最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 融通通瑞债券A(000466) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 406585 | ||||||||
| 基金代码 | 000466 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通通瑞债券型证券投资基金2015年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2015年7月20日 融通通瑞债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 第 2 页 共 10 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年4月1日起至2015年6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通通瑞债券 交易代码 000466 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年11月14日 报告期末基金份额总额 43,295,956.54份 投资目标 本基金将在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追求较高的当期收益和长期回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 基金将坚持稳健投资，在严格控制风险的基础上，追求目标回报。 业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 融通通瑞债券A/B 融通通瑞债券C 下属分级基金的交易代码 000466 000859 下属分级基金的前端交易代码 000466 000859 下属分级基金的后端交易代码 000858 - 报告期末下属分级基金的份额总额 8,190,147.81份 35,105,808.73份 注：本基金由“融通通瑞一年目标触发式债券型证券投资基金”转型而来。 融通通瑞债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 第 3 页 共 10 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年4月1日 － 2015年6月30日 ） 融通通瑞债券A/B 融通通瑞债券C 1．本期已实现收益 271,094.22 240,874.98 2．本期利润 333,183.84 -22,465.61 3．加权平均基金份额本期利润 0.0367 -0.0025 4．期末基金资产净值 8,488,458.49 36,241,744.25 5．期末基金份额净值 1.036 1.032 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 融通通瑞债券A/B 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.70% 0.23% 1.35% 0.10% 2.35% 0.13% 融通通瑞债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.51% 0.23% 1.35% 0.10% 2.16% 0.13% 融通通瑞债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 第 4 页 共 10 页 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金转型后的基金合同生效日为2014年11月14日。 融通通瑞债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 第 5 页 共 10 页 2、本基金转型后的建仓期为转型日起6个月。截至报告期末，各项资产配置比例符合规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王超 本基金、融通岁岁添利定期开放债券、融通通源短融债券、融通债券、融通四季添利债券(LOF)、融通标普中国可转债指数增强的基金经理 2015-06-23 - 7 金融工程硕士，经济学、数学双学士，具有基金从业资格。2007年7月至2012年8月在深圳发展银行（现更名为平安银行）工作，主要从事债券自营交易盘投资与理财投资管理。2012年8月加入融通基金管理公司任投资经理。 韩海平 本基金、融通通福分级债券、融通债券、融通通泰保本的基金经理 2014-11-14 2015-6-23 11 CFA，FRM，中国科学技术大学经济学硕士、管理科学和计算机科学与技术双学士，具有基金从业资格。2003年10月至2007年4月在招商基金管理有限公司工作，从事数量化投资策略研究工作；2007年5月至2012年9月在国投瑞银基金管理有限公司工作，历任高级研究员、基金经理、固定收益组副总监；2012年9月加入融通基金管理有限公司。 注：1、任职日期和离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。 2、自2015年7月17日起，基金管理人增聘汪曦担任本基金的基金经理。具体内容请参阅2015年7月17日在《中国证券报》及公司网站上刊登的相关公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 融通通瑞债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 第 6 页 共 10 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 五月份降息后，债券市场震荡下跌，主要源于地方政府债务置换的担忧和经济环比企稳回升的忧虑。另外，股票市场的强势，打新收益率的居高不下，成为新的无风险收益标杆，对于传统配置债券的资金形成分流，债券市场边际新增资金有限。但是，突如其来的股灾改变了市场的预期，债券市场或将浴火重生，增量资金进入债市将带来新的无风险收益大幅下行的机会。 我们认为，后期债券市场仍存在较好的投资机会，主要有以下几个原因： 暂停IPO使得市场上打新资金暂时回流，增量资金进入债市带来边际需求的显著增加。根据我们的测算，目前市场上打新基金规模总量在1.43万亿，保守估计50%的仓位配置在债券市场，将带来7000-8000亿元的新增需求，且集中在利率债和高等级信用债。过去4年，7-8月份金融债的月度发行量平均值在3000-3500亿，高等级中短期票据（AA+及以上短融和3y内AA+及以上中票）月度平均发行量在1500亿以下。短期内供求关系的迅速失衡大概率将会带来收益率的快速下行。 权益市场大幅震荡使得大类资产配置开始向固收类产品倾斜，风险偏好明显回落的背景下，收益率大幅上行的可能性不大。 经济基本面疲弱，社会融资成本依然高企。央行货币政策持续宽松的概率较高，资金利率稳中有降。预计未来7天回购利率中枢将维持在2%-2.5%，1天回购利率维持在2%以下，给债券套息交易带来空间。综上所述，我们认为债券市场具有较大的投资机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期A/B类基金份额净值增长率为3.70%， C类份额净值增长率为3.51%,同期业绩比较基准收益率为1.35%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 截止本报告期末，本基金存在连续二十个工作日以上基金资产净值低于五千万的情形。 融通通瑞债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 第 7 页 共 10 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,766,000.00 5.82 其中：股票 2,766,000.00 5.82 2 固定收益投资 37,520,934.40 78.88 其中：债券 37,520,934.40 78.88 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 6,862,071.75 14.43 7 其他资产 416,351.54 0.88 8 合计 47,565,357.69 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,436,000.00 3.21 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,330,000.00 2.97 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,766,000.00 6.18 融通通瑞债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 第 8 页 共 10 页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002008 大族激光 50,000 1,436,000.00 3.21 2 000997 新 大 陆 50,000 1,330,000.00 2.97 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,105,000.00 67.30 其中：政策性金融债 30,105,000.00 67.30 4 企业债券 7,415,934.40 16.58 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 37,520,934.40 83.88 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 150211 15国开11 300,000 30,105,000.00 67.30 2 122086 11正泰债 30,000 3,065,400.00 6.85 3 122070 11海航01 20,000 2,040,000.00 4.56 4 122323 14凤凰债 10,000 1,031,700.00 2.31 5 122964 09龙湖债 10,000 1,016,500.00 2.27 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 融通通瑞债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 第 9 页 共 10 页 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 5,467.13 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 326,134.85 5 应收申购款 84,749.56 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 416,351.54 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 融通通瑞债券A/B 融通通瑞债券C 报告期期初基金份额总额 12,057,964.61 6,876,969.88 报告期期间基金总申购份额 5,118,774.24 34,295,622.16 减:报告期期间基金总赎回份额 8,986,591.04 6,066,783.31 报告期期间基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 8,190,147.81 35,105,808.73 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 融通通瑞债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 第 10 页 共 10 页 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （一） 融通通瑞一年目标触发式债券型证券投资基金转型相关文件 （二）《融通通瑞债券型证券投资基金基金合同》 （三）《融通通瑞债券型证券投资基金托管协议》 （四）《融通通瑞债券型证券投资基金招募说明书》 （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。 融通基金管理有限公司 2015年7月20日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |