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| 大摩进取优选股票(000594) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 404856 | ||||||||
| 基金代码 | 000594 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金2015年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2015年8月25日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 大摩进取优选股票 基金主代码 000594 交易代码 000594 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年5月29日 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 48,460,039.69份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，以进取型策略，选择趋势向上的行业里的具有高度进取精神并拥有一流团队、一流创新能力的优质公司作为投资对象，力争获取超越业绩比较基准的中长期稳定收益。 投资策略 1、大类资产配置策略 从宏观经济、宏观政策、基本面和流动性等四个纬度进行综合分析，在把握经济周期性波动的基础上，动态评估不同资产类在不同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益特征，追求股票、债券和货币等大类资产的动态配置及资产的稳健增长。 2、股票投资策略 （1）行业配置策略 从经济周期、行业政策和行业基本面指标三个方面评估行业发展趋势，在此基础上判断行业的可持续发展能力，作为本基金行业配置的依据。 （2）个股选择策略 采用“自下而上“的个股优选策略，坚持以深入细致的基本面研究为选股的基本原则，投资于具备以下几方面优选特质的上市企业：1）该企业处于趋势向上的优质行业；2）该企业为所处行业内最优质的公司；3）该企业具有激励充分的一流管理团队。依靠定量分析与定性分析相结合的方法对个股进行选择。 3、债券投资策略 将结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，运用利率预期、久期管理、收益率曲线等投资管理策略，权衡到期收益率与市场流动性构建和调整债券组合，在追求投资收益的同时兼顾债券资产的流动性和安全性。 4、权证投资策略 在确保与基金投资目标相一致的前提下，通过对权证标的证券的基本面研究，并结合权证定价模型估计权证价值，本着谨慎和风险可控的原则，为取得与承担风险相称的收益，投资于权证。 业绩比较基准 85%×沪深300指数收益率+15%×中信标普全债指数收益率 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李锦 田青 联系电话 (0755) 88318883 (010) 67595096 电子邮箱 xxpl@msfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-668 (010) 67595096 传真 (0755) 82990384 (010) 66275853 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.msfunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处。 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日 - 2015年6月30日 ) 本期已实现收益 40,700,213.63 本期利润 26,724,841.20 加权平均基金份额本期利润 0.5503 本期基金份额净值增长率 68.78% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 1.0987 期末基金资产净值 102,169,996.70 期末基金份额净值 2.108 注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2. 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数)。 3. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -18.07% 3.87% -6.32% 2.98% -11.75% 0.89% 过去三个月 25.10% 3.23% 9.27% 2.22% 15.83% 1.01% 过去六个月 68.78% 2.50% 22.98% 1.93% 45.80% 0.57% 过去一年 109.54% 1.92% 88.22% 1.57% 21.32% 0.35% 自基金合同生效起至今 110.80% 1.84% 88.19% 1.52% 22.61% 0.32% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同于2014年5月29日正式生效。按照本基金基金合同的规定，基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时本基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“公司”）是一家中外合资基金管理公司，前身为经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立并于2003年3月14日成立的巨田基金管理有限公司。公司的主要股东包括华鑫证券有限责任公司、摩根士丹利国际控股公司、深圳市招融投资控股有限公司等国内外机构。 截止2015年6月30日，公司旗下共管理十九只开放式基金，包括摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（LOF)、摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金和摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 孙海波 基金经理 2014年7月3日 - 8 南开大学政治经济学博士。曾任职于华泰联合证券研究所及民生加银基金管理有限公司，担任研究员。2010年9月加入本公司，历任研究员、基金经理助理。2014年7月起担任本基金基金经理，2015年1月起担任摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（LOF）基金经理。 卞亚军 基金投资部总监、基金经理 2014年5月29日 2015年1月23日 11 中国社会科学院研究生院金融学硕士。曾任红塔证券股份有限公司资产管理部研究员、投资经理助理，华泰柏瑞基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理等职。2012年6月加入本公司，2012年11月至2015年1月期间担任摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金基金经理，2013年6月至2015年1月期间担任摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（LOF）基金经理，2014年5月至2015年1月期间任本基金基金经理。 注：1、基金经理卞亚军先生的任职日期为基金合同生效之日，离任日期为根据本公司决定确定的解聘日期；基金经理孙海波先生的任职日期为根据本公司决定确定的聘任日期； 2、基金经理任职、离任已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册、注销； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期，基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。 