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| 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)(159892) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3860939 | ||||||||
| 基金代码 | 159892 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）2024年5月31日公告 | ||||||||
| 信息全文 | 华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式 指数证券投资基金（QDII） 招募说明书（更新） 2024年5月31日公告 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 重要提示 华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（以下简称“本基 金”）已经中国证监会2021年3月5日证监许可[2021]716号文准予注册。本基金基金合同 于2021年9月29日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实 质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所 持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整 体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特 有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人 在基金管理实施过程中产生的管理风险，本基金的特定风险等。此外，本基金作为交易型开 放式指数证券投资基金，特定风险还包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、 标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、指数编制机构停止服 务的风险、标的指数变更的风险、成份券停牌或违约的风险、基金份额二级市场交易价格折 溢价的风险、申购赎回清单差错风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风 险、投资者申购赎回失败的风险、衍生品投资风险等。本基金为境外证券投资的基金，主要 投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类 似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临香港市场风险等境外证券市场投资 所面临的特别投资风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易， 且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险 （汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险 （在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定 的流动性风险）等。本基金投资标的指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的80%，其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金 与货币市场基金。本基金可能出现跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成 份券停牌或违约等风险。本基金在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。根据2017 年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金 重新进行风险评级，风险评级行为不改变基金的实质性风险收益特征，但由于风险分类标准 的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售 机构提供的评级结果为准。 根据基金合同的相关规定，本基金每日可设定申购份额、赎回份额上限，对于超出设定 份额上限的申购、赎回申请，基金管理人有权予以拒绝。 本基金为交易型开放式指数证券投资基金（ETF），将在深圳证券交易所上市。由于本 基金的标的指数组合证券为香港交易所证券，基金份额的清算交收与境内普通ETF存在一 定差异。通常情况下，T日申购的基金份额在交收完成后可以卖出或赎回。投资者认购本 基金时需具有深圳证券账户，但需注意，使用基金账户只能参与本基金的现金认购和二级 市场交易，如投资者需要参与基金的申购、赎回，则应使用A股账户。本基金以人民币募 集和计价，本基金可投资于香港市场以港币计价的金融工具，人民币对港币的汇率的波动 可能加大基金净值的波动，从而对基金业绩产生一定影响。 投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、 基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承 受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。投资者应当认真阅读并完全理解基金合同第二 十一部分规定的免责条款、第二十二部分规定的争议处理方式。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资者应当认真阅读并完全理解基金合同规定的免责条款和规定的争议处理方式。 本招募说明书年度更新有关财务数据和净值表现数据截止日为2024年3月31日，主要人 员情况截止日为2024年5月30日，其他所载内容截止日为2024年5月15日。（本招募说明书中 的财务资料未经审计） 目录 一、绪言...........................................................................................................................................4 二、释义...........................................................................................................................................4 三、风险揭示...................................................................................................................................9 四、基金的投资.............................................................................................................................18 五、基金的业绩.............................................................................................................................31 六、基金管理人.............................................................................................................................32 七、基金的募集.............................................................................................................................42 八、基金备案.................................................................................................................................42 九、基金份额的申购与赎回.........................................................................................................42 十、基金的费用与税收.................................................................................................................55 十一、相关服务机构.....................................................................................................................57 十二、基金份额的上市交易.........................................................................................................72 十三、基金的财产.........................................................................................................................74 十四、基金资产的估值.................................................................................................................75 十五、基金的收益与分配.............................................................................................................83 十六、基金的会计与审计.............................................................................................................84 十七、基金的信息披露.................................................................................................................85 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.....................................................................91 十九、基金托管人.........................................................................................................................92 二十、境外托管人.........................................................................................................................95 二十一、基金合同的内容摘要.....................................................................................................96 二十二、基金托管协议的内容摘要.............................................................................................96 二十三、对基金份额持有人的服务.............................................................................................96 二十四、其他应披露事项.............................................................................................................97 二十五、招募说明书存放及查阅方式.........................................................................................98 二十六、备查文件.........................................................................................................................98 附件一：基金合同摘要...............................................................................................................100 附件二：基金托管协议摘要.......................................................................................................125 附件三：标的指数编制方案.......................................................................................................143 一、绪言 《华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书（更 新）》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基 金法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金 流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《合格境内机构投资者境外 证券投资管理试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《关于实施＜合格境内机构投资者境外 证券投资管理试行办法＞有关问题的通知》（以下简称“《通知》”）、《公开募集证券投资基金 运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）及其他有关规定以及 《华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》（以下简 称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权 利义务关系的任何文件或表述，均以基金合同为准。基金合同的当事人包括基金管理人、基 金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份 额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接 受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合 同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了 解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金 （QDII）。 2、基金管理人或本基金管理人：指华夏基金管理有限公司。 3、基金托管人或本基金托管人：指中国农业银行股份有限公司。 4、境外托管人：指符合法律法规规定的条件，根据基金托管人与其签订的合同，为本 基金提供境外资产托管服务的境外金融机构；境外托管人由基金托管人选择、更换和撤 销。 5、基金合同或本基金合同：指《华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投 资基金（QDII）基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充。 6、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华夏恒生香港上市生物科 技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和 补充。 7、招募说明书：指《华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金 （QDII）招募说明书》及其更新。 8、基金产品资料概要：指：《华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资 基金（QDII）基金产品资料概要》及其更新。 9、基金份额发售公告：指《华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基 金（QDII）基金份额发售公告》。 10、上市交易公告书：指《华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基 金（QDII）上市交易公告书》。 11、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解 释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等。 12、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修 订。 13、《销售办法》：指《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其 不时做出的修订。 14、《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其 不时做出的修订。 15、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订。 16、《试行办法》：指《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及颁布机关对 其不时做出的修订。 17、《通知》：指《关于实施＜合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法＞有关问题 的通知》及颁布机关对其不时做出的修订。 18、《流动性风险管理规定》：指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 及颁布机关对其不时做出的修订。 19、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的 《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的 修订。 20、交易型开放式指数证券投资基金：指《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购 赎回实施细则》定义的“交易型开放式基金”。 21、联接基金：将绝大部分基金资产投资于本基金，与本基金跟踪同一标的指数，紧密 跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金。 22、中国证监会：指中国证券监督管理委员会。 23、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会。 24、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律 主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。 25、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人。 26、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记 并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织。 27、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境 内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定可以使用来自境外的资金投资于在中国境 内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币 合格境外机构投资者。 28、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合 格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合 称。 29、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人。 30、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基 金份额的申购、赎回等业务。 31、销售机构：指华夏基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业 务的机构，包括发售代理机构和/或申购赎回代理机构。 32、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人 指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构。 33、申购赎回代理机构：指基金管理人指定的代理本基金申购、赎回业务的机构。 34、登记业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投 资基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、存管、结算及相关业务。 35、登记机构：指办理登记业务的机构，基金的登记机构为中国证券登记结算有限责 任公司。 36、深圳证券账户：指投资人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的深 圳A股账户或深圳证券投资基金账户。 37、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管 理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期。 38、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完 毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期。 39、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3个月。 40、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限。 41、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。 42、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日。 43、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)。 44、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日。 45、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段。 46、《业务规则》：指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券投资基金交易 和申购赎回实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算 有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》及中国证券 登记结算有限责任公司、深圳证券交易所及华夏基金管理有限公司发布的其他相关规则、 规定、通知及指南等。 47、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基 金份额的行为。 48、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基 金份额的行为。 49、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件 要求将基金份额兑换为赎回对价的行为。 50、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文 件。 51、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的现 金替代、现金差额和/或其他对价。 52、赎回对价：指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定 应交付给赎回人的现金替代、现金差额和/或其他对价。 53、标的指数：指恒生指数有限公司编制并发布的恒生香港上市生物科技指数及其未来 可能发生的变更，或基金管理人根据需要更换的其他指数。 54、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于 替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 55、最小申购赎回单位：指基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购、赎回 的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍。 56、元：指人民币元。 57、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利 息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约。 58、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款、 基金及其他资产的价值总和。 59、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值。 60、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。 61、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金 份额净值的过程。 62、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信 息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基 金电子披露网站）等媒介。 63、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价 格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含 协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资 产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。 64、不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 三、风险揭示 （一）投资于本基金的主要风险 本基金将主要面临以下风险，其中部分或全部风险因素可能对基金份额净值、收益率、 和/或实现投资目标的能力造成影响。 1、市场风险 证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将使本基金资产面临潜在的风险。 （1）政策风险：因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政 策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。 （2）经济周期风险：随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性 变化。本基金主要投资于股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 （3）利率风险：金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。 （4）通货膨胀风险：如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得的收益可能会被通 货膨胀抵消，从而影响基金资产的保值增值。 （5）再投资风险：再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的 影响，这与利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。 2、港股投资风险 本基金可通过港股通投资于港股，也可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额 度投资于港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风 险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅 限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金 的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市 的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 （1）海外市场风险 本基金在参与港股市场投资时将受到全球宏观经济和货币政策变动等因素所导致的系 统性风险。 香港市场风险与内地A股市场相比，港股市场上外汇资金流动更为自由，海外资金的流 动对港股价格的影响巨大，港股价格与海外资金流动表现出高度相关性，本基金在参与港股 市场投资时受到全球宏观经济和货币政策变动等因素所导致的系统风险相对更大。加之香 港市场结构性产品和衍生品种类相对丰富以及做空机制的存在，港股股价受到意外事件影 响可能表现出比A股更为剧烈的股价波动。 （2）股价波动较大的风险 港股市场实行T+0回转交易机制（即当日买入的股票，在交收前可以于当日卖出），同 时对个股不设涨跌幅限制，加之香港市场结构性产品和衍生品种类相对丰富以及做空机制 的存在，港股股价受到意外事件影响可能表现出比A股更为剧烈的股价波动，本基金的波动 风险可能相对较大。 （3）港股通交易日设定的风险 根据现行的港股通规则，只有内地与香港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易 日才为港股通交易日，存在港股通交易日不连贯（如内地市场因放假等原因休市而香港市场 照常交易但港股通不能如常进行交易），导致基金所持的港股组合在后续港股通交易日开市 交易中集中体现市场反应，造成其价格波动骤然增大，进而导致本基金所持港股组合在资产 估值上出现波动增大的风险。 （4）港股通交收制度带来的基金流动性风险 由于香港市场实行T+2日（T日买卖股票，资金和股票在T+2日才进行交收）的交收安 排，如果基金通过港股通在T日（港股通交易日）卖出股票，T+2日（港股通交易日，即为 卖出当日之后第二个港股通交易日）在香港市场完成清算交收，卖出的资金在T+3日才能回 到人民币资金账户。因此交收制度的不同以及港股通交易日的设定原因，本基金可能面临卖 出港股后资金不能及时到账，造成支付赎回款日期比正常情况延后的风险。 （5）港股通标的权益分派、转换等处理规则带来的风险 根据现行的港股通规则，本基金因所持港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等 情形或者其他异常情况，所取得的港股通股票以外的香港联交所上市证券，只能通过港股通 卖出，但不得买入；因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的香港联交所上市股票的认 购权利在联交所上市的，可以通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分派、转换 或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，可以享有相关权益，但不得通过港股通 买入或卖出。 本基金存在因上述规则，利益得不到最大化甚至受损的风险。 （6）香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险 香港联交所规定，在交易所认为所要求的停牌合理而且必要时，上市公司方可采取停牌 措施。此外，不同于内地A股市场的停牌制度，联交所对停牌的具体时长并没有量化规定， 只是确定了“尽量缩短停牌时间”的原则；同时与A股市场对存在退市可能的上市公司根据其 财务状况在证券简称前加入相应标记（例如，ST及*ST等标记）以警示投资者风险的做法不 同，在香港联交所市场没有风险警示板，联交所采用非量化的退市标准且在上市公司退市过 程中拥有相对较大的主导权，使得联交所上市公司的退市情形较A股市场相对复杂。 因该等制度性差异，本基金可能存在因所持个股遭遇非预期性的停牌甚至退市而给基 金带来损失的风险。 （7）其他可能的风险 除上述风险外，本基金参与港股投资，还可能面临其他风险。 3、汇率风险 本基金以人民币募集和计价，指数成份股中可能包含香港市场股票。港币相对于人民币 的汇率变化将会影响本基金以人民币计价的基金资产价值，从而导致基金资产面临潜在风 险。人民币对港币的汇率的波动也可能加大基金净值的波动，从而对基金业绩产生影响。 此外，由于基金运作中的汇率取自汇率发布机构，如果汇率发布机构出现汇率发布时间 延迟或是汇率数据错误等情况，可能会对基金运作或者投资者的决策产生不利影响。 4、流动性风险 在市场或个券流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、以合理成本地调整基 金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。 （1）基金申购、赎回安排 投资人具体请参见基金合同“第七部分、基金份额的申购与赎回”和本招募说明书 “八、基金份额的申购与赎回”，详细了解本基金的申购以及赎回安排。 （2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，且不 低于非现金基金资产的80%。通常情况下，本基金拟投资的资产类别具有较好的流动性， 但在特殊市场环境下本基金仍有可能出现流动性不足的情形，基金管理人将根据实际情况 采取相应的流动性风险管理措施，在保障持有人利益的基础上，防范流动性风险。 （3）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法 规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作 为特定情形下基金管理人流动性风险的辅助措施，包括但不限于： ①暂停接受赎回申请 投资人具体请参见基金合同“第七部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或 延缓支付赎回对价的情形”，详细了解本基金暂停接受赎回申请的情形及程序。 在此情形下，投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝。 ②延缓支付赎回对价 投资人具体请参见基金合同“第七部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或 延缓支付赎回对价的情形”，详细了解本基金延缓支付赎回对价的情形及程序。 在此情形下，投资人接收赎回对价的时间将可能比一般正常情形下有所延迟。 ③暂停基金估值 投资人具体请参见基金合同“第十五部分、基金资产估值”中的“七、暂停估值的情 形”，详细了解本基金暂停估值的情形及程序。 在此情形下，投资人没有可供参考的基金份额净值，同时赎回申请可能被暂停接受或 延缓支付赎回对价。 ④中国证监会认定的其他措施。 5、衍生品投资风险 本基金可投资于期货、期货等金融衍生品，主要存在以下风险： （1）市场风险：是指由于衍生品价格变动而给投资者带来的风险。 （2）流动性风险：是指由于衍生品合约无法及时变现所带来的风险。 （3）基差风险：是指衍生品合约价格和标的指数价格之间的价格差的波动所造成的风 险，以及不同衍生品合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。 （4）保证金风险：是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持衍生品合约头寸所要 求的保证金而带来的风险。 （5）信用风险：是指经纪公司违约而产生损失的风险。 （6）操作风险：是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏，或者系统 出现故障等原因造成损失的风险。 6、操作或技术风险 相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失 误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统 故障等风险。 在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而 影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公 司、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。 根据证券交易资金前端风险控制相关业务规则，中登公司和交易所对交易参与人的证 券交易资金进行前端额度控制，由于执行、调整、暂停该控制，或该控制出现异常等，可能 影响交易的正常进行或者导致投资者人的利益受到影响。 7、政策变更风险 因相关法律法规或监管机构政策修改等基金管理人无法控制的因素的变化，使基金或 投资者利益受到影响的风险，例如，监管机构基金估值政策的修改导致基金估值方法的调整 而引起基金净值波动的风险、相关法规的修改导致基金投资范围变化，基金管理人为调整投 资组合而引起基金净值波动的风险等。 8、税务风险 由于各个国家/地区在税务方面的法律法规存在一定差异，当投资某个国家/地区市场 时，该国家/地区可能会要求基金就股息、利息、资本利得等收益向当地税务机构缴纳税金， 该行为会使基金收益受到一定影响。此外，各个国家/地区的税收规定可能发生变化，或者 实施具有追溯力的修订，从而导致基金向该国家/地区缴纳在基金销售、估值或者出售投资 当日并未预计的额外税项。 9、法律和政治风险 由于各个国家/地区适用不同法律法规的原因，可能导致本基金的某些投资行为在部分 国家/地区受到限制或合同不能正常执行，从而使得基金资产面临损失的可能性。 基金所投资的国家/地区因政治局势变化（如罢工、暴动、战争等）或法令的变动，可 能导致市场的较大波动，从而给本基金的投资收益造成直接或间接的影响。此外，基金所投 资的国家/地区可能会不时采取某些管制措施，如资本或外汇管制、对公司或行业的国有化、 没收资产以及征收高额税收等，从而对基金收益以及基金资产带来不利影响。 10、境外托管人的风险 本基金由境外托管人提供境外资产托管服务，存在因适用法律不同导致基金资产损失 的风险。由于境外所适用法律法规与中国法律法规有所不同，可能导致本基金的某些投资及 运作行为在境外受到限制或合同不能正常执行，从而使得基金资产面临损失风险。 11、其他风险 自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金资产的 损失。金融市场危机、行业竞争、代理机构违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控 制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 （二）投资于本基金的特有风险 1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市 场的平均回报率可能存在偏离。 2、标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理 和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。 3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离，也可能使基金 的跟踪误差控制未达约定目标： （1）由于标的指数调整成份券或变更编制方法，使基金在相应的组合调整中产生跟踪 偏离度与跟踪误差。 （2）由于标的指数成份股在标的指数中的权重发生变化，使基金在相应的组合调整中 产生跟踪偏离度和跟踪误差。 （3）成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率超过标的指数收益 率，产生正的跟踪偏离度。 （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使基金无法及时调整投资组合或承担 冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 （5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金 投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 （6）在基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术 手段、买入卖出的时机选择等，都会对基金的收益产生影响，从而影响基金对标的指数的跟 踪程度。 （7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股 票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因基金申购与赎回带来的现金 变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 4、指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各 种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个 工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基 金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额 持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终止。投资人将面临更换基 金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应 按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维 持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现 存在差异，影响投资收益。 5、标的指数变更的风险 尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，基金将变更标的 指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将 与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 6、成份券停牌或违约的风险 本基金的标的指数成份券可能出现停牌或违约，从而使基金的部分资产无法变现或出 现大幅折价，存在对基金净值产生冲击的风险。此外，根据相关规定，本基金运作过程中， 当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基 金管理人将按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后可对相关成份券进行调整，从 而可能产生跟踪偏离、跟踪误差控制未达约定目标的风险。 7、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 尽管基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范 围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情 形，即存在价格折溢价的风险。 8、申购赎回清单差错风险 如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数量、现 金替代标志、现金替代比率、替代金额等出错，将会使投资人利益受损或影响申购赎回的正 常进行。 9、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险 中证指数公司计算并发布的基金份额参考净值（IOPV），供投资者交易、申购、赎回基 金份额时参考，存在IOPV不予发布的风险。由于计算公式、汇率数据来源及来源时间不同， IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，与投资者申购赎回的实际结算价格也可能存在 差异，IOPV计算还可能出现错误，投资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，需投资 者自行承担。 10、退市风险 因基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前 终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 11、投资者申购失败的风险 基金管理人有权根据本招募说明书的规定暂停或拒绝接受投资人的申购申请，从而导 致申购失败。 12、投资者赎回失败的风险 投资者在提出赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合要求的赎回对价，可能导致 赎回失败。 基金管理人可能调整最小申购、赎回单位，由此可能导致投资者按原最小申购赎回单位 申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎回单位全部赎回，而只能在二级市 场卖出全部或部分基金份额。 13、申购赎回的代理买卖风险 基金管理人可在招募说明书规定的时间内以收到的替代金额代投资者买入或卖出小于 等于被替代证券数量的任意数量的被替代证券，实际买入被替代证券的价格可能处于规定 时间内较高的位置或处于最高价格，实际卖出被替代证券的价格可能处于规定时间内较低 的位置或处于最低价格，基金管理人对此不承担责任。基金管理人有权根据基金投资的需要 自主决定不买入或不卖出部分被替代证券，或者不进行任何买入或卖出证券的操作，基金管 理人可能不买入或不卖出被替代证券的情形包括但不限于市场流动性不足、技术系统无法 实现、申购赎回轧差以及基金管理人认为不应买入或卖出的其他情形。 14、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险 本基金收益分配原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报 酬率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不以弥补亏损为前提，收益分配后可能存 在基金份额净值低于面值的风险。 15、第三方机构服务的风险 基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险： （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止， 由此影响对投资者申购赎回服务的风险。 （2）登记机构可能调整结算制度，如实施货银对付制度，对投资者基金份额、组合证 券及资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还 可能来自于证券交易所及其他代理机构。 （3）证券交易所、登记机构、基金托管人、申购赎回代理券商及其他代理机构可能违 约，导致基金或投资者利益受损的风险。 （三）声明 1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金，须自行承 担投资风险。 2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金或还通过代销机构销售，但是，本 基金并不是代销机构的存款或负债，也没有经代销机构担保或者背书，代销机构并不能保证 其收益或本金安全。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一 定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基 金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金 净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 3、本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证 券市场普遍规律等作出的概括性描述。销售机构根据相关法律法规对本基金进行风险评价， 不同的销售机构采用的评价方法不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中的 风险收益特征的表述可能存在不同，投资者应全面关注本基金风险等级的相关情况，谨慎作 出投资决策。 4、恒生香港上市生物科技指数(“该指数”)由恒生指数有限公司根据恒生资讯服务有限 公司的授权发布及编制。恒生香港上市生物科技指数的商标及名称由恒生资讯服务有限公 司全权拥有。恒生指数有限公司及恒生资讯服务有限公司已同意华夏基金管理有限公司可 就华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）使用及参考该指数， 但是，恒生指数有限公司及恒生资讯服务有限公司并不就(i)该指数及其计算或任何与之有 关的数据的准确性或完整性；或(ii)该指数或其中任何成份或其所包涵的数据的适用性或适 合性；或(iii)任何人士因使用该指数或其中任何成份或其所包涵的数据而产生的结果，而向 该产品的任何经纪或该产品持有人或任何其他人士作出保证或声明或担保，也不会就该指 数提供或默示任何保证、声明或担保。恒生指数有限公司可随时更改或修改计算及编制该指 数及其任何有关的公式、成份股份及系数的过程及基准，而无须作出通知。在适用法律允许 的范围内，恒生指数有限公司或恒生资讯服务有限公司不会因(i)华夏基金管理有限公司就 该产品使用及/或参考该指数；或(ii)恒生指数有限公司在计算该指数时的任何失准、遗漏、 失误或错误；或(iii)与计算该指数有关并由任何其他人士提供的资料的任何失准、遗漏、失 误﹑错误或不完整；或(iv)任何经纪、该产品持有人或任何其他交易该产品的人士，因上述 原因而直接或间接蒙受的任何经济或其他损失承担任何责任或债务,任何经纪、该产品持有 人或任何其他交易该产品的人士不得因该产品，以任何形式向恒生指数有限公司及/或恒生 资讯服务有限公司进行索偿、法律行动或法律诉讼。任何经纪、持有人或任何其他人士，须 在完全了解此免责声明，并且不能依赖恒生指数有限公司及恒生资讯服务有限公司的情况 下交易该产品。为避免产生疑问，本免责声明不构成任何经纪、持有人或任何其他人士与恒 生指数有限公司及/或恒生资讯服务有限公司之间的任何合约或准合约关系，也不应视作已 构成这种关系。任何投资者如认购或购买该产品权益，该投资者将被视为已承认、理解并接 受此免责声明并受其约束，以及承认、理解并接受该产品所使用之该指数数值为恒生指数有 限公司酌情计算的结果。 四、基金的投资 （一）投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度 的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过2%。 （二）投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。基金在境内市场投资工具包括债券（包 括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资 券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债 券）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单、债券回购）、银行存款以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具。 基金在境外可投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券 监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF))；已与中国 证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全 球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按 揭支持证券、资产支持证券等固定收益投资工具；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、 银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、 商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境 外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；以及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 本基金投资标的指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于 非现金基金资产的80%。 （三）投资策略 本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数，实现基金投 资目标。 1、完全复制策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 2、替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金 无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品 等进行替代，运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近标的指 数的表现。 3、债券投资策略 本基金将在分析和判断国际、国内宏观经济形势、资金供求曲线、市场利率走势、信用 利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上，动态调整组合久期和债券的配置结构，精选 债券，获取收益。 4、可转换债券、可交换债券投资策略 本基金将对可转换债券、可交换债券对应的基础股票进行深入分析与研究，重点选择有 较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转换债券、可交换债券，并在对应可转换债券、可 交换债券估值合理的前提下进行投资，以分享正股上涨带来的收益。同时，本基金还将密切 跟踪上市公司的经营状况，从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实 地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。 5、资产支持证券投资策略 本基金将选择相对价值低估的资产支持证券类属或个券进行投资，并通过期限和品种的 分散投资降低组合投资资产支持证券的信用风险、提前偿付风险、利率风险和流动性风险等。 同时，依靠纪律化的投资流程和一体化的风险预算机制控制并提高投资组合的风险调整收 益。 6、衍生品投资策略 为了更好地实现投资目标，基金还有权投资于远期合约、互换及经中国证监会认可的 境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品。 本基金投资期货、期权将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的衍生 品合约，以提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。 在股指期货投资上，本基金日常会根据市场情况进行投资决策，主要通过买入股指期 货替代现货策略、套期保值策略等实现对标的指数的跟踪。同时，投资股指期货也可以提 高产品的资金效率，与基金申购赎回机制相匹配，使基金组合有较为充足的现金，更好地 进行流动性管理。 在国债期货投资上，本基金将根据风险管理、套期保值的原则，充分考虑国债期货的 流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。 为了更好地跟踪标的指数，本基金还将通过投资外汇期货来管理基金投资以及应对申 购赎回过程中的汇率风险。 为了更好地跟踪标的指数，弥补基金运作费用，本基金可适度参与期权投资，基金管 理人将根据审慎原则，建立期权交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责期权的投 资审批事项，以防范期权投资的风险。 7、境外市场基金投资策略 为实现流动性管理和更好地追踪标的指数等目标，本基金可参与投资与本基金具有相 似投资目标、投资策略或追踪与本基金标的指数相同指数的公募基金（包括交易型开放式 指数基金），本基金还可参与其他境外市场基金投资。 此外，为更好地实现投资目标，增加基金收益，弥补基金运作成本，本基金在控制风 险的前提下还将参与境外回购交易、境外证券借贷交易等投资。 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可在履行适当程序后相应调整和更 新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。 （四）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金境外投资组合应遵循以下限制： 1）本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%，其中银行应当是中 资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构 评级的境外银行，但在基金托管账户的存款不受此限制。 2）本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家 或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%，其中持有任一国家或 地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%。 3）本基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。本基金管理人 管理的全部基金（含本基金）不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量，但 标的指数成份股不受此限。其中，此项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的 总股本，同时应当一并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券，并假设对持 有的股本权证行使转换。 4）基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的10%。其中，非流动性资产 是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。 5）本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的100%。 6）本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易 衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10%。 7）本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要求：所有参 与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评 级；交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价值 终止交易；任一交易对手方的市值计价敞口不得超过本基金资产净值的20%。 8）本基金可以参与证券借贷交易，并且应当遵守下列规定： i）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级 机构评级。 ii）应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102%。 iii）借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分 红。一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要。 iv）除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种： a)现金。 b)存款证明。 c)商业票据。 d)政府债券。 e)中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构（作 为交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证。 v）本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还 任一或所有已借出的证券。 vi）基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应追偿责任。 9）基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易，并且应当遵守下列规 定： i）所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信 用评级机构信用评级。 ii）参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于 已售出证券市值的102%。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖 出收益以满足索赔需要。 iii）买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和 分红。 iv）参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券 市值不低于支付现金的102%。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处 置已购入证券以满足索赔需要。 v）基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应 追偿责任。 10）基金参与证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证券总市值或所有已 售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的50%。前项比例限制计算，基金因参与 证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基金总资产。 11）为应付赎回、交易清算等临时用途，借入现金的比例不得超过基金资产净值的 10%。 12）本基金持有境外基金的市值合计不得超过本基金资产净值的10%，持有货币市场 基金不受上述限制。 13）同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总 份额的20%。 14）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 若基金超过上述投资比例限制，应当在超过比例后30个工作日内采用合理的商业措施 减仓，以符合投资比例限制要求，但中国证监会规定的特殊情形除外。 （2）本基金境内投资组合应遵循以下限制： 1）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展 期。 2）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。 3）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值 的10%。 5）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%。 6）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持 证券规模的10%。 7）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超 过其各类资产支持证券合计规模的10%。 8）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有 资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出。 9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第2）、3）、8）项情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规 模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使 基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 （3）本基金境内外投资组合均应遵循以下限制： 1）本基金投资标的指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，且 不低于非现金基金资产的80%； 2）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%； 3）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数 成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 的，基金管理人应当30个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定，基金合同另有约定的除外。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应 当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起 开始。 如果法律法规或监管部门对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后 的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适 当程序后，则本基金投资不再受相关限制，自动遵守届时有效的法律法规或监管规定，不 需召开基金份额持有人大会审议。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）购买不动产； （2）购买房地产抵押按揭； （3）购买贵重金属或代表贵重金属的凭证； （4）购买实物商品； （5）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金； （6）利用融资购买证券，但投资金融衍生品除外； （7）参与未持有基础资产的卖空交易； （8）直接投资与实物商品相关的衍生品； （9）从事证券承销业务； （10）违反规定向他人贷款或者提供担保； （11）从事承担无限责任的投资； （12）向其基金管理人、基金托管人出资； （13）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （14）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交 易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益 冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先 得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审 议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。 法律法规或监管部门变更或取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关 限制。基金管理人经与基金托管人协商一致后，本基金投资按照新颁布的法律法规或监管规 定执行，无须另行召开基金份额持有人大会。 （五）标的指数 1、本基金的标的指数为恒生香港上市生物科技指数。 未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致 使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形 发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作 方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行 表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终止。 在指数停止计算至解决方案确定期间，基金管理人应按照最近一个交易日的指数信息维 持基金投资运作。 本基金运作过程中，当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制 机构暂未作出调整的，基金管理人将按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时 对相关成份券进行调整。 法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 2、恒生香港上市生物科技指数 恒生香港上市生物科技指数旨在反映香港上市最大的50间生物科技公司的整体表现。 该指数采取流通市值加权的方法，以充分考虑成份股的可投资性。同时，该指数每只成份股 规定10%的权重上限，避免个股权重过大。 （1）指数基日和基点 恒生香港上市生物科技指数以2013年12月31日为基日，以1000点为基点。 （2）选样空间 选股范畴涵盖于香港交易所主板上市的证券（不包括上市规则第21章上市的投资公司）， 并且按恒生行业分类系统的业务子类别被定义为药品、生物技术、药品分销或医疗设备及用 品的公司。 （3）选样方法 市值排名最高的50只证券会被选为成份股。 （4）指数样本和权重调整 1）检讨周期 每季（数据截至每年三月底、六月底、九月底及十二月底）。 2）比重调整周期 每季。 具体指数编制方案请参见恒生指数官网：https://www.hsi.com.hk （六）业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数收益率，即恒生香港上市生物科技指数收益率（使用 估值汇率折算）。 如果指数发布机构变更或停止恒生香港上市生物科技指数的编制及发布、或恒生香港上 市生物科技指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致恒生香港上市生物科 技指数不宜继续作为标的指数，或基金管理人认为市场有其他代表性更强、更适合投资的指 数推出时，本基金管理人在取得基金托管人的同意后可以依据维护投资者合法权益的原则， 变更本基金的标的指数、业绩基准和基金名称。其中，若变更标的指数涉及本基金投资范围 或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报 中国证监会备案且在规定媒介公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影 响（包括但不限于指数编制机构变更、指数更名等事项），则无需召开基金份额持有人大会， 基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。 （七）风险收益特征 本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基 金。 本基金为境外证券投资的基金，主要投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工 具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金 还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 （八）基金的融资 本基金可以按照法律法规和监管部门的有关规定进行融资等相关业务，不需召开基金份 额持有人大会。 （九）基金投资组合报告 以下内容摘自本基金2024年第1季度报告： 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 2,425,442,811.95 99.39 其中：普通股 2,425,442,811.95 99.39 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 14,911,375.33 0.61 8 其他资产 23,197.89 0.00 9 合计 2,440,377,385.17 100.00 注：①股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。 ②本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为2,403,180,660.07 元，占基金资产净值比例为98.68%。 5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 中国香港 2,425,443,238.14 99.59 合计 2,425,443,238.14 99.59 5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 保健 2,228,994,020.86 91.52 必需消费品 196,449,217.28 8.07 材料 - - 房地产 - - 非必需消费品 - - 工业 - - 公用事业 - - 金融 - - 能源 - - 通信服务 - - 信息技术 - - 合计 2,425,443,238.14 99.59 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 序号 公司名称（英文） 公司名称（中文） 证券代码 所在证券市场 所属国家（地区) 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 BEIGENE LTD 百济 06160 香 中国 2,938,800.00 253,362,485.21 10.40 神州有限公司 港 香港 2 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD 石药集团有限公司 01093 香港 中国香港 41,736,000.00 232,689,990.42 9.55 3 INNOVENT BIOLOGICS INC 信达生物制药 01801 香港 中国香港 6,429,500.00 219,740,603.58 9.02 4 WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 药明生物技术有限公司 02269 香港 中国香港 15,409,500.00 199,763,595.82 8.20 5 SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD 中国生物制药有限公司 01177 香港 中国香港 52,737,000.00 144,382,356.60 5.93 6 AKESO INC 康方生物科技(开曼)有限公司 09926 香港 中国香港 2,949,000.00 124,714,854.07 5.12 7 GENSCRIPT BIOTECH CORP 金斯瑞生物科技股份有限公司 01548 香港 中国香港 6,450,000.00 84,785,088.75 3.48 8 GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD 巨子生物控股有限公司 02367 香港 中国香港 2,093,200.00 80,742,474.07 3.32 9 HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD 翰森制药集团有限公司 03692 香港 中国香港 5,548,000.00 77,857,269.91 3.20 10 JD HEALTH INTERNATIONAL INC 京东健康股份有限公司 06618 香港 中国香港 2,608,650.00 65,506,944.91 2.69 注：所用证券代码采用当地市场代码。 5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10投资组合报告附注 5.10.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前 十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。 5.10.