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| 国寿安保尊享债券A(000668) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 391780 | ||||||||
| 基金代码 | 000668 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保尊享债券型证券投资基金2015年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2015年07月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金的基金合同规定，于2015年07月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年4月01日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国寿安保尊享债券 基金主代码 000668 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年07月24日 报告期末基金份额总额 673,547,912.35份 投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用期限匹配下的主动性投资策略，主要包括：类属资产配置策略、期限结构策略、久期调整策略、个券选择策略、分散投资策略、回购套利策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债投资策略等投资管理手段，对债券市场、债券收益率曲线以及各种固定收益品种价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。 业绩比较基准 2014年7月24日至2014年12月31日为中债综合（财富）指数收益率，2015年1月1日起为中债综合（全价）指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种。本基金债券资产占基金资产的比例不低于80％，不主动参与股票投资。从预期风险收益方面看，本基金的预期风险收益水平相应会高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 国寿安保尊享债券A 国寿安保尊享债券C 下属两级基金的交易代码 000668 000669 报告期末下属两级基金的份额总额 590,694,073.15份 82,853,839.20份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2015年04月01日-2015年06月30日） 国寿安保尊享债券A 国寿安保尊享债券C 1.本期已实现收益 22,680,875.35 4,258,605.06 2.本期利润 22,107,593.42 4,979,427.03 3.加权平均基金份额本期利润 0.0387 0.0524 4.期末基金资产净值 698,855,598.25 97,790,039.26 5.期末基金份额净值 1.183 1.180 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国寿安保尊享债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.68% 0.59% 1.35% 0.10% 2.33% 0.49% 国寿安保尊享债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.60% 0.59% 1.35% 0.10% 2.25% 0.49% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的基金合同于2014年07月24日生效，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为2014年7月24日至2015年6月30日。 注：本基金的基金合同于2014年07月24日生效，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为2014年7月24日至2015年6月30日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 董瑞倩 投资管理部副总经理、基金经理 2014年07月24日 18年 董瑞倩女士，硕士。曾任工银瑞信基金管理有限公司专户投资部基金经理，中银国际证券有限责任公司定息收益部副总经理、执行总经理；现任国寿安保基金管理有限公司投资管理部副总经理，国寿安保尊享债券型证券投资基金及国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保尊享债券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度中国经济出现了较多企稳迹象，其中房地产市场的复苏态势尤为醒目；地产新政叠加连续降息刺激了房地产销售，房地产销售增速持续回升。同时，二季度工业生产的量和价均有短期企稳的迹象，工业增加值同比增速稳定在6%附近，PPI降幅则大幅收窄；M1及企业存款增速也略企稳反弹，意味着工业增长可能正在低水平出现企稳迹象。 得益于持续宽松的货币政策，二季度资金面保持充裕，银行间回购利率大幅下行，带动短端债券产品收益率全线大幅下降；但宏观经济数据企稳，供给放量及传统银行配置盘对中长期债券产品需求不足等因素始终压制着长期债券的表现，债券市场总体呈现出牛市陡峭化行情。 权益方面，风险偏好提升、杠杆资金入市驱动A股在4-5月过快上涨，6月份股市的重挫引发杠杆资金平仓的负反馈，导致股市出现历史罕见的剧烈回调。可转债受股市影响，出现平价和平价溢价率的双重下跌。 投资运作方面，本基金在二季度继续维持一定的组合杠杆，控制组合久期，优化信用债结构。鉴于A股市场大幅波动，本基金对可转债进行了波段操作。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2015年6月30日，本基金A类基金份额净值为1.183元，累计份额净值为1.183元，C类基金份额净值为1.180元，累计份额净值为1.180元。报告期内A类基金份额净值增长率为3.68%，C类基金份额净值增长率为3.60%，同期业绩基准涨幅为1.35%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，三季度海外市场的关注点仍是美联储加息，但预计加息路径平缓，对全球的利率和汇率体系造成的冲击较小。国内方面，经济企稳的基础并不牢固，房地产投资增速预计将继续回落，政府财政收入下滑对基建投资的抑制也仍将持续；同时考虑到本轮房地产周期的特殊性，房地产销售回暖向新开工的传导不畅，房地产和基建产业链的中游行业的景气程度将持续低迷。 市场对通缩的担忧逐渐消退，部分对利率敏感，供求关系偏紧的商品和资产如猪肉，一线城市房价等已明显上涨。但是根据历史经验，在货币供应量增速有效企稳回升前，总体物价水平的上涨压力有限。 尽管社融增速仍在回落，房地产销售向投资的传导效率偏低等诸多因素意味着经济企稳的基础较为薄弱，但是总体来看经济下行的想象空间不足，市场对经济企稳的预期在逐步加强；预计三季度经济与通胀仍将处于反复筑底的过程中，至4季度小幅反弹。 