经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现异常情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，为量化投资基金之间因执行投资策略而发生的反向交易，基金管理人未发现其他异常交易行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 A、大类资产配置： ①股票资产配置——本基金报告期内一直保持较高仓位。截至报告期末，本基金的股票仓位为91.73%。 ②债券资产配置——截至报告期末，本基金未持有债券。 B、二级资产配置： 股票资产配置——截至报告期末，本基金持仓主要集中在医药、轻工、钢铁等行业。 一季度本基金重点投资互联网金融、互联网医疗、基因测序及细胞治疗、工业4.0等领域的龙头公司，同时通过交易参与各类区域、事件等主题投资，获得超越业绩比较基准的净值增长。二季度，市场自5月底开始出现了较大震荡，我们也大幅调整持仓结构，以期在维持80%最低仓位要求的情况下更好地抵御下跌风险。本基金减持了前期涨幅较大的互联网医疗、基因测序及细胞治疗、计算机等板块，买入了医药、金融、轻工、钢铁等防御性板块公司，但市场调整的剧烈程度仍超出了我们此前的预判，在80%仓位情况下净值仍产生了大幅回撤。 报告期内基金的业绩表现 本报告期截至2015年6月30日, 本基金份额净值为2.108元，累计份额净值为2.108元，报告期内基金份额净值增长率为68.78%，同期业绩比较基准收益率为22.98%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从政策环境来看，二季度工业需求延续疲弱，稳增长的压力仍存，因此下半年货币政策有望维持宽松；从流动性环境来看，在以“降低实体融资成本”为核心任务的宏观经济管理目标下，市场总的流动性将持续宽松，并且随着股市信心恢复，此前已陷入“枯竭”的股市流动性至少不会再变得更差；从股市自身供需结构来看，二季度股价大幅下跌后风险得到释放，且伴随着IPO暂停、禁止大股东减持、做空资金被查处、救市资金短期不会退出等措施的出台，A股市场的供需结构将显著优化。 我们相信，中国资本市场未来仍有广阔的发展空间，短暂的调整后市场仍有机会迎来向上的动力。下半年我们将从多个角度寻找具有安全边际的公司或超跌的行业龙头公司，把握市场给予的低价买入机会，同时也将适度参与市场反弹带来的短期交易机会。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 基金管理人对旗下基金持有的资产按规定以公允价值进行估值。对于相关品种，特别是长期停牌股票等没有市价的投资品种，基金管理人根据中国证监会发布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求进行估值，具体采用的估值政策和程序说明如下： 基金管理人成立基金估值委员会，委员会由主任委员（分管基金运营部的助理总经理）以及相关成员（包括基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相关业务人员）构成。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。其中基金运营部负责具体执行公允价值估值、提供估值建议、跟踪长期停牌股票对资产净值的影响并就调整估值方法与托管行、会计师事务所进行沟通；风险管理部负责评估公允价值估值数据模型、计算并向基金运营部提供使用数据模型估值的证券价格；监察稽核部负责与监管机构的沟通、协调以及检查公允价值估值业务的合法、合规性。 由于基金经理及相关投资研究人员对特定投资品种的估值有深入的理解，经估值委员会主任委员同意，在需要时可以参加估值委员会议并提出估值的建议。估值委员会对特定品种估值方法需经委员充分讨论后确定。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，估值过程中基金经理并未参与。报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的任何定价服务。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规、基金合同的相关规定以及本基金的实际运作情况，本基金本报告期未实施利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金 报告截止日： 2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 资 产： 银行存款 22,577,185.79 6,984,044.42 结算备付金 605,785.42 845,065.70 存出保证金 118,368.81 103,796.99 交易性金融资产 93,719,546.85 70,461,795.80 其中：股票投资 93,719,546.85 70,461,795.80 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 4,938,766.90 364,334.48 应收利息 5,491.78 2,233.47 应收股利 - - 应收申购款 300,754.93 279,073.94 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 122,265,900.48 79,040,344.80 负债和所有者权益 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 1,813,289.07 应付赎回款 18,650,782.21 1,558,241.97 应付管理人报酬 179,906.71 101,880.55 应付托管费 29,984.47 16,980.06 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,067,717.96 560,573.00 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 167,512.43 66,329.90 负债合计 20,095,903.78 4,117,294.55 所有者权益： 实收基金 48,460,039.69 60,000,308.87 未分配利润 53,709,957.01 14,922,741.38 所有者权益合计 102,169,996.70 74,923,050.25 负债和所有者权益总计 122,265,900.48 79,040,344.80 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值2.108元，基金份额总额48,460,039.69份。 利润表 会计主体：摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年5月29日(基金合同生效日)至2014年6月30日 一、收入 30,412,259.06 3,049,685.83 1.利息收入 46,998.49 1,387,673.34 其中：存款利息收入 46,998.49 1,072,294.53 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 315,378.81 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 43,296,972.19 407,648.07 其中：股票投资收益 43,126,361.65 406,361.67 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 170,610.54 1,286.40 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -13,975,372.43 1,254,357.98 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,043,660.81 6.44 减：二、费用 3,687,417.86 701,145.36 1．管理人报酬 652,682.58 556,149.52 2．托管费 108,780.45 92,691.58 3．销售服务费 - - 4．交易费用 2,838,805.52 33,601.94 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 87,149.31 18,702.32 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 26,724,841.20 2,348,540.47 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 26,724,841.20 2,348,540.47 注：本财务报表的实际编制期间为2015年1月1日至2015年6月30日和2014年5月29日（基金合同生效日）至2014年6月30日止期间。 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 60,000,308.87 14,922,741.38 74,923,050.25 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 26,724,841.20 26,724,841.20 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -11,540,269.18 12,062,374.43 522,105.25 其中：1.基金申购款 97,160,694.39 114,413,449.98 211,574,144.37 2.基金赎回款 -108,700,963.57 -102,351,075.55 -211,052,039.12 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 48,460,039.69 53,709,957.01 102,169,996.70 项目 上年度可比期间 2014年5月29日(基金合同生效日)至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） - - - 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 2,348,540.47 2,348,540.47 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 422,102,094.73 - 422,102,094.73 其中：1.基金申购款 422,102,094.73 - 422,102,094.73 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 422,102,094.73 2,348,540.47 424,450,635.20 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______高潮生______ ______张力______ ____谢先斌____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]1596号《关于核准摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集422,043,460.71元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第304号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金基金合同》于2014年5月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为422,102,094.73份，其中认购资金利息折合58,634.02份基金份额。本基金的基金管理人为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的资产配置：股票投资占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于进取优选相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例不高于3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×85%+中信标普全债指数收益率×15%。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015 年6月30日的财务状况以及2015年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。? (3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 华鑫证券有限责任公司(“华鑫证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行交易。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日 至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年5月29日(基金合同生效日)至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 652,682.58 556,149.52 其中：支付销售机构的客户维护费 346,386.07 178,044.83 注：支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年5月29日(基金合同生效日)至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 108,780.45 92,691.58 注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年5月29日(基金合同生效日)至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 22,577,185.79 36,282.07 24,716,658.27 31,699.64 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 期末（ 2015年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 000990 诚志股份 2015年3月2日 重大事项 26.84 - - 139,901 1,944,310.80 3,754,942.84 - 002671 龙泉股份 2015年6月17日 重大事项 19.15 - - 90,000 1,980,254.20 1,723,500.00 - 300392 腾信股份 2015年6月30日 重大事项 133.74 2015年7月14日 147.11 27,938 5,878,072.24 3,736,428.12 - 600167 联美控股 2015年5月27日 重大资产重组 25.19 - - 50,091 1,077,792.87 1,261,792.29 - 600558 大西洋 2015年3月26日 重大事项 26.44 2015年7月20日 17.55 50,000 917,148.79 1,322,000.00 - 注：本基金截至2015年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2015年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为81,920,883.60元，属于第二层次的余额为11,798,663.25元，无属于第三层次的余额(2014年12月31日：第一层次66,079,499.49元，属于第二层次的余额为4,382,296.31元，无第三层次)。