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| 东方添益债券(400030) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 392437 | ||||||||
| 基金代码 | 400030 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方添益债券型证券投资基金2015年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年七月二十一日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 东方添益债券 基金主代码 400030 交易代码 400030 前端交易代码 400030 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年12月15日 报告期末基金份额总额 157,792,633.83份 投资目标 在适度承担信用风险并保持基金资产流动性的条件下，对固定收益类资产进行积极主动的投资管理，实现基金资产长期、稳定的投资回报。 投资策略 本基金通过对宏观经济运行情况和金融市场运行趋势及国家政策趋向和市场利率水平变化特点等进行分析，判断我国债券市场中期和长期的运行情况以及风险收益波动特征。通过选取具有投资价值的个券，实现基金的持续稳定增值。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低预期风险品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年4月1日 － 2015年6月30日 ） 1.本期已实现收益 3,714,506.78 2.本期利润 5,351,747.50 3.加权平均基金份额本期利润 0.0292 4.期末基金资产净值 166,017,192.74 5.期末基金份额净值 1.0521 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.85% 0.06% 1.35% 0.10% 1.50% -0.04% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同于2014年12月15日生效，建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 徐昀君（先生） 本基金基金经理 2014年12月15日 - 7年 对外经济贸易大学金融学硕士，CFA，FRM，7年证券从业经历。曾任安信证券资产管理部研究员、投资经理，华西证券资产管理部投资经理。2013年3月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理助理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理助理、东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理。现任东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方双债添利债券型证券基金基金经理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理、东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方添益债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年二季度，宏观经济维持低位，表现平淡。具体而言，工业增加值同比增速维持低迷，除房地产行业销量增长以外，其余行业均表现疲弱，如发电耗煤、交运等行业大幅下滑；通胀水平维持低位，其中，食品价格呈现季节性小幅回落，原材料价格持续下跌；PMI制造业指数相较于一季度有所回升，但仍处于历年同期较低水平。 在经济维持低迷的压力下，二季度央行陆续出台宽松政策，先后2次降准、2次降息，并通过降低逆回购利率、SLF、MLF等宽松操作降低社会融资成本、释放流动性，支持资本市场。 二季度债券市场受货币政策因素等影响，其收益率水平仍维持低位。具体而言，4月，债券收益率受央行降准等因素影响有所下行；5月，债券收益率受中核等巨量IPO、地方债挤压等因素影响呈现上行趋势；6月，债券收益率在央行降息降准的影响下再度下降至低位。 报告期内，本基金组合较为稳定，以享受票息为主，获得了较好的绝对收益。 报告期内基金的业绩表现 2015年4月1日至2015年6月30日，本基金净值增长率为2.85%，业绩比较基准收益率为1.35%，高于业绩比较基准1.5%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度，宏观经济有望在政府稳增长的政策支持下得以回升。具体而言，二季度PMI制造业指数较一季度已经有所上行，预示着三季度经济的进一步好转；央行有望于三季度通过货币政策及定向操作工具进一步降低利率，推动地方政府债务的置换；地产行业将受益于低利率、房市政策改善等因素，于三季度有所好转；一带一路、国企改革等政策热点将一定程度地推动三季度经济的增长。 对于三季度债券市场而言，宽松货币政策将推动利率水平不断下行、宏观企稳的预期有望降低信用利差、IPO暂停及股市调整的因素将重新配置打新基金的流向，利好债券市场。 未来，本基金将继续以持有中短久期、高收益的信用债为主，以获得稳定的票息收入，实现绝对收益。 感谢基金持有人对本基金的信任和支持，我们将本着勤勉尽责的精神，秉承“诚信是基、回报为金”的原则，力争获取与基金持有人风险特征一致的稳健回报。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 226,892,196.56 97.44 其中：债券 226,892,196.56 97.44 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 764,906.06 0.33 7 其他资产 5,185,068.97 2.23 8 合计 232,842,171.59 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,043,000.00 6.05 其中：政策性金融债 10,043,000.00 6.05 4 企业债券 196,850,196.56 118.57 5 企业短期融资券 19,999,000.00 12.05 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 226,892,196.56 136.67 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 1280048 12五华国投债 190,000 15,023,300.00 9.05 2 0980160 09鹤城投债 200,000 14,452,000.00 8.71 3 1380126 13浔富和债 140,000 14,217,000.00 8.56 4 1280309 12阿克苏信诚债 125,000 13,020,000.00 7.84 5 1080031 10红谷城投债 120,000 12,438,000.00 7.49 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据本基金基金合同规定，本基金不投资贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金基金合同规定，本基金不投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 根据基金合同的规定，本基金的投资范围包括国债、地方政府债、中央银行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等固定收益类资产。本报告期内本基金未持有股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 52,674.14 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,923,902.42 5 应收申购款 208,492.41 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,185,068.97 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 225,301,303.95 报告期期间基金总申购份额 53,214,780.08 减:报告期期间基金总赎回份额 120,723,450.20 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 157,792,633.83 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有过本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 备查文件目录 备查文件目录 一、《东方添益债券型证券投资基金基金合同》 二、《东方添益债券型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 东方基金管理有限责任公司 2015年7月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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