就货币政策而言，未来央行货币政策进入观察期的概率较高，预计央行难以在政策宽松上继续大幅加码，以动态微调为主；三季度连续降准的可能性不大，银行间市场的资金利率成本或底部震荡。 因此预计三季度各债券产品收益率将以区间震荡为主。权益方面，A股的大幅下跌导致居民风险偏好出现回落，杠杆资金的规范将继续进行，需求端的信心修复尚待时日；新股暂缓发行、产业资本筹备回购或增持方案，股市供给端的积极因素也在积聚，预计未来将呈现震荡格局。 本基金将继续优化组合资产配置，待权益市场稳定之后，择机参与可转债市场，同时继续持有流动性好、中等信用资质的信用债，防范低等级债券的信用风险。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 48,737,557.16 3.79 其中：股票 48,737,557.16 3.79 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 1,155,829,221.50 89.84 其中：债券 1,155,829,221.50 89.84 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 46,565,951.92 3.62 8 其他资产 35,373,706.69 2.75 9 合计 1,286,506,437.27 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 － － D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 198.40 － E 建筑业 － － F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 8,848,596.00 1.11 H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 － － J 金融业 39,888,762.76 5.01 K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 48,737,557.16 6.12 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600016 民生银行 4,012,954 39,888,762.76 5.01 2 000089 深圳机场 784,450 8,848,596.00 1.11 3 600023 浙能电力 20 198.40 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 120,232,000.00 15.09 其中：政策性金融债 120,232,000.00 15.09 4 企业债券 647,310,784.50 81.25 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 330,749,000.00 41.52 7 可转债 57,537,437.00 7.22 8 其他 － － 9 合计 1,155,829,221.50 145.09 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 150203 15国开03 500,000 49,735,000.00 6.24 2 140444 14农发44 400,000 40,140,000.00 5.04 3 124428 13粤垦债 300,000 31,761,000.00 3.99 4 132001 14宝钢EB 171,460 31,708,097.80 3.98 5 101466008 14鲁信控MTN001 300,000 31,209,000.00 3.92 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 42,741.07 2 应收证券清算款 3,934,482.69 3 应收股利 － 4 应收利息 31,392,999.62 5 应收申购款 3,483.31 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 35,373,706.69 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 国寿安保尊享债券A 国寿安保尊享债券C 报告期期初基金份额总额 575,276,888.30 73,462,535.32 报告期期间基金总申购份额 137,160,647.53 61,520,281.00 减：报告期期间基金总赎回份额 121,743,462.68 52,128,977.12 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － － 报告期期末基金份额总额 590,694,073.15 82,853,839.20 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 国寿安保尊享债券A 国寿安保尊享债券C 报告期期初管理人持有的本基金份额 91,823,691.48 － 报告期期间买入/申购总份额 24,213,075.06 － 报告期期间卖出/赎回总份额 － － 报告期期末管理人持有的本基金份额 116,036,766.54 － 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 19.64 － 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 转换入 2015年6月3日 12,106,537.53 15,000,000.00 － 2 转换入 2015年6月3日 12,106,537.53 15,000,000.00 － 合计 24,213,075.06 30,000,000.00 注：基金管理人运用固有资金投资本基金皆通过直销机构进行，申购和赎回交易日期指交易申请日，相关交易费率适用本基金招募说明书及其他公告中规定的费率，即每笔1000.00元。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 8.1.1 中国证监会批准国寿安保尊享债券型证券投资基金募集的文件 8.1.2 《国寿安保尊享债券型证券投资基金基金合同》 8.1.3 《国寿安保尊享债券型证券投资基金托管协议》 8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 8.1.5 报告期内国寿安保尊享债券型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告 8.1.6 中国证监会要求的其他文件 8.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11层 8.3 查阅方式 8.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 8.3.2登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 8.3.3拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 二〇一五年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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