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| 恒生央企ETF(513170) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3787872 | ||||||||
| 基金代码 | 513170 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-04-16 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金(QDII)上市交易公告书 | ||||||||
| 信息全文 | 鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金（QDII）上市交易公告书 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 登记机构：中国证券登记结算有限责任公司 上市地点：上海证券交易所 上市时间：2024 年 4 月 19 日 公告日期：2024 年 4 月 16 日 目录 一、 重要声明与提示 ................................................... 3 二、 基金概览 ......................................................... 3 三、 基金的募集与上市交易 ............................................. 4 四、 持有人户数、持有人结构及场内前十名持有人 .......................... 5 五、 基金主要当事人简介 ............................................... 6 六、 基金合同摘要 .................................................... 12 七、 基金财务状况 .................................................... 12 八、 基金投资组合 .................................................... 13 九、 重大事件揭示 .................................................... 18 十、 基金管理人承诺 .................................................. 18 十一、 基金托管人承诺 .................................................. 18 十二、 基金上市推荐人意见 .............................................. 18 十三、 备查文件目录 .................................................... 19 附件：鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同摘要 ..... 20 3 一、 重要声明与提示 鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）上市 交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《上海证券交 易所证券投资基金上市交易规则》等规定编制，本基金管理人的董事会及董事保证本报告所 载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 本基金托管人保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国证监会、上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金 的任何保证。 本公告书第七节“基金财务状况”未经审计。 凡本上市交易公告书未涉及的产品相关的其他内容，请仔细阅读 2024 年 3 月 2 日刊登在 中国证监会规定披露媒介上的《鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招 募说明书》。 二、 基金概览 1、基金名称：鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 2、场内简称：恒生央企 扩位简称：恒生央企ETF 3、基金代码：513170 4、基金运作方式和基金类型：交易型开放式，股票型基金，QDII基金 5、本基金的存续期限为不定期。 6、基金份额总额：截至2024年4月12日，本基金的基金份额总额为210,573,000.00份 7、基金份额净值：截至2024年4月12日，本基金的基金份额净值为0.9895元 8、本次上市交易的基金份额总额：210,573,000.00份 9、上市交易的证券交易所：上海证券交易所 10、上市交易日期：2024年4月19日 11、基金管理人：鹏华基金管理有限公司 12、基金托管人：中国工商银行股份有限公司 13、上市推荐人：中信建投证券股份有限公司 14、本次上市交易的基金份额登记机构：中国证券登记结算有限责任公司 4 15、申购赎回代理券商：国投证券股份有限公司、财达证券股份有限公司、财通证券股 份有限公司、东北证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方 正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国泰君安证券股份 有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华宝 证券股份有限公司、华金证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、平安证券股份有限公 司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、西南证券股份有限公司、湘财证 券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限 公司、中国中金财富证券有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、 中信证券（山东）有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、国 信证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、国盛证券有限责任 公司。 三、 基金的募集与上市交易 （一） 本基金上市前基金募集情况 1、基金募集申请的注册机构和准予注册文号：中国证券监督管理委员会2023年9月7日 证监许可〔2023〕2098号。 2、基金运作方式：交易型开放式。 3、基金合同期限：不定期。 4、发售日期：2024年3月6日至2024年4月3日。其中网上现金认购的发售日期为2024年4 月3日，网下现金认购的发售日期为2024年3月6日至2024年4月3日。 5、发售价格：1.00元人民币。 6、发售期限：网下现金认购21个工作日，网上现金认购1个工作日。 7、发售方式：网上现金认购、网下现金认购两种方式。 8、发售机构： （1）发售协调人：华泰证券股份有限公司。 （2）网下现金发售直销机构：鹏华基金管理有限公司。 （3）网下现金发售代理机构：银河证券、中信证券、中信证券华南、中信证券（山 东）、招商证券、申万宏源、申万宏源西部、中泰证券、国投证券。 （4）网上现金发售代理机构 本基金网上现金认购可通过具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公 司办理，具体名单可在上海证券交易所网站查询。 9、验资机构名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 10、募集资金总额及入账情况 5 本次募集的有效净认购金额为210,573,000.00元人民币，按照每一基金份额面值人民币 1.00元计算，折合基金份额210,573,000.00份，有效认购户数为1,596户。认购资金在募集 期间产生的利息18,951.57元，计入基金财产，不折算为投资者基金份额，募集份额总计为 210,573,000.00份。上述有效净认购资金已于2024年4月10日划入本基金在基金托管人中国 工商银行股份有限公司开立的鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金（QDII）托 管专户，上述认购资金在募集期间产生的利息将于季度结息日划入基金托管专户。 11、本基金募集备案情况 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相 关法律、法规的规定以及《鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金 合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，本基金募集结果符合备案条件，鹏华基金管理 有限公司（以下简称“本基金管理人”）已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2024 年4月10日获中国证监会书面确认，本基金合同自该日起正式生效。基金合同生效之日起， 本基金管理人正式开始管理本基金。 12、基金合同生效日：2024年4月10日 13、基金合同生效日的基金份额总额：210,573,000.00份 （二）本基金上市交易的主要内容 1、基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕41号 2、上市交易日期：2024年4月19日 3、上市交易的证券交易所：上海证券交易所 4、场内简称：恒生央企 扩位简称：恒生央企ETF 5、基金代码：513170 6、本次上市交易份额：210,573,000.00份 7、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易，不 存在未上市交易的基金份额。 四、 持有人户数、持有人结构及场内前十名持有人 （一）场内持有人户数 截至 2024 年 4 月 12 日，本基金场内份额持有人户数为 1,596 户，平均每户持有的基金 份额为 131,937.97 份。 （二）场内持有人结构 截至 2024 年 4 月 12 日，本基金场内份额持有人结构如下： 机构投资者持有的场内基金份额为 17,746,000.00 份，占基金场内总份额的 8.43%；个 6 人投资者持有的场内基金份额为 192,827,000.00 份，占基金场内总份额的 91.57%。 （三）前十名场内基金份额持有人情况 截至 2024 年 4 月 12 日，前十名场内基金份额持有人情况如下表。 序号 基金份额持有人名称 持有份额（份） 占基金场内总份 额的比例 1 楼建纬 6,130,000.00 2.91% 2 徐晓宇 3,000,000.00 1.42% 2 吴少松 3,000,000.00 1.42% 2 蔡鸿熙 3,000,000.00 1.42% 2 吴淑燕 3,000,000.00 1.42% 2 苏晓娟 3,000,000.00 1.42% 2 上海恬昱投资有限公司－恬昱指数期 权对冲 4 号私募证券投资基金 3,000,000.00 1.42% 2 江苏紫鑫投资管理有限公司－紫鑫明 鑫一号私募证券投资基金 3,000,000.00 1.42% 2 佛山市顺德区盈骏置业有限公司 3,000,000.00 1.42% 10 杨桂羚 2,490,000.00 1.18% （四）截止到 2024 年 4 月 12 日，基金管理人的从业人员持有本基金份额的情况 本基金管理人的基金从业人员持有本基金份额总量为0份，占该基金总份额的比例为0%。 其中，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量为 0 份， 该只基金的基金经理持有该只基金份额总量为 0 份。 五、 基金主要当事人简介 (一)基金管理人 1、名称：鹏华基金管理有限公司 2、法定代表人：张纳沙 3、总经理：邓召明 4、注册资本：1.5亿元人民币 5、注册地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层 6、设立批准文号：中国证监会证监基字[1998]31号 7、工商登记注册的法人营业执照文号：91440300708470788Q 7 8、经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 9、存续期间：持续经营 10、股东及其出资比例：公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管 理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，三家 股东的出资比例分别为50%、49%、1%。 11、内部组织结构及职能： 权益投资一部 负责社保权益类组合和其它委托权益类理财业务的投资管理 权益投资二部 负责权益类公募基金的投资管理 权益投资三部 负责权益类公募基金的投资管理 稳定收益投资部 负责稳定收益类公募基金及专户组合的投资管理 量化及衍生品投资部 负责量化、指数基金投资管理、研究 债券投资一部 负责固定收益类公募基金的投资管理 混合资产投资部 负责固定收益类公募、专户组合的投资管理 现金投资部 负责货币公募基金的投资管理 固定收益研究部 负责固定收益证券的评估及研究 研究部 负责行业及上市公司研究 集中交易室 负责执行公司各基金的投资指令 国际业务部 负责 QDII 基金投资组合管理 基础设施基金投资部 负责基础设施基金投资管理 8 资产配置与基金投资部 负责大类资产配置研究、FOF 基金投资管理 产品规划部 负责产品规划、研究及设计 监察稽核部 负责对外信息披露、合规、监察稽核 风控管理部 负责风险管理控制 综合管理部 负责公司财务管理、党群行政事务管理 办公室 负责公司事务管理、战略协同与管控 人力资源部 负责公司人力资源管理工作 登记结算部 负责基金的注册登记、资金清算和会计 金融科技部 负责计算机设备及网络运行维护、系统开发，金融工程及数据治理 市场发展部 负责渠道管理及总行维护 品牌管理部 负责品牌管理、媒体和广告管理、营销策划与销售支持 机构理财部 负责机构中台及华南、华东非银客户维护及销售 机构理财一部 负责北方银行客户维护及销售 机构理财二部 负责华东银行客户维护及销售 机构理财三部 负责北方非银客户维护及销售 社保及养老金业务部 负责社保基金、基本养老金的服务与拓展 电子商务部 9 负责电子商务平台的搭建，电商渠道业务以及公司网站维护 渠道业务部 负责券商渠道业务 客户关系管理中心 负责客户服务 北京分公司 负责与北京各相关部门沟通、信息反馈及维护，公司各业务行政支持 上海分公司 负责贯彻实施公司整体营销战略，建立和维护浙江、江西、上海及周边区域营销渠道， 开展基金销售业务 武汉分公司 负责贯彻实施公司整体营销战略，建立和维护湖北、河南、江苏、山东、安徽等区域营 销渠道，开展基金销售业务 广州分公司 负责贯彻实施公司整体营销战略，建立和维护广东区域（除深圳）、广西、贵州及云南 等区域营销渠道，开展基金销售业务 北方营销中心 负责贯彻实施公司整体营销战略，建立和维护北京、河北、吉林、辽宁、黑龙江、天 津、山西等区域营销渠道，开展基金销售业务 华南营销中心 负责贯彻实施公司整体营销战略，建立和维护深圳、海南、湖南、福建、新疆、宁夏、 陕西、甘肃、青海、西藏、四川、重庆等区域营销渠道，开展基金销售业务 12、人员情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有员工 638 人，其中，博士占比 3.7%，硕士占比 77.2%， 本科占比 16.7%，大专及以下占比 2.4%。 13、信息披露负责人及联系电话 高永杰 0755－81395402 14、本基金基金经理 余展昌先生，国籍中国，金融硕士，7 年证券从业经验。2017 年 7 月加盟鹏华基金管理有 限公司，历任量化及衍生品投资部量化研究员、高级量化研究员，2020 年 8 月至 2022 年 10 月担任量化及衍生品投资部投资经理，现担任量化及衍生品投资部基金经理。2022 年 10 月至 10 今担任鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022 年 10 月至今担任鹏华中 证银行指数型证券投资基金（LOF）基金经理,2022 年 10 月至今担任鹏华国证证券龙头交易型 开放式指数证券投资基金基金经理,2022 年 10 月至今担任鹏华中证 800 证券保险指数型证券 投资基金（LOF）基金经理，2022 年 10 月至今担任鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基 金（LOF）基金经理，2022 年 10 月至今担任鹏华中证 800 证券保险交易型开放式指数证券投 资基金基金经理，2023 年 08 月至今担任鹏华创业板指数型证券投资基金（LOF）基金经理， 2023 年 08 月至今担任鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）基金经理，余展昌先生具备基 金从业资格。 李悦先生，国籍中国，哲学博士，6 年证券从业经验。曾任博时基金管理有限公司研究员， 工银资管（全球）有限公司基金经理。2022 年 5 月加盟鹏华基金管理有限公司，现担任国际 业务部基金经理。2022 年 07 月至今担任鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金（LOF）基 金经理,2024 年 01 月至今担任鹏华道琼斯工业平均交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 基金经理,李悦先生具备基金从业资格。 （二）基金托管人 （1）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”） 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间：1984 年 1 月 1 日 法定代表人：陈四清 注册资本：人民币 35,640,625.7089 万元 联系电话：010-66105799 联系人：郭明 （2）主要人员情况 截至 2021 年 12 月，中国工商银行资产托管部共有员工 214 人，平均年龄 34 岁，95%以 上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 （3）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来， 秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理 模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、 11 金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响 力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保 险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基 金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基 金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国 内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2021 年 12 月，中国工商银行共托管证券投资基金 1288 只。自 2003 年以来，中国工商银行连 续十八年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地 《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 78 项最佳托管银行大奖；是获得 奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 （三）登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街 17 号 负责人：于文强 联系人：丁志勇 电话：0755-25941405 传真：0755-25987133 （四）会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 法定代表人：李丹 办公室地址：上海市湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼 联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：潘晓怡 经办会计师：单峰、潘晓怡 （五）基金上市推荐人 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 12 办公地址：北京市朝阳区光华路 10 号 法定代表人：王常青 客服电话：95587/4008-888-108 网址：www.csc108.com 六、 基金合同摘要 基金合同的内容摘要见附件。 七、 基金财务状况 （一）基金募集期间费用 本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金资产 中支付。 （二）基金上市前重要财务事项 本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。 （三）基金资产负债表 本基金 2024 年 4 月 12 日资产负债表如下： 资 产 2024 年 4 月 12 日 负债和所有者权益 2024 年 4 月 12 日 余额 余额 资 产 : 负债: 银行存款 209,010,852.56 短期借款 - 结算备付金 - 交易性金融负债 - 存出保证金 - 衍生金融负债 - 交易类金融资产 57,786,456.51 卖出回购金融资产款 - 其中：股票投 资 57,786,456.51 应付证券清算款 58,567,849.03 债券投资 - 应付赎回款 - 资产支持证券 投资 - 应付管理人报酬 5,742.75 基金投资 - 应付托管费 1,722.83 衍生金融资产 - 应付销售服务费 - 买入返售金融资产 - 应付交易费用 - 应收证券清算款 - 应付税费 - 应收利息 - 应付利息 - 13 应收股利 - 应付利润 - 应收申购款 - 其他负债 563.91 其他资产 130,602.51 负债合计 58,575,878.52 所有者权益: 实收基金 210,573,000.00 未分配利润 -2,220,966.94 所有者权益合计 208,352,033.06 资产合计: 266,927,911.58 负债与持有人权益总 计: 266,927,911.58 八、 基金投资组合 本基金目前仍处于建仓期，在上市首日前，基金管理人将使本基金的投资组合比例符合有 关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关规定。 截至 2024 年 4 月 12 日，本基金的投资组合如下： （一）报告期末基金资产组合情况 序 号 资产类别 金额 （元） 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 57,786,456.51 21.65 其中：普通股 57,786,456.51 21.65 优选股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 209,010,852.56 78.30 8 其他资产 130,602.51 0.05 9 合计 266,927,911.58 100.00 14 （二）报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 中国香港 57,786,456.51 27.74 合计 57,786,456.51 27.74 （三）报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 1、报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值 比例(%) 房地产 3,423,188.42 1.64 非日常生活消费品 380,219.45 0.18 工业 4,176,147.89 2.00 公用事业 2,260,019.34 1.08 金融 18,239,095.33 8.75 能源 15,330,640.19 7.36 日常消费品 2,700,164.78 1.30 通信服务 7,020,486.38 3.37 信息技术 1,609,725.46 0.77 医疗保健 1,322,384.97 0.63 原材料 1,324,384.30 0.64 合计 57,786,456.51 27.74 注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。 2、报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 注：无。 （四）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 1、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 序 号 公司名称(英文) 公司 名称 (中 文) 证券 代码 所 在 证 券 市 场 所属 国家 （地 区） 数量(股) 公允价值 （人民币 元） 占基金资 产净值比 例(%) 1 CNOOC LTD 中 国 海 洋 石 油 有 限 公司 883 HK 香 港 联 合 交 易 所 中国 香港 304,000.00 5,257,695.20 2.52 2 BANK OF CHINA 中 国 3988 香 中国 1,631,000.00 4,829,366.54 2.32 15 LTD-H 银 行 股 份 有 限 公司 HK 港 联 合 交 易 所 香港 3 CHINA MOBILE LTD 中 国 移 动 有 限 公司 941 HK 香 港 联 合 交 易 所 中国 香港 76,000.00 4,672,742.20 2.24 4 IND & COMM BK OF CHINA-H 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公司 1398 HK 香 港 联 合 交 易 所 中国 香港 1,245,000.00 4,498,116.53 2.16 5 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公司 939 HK 香 港 联 合 交 易 所 中国 香港 1,034,000.00 4,494,177.60 2.16 6 PETROCHINA CO LTD-H 中 国 石 油 天 然 气 股 份 有 限 公 司 857 HK 香 港 联 合 交 易 所 中国 香港 576,000.00 3,817,877.76 1.83 7 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公司 386 HK 香 港 联 合 交 易 所 中国 香港 666,000.00 2,755,997.91 1.32 8 CHINA 中 国 1088 香 中国 92,000.00 2,690,783.80 1.29 16 SHENHUA ENERGY CO-H 神 华 能 源 股 份 有 限 公司 HK 港 联 合 交 易 所 香港 9 CHINA RESOURCES LAND LTD 华 润 置 地 有 限 公司 1109 HK 香 港 联 合 交 易 所 中国 香港 88,000.00 1,872,574.00 0.90 10 PICC PROPERTY & CASUALTY-H 中 国 人 民 财 产 保 险 股 份 有 限 公司 2328 HK 香 港 联 合 交 易 所 中国 香港 188,000.00 1,695,530.64 0.81 注：本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 2、报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资 明细 注：无。 （五）报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注：无。 （六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 注：无。 （七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：无。 （八） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 注：无。 （九）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 注：无。 （十）投资组合报告附注 1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 17 中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到国家外汇管理局北京市分局、国家金 融监督管理总局、中国人民银行、国家金融监督管理总局上海监管局的处罚。 中国工商银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局上海监管 局、国家金融监督管理总局北京监管局的处罚。 中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局、中国银 行保险监督管理委员会上海监管局的处罚。 中国人民财产保险股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国人民银行、国家金融监 督管理总局宁夏监管局的处罚。 以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 2、基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 3、其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 18,951.57 7 待摊费用 111,650.94 8 其他 - 9 合计 130,602.51 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 6.投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 18 九、 重大事件揭示 本基金自合同生效至上市交易公告书公告前未发生对基金份额持有人有较大影响的重大 事件。 十、 基金管理人承诺 本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺： （一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定，以诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产。 （二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份 额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。 （三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出 现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。 十一、 基金托管人承诺 基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺： (一)严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,设立专门的基金托管 部,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。 (二)根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,对基金的投资范围、基金 资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报 酬的计提和支付等行为进行监督和核查。 (三)基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同 的规定,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,并在限期内,随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。 (四)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,将立即报告中国证监会,同时通知基金 管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。 十二、 基金上市推荐人意见 本基金上市推荐人为中信建投证券股份有限公司。上市推荐人就基金上市交易事宜出具 如下意见： 1、本基金上市符合《基金法》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的相关 19 条件； 2、基金上市文件真实、准确、完整，符合相关规定要求，文件内所载的资料均经过核 实。 十三、 备查文件目录 （一）备查文件目录 1、中国证监会准予鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金（QDII）募集的文 件 2、中国证监会关于鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金（QDII）备案确认 的文件 3、《鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》 4、《鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金（QDII）托管协议》 5、法律意见书 6、基金管理人业务资格批件、营业执照 7、基金托管人业务资格批件、营业执照 （二）存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。 （三）查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管 理人网站（www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通 客户服务系统，咨询电话：4006788533。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招 募说明书、基金产品资料概要及其更新。敬请投资者注意投资风险。 鹏华基金管理有限公司 2024 年 4 月 16 日 20 附件：鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同摘要 第一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 （一）基金份额持有人的权利、义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使 表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或 仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于： （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做 出投资决策，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）交纳基金认购款项、应付申购对价及法律法规和《基金合同》所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二）基金管理人的权利与义务 21 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财 产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金 投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金 合同》规定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金 财产投资所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券及转融通证券 出借业务； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律 行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服务 的外部机构； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回等的业务 规则、开通人民币之外的其他币种的申购、赎回或者本基金的场外申购、赎回等非场内人民币 现金申购赎回方式； （17）选择、更换或撤销境外投资顾问； 22 （18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、 申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管 理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的 基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券 投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任 何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价和注销价格的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份 额申购、赎回对价，编制申购赎回清单； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》 及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收 益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金 托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，保存 23 期限不少于法律法规的规定； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能 够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成 本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托 管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当 承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反 《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为 承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管 理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （三）基金托管人的权利、义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国 家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会， 并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办理 24 证券/期货交易资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）选择、更换或撤销境外托管人并与之签署、修改或终止有关协议； （8）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基 金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产 的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托 管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划 拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任 何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》的 约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基 金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回 对价； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人 在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金 合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期限不少于法律 法规的规定； 25 （12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价的 现金部分； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基 金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监督 管理机构，并通知基金管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退 任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理 人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）选择符合《试行办法》第十九条规定的境外托管人。对基金的境外财产，基金托管 人可授权境外托管人代为履行其承担的职责；境外托管人依据基金财产投资地法律法规、监管 要求、证券交易所规则、市场惯例以及其与基金托管人之间的次托管协议持有、保管基金财产， 并履行资金清算等职责。境外托管人在履行职责过程中，因本身过错、疏忽原因而导致基金财 产受损的，基金托管人承担相应责任。在判断境外托管人是否存在过错、疏忽等不当行为时， 应根据基金托管人与境外托管人之间的协议适用法律及当地的法律法规、证券市场规则与惯 例决定； （23）保护基金份额持有人利益，按照规定对基金日常投资行为和资金汇出入情况实施监 督，如发现投资指令或资金汇出入违法、违规，应当及时向中国证监会、外管局报告； （24）每月按规定，向中国证监会和外管局报告基金管理人境外投资情况，并按相关规定 进行国际收支申报； （25）办理基金管理人就管理本基金的有关结汇、售汇、收汇、付汇和人民币资金结算业 务； 26 （26）保存基金管理人就管理本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、资金往来、 委托及成交记录等相关资料，其保存期限不少于法律法规的规定； （27）及时将公司行为信息通知基金管理人，确保基金及时收取所有应得收入； （28）法律法规及中国证监会、外管局规定的和《基金合同》约定的其他义务。 第二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表 基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。本 基金暂不设置日常机构，日常机构的设置和相关规则按照法律法规的有关规定进行。 若本基金推出本基金的联接基金，则： 鉴于本基金和本基金的 ETF 联接基金的相关性，ETF 联接基金的基金份额持有人可以凭 所持有的 ETF 联接基金的份额参加或者委派代表参加本基金的份额持有人大会并参与表决。 在计算参会份额和计票时，ETF 联接基金持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数 为：在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，ETF 联接基金持有本基金基金份额的总数乘 以该持有人所持有的 ETF 联接基金份额占 ETF 联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五 入的方法，保留到整数位。 ETF 联接基金的基金管理人不应以 ETF 联接基金的名义代表 ETF 联接基金的全体基金份 额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受 ETF 联接基金的特定基金 份额持有人的委托以 ETF 联接基金的基金份额持有人代理人的身份参加本基金的基金份额持 有人大会并参与表决。 ETF 联接基金的基金管理人代表 ETF 联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金 基金份额持有人大会的，须先遵照 ETF 联接基金基金合同的约定召开 ETF 联接基金的基金份 额持有人大会，ETF 联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金基金份额持 有人大会的，由 ETF 联接基金的基金管理人代表 ETF 联接基金的基金份额持有人提议召开或 召集本基金基金份额持有人大会。 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法律法规、中国 证监会另有规定或基金合同另有约定的除外： 27 （1）终止《基金合同》； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的除外； （9）变更基金投资目标、范围或策略； （10）变更基金份额持有人大会程序； （11）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （12）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人（以 基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大 会； （13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的 事项。 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利 影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人 大会： （1）法律法规要求增加的基金费用的收取； （2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式； （3）增加、减少、调整基金份额类别设置； （4）基金管理人、相关证券交易所、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎 回、非交易过户、转托管等业务规则； （5）基金推出新业务或服务； （6）因相应的法律法规、相关证券交易所或者登记机构的相关业务规则以及中国证监会 的相关规定发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 28 （7）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基 金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； （8）调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；调整申购赎回清单的内容、 申购赎回清单计算和公告时间或频率； （9）本基金的联接基金采取特殊申购或其他方式参与本基金的申购赎回； （10）调整基金销售币种； （11）在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，募集并管理 以本基金为目标 ETF 的一只或多只联接基金、在其他证券交易所上市、开通场外申购赎回等 非场内人民币现金申购赎回方式、跨系统转托管等业务； （12）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 二、会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金 管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金 托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内 召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 4、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份 额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决 定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份 额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召 开，并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持 有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以上（含 29 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有 人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在规定媒介公告。基金份额 持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、 送达时间和地点； （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基 金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决 意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票 进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计 票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定 地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计 票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 四、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其 他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现 场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或 基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金 30 份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额 的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并 且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份 额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日 代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公 告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金 份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份 额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基金合 同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或基 金合同约定的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关提 示性公告。 （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理 人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人 为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有 人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决 效力。 （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的 基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具书面意 见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总 份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月 以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有 代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书 面意见。 31 （4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见 的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基 金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规 定，并与基金登记机构记录相符。 3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书面 方式授权其代理人出席基金份额持有人大会；在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场 方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现 场开会和通讯方式开会的程序进行。基金份额持有人亦可以采用书面、网络、电话、短信或其 他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 五、议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止 《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》 规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，然 后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授 权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席 会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席 大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持 有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金 份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名 称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联 32 系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。 六、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之 一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其 他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分 之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规另有规定或本基金合同另有约定的，转换 基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并 以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知 中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书面 表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面 意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表 决。 七、计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议 开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召 集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基 金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大 会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人 33 代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结 果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣 布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次 为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影 响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代 表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其 计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不 影响计票和表决结果。 八、生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在规定媒介上公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。 九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定， 凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被 取消或变更的，基金管理人按照《信息披露办法》的规定公告后，可直接对本部分内容进行修 改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 第三、基金收益分配原则、执行方式 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的 余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 34 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的 孰低数。 三、基金收益分配原则 1、每一基金份额享有同等分配权； 2、本基金收益分配采用现金方式； 3、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率（经汇率调整后） 达到 1%以上，基金管理人可进行收益分配； 4、本基金收益分配比例根据以下原则确定：使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标 的指数同期累计报酬率（经汇率调整后）。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配无需以 弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值； 5、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 6、法律法规、监管机关、登记机构或证券交易所另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益分配原 则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 日内在规定媒介公 告。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 第四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费（含境外托管人的托管费）； 35 3、因基金的证券/期货/基金等投资标的交易或结算而产生的费用（包括但不限于在境外市 场开户、交易、清算、登记等各项费用）； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用（除法律法规、中国证监会另有规定外）； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费、诉讼费、公证费和认证 费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、为应付赎回和交易清算而进行临时借款所发生的费用； 8、基金的银行汇划费用和外汇兑换交易的相关费用； 9、基金的上市费及年费、登记结算费用、IOPV 计算与发布费用； 10、基金相关账户的开户费用及维护费用； 11、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用； 12、代表基金投资或其他与基金投资活动有关的费用； 13、基金依照有关法律法规应当缴纳或预提的任何税收、征费及相关的利息、费用和罚金， 以及直接为处理基金税务事项产生的税务代理费； 14、其他为基金的利益而产生的费用； 15、收益分配中发生的费用； 16、更换境外托管人而进行的资产转移所产生的费用（因基金托管人自身原因更换境外托 管人而进行的资产转移所产生的费用除外）； 17、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月以人民币支付，基金托管人与基金管理 人核对一致后，由基金托管人根据基金管理人指令或者双方约定的方式在月初 5 个工作日内、 按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用扣划后， 36 基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 本基金的管理费的具体使用由基金管理人支配。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月以人民币支付，基金托管人与基金管理 人核对一致后，由基金托管人根据基金管理人指令或者双方约定的方式在月初 5 个工作日内、 按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用扣划后， 基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 本基金的托管费的具体使用由基金托管人支配；如果委托境外托管人，其中可以部分作境 外托管人的费用，具体支付由基金托管人与境外托管人在有关协议中进行约定。 上述“一、基金费用的种类”中第 3－17 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用 实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、标的指数许可使用费，本基金的标的指数许可使用费由基金管理人承担，不从基金财 产中列支； 4、《基金合同》生效前的相关费用； 5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照中国或所投资市场所在国家或地区的法律法 规的规定履行纳税。本基金在投资和运作过程中如发生增值税等应税行为，相应的增值税、附 加税费以及可能涉及的税收滞纳金等由基金财产承担，届时基金管理人可通过本基金托管账 37 户直接缴付，或划付至基金管理人账户并由基金管理人按照相关规定申报缴纳。如果基金管理 人先行垫付上述增值税等税费的，基金管理人有权从基金财产中划扣抵偿。本基金清算后若基 金管理人被税务机关要求补缴上述税费及可能涉及的滞纳金等，基金管理人有权向投资人就 相关金额进行追偿。 第五、基金财产的投资目标、投资范围和投资限制 一、投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 二、投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）。 为更好的实现投资目标，本基金可投资于境外市场和境内市场依法发行的金融工具。本基 金境外市场投资工具包括香港交易所上市的股票（含存托凭证）、在已与中国证监会签署双边 监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括交易型开放式指 数基金（ETF））；政府债券、公司债券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银 行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币 市场工具；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍 生产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在投资香港市场时，本基金可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香 港股票市场交易互联互通机制进行投资。 本基金境内市场投资工具包括国内依法发行或上市交易的股票（包含主板、创业板及其他 中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、 央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、同业存单、债券回购、银 行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相 关规定）。本基金可依据法律法规的规定，参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以 将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）的比 例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，因法律法规的规定而受限 38 制的情形除外。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应 调整。 三、投资限制 （一）组合限制 1、基金境外投资应遵循以下限制： （1）投资比例限制 1）基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%，其中银行应当是中资商业 银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境 外银行，但在基金托管账户的存款可以不受上述限制； 2）基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地 区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市 场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%； 3）基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的 10%。前项非流动性资产是指法律或 《基金合同》规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产； 4）基金持有境外基金的市值合计不得超过基金净值的 10%。持有货币市场基金可以不受 上述限制； 5）基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的 20％； 6）为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的 10%。 （2）金融衍生品投资限制 基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理，不得用于投机或放大交易，投资于 境外金融衍生品的，同时应当严格遵守下列规定： 1）基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%。 2）基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生 品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10%。 3）基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要求： ① 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用 39 评级机构评级。 ② 交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价值 终止交易。 ③ 任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20%。 4）基金不得直接投资与实物商品相关的衍生品。 （3）本基金可以参与境外证券借贷交易，并且应当遵守下列规定： 1）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级机 构评级。 2）应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102%。 3）借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。一 旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要。 4）除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种： ① 现金； ② 存款证明； ③ 商业票据； ④ 政府债券； ⑤ 中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构（作为 交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证。 5）本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任 一或所有已借出的证券。 6）基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。 （4）基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易，并且应当遵守下列规定： 1）所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用 评级机构信用评级。 2）参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售 出证券市值的 102%。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收益以 满足索赔需要。 3）买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分红。 40 4）参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市值 不低于支付现金的 102%。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已购入 证券以满足索赔需要。 5）基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应责 任。 （5）基金参与证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证券总市值或所有已售 出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的 50%。 前项比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计 入基金总资产。 （6）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 若基金超过上述投资比例限制，基金管理人应当在 30 个交易日内采用合理的商业措施减 仓以符合投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。 2、基金境内投资应遵循以下限制： （1）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金 所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （2）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的 股票合并计算； （3）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证 券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比 例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （4）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致； （5）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券 市值之和，不得超过基金资产净值的 95%； （6）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合以下要求： 1）出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%； 2）参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 30%； 3）最近 6 个月内日均基金资产净值不低于 2 亿元； 41 4）证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（3）、（4）、（6）项情形之外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变 动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资 比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。因证券市场波 动、证券发行人合并、基金规模变动等因素致使基金投资不符合上述第（6）项情形时，基金 管理人不得新增出借业务。但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。 3、本基金境内外投资均应遵循以下限制： （1）本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）的比例不低于基金资产 净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%； （2）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%； （3）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指 数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 基金管理人应当在 30 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另 有规定的从其规定。 4、基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托 管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序 后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。 （二）禁止行为 1、境外投资不得参与下列投资或者活动： （1）购买不动产； （2）购买房地产抵押按揭； （3）购买贵重金属或代表贵重金属的凭证； （4）购买实物商品； （5）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金； （6）利用融资购买证券，但投资金融衍生品除外； 42 （7）参与未持有基础资产的卖空交易； （8）承销证券； （9）违反规定向他人贷款或者提供担保； （10）从事承担无限责任的投资； （11）购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层； （12）向其基金管理人、基金托管人出资； （13）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （14）直接投资与实物商品相关的衍生品； （15）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 2、境内投资不得参与下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与 其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易 的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突， 建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金 托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过 三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在履行适 当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。 第六、基金资产净值的计算方法和公告方式 （一）基金资产净值的计算方法 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 （二）基金净值信息的公告方式 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前且基金份额未上市交易的，基 43 金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后或基金份额上市交易的，基金管理人应当在不晚于 每个开放日/交易日的 1 个工作日内，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开 放日/交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的 1 个工作日内，在规定网站披露半年 度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 第七、基金合同变更和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 一、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事 项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份 额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监 会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后 两日内在规定媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承 接的； 3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标 的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人 大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的； 4、《基金合同》约定的其他情形； 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 44 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中 华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清 算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现且基金财产清算小组成立后，由基金财产清算小组统一接 管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对清算报告进行外部审计， 聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变 现的，清算期限相应顺延。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算 费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券 法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基 金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组 进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登 45 载在规定报刊上。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不少于法律法规的规定。 第八、争议解决方式 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好 协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际 经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的， 对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合 同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾地区法律）管辖。 第九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和 营业场所查阅。 |
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| 基金信息类型 | 基金上市 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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