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 22,905.93 2 应收证券清算款 291.96 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 23,197.89 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 五、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风 险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 下述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2021年9月29日至2021年12月31日 -20.35% 2.00% -24.09% 2.13% 3.74% -0.13% 2022年1月1日至2022年12月31日 -11.51% 3.03% -11.18% 3.04% -0.33% -0.01% 2023年1月1日至2023年12月31日 -22.12% 1.95% -22.88% 1.95% 0.76% 0.00% 2024年1月1日至2024年3 -21.77% 2.53% -21.65% 2.56% -0.12% -0.03% 月31日 自基金合同生效起至今（2024年3月31日） -57.06% 2.49% -59.27% 2.51% 2.21% -0.02% 六、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：华夏基金管理有限公司 住所：北京市顺义区安庆大街甲3号院 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 设立日期：1998年4月9日 法定代表人：张佑君 联系人：邱曦 客户服务电话：400-818-6666 传真：010-63136700 华夏基金管理有限公司注册资本为23800万元，公司股权结构如下： 持股单位持股占总股本比例 中信证券股份有限公司62.2% MACKENZIE FINANCIAL 27.8% CORPORATION＜/p>天津海鹏科技咨询有限公司10% 合计100% （二）主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况 张佑君先生：董事长、党委书记，硕士。现任中信证券股份有限公司党委书记、执行董 事、董事长；兼任中信集团、中信股份及中信有限总经理助理，中信金控副董事长。曾任中 信证券交易部总经理、襄理、副总经理，中信证券董事，长盛基金管理有限公司总经理，中 信证券总经理，中信建投总经理、董事长，中信集团董事会办公室主任，中证国际有限公司 董事，中信证券国际、中信里昂（即CLSAB.V.及其子公司）董事长，中信里昂证券、赛 领资本管理有限公司董事，金石投资董事长，中信证券投资董事长等。 J Luke Gregoire Gould先生：董事，学士。现任迈凯希金融公司（Mackenzie Financial Corporation）总裁兼首席执行官。曾任IGM Financial Inc.的执行副总裁兼首席财务官、 MackenzieInvestments的首席财务官、InvestorsGroup的高级副总裁兼首席财务官等。 李星先生：董事，硕士。现任春华资本集团执行董事，负责春华在金融服务行业的投 资。曾任职于高盛集团北京投资银行部、春华资本集团分析师、投资经理等。 史本良先生：董事，硕士，注册会计师。现任中信证券股份有限公司党委委员、执行委 员、财富管理委员会主任、财富管理党委书记。曾任中信证券股份有限公司计划财务部B角、 总监、联席负责人、行政负责人、公司副财务总监、公司财务总监等。 李春波先生：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员、中信证券国际有限公 司董事长、首席执行官。曾任中信证券研究部首席分析师，中信证券股票销售交易部B角（主 持工作），中信证券研究部行政负责人，中信证券股票销售交易部行政负责人等。 李一梅女士：董事、总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委副书记。兼任华夏 基金（香港）有限公司董事长，华夏股权投资基金管理（北京）有限公司执行董事、总经理。 曾任华夏基金管理有限公司副总经理、营销总监、市场总监、基金营销部总经理、数据中心 行政负责人（兼），上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理，证通股份有限公司 董事等。 刘霞辉先生：独立董事，硕士。现任中国社会科学院经济研究所国务院特殊津贴专家， 二级研究员，博士生导师。兼任中国战略研究会经济战略专业委员会主任、山东大学经济社 会研究院特聘兼职教授及广西南宁政府咨询专家。曾任职于国家人社部政策法规司综合处。 殷少平先生：独立董事，博士。现任中国人民大学法学院副教授、硕士生导师。曾任最 高人民法院民事审判第三庭审判员、高级法官，湖南省株洲市中级人民法院副院长、审判委 员会委员,北京同仁堂股份有限公司、河北太行水泥股份有限公司独立董事，广西壮族自治 区南宁市西乡塘区政府副区长，北京市地石律师事务所兼职律师等。 伊志宏女士：独立董事，博士。教授，博士生导师，主要研究方向为财务管理、资本市 场、消费经济，曾任中国人民大学副校长，中国人民大学商学院院长，中国人民大学中法学 院院长，享受国务院政府特殊津贴。兼任国务院学位委员会第七届工商管理学科评议组召集 人、国务院学位委员会第八届工商管理学科评议组成员、第五届全国MBA教育指导委员会 副主任委员、教育部工商管理专业教学指导委员会副主任委员、中国金融会计学会副会长、 欧洲管理发展基金会（EFMD）理事会理事、国际高等商学院协会（AACSB）首次认证委员 会委员。 侯薇薇女士：监事长，学士。现任鲍尔太平有限公司（Power Pacific Corporation Ltd） 总裁兼首席执行官，兼任加拿大鲍尔集团旗下PowerPacificInvestmentManagement董事、投 资管理委员会成员，加中贸易理事会国际董事会成员。曾任嘉实国际资产管理公司(HGI)的 全球管理委员会成员、首席业务发展官和中国战略负责人等。 西志颖女士：监事，硕士，注册会计师。现任中信证券股份有限公司计划财务部行政负 责人。曾任中信证券股份有限公司计划财务部统计主管、总账核算跨级主管、B角、B角（主 持工作）等。 唐士超先生：监事，博士。现任中信证券股份有限公司风险管理部B角。曾在中信证券 股份有限公司风险管理部从事风险分析、风险计量、市场风险和流动性风险管理等工作。 宁晨新先生：监事，博士，高级编辑。现任华夏基金管理有限公司办公室执行总经理、 行政负责人，董事会秘书。兼任证通股份有限公司董事。曾任中国证券报社记者、编辑、办 公室主任、副总编辑，中国政法大学讲师等。 陈倩女士：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司市场部执行总经理、行政负责人。 曾任中国投资银行业务经理，北京证券有限责任公司高级业务经理，华夏基金管理有限公司 北京分公司副总经理、市场推广部副总经理等。 朱威先生：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司基金运作部执行总经理、行政负责 人。曾任华夏基金管理有限公司基金运作部B角等。 刘义先生：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国人民银行 总行计划资金司副主任科员、主任科员，中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副处 长（主持工作），华夏基金管理有限公司监事、党办主任、养老金业务总监，华夏资本管理 有限公司执行董事、总经理等。 阳琨先生：副总经理、投资总监，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中 国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理，宝盈基金管理有限公司基金经理助理， 益民基金管理有限公司投资部部门经理，华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理等。 郑煜女士：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委副书记、基金经理等。曾 任华夏证券高级分析师，大成基金高级分析师、投资经理，原中信基金股权投资部总监，华 夏基金管理有限公司总经理助理、纪委书记等。 孙彬先生：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、投资经理等。曾任 华夏基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、基金经理、公司总经理助理等。 张德根先生：副总经理，硕士。曾任职于北京新财经杂志社、长城证券，曾任华夏基金 管理有限公司深圳分公司总经理助理、副总经理、总经理，广州分公司总经理，上海华夏财 富投资管理有限公司副总经理，华夏基金管理有限公司总经理助理、研究发展部行政负责人 （兼）等。 李彬女士：督察长，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、纪委书记、法律部行 政负责人。曾任职于中信证券股份有限公司、原中信基金管理有限责任公司。曾任华夏基金 管理有限公司监察稽核部总经理助理，法律监察部副总经理、联席负责人，合规部行政负责 人等。 孙立强先生：财务负责人，硕士。现任华夏基金管理有限公司财务部行政负责人、华夏 资本管理有限公司监事、上海华夏财富投资管理有限公司监事、华夏基金（香港）有限公司 董事。曾任职于深圳航空有限责任公司计划财务部，曾任华夏基金管理有限公司基金运作部 B角、财务部B角等。 桂勇先生：首席信息官，学士。兼任华夏基金管理有限公司金融科技部行政负责人。曾 任职于深圳市长城光纤网络有限公司、深圳市中大投资管理有限公司，曾任中信基金管理有 限责任公司信息技术部负责人，华夏基金管理有限公司信息技术部总经理助理、副总经理、 行政负责人等。 2、本基金基金经理 赵宗庭先生，硕士。曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研 究员，嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理，嘉实国际资产管理有限公司基金经 理。2016年11月加入华夏基金管理有限公司，历任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数 证券投资基金基金经理（2020年12月8日至2022年1月13日期间）、华夏中证四川国企改革交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2020年12月8日至2022年1月13日期 间）、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2020年12月8日 至2022年1月13日期间）、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基 金基金经理（2020年12月8日至2022年1月13日期间）、上证主要消费交易型开放式指数发起 式证券投资基金基金经理（2020年2月12日至2022年8月22日期间）、华夏中证大数据产业交 易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年2月9日至2022年8月22日期间）、华夏中证新 能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年3月9日至2022年8月22日期间）、华夏 中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年8月4日至2023年3月27日 期间）、华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年12月2日至2023 年3月27日期间）、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年 8月12日至2023年6月29日期间）、华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理 （2021年12月17日至2023年6月29日期间）、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指 数证券投资基金基金经理（2021年6月9日至2023年12月28日期间）、华夏中证细分有色金属 产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2022年10月18日至2023 年12月28日期间）等，现任华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2017年 4月17日起任职）、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2017年 4月17日起任职）、华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理（2019 年6月12日起任职）、华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2020年 1月20日起任职）、华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金 经理（2020年6月2日起任职）、华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基 金经理（2020年10月22日起任职）、华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理 （2021年3月18日起任职）、华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基 金经理（2021年8月24日起任职）、华夏中证文娱传媒交易型开放式指数证券投资基金基金经 理（2021年9月9日起任职）、华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金 （QDII）基金经理（2021年9月29日起任职）、华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券 投资基金基金经理（2022年2月24日起任职）、华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金（QDII）基金经理（2022年4月14日起任职）、华夏标普500交易型开放 式指数证券投资基金（QDII）基金经理（2022年10月12日起任职）、华夏恒生香港上市生物 科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金经理（2022年11月22日起 任职）、华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金经理（2023 年5月10日起任职）、华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金基金经 理（2023年7月31日起任职）、华夏中证智选300成长创新策略交易型开放式指数证券投资基 金基金经理（2023年9月5日起任职）、华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金基金经理（2023年11月8日起任职）、华夏中证云计算与大数据主题 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2023年11月14日起任职）、华夏 中证智选300成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2024 年3月5日起任职）、华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基 金经理（2024年4月9日起任职）。 3、本公司量化投资决策委员会成员 主任：张弘弢先生，华夏基金管理有限公司总经理助理，基金经理、投资经理。 成员：阳琨先生，华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监，基金经理。 徐勐先生，华夏基金管理有限公司数量投资部执行总经理，基金经理。 袁英杰先生，华夏基金管理有限公司数量投资部总监，基金经理、投资经理。 荣膺女士，华夏基金管理有限公司数量投资部总监，基金经理。 孙蒙先生，华夏基金管理有限公司数量投资部高级副总裁，基金经理。 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。 2、办理基金备案手续。 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资。 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益。 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。 6、编制季度报告、中期报告和年度报告。 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价。 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。 9、召集基金份额持有人大会。 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。 12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限 制等全权处理本基金的投资。 2、本基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并建立健全内部控制 制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。 3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效 措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动： （1）购买不动产； （2）购买房地产抵押按揭； （3）购买贵重金属或代表贵重金属的凭证； （4）购买实物商品； （5）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金； （6）利用融资购买证券，但投资金融衍生品除外； （7）参与未持有基础资产的卖空交易； （8）直接投资与实物商品相关的衍生品； （9）从事证券承销业务； （10）违反规定向他人贷款或者提供担保； （11）从事承担无限责任的投资； （12）向其基金管理人、基金托管人出资； （13）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （14）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交 易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益 冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先 得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审 议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。 法律法规或监管部门变更或取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关 限制。基金管理人经与基金托管人协商一致后，本基金投资按照新颁布的法律法规或监管规 定执行，无须另行召开基金份额持有人大会。 4、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。 （2）不公平地对待其管理的不同基金财产。 （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益。 （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。 （5）依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 利益。 （2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不 当利益。 （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息。 （五）基金管理人的内部控制制度 基金管理人根据全面性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、防火墙原则和 成本收益原则建立了一套比较完整的内部控制体系。该内部控制体系由一系列业务管理制度 及相应的业务处理、控制程序组成，具体包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、 内部监控等要素。公司已经通过了ISAE3402（《鉴证业务国际准则第3402号》）认证，获得 无保留意见的控制设计合理性及运行有效性的报告。 1、控制环境 良好的控制环境包括科学的公司治理、有效的监督管理、合理的组织结构和有力的控制 文化。 （1）公司引入了独立董事制度，目前有独立董事3名。董事会下设审计委员会等专门 委员会。公司管理层设立了投资决策委员会、风险管理委员会等专业委员会。 （2）公司各部门之间有明确的授权分工，既互相合作，又互相核对和制衡，形成了合 理的组织结构。 （3）公司坚持稳健经营和规范运作，重视员工的合规守法意识和职业道德的培养，并 进行持续教育。 2、风险评估 公司各层面和各业务部门在确定各自的目标后，对影响目标实现的风险因素进行分析。 对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相关业务；对于可控风险， 风险评估的目的是分析如何通过制度安排来控制风险程度。风险评估还包括各业务部门对日 常工作中新出现的风险进行再评估并完善相应的制度，以及新业务设计过程中评估相关风险 并制定风险控制制度。 3、控制活动 公司对投资、会计、技术系统和人力资源等主要业务制定了严格的控制制度。在业务管 理制度上，做到了业务操作流程的科学、合理和标准化，并要求完整的记录、保存和严格的 检查、复核；在岗位责任制度上，内部岗位分工合理、职责明确，不相容的职务、岗位分离 设置，相互检查、相互制约。 （1）投资控制制度 投资决策委员会是公司的最高投资决策机构，负责资产配置和重大投资决策等；基金经 理小组负责在投资决策委员会资产配置基础上进行组合构建，基金经理领导基金经理小组在 基金合同和投资决策权限范围内进行日常投资运作；交易管理部负责所有交易的集中执行。 ①投资决策与执行相分离。投资管理决策职能和交易执行职能严格隔离，实行集中交易 制度，建立和完善公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 ②投资授权控制。建立明确的投资决策授权制度，防止越权决策。投资决策委员会负责 制定投资原则并审定资产配置比例；基金经理小组在投资决策委员会确定的范围内，负责确 定与实施投资策略、建立和调整投资组合并下达投资指令，对于超过投资权限的操作需要经 过严格的审批程序；交易管理部依据基金经理或基金经理授权的小组成员的指令负责交易执 行。 ③警示性控制。按照法规或公司规定设置各类资产投资比例的预警线，交易系统在投资 比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。 ④禁止性控制。根据法律、法规和公司相关规定，基金禁止投资受限制的证券并禁止从 事受限制的行为。交易系统通过预先的设定，对上述禁止进行自动提示和限制。 ⑤多重监控和反馈。交易管理部对投资行为进行一线监控；风险管理部进行事中的监控； 监察稽核部门进行事后的监控。在监控中如发现异常情况将及时反馈并督促调整。 （2）会计控制制度 ①建立了基金会计的工作制度及相应的操作和控制规程，确保会计业务有章可循。 ②按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与托管人相关业务的相互核 查监督制度。 ③为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资金头寸管理制度。 ④制定了完善的档案保管和财务交接制度。 （3）技术系统控制制度 为保证技术系统的安全稳定运行，公司对硬件设备的安全运行、数据传输与网络安全管 理、软硬件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机处理等方面都制定了完善的 制度。 （4）人力资源管理制度 公司建立了科学的招聘解聘制度、培训制度、考核制度、薪酬制度等人事管理制度，确 保人力资源的有效管理。 （5）监察制度 公司设立了监察部门，负责公司的法律事务和监察工作。监察制度包括违规行为的调查 程序和处理制度，以及对员工行为的监察。 （6）反洗钱制度 公司设立了反洗钱工作小组作为反洗钱工作的专门机构，指定专门人员负责反洗钱和 反恐融资合规管理工作；各相关部门设立了反洗钱岗位，配备反洗钱负责人员。除建立健全 反洗钱组织体系外，公司还制定了《反洗钱工作内部控制制度》及相关业务操作规程，确保 依法切实履行金融机构反洗钱义务。 4、信息沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠 道，公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，信息及时送交适当的 人员进行处理。目前公司业务均已做到了办公自动化，不同的人员根据其业务性质及层 级具有不同的权限。 5、内部监控 公司设立了独立于各业务部门的稽核部门，通过定期或不定期检查，评价公司内部控制 制度合理性、完备性和有效性，监督公司各项内部控制制度的执行情况，确保公司各项经营 管理活动的有效运行。 6、基金管理人关于内部控制的声明 （1）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。 （2）上述关于内部控制的披露真实、准确。 （3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 七、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关 规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2021年3月5日证监许可[2021]716号文准予注 册。 本基金为交易型开放式基金，基金存续期间为不定期。 本基金自2021年8月19日至2021年9月23日进行发售。募集期间，本基金共募集 239,266,022.00份基金份额，有效认购户数为2,844户。 八、基金备案 根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于2021年9月29日正式生 效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作 日出现前述情形的，基金管理人应当10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如 持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并6个月内召集基金份 额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 九、基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 投资者应当在申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代 理机构提供的其他方式办理基金的申购和赎回。基金管理人将在开放申购、赎回业务之前 公示申购赎回代理机构的名单。基金管理人可根据情况变更或增减申购赎回代理机构，并 在基金管理人网站公示。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，本基金的开放日为深圳证券交易所和香 港交易所的共同交易日，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的 规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间为深圳证券交易所的交易时 间。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情 况，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依 照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金自2021年10月19日起开放日常申购、赎回等业务，具体详见基金管理人发布 的临时公告。 本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间，可暂停 办理申购、赎回；具体申购、赎回业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息 披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 三、申购与赎回的原则 1、本基金的申购与赎回采用“份额申购、份额赎回”原则，即申购、赎回均以份额申 请； 2、本基金申购、赎回的币种为人民币。基金管理人可以根据市场情况，在履行适当的 程序后，增加新的销售币种，具体见基金份额发售公告或基金管理人届时发布的相关公 告； 3、当日的申购与赎回申请提交后不得撤销； 4、本基金的申购对价包括现金替代、现金差额及其他对价。基金的赎回对价包括现金 替代、现金差额及其他对价，具体交付的申购对价以基金管理人不时公告的招募说明书及 申购赎回清单的规定为准； 5、申购、赎回应遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则 等有关规定。如深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并 适用于本基金的，则按照新的规则执行，并在招募说明书中进行更新； 6、未来，在条件允许的情况下，基金管理人可以调整基金的申购赎回方式及申购对 价、赎回对价组成。 基金管理人可在不违反法律法规的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在 新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据申购赎回代理机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 投资者申购本基金，须根据当日申购赎回清单备足相应的申购对价，否则所提交的申 购申请无效。 基金份额持有人提交赎回申请时，其在申购赎回代理机构必须有足够的基金份额余额 和现金，否则所提交的赎回申请无效。 2、申购和赎回申请的确认 投资者T日的申购申请在当日进行确认，T日的赎回申请在当日进行确认。如投资者未 能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足 或未能根据要求准备足额的现金，或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价， 则赎回申请失败。投资者可在申请当日通过申购赎回代理机构或者申购赎回代理机构规定 的其他方式查询确认情况。 申购赎回代理机构受理投资者份额的申购、赎回申请并不代表申购、赎回申请成功。 申购、赎回的确认以登记结算机构的确认结果为准。 3、申购和赎回的清算交收与登记 （1）申购的清算交收 投资者T日申购申请受理后，登记结算机构在T日为投资者办理基金份额、现金替代 的清算，在T日办理基金份额、现金替代的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金 管理人和基金托管人。基金管理人通过登记结算机构在T+2日办理现金差额的清算，在T+3 日办理现金差额的交收。 （2）赎回的清算交收 投资者T日赎回申请受理后，登记结算机构在T日收市后为投资者办理基金份额的清 算交收。基金管理人通过登记结算机构在T+2日办理现金差额的清算，在T+3日办理现金 差额的交收。 正常情况下，赎回替代款项的清算交收于T+7日（指开放日）内办理。但如果出现基金 投资市场交易清算规则发生较大变化、基金赎回数额较大或组合证券内的部分证券因停牌、 流动性不足等原因导致无法足额卖出，则赎回款项的清算交收可延迟办理。 对于因申购赎回代理机构交收资金不足，导致投资者申购失败的情形，按照申购赎回 代理机构的相关规则处理。 基金管理人、登记机构可在法律法规允许的范围内，对申购赎回的程序、份额清算交 收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，并提前公告。 五、申购和赎回的数量限制 1、投资者申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单位的整数倍。最小申购、 赎回单位由基金管理人综合考虑对投资组合跟踪误差的影响以及市场需求等因素确定，并 在招募说明书或其他公告中列明。目前本基金的最小申购、赎回单位为100万份。 基金管理人可根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素对基金的最小申 购、赎回单位进行调整并提前公告。 2、基金管理人可根据基金组合情况等因素，设定申购份额上限和赎回份额上限，以对 当日的申购总规模或赎回总规模进行控制，并在申购赎回清单中公告。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人 应当采取设定单一投资者申购数额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与 风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购和赎回份额的数量限 制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 六、申购和赎回的对价、费用及其用途 1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的现金替代、现金差额及其他对价。赎 回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付的现金替代、现金差额及 其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确 定。 2、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收 取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 3、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生 的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当日收市后计算，并在T+1日内公 告，计算公式为估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数。遇特殊情况，经履行适当 程序，可以适当延迟计算或公告。T日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公 告。未来，若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，或实际情况需要，基金管理 人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间或 频率进行调整并提前公告。 七、申购赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的申赎现金、组合证券内各 证券数据、现金替代、T日预估现金、T-1日现金差额、T-1日基金份额净值、T-1日最小申 购、赎回单位资产净值、申购份额上限和赎回份额上限及其他相关内容。 2、申赎现金 “申赎现金”不属于组合成份证券，是为了便于登记结算机构的清算交收安排，在申购赎 回清单中增加的虚拟证券。“申赎现金”的现金替代标志为“必须”，但含义与组合成份证券的 必须现金替代不同，“申赎现金”的申购替代金额为最小申购单位所对应的成份证券的必须现 金替代与可以现金替代金额之和，赎回替代金额固定为0。 3、组合证券相关内容 组合证券是指本基金投资组合所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申 购赎回单位所对应的各证券名称、证券代码及数量。 4、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代本 基金组合证券中全部或部分证券的一定数量的现金。 （1）现金替代分为2种类型：可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志 为“必须”）。 可以现金替代是指在申购、赎回基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券 的替代，替代金额按代理买卖原则确定。 必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代，采取 固定替代金额。 （2）可以现金替代 ①申购替代金额 申购时，对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额=证券数量×该证券经除权调整的T-1日收盘价×T-1日中国人民银行最新公布 的人民币对港币的汇率中间价×（1＋现金替代溢价比例）。 如果T-1日无收盘价的，取T-1日前的最新收盘价。“现金替代溢价比例”也称“现金替代 保证金率”。收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金的实际买入价格 （或证券实际结算价格）加上相关交易费用后与申购时证券的参考收盘价可能有所差异。为 便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。 基金管理人可以根据市场情况和实际需要调整现金替代溢价比例，具体的现金替代溢价比例 以申购赎回清单公告为准。 申购时，如果预先收取的金额高于基金买入证券的实际成本（或证券实际结算成本）， 则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金买入证券的实际成本（或 证券实际结算成本），则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 ②申购替代金额的处理程序 T日，基金管理人根据申购赎回清单收取替代金额。 在T+1日（指开放日）内，基金管理人以收到的替代金额代投资者买入被替代证券。基 金管理人有权在T+1日（指开放日）内任意时刻以收到的替代金额代投资者买入小于等于 被替代证券数量的任意数量的被替代证券。基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不 买入部分被替代证券，或者不进行任何买入证券的操作。在T+1日（指开放日）日终，基金 管理人已买入的证券，依据替代金额与被替代证券的实际买入成本（包括买入价格与相关交 易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；未买入的证券，依据替代 金额与被替代证券T+1日（指开放日）收盘价（需用最新汇率折算为人民币，当日在证券交 易所无交易的，取最近交易日的收盘价，当日无收盘价的，取最后成交价）的差额，确定基 金应退还投资者或投资者应补交的款项。 在此期间若该部分证券发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则进行相应调 整。正常情况下，T+1日（指开放日）后的2个工作日内，基金管理人将应退款和补款的明 细及汇总数据发送给登记结算机构，登记结算机构办理现金替代多退少补资金的清算，并将 结果发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人。 如遇证券长期停牌、流动性不足等特殊情况，可参照证券的估值价格对结算价格进行调 整，如果基金管理人认为该证券复牌后的价格可能存在较大波动，且可能对基金资产净值产 生较大影响，为了更好的维护持有人利益，该证券对应的现金替代退补款的清算交收可在其 复牌后按照实际交易成本办理。在此期间若该证券发生除息、送股（转增）、配股等重要权 益变动，则进行相应调整。上述汇率目前采用汇率公允价。汇率公允价包括中国人民银行或 其授权机构最新公布的人民币汇率中间价、中国外汇交易中心最新收盘价、与基金托管人商 定的其他公允价格（如：中国人民银行或国家外汇管理局或中国外汇交易中心正式对外发文 后公布的人民币兑主要外汇当日收盘价）等。 ③赎回对应的替代金额 赎回时，对于可以现金替代的证券，替代金额为扣除相关费用后的该证券的卖出价值（或 证券实际结算价值）。 ④赎回对应的替代金额的处理程序 在T+1日（指开放日）内，基金管理人根据赎回申请代投资者卖出被替代证券。基金管 理人有权在T+1日（指开放日）内任意时刻代投资者卖出小于等于被替代证券数量的任意 数量的被替代证券。基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不卖出部分被替代证券， 或者不进行任何卖出证券的操作。在T+1日（指开放日）日终，基金管理人已卖出的证券， 按照被替代证券的实际卖出金额（扣除相关费用）确定基金应支付的替代金额；未卖出的证 券，按照被替代证券T+1日（指开放日）收盘价（需用最新汇率折算为人民币，当日在证券 交易所无交易的，取最近交易日的收盘价，当日无收盘价的，取最后成交价）确定基金应支 付给投资者的替代金额。 在此期间若该部分证券发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则进行相应调 整。正常情况下，T日后的6个深圳证券交易所和香港交易所的共同交易日内，基金管理人 将应支付的替代金额的明细及汇总数据发送给登记结算机构，登记结算机构办理现金替代资 金的清算，并将结果发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人。 如遇证券长期停牌、流动性不足等特殊情况，可参照证券的估值价格，对结算价格进行 调整，如果基金管理人认为该证券复牌后的价格可能存在较大波动，且可能对基金资产净值 产生较大影响，为了更好的维护持有人利益，该证券对应的现金替代款的清算交收可在其复 牌后按照实际交易成本办理。在此期间若该证券发生除息、送股（转增）、配股等重要权益 变动，则进行相应调整。上述汇率目前采用汇率公允价。汇率公允价包括中国人民银行或其 授权机构最新公布的人民币汇率中间价、中国外汇交易中心最新收盘价、与基金托管人商定 的其他公允价格（如：中国人民银行或国家外汇管理局或中国外汇交易中心正式对外发文后 公布的人民币兑主要外汇当日收盘价）等。 ⑤基金管理人可以根据具体情况，对上述②和④的申购、赎回替代金额的处理程序、规 则等进行补充和调整，并在招募说明书更新及其他公告中披露。 （3）必须现金替代 ①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券； 或因法律法规限制投资的成份证券；或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实 行必须现金替代的成份证券。 ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一 定数量的现金。必须替代金额的计算方法为申购赎回清单中该成份证券的数量、经除权调整 的T-1日收盘价（如果T-1日无收盘价的，取T-1日前的最新收盘价）的乘积之和（按照T- 1日中国人民银行最新公布的人民币对港币的汇率中间价调整为人民币价格）。 5、预估现金相关内容 预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及代办证券公司预先冻结申请申购、 赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差 额预估值。其计算公式为： T日预估现金部分＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必 须用现金替代的成份证券的必须替代金额之和+申购赎回清单中可以用现金替代的成份证 券的数量、经除权调整的T-1日收盘价（如果T-1日无收盘价的，取T-1日前的最新收盘价） 以及T-1日中国人民银行最新公布的人民币对港币的汇率中间价的乘积之和） 若T日为基金分红除息日，则预估现金需进行相应的调整。预估现金部分的数值可能 为正、为负或为零。 6、现金差额相关内容 T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现 金替代的成份证券的必须替代金额之和+申购赎回清单中可以用现金替代的成份证券的数 量、T日收盘价以及T日中国人民银行最新公布的人民币对港币的汇率中间价的乘积之和） T日投资者申购、赎回基金份额时，按T+1日公告的T日现金差额进行交收。 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资 者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的 基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的 基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应 的现金。 7、申购份额上限和赎回份额上限 申购份额上限是指当日可接受的申购总份额。如果投资者的申购申请接受后将使当日 申购总份额超过申购份额上限，则投资者的申购申请失败。 赎回份额上限是指当日可接受的赎回总份额。如果投资者的赎回申请接受后将使当日 赎回总份额超过赎回份额上限，则投资者的赎回申请失败。 8、申购赎回清单的格式 申购赎回清单的格式举例如下： 基本信息 最新公告日期 202*-*-*（T日） 基金名称 华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 基金管理公司名称 华夏基金管理有限公司 一级市场基金代码 159892 202*-*-*（T-1日）信息内容 现金差额（单位：元） 0 最小申购赎回单位资产净值（单位：元） 1,000,000.00 基金份额净值（单位：元） 1.0000 202*-*-*（T日）信息内容 预估现金部分（单位：元） 2397.33 可以现金替代比例上限 100% 是否需要公布IOPV 是 最小申购赎回单位（单位：份） 1,000,000 最小申购、赎回单位分红金额(单位:元) 0.00 是否允许申购 允许 是否允许赎回 允许 当日累计申购份额上限 无 当日累计赎回份额上限 无 202*-*-*（T日）成份股信息内容 证券代码 证券简称 证券数量 现金替代 保证金率 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场 159900 申赎现金 1097362.92 0.00 深证市场 00241 阿里健康 4567 10% 44004.15 0.00 香港市场 00460 四环医药 4140 10% 9459.60 0.00 香港市场 00512 远大医药 1555 10% 8361.83 0.00 香港市场 00775 长江生命科技 2812 10% 2090.13 0.00 香港市场 00853 微创医疗 877 10% 45630.57 0.00 香港市场 00867 康哲药业 1318 10% 20342.99 0.00 香港市场 01066 威高股份 2410 10% 30253.56 0.00 香港市场 01093 石药集团 8688 10% 80521.98 0.00 香港市场 01099 国药控股 1300 10% 24753.39 0.00 香港市场 01167 加科思－Ｂ 337 10% 5727.22 0.00 香港市场 01177 中国生物制药 10953 10% 65230.55 0.00 香港市场 01302 先健科技 3796 10% 14630.15 0.00 香港市场 01477 欧康维视生物－Ｂ 241 10% 4396.50 0.00 香港市场 01513 丽珠医药 156 10% 4065.52 0.00 香港市场 01521 方达控股 888 10% 4840.30 0.00 香港市场 01530 三生制药 1473 10% 8907.62 0.00 香港市场 01548 金斯瑞生物科技 1136 10% 33775.10 0.00 香港市场 01789 爱康医疗 543 10% 4290.19 0.00 香港市场 01801 信达生物 1267 10% 87431.46 0.00 香港市场 01873 维亚生物 751 10% 5168.62 0.00 香港市场 01877 君实生物 125 10% 5723.79 0.00 香港市场 01951 锦欣生殖 1696 10% 21446.10 0.00 香港市场 01952 云顶新耀－Ｂ 141 10% 7025.74 0.00 香港市场 02005 石四药集团 1471 10% 6600.77 0.00 香港市场 02096 先声药业 634 10% 5497.87 0.00 香港市场 02126 药明巨诺－Ｂ 192 10% 3079.75 0.00 香港市场 02160 心通医疗－Ｂ 1041 10% 11004.66 0.00 香港市场 02186 绿叶制药 2409 10% 8908.72 0.00 香港市场 02196 复星医药 481 10% 26615.56 0.00 香港市场 02269 药明生物 1194 10% 130493.65 0.00 香港市场 02359 药明康德 330 10% 52357.90 0.00 香港市场 02500 启明医疗－Ｂ 314 10% 13528.15 0.00 香港市场 02607 上海医药 798 10% 11877.55 0.00 香港市场 02616 基石药业－Ｂ 1081 10% 14185.19 0.00 香港市场 02696 复宏汉霖 93 10% 2632.76 0.00 香港市场 03320 华润医药 1833 10% 6930.00 0.00 香港市场 03347 泰格医药 119 10% 16652.91 0.00 香港市场 03692 翰森制药 1145 10% 28263.83 0.00 香港市场 03759 康龙化成 129 10% 19851.62 0.00 香港市场 03933 联邦制药 990 10% 5060.15 0.00 香港市场 06160 百济神州 38 10% 5771.05 0.00 香港市场 06185 康希诺生物－Ｂ 96 10% 25705.72 0.00 香港市场 06600 赛生药业 128 10% 1320.23 0.00 香港市场 06606 诺辉健康－Ｂ 166 10% 9368.21 0.00 香港市场 06618 京东健康 1078 10% 72608.61 0.00 香港市场 06996 德琪医药－Ｂ 455 10% 6054.14 0.00 香港市场 06998 嘉和生物－Ｂ 257 10% 2971.51 0.00 香港市场 09688 再鼎医药－ＳＢ 13 10% 11929.35 0.00 香港市场 09926 康方生物－Ｂ 317 10% 13846.48 0.00 香港市场 09966 康宁杰瑞制药－Ｂ 454 10% 8478 0.00 香港市场 09969 诺诚健华－Ｂ 580 10% 12880.02 0.00 香港市场 09995 荣昌生物－Ｂ 102 10% 8433.31 0.00 香港市场 09996 沛嘉医疗－Ｂ 484 10% 13079.89 0.00 香港市场 09997 康基医疗 358 10% 3298.3 0.00 香港市场 以上申购赎回清单仅为示例，具体以实际公布为准。 八、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申 购申请。 3、证券交易所、期货交易所或外汇市场交易时间非正常停市等特殊情况，导致基金管 理人无法计算当日基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单。 6、因异常情况导致申购赎回清单无法编制或编制不当。 7、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业 绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应 当暂停接受基金申购申请。 9、相关证券交易所、期货交易所、外汇市场、登记机构、申购赎回代理机构等因异常 情况无法办理申购业务。 10、当日申购申请达到基金管理人设定的相应的基金份额的申购份额上限的情况。 11、法律法规规定、深圳证券交易所、期货交易所规定或中国证监会认定的其他情 形。 发生上述第1、2、3、5、6、7、8、9、10、11项暂停申购情形之一，且基金管理人决 定拒绝或暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当及时公告。如果投资人的申购申请 被拒绝，被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及 时恢复申购业务的办理。 九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回对价或无法接受赎回申请。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的 赎回申请或延缓支付赎回对价。 3、证券交易所、期货交易所或外汇市场交易时间非正常停市等特殊情况，导致基金 管理人无法计算当日基金资产净值。 4、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可 暂停接受基金份额持有人的赎回申请。 5、相关证券交易所、期货交易所、外汇市场、登记机构、申购赎回代理机构、基金 管理人等因异常情况无法办理赎回业务。 6、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单。 7、因异常情况导致申购赎回清单无法编制或编制不当。 8、当日赎回申请达到基金管理人设定的相应的基金份额的赎回份额上限的情况。 9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人 应当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请。 10、法律法规规定、证券交易所或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价 时，基金管理人应及时公告。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务 的办理并公告。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂 停公告。 2、上述暂停申购或赎回情况消除的，基金管理人应于重新开放日公布最近1个开放日 的基金份额净值。 3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登 重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回 的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 十一、其他 1、基金管理人可以根据具体情况开通本基金的场外申购赎回等业务，不需召开基金份 额持有人大会。场外申购赎回的具体办理方式等相关事项届时将另行公告。 2、ETF联接基金是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF，紧密跟 踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金。若本 基金推出联接基金，在本基金开放申购赎回之前，联接基金可以用现金特殊申购本基金基 金份额。 3、基金管理人指定的代理机构可依据法律法规和基金合同的规定开展其他服务，双方 需签订书面委托代理协议，并公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对持有人利益无实质性不利影响的情况 下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。 5、在业务规则支持的前提下，基金管理人与托管人协商一致后可开通实物申购赎回， 即以组合证券、现金替代、现金差额及其他对价进行的申购赎回，具体的规则和程序由基 金管理人在开通前予以公告，不需召开基金份额持有人大会。 6、在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个投资者集合其持有的资金 或组合证券、期货合约组合，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。 十二、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押等其他业务 基金登记结算机构可依据其业务规则，受理基金份额的非交易过户、转托管、冻结与 质押等业务，并收取一定的手续费用。 十三、基金份额折算 为提高交易便利或根据需要（如变更标的指数），基金管理人可向登记机构申请办理基 金份额折算与变更登记。基金份额折算后，基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基 金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例 不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金 份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。基金管理人应就其具体事宜进行 必要公告，并提前通知基金托管人。 十四、基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质利益的前 提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。 十五、基金清算交收与登记模式的调整或新增 若深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司针对交易型开放式证券投资基金推出 新的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，本基金管理人有权调整本基金的清算 交收与登记模式及申购、赎回方式，或新增本基金的清算交收与登记模式并引入新的申购、 赎回方式，届时将发布公告予以披露并对本基金的招募说明书予以更新，无需召开基金份额 持有人大会审议。 十、基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费，含境外托管人的托管费； 3、因基金的证券/期货交易或结算而产生的费用（包括但不限于在境外市场开户、交 易、清算、登记等各项费用）； 4、除法律法规、中国证监会另有规定外，《基金合同》生效后与基金相关的信息披露 费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的审计费、会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的银行汇划费用和外汇兑换交易的相关费用； 8、为应付赎回和交易清算而进行临时借款所发生的费用（境外托管行垫付资金所产生 的合理费用）； 9、基金上市费及年费； 10、基金收益分配中发生的费用； 11、基金的开户费用和账户维护费用； 12、基金依照有关法律法规应当缴纳的、购买或处置证券有关的任何税收、征费、关 税、印花税、交易及其他税收及预扣提税（以及与前述各项有关的任何利息、罚金及费 用）以及相关手续费、汇款费、基金的税务代理费等； 13、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如 下： H＝E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管 理人核对一致的财务数据，在次月前5个工作日内，按照与基金管理人协商一致的方式从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如 下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管 理人核对一致的财务数据，在次月前5个工作日内，按照与基金管理人协商一致的方式从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 上述“（一）基金费用的种类”中第3－13项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费 用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、标的指数许可使用费。本基金的标的指数许可使用费由基金管理人承担，不得从基 金财产中列支； 5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家或投资市场所在国家或地区 的税收法律、法规执行。除因基金管理人或基金托管人疏忽、故意行为导致基金在税收方 面的损失外，基金管理人和基金托管人不承担责任。 基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人 按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 十一、相关服务机构 （一）销售机构 1、申购赎回代办证券公司 （1）国泰君安证券股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦 法定代表人：贺青 电话：021-38676666 传真：021-38670666 联系人：黄博铭 网址：www.gtja.com 客户服务电话：95521 （2）中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳区光华路10号 法定代表人：王常青 传真：010-65182261 联系人：权唐 网址：www.csc108.com 客户服务电话：95587、4008-888-108 （3）国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦21楼 法定代表人：张纳沙 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 联系人：于智勇 网址：www.guosen.com.cn 客户服务电话：95536 （4）招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人：霍达 电话：0755-82943666 传真：0755-82943636 联系人：黄健 网址：www.cmschina.com 客户服务电话：95565 （5）广发证券股份有限公司 住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦36楼 法定代表人：林传辉 电话：020-66336146 传真：020-87555417 联系人：陈姗姗 网址：www.gf.com.cn 客户服务电话：95575 （6）中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 电话：010-60838888 传真：010-60836029 联系人：郑慧 网址：www.cs.ecitic.com 客户服务电话：95548 （7）中国银河证券股份有限公司 住所：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 法定代表人：王晟 电话：010-80928123 传真：010-66568990 联系人：辛国政 网址：www.chinastock.com.cn 客户服务电话：4008-888-888或95551 （8）海通证券股份有限公司 住所：上海市黄浦区广东路689号 办公地址：上海市黄浦区广东路689号 法定代表人：周杰 电话：021-23219000 传真：021-63410456 联系人：金芸、李笑鸣 网址：www.htsec.com 客户服务电话：95553、400-888-8001 （9）申万宏源证券有限公司 住所：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（200031） 法定代表人：杨玉成 电话：021-33389888 传真：021-33388224 联系人：余洁 网址：www.swhysc.com 客户服务电话：95523、400-889-5523 （10）兴业证券股份有限公司 住所：福州市湖东路268号 办公地址：上海市浦东新区长柳路36号 法定代表人：杨华辉 电话：021-38565547 传真：021-38565955 联系人：乔琳雪 网址：www.xyzq.com.cn 客户服务电话：95562 （11）长江证券股份有限公司 住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：杨泽柱 电话：027-65799999 传真：027-85481900 联系人：李良 网址：www.95579.com 客户服务电话：95579、400-888-8999 （12）国投证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 法定代表人：段文务 电话：0755-81688000 传真：0755-81688090 联系人：陈剑虹 网址：http://www.essence.com.cn/ 客户服务电话：95517 （13）湘财证券股份有限公司 住所：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼 法定代表人：高振营 电话：021-50295432 传真：021-68865680 联系人：江恩前 网址：www.xcsc.com 客户服务电话：95351 （14）渤海证券股份有限公司 住所：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址：天津市南开区宾水西道8号 法定代表人：安志勇 电话：022-23861683 传真：022-28451892 联系人：陈玉辉 网址：www.ewww.com.cn 客户服务电话：956066 （15）华泰证券股份有限公司 住所：南京市江东中路228号 办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 法定代表人：周易 电话：0755-82492193 传真：0755-82492962（深圳） 联系人：庞晓芸 网址：www.htsc.com.cn 客户服务电话：95597 （16）山西证券股份有限公司 住所：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 办公地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 法定代表人：侯巍 电话：0351-8686703 传真：0351-8686619 联系人：张治国 网址：www.i618.com.cn 客户服务电话：95573 （17）中信证券（山东）有限责任公司 住所：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人：肖海峰 电话：0532-85725062 传真：0532-85022605 联系人：赵如意 网址：sd.citics.com/ 客户服务电话：95548 （18）东兴证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 法定代表人：魏庆华 电话：010-66555316 传真：010-66555246 联系人：汤漫川 网址：www.dxzq.net.cn 客户服务电话：95309 （19）东吴证券股份有限公司 住所：苏州工业园区翠园路181号 办公地址：苏州工业园区星阳街5号 法定代表人：范力 电话：0512-65581136 传真：0512-65588021 联系人：方晓丹 网址：www.dwzq.com.cn 客户服务电话：95330 （20）信达证券股份有限公司 住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：肖林 电话：010-83252185 传真：010-63080978 联系人：付婷 网址：www.cindasc.com 客户服务电话：95321 （21）东方证券股份有限公司 住所：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层 办公地址：上海市中山南路318号2号楼13层、21层-23层、25-29层、32层、36层、39 层、40层 法定代表人：潘鑫军 电话：021-63325888 传真：021-63326729 联系人：孔亚楠 网址：www.dfzq.com.cn 客户服务电话：95503 （22）方正证券股份有限公司 住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 法定代表人：雷杰 电话：0731-85832503 传真：0731-85832214 联系人：郭军瑞 网址：www.foundersc.com 客户服务电话：95571 （23）长城证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层 办公地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层 法定代表人：曹宏 电话：0755-83530715 传真：0755-83515567 联系人：梁浩 网址：www.cgws.com 客户服务电话：95514、400-6666-888 （24）中信证券华南股份有限公司 住所：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01号） 办公地址：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编 01号） 法定代表人：陈可可 电话：020-88834780 传真：020-88836914 联系人：郭杏燕 网址：www.gzs.com.cn 客户服务电话：95548 （25）东北证券股份有限公司 住所：长春市生态大街6666号 办公地址：长春市生态大街6666号 法定代表人：李福春 电话：0431-85096517 传真：0431-85096795 联系人：安岩岩 网址：www.nesc.cn 客户服务电话：95360 （26）南京证券股份有限公司 住所：江苏省南京市江东中路389号 办公地址：江苏省南京市江东中路389号 法定代表人：李剑锋 电话：025-58519523 传真：025-83369725 联系人：王万君 网址：www.njzq.com.cn 客户服务电话：95386 （27）浙商证券股份有限公司 住所：杭州市江干区五星路201号 办公地址：杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼8楼 法定代表人：吴承根 电话：0571-87901053 传真：0571-87901913 联系人：谢相辉 网址：www.stocke.com.cn 客户服务电话：95345 （28）华安证券股份有限公司 住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座 法定代表人：章宏韬 电话：0551-65161666 传真：0551-65161600 联系人：范超 网址：www.hazq.com 客户服务电话：95318 （29）东莞证券股份有限公司 住所：东莞市莞城区可园南路1号金源中心 办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 法定代表人：张运勇 电话：0769-22115712、0769-22119348 传真：0769-22119423 联系人：李荣、孙旭 网址：www.dgzq.com.cn 客户服务电话：95328 （30）东海证券股份有限公司 住所：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：钱俊文 电话：021-20333333 传真：021-50498825 联系人：王一彦 网址：www.longone.com.cn 客户服务电话：95531、400-888-8588 （31）恒泰证券股份有限公司 住所：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 法定代表人：庞介民 电话：021-68405273 传真：021-68405181 联系人：张同亮 网址：www.cnht.com.cn 客户服务电话：956088 （32）国盛证券有限责任公司 住所：南昌市北京西路88号江信国际金融大厦 办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼 法定代表人：徐丽峰 电话：0791-86283372、15170012175 传真：0791-86281305 联系人：占文驰 网址：www.gszq.com 客户服务电话：956080 （33）申万宏源西部证券有限公司 住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 （830002） 法定代表人：王献军 电话：0991-2307105 传真：0991-2301927 联系人：梁丽 网址：www.swhysc.com 客户服务电话：95523、400-889-5523 （34）中泰证券股份有限公司 住所：山东省济南市市中区经七路86号 办公地址：山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人：王洪 电话：021-20315719 传真：021-20315125 联系人：张峰源 网址：www.zts.com.cn 客户服务电话：95538 （35）金元证券股份有限公司 住所：海口市南宝路36号证券大厦4楼 办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17层 法定代表人：陆涛 电话：0755-83025022 传真：0755-83025625 联系人：马贤清 网址：www.jyzq.cn 客户服务电话：95372 （36）西部证券股份有限公司 住所：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 办公地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 法定代表人：徐朝晖 电话：029-87211526 传真：029-87424426 联系人：梁承华 网址：www.westsecu.com 客户服务电话：95582 （37）华福证券有限责任公司 住所：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人：黄金琳 电话：0591-87383623 传真：0591-87383610 联系人：张腾 网址：www.hfzq.com.cn 客户服务电话：95547 （38）中国国际金融股份有限公司 住所：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人：金立群 电话：010-65051166 传真：010-65058065 联系人：罗春蓉、武明明 网址：www.cicc.com.cn 客户服务电话：010-65051166 （39）甬兴证券有限公司 住所：浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层 办公地址：浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层；上海市浦东新区南泉北路 429号31-32层 法定代表人：李抱 电话：13917125376 传真：021-68776977-8427 联系人：随飞 网址：https://www.yongxingsec.com/ 客户服务电话：400-916-0666 （40）中国中金财富证券有限公司 住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人：高涛 电话：0755-88320851 传真：0755-82026942 联系人：胡芷境 网址：www.china-invs.cn 客户服务电话：400-600-8008、95532 （41）东方财富证券股份有限公司 住所：拉萨市北京中路101号 办公地址：上海市永和路118弄东方企业园24号 法定代表人：戴彦 电话：021-36533016 传真：021-36533017 联系人：王伟光 网址：http://www.18.cn 客户服务电话：95357 （42）国金证券股份有限公司 住所：成都市青羊区东城根上街95号 办公地址：成都市青羊区东城根上街95号 法定代表人：冉云 电话：028-86690057、028-86690058 传真：028-86690126 联系人：刘婧漪、贾鹏 网址：www.gjzq.com.cn 客户服务电话：95310 （43）华宝证券股份有限公司 住所：上海市陆家嘴环路166号27楼 办公地址：上海市陆家嘴环路166号27楼 法定代表人：陈林 电话：021-50122128 传真：021-50122398 联系人：徐方亮 网址：www.cnhbstock.com 客户服务电话：400-820-9898 （44）财达证券股份有限公司 住所：河北省石家庄市桥西区35号 办公地址：河北省石家庄市桥西区35号庄家金融大厦23-36层 法定代表人：翟建强 电话：0311-66008561 传真：0311-66006334 联系人：李卓颖 网址：www.s10000.com 客户服务电话：95363（河北省内）、0311-95363（河北省外） （45）开源证券股份有限公司 住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 办公地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表人：李刚 电话：029-88447611 传真：029-88447611 联系人：曹欣 网址：www.kysec.cn 客户服务电话：95325、400-860-8866 （46）华金证券股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号30层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号30层 法定代表人：宋卫东 电话：021-20655562 联系人：龙莹 网址：https://www.huajinsc.cn/ 客户服务电话：956011 （47）联储证券股份有限公司 住所：山东省青岛市崂山区香港东路195号8号楼15层 办公地址：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心27层 法定代表人：吕春卫 电话：010-86499838 传真：010-86499401 联系人：王龙 网址：http://www.lczq.com 客户服务电话：956006 2、本公司可以根据情况变化增加或者减少基金销售机构。基金销售机构可以根据情况 增加或者减少其销售城市、网点。本基金销售机构在本公司官网公示，投资者可登录查询。 （二）登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：于文强 联系人：丁志勇 电话：0755-25941405 传真：0755-25987133 （三）律师事务所 名称：北京市天元律师事务所 住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座509单元 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座509单元 法定代表人：朱小辉 联系电话：010-57763999 传真：010-57763599 联系人：李晗 经办律师：吴冠雄、李晗 （四）会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室 办公地址：上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：021-23238888 传真：021-23238800 联系人：单峰、朱宏宇 经办注册会计师：朱宏宇、朱寅婷 十二、基金份额的上市交易 经向深圳证券交易所申请，本基金自2021年10月19日起在深圳证券交易所上市交易。 （交易代码：159892） （一）基金份额的上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金 上市规则》，向深圳证券交易所申请基金份额上市： 1、基金场内资产净值不低于2亿元； 2、基金场内份额持有人不少于1000人； 3、深圳证券交易所规定的其他条件。 基金份额上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金获准在深圳证 券交易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金上市交易公告书及其提示性公告。 （二）基金份额的上市交易 基金份额在深圳证券交易所的上市交易，应遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证 券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细 则》等有关规定。 （三）上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 上市基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照《深圳证券交易所证券投 资基金上市规则》的相关规定执行。 当本基金发生深圳证券交易所相关规定所规定的因不再具备上市条件而应当终止上市 的情形时，本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金， 届时产品名称变更为“华夏恒生香港上市生物科技指数型证券投资基金（QDII）”，而无需召 开基金份额持有人大会审议。届时，基金管理人需按照非上市的开放式基金调整相应的业务 规则，并提前公告。 （四）基金份额参考净值的计算与公告 基金管理人在每一个交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单。本基金 基金份额参考净值（IOPV）由基金管理人或基金管理人委托的机构计算，并交由深圳证券 交易所发布，供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值计算公式为： 基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的成份证券的必须替代金额之 和＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清 单中的预估现金部分）/最小申购赎回单位对应的基金份额（最新成交价按照人民币对港币 的汇率调整为人民币价格）。 其中人民币对港币的汇率目前采用实时汇率公允价。汇率公允价包括中证指数公司在 发布和计算境外指数产品中采用的实时汇率价格、基金管理人与基金托管人商定的其他公 允价格（如：中国人民银行或其授权机构最新公布的人民币汇率中间价、中国人民银行或 国家外汇管理局或中国外汇交易中心正式对外发文后公布的人民币兑主要外汇当日收盘 价）等。 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。 3、深圳证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 （五）相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定 及业务规则内容进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须 召开基金份额持有人大会。 （六）若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功 能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 （七）在不违反法律法规的前提下，本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他证券 交易所上市交易，无需召开基金份额持有人大会。 （八）法律法规、监管部门或深圳证券交易所对上市交易另有规定的，从其规定。 十三、基金的财产 （一）基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金 款、基金以及其他投资所形成的价值总和。 （二）基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 （三）基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立人民币和外币资金账户、证 券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 （四）基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人、境外托管人和基金销售机构的财产，并 由基金托管人、境外托管人保管。基金管理人、基金托管人、境外托管人、基金登记机构 和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使 请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得 被处分。 基金管理人、基金托管人、境外托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产 等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵 销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 在符合本基金合同和《托管协议》有关资产保管的要求下，对境外托管人的破产而产 生的损失，基金托管人应采取合理措施进行追偿，基金管理人有义务配合基金托管人进行 追偿。基金托管人在已根据《试行办法》的要求谨慎、尽职的原则选择、委任和监督境外 托管人，且境外托管人已按照当地法律法规、本基金合同及托管协议的要求保管托管资产 的前提下，基金托管人对境外托管人破产产生的损失不承担责任。基金管理人、基金托管 人不对境外托管人依据当地法律法规、证券、期货交易所规则、市场惯例的作为或不作为 承担责任。 基金托管人和境外托管人应妥善保存基金管理人基金财产汇入、汇出、兑换、收汇、 现金往来及证券交易的记录、凭证等相关资料，并按规定的期限保管，但境外托管人持有 的与境外托管人账户相关的资料的保管应按照境外托管人的业务惯例保管。 十四、基金资产的估值 （一）估值日 本基金的估值日为沪深证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基 金净值的非交易日。 （二）估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、货币市场工具、资产支持证券、期 权、期货、基金应收款项、其他投资等资产及负债。 （三）估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、 监管部门有关规定，并可参考国际会计准则。 1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交 易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允 价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础， 并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管 理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和 其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观 察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才 可以使用不可观察输入值。 3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值 调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允 价值。 （四）估值方法 1、已上市流通的权益类证券的估值 上市流通的权益类证券（股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘 价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未 发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后 经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投 资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 2、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和增发新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价 （收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； （2）首次发行未上市的股票和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可 靠计量的情况下，按成本估值； （3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开 发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停 牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规 定确定公允价值。 3、债券的估值 【1】境内债券 （1）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（本基金合同另有约定的除外），选 取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金管理 人与基金托管人另行协商约定。 （2）交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变 化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估 值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大 变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 交易所上市实行全价交易的债券（可转债除外），选取第三方估值机构提供的估值全价 减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值。 （3）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上 市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情 况下，按成本估值。 （4）首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。 （5）全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术 确定公允价值。 （6）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 （7）中小企业私募债券采用估值技术确定公允价值，估值技术难以确定和计量其公允 价值的，按成本估值。 【2】境外债券 （1）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最 近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济 环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易 市价，确定公允价格； （2）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大 变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估 值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大 变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； （3）对于首次发行未上市的债券按成本价估值；对于非上市债券，参照主要做市商或 其他权威价格提供机构的报价进行估值，其中成熟市场的债券按估值日的最近买价估值， 新兴市场的债券按估值日的最近买价和卖价的均值估值。 4、交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计 量公允价值的情况下，按成本估值。 5、存托凭证估值方法 公开挂牌的存托凭证按其所在证券交易所的最近交易日的收盘价估值。估值日无交易 的，以最近交易日的收盘价估值。 6、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品 种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估 值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级 市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估 值。 7、基金的估值 （1）上市流通的基金按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，且 最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经 济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交 易市价，确定公允价格； （2）开放式基金的估值以其在估值日公布的净值进行估值，开放式基金未公布估值日 的净值的，以估值日前最新的净值进行估值。 8、配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，如果收盘价高于配股价，按收盘价高 于配股价的差额估值。收盘价等于或低于配股价，则估值为零。 9、衍生品估值方法 （1）上市流通衍生品按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以 最近交易日的收盘价估值。 （2）未上市衍生品按成本价估值，如成本价不能反映公允价值，则采用估值技术确定 公允价值；若衍生品价格无法通过公开信息取得，由基金管理人负责从其经纪商处取得， 并及时告知基金托管人。 10、基金持有的其他有价证券，从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的有 价证券投资按估值日在证券交易所挂牌的该证券投资的收盘价估值；估值日没有交易的， 按最近交易日的收盘价估值；未上市交易的其他有价证券投资按公允价估值。 11、在任何情况下，基金管理人如采用上述方法对基金资产进行估值，均应被认为采 用了适当的估值方法。 12、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人 可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 13、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最 新规定估值。 14、外汇汇率 估值计算中涉及美元、港币、日元、欧元、英镑等中国人民银行或其授权机构公布了 人民币汇率中间价的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准：估值日中国人民银 行或其授权机构公布的人民币与主要货币的中间价。主要外汇种类以中国人民银行或其授 权机构最新公布为准。 若涉及中国人民银行或其授权机构未公布人民币汇率中间价的，届时以估值日伦敦时 间下午四点（或能够取到的离下午四点最近时点）由彭博信息(Bloomberg)提供的其他币种 与美元的中间价套算。 若无法取得上述汇率价格信息时，以基金托管人或境外托管人所提供的合理公开外汇 市场交易价格为准。若本基金现行估值汇率不再发布或发生重大变更，或市场上出现更为 公允、更适合本基金的估值汇率时，基金管理人与基金托管人协商一致后可根据实际情况 调整本基金的估值汇率，并及时报中国证监会备案，无需召开基金份额持有人大会。 15、税收 对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本基金 将按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与 估算的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估值调整。 对于非代扣代缴的税收，基金管理人可以聘请税收顾问对相关投资市场的税收情况给 予意见和建议。境外托管人根据基金管理人的指示具体协调基金在海外税务的申报、缴纳 及索取税收返还等相关工作。基金管理人或其聘请的税务顾问对最终税务的处理的真实准 确负责。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关 法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原 因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本 基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关 各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照基金管理人对基金净值信息 的计算结果对外予以公布。 （五）估值程序 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数 量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同 的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发 送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规 定对外公布。 （六）估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确 性、及时性。当基金份额净值小数点后第4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为基 金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、 或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由 于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔 偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差 错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各 方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责 任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失 承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间 进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对 估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误 责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得 利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在 其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果 获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得 的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误 责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 （5）由于时差、通讯或其他非可控的客观原因，在本基金管理人和本基金托管人协商 一致的时间点前无法确认的交易，导致的对基金资产净值的影响，不作为基金资产估值错误 处理。 （6）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定 估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿 损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管 人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中 国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告并报中国证监 会备案。 （3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基 金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔 偿： ①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双方 在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，由此给基金份 额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。 ②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由此给基金份 额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资 者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任。 ③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核 对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算 结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。 ④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致 基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔 付。 （4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。如果行业另有通行做 法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 （七）暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因 其他原因暂停营业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人、境外托管人无法准确评估基金资产价值 时； 3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人 应当暂停估值； 4、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 （八）基金净值的确认 用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复 核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发 送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理 人对基金净值予以公布。 （九）特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第12项进行估值时，所造成的误差不作为 基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因或有关会计制度变化、国家会计政策变更、市场规则变更等，或 由于证券/期货交易所及登记机构及其他各家数据服务机构提供的数据错误，或数据来源受 限等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未 能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但 基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 十五、基金的收益与分配 （一）基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后 的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 （二）基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数。 （三）基金收益分配原则 1、每一基金份额享有同等分配权。 2、当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上时，可进行收益分 配。 3、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 4、本基金收益分配采用现金方式。 5、在符合基金收益分配条件的情况下，本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益 分配数额由基金管理人根据实际情况确定。每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分 配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。 6、法律法规、监管机关、登记机构、深圳证券交易所另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下，基金 管理人、登记机构经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金 收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介 公告。 （四）基金收益分配数额的确定原则 1、在收益评价日，基金管理人计算基金累计报酬率、标的指数累计报酬率。 基金累计报酬率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 100%；标的指数累计报酬率为收益评价日标的指数收盘价与基金上市前一日标的指数收盘 价之比减去100%。 基金管理人将以此计算截至收益评价日基金累计报酬率超过标的指数累计报酬率的差 额，当差额超过1%时，基金可以进行收益分配。 期间如发生基金份额折算或拆分，则以基金份额折算或拆分日为初始日重新计算上述 指标。 2、根据前述收益分配原则确定收益分配数额。 （五）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方 式等内容。 （六）收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办 法》的有关规定在规定媒介公告。 （七）基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 十六、基金的会计与审计 （一）基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日； 3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、会计制度执行国家有关会计制度，并可参考国际会计准则； 5、本基金独立建账、独立核算； 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算， 按照有关规定编制基金会计报表； 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方 式确认。 （二）基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人、境外托管人相互独立的符合《证券 法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事 务所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 十七、基金的信息披露 （一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风 险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时， 本基金从其最新规定。 （二）信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基 金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人应当以保护基金份额持有人利益为根本出发点按照法律、行政 法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、 及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中 国证监会规定媒介披露，并保证投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者 复制公开披露的信息资料。 （三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券投资业绩进行预测； 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字； 6、中国证监会禁止的其他行为。 （四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披 露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。 （五）公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： 1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额 持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事 项的法律文件。 （2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金 认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有 人服务等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应 当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息 发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金 招募说明书。 （3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等 活动中的权利、义务关系的法律文件。 （4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应 当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营 业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终 止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。 基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售的三日前，将基 金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在规定报刊上， 将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议 登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托 管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在网站上。 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说 明书的当日登载于规定媒介上。 3、《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生 效公告。 4、基金份额上市交易公告书 基金份额获准在深圳证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易的 三个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上，并将上市交易公告书提示 性公告登载在规定报刊上。 5、基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每 周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日， 通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累 计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年 度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 6、基金份额申购、赎回清单 在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人将在每个开放日通过网站或其他 媒介公告当日的申购赎回清单。 7、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登 载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会 计报告应当经过符合《证券法》规定的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告 登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报 告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。 《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或 者年度报告。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项 下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金 的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等。 8、临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在 规定报刊和规定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影 响的下列事件： （1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项； （2）基金终止上市交易、《基金合同》终止、基金清算； （3）转换基金运作方式、基金合并； （4）更换基金管理人、基金托管人、境外托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计 师事务所； （5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； （6）基金管理人、基金托管人、境外托管人或境外投资顾问的法定名称、住所发生变 更； （7）基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人； （8）基金募集期延长或提前结束募集； （9）基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生 变动； （10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托 管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十； （11）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁； （12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行 政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受 到重大行政处罚、刑事处罚； （13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控 制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他 重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外； （14）基金收益分配事项； （15）管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变 更； （16）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； （17）本基金开始办理申购、赎回； （18）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； （19）基金变更标的指数； （20）基金份额停牌、复牌、暂停上市、恢复上市； （21）调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成； （22）调整基金份额类别的设置； （23）基金推出新业务或服务； （24）基金增减销售币种； （25）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； （26）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生 重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 境内托管人或境外托管人发生变更的，基金管理人应当在其发生后5个工作日内报国 家外汇局备案。 9、澄清公告 在基金合同期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额 价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息 披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会、 基金上市交易的证券交易所。 10、清算报告 基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并 作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示 性公告登载在规定报刊上。 11、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 12、投资资产支持证券的相关公告 本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资 产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明 细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占 基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明 细。 13、投资股票期权的相关公告 基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况，包括投资政 策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示期权交易对基金总体风险 的影响等。 14、中国证监会规定的其他信息。 （六）信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理 人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容 与格式准则等法规的规定以及证券交易所的自律管理规则。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基 金管理人编制的基金净值信息、基金份额申购、赎回清单、基金定期报告、更新的招募说 明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并 向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理 人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关 报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公 共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露 同一信息的内容应当一致。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的 前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关 规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构， 应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。 （七）信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将 信息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。 （八）法律法规或监管部门对信息披露另有规定的，从其规定。 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 （一）《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过 的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不 经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效 后两日内在规定媒介公告。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的； 3、《基金合同》约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算 小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有 从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清 算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时 变现的，清算期限相应顺延。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费 用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分 配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由 律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清 算报告报中国证监会备案后由基金财产清算小组进行公告。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存20年以上。 十九、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 住所：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 法定代表人：谷澍 成立日期：2009年1月15日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23号 注册资本：34,998,303.4万元人民币 存续期间：持续经营 联系电话：010-66060069 传真：010-68121816 联系人：任航 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院 批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成 立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员 工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最 广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通 过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并 举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营 理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略， 着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的 金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩 突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过 了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农 业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）认证，表明了独立公正第三方对中国农 业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着 力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中 成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产 托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013年至2017 年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的 “优秀托管机构奖”称号；2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳 发展奖”称号；2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银行”奖；2019 年荣获证券时报授予的“2019年度资产托管银行天玑奖”称号；2020年被美国《环球金融》 评为中国“最佳托管银行”；2021年荣获全国银行间同业拆借中心首次设立的“银行间本币 市场优秀托管行”奖；2022年在权威杂志《财资》年度评选中首次荣获“中国最佳保险托管 银行”。 中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成 立，2004年更名为中国农业银行托管业务部。目前内设风险合规部/综合管理部、业务管理 部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与信息管理部、营运管理部、营运一 部、营运二部，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工302名，其中具有高级职称的专家60名，服务团队 成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和高 级技术职称，精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到2024年3月31日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投 资基金共865只。 （二）基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、 规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真 实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作，对托管业务风险管 理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处，配备了专职内控监 督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核职权。 3、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流 程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行严格 的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账 户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业 务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技 术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资 比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通过 基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。 当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理： 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人； 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金 管理人进行提示； 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提 示有关基金管理人并报中国证监会。 二十、境外托管人 （一）境外资产托管人基本情况 名称：布朗兄弟哈里曼银行(BrownBrothersHarriman&Co.) 地址：140BroadwayNewYork,NY10005 法定代表人：WilliamB.Tyree(ManagingPartner) 组织形式：合伙制(Partnership) 存续期间：持续经营 成立于1818年的布朗兄弟哈里曼银行（“BBH”）是全球领先的托管银行之一。BBH自 1928年起已经开始在美国提供托管服务；1963年，BBH开始为客户提供全球托管服务， 是首批开展全球托管业务的美国银行之一。BBH的惠誉长期评级为A+，短期评级为F1。 布朗兄弟哈里曼银行的全球托管业务隶属于本行的投资者服务部(Investor Services)。 在全球范围内，该部门由本行合伙人Seán Páircéir先生领导。在亚洲，该部门由本行合伙 人NoriyasuSonobe先生领导。 作为一家全球化公司，BBH拥有服务全球跨境投资的专长，其全球托管网络覆盖近一 百个市场。截至2023年12月31日，全球托管资产规模为4.7万亿美元，其中超过70%是 跨境投资资产。亚洲是BBH业务增长最快的地区之一，我们投身于亚洲市场迄今已逾30 年，亚洲区服务的资产超8,000亿美元。 投资者服务部是公司最大的业务部门，拥有超过4,900名员工。我们致力为客户提供稳 定优质的服务，并根据客户具体需求提供定制化的全面解决方案，真正做到“以客户为中心”。 由于坚持长期提供优质稳定的客户服务，BBH多年来在行业评比中屡获殊荣 （二）境外资产托管人职责 1、安全保管受托财产； 2、计算境外受托资产的资产净值； 3、按照相关合同的约定，及时办理受托资产的清算、交割事宜； 4、按照相关合同的约定和所适用国家、地区法律法规的规定，开设受托资产的资金账 户以及证券账户； 5、按照相关合同的约定，提供与受托资产业务活动有关的会计记录、交易信息； 6、保存受托资产托管业务活动的记录、账册以及其他相关资料； 7、其他由基金托管人委托其履行的职责。 二十一、基金合同的内容摘要 基金合同的内容摘要见附件一。 二十二、基金托管协议的内容摘要 基金托管协议的内容摘要见附件二。 二十三、对基金份额持有人的服务 对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、申购赎回代理机构提供。 基金管理人提供的主要服务内容如下： （一）呼叫中心 1、自动语音服务 提供每周7天、每天24小时的自动语音服务，客户可通过电话查询最新热点问题、基 金份额净值等信息。 2、人工电话服务 提供每周7天的人工服务。周一至周五的人工电话服务时间为8：30~21：00，周六至 周日的人工电话服务时间为8：30~17：00，法定节假日除外。 客户服务电话：400-818-6666 客户服务传真：010-63136700 （二）在线服务 投资者可通过本公司网站、APP、微信公众号、微官网等渠道获得在线服务。 1、自助服务 在线客服提供每周7天、每天24小时的自助服务，投资者可通过在线客服查询最新热 点问题、业务规则、基金份额净值等信息。 2、人工服务 周一至周五的在线客服人工服务时间为8：30~21：00，周六至周日的在线客服人工服 务时间为8：30~17：00，法定节假日除外。 3、资讯服务 投资者可通过本公司网站获取基金和基金管理人各类信息，包括基金法律文件、基金管 理人最新动态、热点问题等。 公司网址：www.ChinaAMC.com 电子信箱：service@ChinaAMC.com （三）客户投诉和建议处理 投资者可以通过基金管理人提供的呼叫中心人工电话、在线客服、书信、电子邮件、传 真等渠道对基金管理人所提供的服务进行投诉或提出建议。投资者还可以通过申购赎回代理 机构的服务电话对该申购赎回代理机构提供的服务进行投诉或提出建议。 二十四、其他应披露事项 （一）2023年7月20日发布华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金 （QDII）2023年第二季度报告。 （二）2023年7月20日发布华夏基金管理有限公司关于设立武汉分公司的公告。 （三）2023年7月26日发布华夏基金管理有限公司关于设立沈阳分公司的公告。 （四）2023年8月30日发布华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金 （QDII）2023年中期报告。 （五）2023年9月1日发布华夏基金管理有限公司关于华夏恒生香港上市生物科技交易 型开放式指数证券投资基金(QDII)调整申购赎回替代金额的处理程序并修改招募说明书的 公告。 （六）2023年9月27日发布华夏基金管理有限公司关于杭州分公司营业场所变更的公告。 （七）2023年10月12日发布华夏基金管理有限公司关于设立华夏股权投资基金管理（北 京）有限公司的公告。 （八）2023年10月18日发布华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基 金（QDII）暂停申购、赎回业务的公告。 （九）2023年10月24日发布华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基 金（QDII）2023年第三季度报告。 （十）2023年12月20日发布华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基 金（QDII）暂停申购、赎回业务的公告。 （十一）2024年1月19日发布华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基 金（QDII）2023年第四季度报告。 （十二）2024年3月26日发布华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基 金（QDII）暂停申购、赎回业务的公告。 （十三）2024年3月28日发布华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基 金（QDII）2023年年度报告。 （十四）2024年4月15日发布华夏基金管理有限公司关于华夏恒生香港上市生物科技交 易型开放式指数证券投资基金（QDII）流动性服务商终止的公告。 （十五）2024年4月19日发布华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基 金（QDII）2024年第一季度报告。 （十六）2024年5月10日发布华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基 金（QDII）暂停申购、赎回业务的公告。 二十五、招募说明书存放及查阅方式 本基金招募说明书公布后，分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，投资者可免费 查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复印件。 二十六、备查文件 （一）备查文件目录 1、中国证监会准予华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 注册的批复。 2、《华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》。 3、《华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）托管协议》。 4、法律意见书。 5、基金管理人业务资格批件、营业执照。 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 （二）存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。 （三）查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后，可在合理时间内取得备查文 件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二四年五月三十一日 附件一：基金合同摘要 第一部分基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 一、基金管理人 （一）基金管理人简况 名称：华夏基金管理有限公司 住所：北京市顺义区安庆大街甲3号院 法定代表人：杨明辉 设立日期：1998年4月9日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]16号文 组织形式：有限责任公司 注册资本：2.38亿元人民币 存续期限：100年 联系电话：400-818-6666 （二）基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金 财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费 用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基 金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基 金合同》规定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基 金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、境外证券出借等 业务； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换 和非交易过户的业务规则； （17）根据有关规定，选择、更换或撤销境外投资顾问、证券经纪代理商以及证券登记 机构，并对其行为进行必要的监督； （18）基金管理人有权根据反洗钱法律法规的相关规定，结合基金份额持有人洗钱风险 状况，采取相应合理的控制措施； （19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式 管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行 证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及 任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的对价； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合 同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，因向审 计、法律等外部专业顾问提供的情况除外； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金 收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15 年以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金 托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应 当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违 反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金 管理人承担因募集行为而产生的债务和费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在 基金募集期结束后30日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金托管人 （一）基金托管人简况 名称：中国农业银行股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：谷澍 成立时间：2009年1月15日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复【2009】13号 组织形式：股份有限公司 注册资本：34,998,303.4万元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23号 （二）基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财 产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费 用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及 国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监 会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券交易资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）选择、更换或撤销境外托管人并与之签署有关协议； （8）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉 基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对 所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、 资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及 任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》 的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在 基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，因向审计、法律等外部专业顾问提供的情 况除外； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回对价； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理 人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基 金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料20年以上； （12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合 基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管 机构，并通知基金管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其 退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管 理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）选择符合《试行办法》第十九条规定的境外托管人。对基金的境外财产，基金 托管人可授权境外托管人代为履行其承担的职责；境外托管人在履行职责过程中，因本身 过错、疏忽原因而导致的基金财产受损的，基金托管人承担相应责任；在决定境外托管人 是否存在过错、疏忽等不当行为时，应根据基金托管人与境外托管人之间的协议适用法律 及当地的法律法规、证券市场惯例决定；但基金托管人已按照谨慎、尽职的原则选择、委 任和监督境外托管人，且境外托管人已按照当地法律法规的要求托管资产的前提下，对境 外托管人的破产而产生的损失，托管人不承担责任； （23）保护基金份额持有人利益，按照规定对基金日常投资行为和资金汇出入情况实 施监督，如发现投资指令或资金汇出入违法、违规，应当及时向中国证监会、外管局报 告； （24）每月结束后10个自然日内，向中国证监会和外管局报告基金管理人境外投资情 况，并按相关规定进行国际收支申报； （25）办理基金管理人就管理本基金的有关结汇、售汇、收汇、付汇和人民币资金结 算业务； （26）基金托管人就管理本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、资金往来、 委托及成交记录等相关资料，其保存的时间应当不少于20年； （27）及时将公司行为信息通知基金管理人； （28）对基金管理人发送的指令负有形式审查义务。对于符合表面一致的指令，托管 人执行该等指令所产生的损失，托管人不承担责任。 （29）法律法规、《基金合同》规定的其他义务，以及中国证监会、外管局规定的其他 义务。 三、基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人， 直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基 金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限 于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法并按照基金合同和招募说明书的约定申请转让或赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召集或召开基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼 或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限 于： （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主 做出投资决策，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）根据法律法规及证券交易所相关规定进行认购、申购； （5）缴纳基金认购、申购对价及法律法规和《基金合同》所规定的费用； （6）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任； （7）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （8）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （9）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （10）遵守基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的相关交易及业务规则； （11）提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息，以及不时地更新和补充，并保 证其真实性； （12）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 第二部分基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表 基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 若以本基金为目标基金且基金管理人和基金托管人与本基金相同的联接基金的基金合 同生效，鉴于本基金和联接基金的相关性，本基金联接基金的基金份额持有人可以凭所持有 的联接基金的基金份额行使本基金基金份额持有人大会的召集权、直接出席或者委派代表出 席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和计票时，联接基金持有人持 有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会的权益登记日， 联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的联接基金份额占联接基金 总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。本基金联接基金的持有人， 如经基金管理人确认其单独或合计持有的联接基金基金份额所对应的本基金份额不少于本 基金总份额的10%的，可对本基金行使基金份额持有人大会的召集权。 如本基金召开基金份额持有人大会，本基金联接基金的基金份额持有人有权亲自出席/ 出具书面表决意见或以代理投票授权委托书委派代表出席/出具书面表决意见，并有权按照 所持有的联接基金基金份额对应的本基金份额参与投票表决。 联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以 本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委 托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表 决。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法律法规和中 国证监会另有规定的除外： （1）终止《基金合同》； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求调整该等报酬 标准的除外； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并（法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除 外）； （8）变更基金投资目标、范围或策略； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人 （以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额 持有人大会； （12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会 的事项。 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不 利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额 持有人大会： （1）法律法规要求增加的基金费用的收取； （2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率 或调整收费方式； （3）增加、减少、调整基金份额类别设置； （4）调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成，调整申购赎回清单的内 容； （5）调整基金份额净值、申购赎回清单的计算和公告时间或频率； （6）募集并管理以本基金为目标ETF的一只或多只联接基金、本基金的联接基金采 取特殊申购或其他方式参与本基金的申购赎回； （7）基金管理人、证券交易所、登记机构、销售机构调整有关基金认购、申购、赎 回、转换、交易、收益分配、非交易过户、转托管等业务的规则； （8）标的指数更名或调整指数编制方法； （9）基金推出新业务或服务； （10）基金在其他证券交易所上市、开通场外申购赎回或其他申购赎回模式； （11）因相应的法律法规、深圳证券交易所或者登记结算机构的相关业务规则发生变 动而应当对《基金合同》进行修改； （12）基金增减销售币种； （13）基金开通场外申购、赎回等相关业务； （14）按照《基金合同》约定，变更本基金的标的指数，调整基金名称和业绩比较基 准； （15）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及 《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； （16）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 二、会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召 集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提 议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集， 基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金 份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管 理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表 基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提 出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提 出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定 之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额 持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上 （含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份 额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻 碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公告。基金份 额持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限 等）、送达时间和地点； （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次 基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面 表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计 票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见 的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人 到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意 见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 四、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人 或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行 基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份 额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定， 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在 原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召 集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或会议 通知约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或 会议通知约定的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关 提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管 理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托 管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份 额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不 影响表决效力； （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具书 面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以 后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有 人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权 他人代表出具书面意见； （4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意 见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通 知的规定，并与基金登记机构记录相符。 3、在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，基金份额持有人也可以采 用网络、电话或其他非现场方式进行表决，或者采用网络、电话或其他非书面方式授权他人 代为出席会议并表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。在会议召开方式上， 本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额 持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。 五、议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金 合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人， 然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理 人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权 其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名 基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席 或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名 称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和 联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后 2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。 六、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分 之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托 管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通 知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书 面表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具 书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表 决。 七、计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大 会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然 由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持 有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份 额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票 结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以 一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不 影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权 代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。 八、生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内按照法律法规和中国证监会的要 求在规定媒介上公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决 议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均 有约束力。 九、本部分对基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规 定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的， 基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人 大会审议。 第三部分基金收益分配原则、执行方式 一、基金收益分配原则 1、每一基金份额享有同等分配权。 2、当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上时，可进行收益 分配。 3、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 4、本基金收益分配采用现金方式。 5、在符合基金收益分配条件的情况下，本基金收益每年最多分配4次，每次基金 收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。每次基金收益分配数额的确定原则为 使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。 6、法律法规、监管机关、登记机构、深圳证券交易所另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下， 基金管理人、登记机构经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后 可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日 前在规定媒介公告。 二、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分 配方式等内容。 三、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露 办法》的有关规定在规定媒介公告。 第四部分与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费，含境外托管人的托管费； 3、因基金的证券/期货交易或结算而产生的费用（包括但不限于在境外市场开户、交 易、清算、登记等各项费用）； 4、除法律法规、中国证监会另有规定外，《基金合同》生效后与基金相关的信息披露 费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的审计费、会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的银行汇划费用和外汇兑换交易的相关费用； 8、为应付赎回和交易清算而进行临时借款所发生的费用（境外托管行垫付资金所产生 的合理费用）； 9、基金上市费及年费； 10、基金收益分配中发生的费用； 11、基金的开户费用和账户维护费用； 12、基金依照有关法律法规应当缴纳的、购买或处置证券有关的任何税收、征费、关 税、印花税、交易及其他税收及预扣提税（以及与前述各项有关的任何利息、罚金及费 用）以及相关手续费、汇款费、基金的税务代理费等； 13、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如 下： H＝E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管 理人核对一致的财务数据，在次月前5个工作日内，按照与基金管理人协商一致的方式从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如 下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管 理人核对一致的财务数据，在次月前5个工作日内，按照与基金管理人协商一致的方式从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第3－13项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费 用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、标的指数许可使用费。本基金的标的指数许可使用费由基金管理人承担，不得从基 金财产中列支； 5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 第五部分基金财产的投资方向和投资限制 一、投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。基金在境内市场投资工具包括债券 （包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短 期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许 投资的债券）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单、债券回购）、银行存款以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 基金在境外可投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券 监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF))；已与中国 证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、 全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住 房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益投资工具；银行存款、可转让存单、银行承兑 汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股 权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证 监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金投资标的指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，且不低 于非现金基金资产的80%。 二、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金境外投资组合应遵循以下限制： 1）本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%，其中银行应当是中 资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构 评级的境外银行，但在基金托管账户的存款不受此限制。 2）本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家 或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%，其中持有任一国家或 地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%。 3）本基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。本基金管理人 管理的全部基金（含本基金）不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量，但 标的指数成份股不受此限。其中，此项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的 总股本，同时应当一并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券，并假设对持 有的股本权证行使转换。 4）基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的10%。其中，非流动性资产 是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。 5）本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的100%。 6）本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易 衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10%。 7）本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要求：所有参 与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评 级；交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价值 终止交易；任一交易对手方的市值计价敞口不得超过本基金资产净值的20%。 8）本基金可以参与证券借贷交易，并且应当遵守下列规定： i）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级 机构评级。 ii）应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102%。 iii）借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分 红。一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要。 iv）除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种： a)现金。 b)存款证明。 c)商业票据。 d)政府债券。 e)中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构（作 为交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证。 v）本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还 任一或所有已借出的证券。 vi）基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应追偿责任。 9）基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易，并且应当遵守下列规 定： i）所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信 用评级机构信用评级。 ii）参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于 已售出证券市值的102%。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖 出收益以满足索赔需要。 iii）买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和 分红。 iv）参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券 市值不低于支付现金的102%。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处 置已购入证券以满足索赔需要。 v）基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应 追偿责任。 10）基金参与证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证券总市值或所有已 售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的50%。前项比例限制计算，基金因参与 证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基金总资产。 11）为应付赎回、交易清算等临时用途，借入现金的比例不得超过基金资产净值的 10%。 12）本基金持有境外基金的市值合计不得超过本基金资产净值的10%，持有货币市场 基金不受上述限制。 13）同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总 份额的20%。 14）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 若基金超过上述投资比例限制，应当在超过比例后30个工作日内采用合理的商业措施 减仓，以符合投资比例限制要求，但中国证监会规定的特殊情形除外。 （2）本基金境内投资组合应遵循以下限制： 1）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展 期。 2）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。 3）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值 的10%。 5）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%。 6）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持 证券规模的10%。 7）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超 过其各类资产支持证券合计规模的10%。 8）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有 资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出。 9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第2）、3）、8）项情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规 模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使 基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 （3）本基金境内外投资组合均应遵循以下限制： 1）本基金投资标的指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，且 不低于非现金基金资产的80%； 2）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%； 3）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数 成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 的，基金管理人应当30个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定，基金合同另有约定的除外。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应 当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起 开始。 如果法律法规或监管部门对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后 的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适 当程序后，则本基金投资不再受相关限制，自动遵守届时有效的法律法规或监管规定，不 需召开基金份额持有人大会审议。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）购买不动产； （2）购买房地产抵押按揭； （3）购买贵重金属或代表贵重金属的凭证； （4）购买实物商品； （5）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金； （6）利用融资购买证券，但投资金融衍生品除外； （7）参与未持有基础资产的卖空交易； （8）直接投资与实物商品相关的衍生品； （9）从事证券承销业务； （10）违反规定向他人贷款或者提供担保； （11）从事承担无限责任的投资； （12）向其基金管理人、基金托管人出资； （13）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （14）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或 者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关 联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防 范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易 必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理 人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对 关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门变更或取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相 关限制。基金管理人经与基金托管人协商一致后，本基金投资按照新颁布的法律法规或监 管规定执行，无须另行召开基金份额持有人大会。 第六部分基金资产净值的计算方法和公告方式 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每 周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日， 通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累 计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年 度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 第七部分基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 一、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的； 3、《基金合同》约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 二、基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算 小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有 从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清 算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时 变现的，清算期限相应顺延。 三、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费 用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 四、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分 配。 五、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由 律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清 算报告报中国证监会备案后由基金财产清算小组进行公告。 六、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存20年以上。 第八部分争议解决方式 本基金合同的当事人之间对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或因本基金合同 产生的或与本基金合同有关的争议可通过友好协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协 商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国 际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终 局的，对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基 金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 本基金合同受中国法律管辖。 第九部分基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》正本一式三份，除上报有关监管机构外，基金管理人、基金托管人各持 有一份，每份具有同等的法律效力。 《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场 所和营业场所查阅。 附件二：基金托管协议摘要 一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：华夏基金管理有限公司 住所：北京市顺义区安庆大街甲3号院 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 邮政编码：100033 法定代表人：杨明辉 成立时间：1998年4月9日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]16号 组织形式：有限责任公司 注册资本：2.38亿元 存续期间：100年 经营范围：1、基金募集；2、基金销售；3、资产管理；4、从事特定客户资产管理业务； 5、中国证监会核准的其他业务。 （二）基金托管人 名称：中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码：100031 法定代表人：谷澍 成立时间：2009年1月15日 基金托管资格批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号 组织形式：股份有限公司 注册资金：34,998,303.4万元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承 兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担 保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；代理资金清算；各类汇兑业务；代理 政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇存 款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有 价证券；外汇票据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信调查、咨 询、见证业务；企业、个人财务顾问服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资 基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；合格境外机构投资者境内证券 投资托管业务；代理开放式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融衍生产品 交易业务；经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 （一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，建立相关的技术系统， 对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面： 1、本基金的投资范围为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。基金在境内市场投资工具包括债券（包 括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资 券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债 券）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单、债券回购）、银行存款以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具。 基金在境外可投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券 监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF))；已与中国 证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全 球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按 揭支持证券、资产支持证券等固定收益投资工具；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、 银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、 商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境 外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；以及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 本基金投资标的指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于 非现金基金资产的80%。 2、本基金各类品种的投资比例、投资限制为： 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金境外投资组合应遵循以下限制： 1）本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%，其中银行应当是中资 商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评 级的境外银行，但在基金托管账户的存款不受此限制。 2）本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家 或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%，其中持有任一国家或 地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%。 3）本基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。本基金管理人 管理的全部基金（含本基金）不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量，但标 的指数成份股不受此限。其中，此项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股 本，同时应当一并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券，并假设对持有的股 本权证行使转换。 4）基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的10%。其中，非流动性资产是 指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。 5）本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的100%。 6）本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易 衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10%。 7）本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要求：所有参 与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级； 交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价值终止交 易；任一交易对手方的市值计价敞口不得超过本基金资产净值的20%。 8）本基金可以参与证券借贷交易，并且应当遵守下列规定： i）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级 机构评级。 ii）应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的102%。 iii）借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。 一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要。 iv）除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种： a)现金。 b)存款证明。 c)商业票据。 d)政府债券。 e)中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构（作 为交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证。 v）本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还 任一或所有已借出的证券。 vi）基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应追偿责任。 9）基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易，并且应当遵守下列规定： i）所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信 用评级机构信用评级。 ii）参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已 售出证券市值的102%。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收 益以满足索赔需要。 iii）买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分 红。 iv）参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市 值不低于支付现金的102%。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已 购入证券以满足索赔需要。 v）基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应 追偿责任。 10）基金参与证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证券总市值或所有已售 出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的50%。前项比例限制计算，基金因参与证券 借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基金总资产。 11）为应付赎回、交易清算等临时用途，借入现金的比例不得超过基金资产净值的10%。 12）本基金持有境外基金的市值合计不得超过本基金资产净值的10%，持有货币市场基 金不受上述限制。 13）同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份 额的20%。 14）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 若基金超过上述投资比例限制，应当在超过比例后30个工作日内采用合理的商业措施 减仓，以符合投资比例限制要求，但中国证监会规定的特殊情形除外。 （2）本基金境内投资组合应遵循以下限制： 1）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期。 2）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合 该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。 3）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值 的10%。 5）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%。 6）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持 证券规模的10%。 7）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超 过其各类资产支持证券合计规模的10%。 8）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有 资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出。 9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第2）、3）、8）项情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模 变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金 投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 （3）本基金境内外投资组合均应遵循以下限制： 1）本基金投资标的指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，且不 低于非现金基金资产的80%； 2）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%； 3）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成 份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基 金管理人应当30个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定，基金合同另有约定的除外。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当 符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开 始。 如果法律法规或监管部门对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程 序后，则本基金投资不再受相关限制，自动遵守届时有效的法律法规或监管规定，不需召开 基金份额持有人大会审议。 3、本基金财产不得用于以下投资或者活动： （1）购买不动产； （2）购买房地产抵押按揭； （3）购买贵重金属或代表贵重金属的凭证； （4）购买实物商品； （5）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金； （6）利用融资购买证券，但投资金融衍生品除外； （7）参与未持有基础资产的卖空交易； （8）直接投资与实物商品相关的衍生品； （9）从事证券承销业务； （10）违反规定向他人贷款或者提供担保； （11）从事承担无限责任的投资； （12）向其基金管理人、基金托管人出资； （13）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （14）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 法律法规或监管部门变更或取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关 限制。基金管理人经与基金托管人协商一致后，本基金投资按照新颁布的法律法规或监管规 定执行，无须另行召开基金份额持有人大会。 4、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人 或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关 联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范 利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须 事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事 会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易 事项进行审查。 5、若因法律法规变更导致本合同关于投资范围、投资比例、投资限制、投资禁止的约 定与届时有效的法律法规规定存在不一致或冲突，基金管理人应当按届时有效的法律法规的 规定执行，无须另行召开基金份额持有人大会。 （二）本基金投资银行存款应符合如下规定： 1、本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的30%，但投资于 有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款，不受上述比例限制；投资于具有基金托管人 资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过20%；投资 于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计 不得超过5%。 有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策，基金管理人履行适当程序 后，可相应调整投资组合限制的规定。 2、基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究，建立健全银行存款的业务流程、 岗位职责、风险控制措施和监察稽核制度，切实防范有关风险。基金托管人负责对本基金银 行定期存款业务的监督与核查，审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等 有关文件，切实履行托管职责。 （1）基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银 行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行不当造成基金财产损失 的，基金托管人不承担责任。 （2）基金管理人负责控制流动性风险，并承担因控制不力而造成的损失。流动性风险 主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而存款银行未能及时兑付 的风险、基金投资银行存款不能满足基金正常结算业务的风险、因全部提前支取或部分提前 支取而涉及的利息损失影响估值等涉及到基金流动性方面的风险。 （3）基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工职务行为导致 基金财产受到损失的，需由基金管理人承担由此造成的损失。 （4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运作 办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。 （三）基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金划付、账目核 对、到期兑付、提前支取 1、基金投资银行存款协议的签订 （1）基金管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基金存款业务总体 合作协议》（以下简称《总体合作协议》），确定《存款协议书》的格式范本。《总体合作协议》 和《存款协议书》的格式范本由基金托管人与基金管理人共同商定。 （2）基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》的内容进行复核。 （3）基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭证的办理方 式、邮寄地址、联系人和联系电话，以及存款证实书或其他有效凭证在移交过程中遗失后， 存款余额的确认及兑付办法等。 （4）由存款银行指定的存放存款的分支机构（以下简称“存款分支机构”）上门交付存 款证实书或其他有效存款凭证的，基金托管人可向存款分支机构的上级行发出存款余额询证 函，存款分支机构及其上级行应予配合。 （5）基金管理人应在《存款协议书》中规定，基金存放到期或提前兑付的资金应全部 划转到指定的基金托管账户，并在《存款协议书》写明账户名称和账号，未划入指定账户的， 由存款银行承担一切责任。 （6）基金管理人应在《存款协议书》中规定，在存期内，如本基金银行账户、预留印 鉴发生变更，管理人应及时书面通知存款行，书面通知应加盖基金托管人预留印鉴。存款分 支机构应及时就变更事项向基金管理人、基金托管人出具正式书面确认书。变更通知的送达 方式同开户手续。在存期内，存款分支机构和基金托管人的指定联系人变更，应及时加盖公 章书面通知对方。 （7）基金管理人应在《存款协议书》中规定，因定期存款产生的存单不得被质押或以 任何方式被抵押，不得用于转让和背书。 2、基金投资银行存款时的账户开设与管理 （1）基金投资于银行存款时，基金管理人应当依据基金管理人与存款银行签订的《总 体合作协议》、《存款协议书》等，以基金的名义在存款银行总行或授权分行指定的分支机构 开立银行账户。 （2）基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。 3、存款凭证传递、账目核对及到期兑付 （1）存款证实书等存款凭证传递 存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管理人应在 《存款协议书》中规定，存款银行分支机构应为基金开具存款证实书或其他有效存款凭证 （下称“存款凭证”），该存款凭证为基金存款确认或到期提款的有效凭证，且对应每笔存款 仅能开具唯一存款凭证。资金到账当日，由存款银行分支机构指定的会计主管传真一份存款 凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥后，将存款凭证原件通过上门交付至基金托管人指 定联系人。 （2）存款凭证的遗失补办 存款凭证在交付过程中遗失的，由基金管理人向存款银行提出补办申请，基金管理人应 督促存款银行尽快补办存款凭证，并按以上（1）的方式上门交付至托管人，原存款凭证自 动作废。 （3）账目核对 每个工作日，基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利息。 基金管理人应在《存款协议书》中规定，对于存期超过3个月的定期存款，存款银行应 于每季末后5个工作日内向基金托管人指定人员寄送对账单。 因存款银行未寄送对账单造成的资金被挪用、盗取的责任由存款银行承担。 存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证，并在询证函上加盖存款银行公章寄送至 基金托管人指定联系人。 （4）到期兑付 基金管理人提前通知基金托管人存款银行上门支取存款凭证原件的日期及相关联系人。 存款到期前基金管理人与存款银行确认存款凭证已支取并于到期日兑付存款本息事宜。 基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时，通知基金管理人与存 款银行接洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽结果告知基金托管人，基金 托管人收妥存款本息的当日通知基金管理人。 基金管理人应在《存款协议书》中规定，存款凭证在交付、支取过程中遗失的，存款银 行应立即通知基金托管人，基金托管人在原存款凭证复印件上加盖业务章并出具相关证明文 件后，与存款银行指定会计主管电话确认后，存款银行应在到期日将存款本息划至指定的基 金资金账户。如果存款到期日为法定节假日，存款银行顺延至到期后第一个工作日支付，存 款银行需按原协议约定利率和实际延期天数支付延期利息。 4、提前支取 如果在存款期限内，由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的需要等原因， 基金管理人可以提前支取全部或部分资金。 提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》执行。 5、基金投资银行存款的监督 基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规定及《基金合同》 的约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人在10个工作日内纠正。基金管理人对基 金托管人通知的违规事项未能在10个工作日内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基 金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人在 10个工作日内纠正或拒绝结算，若因基金管理人拒不执行造成基金财产损失的，相关损失 由基金管理人承担，基金托管人不承担任何责任。 （四）本基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证 券有关问题的通知》等有关监管规定。 1、本协议所指的流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发 行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括 由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券 等流通受限证券。 本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券，且限于由中国证券登记结算有限 责任公司、中央国债登记结算有限责任公司或银行间市场清算所股份有限公司负责登记和存 管的，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。 本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。 本基金参与非公开发行证券的认购，不得预付任何形式的保证金，法律法规或中国证监 会另有规定的除外。 本基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券，但法律法规另有规定的除外。 2、基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基金管理人董 事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发 行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包 括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管 人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内， 以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险采取积极有 效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生 剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支 付结算，并承担所有损失。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管人不 承担任何责任。 3、基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有 关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价 格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、应划拨的认购款、资金划拨时间等。基金 管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息 书面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。 由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息，致使托管人无法审核认购指 令而影响认购款项划拨的，基金托管人免于承担责任。 4、基金托管人依照法律法规、《基金合同》、《托管协议》审核基金管理人投资流通受限 证券的行为。如发现基金管理人违反了《基金合同》、《托管协议》以及其他相关法律法规的 有关规定，应及时通知基金管理人，并呈报中国证监会，同时采取合理措施保护基金投资人 的利益。基金托管人有权对基金管理人的违法、违规以及违反《基金合同》、《托管协议》的 投资指令不予执行，并立即通知基金管理人纠正，基金管理人不予纠正或已代表基金签署合 同不得不执行时，基金托管人应向中国证监会报告。 5、基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会规定媒介披 露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基金资 产净值的比例、锁定期等信息。 （五）基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究，认真评估中期票据投资业务的风 险，本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务，并应符合法律法规及监管机构的 相关规定。 （六）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计 算、基金份额净值计算、基金参考份额净值（如有）、基金费用开支及收入确定、基金收益 分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 （七）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、 《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话提醒、邮件或书面提示等方式通知基金管 理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通 知后应及时核对并回复基金托管人，对于收到的书面通知，基金管理人应以书面形式给基金 托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限。在上述 规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人 对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 （八）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管 协议对基金业务执行核查。包括但不限于：对基金托管人发出的提示，基金管理人应在规定 时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、 基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极 配合提供相关数据资料和制度等。 （九）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规 和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人及时纠正，由此造成 的损失由基金管理人承担，托管人在履行其通知义务后，予以免责。 （十）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知 基金管理人限期纠正。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 （一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基 金托管人安全保管基金财产、开设和管理基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人 计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和 监督基金投资运作等行为。 （二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未 执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《试行 办法》、基金合同、本托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期 纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内， 基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人 通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。 （三）基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以 供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。 （四）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知 基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 四、基金财产的保管 （一）基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人、境外托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产投资所需的相关账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。 5、基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基金财产。 未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。不属于基金托管 人实际有效控制下的资产及实物证券等在基金托管人保管期间的损坏、灭失，基金托管人不 承担由此产生的责任。 6、对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日 期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金资金账户的，基金托管人应及时通知基 金管理人采取措施进行催收，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失。 7、基金托管人可将基金财产安全保管和办理与基金财产过户有关的手续等职责委托给 第三方机构履行。除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基 金财产。 8、基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外机构的基金 资产，或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金资产（包括但不限于期货保证金账户 内的资金、期货合约等）及其收益，不承担责任。 9、基金托管人不得自行运用、处分、分配托管证券。 （二）基金募集期间及募集资金的验资 1、基金募集期间募集的资金应开立“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。 2、基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额 持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全 部资金划入基金托管人为基金开立的基金资金账户，同时在规定时间内，基金管理人应聘请 具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参 加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。 3、若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规定办理退 款等事宜。 （三）基金资金账户的开立和管理 1、基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户（也可称为“托管账 户”），保管基金的银行存款，并根据基金管理人的指令办理资金收付。托管账户名称应为“华 夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）”，预留印鉴为基金托管 人印章。 2、基金资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金 管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基 金业务以外的活动。 3、基金资金账户的开立和管理应符合法律法规、银行业监督管理机构及账户所在国或 地区监管的有关规定。 （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立 基金托管人与基金联名的证券账户；境外托管人在基金所投资市场的交易所或登记结算机构 处按照该交易所或登记结算机构的业务规则开立证券账户。 2、基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基 金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账 户进行本基金业务以外的活动。 3、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运 用由基金管理人负责。 4、基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金 账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基 金管理人应予以积极协助。结算备付金、客户结算保证金、交收价差保证金等的收取按照中 国证券登记结算有限责任公司的规定执行。基金证券账户的开立和管理应符合账户所在国或 地区有关法律的规定。 5、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种 的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，按有关规定开立、使用并管理；若无相关规定， 则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 （五）债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司和银 行间市场清算所股份有限公司的有关规定，以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司 开立债券托管账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。 管理人委托托管人开立中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份公司 债券托管账户时，应同时向中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心(以下简称外汇交 易中心)提交《全国银行间同业拆借中心交易系统联网申请表》，以便配合托管人向外汇交易 中心提交联网申请。 （六）其他账户的开立和管理 1、基金管理人根据投资需要按照规定开立期货保证金账户及期货交易编码等。完成上 述账户开立后，基金管理人应以书面形式将期货公司提供的期货保证金账户的初始资金密码 和保证金监控中心的登录用户名及密码告知基金托管人。资金密码和保证金监控中心登录密 码重置由基金管理人进行，重置后务必及时通知托管人。 基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合，并提供所需资料。基金管理人保 证所提供的账户开户材料的真实性和有效性，且在相关资料变更后及时将变更的资料提供给 基金托管人。 2、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据投资市场所在国家或地区法律法规和 基金合同的规定，由基金托管人或境外托管人负责开立，基金管理人应提供必要的协助。新 账户按有关规则使用并管理。 3、投资市场所在国家或地区法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的， 从其规定办理。 （七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金托管人及其 境外托管人的保管库，或存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限 公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库， 实物保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管人及其境 外托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人及其境外托管人对由上述存放机构及基金 托管人以外机构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。 （八）证券登记 1、境外证券的注册登记方式应符合投资当地市场的有关法律、法规和市场惯例。 2、基金托管人应确保基金管理人所管理的基金或基金份额持有人始终是所有证券的实 益所有人(beneficialowner)的方式持有基金财产中的所有证券。 3、基金托管人应该：(a)在其账目和记录中单独列记属于本基金的证券，并且(b)要求和 尽商业上的合理努力确保其境外托管人在其账目和记录中单独清楚列记证券不属于境外托 管人，不论证券以何人的名义登记。而且，若证券由基金托管人、境外托管人以无记名方式 实际持有，要求和确保其境外托管人将这些证券和基金托管人、其境外托管人自有的资产、 任何其他人的资产分别独立存放。 4、基金管理人、基金托管人不对境外托管人依据当地法律法规、证券、期货交易所规 则、市场惯例的作为或不作为承担责任。 5、存放在证券系统的证券应按照基金托管人及其境外托管人的指示为基金的实际所有 人持有，但须遵守管辖该系统运营的规则、条例和条件。 6、由基金托管人及其境外托管人为基金的利益而持有的证券(无记名证券和在证券系统 持有的证券除外)应按本协议约定登记。 7、基金托管人及其境外托管人应就其为基金利益而持有证券的市场有关证券登记方式 的重大改变通知基金管理人，并应基金管理人要求将这些市场发生的事件或惯例变化通知基 金管理人。若基金管理人要求改变本协议约定的证券登记方式，基金托管人及其境外托管人 应就此予以充分配合。 （九）与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、 基金托管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大 合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同 签署后及时将重大合同传真给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。 因基金管理人发送的合同传真件与事后送达的合同原件不一致所造成的后果，由基金管理人 负责。重大合同基金管理人的保存期限为15年以上，基金托管人的保存期限为20年以上。 对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同传真 件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。基金管理人向基金托管人提供的合同传真件与 基金管理人留存原件不一致的，以传真件为准。 五、基金资产净值计算与复核 基金资产的净值计算和会计核算按照相关的法律法规进行，基金管理人可以委托第三方 机构完成。基金托管人可委托境外托管人完成。 （一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 基金份额净值是指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数，基金份额净值的计算， 精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。 基金管理人每个估值日计算基金净值信息，经基金托管人复核，按规定公告。 2、复核程序 基金管理人每估值日对基金资产进行估值后，将基金净值信息发送基金托管人，经基金 托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。 3、根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关 各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照基金管理人对基金净值信息的 计算结果对外予以公布。 六、基金份额持有人名册的登记与保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金 托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于15年。如不能妥善保管，则按相关 法律法规承担责任。基金份额持有人名册由登记机构编制，由基金管理人审核并提交基金托 管人保管。基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的基金份额持 有人名册，基金管理人应及时提供，不得拖延或拒绝提供。基金管理人应及时向基金托管人 提交基金份额持有人名册。 在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资料送交基金托 管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其真实性、准确性和完整性。基金管理人和托管人 不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义 务。 七、争议解决方式 因本托管协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解 不能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市， 按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当 事人均有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、 尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 本托管协议受中国法律管辖。 八、基金托管协议的修改与终止 （一）托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与 基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备案。 （二）基金托管协议终止的情形 1、《基金合同》终止。 2、基金托管人因解散、破产、依法被撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务， 而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务。 3、基金管理人因解散、破产、依法被撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务， 而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务。 4、发生法律法规或《基金合同》规定的其他终止事项。 附件三：标的指数编制方案 （最新的指数编制方案可登录指数公司网站查询） 阅读本文件时，建议连同恒生指数有限公司(「恒生指数公司」)于网页上提供的指数编 算总则一同阅读。 本文件之使用者须注意，在一些特别情况下，指数处理可能有别于以下的一般做法。恒 生指数公司保留决定最合适做法的权利。 目的 反映于香港上市最大的50间生物科技公司之整体表现 选股范畴 于香港交易所主板上市的证券；不包括根据香港交易所主板上市规则第21章上市之投资公司 候选资格 上市历史要求 至少一个月 行业要求 被分类为以下其他一项恒生行业系统的业务子类别： 代号 业务子类别 281010 药品 281020 生物技术 281040 药品分销 282010 医疗设备及用品 流动性要求 投资类指数的换手率测试 成份股挑选准则 挑选方法 市值排名最高的50只证券会被选为成份股 成份股数目 固定为50 缓冲区 排名60名以下的现有成份股将从指数中剔除，而排名40名或以上的证券将加入指数； 最终成份股剔除数目和证券新增数目，将按市值排名决定，以维持成份股数目于50 互联互通交易资格 不适用 检讨周期 每季(数据截至每年三月底、六月底、九月底及十二月底) 比重调整周期 每季 快速纳入机制 如新股在首个交易日之收市市值排名，在现有指数成份股中前五，该新股将被纳入指数； 新股加入一般于该公司上市后的第10个交易日收市后实 施 临时剔除成份股之替换 有，以最近一次定期检讨中排名最高的合资格证券代替被临时剔除的成份股 加权方法 流通市值加权# 比重上限 每只成份股10% 推出日期 2019年12月16日 基日 2013年12月31日 基值 1,000 货币 港币 指数发布 每隔2秒实时发布 指数代码 路孚特 彭博 价格指数 股息累计指数 净累计指数 .HSHKBIO .HSHKBIOT .HSHKBION HSHKBIO - - #计算被界定为药品分销之成份股的比重时，流通市值将乘以0.5的折让系数 有关本档的专有名词及计算方法详情，请参阅恒生指数公司网页上的指数编算总则。 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新) | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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