.85% 1.43% 2.60% 0.13% 14.25% 1.30% 过去一年 39.81% 1.09% 7.61% 0.15% 32.20% 0.94% 自基金合同生效日起至今（2013年10月25日-2015年06月30日） 46.10% 0.85% 12.13% 0.14% 33.97% 0.71% 注：①本基金业绩比较基准为：中债总财富总指数， ②本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算： Return t =中债总财富总指数t / 中债总财富总指数(t-1) -1 Benchmark t =（1+Return t）×Benchmark(t-1) 其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金于2013年10月25日成立。 注：本基金于2013年10月25日成立。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 富安达基金管理有限公司由南京证券股份有限责任公司、江苏交通控股有限公司、南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司三家单位共同发起设立。公司办公地点为上海浦东世纪大道1568号中建大厦，注册资本2.88亿元人民币。公司秉承诚信、稳健、规范、创新的经营理念，以基金持有人利益最大化为首要经营目标，为客户提供卓越的理财服务。 截至2015年6月30日，公司共管理六只开放式基金：富安达优势成长混合型证券投资基金、富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金、富安达增强收益债券型证券投资基金、富安达现金通货币市场证券投资基金、富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金、富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李飞 本基金的基金经理、富安达增强收益债券型证券投资基金基金经理、公司固定收益部副总监（主持工作） 2013年10月25日 － 12年 历任上海技术应用技术学院财政经济系教师；聚源数据有限责任公司研究发展中心项目经理；国盛证券有限责任公司投资研究部高级宏观债券研究员；金元惠理基金管理有限公司投资部基金经理，博士研究生，具有基金从业资格，中国国籍 张凯瑜 本基金的基金经理、富安达现金通货币市场证券投资基金基金经理 2013年10月25日 － 7年 历任太平人寿保险有限公司产品市场部产品管理员；爱建证券有限责任公司固定收益部债券交易员，硕士研究生，具有基金从业资格，中国国籍 注：1、任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 本基金无违法、违规行为。 本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。 本报告期内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。 从管理人旗下第二个投资组合成立之日起，监察稽核部定期对各基金公平交易执行情况进行了统计分析，按照特定计算周期，分1日、3日、5日和10日时间窗分析同向交易中存在价格差异的样本。通过对各投资组合间以及单个组合与组合类别间的公平交易结果分析，在特定时间窗内交易证券的溢价率和溢价金额均在正常范围内，因此不构成潜在利益输送的显著性。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年，在改革预期和资金踊跃入市推动下，股票市场大涨；以互联网、工业4.0等新兴或转型类行业个股领涨。但进入6月份后，政府清理场外配置，融资强平去杠杆造成市场暴跌，多数股票抹去了前期的涨幅并陷入流动性挤兑漩涡。债市表现相对平稳，经济增长和通胀数据依旧利好债市，但一级市场供给压力加大造成债券收益率曲线继续陡峭化变动。 本基金前期受益于转债配置，但对6月降杠杆下跌行情预期不足，造成显著回撤。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2015年06月30日，富安达信用主题轮动纯债债券型发起式A基金份额净值为1.4723元，本报告期净值增长率为17.06%；富安达信用主题轮动纯债债券型发起式C基金份额净值为1.4610元，本报告期净值增长率为16.85%，同期业绩比较基准增长率为2.60%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 股市下跌造成居民财富效应的消失，拖累内需对经济的提振作用，进一步缓解通胀压力，同时投资者风险偏好的降低也吸资金投向债市。股市血雨腥风大跌之后将显著分化，部分个股已经出现很好的投资价值。基于此，我们将提升债券投资比例，提升久期，同时精选优质转债进行投资。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司总经理担任估值委员会主席，研究发展部、投资管理部、监察稽核部和基金事务部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 本基金管理人于2015年3月27日发布《关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告》，自2015年3月26日起，本基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 除上述会计估计变更事项外，本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期未进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金为发起式基金，截止6月30日规模低于5000万。基金运作未满三年，不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金托管协议》的约定，对富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金管理人—富安达基金管理有限公司2015年1月1日至2015年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，富安达基金管理有限公司在信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，富安达基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的大成价值增长证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金 报告截止日：2015年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年06月30日 上年度末 2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 1,242,139.98 1,078,767.86 结算备付金 874,076.61 848,956.67 存出保证金 8,373.25 5,840.82 交易性金融资产 6.4.7.2 32,138,747.60 30,122,982.87 其中：股票投资 － － 基金投资 － － 债券投资 32,138,747.60 30,122,982.87 资产支持证券投资 － － 贵金属投资 － － 衍生金融资产 6.4.7.3 － － 买入返售金融资产 6.4.7.4 － － 应收证券清算款 722,516.08 185,935.58 应收利息 6.4.7.5 539,035.53 138,332.59 应收股利 － － 应收申购款 763,946.62 132,317.92 递延所得税资产 － － 其他资产 － － 资产总计 36,288,835.67 32,513,134.31 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年06月30日 上年度末 2014年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 － － 卖出回购金融资产款 7,500,000.00 10,849,999.50 应付证券清算款 － 840,148.45 应付赎回款 1,651,591.80 190,841.45 应付管理人报酬 18,323.20 12,143.63 应付托管费 5,235.17 3,469.62 应付销售服务费 2,448.53 2,182.06 应付交易费用 6.4.7.6 － 615.00 应交税费 － － 应付利息 － － 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 6.4.7.7 294,842.53 310,008.37 负债合计 9,472,441.23 12,209,408.08 所有者权益： 实收基金 6.4.7.8 18,236,497.26 16,169,040.43 未分配利润 6.4.7.9 8,579,897.18 4,134,685.80 所有者权益合计 26,816,394.44 20,303,726.23 负债和所有者权益总计 36,288,835.67 32,513,134.31 注：1、报告截止日2015年06月30日，富安达信用主题轮动纯债A类基金份额净值1.4723元，富安达信用主题轮动纯债C类基金份额净值1.4610元；富安达信用主题轮动纯债基金份额总额18,236,497.26份（其中A类15,251,102.19份，C类2,985,395.07份）。 6.2 利润表 会计主体：富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金 本报告期：2015年01月01日-2015年06月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2015年01月01日-2015年06月30日 上年度可比期间2014年01月01日-2014年06月30日 一、收入 3,642,296.71 1,816,986.40 1.利息收入 484,898.68 868,029.57 其中：存款利息收入 6.4.7.10 11,305.08 18,409.29 债券利息收入 473,593.60 673,965.44 资产支持证券利息收入 － － 买入返售金融资产收入 － 175,654.84 其他利息收入 － － 2.投资收益 3,752,517.45 805,811.69 其中：股票投资收益 6.4.7.11 － － 基金投资收益 － － 债券投资收益 6.4.7.12 3,752,517.45 805,811.69 资产支持证券投资收益 － － 贵金属投资收益 － － 衍生工具收益 6.4.7.13 － － 股利收益 6.4.7.14 － － 3.公允价值变动收益 6.4.7.15 -598,368.16 137,345.63 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） － － 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 3,248.74 5,799.51 减：二、费用 381,336.94 452,421.60 1．管理人报酬 92,664.30 143,829.26 2．托管费 26,475.47 41,094.06 3．销售服务费 14,786.17 38,414.73 4．交易费用 6.4.7.17 2,379.36 1,602.87 5．利息支出 85,497.02 79,124.27 其中：卖出回购金融资产支出 85,497.02 79,124.27 6．其他费用 6.4.7.18 159,534.62 148,356.41 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 3,260,959.77 1,364,564.80 减：所得税费用 － － 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,260,959.77 1,364,564.80 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金 本报告期：2015年01月01日-2015年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2015年01月01日-2015年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 16,169,040.43 4,134,685.80 20,303,726.23 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － 3,260,959.77 3,260,959.77 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 2,067,456.83 1,184,251.61 3,251,708.44 其中：1.基金申购款 22,409,714.47 10,206,967.99 32,616,682.46 2.基金赎回款 -20,342,257.64 -9,022,716.38 -29,364,974.02 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） － － － 五、期末所有者权益 （基金净值） 18,236,497.26 8,579,897.18 26,816,394.44 项 目 上年度可比期间 2014年01月01日-2014年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 99,544,133.64 885,715.45 100,429,849.09 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － 1,364,564.80 1,364,564.80 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -71,202,051.75 -904,721.00 -72,106,772.75 其中：1.基金申购款 1,539,844.07 43,539.31 1,583,383.38 2.基金赎回款 -72,741,895.82 -948,260.31 -73,690,156.13 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） － － － 五、期末所有者权益 （基金净值） 28,342,081.89 1,345,559.25 29,687,641.14 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告至财务报表由下列负责人签署: 蒋晓刚 ————————— 基金管理人负责人 朱龙芳 ————————— 主管会计工作负责人 顾颖 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2013]932号《信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金募集的批复》核准，由富安达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币628,939,222.15元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第676号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》于2013年10月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为628,975,830.26份基金份额，其中认购资金利息折合36,608.11份基金份额。本基金的基金管理人为富安达基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、商业银行次级债、企业债、中小企业私募债券、非公开定向债务融资工具、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、可转换债券（其中分离交易可转债仅包含其公司债部分）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不进行可转换债券的转股操作，也不参与一级市场分离交易可转债的申购。