于2015年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债均属于第一层次(2014年12月31日：同)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月25日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值（附注6.4.5），并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 93,719,546.85 76.65 其中：股票 93,719,546.85 76.65 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 23,182,971.21 18.96 7 其他各项资产 5,363,382.42 4.39 8 合计 122,265,900.48 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 53,441,040.44 52.31 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,261,792.29 1.23 E 建筑业 - - F 批发和零售业 10,971,650.00 10.74 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,094,464.12 7.92 J 金融业 11,667,200.00 11.42 K 房地产业 4,335,400.00 4.24 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 3,948,000.00 3.86 合计 93,719,546.85 91.73 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 80,000 6,555,200.00 6.42 2 002533 金杯电工 450,049 5,846,136.51 5.72 3 000829 天音控股 385,000 5,717,250.00 5.60 4 600117 西宁特钢 549,943 5,537,926.01 5.42 5 002103 广博股份 172,000 5,431,760.00 5.32 6 600122 宏图高科 320,000 5,254,400.00 5.14 7 300298 三诺生物 120,000 4,621,200.00 4.52 8 600159 大龙地产 530,000 4,335,400.00 4.24 9 002022 科华生物 100,000 4,266,000.00 4.18 10 002502 骅威股份 190,000 4,235,100.00 4.15 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站（http://www.msfunds.com.cn）的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 23,994,389.94 32.03 2 600030 中信证券 20,870,203.00 27.86 3 300187 永清环保 17,823,800.11 23.79 4 300392 腾信股份 14,612,397.94 19.50 5 600588 用友网络 13,513,450.80 18.04 6 601998 中信银行 11,059,600.00 14.76 7 002024 苏宁云商 10,978,369.00 14.65 8 600004 白云机场 10,814,566.77 14.43 9 000829 天音控股 10,683,102.02 14.26 10 601988 中国银行 10,510,500.00 14.03 11 600887 伊利股份 10,173,061.76 13.58 12 002055 得润电子 9,588,718.22 12.80 13 600536 中国软件 9,459,088.00 12.63 14 002023 海特高新 9,421,028.00 12.57 15 600999 招商证券 9,186,223.00 12.26 16 300178 腾邦国际 8,906,025.64 11.89 17 600159 大龙地产 8,647,430.00 11.54 18 601233 桐昆股份 8,432,197.02 11.25 19 000503 海虹控股 7,659,089.11 10.22 20 002502 骅威股份 7,566,761.60 10.10 21 000768 中航飞机 7,407,095.00 9.89 22 600260 凯乐科技 7,260,287.86 9.69 23 300028 金亚科技 7,125,952.00 9.51 24 002022 科华生物 7,089,352.88 9.46 25 002115 三维通信 6,990,214.00 9.33 26 600594 益佰制药 6,947,104.00 9.27 27 002215 诺 普 信 6,822,218.47 9.11 28 300059 东方财富 6,675,500.00 8.91 29 300273 和佳股份 6,673,678.12 8.91 30 000550 江铃汽车 6,645,416.00 8.87 31 000793 华闻传媒 6,452,648.00 8.61 32 300298 三诺生物 6,373,802.28 8.51 33 300404 博济医药 6,309,023.29 8.42 34 600117 西宁特钢 6,138,563.51 8.19 35 002181 粤 传 媒 6,122,596.65 8.17 36 002103 广博股份 6,044,670.08 8.07 37 300033 同花顺 6,010,265.00 8.02 38 601555 东吴证券 5,996,296.00 8.00 39 002653 海思科 5,991,287.99 8.00 40 600167 联美控股 5,987,466.89 7.99 41 000592 平潭发展 5,907,867.14 7.89 42 002381 双箭股份 5,830,903.45 7.78 43 002736 国信证券 5,821,771.00 7.77 44 600122 宏图高科 5,786,683.00 7.72 45 600888 新疆众和 5,505,042.62 7.35 46 300254 仟源医药 5,469,024.40 7.30 47 002313 日海通讯 5,348,400.10 7.14 48 600391 成发科技 5,316,952.00 7.10 49 000712 锦龙股份 5,295,061.00 7.07 50 300045 华力创通 5,062,435.44 6.76 51 300081 恒信移动 4,941,324.76 6.60 52 000926 福星股份 4,864,785.02 6.49 53 300009 安科生物 4,804,225.63 6.41 54 600198 大唐电信 4,789,330.80 6.39 55 300186 大华农 4,765,569.18 6.36 56 600958 东方证券 4,698,216.00 6.27 57 300168 万达信息 4,663,112.07 6.22 58 300104 乐视网 4,618,116.00 6.16 59 601006 大秦铁路 4,583,207.00 6.12 60 002153 石基信息 4,451,903.00 5.94 61 300100 双林股份 4,447,939.00 5.94 62 002436 兴森科技 4,378,538.96 5.84 63 600436 片仔癀 4,349,952.72 5.81 64 002642 荣之联 4,304,823.00 5.75 65 600728 佳都科技 4,155,307.00 5.55 66 600501 航天晨光 4,077,724.00 5.44 67 000543 皖能电力 4,064,637.98 5.43 68 000915 山大华特 4,043,451.00 5.40 69 600479 千金药业 3,963,281.70 5.29 70 002170 芭田股份 3,887,791.23 5.19 71 002711 欧浦钢网 3,865,849.90 5.16 72 300348 长亮科技 3,840,419.00 5.13 73 000776 广发证券 3,831,919.00 5.11 74 600138 中青旅 3,764,645.83 5.02 75 002695 煌上煌 3,736,627.04 4.99 76 600284 浦东建设 3,715,023.84 4.96 77 002166 莱茵生物 3,684,330.73 4.92 78 600855 航天长峰 3,620,880.00 4.83 79 601788 光大证券 3,448,567.00 4.60 80 600120 浙江东方 3,427,974.00 4.58 81 000568 泸州老窖 3,414,131.00 4.56 82 000043 中航地产 3,406,984.02 4.55 83 600064 南京高科 3,406,215.20 4.55 84 000728 国元证券 3,400,056.61 4.54 85 002649 博彦科技 3,324,066.50 4.44 86 300242 明家科技 3,315,276.94 4.42 87 600976 健民集团 3,186,469.52 4.25 88 000006 深振业Ａ 3,168,482.00 4.23 89 600158 中体产业 3,151,005.00 4.21 90 600850 华东电脑 3,138,143.56 4.19 91 300073 当升科技 3,132,260.04 4.18 92 601009 南京银行 3,120,806.04 4.17 93 000828 东莞控股 3,096,979.00 4.13 94 002111 威海广泰 3,087,843.00 4.12 95 300248 新开普 3,086,779.00 4.12 96 002651 利君股份 3,040,968.00 4.06 97 300207 欣旺达 3,034,701.82 4.05 98 002051 中工国际 3,029,085.80 4.04 99 000419 通程控股 3,018,944.00 4.03 100 300396 迪瑞医疗 3,008,599.50 4.02 101 600446 金证股份 3,001,926.00 4.01 102 601628 中国人寿 2,993,428.00 4.00 103 000858 五 粮 液 2,979,144.00 3.98 104 002086 东方海洋 2,971,515.00 3.97 105 002072 凯瑞德 2,957,654.15 3.95 106 600302 标准股份 2,855,563.00 3.81 107 603008 喜临门 2,855,522.00 3.81 108 600480 凌云股份 2,808,745.99 3.75 109 000901 航天科技 2,771,023.00 3.70 110 600362 江西铜业 2,729,772.57 3.64 111 600660 福耀玻璃 2,714,519.48 3.62 112 002550 千红制药 2,676,391.00 3.57 113 300343 联创节能 2,659,347.98 3.55 114 002385 大北农 2,645,276.01 3.53 115 600513 联环药业 2,624,938.36 3.50 116 300025 华星创业 2,608,462.85 3.48 117 600705 中航资本 2,605,589.00 3.48 118 000523 广州浪奇 2,592,973.00 3.46 119 002095 生 意 宝 2,583,960.00 3.45 120 300056 三维丝 2,558,993.00 3.42 121 000997 新 大 陆 2,542,588.80 3.39 122 300350 华鹏飞 2,535,968.80 3.38 123 600978 宜华木业 2,453,797.11 3.28 124 600804 鹏博士 2,446,505.00 3.27 125 300319 麦捷科技 2,414,738.55 3.22 126 002304 洋河股份 2,407,730.00 3.21 127 000821 京山轻机 2,402,629.02 3.21 128 002564 天沃科技 2,387,041.00 3.19 129 002268 卫 士 通 2,377,837.72 3.17 130 600987 航民股份 2,374,008.00 3.17 131 603898 好莱客 2,367,390.00 3.16 132 002588 史丹利 2,337,310.00 3.12 133 002190 成飞集成 2,334,722.00 3.12 134 600325 华发股份 2,328,452.80 3.11 135 000888 峨眉山Ａ 2,302,843.00 3.07 136 002044 江苏三友 2,291,373.00 3.06 137 002400 省广股份 2,285,371.00 3.05 138 603456 九洲药业 2,274,202.64 3.04 139 603000 人民网 2,266,369.00 3.02 140 002533 金杯电工 2,255,420.17 3.01 141 002454 松芝股份 2,177,308.00 2.91 142 600235 民丰特纸 2,156,751.00 2.88 143 300399 京天利 2,155,028.00 2.88 144 002244 滨江集团 2,142,226.00 2.86 145 600161 天坛生物 2,116,825.00 2.83 146 000069 华侨城Ａ 2,050,486.00 2.74 147 002332 仙琚制药 2,047,702.00 2.73 148 002098 浔兴股份 2,026,344.00 2.70 149 002671 龙泉股份 1,980,254.20 2.64 150 000918 嘉凯城 1,933,035.00 2.58 151 300012 华测检测 1,919,044.00 2.56 152 002538 司尔特 1,916,233.00 2.56 153 300139 福星晓程 1,887,604.98 2.52 154 600435 北方导航 1,874,506.00 2.50 155 300322 硕贝德 1,851,845.00 2.47 156 600458 时代新材 1,846,760.00 2.46 157 000738 中航动控 1,843,557.00 2.46 158 600017 日照港 1,837,700.00 2.45 159 002697 红旗连锁 1,822,986.32 2.43 160 300377 赢时胜 1,811,425.24 2.42 161 000919 金陵药业 1,761,661.00 2.35 162 600682 南京新百 1,751,244.00 2.34 163 600778 友好集团 1,725,922.94 2.30 164 000977 浪潮信息 1,725,557.00 2.30 165 002700 新疆浩源 1,718,606.00 2.29 166 002673 西部证券 1,713,813.00 2.29 167 300329 海伦钢琴 1,673,880.00 2.23 168 600151 航天机电 1,656,599.00 2.21 169 002488 金固股份 1,654,181.52 2.21 170 300231 银信科技 1,650,961.00 2.20 171 600988 赤峰黄金 1,650,457.00 2.20 172 000971 蓝鼎控股 1,638,090.00 2.19 173 002142 宁波银行 1,620,785.00 2.16 174 300085 银之杰 1,591,732.00 2.12 175 600519 贵州茅台 1,564,694.00 2.09 176 600476 湘邮科技 1,557,910.80 2.08 177 002510 天汽模 1,556,328.00 2.08 178 300131 英唐智控 1,549,791.00 2.07 179 002657 中科金财 1,548,097.00 2.07 180 002750 龙津药业 1,531,777.00 2.04 181 000029 深深房Ａ 1,520,507.00 2.03 注：1.“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 2.根据上市公司公告，本报告期内，本基金投资的股票 “欧浦钢网”（股票代码：002711）自8月18日起更名为“欧浦智网”，股票代码不变。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 22,932,032.36 30.61 2 600030 中信证券 21,127,326.00 28.20 3 600588 用友网络 15,507,535.16 20.70 4 300187 永清环保 14,726,778.56 19.66 5 300348 长亮科技 14,502,060.24 19.36 6 002024 苏宁云商 11,941,031.97 15.94 7 002055 得润电子 11,494,920.32 15.34 8 601998 中信银行 10,827,784.20 14.45 9 601988 中国银行 10,553,068.00 14.09 10 600167 联美控股 10,493,114.62 14.01 11 600004 白云机场 10,244,551.72 13.67 12 300392 腾信股份 10,108,893.00 13.49 13 600887 伊利股份 9,852,586.00 13.15 14 600536 中国软件 9,638,609.20 12.86 15 002023 海特高新 9,621,589.00 12.84 16 300028 金亚科技 9,603,412.19 12.82 17 600999 招商证券 9,253,415.61 12.35 18 601233 桐昆股份 9,021,294.96 12.04 19 300178 腾邦国际 8,983,473.40 11.99 20 300131 英唐智控 8,751,931.02 11.68 21 000768 中航飞机 8,105,798.50 10.82 22 300168 万达信息 8,031,488.63 10.72 23 002215 诺 普 信 7,713,889.18 10.30 24 300254 仟源医药 6,858,988.31 9.15 25 000503 海虹控股 6,808,052.00 9.09 26 002367 康力电梯 6,807,684.76 9.09 27 000793 华闻传媒 6,741,748.82 9.00 28 300059 东方财富 6,521,330.00 8.70 29 002653 海思科 6,461,340.19 8.62 30 002181 粤 传 媒 6,147,236.60 8.20 31 601555 东吴证券 5,992,273.67 8.00 32 300273 和佳股份 5,971,108.06 7.97 33 600594 益佰制药 5,940,207.67 7.93 34 002381 双箭股份 5,907,885.00 7.89 35 300033 同花顺 5,847,761.16 7.81 36 000728 国元证券 5,843,809.00 7.80 37 002736 国信证券 5,810,482.41 7.76 38 300009 安科生物 5,765,188.60 7.69 39 600198 大唐电信 5,626,164.00 7.51 40 300404 博济医药 5,599,137.05 7.47 41 600888 新疆众和 5,505,685.36 7.35 42 300104 乐视网 5,469,769.50 7.30 43 600391 成发科技 5,297,852.00 7.07 44 000712 锦龙股份 5,292,889.60 7.06 45 300081 恒信移动 5,151,661.00 6.88 46 002115 三维通信 5,148,167.52 6.87 47 002488 金固股份 4,914,191.81 6.56 48 000592 平潭发展 4,785,620.36 6.39 49 300186 大华农 4,778,857.00 6.38 50 600958 东方证券 4,695,539.00 6.27 51 002436 兴森科技 4,675,445.50 6.24 52 000926 福星股份 4,661,115.00 6.22 53 000024 招商地产 4,636,519.00 6.19 54 002313 日海通讯 4,587,882.00 6.12 55 002153 石基信息 4,558,673.28 6.08 56 000543 皖能电力 4,537,788.71 6.06 57 600728 佳都科技 4,505,475.00 6.01 58 002502 骅威股份 4,497,087.00 6.00 59 000963 华东医药 4,481,114.91 5.98 60 002642 荣之联 4,429,788.66 5.91 61 600436 片仔癀 4,320,390.00 5.77 62 600501 航天晨光 4,308,333.28 5.75 63 000043 中航地产 4,223,732.98 5.64 64 300100 双林股份 4,199,731.73 5.61 65 002711 欧浦钢网 4,178,329.00 5.58 66 601006 大秦铁路 4,151,866.00 5.54 67 000915 山大华特 4,081,769.74 5.45 68 600064 南京高科 4,072,585.50 5.44 69 002170 芭田股份 4,028,225.38 5.38 70 000550 江铃汽车 4,022,065.20 5.37 71 000776 广发证券 3,997,395.75 5.34 72 300248 新开普 3,914,836.84 5.23 73 002454 松芝股份 3,906,306.75 5.21 74 300242 明家科技 3,868,435.00 5.16 75 000829 天音控股 3,866,038.76 5.16 76 600479 千金药业 3,804,524.62 5.08 77 002695 煌上煌 3,752,066.60 5.01 78 600138 中青旅 3,723,648.32 4.97 79 002649 博彦科技 3,688,073.15 4.92 80 600284 浦东建设 3,661,374.00 4.89 81 000901 航天科技 3,634,135.00 4.85 82 600159 大龙地产 3,632,480.61 4.85 83 002385 大北农 3,569,673.41 4.76 84 600855 航天长峰 3,564,005.00 4.76 85 002166 莱茵生物 3,556,199.41 4.75 86 600446 金证股份 3,535,925.95 4.72 87 300124 汇川技术 3,507,845.75 4.68 88 601788 光大证券 3,467,059.00 4.63 89 002533 金杯电工 3,371,332.98 4.50 90 002044 江苏三友 3,357,099.00 4.48 91 600557 康缘药业 3,255,135.88 4.34 92 000069 华侨城Ａ 3,228,400.00 4.31 93 002103 广博股份 3,201,650.00 4.27 94 600120 浙江东方 3,191,584.98 4.26 95 000568 泸州老窖 3,189,810.89 4.26 96 600976 健民集团 3,169,104.00 4.23 97 000828 东莞控股 3,150,356.00 4.20 98 000006 深振业Ａ 3,149,166.36 4.20 99 002146 荣盛发展 3,122,459.62 4.17 100 300159 新研股份 3,107,923.00 4.15 101 300073 当升科技 3,053,287.92 4.08 102 002051 中工国际 3,025,257.49 4.04 103 600158 中体产业 3,009,680.00 4.02 104 600850 华东电脑 2,994,715.24 4.00 105 601628 中国人寿 2,975,223.48 3.97 106 002022 科华生物 2,963,573.53 3.96 107 603008 喜临门 2,932,218.00 3.91 108 300350 华鹏飞 2,885,328.20 3.85 109 600480 凌云股份 2,878,202.76 3.84 110 002111 威海广泰 2,870,088.60 3.83 111 600660 福耀玻璃 2,857,088.65 3.81 112 000858 五 粮 液 2,830,828.00 3.78 113 600362 江西铜业 2,824,335.65 3.77 114 600780 通宝能源 2,820,009.47 3.76 115 000002 万 科Ａ 2,801,202.00 3.74 116 002072 凯瑞德 2,783,001.00 3.71 117 300207 欣旺达 2,756,514.00 3.68 118 000419 通程控股 2,719,791.96 3.63 119 300343 联创节能 2,654,192.00 3.54 120 300053 欧比特 2,640,572.00 3.52 121 600513 联环药业 2,618,953.50 3.50 122 600978 宜华木业 2,617,411.99 3.49 123 002550 千红制药 2,576,692.98 3.44 124 300056 三维丝 2,568,049.00 3.43 125 603898 好莱客 2,541,168.00 3.39 126 600705 中航资本 2,524,156.00 3.37 127 300399 京天利 2,496,650.00 3.33 128 000821 京山轻机 2,496,388.00 3.33 129 600987 航民股份 2,488,347.32 3.32 130 300319 麦捷科技 2,482,721.00 3.31 131 600036 招商银行 2,481,834.95 3.31 132 002268 卫 士 通 2,426,769.00 3.24 133 000888 峨眉山Ａ 2,417,258.36 3.23 134 600804 鹏博士 2,402,516.00 3.21 135 000738 中航动控 2,359,951.07 3.15 136 002400 省广股份 2,358,514.19 3.15 137 603456 九洲药业 2,353,348.10 3.14 138 000971 蓝鼎控股 2,350,646.00 3.14 139 002086 东方海洋 2,313,182.00 3.09 140 002332 仙琚制药 2,292,781.00 3.06 141 002564 天沃科技 2,283,698.00 3.05 142 600161 天坛生物 2,282,970.00 3.05 143 002304 洋河股份 2,276,011.36 3.04 144 002588 史丹利 2,264,998.75 3.02 145 300012 华测检测 2,231,653.00 2.98 146 002095 生 意 宝 2,231,505.00 2.98 147 603000 人民网 2,200,859.00 2.94 148 002190 成飞集成 2,192,098.00 2.93 149 002657 中科金财 2,169,503.00 2.90 150 002244 滨江集团 2,126,957.18 2.84 151 002098 浔兴股份 2,046,615.15 2.73 152 600325 华发股份 2,005,284.00 2.68 153 600151 航天机电 1,977,991.00 2.64 154 600682 南京新百 1,950,254.30 2.60 155 002538 司尔特 1,946,759.86 2.60 156 002673 西部证券 1,940,115.15 2.59 157 300322 硕贝德 1,932,468.96 2.58 158 300139 福星晓程 1,910,774.00 2.55 159 600988 赤峰黄金 1,889,014.00 2.52 160 000919 金陵药业 1,852,160.68 2.47 161 600017 日照港 1,851,830.00 2.47 162 600435 北方导航 1,845,622.00 2.46 163 600476 湘邮科技 1,839,298.56 2.45 164 000952 广济药业 1,836,477.99 2.45 165 600532 宏达矿业 1,819,258.72 2.43 166 002697 红旗连锁 1,813,666.80 2.42 167 600778 友好集团 1,811,557.97 2.42 168 000918 嘉凯城 1,785,270.00 2.38 169 002700 新疆浩源 1,776,852.00 2.37 170 600573 惠泉啤酒 1,766,946.12 2.36 171 300377 赢时胜 1,725,174.00 2.30 172 000977 浪潮信息 1,721,432.00 2.30 173 600458 时代新材 1,716,815.00 2.29 174 300085 银之杰 1,714,243.00 2.29 175 300329 海伦钢琴 1,693,112.04 2.26 176 300231 银信科技 1,681,702.80 2.24 177 002510 天汽模 1,661,954.00 2.22 178 600310 桂东电力 1,627,445.73 2.17 179 300255 常山药业 1,596,388.50 2.13 180 600332 白云山 1,590,000.00 2.12 181 300022 吉峰农机 1,540,727.00 2.06 182 600519 贵州茅台 1,536,428.00 2.05 183 000029 深深房Ａ 1,535,816.14 2.05 184 300261 雅本化学 1,522,834.00 2.03 185 002750 龙津药业 1,515,020.28 2.02 186 000014 沙河股份 1,508,736.00 2.01 注：1.“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 2. 根据上市公司公告，本报告期内，本基金投资的股票 “欧浦钢网”（股票代码：002711）自8月18日起更名为“欧浦智网”，股票代码不变。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 928,814,244.58 卖出股票收入（成交）总额 934,707,482.75 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除中国平安保险(集团)股份有限公司（以下简称“中国平安”）和西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“西宁特钢”）外，其余的没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2014年12月8日，中国证监会发布《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（〔2014〕103号），决定对中国平安的控股子公司平安证券有限责任公司给予警告，没收其保荐业务收入400万元，没收承销股票违法所得2,867万元，并处以440万元罚款。 2014年10月28日，上海证券交易所发布《关于对西宁特殊钢股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》（〔2014〕39号），决定对西宁特钢未及时披露重大事项的行为给予以通报批评。 本基金投资中国平安（601318）和西宁特钢（600117）的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。针对上述情况，本基金管理人进行了分析和研究，认为上述事件对中国平安的投资价值未造成实质性影响。本基金管理人将继续对上述公司进行跟踪研究。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 118,368.81 2 应收证券清算款 4,938,766.90 3 应收股利 - 4 应收利息 5,491.78 5 应收申购款 300,754.93 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,363,382.42 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 4,512 10,740.26 - - 48,460,039.69 100.00% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 - - 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2014年5月29日 ）基金份额总额 422,102,094.73 本报告期期初基金份额总额 60,000,308.87 本报告期基金总申购份额 97,160,694.39 减:本报告期基金总赎回份额 108,700,963.57 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 48,460,039.69 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人的重大人事变动如下： 本报告期内，中国证券监督管理委员会核准Sheldon Gao（高潮生）先生担任本公司总经理职务，公司于2015年4月16日公告了上述事项。 本报告期内，徐卫先生不再担任基金管理人副总经理，公司于2015年5月30日公告了上述事项。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金未改变投资策略。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国海证券 1 270,575,487.23 14.52% 246,331.67 14.52% - 民生证券 1 259,316,233.51 13.92% 236,081.42 13.92% - 中信建投 1 229,111,039.81 12.29% 208,583.03 12.29% - 海通证券 1 175,836,546.95 9.44% 160,081.86 9.44% - 中金公司 1 153,146,934.76 8.22% 139,425.16 8.22% - 东方证券 2 146,020,225.66 7.84% 132,937.15 7.84% - 兴业证券 1 109,636,335.72 5.88% 99,812.89 5.88% - 方正证券 2 106,896,850.02 5.74% 97,317.84 5.74% - 光大证券 1 92,920,056.69 4.99% 84,594.48 4.99% - 华创证券 1 62,229,566.99 3.34% 56,653.86 3.34% - 申银万国 1 57,747,893.05 3.10% 52,573.70 3.10% - 银河证券 1 52,220,885.42 2.80% 47,541.94 2.80% - 国信证券 1 33,834,921.55 1.82% 30,803.35 1.82% - 平安证券 1 30,332,789.36 1.63% 27,615.08 1.63% - 中银国际 2 27,627,599.71 1.48% 25,152.20 1.48% - 广发证券 1 24,398,604.36 1.31% 22,212.55 1.31% - 长江证券 2 21,060,936.51 1.13% 19,173.65 1.13% - 安信证券 2 10,608,820.03 0.57% 9,658.20 0.57% - 中投证券 1 - - - - - 华鑫证券 2 - - - - - 齐鲁证券 2 - - - - - 中信证券（山东） 2 - - - - - 中信证券（浙江） 2 - - - - - 中信证券 3 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 宏信证券 1 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 注：1.专用交易单元的选择标准 （1）实力雄厚，信誉良好； （2）财务状况良好，经营行为规范； （3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （5）研究实力较强，能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务； （6）为基金份额持有人提供高水平的综合服务。 2.基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构签订《专用证券交易单元租用协议》，报证券交易所办理交易单元相关租用手续； 3. 本报告期内，本基金减少了1家证券公司的1个专用交易单元：东海证券交易单元1个。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 国海证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 中信证券（山东） - - - - - - 中信证券（浙江） - - - - - - 中信证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 东莞证券 - - - - - - 宏信证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2015年8月25日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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