最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 融通债券C(161693) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 353836 | ||||||||
| 基金代码 | 161693 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通通利系列证券投资基金之债券投资基金2015年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2015年4月22日 §1 重要提示 融通通利系列证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金共同构成。本报告为融通通利系列证券投资基金之子基金融通债券投资基金（以下简称“本基金”）2015年第1季度报告。 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据《融通通利系列证券投资基金基金合同》规定，于2015年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至2015年3月31日止。 §2 基金产品概 况 基金简称 融通债券 交易代码 161603 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年9月30日 报告期末基金份额总额 235,437,250.62份 投资目标 在强调本金安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 以组合优化为基本策略，利用收益曲线模型和债券品种定价模型，在获取较好的稳定收益的基础上，捕捉市场出现的中短期投资机会。 业绩比较基准 中信标普全债指数收益率 风险收益特征 属于相对低风险的基金品种 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 融通债券A/B类 融通债券C类 下属分级基金的交易代码 161603 161693 下属分级基金的前端交易代码 161603 161693 下属分级基金的后端交易代码 161653 - 报告期末下属分级基金的份额总额 139,467,797.69份 95,969,452.93份 §3 主要财务指 标和基金净值表现 3.1 主 要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年1月1日 － 2015年3月31日 ） 融通债券A/B类 融通债券C类 1．本期已实现收益 4,050,844.81 3,290,717.10 2．本期利润 204,401.94 721,456.20 3．加权平均基金份额本期利润 0.0013 0.0050 4．期末基金资产净值 153,149,838.45 104,790,270.68 5．期末基金份额净值 1.098 1.092 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基 金净值表现 3.2.1 本报告 期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 融通债券A/B类 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.00% 0.14% 0.62% 0.10% -0.62% 0.04% 融通债券C类 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.09% 0.14% 0.62% 0.10% -0.71% 0.04% 注：上表中基金业绩比较基准项目分段计算，其中：2009年12月31日(含此日)之前采用“银行间债券综合指数”，2010年1月1日起使用新基准即“中信标普全债指数收益率”。 3.2.2 自基 金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金A类基金份额业绩比较基准项目分段计算，其中：2009年12月31日(含此日)之前采用“银行间债券综合指数”，2010年1月1日起使用新基准即“中信标普全债指数收益率”。 §4 管理人报告 4.1 基 金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王超 本基金、融通四季添利债券(LOF)、融通通源短融债券、融通七天理财债券、融通岁岁添利定期开放债券、融通标普中国可转债指数增强的基金经理 2013-12-27 - 7 金融工程硕士，经济学、数学双学士，具有基金从业资格。2007年7月至2012年8月在深圳发展银行（现更名为平安银行）工作，主要从事债券自营交易盘投资与理财投资管理。2012年8月加入融通基金管理公司任投资经理。 韩海平 本基金、融通通福分级债、融通通瑞债券、融通通泰保本的基金经理 2013-12-19 - 11 CFA，FRM，中国科学技术大学经济学硕士、管理科学和计算机科学与技术双学士，具有基金从业资格。2003年10月至2007年4月在招商基金管理有限公司工作，从事数量化投资策略研究工作；2007年5月至2012年9月在国投瑞银基金管理有限公司工作，历任高级研究员、基金经理、固定收益组副总监；2012年9月加入融通基金管理有限公司。 注：任职日期和离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。 4.2 管 理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公 平交易专项说明 4.3.1 公平交 易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常 交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报 告期内基金投资策略和运作分析 2015年一季度，经济复苏压力加大，通胀一度下行至1%以内；经济增速明显下行，资金面较为宽松，债券收益率先下后上。1-2月份，工业增加值增速大幅下滑至6.8%，较去年同期下降1.8个百分点；固定资产投资增速为13.9%，较去年同期下降了4个百分点；社会消费品零售总额同比增长10.7%，较去年同期下降了1.1个百分点；生产及需求均极为低迷 。 1-2月份受益于宽松的资金面及对货币政策宽松的预期，债券市场收益率大幅下行；随着央行2月份降准降息后，股市在3月份开始大幅上涨，市场风险偏好大幅提升，受打新资金分流及地方债发行放量的影响，债券收益率大幅反弹。 投资方面，本基金在一季度，降低了城投债的仓位，提高了组合的流动性和资质水平。 4.5 报 告期内基金的业绩表现 本报告期内，融通债券A/B类份额净值增长率为0.00%，融通债券C类份额净值增长率为-0.09%，同期业绩比较基准收益率为0.62%。 4.6 报 告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报 告 5.1 报 告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 437,369,618.00 93.04 其中：债券 427,466,618.00 90.94 资产支持证券 9,903,000.00 2.11 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 15,712,940.78 3.34 7 其他资产 16,980,280.49 3.61 8 合计 470,062,839.27 100.00 5.2 报 告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 99,138,000.00 38.43 其中：政策性金融债 99,138,000.00 38.43 4 企业债券 236,027,618.00 91.50 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 92,301,000.00 35.78 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 427,466,618.00 165.72 5.3 报 告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 140216 14国开16 500,000 50,215,000.00 19.47 2 124725 14曲靖投 289,960 31,037,318.40 12.03 3 124782 14遵国投 299,900 30,994,665.00 12.02 4 101456069 14甘公投MTN002 300,000 29,715,000.00 11.52 5 150205 15国开05 300,000 28,917,000.00 11.21 5.4 报 告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 1489149 14通元1B 100,000 9,903,000.00 3.84 5.5 报 告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.6 报 告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金不进行主动权证投资，本报告期末未持有因投资可分离转债而获配的权证。 5.7 报 告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.7.1 本期 国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.7.2 报告 期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.7.3 本期 国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.8 投 资组合报告附注 5.8.1 本基 金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2 其他 资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 11,359.96 2 应收证券清算款 1,989,934.39 3 应收股利 - 4 应收利息 12,573,224.57 5 应收申购款 2,405,761.57 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,980,280.49 5.8.3 报告 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 §6 开放式基金 份额变动 单位：份 项目 融通债券A/B类 融通债券C类 报告期期初基金份额总额 163,264,781.78 144,287,494.29 报告期期间基金总申购份额 175,533,214.86 49,026,795.99 减:报告期期间基金总赎回份额 199,330,198.95 97,344,837.35 报告期期间基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 139,467,797.69 95,969,452.93 §7 基金管理人 运用固有资金投资本基金情况 本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者 决策的其他重要信息 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》，经与托管银行、会计师事务所协商一致，自2015年3月27日起本基金对持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值，详见本管理人2015年3月28日公告。 §9 备查文件目 录 9.1 备 查文件目录 （一）中国证监会批准融通通利系列证券投资基金设立的文件 （二）《融通通利系列证券投资基金基金合同》 （三）《融通通利系列证券投资基金托管协议》 （四）《融通通利系列证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存 放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查 阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站www.rtfund.com查询。 融通基金管理有限公司 二〇一五年四月二十二日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |