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| 国金中证同业存单AAA指数7天持有(017756) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3889778 | ||||||||
| 基金代码 | 017756 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2024年06月24日 送出日期：2024年06月25日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 国金中证同业存单AAA指数7天持有 基金代码 017756 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 基金合同生效日 2023年04月26日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置 7 天的最短持有期限。 基金经理 徐艳芳 开始担任本基金基金经理的日期 2023年04月26日 证券从业日期 2008年09月01日 基金经理 谢雨芮 开始担任本基金基金经理的日期 2023年04月26日 证券从业日期 2012年04月01日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为了更好地实现投资目标，本基金还可以投资于其他具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、成份券及备选成份券以外的同业存单、债券回购、银行存款、资产支持证券等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 主要投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.20%，年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明显负面事件面临违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 1、优化抽样复制策略 本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法，主要以标的指数的成份券构成为基础，综合考虑指数成份券流动性、基金日常申购赎回以及成份券交易特性及交易惯例等情况进行优化，以保证对标的指数的有效跟踪。 2、替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份券和备选成份券无法满足投资需求时，基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他证券构建替代组合，对指数进行跟踪复制。替代组合的构建将以流动性为约束条件，按照与被替代成份券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则，控制替代组合与被替代成份券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 3、资产支持证券的投资策略 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。 4、债券投资策略 本基金通过深入研究宏观经济发展状况，预测价格和利率变化趋势，在债券组合久期调整及期限结构配置基础上，采取积极的投资策略，确定类属资产的最优配置比例，并灵活运用多种投资策略，在合理管理并控制组合风险的前提下，获得债券市场的整体回报率及超额收益。 业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金，高于货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 认购费 本基金不收取认购费用。 申购费 本基金不收取申购费用。 赎回费 本基金对于每份基金份额设定7天的最短持有期，基金合同生效并且本基金开放赎回后，自每份基金份额 的最短持有期到期日可申请该基金份额赎回，赎回费用为0。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付 0.20% 基金管理人和销售机构 托管费 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付 0.05% 基金托管人 销售服务费 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付 0.20% 销售机构 审计费用 50,000.00元 会计师事务所 信息披露费 120,000.00元 规定披露报刊 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、基金的银行汇划费用、基金相关账户的开户及维护费用等费用，以及按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。 相关服务机构 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际 金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 0.49% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报 披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金存在的主要风险有：市场风险、管理风险、信用风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风 险、模型风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险。 本基金的特定风险： 1、指数化投资相关的风险 （1）标的指数的风险 1）标的指数下跌的风险 中证同业存单AAA指数成份券、备选成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、投资者心理和交易制 度等各种因素的影响而波动，导致指数值波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。 2）标的指数计算出错的风险 指数编制方法的缺陷可能导致中证同业存单AAA指数的表现与总体市场表现产生差异，从而使基金收 益发生变化。中证同业存单AAA指数由中证指数有限公司（简称“中证”）编制和计算，其所有权归属中 证，中证将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人 负责。中证同业存单AAA指数值可能出现错误，投资者若参考指数值进行投资决策可能导致损失。 3）标的指数变更的风险 根据基金合同约定，如未来出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因 素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人在履行适当程序后可能对 标的指数进行变更。若标的指数发生变更，本基金的投资组合将相应进行调整。届时本基金的风险收益特征 可能发生变化，且投资组合调整可能产生交易成本和机会成本，投资者须承担因标的指数变更而产生的风险 与成本。 （2）基金跟踪偏离风险 本基金在跟踪中证同业存单AAA指数时由于各种原因导致基金的业绩表现与中证同业存单AAA指数表 现之间可能产生差异，主要影响因素可能包括： 1）本基金采用抽样复制和动态最优化策略，主要以标的指数的成份券构成为基础，当由于市场流动性 不足或因法规规定等其他原因导致标的指数成份券和备选成份券无法满足投资需求时，基金管理人可以在 成份券和备选成份券外寻找其他证券构建替代组合，对指数进行跟踪复制。基金投资组合与中证同业存单 AAA指数构成可能存在差异，从而可能导致基金实际收益率与中证同业存单AAA指数收益率产生偏离； 2）在中证同业存单AAA指数指数编制中，债券利息计算再投资收益，而基金再投资中未必能获得相同 的收益率； 3）指数调整成份券时，基金在相应的组合调整中可能暂时扩大与中证同业存单AAA指数的构成差异， 而且会产生相应的交易成本； 4）基金运作过程中发生的费用，包括交易成本、市场冲击成本、管理费和托管费等，可能导致本基金 在跟踪指数时产生收益上的偏离； 5）基金发生申购或赎回时将带来一定的现金流或变现需求，当债券市场流动性不足时，或受银行间债 券市场债券交易起点的限制，本基金投资组合面临一定程度的跟踪偏离风险； 6）在指数化投资过程中，基金管理人对指数基金的管理能力例如跟踪指数的技术手段、买入卖出的时 机选择等都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对业绩比较基准的跟踪程度。 （3）跟踪误差控制未达约定目标的风险 在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.20%，年化跟踪误差不超过2%， 但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势 可能发生较大偏离。 （4）指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指 数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出 解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召 集基金份额持有人大会进行表决。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者 终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提 供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指 数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。 （5）成份券停牌或违约的风险 如标的指数成份券发生停牌或违约，基金可能由于未及时调整投资组合而面临净值损失的风险。当指数 成份券发生明显负面事件面临违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照持有人利益优 先原则，在履行内部决策程序后对相关成份券进行调整。 2、本基金主要投资同业存单，还可能会面临如下风险： 同业存单市场投资者行为具有一定趋同性，在极端市场环境下可能集中买入或卖出，本基金存在流动性 风险；由于本基金投资的同业存单集中度较高，银行业内任一银行发生信用风险、流动性风险或声誉风险事 件等，均可能会对其他银行形成负面连锁反应，从而对整个同业存单投资造成较大影响，进而影响本基金的 净值表现。此外同业存单投资还面临有政策风险，主要指当银行业出台新的监管政策或原有的监管要求出现 重大调整时，可能对同业存单的投资价值造成影响，进而影响本基金的投资业绩。 3、投资资产支持证券的风险 本基金投资资产支持类证券，由于资产支持证券一般都针对特定机构投资人发行，且仅在特定机构投资 人范围内流通转让，该品种的流动性较差，且抵押资产的流动性较差，因此，持有资产支持证券可能给组合 资产净值带来一定的风险。 4、本基金对每份基金份额设置7天的最短持有期限，在最短持有期到期日之前（不含当日），投资者 不能提出赎回及转换转出申请；最短持有期期满后（含最短持有期到期日当日）投资者可以申请赎回。因此 基金份额持有人面临在最短持有期限内不能赎回基金份额的风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有 人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基 金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取 基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量通过协 商、调解等途径解决。若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商或调解等方式解决的， 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁 委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有规定， 仲裁费用和律师费用由败诉方承担。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：http://www.gfund.com，客服电话：4000-2000-18 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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