对于含认股权证及可转股条款的中小企业私募债券，本基金不进行认股权证的行使或者转股操作。本基金的投资组合比例为：债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中信用债券投资不低于非现金基金资产的80%。本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准：中债总指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会于2010年2月8日发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》及中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年06月30日的财务状况以及2015年01月01日至2015年06月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金管理人于2015年3月27日发布《关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告》，自2015年3月26日起，本基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 除上述会计估计变更事项外，本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 6.4.4.2 金融资产和金融负债的分类 1、金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 2、金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融负债等。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： 1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 2、存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 3、当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.6 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.7 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。 6.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。 6.4.4.9 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。 6.4.4.10 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.11 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 1、对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。 2、对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 3、在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金管理人于2015年3月27日发布《关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告》，自2015年3月26日起，本基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 除上述会计估计变更事项外，本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 3、对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入，由上市公司、债券发行企业在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。其中，对基金从上市公司分配取得的股息红利所得，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额。 4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，关联方关系未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 富安达基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司（"农业银行") 基金管理人的托管银行、基金销售机构 南京证券股份有限公司（"南京证券"） 基金管理人的控股股东、基金销售机构 江苏交通控股有限公司（＂江苏交通＂） 基金管理人的股东 南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司（＂南京河西＂） 基金管理人的股东 富安达资产管理（上海）有限公司 基金管理人的全资子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年01月01日-2015年06月30日 上年度可比期间 2014年01月01日-2014年06月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 注：1、本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 权证交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年01月01日-2015年06月30日 上年度可比期间 2014年01月01日-2014年06月30日 成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 注：1、本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 注：1、本基金本报告期内无应支付给关联方的佣金。 6.4.8.1.4 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年01月01日-2015年06月30日 上年度可比期间 2014年01月01日-2014年06月30日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 注：1、本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.5 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年01月01日-2015年06月30日 上年度可比期间 2014年01月01日-2014年06月30日 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 注：1、本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年01月01日-2015年06月30日 上年度可比期间 2014年01月01日-2014年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 92,664.30 143,829.26 其中：支付销售机构的客户维护费 22,897.40 66,858.42 注：1、支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×0.7% / 当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年01月01日-2015年06月30日 上年度可比期间 2014年01月01日-2014年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 26,475.47 41,094.06 注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.2% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2015年01月01日-2015年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 富安达信用主题A 富安达信用主题C 合计 富安达基金管理有限公司 － 165.09 165.09 农业银行股份有限公司 － 8,285.24 8,285.24 南京证券股份有限公司 － 1,330.32 1,330.32 合计 － 9780.65 9780.65 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间2014年01月01日-2014年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 富安达信用主题A 富安达信用主题C 合计 富安达基金管理有限公司 － 农业银行股份有限公司 － 33,236.28 33,236.28 南京证券股份有限公司 － 5,002.30 5,002.30 合计 － 38238.58 38238.58 注：支付基金销售机构的信用主题纯债C类销售服务费按前一日信用主题纯债C类基金资产净值0.4%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给富安达基金，再由富安达基金计算并支付给各基金销售机构。信用主题纯债A类不收取销售服务费。其计算公式为：日销售服务费＝前一日信用主题纯债C类基金资产净值 × 0.4% / 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告内未与关联方进行银行间同业市场的债券（回购）交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2015年01月01日-2015年06月30日 上年度可比期间 2014年01月01日-2014年06月30日 富安达信用主题A 富安达信用主题C 富安达信用主题A 富安达信用主题C 期初持有的基金份额 9,999,000.00 － 9,999,000.00 － 期间申购/买入总份额 － － － － 期间因拆分变动份额 － － 9,999,000.00 － 减：期间赎回/卖出总份额 － － － － 期末持有的基金份额 9,999,000.00 － 9,999,000.00 － 占基金总份额比例 54.83% － 56.52% － 注：报告期内基金管理人运用固有资金未投资本基金，仍维持原有份额。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2015年06月30日 上年度末 2014年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年01月01日-2015年06月30日 上年度可比期间 2014年01月01日-2014年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行活期存款 1,242,139.98 4,282.24 801,983.55 12,125.18 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金于本报告期内及上年度可比期间内均未在承销期内直接购入关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项的说明。 6.4.9 期末（2015年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本期末未因认购新股/新债而持有流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票 注：本基金本期末未持有暂时停牌股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 注：本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额7,500,000.00元(共1笔)，于2015年7月1日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 － － 其中：股票 － － 2 固定收益投资 32,138,747.60 88.56 其中：债券 32,138,747.60 88.56 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 2,116,216.59 5.83 6 其他资产 2,033,871.48 5.60 7 合计 36,288,835.67 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 － － D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 － － J 金融业 － － K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 － － 注：本基金本报告期末未持有股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 注：本基金本报告期内未买入股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 注：本基金本报告期内未卖出股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 － 卖出股票收入（成交）总额 － 注：本基金本报告期内未买卖股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 1,841,445.60 6.87 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 19,031,148.40 70.97 5 企业短期融资券 － － 6 可转债 11,266,153.60 42.01 7 其他 － － 8 合计 32,138,747.60 119.85 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 112141 12金王债 100,000 9,980,000.00 37.22 2 128009 歌尔转债 18,200 2,889,796.00 10.78 3 126018 08江铜债 29,360 2,888,143.20 10.77 4 113501 洛钼转债 19,350 2,698,164.00 10.06 5 113007 吉视转债 17,000 2,106,130.00 7.85 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 8,373.25 2 应收证券清算款 722,516.08 3 应收股利 － 4 应收利息 539,035.53 5 应收申购款 763,946.62 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 2,033,871.48 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占基金资产净值比例(%) 1 128009 歌尔转债 2,889,796.00 10.78 2 113501 洛钼转债 2,698,164.00 10.06 3 113007 吉视转债 2,106,130.00 7.85 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人户数 (户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份额 比例 持有 份额 占总份额 比例 富安达信用主题A 391 39,005.38 10,005,696.59 65.61% 5,245,405.60 34.39% 富安达信用主题C 414 7,211.10 － － 2,985,395.07 100.00% 合计 805 22,654.03 10,005,696.59 54.87% 8,230,800.67 45.13% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本开放式基金 富安达信用主题A － － 富安达信用主题C － － 合计 － － 注：1、基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金的份额总量数量区间为0。 2、本基金的基金经理持有本基金的份额总量数量区间为0。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间 （万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 富安达信用主题A 0 富安达信用主题C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 富安达信用主题A 0 富安达信用主题C 0 合计 0 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 9,999,000.00 54.83% 9,999,000.00 1.59% 三年 基金管理人高级管理人员 － － － － 基金经理等人员 － － － － 基金管理人股东 － － － － 其他 － － － － 合计 9,999,000.00 54.83% 9,999,000.00 1.59% 注：本基金发起式资金提供方仅为基金管理人，公司股东和从业人员认购的基金份额不属于发起式份额。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 富安达信用主题A 富安达信用主题C 基金合同生效日(2013年10月25日)基金份额总额 200,309,769.85 428,666,060.41 本报告期期初基金份额总额 11,772,910.59 4,396,129.84 本报告期基金总申购份额 11,837,466.10 10,572,248.37 减：本报告期基金总赎回份额 8,359,274.50 11,982,983.14 本报告期基金拆分变动份额 － － 本报告期期末基金份额总额 15,251,102.19 2,985,395.07 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人的重大人事变动： 经富安达基金管理有限公司第二届董事会第一次会议审议通过，同意督察长陈宁同志因已届法定退休年龄辞去督察长职务，提名张丽珉同志为公司督察长。本基金管理人已于2015年3月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上刊登了富安达基金管理有限公司高级管理人变更的公告。督察长变更事项已向中国证券监督管理委员会和上海监管局报告,经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]297号文核准批复。 经富安达基金管理有限公司总经理办公会〔2015〕13号决议通过，增聘毛矛为富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。本基金管理人已于2015年5月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上刊登了富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告。基金经理变更事项已向中国基金业协会办理相应手续，并报中国证券监督管理委员会上海证监局备案。 经富安达基金管理有限公司总经理办公会〔2015〕13号决议通过，增聘孙绍冰为富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。本基金管理人已于2015年5月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上刊登了富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告。基金经理变更事项已向中国基金业协会办理相应手续，并报中国证券监督管理委员会上海证监局备案。 经富安达基金管理有限公司总经理办公会〔2015〕14号决议通过，免去黄强富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理职务。本基金管理人已于2015年8月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上刊登了富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告。基金经理变更事项已向中国基金业协会办理相应手续，并报中国证券监督管理委员会上海证监局备案。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5 基金改聘会计师事务所情况 本基金本报告期聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为审计师。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 本报告期内，本基金管理人未受到任何处罚。 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位： 券商名称 交易单元 数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占股票 成交总额比例 成交金额 占债券 成交总额比例 成交金额 占债券回购 成交总额比例 成交金额 占权证 成交总额比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 南京证券 2 － － 262,774,976.55 100.00% 809,850,000.00 100.00% － － － － 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： （一）财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与公司具有互补性、最近一年内无重大违法违规行为发生； （二）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （三）能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他信息咨询服务； （四）能根据公司特定要求，提供专门研究报告； （五）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；能够提供很好的交易执行。 ②券商专用交易单元选择程序： （一）券商席位由投资管理部与研究发展部业务人员推荐，经投资管理部、研究发展部部门会议讨论，形成重点评估的券商备选池，从中进行甄选。原则上，备选池中的券商个数不得少于最后选择个数的二倍。 （二）投资管理部、研究发展部全体业务人员遵照券商选择标准的规定，进行主观性评议，独立的评分，形成券商排名及专用席位租用意见，报公司总经理批准。 （三）公司应与被选择的券商签订书面委托代理协议，明确双方公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。 （四）若签约券商的服务不能满足要求，或签约券商违法违规受到国家有关部门的处罚，公司可以提前终止签署的协议，并撤销租用的席位。 ③本报告期内本基金租用交易单元情况未发生变化。 富安达基金管理有限公司 二〇一五年八月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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