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| 泰信鑫益定期开放C(000213) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 352960 | ||||||||
| 基金代码 | 000213 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金2015年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：2015年4月22日 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中信银行股份有限公司根据基金合同已于2015年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期为2015年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 泰信鑫益定期开放 交易代码 000212 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年7月17日 报告期末基金份额总额 61,914,205.85份 投资目标 在严格控制风险的前提下，本基金投资将追求资金的安全与长期稳定增长，并力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行整体资产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例，在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上，根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。 业绩比较基准 中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）+0.5%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 泰信鑫益定期开放A 泰信鑫益定期开放C 下属分级基金的交易代码 000212 000213 报告期末下属分级基金的份额总额 50,954,212.20份 10,959,993.65份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年1月1日 － 2015年3月31日 ） 泰信鑫益定期开放A 泰信鑫益定期开放C 1．本期已实现收益 1,402,116.06 336,560.04 2．本期利润 1,241,988.18 296,210.61 3．加权平均基金份额本期利润 0.0241 0.0231 4．期末基金资产净值 54,569,430.50 11,655,450.62 5．期末基金份额净值 1.071 1.063 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰信鑫益定期开放A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.29% 0.16% 0.79% 0.01% 1.50% 0.15% 泰信鑫益定期开放C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.11% 0.16% 0.79% 0.01% 1.32% 0.15% 注：中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）+0.5% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2013年7月17日正式生效。 2、本基金建仓期为六个月。建仓期满本基金各项投资比例将符合基金合同关于投资组合的相关规定：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，在每个受限开放期的前10个工作日和后10个工作日、自由开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 何俊春 女士 基金投资部固定收益投资总监、本基金经理兼泰信双息双利债券基金、泰信债券增强收益基金、泰信周期回报债券经理 2013年7月17日 - 19年 工商管理硕士。具有基金从业资格。曾任职于上海鸿安投资咨询有限公司、齐鲁证券上海斜土路营业部。2002年12月加入泰信基金管理有限公司，先后担任泰信天天收益基金交易员、交易主管，泰信天天收益基金经理。自2008年10月10日起担任泰信双息双利基金经理；自2009年7月29日起担任泰信债券增强收益基金经理；自2012年10月25日起担任泰信周期回报债券基金经理。现同时担任基金投资部固定收益投资总监。 注：1、以上日期均是指公司公告的日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008] 9号），公司制定了《公平交易制度》，适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，基金经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现本基金与其他基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦无其他异常交易行为。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年一季度，宏观经济继续探底，PMI指数虽有所回升，但同比依旧下滑，固定资产投资增速下行，基建成为支撑投资企稳的主要力量；内需仍显疲弱； 2月末M2增速12.5%，社融规模较上一年同期总量减少，结构分化，人民币贷款投放有所增加。1季度通胀增速放缓，CPI、PPI同比双双走低。面对较差的经济表现，一季度政府出台了多项稳增长的财政及货币政策，降息降准、房地产政策放松、推出3万亿地方债务存量置换、拓宽社保基金投资范围等等。央行也通过公开市场净投放、续作MLF、降低逆回购利率，对市场流动性及价格进行引导。一季度债券市场整体表现差强人意，中债总净价指数下跌0.66%，信用债净价指数跌0.16%，中证转债指数跌0.59%。市场流动性持续紧张，回购利率维持高位。利率债收益率降后升，10年期国债、国开债收益率季末分别收于3.64%和4.27%，上行3和17个基点，短端收益率小幅下滑，收益率曲线陡峭化加强。民营企业信用事件增加也逐渐引发市场担忧，ST湘鄂债成为首支违约的公募债券。转债市场伴随A股走势呈现区间波动行情，多只转债面临赎回，一季度新发转债表现较好。 2015年一季度基金债券操作主要降低久期及杠杆，增加短融资产的配置。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，泰信鑫益定期开放A基金份额净值为1.071元，本季度份额净值增长率为2.29%，同期业绩比较基准收益率为0.79%；泰信鑫益定期开放C基金份额净值为1.063元，本季度份额净值增长率为2.11%，同期业绩比较基准收益率为0.79%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望二季度，国内宏观经济有望进入筑底阶段。投资仍是影响宏观经济的主要变量，基建投资有望保持较高水平，地产在新政带动下有望企稳，制造业投资增速仍低；当前政府已出台了一系列稳增长政策，二季度相关政策效果将逐步在实体经济中得到检验。通胀方面看，一季度末猪肉价格快速上涨带动食品端价格上升，加强市场对通胀反弹的预期，但在需求下行、大宗商品市场依旧疲弱的影响，通胀压力整体不大。货币政策仍有进一步宽松的空间，信贷有望维持偏松，央行将在稳增长、调结构、化解存量债务风险背景下进行流动性对冲操作。目前看，债券市场焦点仍在宏观经济及市场流动性变化。受股市上涨带动大类资产配置转向风险资产、IPO增量发行扰动、财政存款季节性投放、利率债供给加大及存量地方债务置换等因素影响，二季度债市流动性面临一定压力，但在流动性宽松的预期下，短端收益率下行空间较大，信用债中城投债在地方存量债务置换的推动下系统性风险下降，产业债行业分化将加强。二季度进入企业年报披露期及跟踪信用评级期，我们将对发行主体经营情况及信用评级调整情况保持密切关注。信用债配置将继续围绕中高等级品种展开，加强行业和个券的甄选，规避低评级、民营企业投资风险，转债品种中仍关注新发转债的投资机会及尚无赎回风险的存量主题性标的。 二季度基金资产配置主要增加三年以内中高等级中票及城投债的配置，在流动性宽松的预期下，适度提高杠杆以获取收益。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 83,061,549.80 97.51 其中：债券 83,061,549.80 97.51 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 851,135.02 1.00 7 其他资产 1,269,559.65 1.49 8 合计 85,182,244.47 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末本基金未投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末本基金未投资股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,009,000.00 15.11 其中：政策性金融债 10,009,000.00 15.11 4 企业债券 29,885,649.80 45.13 5 企业短期融资券 30,045,000.00 45.37 6 中期票据 13,121,900.00 19.81 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 83,061,549.80 125.42 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 041456061 14陕交建CP003 200,000 20,040,000.00 30.26 2 122762 11吴江债 100,000 10,735,000.00 16.21 3 110216 11国开16 100,000 10,009,000.00 15.11 4 041562001 15九龙江CP001 100,000 10,005,000.00 15.11 5 1080038 10淮开控债 100,000 7,610,000.00 11.49 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末本基金未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末本基金未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 投资组合报告附注 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 20,533.49 2 应收证券清算款 199,322.15 3 应收股利 - 4 应收利息 1,049,704.01 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,269,559.65 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金未投资股票。 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行合计。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 泰信鑫益定期开放A 泰信鑫益定期开放C 报告期期初基金份额总额 52,384,144.24 15,732,960.99 报告期期间基金总申购份额 - 14,285.71 减:报告期期间基金总赎回份额 1,429,932.04 4,787,253.05 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 50,954,212.20 10,959,993.65 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金申购、赎回本基金。 备查文件目录 备查文件目录 1、 中国证监会批准泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金设立的文件 2、《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》 3、《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 4、《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的办公场所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。 查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2015年4月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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